Prof: Graciela Profeta

Universidade Federal Fluminense- Campos,

Aula 07 de maio de 2013
REVISO CAPITULO 5
A REGRESSO DE DUAS VARIVEIS: ESTIMAO DE INTERVALO E TESTE DE HIPTESES
Na estimativa pontual, obtemos apenas um valor aproximado para
o verdadeiro beta;
Sabemos tambm que a confiabilidade do valor pontual estimado
medido pelo erro-padro;
Na estimao por intervalo o objetivo construir um intervalo em
torno desta estimativa pontual;
Exemplo: dois desvio padro para cima e para baixo.
Neste caso, podemos afirmar que esse intervalo tem, digamos, 95%
de probabilidade de incluir o verdadeiro beta.
1- Estimativa de intervalo
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A REGRESSO DE DUAS VARIVEIS: ESTIMAO DE INTERVALO E TESTE DE HIPTESES
Ento, suponha que desejamos verificar o quanto est perto do
verdadeiro .
Para tanto, necessrio encontrar dois nmeros positivos ( )
de modo a termos o seguinte intervalo de confiana:
Nos diz qual a probabilidade do verdadeiro beta estar contido no
intervalo.
1- Estimativa de intervalo
2
^
|
2
|
o o e
cia significn a 1, 0 , 1 ) Pr(
2
^
2 2
^
o o o o | | o | < < = + s s
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Podemos testar a significncia estatstica dos betas estimados por
meio do teste t (simples teste de hiptese)
Geralmente, usamos a distribuio t para estabelecer o intervalo de
confiana para o beta 1 e 2:
2- Intervalos de confiana para beta 1 e 2
, 1 )) ( ) ( Pr(
, 1 )) ( ) ( Pr(
1
^
2 1
^
1 1
^
2 1
^
2
^
2 2
^
2 2
^
2 2
^
o | | | | |
o | | | | |
o o
o o
= + s s
= + s s
ep t ep t
ep t ep t
) (
e
) (
2
^
2 2
^
1
^
1 1
^
|
| |
|
| |
ep
t
ep
t

=

=
Quanto maior for o
erro padro, maior
ser a amplitude de
IC e maior ser a
incerteza
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Interpretao:
Dado o IC de 95%, no longo prazo, em 95 de cada 100 casos, os IC como o
apresentado acima contero o verdadeiro beta 2.
2.1- Exemplo
5914 , 0 0,4268 : temos IC, nos valores esses do Substituin
. 306 , 2 t t crtico valor o liberdade, de graus 8 para t, tabela a Conforme
95%) de (IC 5% 8 liberdade de Graus
0357 , 0 ) ep( e 5091 , 0 Considere
2
025 , 0 2
2
^
2
^
s s
= =
= =
= =
|
o
| |
o
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Se o beta 2 estiver dentro do IC -- NRHo- logo beta 2 igual a
0,3
Se o beta 2 estiver fora do IC -----Rho -logo beta 2 diferente
de 0,3
3- Teste de hiptese: Abordagem IC
? H a com compatvel que Ser
3 , 0 :
3 , 0 : H
: hiptese seguinte a testar Desejamos
0,5091. valor o verdadeir o que Suponha
0 2
^
2
2 0
2
|
|
|
|
=
=
=
Ha
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3- Teste de hiptese: Teste t



:
o com o comparar
) (
^
2
2
^
2

<
>

=
NRho t t
Rho t t
Deciso
t t
ep
t
tab cal
tab cal
tab cal
|
| |
Grau de liberdade (gl) = n-2
A dificuldade est a definio da Ho!!!
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4- Apresentao dos resultados da anlise de regresso
Neste caso (considere o intercepto), a probabilidade de
cometermos um erro tipo I ( RHo, quando ela verdadeira) de 26
a cada 10.000 amostras repetidas.
81 , 3
41 , 6
55 , 24
) (
^
^
= = =
|
|
ep
t
Com 8 gl de liberdade, a
probabilidade de se obter
um t de 3,81 de 0,0026
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5- Avaliao dos resultados da anlise de regresso
Perguntas bsicas:
Os sinais dos coeficientes estimados esto de acordo com a teoria?
A relao entre os betas estimados e a varivel dependente (Y) so
estatisticamente significativas ( quando a teoria diz que precisam
ser)?
O modelo de regresso (as variveis explicativas e a forma funcional)
explicam as variaes na varivel dependente (Y)?
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5- Avaliao dos resultados da anlise de regresso
Alm de responder s trs perguntas bsicas, devemos
tambm verificar se o modelo atende premissa da
normalidade do MNRLC (modelo normal de regresso
linear clssico)
Por enquanto, trataremos apenas da normalidade do
termo de erro.
Para tanto, analisaremos dois mtodos (testes) para
verificar se os termos de erros da regresso so
normalmente distribudos.
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5- Avaliao dos resultados da anlise de regresso
Dispositivo grfico
usado para
conhecer algo a
mais sobre a FDP;
a) Histograma de resduos
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5- Avaliao dos resultados da anlise de regresso
Assinttico que parte dos resduos de MQO.
b) Teste de normalidade de Jarque-Bera (JB)
( )
(

+ =
24
3
6
2
2
K S
n JB
Assimetria= falta de
simetria (no apresenta a
mesma mdia, moda e
mediana)
Curtose = grau de
achatamento da
distribuio
um teste conjunto
para S=0 e K=3.
Neste caso, JB seria
zero.
A H0= os termos de
erros so
normalmente
distribudos
Como o p < 0.1
(significativo a 10%), ento
Rho, logo os termos de
erros no so
normalmente distribudos