INTRODUO AO USO DO GRETL

Prof. Marcelo de Oliveira Passos

Universidade Federal de Pelotas - UFPel

DOWNLOAD DO GRETL
O software chama-se Gretl - Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library Possui verses em Linux e em Windows. Est disponvel, para a plataforma Windows, no site: http://gretl.sourceforge.net/win32/index_pt.html Tambm disponvel no: http://freestatistics.altervista.org/en/stat.php

DOWNLOAD DO GRETL
No primeiro link citado, voc pode baixar o Gretl 1.9.0 por meio de um arquivo de auto-instalao, gretl-1.9.0.exe. O arquivo de 2 de maio de 2010 (verso mais atual do programa). Possui tamanho de cerca de 12 MB. s fazer o download e executar o arquivo. O instalador do programa perguntar qual o local para instalao do programa (a localizao padro c:\Arquivo de programas\gretl).

DOWNLOAD DO GRETL
O Gretl tem sido testado principalmente no Windows XP. Mas ele roda bem nas verses NT do Windows (isto , NT4, 2000, XP ou Vista; mas no no Win9X ou Windows ME). O link acima fornece a verso mais recente, que a 1.9.0. possvel tambm fazer o download da imagem mais recente ("snapshot") do Gretl: gretl_install.exe.

DOWNLOAD DO GRETL
Ao optar por instalar o "snapshot", voc ter, possivelmente, uma verso mais atualizada do Gretl. Ela possui algumas solues para bugs. Mas o "snapshot" poder ter novos bugs. Alm disso, tradues para idiomas diferentes do Ingls podero estar incompletos. Para saber quais novidades foram introduzidas no "snapshot", consulte o Registro de alteraes (no link "em progresso"). Se desejar executar o Gretl em verses mais antigas do Windows voc pode usar a verso 1.6.5 do programa (requer Windows 98 ou superior).

ARQUIVOS QUE COMPLEMENTAM O GRETL

X-12-ARIMA (ajuste sazonal, modelos ARIMA) x12a_install.exe TRAMO/SEATS (ajuste sazonal, modelos ARIMA) ts_install.exe Dados do livro Introductory Econometrics de Wooldridge wooldridge_data.exe

ARQUIVOS QUE COMPLEMENTAM O GRETL

Dados para o livro Basic Econometrics de Damodar Gujarati gujarati_data.exe Dados e scripts para o livro Introduction to Econometrics de Stock e Watson. stock_watson.exe, stock_watson_2.exe, Dados para o livro Econometric Theory and Methods de Davidson e MacKinnon ETM_data.exe

ARQUIVOS QUE COMPLEMENTAM O GRETL

Os arquivos citados so de auto-instalao. O Gretl deve ser instalado antes dos arquivos que o complementam.

VRIOS IDIOMAS
O Gretl possui verses em Ingls, Francs, Italiano, Espanhol, Alemo, Basco, Portugus, Polons, Turco e Russo. Normalmente no ser necessrio fazer nada em especial para que o Gretl seja exibido no idioma local: o programa vem com os conjuntos completos das tradues, que so automaticamente reconhecidos a partir do idioma utilizado pelo computador.

DADOS NO GRETL
O Gretl j vem com um conjunto de dados dos livros de Ramanathan, Greene e de alguns artigos clssicos. Esses dados podem servir de exemplos para exerccios. Abrir em File, open data, sample file. Para utilizar um banco de dados prprio. Abrir: File, open data, import, excel.

DADOS NO GRETL
Coloque no excel os dados em uma coluna. Na primeira coluna coloque os nomes (se forem dados de cross-section). Se forem dados de sries de tempo, selecione sim na janela que aparece perguntando se so dados de sries temporais. Selecione a freqncia dos dados e a data de incio. Com a importao j feita, minimize a janela dos dados. V em variable Edit attributes e nomeie esta varivel.

GRFICOS E ESTATSTICA DESCRITIVA

Visualize seus dados em grficos: - variable, time series plot se for uma srie de tempo - variable frequency plot se for dados de cross section (repare que os dados so agrupados em intervalos). Para comparar esse histograma com a distribuio normal utilize o frequency plot against normal. Depois, visualize as estatsticas descritivas no link: summary statistics.

GRFICOS E ESTATSTICA DESCRITIVA

Para um grfico de disperso: View Graph especified vars xy scarter X a varivel independente (ou explicativa) e Y a varivel dependente (ou a ser explicada) Escolher a melhor forma funcional de acordo com a anlise do grfico de disperso e/ou o que a teoria sugere.

TRANFORMAES DE VARIVES
Transformar as variveis, se for o caso, para ento aplicar o modelo de regresso linear simples Por exemplo, para fazer uma transformao logartmica: Add: logs of selected variable

ESTIMANDO MODELOS
Estimar o modelo Model: X a varivel independente (ou explicativa) e Y a varivel dependente (ou a ser explicada) Exemplo: no exemplo do livro a renda a varivel explicativa dos gastos com alimentao. Modelos: MQO em Regresses Lineares, MQ ponderados, Mxima Verossimilhana, Modelos de Sries Temporais, Equaes Simultneas, Modelos no lineares, entre outros.

ANLISE DOS MODELOS

Importante verificar: Os desvios-padres dos estimadores de MQO. O desvio-padro dos resduos. Os graus de liberdade Se os coeficientes so significativos segundo o teste t (veja os valores p ou compare as estatsticas de teste com os valores crticos da distribuio t). Se o R2 ajustado alto ou baixo

ANLISE DOS MODELOS

Veja o comportamento dos resduos em Graphs: Residual Plot: Against Time ou By observation number. Observe o grfico do Y estimado versus os dados de Y evoluindo no tempo em Graphs: Fitted, actual plot: Against Time ou By observation number Para obter os valores de Y, Y estimado e dos resduos v em Analysis: Display actual, fitted, residual Veja o grfico da regresso estimada versus os dados de Y em relao aos dados da varivel explicativa (X) em Graphs: Fitted, actual plot: Against X. Observe o intervalo de confiana para os coeficientes em Analysis: confidence intervals for coefficients Observe a varivel predita e o intervalo de predio em Analysis: forecasts Para testar as hipteses do modelo, v em Tests. L ir encontrar Testes de restries lineares, Teste da normalidade dos resduos, Teste de Ramsey Reset, Teste para autocorrelao dos resduos (Breusch-Godfrey, Ljung-Box e LM) e Teste para a Heterocedasticidade (White), Teste F para omisso de varivel, Teste de Chow, entre outros. O Gretl possui verses em Ingls, Francs, Italiano, Espanhol, Alemo, Basco, Portugus, Polons, Turco e Russo. Normalmente no ser necessrio fazer nada em especial para que o Gretl seja exibido no idioma local: o programa vem com os conjuntos completos das tradues, que so automaticamente reconhecidos a partir do idioma utilizado pelo computador.

ANLISE DOS MODELOS

Veja o comportamento dos resduos em Graphs: Residual Plot: Against Time ou By observation number. Veja o grfico do Y estimado vis--vis os dados de Y evoluindo no tempo em Graphs: Fitted, actual plot: Against Time ou By observation number Para obter os valores de Y, Y estimado e dos resduos v em Analysis: Display actual, fitted, residual

ANLISE DOS MODELOS

Veja o grfico da regresso estimada vis--vis os dados de Y em relao aos dados da varivel explicativa (X) em Graphs: Fitted, actual plot: Against X. Verifique o intervalo de confiana para os coeficientes em Analysis: confidence intervals for coefficients

ANLISE DOS MODELOS

Examine a varivel prevista e o intervalo de previso em Analysis: forecasts Para testar as hipteses do modelo, v em Tests. L ir encontrar Testes de restries lineares, Teste da normalidade dos resduos, Teste de Ramsey Reset, Teste para autocorrelao residual (Breusch-Godfrey, Ljung-Box e LM) e Teste para a heterocedasticidade (White), Teste F para omisso de varivel, Teste de Chow, etc.