Sunteți pe pagina 1din 241

Cuprins

1. Tipuri de modele economice

3

2. Construirea modelelor

28

3. Complexitatea modelelor

47

4. Gestiunea modelelor

68

5. Generatoare de modele

84

6. Gestiunea seturilor de date

108

7. Gestiunea problemelor de modelare

134

8. Tipuri de aplicaţii

149

9. Proceduri

166

10. Sistem de gestiune a bazelor de modele

188

11. Studii de caz

202

Anexa 1 – Lista de variabile definite şi referite în modele

209

Anexa 2 – Formule de bază

213

Anexa 3 – Lista de acronime şi de proceduri

215

Anexa 4 – Album de grafice

216

Anexa 5 – Determinarea coeficienţilor ecuaţiei dreptei de regresie

liniară prin metoda celor mai mici pătrate

223

Anexa 6 – Metoda celor mai mici pătrate în două trepte

225

Anexa 7 – Generator de modele liniare – secvenţe

227

Anexa 8 – Generator de modele liniare cu argument întârziat – secvenţe .

235

1. TIPURI DE MODELE ECONOMICE

1.1 Modele economice

presupune

construirea de modele în care apar variabilele independente

. Modelele economice sunt asociate

unor evoluţii corespunzătoare intervalelor de timp delimitate prin momentul

T

iniţial

Datele cu ajutorul cărora se elaborează modelele economice sunt organizate conform tabelului 2.1.

X şi

variabilele independente

Studiul

cantitativ

pentru

Y ,Y ,

1

2

,Y

m

fenomenele

economice

X

1

, X

2

,

,

n

T

0

, respectiv , momentul final

F

.

Organizarea datelor economice

Tabel 1.1

Moment de timp

X

1

X

2

X

j

X

n

Y 1 Y

Y

2

Y

k

m

 

T

0

x

01

x

02

x

0

j

x

0

n

y

01

y

02

y 0

k

y

0

m

T

1

x

11

x

12

x

1

j

x

1

n

y

11

y

12

y 1

k

y

1

m

M

 

M

 

M

T

i

x

i1

x

i2

x

ij

x

in

 

y

i1

y

i2

y

ik

y

im

 

M

 

M

 

M

T

F

x

F1

x

F 2

x

Fj

x

Fn

 

y

F1

y

F 2

y

Fk

y

Fm

 

S-au notat:

x

ij

- nivelul măsurat pentru variabila independentă

y

ik

T

; - nivelul măsurat pentru variabila dependentă

i

T i .

X

j

Y

k

la momentul

la momentul

În modelele economice sunt definite ecuaţii de comportament pentru factori, ecuaţii tehnice care descriu starea sistemelor, ecuaţii instituţionale

care descriu relaţiile dintre componentele sistemelor şi relaţii de tip contabil în care sunt prezentate legăturile cu natură valorică dintre intrările şi ieşirile sistemului economic. Există numeroase modele economice utilizate în practică şi, dintre acestea, unele înregistrează sub forma ecuaţiilor cu coeficienţi determinaţi, în mod exact, niveluri valorice, niveluri ale stocurilor, fonduri utilizate etc. şi care au forma:

y

k

n

=

i = 1

a x

i

i

Pentru calculul stocului final y se notează:

x

x

x - ieşiri;

a

a

a =− .

= 1

- stocul iniţial;

- intrări;

1

2

3

1

2

3

= 1

;

;

1

Totalul populaţiei României y se obţine prin numărarea locuitorilor

x

i

din cele n judeţe,

J

1

, J

2

,

,

J

n

:

y =

41

i = 1

x

i

În activitatea de salarizare se calculează salariul net pornind de la

y

valoarea totală a drepturilor angajatului prin scăderea reţinerilor şi adăugarea drepturilor stabilite prin lege:

y =

n

i = 1

a x

i

i

unde:

a i . Poate fi: salariul de bază,

total drepturi, deducere personală de bază etc.; a - coeficient care denotă fie o datorie a angajatului, caz în care este

x - suma căreia i se aplică coeficientul

i

i

negativ, de exemplu: CAS, sănătate, ajutor şomaj, impozit etc., fie un drept al acestuia, caz în care este pozitiv.

Analiza economică impune construirea de modele pentru previzionarea evoluţiei fenomenelor în ipoteze date. De exemplu, pentru prognozarea evoluţiei productivităţii muncii,W , se utilizează numeroase modele, fiecare dintre ele fiind operaţionale în ipoteze

reprezentând

definite. Astfel, dacă se înregistrează

nivelurile W pentru o perioadă de timp şi dacă se calculează indicele mediu al evoluţiei:

W ,

0

W

1

,

W

F

…,

I

W

=

W F α F W 0
W
F
α
F
W
0

În ipoteza în care W se obţine în aceleaşi condiţii rezultă:

W

F

+1

= W

F

I

W

şi

W

F

+

K

= W

F

(I

W

)

K

Modificând ipotezele de lucru, evident, se modifică şi structura modelului. Dacă se observă, de exemplu, că evoluţia e neliniară,

care e bun numai în ipoteza

exponenţială, se construieşte modelul

dată.

Un alt model, este cel al balanţei legăturilor dintre ramuri. Dacă se consideră , numărul de ramuri ale unei economii, notate cu

bt

y = ae

nram

RA , RA ,

1

2

,

RA

nram

, se construieşte matricea fluxurilor MRA , având

nram

linii şi

sau serviciului furnizat de ramura

nram

coloane, în care un element

RA

i

mra

ij

arată valoarea produsului

RA

j

.

ramurii

Se contruiesc modelele:

nram

j = 1

TMRA

i

.

=

mra

ij

TMRA

. j

=

nram

i = 1

mra

ij

TMRA

=

nram nram

∑∑

i =

1

j =

1

mra

ij

unde:

TMRA - totalul ieşirilor ramurii i spre celelalte ramuri.

i.

TMRA .

TMRA - totalul general.

j - totalul intrărilor în ramura j.

Modelele economice se construiesc folosind solide cunoştinţe privind dependenţele dintre factori. Există modele de prognoză economică

în care variabila dependentă la momentul t depinde de nivelul variabilei

y

independente la acelaşi moment t. Sunt cazuri în care variabila dependentă

ale

variabilelor independente, constituindu-se în modele cu argument întârziat. Experienţa economică arată că sunt create premise pentru dezvoltarea unor tehnici de construire a modelelor economice pentru prognozare folosind un produs software adecvat.

la momentul t,

y

t

, depinde de nivelurile de la momentele

t 1, t 2,

1.2 Criterii de clasificare

Există numeroase criterii de clasificare a modelelor economice. După criteriul liniarităţii sunt:

- modele liniare, în care între variabilele exogene şi cele endogene se defineşte o expresie analitică de forma:

y =

n

i = 0

a x

i

i

- modele neliniare, în care apar operatori de înmulţire, împărţire, extragere radicali, exponenţiere, logaritmare, precum şi expresii alte analitice cu grad de complexitate ridicat.

Astfel, după obiectivul urmarit, modelele sunt:

- modele de calcul, care constau într-o relaţie, iar utilizatorul înlocuieşte variabilele cu niveluri măsurate, obţinând un indicator agregat: formula de calcul a volumului unei sfere, modelul pentru eşalonarea dobânzilor, formula de calcul a impozitului pe venitul

global, sunt numai câteva dintre modelele de calcul, modele frecvent definite în abordările cantitative din ştiinţele economice; - modele de optimizare care includ o funcţie obiectiv ce trebuie maximizată / minimizată, o serie de restricţii pe baza cărora se elaborează algoritmi care permit obţinerea soluţiei unice în stare să satisfacă criteriul de performanţă definit: cercetările operaţionale au capitole speciale dedicate modelelor liniare, formând domenii precum programarea liniara, programarea în numere întregi, programarea neliniară, programarea convexă; este fundamental ca algoritmii de optimizare să fie performanţi şi să demonstreze că soluţia găsită este într-adevar optimă; - modele de simulare sunt construcţii care permit reproducerea derulării unor procese folosind consumuri, frecvent generate sub forma de numere pseudoaleatoare, se identifică legile de repartiţie care guvernează producerea de evenimente; simularea conduce la obţinerea de consumuri medii, durate medii, riscuri medii, în ipoteze bine definite. Modelele de simulare optimizează structuri, număr de componente sau conduc la studierea unor situaţii care în condiţii reale sunt însoţite de costuri foarte ridicate; - modele euristice includ condiţii complexe, coeficienţi de importanţă şi condiţionări multiple; soluţia obţinută îmbunătaţeşte rezultatele, existând cel mult o informaţie privind distanţa solutiei faţă de o soluţie optimă obţinută cu un model de optimizare.Avantajul utilizarii de modele euristice este dat de capacitatea de a obţine descrieri ce includ aspecte calitative ale evoluţiei sistemelor, iar algoritmii conţin un volum de prelucrări care îi fac operaţionali chiar dacă dimensiunile modelului sunt foarte mari; - modelul de prognoza are coeficienţi estimaţi folosind serii de date

înregistrate pentru momentele de timp t 1 , t 2 , …, t k , folosind

coeficienţii estimaţi, niveluri generate pentru ipoteze bine fundamentate ale variabilelor exogene se obţin nivelurile prognozate ale variabilei endogene. De fiecare dată când se

construieşte o prognoză trebuie specificate următoarele elemente:

tipul de model folosit, setul de date cu care s-a efectuat estimarea coeficienţilor şi ipotezele după care au fost generate nivelurile variabilelor exogene. Modelele de prognoză trebuie validate.

După criteriul dimensiunii, se identifică:

- modele de mici dimensiuni în care numărul de variabile exogene este redus, sub 5; manipularea acestor modele este lejeră; seriile de date sunt cuprinse între 30 şi 100 de termeni, iar gradul de omogenitate al acestora este ridicat;

- modele de dimensiuni medii, în care numărul variabilelor exogene este cuprins între 5 şi 20, volumul de calcule este ridicat şi necesită din partea utilizatorilor o bună organizare a datelor şi a proceselor de prelucrare; seriile de date sunt cuprinse între 50 şi 200 de termeni, înregistrând un nivel de neomogenitate ridicat, ceea ce conduce la utilizarea de proceduri destinate atenuării neomogenităţii;

- modele de mari dimensiuni în care variabilele exogene depăşesc ca număr limita de 20; gestionarea unui astfel de model presupune un mod adecvat de organizare a seturilor de date şi software pentru estimare, pentru prognoză şi pentru manipularea rezultatelor intermediare; seturile de date sunt prelucrate pentru a deveni omogene, făra însă a înregistra lungimi mai mari de 200 – 300 de termeni; dacă este vorba de serii de timp foarte lungi, sau de colectivităţi de indivizi numeroase se impune analiza reprezentativităţii datelor.

Dupa criteriul naturii variabilelor, se identifică:

- modele deterministe, în care variabilele au niveluri ce depind strict de factorii stabiliţi, iar formele analitice redau perfect dependenţele dintre factori; modelul pentru calculul taxei pe valoarea adaugată, modelul pentru eşalonarea ratelor unui credit, modelul pentru bilanţul unui agent economic, sunt doar câteva dintre modelele deterministe cu care se lucrează curent în analiza economică;

- modele stochastice în care variabilele reflectă soluţii guvernate de legi de distribuţie. Soluţiile acestor modele evidenţiază evoluţii

probabile în funcţie de apartenenţa la intervale a nivelurilor unor variabile.

După criteriul obţinerii, există:

- modele de bază, care includ variabile, coeficienţi şi operatori în combinaţii ce nu se regăsesc în alte modele;

- modele derivate, care, pe lângă construcţiile ce se regăsesc în categoria modelelor de bază, se includ variabile, coeficienţi şi operatori noi.

Criteriile de clasificare a modelelor sunt numeroase, importantă este, mai intâi, atitudinea de a le colecţiona, de a le stoca, de a stabili seturile de date necesare, de a activa proceduri de estimare a coeficienţilor, de a defini criterii de ierarhizare şi de a vedea care sunt tipurile de probleme unde aceste modele intervin.

Există şi alte criterii care au suprapuneri cu cele precedente, motiv pentru care sunt mai puţin întrebuinţate. După criteriul structurii:

- modele cu o ecuaţie

- modele cu mai multe ecuaţii

- modele cu restricţii şi funcţie obiectiv

După natura soluţiilor:

- modele cu soluţie aproximativă;

- modele fuzzy;

- modele bazate pe reţele neuronale;

- modele bazate pe algoritmi genetici;

- modele cu soluţie exactă.

Bazele de modele includ toate tipurile de modele, dar nu pentru toate sunt implementate proceduri care să asigure reproductibilitatea şi testabilitatea rezultatelor.

1.3 Modele directe

Economia modernă utilizează numeroase tehnici şi metode de analiză, dintre care cele orientate spre latura cantitativă a evoluţiei proceselor, sunt cele mai importante. Construirea de modele economice are ca obiectiv analiza corelaţiilor dintre factorii de influenţă şi variabilele rezultative din care rezultă forme analitice ale dependenţelor identificate. Există o mare diversitate de modele, fiecare dintre ramurile ştiinţelor economice rezervând spaţii de prezentare deosebit de largi rezultatelor obţinute pe baza modelării. Modelele directe sunt rezultatul percepţiei nemijlocite a variabilelor asociate factorilor de influenţă. Dacă se consideră un proces P căruia i se

asociază variabila rezultativă şi care este determinat în evoluţia sa de

numeroşi factori

cărora li se asociază, respectiv, variabilele

y

F , F ,

1

2

,

F

N

X

1

, X

2

unde

a

,

,

X

N , un model direct are forma:

y =

N

i = 1

a X

i

i

,

i

este un coeficient de contribuţie, definit pe mulţimea

Astfel, evoluţia stocurilor materialelor

M

1

, M

2

,

prin construcţia:

unde:

y j

=

y

j

X 1

X 2

X 3

j

j

j

a X

1

1

j

+

a

2

X

2

j

+

a

3

X

3

j

, j

=

1,2,

- stocul final al materialului

M

- stocul iniţial al al materialului

j

,

;

M

f

j

;

- intrările prin aprovizionare din materialul

- ieşirile spre consum din materialului

M

j

;

,

M

f

M

j

;

Coeficienţii de contribuţie au nivelurile:

a

1

=

1;

1;

a = a =−

2

3

1.

{1,1}.

se modelează

În

contabilitate,

pentru

CC

conturile

ik

,i = 1,2,

CD

,

ij

CON ,CON ,

1

2

,i = 1,2,

,

r, k = 1,2,

,CON

,

,

R

r

înregistrează în partea de debit cheltuielile

în partea de credit cheltuielile

r, j = 1,2,

,O

i

p

.

,

notat

Pentru

calculul

soldului

contului

debitor

O

k

pj

+

b

o

CC

po

,

CON

S

p

evaluează expresia:

S

p

=

R

p

∑

a

j

CD

j =

1

o

=

1

i

se

, iar

,

se

unde coeficienţii de contribuţie au valorile:

a

1

b

1

=

=

a

2

b

2

=

=

=

=

a

R

p

b

O

k

= 1

,

=− 1

.

În analiza economică clasică pentru modelarea reproducţiei în care se definesc două sectoare, se foloseşte modelul:

S 1 + V 1 > F 2 F 1 + S 1 + V 1 > F 1 + F 2 S 1 + V 1 + S 2 + V 2 > F 2 + S 2 + V 2

unde:

S 1 – produsul necesar în sectorul întâi S 2 – produsul necesar în sectorul al doilea V 1 – plusprodusul din primul sector V 2 – plusprodusul din sectorul al doilea F 1 – fondul de înlocuire din primul sector F 2 – fondul de înlocuire din sectorul al doilea

Tuturor proceselor economice pentru care se dezvoltă algoritmi, se asociază modele de acest tip. În primul rând, se construiesc tabele cu datele de intrare. În al doilea rând, se ataşează coloane şi linii ale rezultatelor intermediare şi ale rezultatelor finale. În al treilea rând, se definesc formule de calcul pentru toţi termenii liniilor şi coloanelor destinate rezultatelor. Aceste formule sunt, de fapt, modelele directe. Este deosebit de important ca modelele directe să fie validate prin exemple de date de test, pentru a arăta că ele conduc la rezultate complete şi corecte.

De exemplu, modelul direct pentru calculul indicatorilor dintr-o factură presupune:

- construirea unui tabel cu 7 coloane pentru: număr curent, denumire produs, unitate de măsură, număr bucăţi, preţ unitar, valoare fără TVA, valoare cu TVA, total valoare;

- adăugarea la tabel a coloanelor pentru valoare fără TVA, valoare cu TVA, total valoare;

- adăugarea unei linii pentru total TVA şi total valoare fără TVA;

,P

n

.

- adăugarea unei linii pentru total valoare cu TVA inclusă. Numărul curent este o variabilă i, cu valori 1,2,3, Denumirea produsului este un şir de caractere notat P 1 ,P 2 , ,P

i ,

Unitatea de măsură este un şir de caractere notat cu U 1 , U 2 ,

, U n .

Cantitatea este un număr notat cu Q 1 , Q 2 ,

Preţul unitar este un număr notat cu PR 1 , PR 2 , ,PR

, Q n .

n

.

Valoarea TVA este un număr care rezultă dintr-o formulă de calcul,

notat cu TVA 1 , TVA 2 ,

Valoarea produsului este un număr rezultat prin calcul şi se notează

cu VV 1 ,VV 2 ,

Totalul valorii produselor fără TVA este un rezultat notat TVAL. Totalul TVA este o valoare calculată şi se notează TTVA. Totalul valorii facturate cu TVA inclus este o variabilă rezultată din calcul şi se noteză TOTV.

,TVA

n , folosind un coeficient qtva.

,VV

n

.

Formulele de calcul care se constituie în modelul direct sunt:

V

i

= Q P

i

i

TVA = qtva VV

i

i

TTVA

i

TVAL

=

=

n

i = 1

n

TVA

VV

i

i = 1

i

TOTV = TTVA + TVAL

Folosind setul de date din tabelul 1.2 se aplică formulele şi se completează coloanele ce corespund rezultatelor intermediare şi rezultatelor finale.

Setul de date pentru elaborarea unei facturi

Tabel 1.2

Nr.

 

Denumire

U.M.

Cantitate

Preţ

Valoare

TVA

crt.

produs

unitar

produs

1

P

1

U

1

Q

1

PR 1

VV 1

TVA1

2

P

2

U

2

Q

2

PR 2

VV 2

TVA 2

3

P

3

 

Q

3

PR 3

VV 3

TVA 3

i

P

i

U

i

Q

i

PR i

VV i

 

n

P

n

U

n

Q

n

PR n

VV n

TVA n

Totaluri

       

TVAL

TTVA

Valoare

       

TOTV

 

totală

Pe baza formulelor şi pentru datele iniţiale din tabelul 1.3 Rezultă faptul că modelul direct este valid, se construieşte schema logică şi se elaborează program pentru prelucrarea automată a facturilor.

Datele corespunzătoare facturii de componente hardware

Tabel 1.3

Nr.

Denumire

U.M.

Cantitate

Preţ

Valoare

TVA

crt.

produs

unitar

produs

1

HDD 40GB

buc

2

51$/buc

102$

19.38$

2

HDD 80GB

buc

4

61$/buc

244$

46.36$

3

CD-ROM

buc

5

20$/buc

100$

19$

52x

Totaluri

-

-

-

-

TVAL=446$

TTVA=84.74

Valoare

 

TOTV=

 

totală

=530.74$

În funcţie de numărul de variabile, de numărul de coeficienţi, de modul de agregare al coeficienţilor se asigură un grad de generalitate mai

mare sau mai mic modelelor directe. De exemplu, modelul direct pentru calculul salariului net include:

- o funcţie treaptă pentru impozite; - o sumă cu atâţi termeni câte sporuri, respectiv, reţineri sunt definite prin algoritmul de calcul. Dacă numărul sporurilor şi, respectiv, reţinerilor creşte sau scade, structura modelului nu se modifică. Coeficienţii variabilelor asociate sporurilor, respectiv, reţinerilor, devin 1, respectiv 0. Funcţia treaptă se regăseşte într-o structură repetitivă de format fix.

1.4 Modele de regresie

Există procese economice în care între variabila exogenă şi variabila endogenă este o legătură directă. Datele culese pentru momentele

n evidenţiază această legătură în sensul că dacă variabila exogenă

are o tendinţă de creştere şi variabila endogenă, are de asemenea, o tendinţă de creştere. Sunt situaţii în care cele două variabile au tendinţă de descreştere simultană, precum sunt şi situaţii ăn care una dintre variabile are tendinţă crescătoare, iar cealaltă variabilă are tendinţă descrescătoare. Datorită complexităţii unor procese, numeroase variabile exogene sunt agregate într-una singură şi anume factorul timp. Productivitatea muncii W, este influenţată de nivelul experienţei acumulate, de nivelul calificării, de generaţia de echipamente cu care se lucrează, de calitatea procedurilor care trebuie urmate în cadrul fiecărei operaţii. Toate acestea depind strict de timp şi prin agregare se construieşte un model dinamic al productivităţii muncii având forma:

T

1 ,T 2 ,

,T

W = a*t + b

,T n . Estimarea

coeficienţilor acestui model se realizează prin metoda celor mai mici

pătrate:

Se culeg date pentru momentele de timp T 1 ,T 2 ,

a =

t

W

t

t

2

unde:

b =

W

t

= W

n

t – momentul de timp

W t – productivitatea la momentul t.

Modelul de regresie simplă are forma:

 

y= a*x +b.

unde:

 

y

– variabilă endogenă sau rezultativă sau dependentă;

x

– variabilă exogenă sau independentă;

a

– coeficientul variabilei x din ecuaţia de regresie;

b

– termenul liber al ecuaţiei de regresie.

După efectuarea calculelor cu metoda celor mai mici pătrate se obţin

 

ˆ

aˆ

estimatorii şi

b

.

Este

important

să

se analizeze calitatea acestor

şi variabila

endogenă şi calitatea rezultatelor ce se obţin dacă modelul de regresie liniară este folosit în prognoza variabilei endogene y, pentru ipoteze de variaţie ale variabilei exogene x.

estimatori,

intensitatea

corelaţiei

dintre

variabila

exogenă

1.5 Modele econometrice

Modelele econometrice reprezintă o categorie deosebit de importantă de modele utilizate preponderent pentru studierea fenomenelor şi proceselor la nivel macroeconomic. Se consideră o mulţime de variabile

se

asociază respectiv variabilele

rezultative

Y ,Y ,

1

2

,Y

M

,

şi

o serie

X

1

, X

de factori

2

,

,

X

N

.

F , F ,

1

2

,

F

N

, cărora

li

Atât pentru variabilele rezultative, cât şi pentru variabilele exogene se efectuează măsurători pentru k momente, rezultând un număr de MN serii de timp, unde MN=M+N cu:

M - numărul de variabile rezultative;

N - numărul de variabile exogene.

Aceste serii de date sunt înscrise în tabelul 1.4.

Înregistrarea seriilor de date

Tabel 1.4

Moment de timp

X

1

X

2

X

l

X

N

Y 1 Y

2

Y

j

 

Y

M

T

1

T

M

2

x

x

11

12

x

21

x

22

x

l1

x

l2

M

x

N1

x

N 2

y

y

11 y

12 y

21 y

22 y

j1

j2

M

y

M1

y

M 2

T

i

x 1

i

x

2

i

x

li

x

Ni

y 1

i

y 2

i

y

ji

y

Mi

M

 

M

 

M

T

K

x 1

K

x

2

K

x

lK

x

NK

y 1

K

y

2

K

y

jK

y

MK

Este important să se stabilească:

lungimea seriilor de timp;

modul în care se alege momentul

uniformizarea intervalelor de culegere a datelor;

procedurile de culegere a datelor.

T 1 ;

Econometria studiază procese complexe şi elaborează modele econometrice pentru producţie în care separat sunt incluse variabile ce se referă la uzură şi la progresul tehnic. De asemenea, sunt elaborate modele econometrice ale cererii şi ofertei în ipoteze privind structurile de produse şi comportamentul consumatorilor. Tot în categoria modelelor econometrice intră modelele sectoriale şi modelele globale pentru întreaga economie. Modelele stabilesc relaţii între variabile şi după estimarea coeficienţilor sunt utilizate în studiul sistemelor în ipoteze privind atât variaţiile variabilelor endogene, cât şi variaţiile variabilelor exogene. Altfel spus, după stabilirea unei valori pentru variabila exogenă se identifică niveluri ale variabilelor exogene care o generează pe aceasta. Sunt situaţii în care se impune efectuarea de schimbări structurale în sistemele economice pentru a modifica nivelurile coeficienţilor estimaţi din modelul econometric în vederea încadrării nivelurilor propuse pentru variabile exogene în intervalele lor naturale. De exemplu, modelele asociate proceselor de producţie iau în considerare forţa de muncă (variabla exogenă), capitalul (variabila exogenă

C), iar variabila endogenă P este nivelul producţiei. Pentru modelarea producţiei se utilizează o formă analitică în care între variabilele exogene există operatorul de înmulţire, ceea ce impune ca pentru a obţine variaţia variabilei endogene P într-un interval realist pentru momente de timp rezonabil alese, să se definească, de asemenea, intervale realiste pentru variabilele exogene. Este realist ca pentru un moment de timp t+k,

, producţia cel mult să se dubleze. Triplarea producţiei este

deja o ipoteză nerealistă care conduce la lărgirea intervalelor pentru variabilele exogene L şi C, deplasând întreaga abordare a analizei econometrice spre abordări fanteziste [MAILL71]. Analiza economică determină stabilirea structurilor modelelor econometrice, rezultând matricea E , a dependenţelor, dată în tabelul 1.5.

k {1,2,3,4,5}

Legături între variabile

unde

e kj

=

1,

0,

daca

_

 

X

1

X

2

X

j

X

N

Y

1

e

11

e

12

e

1

j

e

1

N

 

Y

2

e

21

e

22

x

j2

e

2

N

M

 

M

Y

k

e

k1

e

k 2

e

kj

e

kN

 

M

 

M

Y

M

e

M1

e

M 2

e

Mj

e

MN

_

o

_

legatura

 

exista

in

rest

_

.

Tabel 1.5

În modelul econometric Klein-Goldberger, este prezentat următorul sistem de ecuaţii structurale:

CO

IN

t

=

y

10

+

y PF

11

t

+

+

ATR

t

y PF

12

t

y

22

PF

t

1

1

+β

31

XQ

t

+β (

11

+β

21

WS

t

MK

t

1

XQ

t

p

t

=

y

20

+

y PF

21

t

p

t

=

y

30

+

y

31

WS

XQ

+β

32

t

= CO + IN + GV

t

t

t

+

WGV

t

+ς

2

t

1

+ς

3

t

g

) +ς

1 t

PF = XQ TAX WS

t

t

t

MK = MK

t

t

1

+ IN

t

p

t

Variabilele folosite au următoarele semnificaţii:

CO

IN

t

t

WS

XQ

PF

p

t

t

t

MK

GV

t

t

TAX

t

WGV

ATR

t

t

g

- consumul în anul t ;

- investiţiile;

- salariile private;

- cererea la echilibru;

- profiturile private;

- masa de capital;

- cheltuieli guvernamentale altele decat salariile;

- taxe indirecte pe profit şi exporturi nete;

- salarii guvernamentale;

- tendinţa anuală.

Parametrii ζ sunt variabile de eroare, fiind numite distorsiuni

structurale. Parametrii y sunt parametri structurali (coeficienţi de regresie), care

leagă variabilele endogene de cele exogene. În mod similar, parametrii β

sunt parametri structurali care leagă unele de altele variabilele endogene. Matricea dependenţelor este dată în tabelul 1.6.

Matricea dependenţelor

Tabel.1.6

 

CO

t

IN

t

WS

p

t

XQ

t

PF

t

MK

t

GV

t

TAX

t

WGV

t

g

ATR

t

CO

t

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

IN

t

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

WS

p

t

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

XQ

t

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

 

CO

t

IN

t

WS

p

t

XQ

t

PF

t

MK

t

GV

t

TAX

t

WGV

t

g

ATR

t

PF

t

0

0

1

1

0

0 0

 

1