Sunteți pe pagina 1din 37

CAPITOLUL 6

CAPITOLUL 6

ANALIZA STATISTIC Ă A SERIILOR CRONOLOGICE

Considera ţii preliminare

În prezentul capitol vom studia conceptul de „serie de timp“, tipurile acestora, vom învăţ a s ă determinăm principalii indicatori statistici ce carac- terizeaz ă aceste serii. Ş i pentru c ă majoritatea fenomenelor economico-so- ciale sunt influen ţ ate, în dinamica lor, de o multitudine de factori, vom ve- dea cum putem modela diversele componente ale unei serii cronologice. În sfârş it, pe baza dezvolt ă rii trecute ş i prezente a fenomenelor, vom putea estima (prognoza) evolu ţ ia viitoare a acestora.

Termeni cheie

- abateri (devieri) sezoniere brute ş i corectate

- componenta aleatoare

- componenta ciclică

- covariaţ ie

- covaria ţ ie cu decalaj.

- indicatori absoluţ i

- indicatori medii

- indicatori relativi

- indice de dinamic ă

- indice mediu

- indici de sezonalitate bru ţ i ş i corectaţ i

- medie cronologic ă

- metoda indicelui mediu

- metoda mediilor mobile

- metoda modificării absolute

- metode analitice de ajustare - metode mecanice de ajustare - modificare absolut ă - modificare medie absolută - nivel mediu - prognozare - ritm de dinamică - ritm mediu - serie cronologic ă

- sezonalitate

- trend

- valoarea absolut ă a unui procent din ritm

STATISTICĂ ECONOMICĂ

No ţ iuni teoretice

6. 1 . INTRODUCERE

Dacă nivelurile unei variabile statistice sunt m ăsurate ş i ordonate de-a lungul timpului, în ordine secven ţ ial ă, ele formeaz ă o serie cronologic ă. Analiza unei serii cronologice urmăreş te s ă identifice particularităţ ile evoluţ iei în timp a fenomenelor economico-sociale, astfel încât să ne permit ă previzionarea valorilor viitoare ale acestora. În mod practic, există un num ăr nelimitat de aplicaţ ii de acest tip în domeniul economic. Astfel, guvernul doreş te s ă cunoască valorile viitoare ale ratei dobânzii, ratei ş omajului ş i evoluţ ia viitoare a costului vieţ ii; un economist din industria construcţ iilor doreş te s ă cunoască evoluţ ia preţ urilor la materiale de construcţ ii, precum ş i a cererii de locuinţ e; multe companii doresc să previzioneze cererea pentru produsele fabricate, precum ş i cota lor de piaţă etc.

Exist ă dou ă tipuri fundamentale de abord ă ri ale procesului de previzionare: de natură calitativă ş i cantitativă. Modele calitative sunt folosite în special când nu avem la dispozi ţ ie date pentru o perioad ă de timp din trecut, cum ar fi, de pildă, cazul în care departamentul de marketing al unei firme doreş te s ă previzioneze vânz ările unui produs nou. Metodele calitative de previzionare (de ex. tehnica Delphi), sunt considerate a avea un grad ridicat de subiectivism.

Pe de alt ă parte, metodele cantitative utilizeaz ă datele înregistrate de-a lungul timpului. Scopul utiliz ării acestor modele este ca, pe baza cunoa]terii a ceea ce s-a întâmplat până în prezent, s ă putem previziona forma evoluţ iei viitoare a fenomenelor. Modelele cantitative pot fi divizate la rândul lor [n modele cauzale – care studiaz ă legătura dintre variabila studiat ă ş i una sau mai multe variabile independente, ca de pildă analiza regresiei multiple, modelarea econometrică etc. – ş i modele bazate pe serii cronologice – care se bazeaz ă în întregime pe analiza trecut ă ş i prezent ă doar a variabilei de interes. Asupra acestei ultime categorii de metode ne vom îndrepta atenţ ia în paragrafele urm ătoare.

CAPITOLUL 6

6.2. PARTICULARIT ĂŢ ILE Ş I PREZENTAREA SERIILOR CRONOLOGICE

DEFINI Ţ IE: Seria cronologică (numit ă ş i serie de timp, sau serie dina- mică ) este format ă dintr-un ş ir ordonat de valori ale unei variabile, înregistrate pentru momente sau intervale de timp succesive. Simbolic, o serie cronologic ă se poate scrie:

1 y

1

2

y

2

n

1

y

n1

n

y

n

6.2. 1 . No ţiuni specifice

Dacă termenii unei SCR caracterizeaz ă intervale de timp, spunem c ă ei sunt m ărimi de flux, iar seria cronologică se nume ş te SCR de intervale Dacă termenii unei SCR caracterizeaz ă momente de timp, atunci ei sunt m ărimi de stoc, iar seria cronologică este o SCR de momente Termenii unei SCR de intervale sunt însumabili, ei constituind rezultatul unei observ ări statistice continue (pe zile, săpt ă mâni, luni etc.), în timp ce termenii unei SCR de momente (mărimile de stoc) nu sunt însumabili, deoarece ei pot con ţ ine elemente (înregistr ări) repetate, adic ă elemente ce se regăsesc la mai multe momente de timp. Când intervalele dintre dou ă momente succesive au lungime egală, atunci vom avea o SCR de momente cu intervale egale între momente, iar atunci când intervalele dintre două momente vecine au lungime neegal ă avem o SCR de momente, cu intervale neegale între momente.

SCR se distinge printr-o serie de particularităţi, trăs ături specifice ei, între care menţ ionăm:

a) variabilitatea termenilor SCR ;

b) omogenitatea termenilor unei SCR;

c) comparabilitatea termenilor unei SCR ;

d) interdependen ţa în timp a termenilor unei SCR.

6.2.2. Reprezentă ri grafice ale seriilor de timp

Modalit ăţ ile

de

reprezentare

grafică

ale

seriilor

cronologice

sunt

numeroase ş i variate, dintre ele menţ ionăm:

STATISTICĂ ECONOMICĂ

a) CRONOGRAMA (historiograma) este, aş a cum îi arat ă ş i numele, reprezentarea grafic ă tipică, specific ă a SCR. Ea se traseaz ă într-un sistem de axe rectangulare, de obicei în cadranul întâi al acestuia. Pe cele două axe se vor reprezenta: timpul – pe abscisă (se marcheaz ă momentele sau inter- valele – dup ă cum seria este format ă din m ărimi de stoc sau de flux), iar termenii SCR – pe ordonată (fig. 6.1 .).

140 120 100 80 60 40 20 0 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. ≈
140
120
100
80
60
40
20
0
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
Vanzari (mil.lei)

Ani

Fig. 6.1 - Cronograma

Termenii seriei cronologice se figureaz ă ca puncte în plan, care se unesc, de regul ă, prin segmente de dreapt ă Diferenţ ele între SCR de momente ş i SCR de intervale se observă ş i din modul de reprezentare grafică (fig. nr. 6.2).

y t y * n y 3 * y 2 * y 1 * 0
y
t
y
*
n
y
3
*
y
2
*
y
1
*
0
t
1 t
t 3
t n
t
2

a)

y t y * n y 3 * y 2 * y 1 * 0
y
t
y
*
n
y
3
*
y
2
*
y
1
*
0
t
t 1
t 2
t 3
t n

b)

Fig. 6.2 - Tipurile unei serii cronologice: a) SCR de momente; b) SCR de intervale

CAPITOLUL 6

b) DIAGRAMA PRIN COLOANE în care timpul se reprezintă pe abscisă, iar termenii SCR pe ordonată (fig. 6.3).

140 120 100 80 60 40 20 0 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. ≈
140
120
100
80
60
40
20
0
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
Vanzari (mil. lei)

Ani

Fig. 6.3 - Diagramă prin coloane

c) DIAGRAMA PRIN BENZI - este recomandat ă a se folosi atunci când se reprezintă (simultan) termenii unor SCR, termeni care constituie nişte indicatori strâns legaţi între ei (exemplu: venituri-cheltuieli, profit-pierderi, import- export, etc.) (fig. 6.4).

2000. 1999. 1998. 1997. 1996. 1995. -100 -50 0 50 100 150 200 Ani
2000.
1999.
1998.
1997.
1996.
1995.
-100
-50
0
50
100
150
200
Ani

Profit/Pierderi (mil. lei)

Fig. 6.4 – Diagrama prin benzi

STATISTICĂ ECONOMICĂ

d. DIAGRAME POLARE (numite ş i diagrame radiale sau diagrame în spiral ă ) se construiesc cu ajutorul re ţ elelor radiale ş i se utilizeaz ă în special în reprezentarea SCR afectate de fluctuaţ ii sezoniere.

6.3. INDICATORII SERIILOR CRONOLOGICE

Pentru caracterizarea unei SCR, se calculeaz ă, pe baza termenilor aces- teia, un sistem de indicatori statistici, analitici ş i sintetici care, dup ă modul de calcul ş i exprimare, pot fi structuraţ i astfel:

a) indicatori absoluţ i;

b) indicatori relativi;

c) indicatori medii.

Atunci când compararea se face cu primul termen al seriei (y 1 ) vom vorbi de indicatori cu baz ă fix ă, iar atunci când compararea unui termen (y t ) se face cu termenul imediat anterior (y t-1 ), vom vorbi de indicatori cu baz ă în lanţ (mobil ă).

6.3. 1 . Indicatori absolu ţi

Indicatorii absoluţ i ai seriilor cronologice sunt:

a) indicatori de nivel – sunt reprezentaţ i de fapt de termenii SCR

(valorile individuale ale caracteristicii) ş i redau nivelul fenomenului la

intervalele sau momentele de timp considerate { y

b) modificarea absolută (numit ă ş i creş tere/descreş tere absolut ă) se

calculeaz ă prin compararea – sub formă de diferenţă – a doi termeni ai

seriei.

t

}, t

=

1, n

.

Dup ă modul de alegere a bazei de comparaţ ie, putem calcula:

modifică rile absolute cu bază fixă :

t

/ 1

=

y

t

y ,

1

t

=

2,n

(6.1)

modifică rile absolute cu bază în lan ţ (mobil ă ):

t / t

1

=

y

t

y

t

1

,

t

=

2,n

(6.2)

Modificarea absolut ă arat ă cu câte unit ăţ i s-a modificat (în sensul creş - terii sau descreş terii) termenul comparat faţă de termenul baz ă de compa-

CAPITOLUL 6

raţ ie: dacă > 0, a avut loc o creş tere, un spor; dacă < 0, a avut loc o descreş tere, o sc ădere.

Între modificările absolute cu baz ă fix ă ş i cele cu baz ă în lanţ exist ă o serie de relaţii:

1)

2)

k

t

=

2

t / 1

t / t

1

− ∆

= ∆

t

1 / 1

k

/ 1

,

= ∆

t / t

unde k = 2, 3,

,

n

(6.3)

1

,

t

=

2, n

(6.4)

6.3.2. Indicatori relativi

Indicatorii relativi sunt:

a) indicele de dinamică (indice de modificare, de creş tere sau de scădere), se calculeaz ă prin raportarea termenului comparat (curent – y t ) la termenul baz ă de comparaţ ie.

cu bază fixă :

y % y t I = t t , = 2, n sau I =
y
% y
t
I
=
t t
,
=
2, n
sau
I
=
1 00
t
/ 1
t / 1
y
y
1
1
— cu bază mobil ă :
y
% y
t
I
t t
,
=
2, n
sau
I
=
1 =
t
/ t −
t / t
− 1
y t
y t
− 1
− 1
 

(6.5)

1 00

(6.6)

Dacă indicele de dinamică are valori supraunitare, atunci spunem că a avut loc o creş tere; dacă ei au valori subunitare, s-a înregistrat o scădere a fenomenului.

Între indicii cu baz ă fix ă ş i cei cu baz ă mobil ă exist ă urm ătoarele relaţii:

1)

k

I

t

=

2

t

/ t

1

=

I

k / 1

, k

=

2,n

(6.7)

STATISTICĂ ECONOMICĂ

2)

I

 
 

t

/ 1

=

I

, t

=

2, n

I

t

1 / 1

t / t

1

(6.8)

b) ritmul de dinamică (ritmul modificării relative, ritmul sporului) se determină scăzând 100 % din indicele de dinamică exprimat procentual. El arat ă cu câte procente s-a modificat (a crescut sau a scăzut) termenul com- parat faţă de termenul baz ă de comparaţ ie.

cu bază fixă :

I

R

t/1 =

%

t/1

1 00

=

(

I

t/1

cu bază mobil ă :

R t/t

1

=

I

%

t/t-1

1 00

= (

I

)

1 1 00

=

t/1

y

1

1

00

t/t-1

)

1 1 00

=

t / t

1 1 00

y t

1

(6.9)

(6.10)

c) valoarea absolută a unui procent din ritmul de dinamic ă .

A =

R

%

cu bază fixă :

A t/1

=

t/1

t/1

y

1

=

=

R

%

t/1

t/1

1

00

1

00

y

1

=

cu bază mobil ă :

constant

A

t/t

1

=

t/t

1

t/t

1

y

t

1

=

=

R

%

t/t

1

t/t

1

1

00

1

00

y

t

1

(6.12)

(6. 1 3)

(6.11)

EXEMPLUL 6. 1 . Se consideră evoluţ ia num ărului de personal dintr-o firm ă în perioada 1992-1 999 (Tabelul 6.1., col. 1):

CAPITOLUL 6

Tabelul 6. 1 .

Ani

Nr.

 

I

I

 

%

 

%

A

A

personal

 

t/1

 

t/t

1

 

t/1

 

t/t-1

R

t/1

R

t/t 1

 

t/1

 

t/t-1

0

1

 

2

 

3

 

4

 

5

6

 

7

8

 

9

1 992

50

0

 

-

1

,0

 

-

0

 

-

0,5

 

-

1 993

47

- 3

- 3

0,94

0,94

- 6

-

6

0,5

0,5

1 994

45

- 5

- 2

 

0,9

0,96

-1 0

-

4

0,5

0,47

1 995

55

+ 5

+ 10

 

1 ,1

 

1 ,22

+

1 0

+22

0,5

0,45

1 996

6

1

+ 11

+ 6

 

1 ,22

1 , 11

+22

+ 11

0,5

0,55

1 997

68

+ 18

+ 7

 

1 ,36

1 , 11

+36

+ 11

0,5

0,6 1

1 998

70

+20

+ 2

 

1 ,4

1 ,03

+40

+3

 

0,5

0,68

1 999

80

+30

+ 10

 

1 ,6

1 ,1 4

+60

+

1 4

0,5

0,70

Folosind datele din Tabelul 6.1, col. 0 ş i col. 1, s-au calculat indicatorii absoluţ i ş i relativi înscriş i în coloanele 2-9 ale aceluiaş i tabel.

6.3.3. Indicatori medii

a) Nivelul mediu al SCR ( y ) se determină în mod diferit, în funcţ ie de tipul acesteia (fig. 6.5).

Tipul seriei cronologice momente
Tipul seriei
cronologice
momente

Fig. 6.5 - Tipurile de medii utilizate în cazul SCR

• pentru SCR de intervale, nivelul mediu se calculeaz ă ca medie aritmetică simpl ă ,

n

t

y

• pentru SCR de intervale , nivelul mediu se calculeaz ă ca medie aritmetic ă simpl

y =

n

(6.14)

STATISTICĂ ECONOMICĂ

• pentru seriile cronologice de momente, ai că ror termeni nu sunt însumabili, nivelul mediu se calculeaz ă ca medie cronologică pentru cazul seriei cronologice de momente, cu intervale neegale între momente, considerăm reprezentarea grafică din fig. 6.6

Nivelul

(y fenomen. t ) y n * y n-1 * y * 3 y *
(y
fenomen.
t )
y
n
*
y
n-1
*
y
*
3
y
*
4
y
2
*
y
1
*
t 1
t 2
t 3
t 4
t n
timp (t)
0
t n-1
h 1
h 2
h 3
h n-1
Fig. 6.6 - Calculul nivelului mediu al unei SCR de momente
Nivelul mediu, ca medie cronologică ponderat ă, se calculeaz ă ca raport
între aria de sub curba graficului ş i suma lungimii intervalelor dintre mo-
mente. Aş a cum se observă, aria haş urat ă din fig. 6.6. se compune ariile a
(n-1) trapeze dreptunghice.
(
y
+
y
)
h
i
i
+
1
i
A
=
(6.15)
i
2
n
1
(
y
+
y
)
h
(
y
+
y
)
h
(
y
+ y
)
h
(
y
+
y
)
h
A
1
2
1
2
3
2
3
4
3
n
1
n
n
1
i
+
+
+
Λ
+
i
=
1
2
2
2
2
y
=
=
cr
n
1
h
+
h
+
Κ +
h
1
2
n
1
h
i
i
=
1
h
h
+
h
h
+
h
h
+
h
h
1
1
2
2
3
n
2
n
1
n
1
y
+ y
+ y
+
Λ
+ y
1
2
3
n
− + y
1
n
2
2
2
2
2
=
h
+
h
+
Κ
+
h
1
2
n
− 1
(6.16)

=

unde h i = lungimea intervalului dintre momentele t i ş i t i+ 1 , i = 1 ,n 1 , exprimat ă în unit ăţ i de timp.

CAPITOLUL 6

EXEMPLUL 6.2. Se cunosc valorile stocului dintr-un produs, din magazia unei societ ăţ i comerciale în primele trei trimestre ale anului 1998:

Tabelul 6.2.

Momentul înregistr ă rii stocului

Valoarea stocului (mld. lei)

1

.0 1

1 0

3 1 .03

1 5

1 5.04

7

30.06

20

30.09

25

Valoarea medie a stocului, pe perioada analizat ă, va fi calculat ă ca o me- die cronologică ponderat ă, deoarece SCR este format ă din m ărimi de stoc, iar intervalele dintre momente sunt de lungimi diferite ş i anume:

luni

h 2 = 0,5 luni h 3 = 2,5 luni

h 1 = 3

h 4 = 3

luni

S-a considerat că toate lunile au aceeaş i lungime (30 de zile).

y cr

=

1 0

3

+

1

5

3,5

+

7

3

+

20

5,5

+

25

3

2

2

2

2

2

9

=

1

33,75

9

= 1 4,86 mld.lei

În cazul seriei cronologice de momente, cu intervale egale între momente, nivelul mediu se calculeaz ă ca medie cronologică simpl ă, ce reprezint ă un caz particular al mediei cronologice ponderate,

y cr

=

 

h

+

h

+

h

+

Λ

+

h

+

h

y

1

+

+

Λ

+

+

y

n

y

1

2

y

2

y

3

 

y

n

1

y

n

2

=

2

 

y

2

y

n

1

2

 

(

n

)

1 h

 

n

1

(6.17)

b) Modificarea medie absolută ( ) (spor mediu absolut), se determină ca medie aritmetică simpl ă a modificărilor absolute cu baza în lanţ , cu rela-

ţ ia:

 

n

 

t/t

1

=

t

=

2

n/1

 

y

n

y

1

 

=

=

 

n

1

n

1

n

1

(6.18)

STATISTICĂ ECONOMICĂ

c) Indicele mediu de dinamică ( I ) (de creş tere sau de scădere):

n I = n − 1 ∏ I t/t -1 t = 2
n
I
= n
− 1
I
t/t -1
t
= 2

=

y n 1 = n − 1 I n/1 y 1
y
n
1
=
n
− 1
I n/1
y
1

n

(6.19)

Indicatorul arată, printr-o valoare sintetică, de câte ori s-a modificat, în medie, nivelul fenomenului analizat, de la un termen la altul, pe orizontul de timp luat în calcul.

d) Ritmul de dinamică ( R ) (modificare medie relativă, sau spor mediu

relativ, sau rat ă medie de creş tere sau scădere) se calculeaz ă scăzând 100 % din indicele mediu de dinamică exprimat procentual:

R

=

I

%

1 00

=

(I - 1) 1 00

(6.20)

Indicatorul arată cu câte procente creş te sau scade, în medie, nivelul fe- nomenului analizat, de la o perioadă la alta, pe întregul orizont de timp.

EXEMPLUL 6.3. Pentru SCR din tabelul 6.1., s-au calculat urm ătorii indi- catori medii:

=

y

99

y

92

=

80

50

=

30

 

7

7

7

 

= 1 ,07

 

(1 07%)

80 I = 7 50
80
I =
7
50

=

4,3

4 persoane/an

R = +7% Num ărul de personal a crescut în perioada analizată, în medie cu 4 persoane pe an, adică de 1,07 ori, ceea ce înseamn ă o creş tere cu 7 % în medie, anual.

6.4. COMPONENTELE UNEI SERII CRONOLOGICE

O serie cronologic ă se poate descompune în una sau mai multe din urm ătoarele componente:

a) Trendul (

) – reprezint ă tendinţ a generală, de lungă durat ă, sau

t

secular ă, ce corespunde unei evoluţ ii, mi ş cări generale sistematice, fundamentale, sesizabile pe perioade lungi de timp, generate de acţ iunea

CAPITOLUL 6

unor factori cu acţ iune de lungă durat ă (tendinţ a de creş tere a populaţ iei, tendinţ a de creş tere a producţ iei).

b) Oscilaţiile periodice sezoniere (S t ) reprezint ă fluctuaţ ii regulate, care

se repet ă în cadrul unei perioade complete mai mică sau egal ă cu un an de zile.

c) Oscilaţiile periodice ciclice (C) reprezint ă fluctuaţ ii regulate, pe ter-

men mai lung, care pot deveni complete în decursul câtorva ani.

, accidentale faţă de linia de

trend, ce apar sub influen ţ a unor factori imprevizibili, accidentali. Pentru a reconstitui termenii seriei cronologice, cele patru componente se pot combina dup ă două modele: aditiv ş i multiplicativ.

d) Abaterile aleatoare (sau reziduale) (

ε

t

)

1 ) Modelul aditiv de combinare a componentelor unei SCR.

timpul

y

t

=

t

+

S

t

+

C

+ ε

t

t

=

(6.21)

Dacă nu se dispune de date suficiente pentru identificarea elementului ciclic, modelul va fi redus la forma:

y

t

=

t

+ S

t

+ ε

t

(6.21’)

Problematica model ă rii componentei ciclice nu este acoperită de prezenta lucrare. Întrucât oscilaţ iile sezoniere se repet ă identic în fiecare subperioad ă j din cadrul perioadei i (de exemplu: perioada poate fi anul, iar subperioada – trimestrul), modelul devine:

y

ij

2)

y

ij

=

ij

+

S

j

+ ε

ij

i = 1 ,m j = 1,p
i
=
1 ,m
j
=
1,p

(6.21”)

Modelul multiplicativ de combinare a componentelor unei SCR.

=

ij

*S

*

j

ε ij

i

= 1 ,m j = 1,p
=
1 ,m
j
= 1,p

(6.22)

Alegerea modelului cel mai adecvat de combinare a componentelor ter- menilor seriei cronologice se face după ce s-a efectuat în prealabil o analiz ă complex ă a fenomenului în cauz ă ş i a SCR care îl descrie.

STATISTICĂ ECONOMICĂ

6.5. ANALIZA STATISTICĂ A TENDIN Ţ EI DE LUNGĂ DURAT Ă

Analiza unei SCR debuteaz ă cu determinarea trendului (a tendinţ ei de lungă durat ă, sau a tendinţ ei centrale) a seriei.

DEFINI Ţ IE: Identificarea trendului ca o serie de valori ş i înlocuirea termenilor reali ai seriei cu valorile trendului obţ inute prin diferite modele se numeş te ajustare (sau netezire a SCR).

Metodele de determinare a trendului SCR se împart în dou ă mari cate- gorii: metode simple (elementare sau mecanice) ş i metode analitice.

6.5. 1 . Metode mecanice de determinare a trendului

Metodele elementare de determinare a trendului SCR sunt:

a) metoda grafic ă;

b) metoda mediilor mobile;

c) metoda modific ării medii absolute;

d) metoda indicelui mediu de dinamică.

6.5. 1 . 1 . Metoda grafică

Metoda grafică de determinare a trendului este o metodă mecanică de ajustare, prin care se realizeaz ă o ajustarea vizual ă. Aplicarea ei const ă în unirea – printr-o dreapt ă sau curbă – a punctelor extreme ale SCR, astfel încât abaterile, diferenţ ele între valorile de pe dreaptă ş i valorile reale să fie minime.

6.5. 1 .2. Metoda mediilor mobile

Aceast ă metodă mecanic ă const ă în înlocuirea termenilor reali ai SCR cu valori teoretice, numite medii mobile (medii glisante sau alunecătoare). Mediile mobile se calculeaz ă ca medii aritmetice parţ iale dintr-un anumit num ăr de termeni succesivi ai seriei. Acest num ăr (p) depinde de periodici- tatea oscilaţ iilor ş i este ales astfel încât fiecare medie s ă cuprindă to ţ i termenii la care se manifest ă o oscilaţ ie complet ă.

CAPITOLUL 6

Dacă media mobil ă se calculeaz ă dintr-un num ăr impar (de exemplu, p = 3 de termeni), schema de calcul a mediilor mobile este următoarea (vezi tab. nr. 6.3.):

Tabelul 6.3. Calculul mediilor mobile dintr-un număr impar de termeni

 

Termenii reali ai SCR

 

Medii mobile (MM i )

   
 

i = 1 ,n 2

   

Valori ajustate

y

1

   

y

2

MM

=

y

1

+

y

2

+

y

3

y

y

3

4

MM

MM

1

2

3

=

=

y

y

3

+ +

2 y

3

3

+ +

3 y

4

3

y

y

4

5

 

1

2

3

= MM

= MM

= MM

1

2

3

y

5

   

Μ

y

n

2

 

MM

=

y

n

2

+

y

n

1

+

y

n

n-2

= MM

n-2

y

n

1

 

n

2

3

 

y

n

 

Num ărul de medii mobile obţ inut este mai mic decât num ărul de termeni reali ai seriei. Primul ş i ultimul termen real nu vor avea corespondent o valoare ajustat ă, adic ă o medie mobil ă. Pentru cazul general, prin această metod ă se vor obţ ine k = n-(p-1) medii mobile.

Dac ă mediile mobile se calculeaz ă dintr-un num ăr par de termeni, mediile mobile determinate nu se vor plasa în dreptul unor ter- meni reali ai seriei, deci nu-i pot înlocui, de aceea se impune o operaţie suplimentară, de centrare a mediilor mobile. Schema de

STATISTICĂ ECONOMICĂ

calcul a mediilor mobile în acest ultim caz (pentru p = 4) este prezentat ă în tabelul 6.4.:

Tabelul 6.4. Calculul mediilor mobile dintr-un număr par de termeni

Termenii reali ai SCR Medii mobile par ţiale (MM) Medii mobile centrate (Valori ajustate) y
Termenii
reali ai SCR
Medii mobile par ţiale (MM)
Medii mobile centrate
(Valori ajustate)
y
MM
+
MM
1
2
1
=
=
1
2
y
y
y
2
y
+ y
+
y
+
y
5
1 +
y
+
y
+
y
+
1
2
3
4
MM
=
2
3
4
2
2
1
4
=
y
3
4
y
+ y
+
y
+
y
2 3
4
5
MM
=
MM
+
MM
2
2
3
4
=
=
y
4
2 2
y
+ y
+
y
+
y
3 4
5
6
MM
=
y
y
3
6
y
4
2 +
y
+
y
+
y
+
3
4
5
5
2
2
y
+ y
+
y
+
y
=
4 5
6
7
MM
=
4
4
y
4
6
MM
+
MM
3
4
=
=
3 2
y
7
y
y
7
3 +
y
+
y
+
y
+
4
5
6
2
2
=
.
.
.
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ş i în acest caz, numă rul de medii mobile obţ inute este mai mic decât num ărul de termeni reali ai seriei. Prima medie mobilă se va plasa în dreptul

celui de-al

num ăr de „p“ termeni reali. Metoda mediilor mobile se foloseş te în ajustarea îndeosebi a SCR afec- tate de factori sezonieri.

p + 2 -lea termen al seriei. Prin această metodă se vor pierde un

2

EXEMPLUL 6.4. Vânz ările trimestriale realizate de o fabrică de juc ării electronice în perioada 1 998-2001 se prezint ă astfel: (Tabelul 6.5.) (preţ uri comparabile – mld.lei):

CAPITOLUL 6

Tabelul 6.5.

Vânz ă rile trimestriale în perioada 1 996- 1 999

Trimestrul

 

Anul

1

998

1

999

2000

200

1

I

 

1 0

 

11

1 4

1

3

II

 

1 4

 

1 6

1 8

16

 

III

 

11

 

1 0

13

9

IV

 

2

1

 

22

22

25

 

Datele fiind trimestriale, se vor calcula medii mobile din număr par de termeni (p = 4). Mecanismul de calcul ş i mediile mobile parţ iale ş i finale sunt prezentate în tabelul 6.6.

Tabelul 6.6.

 

Termenii

Medii mobile par ţ iale

Medii mobile

Anul ş i trimestrul

SCR

centrate

 

I

1 0

   

II

1 4

 

1

4

1 996

III

11

 

1

4, 1 25

IV

I

1

11

2

1 4,25

1 4,75

1

4,5

1

4,5

4,625

1

1 997

II

1 6

1

4,75

1 4,625

III

IV

1 0

22

1

5,5

1 5, 1 25

1

5,75

1

6

I

1

4

 

1

6,375

1 998

II

III

1

1

8

3

1 6,75

1 6,75

1

6,5

1

1

6,75

6,625

IV

22

 

1 6

1

6,25

1 999

I

II

1

1

3

6

1

1 5

5,75

1

1

5,375

5,5

III

9

 

IV

25

 

6.5. 1 .3. Metoda modifică rii medii absolute

Foloseş te pentru ajustare, aş a cum îi arat ă ş i numele, un model mecanic de calcul ce include modificarea medie absolută:

t

=

y

1

+

(t

1)

, t

=

2, n

(6.23)

STATISTICĂ ECONOMICĂ

unde

1

n

y 1 = primul termen al seriei (termenul de bază) ŷ t = valoarea ajustată la momentul „t“.

= y

1

=

y

1

+ 1 1 = y

(

)

1

+

(

n

)

1 ∆

=

+

(n

1 )

y

n

y

1

 

y

1

 

n

1

= y

n

Metoda înseamnă netezirea evoluţ iei fenomenului după a linie dreapt ă, care uneş te primul ş i ultimul termen observat al seriei cronologice.

6.5. 1 .4. Metoda indicelui mediu de dinamică (I) t − 1 yˆ = y
6.5. 1 .4. Metoda indicelui mediu de dinamică
(I) t
− 1
=
y
, t
=
2, n
t
1
( 1
− 1 )
=
y
I
=
y
1
1
1
n-1
n
1
y
y
n
n
=
y
I
=
y
n
1
=
y
n
1
1
1
y
y
1
1

= y

n

(6.24)

EXEMPLUL 6.5. Pentru SCR prezentat ă în tabelul 6.1., s-a calculat

= 4,3 pers ş i I = 1,07 . Relaţ iile pe baza că rora se efectueaz ă ajust ările cu metoda modificării medii absolute ş i cu metoda indicelui mediu de dinamică sunt:

t =

t =

50

50 1 ,07

+

4,3(t

(

t

1

)

1 ),

,

t

t

=

=

2, n

2, n

iar valorile ajustate ob ţ inute sunt prezentate în Tabelul 6.7, coloana 2 ş i respectiv coloana 3.

CAPITOLUL 6

Tabelul 6.7.

Determinarea trendului prin metode mecanice

( y − yˆ ) 2 yˆ yˆ t ( y − yˆ ) 2
(
y
)
2
yˆ t
(
y
)
2
t
t
t
t
t
Anii
y
(I)
t
(∆)
(I)
(∆)
0
1
2
3
4
5
1 992
50
50
50
0
0
1 993
47
54,3
53,5
53,29
42,25
1 994
45
58,6
57,24
1
84,96
1
49,82
1 995
55
62,9
61
,25
62,4 1
39,06
1 996
6
1
67,2
65,54
38,44
20,61
1 997
68
71
,5
70, 1 3
1
2,25
4,54
1 998
70
75,8
75,04
33,64
25,40
1 999
80
80,0
80,0
0
0
TOTAL
384,99
28
1 ,68
6.5.2. Metode analitice de determinare a trendului
Metodele analitice oferă o ajustarea mai exact ă a SCR decât cele meca-
nice.Funcţ iile utilizate mai des în practic ă pentru ajustarea SCR sunt
funcţ iile matematice uzuale: liniară, polinomial ă, hiperbol ă, parabol ă,
exponen ţ ial ă, logistică.
Exemple de funcţ ii de ajustare se prezint ă în fig. 6.7.
y
y
y
(t)
(t)
(t)
0
0
0
t
t
t
Trend liniar
Trend exponenţ ial
grad 2
Trend
parabolic
t
2
a
+
bt
t = a ⋅ b
t = a + bt + ct
t =

STATISTICĂ ECONOMICĂ

STATISTIC Ă ECONOMIC Ă Trend hiperbolic yˆ t = a + b t Trend logistic yˆ

Trend hiperbolic

t =

a

+

b

t

Trend logistic

t

=

k

1

+

e

a

+

bt

Fig. 6.7 - Funcţ iile de ajustare a SCR

O dat ă aleas ă funcţ ia de ajustare, trebuie estimaţ i, în continuare, para- metrii. Estimarea se efectueaz ă prin mai multe metode, dintre care cea mai utilizat ă este metoda celor mai mici pătrate (MCMMP)

(y

t

t

)

2

minim

(6.25)

Valorile variabilei timp (t) se m ăsoar ă cu ajutorul scalei de interval, ce

prezint ă urm ătoarele propriet ăţ i: originea scalei ş i unitatea de măsură pot fi alese în mod arbitrar. De aceea, pentru a uş ura procesul de calcul, valorile

lui „t“ se pot alege convenabil, fie t=1,

zero (Σt = 0). Dacă t se aleg astfel încât Σt = 0, se disting dou ă cazuri:

• SCR este format ă dintr-un num ăr impar de termeni. În acest caz, originea (t = 0) va fi considerată termenul central, restul termenilor vor avea valori simetrice faţă de acesta (descrescă toare la stânga termenului central ş i cresc ătoare la dreapta), astfel:

fie astfel încât suma lor s ă fie

,n,

1 995 1 996 1 997 1 998 1 999

t –2 – 1 0 + 1 +2
t