n tabelul urmtor avem date referitoare la 15 ageni de asigurri angajai ai unei companii

de asigurri de via i anume: timpul mediu, n minute, petrecut de un agent cu un potenial

client i numrul de polie ncheiate ntr-o sptmn. Dac X reprezint timpul mediu, iar Y
reprezint numrul de polie, avem datele sistematizate astfel:

X Y
25
23
30
25
20
33
18
21
22
30
26
26
27
29
20
10
11
14
12
8
18
9
10
10
15
11
15
12
14
11

Se cere:
a) s se estimeze parametrii modelului liniar de regresie;
b) s se testeze semnificaia parametrilor modelului pentru un prag de semnificaie o =
5%;
c) s se testeze validitatea modelului de regresie pentru un nivel de semnificaie o = 5%;
d) msurai intensitatea legturii dintre cele dou variabile folosind un indicator adecvat i
testai semnificaia acestuia pentru un nivel de ncredere de 0,5%;
e) efectuai o previzionare punctual i pe interval de ncredere a numrului de polie
ncheiate de un agent care petrece n medie 24 de minute cu un potenial client.

Rezolvare:
Pentru a determina forma modelului de regresie se va construi corelograma:


6
8
10
12
14
16
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
OY
timpul mediu
OX
numar polite
1 cm OY = 5 polie
1 cm OX = 2 minute

a)
i 1 0
i
x a a y + =
Parametrii a i b se determin cu ajutorul metodei celor mai mici ptrate:
( ) ( )

min x a a y min y y
i
2
i 1 0 i
i
2
i i

= +
= +


= = =
= =
n
1 i
i i
n
1 i
2
i
1
n
1 i
i 0
n
1 i
i
n
1 i
i 1 0
y x x a x a
y x a na
15 n =
Pentru a rezolva sistemul vom folosi urmtorul tabel n care sunt prezentate valorile
intermediare:

i
x
i
y
2
i
x
i i
y x
2
i
y
( )
2
i
y y ( )
2
i
x x
25
23
30
25
20
33
18
21
22
30
26
26
27
29
20
10
11
14
12
8
18
9
10
10
15
11
15
12
14
11
625
529
900
625
400
1089
324
441
484
900
676
676
729
841
400
250
253
420
300
160
594
162
210
220
450
286
390
324
406
220
100
121
196
144
64
324
81
100
100
225
121
225
144
196
121
4
1
4
0
16
36
9
4
4
9
1
9
0
4
1
0
4
25
0
25
64
49
16
9
25
1
1
4
16
25
375
x
i
=

180
y
i
=

9639
x
2
i
=

4645
y x
i i
=

2262
y
2
i
=

102 264

= +
= +
4645 9639 a 375 a
180 375 a a 15
1 0
1 0

=
=
5492 , 0 a
73 , 1 a
1
0

Deci:
i
i
x 5492 , 0 73 , 1 y + =
b) Testarea semnificaiei parametrilor modelului:
Ecuaia de regresie la nivelul colectivitii generale este:
i
i 1 0
i
u x y + o + o =
iar la nivelul eantionului este:
i
i 1 0
i
u x a a y + + =
Testarea semnificaiei parametrului o
1
:
1) se stabilete ipoteza nul:
H
0
: o
1
= 0
2) se stabilete ipoteza alternativ:
H
1
: o
1
= 0, adic o
1
este semnificativ diferit de zero, adic o
1
este semnificativ
statistic.
3) se calculeaz testul statistic:
deoarece n = 15 < 30 avem eantion de volum redus i pentru testare vom utiliza testul t:
8 , 6
08 , 0
5492 , 0
s
a
s
0 a
s
a
t
1 1 1
a
1
a
1
a
1 1
= = =

=
o
=
( )
0064 , 0
264
7199 , 1
x x
s
s
i
2
i
2
u 2
a
i
= =

( )
7199 , 1
2 15
35 , 22
1 k n
y y
s
i
2
i i
2
u
=

=


k reprezint numrul variabilelor factoriale (n cazul modelului unifactorial k = 1).
25
15
375
15
x
x
15
1 i
i
= = =

=

Pentru un prag de semnificaie de 5% valoarea tabelat a testului este:
t
0,05/2; 13
= t
0,025; 13
= 1,35

Testarea semnificaiei parametrului o
0
:
1) se stabilete ipoteza nul: H
0
: o
0
= 0;
2) se stabilete ipoteza alternativ: H
1
: o
0
= 0;
3) se calculeaz testul statistic:
84 , 0
096 , 2
73 , 1
s
a
s
0 a
s
a
t
0 0 0
a
0
a
0
a
1 0
=

= =

=
o
=

( )
186 , 4
264
25
15
1
71 , 1
x x
x
n
1
s s
i
2
i
2
2
u
2
a
0
=
(

+ =
(
(
(
(

+ =

35 , 1 t 84 , 0 t
2 n ; 2 / calc
= > =
o
se accept ipoteza nul, adic parametrul a
0
nu
este semnificativ statistic.



c) Testarea validitii modelului de regresie:
1) se stabilete ipoteza nul: H
0
: mprtierea valorilor
t
y datorate factorului nu difer
semnificativ de mprtierea acelorai valori datorate ntmplrii, deci modelul nu este valid.
2) se stabilete ipoteza alternativ: H
1
: modelul este valid;
3) se calculeaz testul F:
3 , 46
71 , 1
64 , 79
s
s
F
2
u
2
x
= = =
( )
64 , 79
1
64 , 79
k
y y
s
i
2
i
2
x
= =

=


( )
71 , 1
2 15
35 , 22
1 k n
y y
s
i
2
i i
2
u
=

=


12
15
180
15
y
y
15
1 i
i
= = =

=

67 , 4 F F F
13 , 1 ; 05 , 0 1 k n ; calc
= = =
o

Deoarece F
calc
> F
tab
modelul este valid.

d) Intensitatea legturii dintre cele dou variabile se face cu coeficientul de corelaie
liniar:
( ) | | ( ) | |
| || |
0 1 88 , 0
180 2262 15 375 9639 15
180 375 4645 15
y y n x x n
y x y x n
r
2 2
2
i
2
i
2
i
2
i
i i i i
> =


=
=


=



Rezult c ntre cele dou variabile exist o legtur direct foarte puternic.
Testarea semnificaiei coeficientului de corelaie:
- se stabilete ipoteza nul: H
0
: nu este semnificativ statistic;
- se stabilete ipoteza alternativ: H
1
: este semnificativ statistic;
- se calculeaz testul t:
75 , 6
88 , 0 1
13 88 , 0
r 1
2 n r
s
r
t
2 2
r
=

= =

16 , 2 t t t
13 ; 05 , 0 1 k n ; calc
= = >
o

Coeficientul de corelaie este semnificativ statistic.
Msurarea intensitii legturii cu raportul de corelaie R:

( )
( )
88 , 0
y y
y y
R
n
1 i
2
i
n
1 i
2
i
=

=
=


Deoarece R = r = 0,88, apreciem c exist o legtur liniar, puternic i direct ntre cele
dou variabile.
Testarea raportului de corelaie se face cu testul F:
09 , 46
1
13
78 , 0 1
78 , 0
k
1 k n
R 1
R
F
2
2
=

=
Cum:
67 , 4 F F
13 ; 1 ; 05 , 0 calc
= >
R este semnificativ statistic.

e)
12 ~ 45 , 11 24 5492 , 0 73 , 1 y
1 n
= + =
+
polie (aceasta este estimarea punctual).
Pentru estimarea pe interval de ncredere vom avea:

1 n 1 n
y 1 k n ; 2 / 1 n 1 n y 1 k n ; 2 / 1 n
s t y y s t y
+ +
+ s s
o + + o +


35 , 1 t 12 y 35 , 1 t 12
13 ; 025 , 0 1 n 13 ; 025 , 0
+ s s
+


( )
( )
82 , 1
264
) 25 24 (
15
1
1 71 , 1
x x
x x
n
1
1 s s
2
i
2
i
2
1 n 2
u
2
y
1 n
=
(
(

+ + =
(
(
(
(

+ + =

+
+

35 , 1 s
1 n
y
=
+


8225 , 13 y 1775 , 10
1 n
s s
+


Intervalul de ncredere pentru numrul de polie ncheiate este:

14 y 10
1 n
s s
+