UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Curso: Econometra I
Profesora: Mg. Beatriz Castaeda S.
Variables dummy
El conocer la potencialidad de los territorios de venta permite planear sistemas de
control e incentivos para los agentes de ventas. El gerente de una compaa que
vende equipo de oficina, para estudiar lo anterior ha hecho un registro por territorio
de las ventas habidas el mes pasado (VENTAS), el nmero de clientes
(CLIENTES), y los aos de experiencia del agente de ventas (EXPER), para dos
grandes zonas de venta (Zona: 0=A, 1=B).
1. Se ajusto el modelo:
VENTASi = 1 + 2 EXPERi + 3 CLIENTESi + 4 ZONAi + 5 ZCLIENTESi + i

a) Analice e interprete los resultados obtenidos para los coeficientes y su

significancia, as como la significancia del modelo.
b) Qu puede decir acerca de la supuesta normalidad de las perturbaciones?
Obs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

VENTAS
36.70000
34.74000
22.95000
46.76000
61.26000
21.35000
50.32000
33.67000
65.19000
48.76000
24.68000
25.33000
24.08000
23.37000
45.87000
27.29000
32.89000
28.01000
32.64000
34.54000
17.41000
20.36000
15.78000
41.68000
28.00000

EXPER
1.700000
1.700000
1.500000
2.600000
4.700000
1.300000
2.500000
1.900000
4.300000
2.400000
1.700000
1.600000
1.400000
1.500000
2.300000
1.600000
1.800000
1.600000
1.900000
1.700000
1.300000
1.400000
1.200000
2.000000
1.600000

CLIENTES
15.00000
14.00000
12.00000
18.00000
24.00000
9.000000
22.00000
14.00000
25.00000
21.00000
11.00000
11.00000
12.00000
10.00000
19.00000
12.00000
14.00000
13.00000
13.00000
15.00000
7.000000
9.000000
6.000000
16.00000
11.00000

ZONA
0.000000
0.000000
1.000000
1.000000
0.000000
1.000000
0.000000
1.000000
1.000000
0.000000
0.000000
1.000000
0.000000
1.000000
1.000000
0.000000
1.000000
0.000000
0.000000
0.000000
1.000000
0.000000
1.000000
1.000000
0.000000

ZCLIENTES
0.000000
0.000000
12.00000
18.00000
0.000000
9.000000
0.000000
14.00000
25.00000
0.000000
0.000000
11.00000
0.000000
10.00000
19.00000
0.000000
14.00000
0.000000
0.000000
0.000000
7.000000
0.000000
6.000000
16.00000
0.000000

Dependent Variable: VENTAS

Method: Least Squares
Date: 10/06/04 Time: 15:44
Sample: 1 25
Included observations: 25
Variable
Coefficient
C
-1.546936
EXPER
3.131063
CLIENTES
2.033311
ZONA
-1.450109
ZCLIENTES
0.173278
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.979640
0.975568
2.052473
84.25288
-50.66030
1.965143

Std. Error
1.992123
1.034648
0.206352
2.572876
0.170700

t-Statistic
-0.776526
3.026212
9.853608
-0.563614
1.015106

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

12

Prob.
0.4465
0.0067
0.0000
0.5793
0.3222
33.74520
13.13111
4.452824
4.696599
240.5837
0.000000

Series: Residuals
Sample 1 25
Observations 25

10

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

8
6
4
2

Jarque-Bera
Probability

1.28E-14
-0.259584
3.109501
-5.228613
1.873643
-0.630919
3.836470
2.387413
0.303096

0
-6

-5

-4

-3

-2

-1

b) Se ha retirado la variable zona y se ha estimado el modelo restringido

VENTASi = 1 + 2 EXPERi + 3 CLIENTESi + ui
i)
ii)
iii)

Compare estos resultados con los obtenidos para el modelo

irrestricto.
Es significativo el modelo?. Indique si hay indicios de problemas de
multicolinealidad.
Obtenga una prediccin intervlica al 95% de confianza para las
ventas de un agente con 2 aos de experiencia y trabaja en un
territorio con 18 clientes.

Dependent Variable: VENTAS

Method: Least Squares
Date: 10/06/04 Time: 15:49
Sample: 1 25
Included observations: 25
Variable
Coefficient
C
-2.273429
EXPER
3.288617
CLIENTES
2.092538
R-squared
0.977115
Adjusted R-squared
0.975035
S.E. of regression
2.074777
Sum squared resid
94.70344
Log likelihood
-52.12189
Durbin-Watson stat
2.243557

Std. Error
t-Statistic
1.271960
-1.787343
1.024868
3.208821
0.174006
12.02566
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0877
0.0040
0.0000
33.74520
13.13111
4.409751
4.556017
469.6637
0.000000

Series: Residuals
Sample 1 25
Observations 25

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Jarque-Bera
Probability

0
-5

-4

-3

-2

-1

Matriz de varianzas y covarianzas de los coeficientes

C
EXPER
CLIENTES

C
1.617882
0.132861
-0.120904

EXPER
0.132861
1.050354
-0.155804

CLIENTES
-0.120904
-0.155804
0.030278

1.01E-14
-0.051608
3.895594
-4.819948
1.986448
-0.353496
3.025667
0.521352
0.770531