Sunteți pe pagina 1din 37

CAPITOLUL 6

CAPITOLUL 6 ANALIZA STATISTIC A SERIILOR CRONOLOGICE


Consideraii preliminare
n prezentul capitol vom studia conceptul de serie de timp, tipurile acestora, vom nva s determinm principalii indicatori statistici ce caracterizeaz aceste serii. i pentru c majoritatea fenomenelor economico-sociale sunt influenate, n dinamica lor, de o multitudine de factori, vom vedea cum putem modela diversele componente ale unei serii cronologice. n sfrit, pe baza dezvoltrii trecute i prezente a fenomenelor, vom putea estima (prognoza) evoluia viitoare a acestora.

Termeni cheie
- abateri (devieri) sezoniere brute i corectate - componenta aleatoare - componenta ciclic - covariaie - covariaie cu decalaj. - indicatori absolui - indicatori medii - indicatori relativi - indice de dinamic - indice mediu - indici de sezonalitate brui i corectai - medie cronologic - metoda indicelui mediu - metoda mediilor mobile - metoda modificrii absolute - metode analitice de ajustare - metode mecanice de ajustare - modificare absolut - modificare medie absolut - nivel mediu - prognozare - ritm de dinamic - ritm mediu - serie cronologic - sezonalitate - trend - valoarea absolut a unui procent din ritm

STATISTIC ECONOMIC

Noiuni teoretice
6.1. INTRODUCERE Dac nivelurile unei variabile statistice sunt msurate i ordonate de-a lungul timpului, n ordine secvenial, ele formeaz o serie cronologic. Analiza unei serii cronologice urmrete s identifice particularitile evoluiei n timp a fenomenelor economico-sociale, astfel nct s ne permit previzionarea valorilor viitoare ale acestora. n mod practic, exist un numr nelimitat de aplicaii de acest tip n domeniul economic. Astfel, guvernul dorete s cunoasc valorile viitoare ale ratei dobnzii, ratei omajului i evoluia viitoare a costului vieii; un economist din industria construciilor dorete s cunoasc evoluia preurilor la materiale de construcii, precum i a cererii de locuine; multe companii doresc s previzioneze cererea pentru produsele fabricate, precum i cota lor de pia etc. Exist dou tipuri fundamentale de abordri ale procesului de previzionare: de natur calitativ i cantitativ. Modele calitative sunt folosite n special cnd nu avem la dispoziie date pentru o perioad de timp din trecut, cum ar fi, de pild, cazul n care departamentul de marketing al unei firme dorete s previzioneze vnzrile unui produs nou. Metodele calitative de previzionare (de ex. tehnica Delphi), sunt considerate a avea un grad ridicat de subiectivism. Pe de alt parte, metodele cantitative utilizeaz datele nregistrate de-a lungul timpului. Scopul utilizrii acestor modele este ca, pe baza cunoa]terii a ceea ce s-a ntmplat pn n prezent, s putem previziona forma evoluiei viitoare a fenomenelor. Modelele cantitative pot fi divizate la rndul lor [n modele cauzale care studiaz legtura dintre variabila studiat i una sau mai multe variabile independente, ca de pild analiza regresiei multiple, modelarea econometric etc. i modele bazate pe serii cronologice care se bazeaz n ntregime pe analiza trecut i prezent doar a variabilei de interes. Asupra acestei ultime categorii de metode ne vom ndrepta atenia n paragrafele urmtoare.

CAPITOLUL 6

6.2. PARTICULARITILE I PREZENTAREA SERIILOR CRONOLOGICE DEFINIIE: Seria cronologic (numit i serie de timp, sau serie dinamic) este format dintr-un ir ordonat de valori ale unei variabile, nregistrate pentru momente sau intervale de timp succesive. Simbolic, o serie cronologic se poate scrie:
1 2 ............. n 1 n y y ............ y n 1 y n 1 2

6.2.1. Noiuni specifice Dac termenii unei SCR caracterizeaz intervale de timp, spunem c ei sunt mrimi de flux, iar seria cronologic se numete SCR de intervale Dac termenii unei SCR caracterizeaz momente de timp, atunci ei sunt mrimi de stoc, iar seria cronologic este o SCR de momente Termenii unei SCR de intervale sunt nsumabili, ei constituind rezultatul unei observri statistice continue (pe zile, sptmni, luni etc.), n timp ce termenii unei SCR de momente (mrimile de stoc) nu sunt nsumabili, deoarece ei pot conine elemente (nregistrri) repetate, adic elemente ce se regsesc la mai multe momente de timp. Cnd intervalele dintre dou momente succesive au lungime egal, atunci vom avea o SCR de momente cu intervale egale ntre momente, iar atunci cnd intervalele dintre dou momente vecine au lungime neegal avem o SCR de momente, cu intervale neegale ntre momente. SCR se distinge printr-o serie de particulariti, trsturi specifice ei, ntre care menionm: a) variabilitatea termenilor SCR ; b) omogenitatea termenilor unei SCR; c) comparabilitatea termenilor unei SCR ; d) interdependena n timp a termenilor unei SCR. 6.2.2. Reprezentri grafice ale seriilor de timp Modalitile de reprezentare grafic ale seriilor cronologice sunt numeroase i variate, dintre ele menionm:

STATISTIC ECONOMIC

a) CRONOGRAMA (historiograma) este, aa cum i arat i numele, reprezentarea grafic tipic, specific a SCR. Ea se traseaz ntr-un sistem de axe rectangulare, de obicei n cadranul nti al acestuia. Pe cele dou axe se vor reprezenta: timpul pe abscis (se marcheaz momentele sau intervalele dup cum seria este format din mrimi de stoc sau de flux), iar termenii SCR pe ordonat (fig. 6.1.).

140 120
Vanzari (mil.lei)

100 80 60 40 20

1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000.

Ani

Fig. 6.1 - Cronograma

Termenii seriei cronologice se figureaz ca puncte n plan, care se unesc, de regul, prin segmente de dreapt Diferenele ntre SCR de momente i SCR de intervale se observ i din modul de reprezentare grafic (fig. nr. 6.2).
yt yn y3 yt

* *

yn y3

* *

y2 y1 0

* *
t1 t2 t3 ... tn t

y2 y1 0 t1

* *
t t2 t3 ... tn

a) b) Fig. 6.2 - Tipurile unei serii cronologice: a) SCR de momente; b) SCR de intervale

CAPITOLUL 6

b) DIAGRAMA PRIN COLOANE n care timpul se reprezint pe abscis, iar termenii SCR pe ordonat (fig. 6.3).
140 120
Vanzari (mil. lei)

100 80 60 40 20

1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000.


Ani

Fig. 6.3 - Diagram prin coloane

c) DIAGRAMA PRIN BENZI - este recomandat a se folosi atunci cnd se reprezint (simultan) termenii unor SCR, termeni care constituie nite indicatori strns legai ntre ei (exemplu: venituri-cheltuieli, profit-pierderi, importexport, etc.) (fig. 6.4).

2000. 1999. Ani 1998. 1997. 1996. 1995. -100 -50 0 50 100 150 200

Profit/Pierderi (mil. lei)

Fig. 6.4 Diagrama prin benzi

STATISTIC ECONOMIC

d. DIAGRAME POLARE (numite i diagrame radiale sau diagrame n spiral) se construiesc cu ajutorul reelelor radiale i se utilizeaz n special n reprezentarea SCR afectate de fluctuaii sezoniere. 6.3. INDICATORII SERIILOR CRONOLOGICE Pentru caracterizarea unei SCR, se calculeaz, pe baza termenilor acesteia, un sistem de indicatori statistici, analitici i sintetici care, dup modul de calcul i exprimare, pot fi structurai astfel: a) indicatori absolui; b) indicatori relativi; c) indicatori medii. Atunci cnd compararea se face cu primul termen al seriei (y1) vom vorbi de indicatori cu baz fix, iar atunci cnd compararea unui termen (yt) se face cu termenul imediat anterior (yt-1), vom vorbi de indicatori cu baz n lan (mobil). 6.3.1. Indicatori absolui Indicatorii absolui ai seriilor cronologice sunt: a) indicatori de nivel sunt reprezentai de fapt de termenii SCR (valorile individuale ale caracteristicii) i redau nivelul fenomenului la intervalele sau momentele de timp considerate {y t }, t = 1, n . b) modificarea absolut (numit i cretere/descretere absolut) se calculeaz prin compararea sub form de diferen a doi termeni ai seriei. Dup modul de alegere a bazei de comparaie, putem calcula: modificrile absolute cu baz fix: t / 1 = y t y1 , t = 2, n (6.1) modificrile absolute cu baz n lan (mobil): t / t 1 = y t y t 1 , t = 2, n (6.2)

Modificarea absolut arat cu cte uniti s-a modificat (n sensul creterii sau descreterii) termenul comparat fa de termenul baz de compa-

CAPITOLUL 6

raie: dac > 0, a avut loc o cretere, un spor; dac < 0, a avut loc o descretere, o scdere. ntre modificrile absolute cu baz fix i cele cu baz n lan exist o serie de relaii: 1) t / t 1 = k / 1 ,
t =2 k

unde k = 2, 3, ..., n t = 2, n

(6.3) (6.4)

2) t / 1 t 1 / 1 = t / t 1 ,
6.3.2. Indicatori relativi

Indicatorii relativi sunt: a) indicele de dinamic (indice de modificare, de cretere sau de scdere), se calculeaz prin raportarea termenului comparat (curent yt) la termenul baz de comparaie.
cu baz fix: y I t / 1 = t , t = 2, n y1

sau I % t /1 =

yt 100 y1

(6.5)

cu baz mobil: y I t / t 1 = t , t = 2, n y t 1

sau I % t / t 1 =

yt 100 y t 1

(6.6)

Dac indicele de dinamic are valori supraunitare, atunci spunem c a avut loc o cretere; dac ei au valori subunitare, s-a nregistrat o scdere a fenomenului. ntre indicii cu baz fix i cei cu baz mobil exist urmtoarele relaii: 1)
t =2

I t / t 1 = I k / 1 , k = 2, n

(6.7)

STATISTIC ECONOMIC

2)

I t /1 = I t / t 1 , t = 2, n I t 1 / 1

(6.8)

b) ritmul de dinamic (ritmul modificrii relative, ritmul sporului) se determin scznd 100 % din indicele de dinamic exprimat procentual. El arat cu cte procente s-a modificat (a crescut sau a sczut) termenul comparat fa de termenul baz de comparaie.
cu baz fix:

R t/1 = I % 100 = t/1 100 t/1 100 = (I t/1 1) y1


cu baz mobil:

(6.9)

R t/t 1 = I % 100 = t / t 1 100 t/t -1 100 = (I t/t -1 1) y t 1

(6.10)

c) valoarea absolut a unui procent din ritmul de dinamic. (6.11) A= R% cu baz fix: t/1 y A t/1 = t/1 = = 1 = constant (6.12) % R t/1 t/1 100 100 y1 cu baz mobil: t/t 1 y A t/t 1 = t/t 1 = = t 1 (6.13) t/t 1 100 R% 100 t/t 1 y t 1
EXEMPLUL 6.1. Se consider evoluia numrului de personal dintr-o firm n perioada 1992-1999 (Tabelul 6.1., col. 1):

CAPITOLUL 6 Tabelul 6.1. Ani 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Nr. personal 1 50 47 45 55 61 68 70 80

t/1 t/t 1
2 0 -3 -5 +5 +11 +18 +20 +30 3 -3 -2 +10 +6 +7 +2 +10

It/1 4 1,0 0,94 0,9 1,1 1,22 1,36 1,4 1,6

It/t-1 5 0,94 0,96 1,22 1,11 1,11 1,03 1,14

R t/1 R t/t 1
6 0 -6 -10 +10 +22 +36 +40 +60 7 -6 -4 +22 +11 +11 +3 +14

At/1 8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

At/t-1 9 0,5 0,47 0,45 0,55 0,61 0,68 0,70

Folosind datele din Tabelul 6.1, col. 0 i col. 1, s-au calculat indicatorii absolui i relativi nscrii n coloanele 2-9 ale aceluiai tabel.
6.3.3. Indicatori medii a) Nivelul mediu al SCR ( y ) se determin n mod diferit, n funcie de tipul acesteia (fig. 6.5).

Tipul seriei cronologice


momente

Fig. 6.5 - Tipurile de medii utilizate n cazul SCR

pentru SCR de intervale, nivelul mediu se calculeaz ca medie aritmetic simpl, y=

y
t =1

(6.14)

STATISTIC ECONOMIC

pentru seriile cronologice de momente, ai cror termeni nu sunt nsumabili, nivelul mediu se calculeaz ca medie cronologic pentru cazul seriei cronologice de momente, cu intervale neegale ntre momente, considerm reprezentarea grafic din fig. 6.6
Nivelul fenomen. (yt) yn yn-1 y3 y4

* *

y2 y1 0

* *
t1 h1 t2 h2 t3 h3 t4 ... tn-1 ... hn-1 tn timp (t)

Fig. 6.6 - Calculul nivelului mediu al unei SCR de momente

Nivelul mediu, ca medie cronologic ponderat, se calculeaz ca raport ntre aria de sub curba graficului i suma lungimii intervalelor dintre momente. Aa cum se observ, aria haurat din fig. 6.6. se compune ariile a (n-1) trapeze dreptunghice. (y + y i+1 ) h i (6.15) Ai = i 2
n 1

y cr = i =1

Ai hi

(y1 + y 2 )h1 (y 2 + y 3 )h 2 (y 3 + y 4 )h 3
= 2 + 2 +

n 1 i =1

2 h1 + h 2 + + h n 1

+ +

(y n 1 + y n )h n 1
2 =

(6.16) unde hi = lungimea intervalului dintre momentele ti i ti+1, i = 1, n 1 , exprimat n uniti de timp.

h + h3 h h + h2 h h + h n 1 y1 1 + y 2 1 + y3 2 + + y n 1 n 2 + y n n 1 2 2 2 2 2 = h1 + h 2 + + h n 1

CAPITOLUL 6

EXEMPLUL 6.2. Se cunosc valorile stocului dintr-un produs, din magazia unei societi comerciale n primele trei trimestre ale anului 1998:
Momentul nregistrrii stocului 1.01 31.03 15.04 30.06 30.09 Tabelul 6.2. Valoarea stocului (mld. lei) 10 15 7 20 25

Valoarea medie a stocului, pe perioada analizat, va fi calculat ca o medie cronologic ponderat, deoarece SCR este format din mrimi de stoc, iar intervalele dintre momente sunt de lungimi diferite i anume: h1 = 3 luni h2 = 0,5 luni h3 = 2,5 luni h4 = 3 luni S-a considerat c toate lunile au aceeai lungime (30 de zile).
10 3 3,5 3 5,5 3 + 15 + 7 + 20 + 25 2 2 2 2 2 = 133,75 = 14,86 mld. lei 9 9

y cr =

n cazul seriei cronologice de momente, cu intervale egale ntre momente, nivelul mediu se calculeaz ca medie cronologic simpl, ce reprezint un caz particular al mediei cronologice ponderate,
y1 y y1 h h + y 2 h + y3h + + y n 1h + y n + y 2 + + y n 1 + n 2 2 = 2 2 (n 1)h n 1

ycr =

(6.17)

b) Modificarea medie absolut ( ) (spor mediu absolut), se determin ca medie aritmetic simpl a modificrilor absolute cu baza n lan, cu relaia:
= t =2 n 1

t/t 1
=

n/1 y n y1 = n 1 n 1

(6.18)

STATISTIC ECONOMIC

c) Indicele mediu de dinamic ( I ) (de cretere sau de scdere):


I = n 1
t=2

I t/t -1 = n 1 I n/1 = n 1 yn
1

(6.19)

Indicatorul arat, printr-o valoare sintetic, de cte ori s-a modificat, n medie, nivelul fenomenului analizat, de la un termen la altul, pe orizontul de timp luat n calcul.
d) Ritmul de dinamic ( R ) (modificare medie relativ, sau spor mediu relativ, sau rat medie de cretere sau scdere) se calculeaz scznd 100 % din indicele mediu de dinamic exprimat procentual: R = I % 100 = I - 1 100 (6.20)

( )

Indicatorul arat cu cte procente crete sau scade, n medie, nivelul fenomenului analizat, de la o perioad la alta, pe ntregul orizont de timp.
EXEMPLUL 6.3. Pentru SCR din tabelul 6.1., s-au calculat urmtorii indicatori medii: y y 92 80 50 30 = = = 4,3 4 persoane/an = 99 7 7 7 80 I=7 = 1,07 (107% ) 50 R = +7% Numrul de personal a crescut n perioada analizat, n medie cu 4 persoane pe an, adic de 1,07 ori, ceea ce nseamn o cretere cu 7 % n medie, anual. 6.4. COMPONENTELE UNEI SERII CRONOLOGICE

O serie cronologic se poate descompune n una sau mai multe din urmtoarele componente:
t ) reprezint tendina general, de lung durat, sau a) Trendul ( y secular, ce corespunde unei evoluii, micri generale sistematice, fundamentale, sesizabile pe perioade lungi de timp, generate de aciunea

CAPITOLUL 6

unor factori cu aciune de lung durat (tendina de cretere a populaiei, tendina de cretere a produciei).
b) Oscilaiile periodice sezoniere (St) reprezint fluctuaii regulate, care se repet n cadrul unei perioade complete mai mic sau egal cu un an de zile. c) Oscilaiile periodice ciclice (C) reprezint fluctuaii regulate, pe termen mai lung, care pot deveni complete n decursul ctorva ani. d) Abaterile aleatoare (sau reziduale) ( t ) , accidentale fa de linia de trend, ce apar sub influena unor factori imprevizibili, accidentali. Pentru a reconstitui termenii seriei cronologice, cele patru componente se pot combina dup dou modele: aditiv i multiplicativ. 1) Modelul aditiv de combinare a componentelor unei SCR. t + S t + C + t t = timpul (6.21) yt = y Dac nu se dispune de date suficiente pentru identificarea elementului ciclic, modelul va fi redus la forma: t + St + t yt = y (6.21) Problematica modelrii componentei ciclice nu este acoperit de prezenta lucrare. ntruct oscilaiile sezoniere se repet identic n fiecare subperioad j din cadrul perioadei i (de exemplu: perioada poate fi anul, iar subperioada trimestrul), modelul devine: ij + S j + ij i = 1, m y ij = y (6.21) j = 1, p

2) Modelul multiplicativ de combinare a componentelor unei SCR.


ij * Sj * ij y ij = y

i = 1, m j = 1, p

(6.22)

Alegerea modelului cel mai adecvat de combinare a componentelor termenilor seriei cronologice se face dup ce s-a efectuat n prealabil o analiz complex a fenomenului n cauz i a SCR care l descrie.

STATISTIC ECONOMIC

6.5. ANALIZA STATISTIC A TENDINEI DE LUNG DURAT

Analiza unei SCR debuteaz cu determinarea trendului (a tendinei de lung durat, sau a tendinei centrale) a seriei.
DEFINIIE: Identificarea trendului ca o serie de valori i nlocuirea termenilor reali ai seriei cu valorile trendului obinute prin diferite modele se numete ajustare (sau netezire a SCR).

Metodele de determinare a trendului SCR se mpart n dou mari categorii: metode simple (elementare sau mecanice) i metode analitice.
6.5.1. Metode mecanice de determinare a trendului

Metodele elementare de determinare a trendului SCR sunt: a) metoda grafic; b) metoda mediilor mobile; c) metoda modificrii medii absolute; d) metoda indicelui mediu de dinamic.
6.5.1.1. Metoda grafic Metoda grafic de determinare a trendului este o metod mecanic de ajustare, prin care se realizeaz o ajustarea vizual. Aplicarea ei const n unirea printr-o dreapt sau curb a punctelor extreme ale SCR, astfel nct abaterile, diferenele ntre valorile de pe dreapt i valorile reale s fie minime. 6.5.1.2. Metoda mediilor mobile

Aceast metod mecanic const n nlocuirea termenilor reali ai SCR cu valori teoretice, numite medii mobile (medii glisante sau alunectoare). Mediile mobile se calculeaz ca medii aritmetice pariale dintr-un anumit numr de termeni succesivi ai seriei. Acest numr (p) depinde de periodicitatea oscilaiilor i este ales astfel nct fiecare medie s cuprind toi termenii la care se manifest o oscilaie complet.

CAPITOLUL 6

Dac media mobil se calculeaz dintr-un numr impar (de exemplu, p = 3 de termeni), schema de calcul a mediilor mobile este urmtoarea (vezi tab. nr. 6.3.):
Tabelul 6.3. Calculul mediilor mobile dintr-un numr impar de termeni Medii mobile (MMi) Termenii reali ai Valori ajustate SCR i = 1, n 2
y1 y2 y3 y4 y5 yn2 y n 1 yn

y + y 2 + y3 MM1 = 1 3

1 = MM1 y 2 = MM 2 y 3 = MM 3 y

y + y3 + y 4 MM 2 = 2 3 y + y 4 + y5 MM 3 = 3 3

y + y n 1 + y n MM n 2 = n 2 3

n -2 = MM n -2 y

Numrul de medii mobile obinut este mai mic dect numrul de termeni reali ai seriei. Primul i ultimul termen real nu vor avea corespondent o valoare ajustat, adic o medie mobil. Pentru cazul general, prin aceast metod se vor obine k = n-(p-1) medii mobile. Dac mediile mobile se calculeaz dintr-un numr par de termeni, mediile mobile determinate nu se vor plasa n dreptul unor termeni reali ai seriei, deci nu-i pot nlocui, de aceea se impune o operaie suplimentar, de centrare a mediilor mobile. Schema de

STATISTIC ECONOMIC

calcul a mediilor mobile n acest ultim caz (pentru p = 4) este prezentat n tabelul 6.4.:
Tabelul 6.4. Calculul mediilor mobile dintr-un numr par de termeni Termenii Medii mobile pariale (MM) Medii mobile centrate reali ai SCR (Valori ajustate)

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7
. . . . . . . . . . . .

1 = y y + y2 + y3 + y4 MM 1 = 1 4 y + y3 + y4 + y5 MM 2 = 2 4 y + y4 + y5 + y6 MM 3 = 3 4 y + y5 + y6 + y7 MM 4 = 4 4

MM1 + MM 2 = 2

y y1 + y 2 + y3 + y 4 + 5 2 = 2 4 MM 2 + MM 3 2 = y = 2 y y2 + y3 + y 4 + y5 + 6 2 = 2 4 MM 3 + MM 4 3 = y = 2 y3 y + y 4 + y5 + y 6 + 7 2 = 2 4 .
. . . . .

i n acest caz, numrul de medii mobile obinute este mai mic dect numrul de termeni reali ai seriei. Prima medie mobil se va plasa n dreptul p+2 celui de-al -lea termen al seriei. Prin aceast metod se vor pierde un 2 numr de p termeni reali. Metoda mediilor mobile se folosete n ajustarea ndeosebi a SCR afectate de factori sezonieri.
EXEMPLUL 6.4. Vnzrile trimestriale realizate de o fabric de jucrii electronice n perioada 1998-2001 se prezint astfel: (Tabelul 6.5.) (preuri comparabile mld.lei):

CAPITOLUL 6

Tabelul 6.5. Trimestrul I II III IV Vnzrile trimestriale n perioada 1996-1999 Anul 1998 1999 2000 10 11 14 14 16 18 11 10 13 21 22 22 2001 13 16 9 25

Datele fiind trimestriale, se vor calcula medii mobile din numr par de termeni (p = 4). Mecanismul de calcul i mediile mobile pariale i finale sunt prezentate n tabelul 6.6.
Tabelul 6.6.
Anul i trimestrul I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Termenii SCR 10 14 11 21 11 16 10 22 14 18 13 22 13 16 9 25 Medii mobile pariale 14 14,25 14,75 14,5 14,75 15,5 16 16,75 16,75 16,5 16 15 15,75 Medii mobile centrate 14,125 14,5 14,625 14,625 15,125 15,75 16,375 16,75 16,625 16,25 15,5 15,375

1996

1997

1998

1999

6.5.1.3. Metoda modificrii medii absolute

Folosete pentru ajustare, aa cum i arat i numele, un model mecanic de calcul ce include modificarea medie absolut: t = y1 + (t 1) , t = 2, n y (6.23)

STATISTIC ECONOMIC

unde

y1 = primul termen al seriei (termenul de baz) t = valoarea ajustat la momentul t.

y y1 n = y1 + (n 1) = y1 + (n 1) n y = yn n 1

1 = y1 + (1 1) = y1 y

Metoda nseamn netezirea evoluiei fenomenului dup a linie dreapt, care unete primul i ultimul termen observat al seriei cronologice.
6.5.1.4. Metoda indicelui mediu de dinamic

t = y1 I y

()

t 1

, t = 2, n
= y1
y = y1 n 1 n y1
n -1

(6.24)

1 = y1 I y

(11)

n = y1 I y

n 1

y = y1 n = y n y1

EXEMPLUL 6.5. Pentru SCR prezentat n tabelul 6.1., s-a calculat = 4,3 pers i I = 1,07 . Relaiile pe baza crora se efectueaz ajustrile cu metoda modificrii medii absolute i cu metoda indicelui mediu de dinamic sunt: t = 50 + 4,3(t 1), t = 2, n y

t = 50 1,07 ( t 1) , t = 2, n y iar valorile ajustate obinute sunt prezentate n Tabelul 6.7, coloana 2 i respectiv coloana 3.

CAPITOLUL 6

Tabelul 6.7. Determinarea trendului prin metode mecanice


Anii 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 TOTAL

yt
1 50 47 45 55 61 68 70 80

( )
2 50 54,3 58,6 62,9 67,2 71,5 75,8 80,0

t y

(I)
3 50 53,5 57,24 61,25 65,54 70,13 75,04 80,0

t y

t )2 (y t y

t )2 (y t y

( )

(I)

4 0 53,29 184,96 62,41 38,44 12,25 33,64 0 384,99

5 0 42,25 149,82 39,06 20,61 4,54 25,40 0 281,68

6.5.2. Metode analitice de determinare a trendului

Metodele analitice ofer o ajustarea mai exact a SCR dect cele mecanice.Funciile utilizate mai des n practic pentru ajustarea SCR sunt funciile matematice uzuale: liniar, polinomial, hiperbol, parabol, exponenial, logistic. Exemple de funcii de ajustare se prezint n fig. 6.7.
y(t) y(t) y(t)

Trend liniar
t = a + bt y

Trend exponenial grad 2


t = a bt y

Trend parabolic
t = a + bt + ct 2 y

STATISTIC ECONOMIC

Trend hiperbolic
b t =a + y t

Trend logistic
t = y k 1 + e a + bt

Fig. 6.7 - Funciile de ajustare a SCR

O dat aleas funcia de ajustare, trebuie estimai, n continuare, parametrii. Estimarea se efectueaz prin mai multe metode, dintre care cea mai utilizat este metoda celor mai mici ptrate (MCMMP) t )2 minim (6.25) (y t y Valorile variabilei timp (t) se msoar cu ajutorul scalei de interval, ce prezint urmtoarele proprieti: originea scalei i unitatea de msur pot fi alese n mod arbitrar. De aceea, pentru a uura procesul de calcul, valorile lui t se pot alege convenabil, fie t=1,...,n, fie astfel nct suma lor s fie zero (t = 0). Dac t se aleg astfel nct t = 0, se disting dou cazuri: SCR este format dintr-un numr impar de termeni. n acest caz, originea (t = 0) va fi considerat termenul central, restul termenilor vor avea valori simetrice fa de acesta (descresctoare la stnga termenului central i cresctoare la dreapta), astfel:
1995 1996 1997 1998 1999 2 1 0 +1 +2

SCR este format dintr-un numr par de termeni. n acest caz, originea (t = 0) va fi ntre cei doi termeni centrali; acetia vor primi valorile 1 i respectiv +1, restul termenilor vor avea valori simetrice fa de cei centrali la distan de dou uniti, astfel:
1994 1995 1996 1997 1998 1999 5 3 1 +1 +3 +5

CAPITOLUL 6

6.5.2.1. Modelul liniar


= a + bt y

(6.26)

Metoda celor mai mici ptrate pentru estimarea parametrilor modelului duce la urmtorul sistem de dou ecuaii normale cu dou necunoscute:
na + b t = y t 2 a t + b t = ty t

(6.27)

Cum t = 0 , sistemul devine: yt =y a= = na y t n 2 b t = ty t b = ty t 2 t

(6.28)

Se observ c a= y , ceea ce nseamn c linia de trend trece prin nivelul mediu. Coeficientul b are valori pozitive dac trendul este cresctor i valori negative dac trendul este descresctor. n cazul n care b=0, avem de-a face cu o serie cronologic staionar. n urma ajustrii, y t = y t .
6.5.2.2. Modelul polinomial

n cazul n care din grafic se observ o tendin de evoluie ce urmeaz aproximativ forma parabolei, modelul teoretic este: = a + bt + ct 2 y (6.29) i folosind criteriul de minimizare a sumei ptratelor abaterilor valorilor ajustate de la valorile observate, rezult urmtorul sistem de 3 ecuaii cu 3 necunoscute (a, b, c): na + b t + c t 2 = y t 2 3 a t + b t + c t = ty t 2 3 4 2 a t + b t + c t = t y t

STATISTIC ECONOMIC

Prin alegerea convenabil a valorilor de pe axa timpului avem t = 0,


3 t = 0 , iar sistemul devine: na + c t 2 = y t 2 b t = ty t 2 4 2 a t + c t = t y t

Prin rezolvarea sistemului se gsesc valorile parametrilor a, b i c i funcia de ajustare. Parabola are un singur punct de inflexiune (de maxim sau de minim). Dac linia de evoluie a SCR are mai multe puncte de inflexiune, se poate folosi, pentru ajustare, o funcie polinomial de grad superior.
6.5.2.3. Modelul exponenial

Utilizeaz modelul teortic de ajustare: = a bt y

(6.30)

Pentru estimarea parametrilor modelului, relaia se logaritmeaz, obinndu-se o liniarizare a modelului: t = log a + t log b log y (6.31)

Aplicarea metodei celor mai mici ptrate duce la urmtorul sistem:


n log a + log b t = log y t 2 log a t + log b t = t log y t

(6.32)

Cum t = 0 , sistemul devine: logy t log a = n log a = log y t n 2 t log y t log b t = t log y t log b = 2 t Prin antilogaritmare se determin a i b.

(6.33)

CAPITOLUL 6

Funcia exponenial este recomandat a fi utilizat n ajustarea SCR atunci cnd termenii acesteia alctuiesc aproximativ o progresie geometric. EXEMPLUL 6.6. Pentru seria cronologic din tabelul 6.1. se va efectua ajustarea pe baza modelului liniar i exponenial. Calculele se prezint n tabelul 6.8.
Tabelul 6.8. Determinarea trendului prin metode analitice

Ani
0

yt
1

t
2

t2
3

tyt
4

t (yt-t)2 (lin.)
5 6

lg yt
7

t lg yt
8

t (y - )2 (exp.) t t
9 10

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total

50 47 45 55 61 68 70 80 476

7 5 3 1 +1 +3 +5 +7 0

49 25 9 1 1 9 25 49 168

350 235 135 55 +61 +204 +350 +560 400

42,84 47,6 52,36 57,12 61,88 66,64 71,4 76,16 476

51,26 0,36 54,17 4,5 0,77 1,85 1,96 14,74 129,61

1,69897 1,672 1,6532 1,74036 1,7853 1,8325 1,8451 1,9031 14,13

-11,89 - 8,36 - 4,96 - 1,74 + 1,78 + 5,50 + 9,23 +13,32 2,88

44,36 47,98 51,90 56,13 60,71 65,67 71,02 76,82

31,81 0,96 47,61 1,27 0,08 5,43 1,04 10,11 98,31

Asupra acestui exemplu sunt de fcut dou precizri. Primul vizeaz numrul de termeni ai seriei cronologice i trebuie subliniat c ajustarea se realizeaz, n practic, pe baza unei serii cronologice cu un numr mare de termeni (cel puin 15). Pentru a uura exemplificarea metodei de calcul, am folosit ns un numr mai mic de termni. Cea de-a doua precizare vizeaz interpretarea rezultatelor. Cum n acest exemplu este vorba despre numr de persoane, rezultatele ajustrii se vor rotunji la numre ntregi. Pentru modelul liniar:
y t 476 = = 59,5 60 pers. a= n 8 b = ty t = 400 = 2,38 2 168 t t = 59,5 + 2,38t y

n medie, numrul anagajailor crete cu 2,382=4,765 persoane pe an.

STATISTIC ECONOMIC

Valorile ajustate pe baza modelului liniar se regsesc n coloana 5 a tabelului 6.8. Pentru modelul exponenial: lg y t 14,13 lg a = = = 1,76625 a = 58,378 n 8 t lg y t 2,88 lg b = = = 0,017 b = 1,04 2 168 t t = 58,378 1,04 t y n medie numrul angajailor crete de (1,04)2=1,08 ori pe an. Valorile ajustate pe baza modelului exponenial sunt calculate n coloana 9 a tabelului 6.8.
6.5.3. Criterii de alegere a celui mai bun model de determinare a tendinei seculare

Alegerea celei mai potrivite metode de ajustare ce va fi folosit pentru previzionare, se face pe baza urmtoarelor criterii: a) se alege pe reprezentarea grafic a evoluiei SCR acea dreapt (curb) trasat pe baza funciei de ajustare care este cea mai apropiat de valorile reale ale SCR b) se alege drept optim acea funcie de ajustare pentru care suma ptratelor diferenelor dintre valorile ajustate i cele reale are valoarea minim t )2 minim (6.34) (y t y c) se alege drept optim pentru ajustarea SCR acea funcie pentru care t )2 (y t y minim n sau (6.35)

yt
n

t y

minim

(6.35)

6.6. ANALIZA STATISTIC A COMPONENTEI SEZONIERE

De cele mai multe ori, oscilaiile sezoniere apar ca urmare a influenei (succesiunii) anotimpurilor asupra fenomenelor. Factorul sezonier afecteaz ntr-o mai mare msur nivelul fenomenelor din sfera turismului, industriei

CAPITOLUL 6

de conservare, de energie electric, industria confeciilor i nclmintei, de rechizite colare etc.


6.6.1. Calculul devierilor sezoniere

Dac influena factorului sezonier se manifest aditiv, atunci componenta sezonier se determin sub forma devierilor sezoniere (Sj). Algoritmul pentru determinarea devierilor sezoniere cuprinde urmtorii pai: se elimin din termenii reali ai SCR trendul (prin scdere):
ij = y ij + S j + ij y ij = S j + ij y ij y

(6.36)

unde i = 1, n (nr. curent al perioadei)


j = 1, m (nr. curent al subperioadei sezonului) se elimin i influena factorului aleator:

Sj =

i =1

ij y ij y n

i =1

S j + ij

= S j + i =1 n

ij

Sj

(6.37)

Valorile Sj determinate reprezint estimatori brui ai componentei sezoniere. Dac trendul a fost determinat cu MCMMP, suma abaterilor m Sj = 0 sezoniere este nul (abaterile sezoniere se compenseaz). j=1
i =1 j=1

ij y ij = y
i =1 j=1

n m

n m

(6.38)

Dac ns trendul a fost determinat cu metoda mediilor mobile, compensarea abaterilor sezoniere nu are loc n mod obligatoriu i se trece la pasul urmtor. din estimatorii brui ai devierilor sezoniere se calculeaz media acestora

STATISTIC ECONOMIC

S' =

j =1

sj
m

(6.39)

mediile obinute la pasul anterior se scad din devierile sezoniere brute, obinndu-se devierile sezoniere corectate (Sj):
S j = Sj S'

(6.40)

se determin termenii seriei cronologice corectate (adic din care s-a eliminat influena factorului sezonier): y ij S j , j = 1, m (6.41) Seria corectat de sezonalitate va include doar trendul i abaterile aleatoare ij + ij , i = 1, n y ij S j = y (6.42) j = 1, m
6.6.2. Calculul indicilor de sezonalitate

Dac influena factorului sezonier se manifest multiplicativ, atunci componenta sezonier ce se va determina mbrac forma indicilor de sezonalitate ( S* j ). se elimin trendul: y ij * = S* (6.43) j ij ij y se calculeaz medii geometrice pe subperioade (sezoane) ale acestor rapoarte, eliminndu-se astfel influena factorului aleator, mrimilor obinute numindu-se indici de sezonalitate brui.
n n * * * * * S* j = n S j ij = S j n ij S j i =1 i =1

(6.44)

dac produsul indicilor brui de sezonalitate difer de 1 (sau 100 %), atunci se determin indici de sezonalitate corectai

CAPITOLUL 6

S* j =
m

S* j

S* j
j=1

S* j
* Sg

(6.45.)

Se obin, astfel, m indici de sezonalitate. Semnificaia lui S* j este aceea c, n fiecare sezon, factorul sezonier deviaz valorile reale ale termenilor * SCR de S* j ori de la linia de trend, sau cu ( S j 1 )100 procente. SCR corectat de sezonalitate (desezonalizat) se obine mprind termenii reali ai seriei la indicii de sezonalitate. y ij S* j
* ij ij =y

(6.46)

EXEMPLUL 6.7. Se vor folosi datele din tabelul 6.5., pentru care s-au calculat mediile mobile din tabelul 6.6. Pentru analiza sezonalitii vom aplica, pe rnd, modelul aditiv i cel multiplicativ. a) Modelul aditiv se elimin din termenii reali yt valorile de trend (t), determinate prin metoda mediilor mobile. Rezultatele se gsesc n coloana 3 a tabelului 6.9, ncepnd cu trimestrul III/1996: (yt- t)III/96 = 1114,125 = 3,125 mld. lei (yt- t)IV/96 = 2114,5 = 6,5 mld. lei etc. aceste diferene se trec n tabelul 6.10, n care se calculeaz devierile sezoniere brute ( Sj ) coloana 5 i corectate (sj) coloana 6 . Devierile sezoniere brute :

STATISTIC ECONOMIC
3,125 2,375 2,5 = 2,667 mld.lei 3 1,375 + 1,25 + 0,625 S II = = 1,083 mld.lei 3 3,125 5,125 3,625 S III = = 3,958 mld.lei 3 6,5 + 6,25 + 5,75 S = 6,167 mld.lei IV = 3 SI =

Media devierilor sezoniere brute: S + SII + SIII + SIV 2,667 + 1,083 3,958 + 6,167 = = 0,15625 S = I 4 4 Devierile sezoniere corectate:
S I = S I S = 2,667 0,15625 = 2,824 3 mld.lei S II = S II S = 1,083 0,15625 = 0,927 1 mld.lei S III = S III S = 3,958 0,15625 = 4,114 4 mld.lei S IV = S IV S = 6,167 0,15625 = 6,011 6 mld.lei

se calculeaz termenii SCR desezonalizate, eliminndu-se din valorile termenilor reali devierile sezoniere corectate (coloana 4/tabelul 6.9): (yt- SI)I/96 = 10(3) = 13 mld. lei (yt- SII)II/96 = 141 = 13 mld. lei etc.
Tabelul 6.9.
Anul i trimestrul
0

yt
1

Trendul (medii mobile) t


2

ytt
3

SCR corectat ytsj (mld. lei)


4

1996

1997 1998

I II III IV I II III IV I II

10 14 11 21 11 16 10 22 14 18

14,125 14,5 14,625 14,625 15,125 15,75 16,375 16,75

3,125 6,5 3,125 1,375 5,125 6,25 2,375 1,25

13 13 15 15 14 15 14 16 17 17

CAPITOLUL 6 III IV I II III IV

1999

13 22 13 16 9 25

16,625 16,25 15,5 15,375

3,625 5,75 2,5 0,625

17 16 16 15 13 19

Tabelul 6.10.
Diferene sezoniere Trim. 1996
0 1

Devieri sezoniere 1999


4

1997
2

1998
3

brute Sj
5

Devieri sezoniere corectate (Sj)


6

I II III IV

3,125 6,5

3,125 1,375 5,125

2,375 1,25 3,625

2,5 0,625

2,667 1,083 3,958 6,167


S = 0,15625

6,25 5,75 Total

2,823 ~ 3 0,927 ~ 1 4,114 ~ 4 6,011 ~ 6

b) Model multiplicativ

se mpart termenii reali (yt) la trend (t) (coloana 3/tabelul 6.11.) (yt- t)III/96 = 11: 14,125 = 0,779 (yt- t)IV/96 = 21: 14,5 = 1,448 etc. rapoartele rezultate la pasul anterior se trec n tabelul 6.12, n care se calculeaz indicii de sezonalitate brui (coloana 5) i cei corectai (coloana 6). Indicii de sezonalitate brui:
3 S* I = 0,779 0,855 0,839 = 0,824 3 S* II = 1,094 1,075 1,041 = 1,07 3 S* III = 0,779 0,661 0,792 = 0,742 3 S* IV = 1,448 1,397 1,354 = 1,399

STATISTIC ECONOMIC

Media indicilor de sezonalitate brui: S = 3 0,824 1,07 0,742 1,399 = 0,98 Indicii de sezonalitate corectai:
* * SI = 0,84 SI = *
*

Sg

S* * II = 1,09 S II = * Sg S* * III = 0,76 S III = * Sg S* * IV = 1,43 S IV = * Sg

se calculeaz termenii SCR corectate, mprindu-se termenii reali la indicii de sezonalitate brui (coloana 4/tabelul 6.11.);
Tabelul 6.11.
Anul trim.
0

yt (mld. lei.)
1

Trendul (medii mobile) t


2

yt / t
3

SCR corectat yt / sj* (mld. lei)


4

1996

1997

1998

I II III IV I II III IV I II III IV

10 14 11 21 11 16 10 22 14 18 13 22

14,125 14,5 14,625 14,625 15,125 15,75 16,375 16,75 16,625 16,25

0,779 1,448 0,779 1,094 0,661 1,397 0,855 1,075 0,782 1,354

11,9 12,8 14,5 14,7 13,1 14,7 13,2 15,4 16,7 16,5 17,1 15,4

CAPITOLUL 6
I II III IV 13 16 9 25 15,5 15,375 0,839 1,041 15,5 14,7 12,04 17,5

1999

Trim. 1996
0 1

Indici de sezonalitate 1997


2

Indici de sezonalitate brui Sj* 1999


4 5

1998
3

Tabelul 6.12. Indici de sezonalitate corectai (Sj*)


6

I II III IV

0,779 1,448 T o t a l

0,779 1,094 0,661 1,397

0,855 1,075 0,782 1,354

0,839 1,041

0,824 1,07 0,742 1,399


S g =0,98
*'

0,817 1,061 0,734 1,388

6.7. ANALIZA COMPONENTEI ALEATOARE

n paragraful 6.3. s-au fcut o serie de presupuneri asupra oscilaiilor determinate de factorii aleatori, n calitatea lor de componente ale seriilor cronologice: media componentei sezoniere este zero n cazul modelului aditiv i unu n cazul modelului multiplicativ. Pe termen lung, ar fi necesar i observarea valorilor pozitive i negative ale componentei sezoniere (n cazul modelului aditiv), respectiv observarea valorilor sub i supraunitare (n cazul modelului multiplicativ), ntruct acestea pot indica existena influenei unor factori ciclici n cadrul modelului.
6.8. COVARIAIE. COVARIAIE CU NTRZIERE

Dintre evoluiile numeroaselor fenomene economico-sociale, unele prezint un interes suplimentar atunci cnd sunt analizate comparativ dou sau mai multe serii cronologice. Putem exemplifica, astfel: evoluia preului unui produs privit comparativ cu evoluia cantitii vndute; evoluia importului n paralel cu cea a exportului etc. Altfel spus, este necesar analiza

STATISTIC ECONOMIC

dependenei, a legturii dintre evoluiile n timp a dou fenomene. n acest caz, variabilele luate n studiu sunt: variabila cauzal, exogen, factorial (Xt); variabila rezultativ, endogen, dependent (Yt); variabila timp (t). Spre deosebire de cele studiate n capitolul 5, aici, ntre variabila cauz i variabila efect nu exist, de fapt, o legtur real, ci una care ar putea fi considerat, mai degrab, artificial. Msurarea intensitii unei astfel de legturi se realizeaz prin indicatorul numit covariaie. O modalitate de exprimare a covariaiei este coeficientul de covariaie liniar, ce se calculeaz asemntor cu coeficientul de corelaie, ns cu coninut diferit. Relaia de calcul este:

C=

X t X Yt Y sx sy n

)( ) 2 2 (X t X ) (Yt Y )
X Yt Y

(X t

(6.47)

unde

Yt Y Xt X i sunt variabilele centrate i reduse. sy sx

Coeficientul de covariaie liniar msoar intensitatea legturii variaiilor n timp dintre fenomene, lund valori ntre 1 i +1. Dac valorile sale sunt apropiate de 1, atunci legtura liniar dintre variaiile temporale ale celor dou fenomene este puternic, iar dac valorile coeficientului tind spre (0), legtura este slab. n anumite cazuri, poate exista legtur ntre evoluiile n timp a dou variabile (cauz i efect), dar ntre aceste evoluii s existe din decalaj, un interval. Altfel spus, cele dou evoluii se coreleaz, dar dup un interval de timp (fig. 6.8).

CAPITOLUL 6

x(t) y(t) x(t)

y(t)

decalaj (ntrziere)

Fig. 6.8 - Decalajul dintre evoluiile a dou variabile n timp

6.9. PREVIZIONAREA PE BAZA SERIILOR CRONOLOGICE

Pentru efectuarea previziunilor fenomenului reflectat de SCR, se impune recombinarea componentelor SCR, dup ce acestea au fost n prealabil identificate i msurate, aa cum s-a artat n paragrafele anterioare. n funcie de modelele de ajustare, extrapolarea se poate face pe seama urmtoarelor relaii: n cazul ajustrii cu metode mecanice:

Y t = y1 + (t'1) (metoda modificrii medii absolute) (6.48)


t ' = n + 1, n + k = orizont de previzionare
' Yt

= y(I )t'1 (metoda indicelui mediu ) ,

(6.49)

t' = n + 1, n + k

n cazul ajustrii cu metode analitice:

Y t = a + bt '

pentru trend liniar

(6.50) (6.51)

2 Y t = a + bt '+ct ' pentru trend parabolic

STATISTIC ECONOMIC

n cazul SCR afectate de oscilaii sezoniere (care cuprind date trimestriale, lunare etc.), valoarea extrapolat pentru anul k i sezonul j se determin corectnd trendul previzionat cu devierile sezoniere sau cu indicii de sezonalitate.

Serii cronologice

Reprezentare grafic

Cronogram

Diagram prin coloane

Diagram prin benzi

Diagram polar

Indicatori ai seriilor cronologice Indicatori absolui Nivelul seriei yt , t= 1, n Modificarea absolut t/1=yt-y1 t/t-1=yt-yt-1, t= 2, n

Indicatori relativi Indice de dinamic It/1=yt/y1 It/t-1=yt/yt-1, t= 2, n Ritm de dinamic

Indicatori medii Nivelul mediu al seriei y t - serie de intervale y = n - serie de momente


ycr = y1 h1 h + h2 h + h n 1 h + y2 1 + ... + y n 1 n 2 + y n n 1 2 2 2 2 h1 + h 2 + ... + h n 1

R% t / 1 =(It/1-1)100 R% t / t 1 =(It/t-1-1)100, t= 2, n valoarea absolut a 1% din ritm At/1=y1/100 At/t-1=yt-1/100, t= 2, n

Modificarea medie absolut


=
t =2

t / t 1
n 1
n

n / 1 n 1

Indicele mediu de dinamic


I = n 1 I t / t 1 = n 1 I n / 1
t =2

Ritm mediu de modificare


R
%

= (I 1)100

Componente
Denumire Trend Tip Sistematic Definiie Tendina de modificare pe termen lung Component sezonier Sistematic Fluctuaii regulate ce apar n interiorul unei perioade de 12 luni i se repet an de an Condiii climaterice, obiceiuri religioase, sociale etc. Component ciclic Sistematic Fluctuaii aproximativ regulate ce apar la intervale de timp mai mari de 1 an de zile Interaciunea unor factori ce influeneaz economia Component rezidual Nesistematic Fluctuaii reziduale (ntmpltoare), care rmn dup evidnierea celorlalte componente Evenimente neprevzute (greve, inundaii, rzboaie, etc.) sau variaii aleatoare ale datelor

Factori de Schimbri n influen populaie, tehnologie, educaie, nivel de trai, etc. Durat Un numr mare d t i

Mai mic sau egal cu 12 l i

De obicei 2-10 ani

Durat scurt i care nu se t

Modelare Previzionare

Seria are component sezonier

Modelare component sezonier

Model aditiv
y t = y t + St + C t + t

Model multiplicativ
y t = y t St C t t

Devieri sezoniere Sj

Indici de sezonalitate Sj*

Desezonalizare

Desezonalizare

y t + t = y t St

y t t = y t / St

Modelare trend Metode mecanice Metoda grafic Metoda mediilor glisante Metoda modificrii medii absolute Metode analitice

CAPITOLUL 6

ntrebri recapitulative
1. Cum definii o serie cronologic? 2. Care sunt particularitile i tipologia seriilor cronologice? 3. Cum se reprezint grafic o serie cronologic? 4. Cum se calculeaz o medie cronologic? 5. Care sunt componentele unei serii cronologice? 6. Prezentai indicatorii absolui ce caracterizeaz o serie cronologic. 7. Indicatorii relativi ai seriei cronologice: definiie, mod de calcul, semnificaie. 8. Cum se determin indicele de modificare a unei variabile statistice? 9. Cum se determin ritmul de modificare a unei variabile statistice? 10. Ce reprezint tendina secular a unei serii cronologice? 11. Ce indicatori medii ai unei serii cronologice cunoatei? Cum se calculeaz i ce semnificaie au valorile obinute? 12. Modelul aditiv i modelul multiplicativ de combinare a componentelor unei serii cronologice. 13. Ce reprezint ajustarea seriei cronologice? 14. Cum se determin trendul unei SCR, folosind metode mecanice? 15. Utilizarea metodelor analitice de determinare a trendului SCR. 16. Care sunt criteriile de apreciere a calitii ajustrii? 17. Descriei metoda mediilor mobile. 18. Cum se studiaz sezonalitatea unei SCR? Particularizai pentru un model aditiv i pentru unul multiplicativ. 19. Metodele de extrapolare pe baza datelor unei SCR. 20. Definii conceptul de autocovariaie i autocovariaie cu decalaj.