FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Slabo Semestre 2012-II

Informacin General

Nombre del curso: Econometra 1 Cdigo del curso : ECO 261 Carcter: Obligatorio Crditos: 5 Nmero de horas de teora: 4 (Martes y Jueves de 10-12) Nmero de horas de prctica : 2 (Sbados 8-10 y Sbados 10-12 Profesor del curso: Gabriel Rodrguez (gabriel.rodriguez@pucp.edu.pe) Horario: 0622 2 Sumilla

Introduccin: los objetivos de la econometra. Modelo clsico de regresin lineal: estimacin, inferencia y prediccin con el modelo de regresin simple y mltiple. Extensiones del modelo lineal multivariado. Estimacin con restricciones lineales. Variables cticias. Pruebas de cambio estructural. Error de especicacin. Problemas con las variables: multicolinealidad, observaciones incompletas. Estimadores de mxima verosimilitud y distribuciones asintticas. Modelo de regresin con perturbaciones no esfricas. Heteroscedasticidad, autocorrelacin. El modelo de mnimos cuadrados generalizados. Sistemas de ecuaciones. Modelos autoregresivos y de rezagos distribuidos; mnimos cuadrados recursivos. Errores en las variables. Introduccin al sistema de ecuaciones simultneas. Identicacin. Estimacin. 3 Objetivos

Los objetivos del curso son los siguientes: 1) conocer las herramientas tericas relacionadas con la econometra bsica; 2) aplicacin de las herramientas tericas al anlisis emprico de diversos campos de la economa; 3) introduccin y uso del programa economtrico Eviews.

Requisitos del Curso

El curso supone que los estudiantes han seguido y aprobado satisfactoriamente el curso de Estadstica Inferencial o los respectivos cursos que se juzguen equivalentes de acuerdo al programa de cursos de la especialidad. El desarrollo satisfactorio del curso supone conocimientos fundamentales de estadstica, clculo matemtico y manipulacin de matrices. Una rpida revisin de algunos conceptos ser hecha cuando sea necesario. 5 Evaluacin

La evaluacin del curso se basa en tres elementos: prcticas calicadas, un examen parcial y un examen nal. Dado el carcter prctico del curso, habrn 4 prcticas calicadas. Dos prcticas calicadas sern realizadas en el horario respectivo y las otras dos prcticas sern realizadas en grupos en un plazo de dos semanas. Ninguna de las prcticas ser anulada. Los grupos sern formados en las primeras semanas de clases. Las ponderaciones son las siguientes: 1. Prcticas Calicadas: 40% 2. Examen Parcial: 30% (Fecha: Sbado 13 de Octubre 2012, 11:00 am) 3. Examen Final: 30% (Fecha: Sbado 15 de Diciembre 2012, 11:00 am) 6 Computador

Unos de los objetivos del curso es el analisis emprico. En este sentido, el uso del computador es un elemento importante en el desarrollo del curso. En el curso se har uso del programa economtrico Eviews. Se recomienda leer alguna gua introductoria o prctica relacionada con este programa, para lo cual se puede consultar la siguiente pgina http://faculty.washington.edu/ezivot. De otro lado, un programa que puede resultar til es el llamado Jmulti, el cual es gratuito y permite la aplicacin de diversas metodologas que sern presentadas y usadas en el curso. Este programa puede ser obtenido gratuitamente entrando a la pgina web del Profesor Helmut Ltkepohl. 7 Contenido 1. Introduccin 2. El Modelo de Regresin Lineal Bivariado (Supuestos, Estimacin MCO, Propiedades, Inferencia) 3. El Modelo de Regresin Lineal Mltiple (Supuestos, Estimacin MCO, Propiedades, Inferencia) 4. Nociones de Teora Asinttica y Propiedades de Modelo de Regresin Lineal Mltiple 5. Estimacin con Restricciones

6. Estimacin por Mximo de Verosimilitud 7. Variables Ficticias 8. Regresin No Lineal 9. Otros Problemas en Econometra (Multicolinealidad, Cambio Estructural, No Linealidad, Regresores Endgenos, Especicacin, Modelos No Anidados, Criterios de Seleccin de Modelos) 10. Heterocedasticidad (Tests y MCG) 11. Autocorrelacin (Tests y MCG) 12. Modelos de Ecuaciones Simultneas (Identicacin y Estimacin) 13. Modelos de regresin Dinmicos 14. Introduccin a Modelos con Variables Dummy Dependientes 15. Introduccin a Series de Tiempo (Estacionarias y No Estacionarias: Univariada y Multivariada) 16. Introduccin a Datos en Panel 8 Referencias

El material dictado en las clases tericas y prcticas es el material fundamental para la comprensin y el xito del curso. A continuacin se presenta una lista de referencias (libros): 1. Davidson, J. (2000), Econometric Theory, Blackwell Publishing Inc. 2. Davidson, R. y J. G. MacKinnon (2004), Econometric Theory and Methods, New York: Oxford University Press. 3. Dougherty, C. (2002), Introduction to Econometrics, 2da Edicin, Oxford: Oxford University Press. 4. Greene, W. H. (2003), Econometric Analysis, 5ta Edicin, New Jersey: Prentice Hall. 5. Gujarati, D. N. (2003), Basic Econometrics, 4ta Edicin, McGraw-Hill. 6. Hill, R. C., W. E. Gri ths, G. G. Judge (2001), Undergraduate Econometrics, 2da Edicin, John Wiley & Sons Inc. 7. Johnston, J. y J. Dinardo (1997), Econometric Methods, 4ta Edicin, McGraw-Hill Companies Inc. 8. Maddala, G. S. (2001), Introduction to Econometrics, 3era Edicin, John Wiley & Sons Inc.

9. Patterson, K. (2000), An Introduction to Applied Econometrics. A Time Series Approach, London: Palgrave. 10. Schmidt, S. J. (2005), Econometrics, McGraw-Hill Irwin. 11. Stewart, K. G. (2005), Introduction to Applied Econometrics, Duxbury, Thompson Brooks/Cole 12. Stock, J. H. y M. W. Watson (2007), Introduction to Econometrics, 2da Edicin, Pearson Addison Wesley. 13. Studenmund, A. H. (2006), Using Econometrics. A Practical Guide, 5ta Edicin, Pearson Addison Wesley. 14. Verbeek, M. (2000), A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons Inc. 15. Vogelvang, N. (2005), Econometrics, Theory and Applications with Eviews, Pearson Addison Wesley. 16. Wooldridge, J. M. (2000), Introduction to Econometrics, A Modern Approach, SouthWestern College Publishing, Thompson Learning. 9 Plagio

Todo acto de plagio en el desarrollo del curso (prcticas o laboratorios calicados, trabajo de sesin, exmenes parcial y nal) ser castigado de manera severa y de acuerdo al reglamento de la Universidad. Una guia relacionada con las reglas de elaboracin de trabajos y otros asuntos relacionados puede ser distribuida al comienzo del curso. Lima, Agosto 2012