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Anita Burgun
Loi normale
VA continue X
Densit de probabilit de X" Loi normale, loi de Gauss, loi de Laplace, loi de Laplace-Gauss
Dnition
La distribution normale, appele aussi gaussienne est une distribution continue qui dpend de 2 paramtres et .
Une v.a. X suit une loi normale si sa densit est
1 f ( x) = e " 2#
Caractristiques
Notation N(;2)
Courbe symtrique autour de et a 2 points d inexion aux abscisses - et +
E(X) =
V(X) = 2
Caractristiques
Dans la loi normale de moyenne et de variance 2
P(- 1.64 < X < + 1.64 ) = 0.90
P(- 1.96 < X < + 1.96 ) = 0.95
P(- 3.29 < X < + 3.29 ) = 0.999
Une v.a. X distribue normalement a 5 chances sur 100 de prsenter un cart la moyenne suprieur 1.96 (environ 2). Autrement dit, 95% des sujets sont distribus dans une tendue de 4 .
Exemple
Chez l adulte normal (non diabtique) la glycmie est distribue selon une loi normale de moyenne 4.8 mmol/l et d cart type 0.4 mmol/l
Donc 95% des sujets non diabtiques de cette population ont une glycmie comprise entre 4.0 mmol/l et 5.6 mmol/l
f (t) =
1 e 2"
1 2 - t 2
Reprsentation graphique
X " t= #
est une variable de moyenne
" = 0 #
et d cart type
" =1 " !
Une v.a. X distribue normalement a 5 chances sur 100 de prsenter un cart la moyenne suprieur 1.96
On considre une variable alatoire X distribue selon la loi normale de moyenne 1 et d cart-type 3. Quelle est la probabilit pour que X soit comprise entre 2 et +7?
P(-2<X<+7)= p(X<7)-p(X<-2)
Changement de variable
On considre une variable alatoire X distribue selon la loi normale de moyenne 1 et d cart-type 3. Quelle est la probabilit pour que X soit comprise entre 2 et +7?
1ere tape: Changement de variable transformer X en Z, variable normale centre rduite
X " X "1 Z= = # 3
X = 1 + 3Z X = "2,7 quivalent respectivement : Z = -1, 2
On considre une variable alatoire X distribue selon la loi normale de moyenne 1 et d cart-type 3. Quelle est la probabilit pour que X soit comprise entre 2 et +7?
P(-2<X<+7)= p(X<7)-p(X<-2)
P(-1<Z<2)= p(Z<2)-p(Z<-1)
Table de l cart-rduit .
On utilise la symtrie de la courbe de Gauss
On considre une variable alatoire X distribue selon la loi normale de moyenne 1 et d cart-type 3. Quelle est la probabilit pour que X soit comprise entre 2 et +7?
P ( X < 7)est quivalent P ( Z < 2) Table de l cart-rduit . En prenant 1,96 au lieu de 2
On trouve = 0.05
MAIS il s agit de la probabilit pour que Z l extrieur de l intervalle
Donc P(Z<2) = 1-0,025=0,975
On considre une variable alatoire X distribue selon la loi normale de moyenne 1 et d cart-type 3. Quelle est la probabilit pour que X soit comprise entre 2 et +7?
P ( X < "2)est quivalent P ( Z < "1) Table de l cart-rduit . En prenant 0,994 au lieu de 1
On trouve = 0.32
MAIS il s agit de la probabilit pour que Z l extrieur de l intervalle
Symtrie
Donc P(Z<-1) = 0,16
On considre une variable alatoire X distribue selon la loi normale de moyenne 1 et d cart-type 3. Quelle est la probabilit pour que X soit comprise entre 2 et +7?
P(-2<X<+7)= p(X<7)-p(X<-2)
P(-1<Z<2)= p(Z<2)-p(Z<-1)
P(-2<X<7)= 0,975-0,16= 0,815
On considre une variable alatoire X distribue selon la loi normale de moyenne 1 et d cart-type 3. Dterminer le nombre rel A tel que P(X<A) = 0.6
Remarques utiles
Soient deux v.a. indpendantes X1 et X2 suivant respectivement les lois normales (1, 12) et (2, 22).
Alors, la v.a. X1 + X2 suit la loi normale (1 + 2, 12 + 22) .
Remarques utiles
Le mlange de deux populations gaussiennes n'est pas une population gaussienne
Un mlange constitu de
2/3 d'individus dont la taille suit une loi normale de moyenne 160 cm et d'cart type 15 cm, de densit f
1/3 d'individus dont la taille suit une loi normale de moyenne 130 cm et d'cart type 10 cm, de densit g
suit une loi de moyenne (2/3)*160+(1/3)*130 = 150 cm, mais non gaussienne
la distribution est bimodale.
Remarques utiles
En mdecine
Une donne inuence par une multitude de phnomnes alatoires indpendants qui s additionnent, est approximativement dcrite par une loi normale mme si les phnomnes qui la composent ne suivent pas des lois normales
Approximation binomiale->normale
Thorme de De Moivre-Laplace
Xn tant une suite de variables binomiales B(n; p), alors X n " np np(1 " p) tend vers N(0; 1)
En d autres termes B(n; p) = N (np; np(1-p))
Conditions np et n(1-p) > 10 (Lelouch, Schwartz)
2
Dnition
La loi du chi-2 est une loi drive de la loi normale
Soient X1, X2, . Xn des v.a. indpendantes, chacune tant distribue selon une loi N(0; 1)
La distribution de S tel que 2 2 2 S = X1 + X 2 + .... + X n est appele loi du 2 n degrs de liberts (d.d.l.) o n est le nombre de d.d.l., seul paramtre de la loi.
Loi de Student
Dnition
Une loi T de Student n d.d.l. est le quotient d une loi normale centre rduite U~ N (0; 1) par la racine carre d une loi du n degrs de liberts (d.d.l.) divise par n, les deux lois tant indpendantes.
" /n
2 n
: ( - < < ) = 1 -
: = 10 ( - < < ) = 0,95 => = 2,228 ( > ) = 0,025 => = 2,228 ( > ) = 0,05 => = 1,812 ( < ) = 0,90 => = 1,372 ( < 2,764) = 1-0,02/2 = 0,99