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30/01/2013 Edgar Osvaldo Llanas Mendoza.

MTODOS PARA RESOLUCION DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Metodo de Euler El mtodo de Euler para resolver la ecuacin diferencial de primer orden se consiste en la siguiente expresin: Y' = f(X, Y) (7) Con la condicin inicial Y(X0) = Y0 (8) Consiste en aplicar repetidamente la frmula de recurrencia Yn+1 = Yn + h f(Xn, Yn) donde n = 1, 2, 3, ... (9) Para determinar la solucin de la ecuacin diferencial en X = X1, X2, X3, ... Sustituyendo la funcin f(X,Y) dada en (7), en (9), se tiene que Yn+1 = Yn + h Y'n (10) Expresin que indica que el mtodo de Euler consiste grficamente, en ir de un valor Yn conocido de la solucin de la ecuacin diferencial (7) en un punto, al siguiente por medio de la tangente T1 a la curva integral Y = Y(X) en el mismo punto de la solucin conocida, como se muestra en la siguiente figura.

De este planteamiento grfico puede verse que una mejor aproximacin a la solucin de la ecuacin diferencial se obtendra si en vez de ir por la tangente T1 para determinar la solucin en el siguiente Punto Pivote, se utiliza una secante con pendiente igual al promedio de pendientes de la curva integral en los puntos coordenados (Xn, Yn), (Xn+1,

Yn+1) en donde Xn+1 y Yn+1 pueden estimarse con el procedimiento normal de Euler, como se muestra en la siguiente grfica:

Con lo anterior se obtendra un mtodo mejorado de Euler con error del orden de definido por la expresin (11) En donde f(Xn+1, Yn+1) es el valor de la funcin f(X, Y) para: X = Xn+1 Y = Yn + h f(Xn, Yn) Observando las expresiones para resolver la ecuacin diferencial, puede decirse que ambas consisten en aplicar la frmula de recurrencia (12) En donde (13) En el mtodo de Euler y (14) En lo que Y' = f(X, Y) (15)

En el mtodo de Euler Mejorado. Como se ve, estos mtodos tienen los siguientes puntos en comn: Son mtodos de un paso; para determinar Y n+1 se necesita conocer nicamente los valores de Xn y Yn del punto anterior. No requieren evaluar ninguna derivada, sino nicamente valores de la funcin f(X, Y). Estas caractersticas dan origen a una gran variedad de mtodos conocidos como de Runge-Kutta. La diferencia entre ellos cosiste en la forma como se define la funcin que aparece en la expresin (12). La ventaja de los mtodos de Runge-Kutta con respecto al uso de la serie de Taylor, que es tambin un mtodo de un paso, est expresado en el punto (2) anterior; es decir, los mtodos de Runge-Kutta requieren slo de la funcin f(X, Y) y de ninguna derivada, mientras que la serie de Taylor s requiere de la evaluacin de derivadas. Esto hace que, en la prctica, la aplicacin de los mtodos de Runge-Kutta sea ms simple que el uso de la serie de Taylor. Un mtodo de Runge-Kutta para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden con error del orden de , de uso tan frecuente que en la literatura sobre mtodos numricos se le llama simplemente el Mtodo de Runge-Kutta, se dar a conocer sin demostrar y consiste en aplicar la ecuacin de recurrencia (12) en donde la funcin est dada por la expresin: (16) En el cual

(17)

La ecuacin (16) se obtiene haciendo un promedio de las cuatro pendientes, k1, k2, k3 y k4 a la curva integral, en forma semejante a como se procedi con las pendientes de las tangentes T1 y T2 que dieron lugar a (11)

EJEMPLO Resolver

Aplicando el mtodo de Runge-Kutta. SOLUCIN De la condicin inicial del problema se tiene que X = 0, y Y = 1; adems, h = 0.1. Sustituyendo estos valores en (17) se obtiene:

Llevando estos valores a (16) y el resultante a (12) se obtiene que para X = 0.1 la solucin del problema es

Los valores de las ki para este punto obtenido de la solucin, son:

Luego

Continuando de la misma forma se obtiene la solucin que se muestra en la siguiente tabla: X Y k1 k2 k3 k4 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0000 1.0554 1.1236 1.2085 1.3158 1.4545 0.5000 0.6126 0.7575 0.9492 1.2119 1.5868 0.5516 0.6782 0.8431 1.0647 1.3735 1.8234 0.5544 0.6823 0.8494 1.0745 1.3896 1.8517 0.6127 0.7575 0.9494 1.2121 1.5872 2.1509