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PLAN
1 Introduction
1.
Introduction
1.1
Dfinition et exemple
Srie chronologique
Exemple 1
Le tableau suivant reprsente les ventes trimestrielles (en dollars) d'un distributeur
de gaz et d'lectricit dans un tat amricain.
Trim. Anne
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
91707
96794
116250
106878
122915
150682
129762
63048
74949
71998
71800
92079
96967
82597
57041
56791
59620
65880
80241
85492
74167
78667
89127
98985
94254
118075
126312
103340
L'ide est d'tudier les valeurs passes d'une variable pour essayer
de prdire les futures...
La premire tude faire est descriptive.
Des graphiques permettent de visualiser une tendance (linaire, croissante)
Classeur : "PREVISIONS" - Feuille "Cours - "Page 1
10
15
20
25
30
Variations saisonnires
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1980
1981
1982
1983
1986
1984
1984
1985
1982
1986
1980
1
1.2
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
Applications
Aide la dcision dans de trs nombreux domaines :
- Marketing
Commercial
- Production
1.3
- Gestion
Taux d'intrts...
- Gestion du
personnel
- Sratgie
2.1
Mthode
Mois
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Mesure de l'erreur
de prvision
(Y(t)-Yp(t))2
53.78
93.44
235.11
44.44
100.00
MSE
0.44
###
169.00
Savoir-faire EXCEL
144.00 Si vous ne voulez pas vous fatiguer, vous pouvez utiliser
75.11 l'utilitaire d'analyse : Moyenne mobile
33.67
Moyenne mobile
60.00
Ventes Y(t)
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
1
2.2
10
11
12
Le lissage exponentiel
Ide
On accorde un "poids" plus important aux observations
les plus rcentes.
Yp(t)
(Y(t)-Yp(t))^2
1981 Janvier
1293
1293.00
0.00
Fvrier
1209
1293.00
7056.00
Mars
1205
1254.25
2425.86
Avril
1273
1231.53
1719.44
Mai
1220
1250.66
Juin
1290
1236.52
Juillet
1243
1261.19
Aot
1203
1252.80
Septembre
1390
1229.83
Octobre
1360
1303.71
Novembre
1353
1329.68
Dcembre
###
MSE
###
1343
1340.43
1982 Janvier
1364
1341.62
Fvrier
1330
1351.94
481.46
Mars
1377
1341.82
1237.57
Avril
1332
1358.05
678.50
1346.03
1450.00
1400.00
1350.00
1300.00
1250.00
1200.00
Y(t)
Yp(t
)
1150.00
1100.00
1
10
11
12
13
14
15
16
17
Savoir-faire EXCEL
Si vous ne voulez pas vous fatiguer, vous pouvez utiliser l'utilitaire d'analyse : Lissage exponentiel
(qui ne dispense pas de l'usage du solveur).
3.1
3.1.1
tendance linaire
Exemple 4
Ventes de vlos
ventes
Y(t)
anne
Prvision
Yp(t)
21.6
21.5
35
22.9
22.6
30
25.5
23.7
25
21.9
24.8
20
23.9
25.9
15
27.5
27
10
31.5
28.1
29.7
29.2
28.6
30.3
10
31.4
31.4
11
32.5
12
33.6
13
34.7
Ventes de vlos
f(x) = 1.1x + 20.4
R = 0.7647960161
10
Savoir-faire EXCEL
Pour trouver les prvisions Yp(11), Yp(12) avec la droite des mondre carrs, on peut soit
grahiquement prolonger la droite, soit utiliser le "copie incrmentale" sur le tableau, soit
utiliser la fonction matricielle TENDANCE qui permet en plus d'avoir les valeurs des
prvisions du pass.
3.1.2
Autres
3.2
T
Classeur : "PREVISIONS" - Feuille "Cours - "Page 6
- La composante saisonnire
S
- La composante cyclique
C
- La composante irrgulire (ou alatoire) I
On utilise couramment un modle "multiplicatif:", c'est dire que l'on
exprime Y sous la forme d'un produit des 4 composantes.
Y=TxSxCxI
4.1
Analyse de la tendance
Mthode des moindres carrs :
4.2
91707
2
3
4
1
2
63048
57041
78667
96794
74949
###
76831.5
78107.75
104.37
125.98
95.96
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
56791
89127
116250
71998
59620
98985
106878
71800
65880
94254
122915
92079
80241
118075
150682
96967
85492
126312
129762
82597
74167
103340
81847.25
83910.375
83895.125
85481
85541.75
84345.5
85103.25
85294.375
86707.625
91247.125
95577.125
100349.875
106798.375
110880.25
112147.625
113833.625
112248.25
107837
104625.125
100338
69.39
106.22
138.57
84.23
69.70
117.36
125.59
84.18
75.98
103.30
128.60
91.76
75.13
106.49
134.36
85.18
76.16
117.13
124.03
82.32
73251.625
77.87
1980
77.87
104.37
1981
125.98
95.96
69.39
106.22
1982
138.57
84.23
69.70
117.36
1983
125.59
84.18
75.98
103.30
1984
128.60
91.76
75.13
106.49
1985
134.36
85.18
76.16
117.13
Trim.
99.44
IS corrigs
129.36
86.82
74.66
109.16
moy.
100.00
4.3
Exemple d'utilisation :
Supposons que l'on veuille une prvision pour la priode 33
La tendance donne une valeur de
###
(Pour obtenir cette valeur, on peut utiliser la fonction TENDANCE ou alors simplement slectionner
la liste des 28 valeurs et tirer la poigne de copie incrmentale)
Pour corriger cette valeur de la variation saisonnire, il suffit d'utiliser l'indice saisonnier.
La priode 33 est un "premier trimestre"
L'IS correspondant est
###
###
160000
200
Ventes
190
Moy.mob.
140000
180
Tendanc
e
170
Tend sais
120000
160
Indice
150
100000
140
80000
130
120
60000
110
100
40000
90
80
20000
70
28
26
27
24
25
22
23
20
21
18
19
16
17
14
15
12
13
9
10
11
60
2
dentes.
Ventes
1
2
3
4
5
6
Moy.mob.
Indice
91707
63048
57041
73251.625
78667
75375.125
96794
76831.5
74949
78107.75
###
###
###
###
###
###
Tendance
Tend sais
Indice
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
56791
81847.25
89127
83910.375
116250
83895.125
71998
85481
59620
85541.75
98985
84345.5
106878
85103.25
71800
85294.375
65880
86707.625
94254
91247.125
122915
95577.125
92079
100349.875
80241
106798.375
118075
110880.25
150682
112147.625
96967
113833.625
85492
112248.25
126312
107837
129762
104625.125
82597
100338
74167
103340
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
0
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
#DIV/0!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
91707
63048
57041
78667
96794
74949
56791
89127
116250
71998
59620
98985
106878
71800
65880
94254
122915
92079
80241
118075
150682
96967
85492
126312
Classeur : "PREVISIONS" - Feuille "Cours - "Page 58
25
26
27
28
29
30
31
32
33
129762
82597
74167
103340
###
###
###
###
###
1976
1976 Janvier
Fvrier
Mars
Avril
12
Mai
16
Juin
13
Juillet
17
Aot
15
Septembre
10
Octobre
Novembre
10
Dcembre
14
1977 Janvier
10
Fvrier
12
Mars
10
Avril
14
Mai
15
Juin
17
Juillet
20
Aot
14
Septembre
Octobre
10
Novembre
10
Dcembre
15
1978 Janvier
11
Fvrier
Mars
Avril
16
Mai
17
Juin
16
Juillet
23
Aot
12
14
13
14
17
9
9
13
15
14
13
25
10
14
15
16
15
8
10
12
19
22
20
21
18
16
15
12
17
12
14
13
18
19
16
23
19
18
19
18
17
Classeur : "PREVISIONS" - Feuille "Cours - "Page 112
Mois
Jan-94
Feb-94
Mar-94
Apr-94
May-94
Jun-94
Jul-94
Aug-94
Sep-94
Oct-94
Nov-94
Dec-94
Jan-95
Feb-95
Mar-95
Apr-95
May-95
Jun-95
Jul-95
Aug-95
Sep-95
Oct-95
Nov-95
Dec-95
Jan-96
Feb-96
Mar-96
Apr-96
May-96
Jun-96
Jul-96
Aug-96
Sep-96
Oct-96
Nov-96
Dec-96
Jan-97
Feb-97
Mar-97
Ventes
128
135
130
127
125
119
108
112
111
141
126
113
107
110
122
128
121
131
134
138
132
131
130
125
146
137
132
128
141
122
133
173
130
117
127
148
148
119
125
Apr-97
May-97
Jun-97
Jul-97
Aug-97
Sep-97
Oct-97
Nov-97
Dec-97
Jan-98
Feb-98
Mar-98
Apr-98
May-98
Jun-98
Jul-98
Aug-98
Sep-98
Oct-98
Nov-98
Dec-98
Jan-99
Feb-99
Mar-99
Apr-99
May-99
Jun-99
Jul-99
Aug-99
Sep-99
Oct-99
Nov-99
Dec-99
Jan-00
Feb-00
Mar-00
Apr-00
May-00
Jun-00
Jul-00
Aug-00
Sep-00
Oct-00
Nov-00
Dec-00
Jan-01
134
137
157
152
138
129
133
166
157
166
187
178
151
147
173
160
149
175
159
161
186
152
163
149
169
175
171
171
185
158
189
178
148
146
166
168
139
150
148
169
141
163
158
149
174
173
Feb-01
Mar-01
Apr-01
May-01
168
192
176
186
Ventes
1734.83
2244.96
2533.80
2154.96
1547.82
2104.41
2014.36
1991.75
1869.05
2313.63
2128.32
2026.83
1910.60
2331.16
2206.55
2173.97
2148.28
2739.31
2792.75
2556.01
2480.97
3039.52
3172.12
2879.00
2772.00
3550.00
3508.00
3243.86
3056.00
3899.00
3629.00
3373.00
3352.00
4342.00
4461.00
4017.00
3854.00
Q2-95
Q3-95
Q4-95
Q1-96
Q2-96
Q3-96
Q4-96
Q1-97
Q2-97
Q3-97
Q4-97
Q1-98
Q2-98
Q3-98
Q4-98
Q1-99
Q2-99
Q3-99
Q4-99
Q1-00
Q2-00
Q3-00
Q4-00
Q1-01
4936.00
4895.00
4333.00
4194.00
5253.00
4656.00
4443.00
4138.00
5075.00
4954.00
4701.00
4457.00
5151.00
4747.00
4458.00
4428.00
5379.00
5195.00
4803.00
4391.00
5621.00
5543.00
4903.00
4479.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1976
1977
1978
1979
8
9
9
12
16
13
17
15
10
8
10
14
10
12
10
14
15
17
20
14
9
10
10
15
11
8
8
16
17
16
23
12
14
13
14
17
9
9
13
15
14
13
25
10
14
15
16
15
A partir de juillet 1976 (7-ime priode), on peut calculer la moyenne centre sur 12 mois
on prend la somme de 5 mois qui prcdent, du mois courant, des 5 mois qui suivent et de la moiti
des mois encore avant (janvier 1976 et janvier 1977) et on divise par 12
On fait glisser cette moyenne mobile vers le bas jusqu'en juin 1983
On fait ensuite les rapports la moyenne mobile (multiplis par 100)
Priode
Y(t)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
M. Mobile centre
8
9
9
12
16
13
17
15
10
8
10
14
10
12
10
14
15
17
20
14
9
10
10
11.83
12.04
12.21
12.33
12.38
12.50
12.79
12.88
12.79
12.83
12.92
12.96
13.04
12.92
12.67
12.67
12.83
Rapports
143.66
124.57
81.91
64.86
80.81
112.00
78.18
93.20
78.18
109.09
116.13
131.19
153.35
108.39
71.05
78.95
77.92
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67
68
69
70
71
72
15
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8
8
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17
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17
9
9
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10
14
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15
8
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22
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21
18
16
15
12
17
12
14
13
18
19
16
23
19
18
19
18
17
12.88
12.96
13.00
13.13
13.46
13.75
14.00
14.00
13.96
14.21
14.38
14.21
13.96
13.92
13.92
13.83
13.92
14.08
14.08
13.96
13.96
13.96
14.08
14.58
15.21
15.33
15.50
15.92
16.00
15.83
15.75
16.00
16.33
16.54
16.54
16.38
16.08
16.00
16.13
16.25
16.50
16.92
17.17
116.50
84.89
61.54
60.95
118.89
123.64
114.29
164.29
85.97
98.53
90.43
98.53
121.79
64.67
64.67
93.98
107.78
99.41
92.31
179.10
71.64
100.30
106.51
109.71
98.63
52.17
64.52
75.39
118.75
138.95
126.98
131.25
110.20
96.73
90.68
73.28
105.70
75.00
86.82
80.00
109.09
112.32
93.20
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143.66
124.57
81.91
64.86
80.81
112.00
78.18
93.20
78.18
109.09
116.13
131.19
153.35
108.39
71.05
78.95
77.92
116.50
84.89
61.54
60.95
118.89
123.64
114.29
164.29
85.97
98.53
90.43
98.53
121.79
64.67
64.67
93.98
107.78
99.41
92.31
179.10
71.64
100.30
106.51
109.71
98.63
52.17
64.52
75.39
118.75
138.95
126.98
131.25
110.20
96.73
90.68
73.28
105.70
Note : Puisque la moyenne de ces indices ne fait pas 100, on corrige chaque indice
en le multipliant par 1200 et en le divisant par la somme des indices (1194,69)
Pour trouver la tendance linaire croissante de la srie
on peut utiliser DROITEREG ou TENDANCE ou tout simplement l'insertion de courbe
de tendance sur le graphique.
Pour corriger une prvision des variations saisonnires, il suffit de la multiplier par l'indice et
de diviser par 100
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millions de litres)
1980
1981
8
10
12
19
22
20
21
18
16
15
12
17
12
14
13
18
19
16
23
19
18
19
18
17
t et de la moiti
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indice
75.00
86.82
80.00
109.09
112.32
93.20
70.98
74.15
77.70
112.72
118.09
111.59
154.33
100.15
89.70
86.29
88.05
110.93
1194.69
indice corrig
71.30
74.48
78.04
113.22
118.61
112.09
155.02
100.60
90.10
86.67
88.44
111.42
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Exercice prvision
Exercice de prvision
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Y(t)
3900
4100
5800
7500
8700
8600
11300
14000
13500
15900
18600
23400
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de faon "prendre en
Pour arriver Yp(t+1), on utilise maintenant 2 fonctions intermdiaires : C(t) et T(t). Il faut
alors 3 quations :
Exemple
Compagnie d'assurance
t = numro du mois
Y(t) = nombre de sinistres "auto" au cours du mois
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Mois
Y(t)
C(t)
T(t)
38
44
44
3
4
5
6
7
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9
10
11
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13
40
48
55
68
64
70
75
70
78
82
48.73
52.77
56.58
61.35
65.86
70.32
74.80
78.11
80.99
83.62
4.73
4.04
3.81
4.77
4.50
4.46
4.49
3.31
2.87
2.64
Yp(t)
(Yp(t)-Y(t)2
50.00
53.46
56.81
60.39
66.13
70.36
74.78
79.29
81.42
83.86
86.26
100.00
29.84
3.27
57.96
4.53
0.13
0.05
86.32
11.70
3.46
Initialisation
Pour la priode t = 2, on prendra :
C(2) = Y(2)
T(2) = Y(2)-Y(1)
Autre exemple
9050
9380
9378
9680
10100
10160
10469
10738
10910
11058
11016
10869
11034
11135
10845
11108
1115
11424
10895
11437
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21
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11381
11401
11407
11453
11561
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prvisions donnes
es aux valeurs
e problme.
aon "prendre en
prise entre 0 et 1
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###
MSE
###
de grande distribution
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