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POURQUOI LA REASSURANCE ?
ACCROITRE LA STABILITE FINANCIERE DE LASSUREUR
Quels lments peuvent perturber la stabilit du rsultat et la stabilit financire dun assureur ?
labsence des grands nombres, la dpendance entre les risques assurs (sinistre sriel en RC Mdicale), la dviation temporaire quant la ralisation des risques ( la fois en nombre quen tendue)
Quels lments peuvent perturber la stabilit du rsultat et la stabilit financire dun assureur ?
changement drastique des circonstances qui dterminent la charge sinistres.
Exemples:
modification de la lgislation volution de la jurisprudence inflation volution du know-how mdical
Exemples (suite):
modification des tables de mortalit taux d intrt long terme laide de tierces personnes volution au niveau du dommage moral
Quels lments peuvent perturber la stabilit du rsultat et la stabilit financire dun assureur ?
des risques avec de trs grandes valeurs de couverture manque de connaissance technique dans une branche particulire
SOLUTION DU PROBLEME
1. COASSURANCE
Assur 100%
Apriteur 40%
Assureur 2 35%
Assureur 3 15%
Assureur 4 10%
SOLUTION DU PROBLEME
2. REASSURANCE
Assur
Assureur
Rassureur 1 Rassureur 3
Rassureur 2 Rassureur 5
Rassureur 4
FORMES DE REASSURANCE
REASSURANCE FACULTATIVE REASSURANCE OBLIGATOIRE REASSURANCE FAC-OB
REASSURANCE : Types
Rassurance Proportionnelle
Quota-Share Surplus
Rassurance Non-Proportionnelle
Excess of loss per risk Excess of loss per occurrence Stop Loss
REASSURANCE PROPORTIONNELLE
QUOTA SHARE 1. Fonctionnement
Montant assur Limite de souscription
Risques
REASSURANCE PROPORTIONNELLE
2 .Exemple
Risque Montant assur 7.000.000 3.000.000 10.000.000 5.000.000 Rtention Quota Share rassurance 4.200.000 1.800.000 6.000.000 3.000.000.
1 2 3 4
REASSURANCE PROPORTIONNELLE
2. Exemple
Risque Prime d assurance 10.500 4.500 15.000 7.500 Rtention Quota Share rassurance 6.300 2.700 9.000 4.500
1 2 3 4
REASSURANCE PROPORTIONNELLE
2. Exemple
Risque Dommage original 6.000.000 3.000.000 8.000.000 4.000.000 Rtention Quota Share rassurance 3.600.000 1.800.000 4.800.000 2.400.000
1 2 3 4
REASSURANCE PROPORTIONNELLE
SURPLUS REASSURANCE 1. Fonctionnement
Montant assur
1.000.000 rtention
REASSURANCE PROPORTIONNELLE
2. Surplus: exemple
Engagement 15 pleins
REASSURANCE PROPORTIONNELLE
2. Surplus: exemple
Risque A: capital assur = 23.000.000 et Risque B: capital assur = 13.000.000 Rpartition de l engagement couvrir parmi les diffrents contrats Surplus: Risque A Risque B
Rtention Surplus 1 Surplus 2 Surplus 3 nominal 1 Mio 5 Mio 10 Mio 7 Mio -----------23 Mio pourcent. 4,35% 21,74% 43,48% 30,43% -------------100% nominal 1 Mio 5 Mio 7 Mio 0 ------------13 Mio pourcent. 7,69% 38,46% 53,85% 0% --------------100%
REASSURANCE PROPORTIONNELLE
2. Surplus: exemple La prime qui correspond chaque risque et le dommage ventuel (quel que soit le montant) sont rpartis entre la rtention et les divers surplus selon les pourcentages calculs.
Pour risque A : PRIME 2.000 10.000 20.000 14.000 46.000 prime = 46.000 dommage = 10 Mio DOMMAGE 434.783 2.173.913 4.347.826 3.043.478 10.000.000
REASSURANCE NONPROPORTIONNELLE
EXCESS OF LOSS REASSURANCE PAR RISQUE 1. Fonctionnement
Schma
dommage Rtention limite Engagement priorit
Rtention sinistres 1 2 3 4
REASSURANCE NONPROPORTIONNELLE
2. Exemple Excess of Loss Rassurance par Risque
Tranche 01 : Tranche 02 : priorit = limite= priorit = limite = 5.000.000 12.000.000 12.000.000 20.000.000
Abrviation : Tranche 01 : Tranche 02 : 5.000.000 7.000.000 12.000.000 8.000.000 12.000.000 xs 5.000.000 20.000.000 xs 12.000.000
REASSURANCE NON-PROPORTIONNELLE
2. Exemple Excess of Loss Rassurance par Risque
No. 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL Dommage 2.000.000 4.000.000 6.000.000 10.000.000 13.000.000 20.000.000 23.000.000 78.000.000 Rtention 2.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 8.000.000 34.000.000 Tranche 01 0 0 1.000.000 5.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 27.000.000 Tranche 02 0 0 0 0 1.000.000 8.000.000 8.000.000 17.000.000
REASSURANCE NON-PROPORTIONNELLE
Excess of Loss rassurance par vnement Fonctionnement
Ici, la priorit et la limite sont exprims en montant du sinistre par vnement. Ds quon connat le montant du sinistre par vnement, le fonctionnement est identique lExcess of loss par Risque.
REASSURANCE NON-PROPORTIONNELLE
2. Exemple Excess of Loss par Evnement
No. 1 2 3 4 5 6 7 Dommage 2.000.000 4.000.000 6.000.000 6.000.000 10.000.000 13.000.000 20.000.000 43.000.000 23.000.000 78.000.000 Rtention Tranche 01 Tranche 02
5.000.000 5.000.000
1.000.000 1.000.000
0 0
TOTAL
REASSURANCE NON-PROPORTIONNELLE
STOP LOSS REASSURANCE 1. Fonctionnement
Ici on considre le dommage total d une anne comme le montant du dommage et on cde la partie qui dpasse un pourcentage dfini (= priorit) de l encaissement de la cdante. En gnral l intervention du rassureur est limit par: - un montant maximal - un pourcentage de l encaissement (= limite)
REASSURANCE NON-PROPORTIONNELLE
2. Exemple Stop Loss Rassurance
Priorit Limite Fraction : 80% : 110% : 100%
Anne 1 2 3 4 5
Quote Part:
dans les polices premier risque dans les polices XL
SOLUTION POSSIBLE
Conclusion: pricing est trs difficile car systme d indemnisation actuel manque de structure Ncessit d arriver un systme d indemnisation structur: systme de rfrence en Belgique = Accidents du Travail
SOLUTION POSSIBLE
Accidents du travail:
relve de la branche RC systme instaur par la loi
RC Objective indemnits structures possibilit pour les victimes de poursuivre en Droit Commun, voire poursuivre le mdecin en cas de faute manifeste