Ejercicios de Practica N01

EJERCICIOS DE LA PRIMERA PRACTICA

1.- EJERCICIO 01: Especifique y estime un modelo economtrico que explique el consumo agregado en funcin al ingreso disponible de acuerdo a la informacin de datos de corte transversal que se entrega. Explique sus resultados en trminos de la teora econmica. Solucin El modelo ser:

1.1. Sea la matriz (

:
[ ] [ ]

Hallamos: a) La determinante: | | ( ( ( ( =

b) La Adjunta: ( [ ]

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c) La Inversa: ( ( | ( [ | )[ ] ]

( (

1.2. Sea la matriz (

[ 1.3. Calculamos Los Parmetros:

a) Hallamos los parmetros ( [ [ ] [ ] (

] [

b) Entonces los parmetros serian: Finalmente la ecuacin seria:

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2.- EJERCICIO 02: Los siguientes datos corresponden a una estimacin de los ingresos por ventas de una empresa, y el nmero de vendedores para el periodo.

SOLUCIN

1.1.

Sea la matriz (

[ Hallamos: a) La determinante: | | ( (

b) La Adjunta: ( c) La Inversa: ( ( | ( [ )[ | ] ] [ ]

( (

Econometra I

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1.2. Sea la matriz: [ ] [ ]

1.3. Calculamos Los Parmetros:

a) Hallamos los parmetros ( [ [ ] [ ] (

] [

b) Entonces los parmetros serian:

1.4. Calculamos los dems datos estadsticos:

a) Promedio:

b) Varianza:

c) Necesitamos el valor de
(

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.[

d) Calculamos el R Cuadrado: [ ( ( ] ( ( (

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3.- EJERCICIO 03: Estime la funcin de demanda segn la serie expuesta aplicando el programa Eviews y adems os resultados comprelos con las ecuaciones en forma matricial. Ao 2005 2006 2007 2008 2009 Precio 1 2 1.5 2 1.5 Cantidad 200 120 150 100 160

El modelo ser:

1.1.

Sea la matriz (

[ Hallamos: a) La determinante: | | ( ( ( ( =

b) La Adjunta: ( c) La Inversa: ( ( | | [ ]

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( ( 1.2. Sea la matriz: [

)[

] ]

[ 1.3. Hallamos los parmetros :

a) Hallamos los parmetros ( [ [ ] [ (

] [ ]

b) Entonces los parmetros serian: 1.4.

Calculamos los dems datos estadsticos: [ ( ( ] ( (

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Finalmente la ecuacin seria:

1.5.

Los clculos Eviews:

ANEXO: CONCEPTOS Variable aleatoria: En probabilidad y estadstica, una variable aleatoria o variable estocstica es una variable estadstica cuyos valores se obtienen de mediciones en algn tipo de experimento aleatorio. Formalmente, una variable aleatoria es una funcin, que asigna eventos (los posibles resultados de tirar un dado dos veces: (1, 1), (1, 2), etc.) a nmeros reales (su suma). Variable esperada: Es la media ponderada de los posibles valores que puede tomar la variable X, en donde los pesos o ponderaciones son las probabilidades, , de ocurrencia de los posibles valores de X. Luego el valore esperado de X se interpreta como una media ponderada de los posibles valores de X, y no como el valor que se espera que tome X, pues puede suceder que E(X) no sea uno de los posibles valores de X. En el caso de v.a. continua, E(X) nos indica el centro de la funcin de densidad, es decir, nos indica el centro de gravedad de la distribucin. Probabilidad condicional: Es la probabilidad de que ocurra un evento A, sabiendo que tambin sucede otro evento B. La probabilidad condicional se escribe P(A|B), y se lee la probabilidad de A dado B.

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Proceso Estocstico: Un proceso estocstico es un concepto matemtico que sirve para caracterizar una sucesin de variables aleatorias (estocsticas) que evolucionan en funcin de otra variable, generalmente el tiempo. Cada una de las variables aleatorias del proceso tiene su propia funcin de distribucin de probabilidad y, entre ellas, pueden estar correlacionadas o no. Relacin Determinista: Es un paradigma cientfico que considera que a pesar de su impredictibilidad prctica el mundo fsico evoluciona en el tiempo segn principios o reglas totalmente predeterminadas y el azar es slo un efecto aparente. Funcin de distribucin : es una funcin que asigna a cada suceso definido sobre la variable aleatoria la probabilidad de que dicho suceso ocurra. La distribucin de probabilidad est definida sobre el conjunto de todos los sucesos, cada uno de los sucesos es el rango de valores de la variable aleatoria.

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