LAPORAN PRAKTIKUM ANALISIS MULTIVARIAT PRAKTIKUM 4 ANALISIS KORELASI KANONIK

Asisten 1: Erica Fera Juwita (0810953036) Asisten 2: Mahardika Dwi J (0810950050)

Oleh :

Nama NIM Tanggal praktikum

: Dinda Rinai Vivit Senja : 0910950031 : 8 Mei 2012

LABORATORIUM STATISTIKA JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012

PERMASALAHAN Data yang digunakan untuk analisis korelasi kanonik dalam tugas ini adalah data dari skripsi Faishal Fadli Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Judul skripsi Fenomena Disintermediasi Perbankan Berpotensi Menyebabkan Penurunan Investasi dan Pendapatan Nasional. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah fenomena disintermediasi yang muncul dalam perbankan dapat berpotensi menyebabkan penurunan dalam investasi dan pendapatan nasional. Indicator yang digunakan untuk mengukur disintermediasi adalah Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Non Performing Loan (NPL). Sedangkan untuk investasi menggunakan Investasi Dalam Negeri (IDN) dan untuk Pendapatan Nasional menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB). Variable variable yang digunakan antara lain adalah : 1. Dependent variable, selanjutnya disebut variable terikat adalah : a. Variable Y1 adalah produk domestik bruto (PDB) Menggunakan data Produk Domestik Bruto total keseluruhan dari 9 sektor lapangan usaha atas dasar harga konstan. b. Variable Y2 adalah investasi dalam negeri (IDN) Menggunakan data Penanaman Modal Dalam Negeri Total keseluruhan dari 9 sektor lapangan usaha yang telah disetujui oleh pemerintah. 2. Independent variable selanjutnya disebut variable bebas adalah variable variable yang diduga secara bebas berpengaruh terhadap variable terikat Y1 (PDB) dan Y2 (IDN). Variable bebas disebut sebagai variable X, yakni terdiri dari : a. Variable X1 adalah Loan to Deposit Ratio (LDR) Menggunakan data Loan to Deposit Ratiooo berdasarkan kinerja terhadap likuiditas Bank Umum b. Variable X2 adalah Non Performing Loan (NPL) Menggunakan data Non Performing Loan Bank Umum berdasarkan jenis penggunaan. Berikut ini adalah data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh fenomena disintermediasi yang muncul dalam perbankan terhadap investasi dan pendapatan nasional.

a. Produk Domestik Bruto (PDB) Table 1. Produk Domestik Bruto (Milyar Rp) Periode Tahun triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 2001 35849.4 36119.5 36389.6 2002 37032.6 37343.9 37655.1 2003 38389.9 38746 39102.2 2004 38068.5 37726.2 37383.9 2005 36825.9 36534.2 36242.5 2006 36099.4 35983.8 35868.3 2007 35533.2 35272.3 36049.1 2008 35523.5 33253.5 -

Triwulan 4 36659.7 37966.4 39458.4 37041.6 35950.8 35757.7 35680.3 -

Sumber : Bank Indonesia (diolah) b. Investasi Dalam Negeri (IDN) Table 2. Penanaman Modal Dalam Negeri (Milliar Rp)
Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 triwulan 1 17077 9226.9 8626.6 6749.7 5408.8 4227.7 2077.2 5858.3 Periode Triwulan 2 Triwulan 3 15078.4 13079.8 7286 5345.1 9552 10475.4 5444.3 4138.9 5655.7 5902.5 3607.1 2986.5 7428.1 8482.8 5623.1 Triwulan 4 11081.2 3404.3 11399.8 2833.6 6149.4 2366 3130.2 -

Sumber : Bank Indonesia (diolah) c. Loan to Deposit Ratio (LDR) Table 3. Loan to Deposit Ratio Bank Umum (persen)
Tahun 2001 2002 2003 2004 Periode triwulan 1 44.2 39.22 44.4 49.64 Triwulan 2 45.1 39.39 46.01 52.18 Triwulan 3 44.87 41.49 47.34 53.82 Triwulan 4 45 43.52 48.86 55.32

2005 2006 2007 2008

56.67 57.79 57.8 64.23

57.63 58.53 59.56 67.91

59.01 58.91 60.52 -

59.28 58.43 62.47 -

Sumber : Bank Indonesia (diolah) d. Non Performing Loan (NPL) Table 4. Non Performing Loan Bank Umum (persen)
Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Periode triwulan 1 12 12.8 8.25 8.22 5.83 9.13 6.73 4.63 Triwulan 2 11.55 12.43 8.16 7.67 6.97 8.93 6.6 4.27 Triwulan 3 11.57 11.46 8 6.97 8.73 8.73 6.2 Triwulan 4 12.1 9.63 8.03 6.35 8.47 8.13 5.2 -

Sumber : Bank Indonesia (diolah) Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah model regresi simultan Seemingly Unrelated Regression (SUR) dan Granger causality test. Data di atas kemudian dianalisis dengan Analisis Korelasi Kanonik dengan menggunakan software SPSS 17.0.

METODOLOGI Analisis Korelasi Kanonik menggunakan makro SPSS. Software yang digunakan adalah SPSS 17.0. Langkah analisis korelasi kanonik : 1. Membuka software SPSS 17.0 2. Memasukkan data variable PDB(Y1), IDN(Y2), LDR(X1), dan NPL(X2) dalam kurun waktu 2001 triwulan pertama sampai dengan 2008 triwulan kedua.

Baris 1 adalah data PDB(Y1), IDN(Y2), LDR(X1), dan NPL(X2) tahun 2001 triwulan pertama, sedangkan baris ke 30 adalah data PDB(Y1), IDN(Y2), LDR(X1), dan NPL(X2) tahun 2008 triwulan kedua. 3. Melakukan analisis korelasi kanonik dengan menggunakan makro SPSS, yaitu dengan cara Klik File > New > Syntax

4. Menuliskan syntax di bawah ke dalam windows SPSS Statistics Syntax Editor. MANOVA Y1 Y2 MANOVA LDR NPL WITH PDB IDN /PRINT = ERROR(SSCP COV COR)SIGNIF (HYPOTH EIGEN DIMENR) /DISKRIM = RAW STAN ESTIM COR ALPHA(1.0).

5. Run untuk mendapatkan output.

HASIL ANALISIS DAN INTERPRETASI Output Analisis Korelasi Kanonik yang dihasilkan oleh software SPSS 17.0 untuk permasalahan di atas adalah sebagai berikut : 1. Fungsi kanonik
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Eigenvalues and Canonical Correlations Root No. Canon Cor. 1 .84468 Eigenvalue Sq. Cor Pct. Cum. Pct.

2.49014 92.26721 92.26721 .71348 2 .20869 7.73279 100.00000 .41553 .17266 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Raw canonical coefficients for DEPENDENT variables Function No. Variable 1 2

PDB .00067 -.00040 IDN .00009 .00025 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Raw canonical coefficients for COVARIATES Function No. COVARIATE 1 2

LDR -.19253 .10575 NPL -.32898 .66294 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Interpretasi : Fungsi kanonik yang terbentuk sebanyak dua fungsi kanonik karena banyaknya fungsi kanonik yang terbentuk mengikuti jumlah minimal variable dalam setiap himpunan variable. Himpunan variable independent terdiri dari dua variable yaitu LDR dan NPL. Sedangkan himpunan variable dependent terdiri dari dua variable, yaitu PDB, dan IDN. Jadi, Banyak fungsi kanonik = min (2,2) = 2 Berdasarkan pada output SPSS dengan menggunakan analisis korelasi kanonik, maka fungsi kanonik yang terbentuk adalah : Fungsi pasangan kanonik pertama 1 = -0.19253X1 -0.32898X2 1 = 0.00067Y1 + 0.00009Y2 Dengan korelasi kanonik 1 = 0.84468, artinya fungsi kanonik pertama menerangkan keragaman total sebesar 84.4468%.

 Fungsi pasangan kanonik kedua 2 = 0.10575X1 + 0.66294X2 2 = 0.00040Y1 + 0.00025Y2 Dengan korelasi kanonik 2 = 0.41553, artinya fungsi kanonik kedua menerangkan keragaman total sebesar 41.553%. Batasan besarnya koefisien proporsi keragaman dapat dikatakan bisa digunakan untuk menerangkan keragaman total adalah bersifat relative, sebagai acuan cukup baik yaitu lebih besar dari 50%. Dengan demikian fungsi kanonik pertama yang lebih baik dalam menerangkan keragaman total karena lebih besar dari 50%, yaitu sebesar 84.468%. 2. Uji signifikansi korelasi kanonik 2.1 Uji signifikansi secara bersama sama
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Multivariate Tests of Significance (S = 2, M = -1/2, N = 12 ) Test Name Value Approx. F Hypoth. DF Error DF Sig. of F Pillais .88614 10.74002 4.00 54.00 .000 Hotellings 2.69883 16.86769 4.00 50.00 .000 Wilks .23705 13.70071 4.00 52.00 .000 Roys .71348 Note.. F statistic for WILKS' Lambda is exact. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Interpretasi : Berdasarkan pada output SPSS dengan menggunakan analisis korelasi kanonik, terlihat nilai signifikansi F untuk prosedur Pillais, Hotellings, Wilks, dan Roys kurang dari =0.05. Jadi, apabila digabung secara bersama sama fungsi kanonik pertama dan fungsi kanonik kedua akan signifikan dan dapat dianalisis lebih lanjut. 2.2 Uji Individu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dimension Reduction Analysis Roots Wilks L. F Hypoth. DF Error DF Sig. of F 1 TO 2 .23705 13.70071 4.00 52.00 .000 2 TO 2 .82734 5.63476 1.00 27.00 .025 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Interpretasi : Berdasarkan pada output SPSS dengan menggunakan analisis korelasi kanonik, terlihat nilai signifikansi F untuk fungsi kanonik pertama sebesar 0.000 , dan untuk fungsi kanonik kedua sebesar 0.025. Nilai signifikansi F masing - masing fungsi kanonik kurang dari =0.05 sehingga fungsi kanonik pertama signifikan secara individu, demikian pula dengan fungsi kanonik kedua. Jadi, fungsi kanonik pertama dan kedua dapat dianalisis lebih lanjut. 3. Canonical Weight
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Standardized canonical coefficients for DEPENDENT variables Function No. Variable PDB IDN 1 .87659 .33279 2 -.52575 .96647

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Standardized canonical coefficients for COVARIATES CAN. VAR. COVARIATE 1 2

LDR -1.53468 .84296 NPL -.77834 1.56845 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Interpretasi : Dari nilai Canonical Weight, dapat digunakan untuk melihat korelasi terkuat pada variable Y maupun pada variable X, berdasarkan tabel standardized canonical coefficient for Dependent variables dapat diketahui pada pasangan fungsi kanonik pertama korelasi yang terkuat pada variabel PDB, yaitu sebesar 0.87659,kemudian diikuti oleh variable IDN dengan korelasi sebesar 0.33279. Pada pasangan kedua korelasi terkuat pada variable IDN, yaitu sebesar 0.96647, kemudian diikuti oleh variable PDB dengan korelasi sebesar -0.52675. Berdasarkan tabel standardized canonical coefficient for Covariate, dapat diketahui pada pasangan kanonik pertama korelasi yang terkuat pada variable LDR, yaitu sebesar -1.53468, kemudian diikuti variable NPL dengan korelasi sebesar -0.77834. Sedangkan pada pasangan kanonik

kedua korelasi yang terkuat pada variable NPL, yaitu sebesar 1.56845, kemudian diikuti oleh variable LDR sebesar 0.84296. Oleh karena itu : Pasangan fungsi kanonik pertama Berdasarkan pada output SPSS dengan menggunakan analisis korelasi kanonik dapat diketahui urutan kontribusi variable variable independent terhadap variable kanonik pertama adalah NPL, LDR. Hal ini berarti dari kelompok variable dependent, variable NPL paling berpengaruh terhadap penurunan investasi dan pendapatan nasional. Urutan kontribusi variable variable dependen terhadap variable kanonik adalah PDB, IDN. Bobot kanonik variable variable independent bertanda negative yang menyatakan bahwa semakin tinggi NPL dan LDR akan menurunkan PDB dan IDN. Atau dengan kata lain, fenomena disintermediasi perbankan menyebabkan penurunan investasi dan pendapatan nasional. Pasangan fungsi kanonik kedua Berdasarkan pada output SPSS dengan menggunakan analisis korelasi kanonik dapat diketahui urutan kontribusi variable variable independent terhadap variable kanonik kedua adalah LDR, NPL. Hal ini berarti dari kelompok variable dependent, variable LDR paling berpengaruh terhadap penurunan investasi dan pendapatan. Urutan kontribusi variable variable dependen terhadap variable kanonik adalah IDN,PDB. Bobot kanonik variable variable independent bertanda positif yang menyatakan bahwa semakin tinggi LDR dan NPL akan meningkatkan IDN dan menurunkan PDB. Atau dengan kata lain, fenomena disintermediasi perbankan menyebabkan peningkatan investasi dan penurunan pendapatan nasional. 4. Canonical loading
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Correlations between DEPENDENT and canonical variables Function No. Variable 1 2

PDB .94552 -.32558 IDN .51435 .85758 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Correlations between COVARIATES and canonical variables CAN. VAR. Covariate 1 2

LDR -.89577 -.44452 NPL .48143 .87648 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Variance in covariates explained by canonical variables CAN. VAR. Pct Var DEP COV Cum Pct COV Cum Pct DEP Pct Var

1 36.89304 36.89304 51.70872 51.70872 2 8.33804 45.23108 48.29128 100.00000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Interpretasi : Nilai Canonical loading dapat dihitung dari korelasi antara kontribusi variable kanoniknya. Semakin besar nilai loading mencerminkan semakin dekat hubungan fungsi kanonik yang bersangkutan dengan variable asal. Pasangan fungsi kanonik pertama - U1 dengan nilai loading terbesar yaitu -0.89577 terdapat pada variabel LDR. - V1 dengan nilai loading terbesar yaitu 0.94552 terdapat pada variable PDB. Dengan demikian dapat disimpulkan terjadi hubungan yang erat antara LDR dengan PDB. Pasangan fungsi kanonik kedua - U2 dengan loading terbesar yaitu 0.87648 terdapat pada variable NPL - V2 dengan loading terbesar yaitu 0.85758 terdapat pada variable IDN Dengan demikian dapat disimpulkan terjadi hubungan yang erat antara NPL dan IDN.

KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisis korelasi kanonik dengan software SPSS 17.0 didapatkan kesimpulan : Terbentuk dua fungsi kanonik dalam permasalahan ini, yaitu Fungsi pasangan kanonik pertama 1 = -0.19253X1 -0.32898X2 1 = 0.00067Y1 + 0.00009Y2 Dengan korelasi kanonik 1 = 0.84468, Fungsi pasangan kanonik kedua 2 = 0.10575X1 + 0.66294X2 2 = 0.00040Y1 + 0.00025Y2 Dengan korelasi kanonik 2 = 0.41553 Fungsi kanonik pertama yang lebih baik dalam menerangkan keragaman total Urutan kontribusi variable variable independent terhadap variable kanonik pertama adalah NPL, LDR, sedangkan urutan kontribusi variable variable dependen terhadap variable kanonik adalah PDB, IDN. Bobot kanonik variable variable independent bertanda negative, sedangkan Bobot kanonik variable variable dependent bertanda positif. Jadi, semakin tinggi NPL dan LDR akan menurunkan PDB dan IDN. Atau dengan kata lain, fenomena disintermediasi perbankan menyebabkan penurunan investasi dan pendapatan nasional.