P

DispenseacuradelProf.G.
Sciortino
MECCANICACOMPUTAZIONALE
Indice
Prefazione 1 CLASSIFICAZIONE DELLE EQUAZIONI ALLE DERIVATE PARZIALI.............................................................................4 1.1 Equazioni alle derivate parziali del secondo ordine.................................4 1.2 Sistemi del primo ordine in due variabili................................................5 2 METODI VARIAZIONALI........................................................................9 2.1 Elementi di calcolo delle variazioni........................................................9 2.2 Formulazione debole e formulazione variazionale di problemi ellittici....................................................................................11 2.3 Principi variazionali nei problemi agli autovalori.............................................................................................15 2.4 Metodi variazionali approssimati........................................................16 2.4.1 Metodo di Rayleigh-Ritz.............................................................16 2.4.2 Metodo di Galerkin.....................................................................17 2.4.3 Metodo di Rayleigh-Ritz nei problemi agli autovalori.....................................................................................18 3 ESEMPI APPLICATIVI..........................................................................20 3.1 Equazione della membrana.................................................................20 3.1.1 Deformazione della membrana sotto lazione di un carico ripartito....................................................................20 3.1.2 Autovibrazioni della membrana..................................................23 3.2 Svuotamento a potenziale di un serbatoio...........................................27 3.3 Oscillazioni trasversali di una trave.....................................................33 3.3.1 Metodo di Rayleigh-Ritz per la trave.........................................38 3.4 Equazione della piastra.......................................................................39 3.4.1 Deformazione della piastra sotto lazione di un carico ripartito.....................................................................39 3.4.2 Autovibrazioni della piastra.........................................................41 4 APPENDICE: RICHIAMI DI MATEMATICA E APPROFONDIMENTI........................45 4.1 Formule di Green-Gauss......................................................................45 4.2 Ortogonalit degli autovettori nei problemi generalizzati agli autovalori.................................................................45 4.3 Ricerca del minimo assoluto di J come minimo vincolato..................46 4.4 Ricerca degli autovalori successivi al primo col metodo di Rayleigh-Ritz.......................................................................................46 4.5 Trasformata di Fourier: interpretazione energetica............................47 4.6 Principio di Minima Azione................................................................48 4.7 Deduzione dellequazione della membrana dal Principio di Minima Azione.................................................................49 4.8 Deduzione dellequazione delle oscillazioni trasversali di piccola ampiezza di una trave mediante il Principio di Minima Azione..........51 5 METODI ALLE DIFFERENZE FINITE.................................................53 5.1 Considerazioni generali......................................................................53 1
5.2 Analisi degli schemi numerici..............................................................54 5.2.1 Consistenza.................................................................................54 5.2.2 Convergenza................................................................................56 5.2.3 Stabilit......................................................................................57 5.3 Schemi espliciti e schemi impliciti......................................................59 5.4 Condizione di stabilit di Von Neumann............................................59 5.5 Dissipazione e Dispersione.................................................................61 Bibliograa..............................................................................................63
Prefazione
Il presente testo raccoglie le lezioni da me tenute per il corso di Meccanica Computazionale nellambito della Laurea Magistrale in Ingegneria Civile per la Protezione dai Rischi Naturali. Il settore scientico disciplinare in cui si inserisce tale corso MAT/07 (Fisica Matematica). Lobiettivo di tale insegnamento quello di fornire allo studente della Laurea Magistrale gli elementi di base per inquadrare e risolvere, dal punto di vista teorico e computazionale, alcuni problemi sico-matematici che si incontrano sia nellingegneria strutturale che in quella idraulica. I metodi numerici utilizzati sono quelli variazionali approssimati e quelli alle dierenze nite. La scelta del contesto applicativo si focalizza su problemi che, sebbene semplici dal punto di vista della geometria che li descrive, permettano di evidenziare aspetti dinamici fondamentali per un corretto inquadramento concettuale di problemi pi complessi. Essendo il corso destinato a studenti di ingegneria, molti aspetti matematici sono stati volutamente semplicati, a volte a scapito del rigore. Inne tutti i problemi applicativi sono stati risolti utilizzando il programma di calcolo simbolico e numerico Mathematica. Tale strumento permette una implementazione rapida e compatta dei programmi e, tramite le ecacissime animazioni, fornisce uno strumento didattico versatile e stimolante per la formazione di una corretta immagine mentale dei problemi arontati. Roma Febbraio 2009 Giampiero Sciortino
G. Sciortino - Meccanica Computazionale
1
1.1
Classicazione delle equazioni alle derivate parziali

Equazioni alle derivate parziali del secondo ordine
Considereremo equazioni lineari o quasi lineari, in cui i coecienti dellequazione possono dipendere dalla funzione incognita (ma non dalle sue derivate) e dalle variabili indipendenti. La struttura della generica equazione nella incognita: u = u(x) R, x+(x1 , x2 , ..., xn ) Rn sar:
n X
aij
2
i,j =1
2
X u 2u + ai + au = f xi xj xi i=1
(1)
u u = x si pu supporre senza scapito di generalit che la Stante la x i xj j xi matrice A = ((aij )) dei coecienti dei termini del secondo ordine sia simmetrica. I suoi n autovalori saranno allora tutti reali. Denotiamo con n+ , n , n0 rispettivamente il numero di quelli positivi, negativi e nulli in un certo x = x0 , u = u0 . Ovviamente n = n+ + n + n0 . Diremo allora che in x = x0 , u = u0 lequazione (1) di tipo (per brevit con , indicheremo rispettivamente la congiunzione e e la disgiunzione oppure):
Ellittico se: (n+ = n) (n = n)( n0 = 0) Iperbolico se: (n+ = n 1 n = 1) (n = n 1 n+ = 1)( n0 = 0) Ultra Iperbolico se: (n0 = 0) ((1 < n+ < n 1) (1 < n < n 1)) Parabolico se: n0 > 0( det(A) = 0) Si chiama supercie caratteristica una supercie di equazione z (x) =0, che verica la relazione (A.z, z) =
n X
aij
i,j =1
z z =0 xi xj
(2)
dove (, ) indica il prodotto scalare. Nel caso in cui n = 2, ossia il problema sia in due variabili la equazione (1) di tipo: 2u 2u 2u + c 2 + termini.10 .ordine = f a 2 + 2b (3) x xy y Se alla equazione (3) associamo il problema di Cauchy, consistente nellassegnare i valori di u e della sua derivata in direzione normale (u/ n) ad unassegnata curva , si pu dimostrare che tale problema indeterminato solo su delle linee eccezionali dette linee caratteristiche che soddisfano lequazione dierenziale ordinaria ottenibile dalla (2) a b zx =0 ( zx zy ) zy b c (4)
2 2 azx + 2bzx zy + czy =0
Passando da una relazione implicita z (x, y ) = 0 ad una esplicita y = y (x) = 0 zy dy/dx = zx ed inserendo nelle (4), segue lequazione dierenziale ordinaria delle linee caratteristiche:
d dx z (x, y (x))
a(dy/dx)2 2b(dy/dx) + c = 0
(5)
Le precedenti forniranno una famiglia di due curve reali e distinte, coincidenti, complesse coniugate, rispettivamente se b2 ac T 0. Poich la matrice A associata alla equazione (3) : a b A= b c segue che: T r + = 0 det(A I ) = 2 r2 4 1,2 = T r T 2 2 2 T r + a + c, + ac b , T r 4 = (a c)2 + b2 0 Supposto ad es. T r > 0 segue che se > 0 b2 ac < 0 1,2 > 0 ed il sistema Ellittico (entrambi gli autovalori sono positivi). Se = 0 segue che un nullo e il sistema Parabolico. Inne se < 0 un autovalore positivo e uno negativo e il sistema Iperbolico. Se T r = 0 a = c = b2 ac = b2 + a2 > 0 ed il sistema ellittico. (Analoghe considerazioni se T r < 0). Da quanto mostrato, segue che le equazioni Ellittiche in due variabili sono caratterizzate da una famiglia di linee caratteristiche complesse coniugate, le Iperboliche da una famiglia di linee reali e distinte, le Paraboliche da una famiglia di linee reali e coincidenti. Le equazioni ellittiche modellano in genere processi stazionari. Le Iperboliche traducono in genere principi di conservazione con reversibilit temporale. Le paraboliche processi che evolvono nel tempo in modo unidirezionale, nel senso della irreversibilit. Una inversione della direzione del tempo porta a problemi mal posti.
1.2
Sistemi del primo ordine in due variabili
Consideriamo il sistema di N equazioni in due variabili indipendenti x, y : A. dove: U = [U1 (x, y ), U2 (x, y ), ...UN (x, y )]T A = ((Aij )), B = ((Bij )) C = [C1 , C2 , ...CN ] i, j = 1, 2, ...N 5
T
U U + B. =C x y
(6)
La classicazione del sistema (6) si eettua in relazione alle propriet del seguente problema generalizzato agli autovalori (X + [x1, x2, ...xN ]T ): A.X = B.X Pn () + det(A B ) (7)
supponendo che almeno una delle matrici A, B sia non singolare. Supporremo nel seguito che det B 6= 0. Diremo allora che il sistema (6) : ellittico se gli zeri di Pn () = 0 sono tutti complessi iperbolico se gli zeri di Pn () = 0 sono tutti reali e il problema agli autovalori (7) ammette una base di autovettori parabolico se gli zeri di Pn () = 0 sono tutti reali e il problema agli autovalori (7) non ammette una base di autovettori. Se le matrici A e B e il vettore C dipendono da x e y il sistema (6) lineare. Se dipendono anche da U il sistema detto quasi lineare. Nel primo caso la classicazione pu essere punto-dipendente nel secondo anche soluzionedipendente. Nel caso di sistema iperbolico, (denoteremo in seguito con t la variabile y (variabile tempo)) la (7) diventa per ipotesi di non singolarit di B : B 1 .A.X = X cosicch nella base degli autovettori la matrice D = B 1 .A diagonale: e = D (9) (8)
dove = diag (1 , 2 , ..., N ) la matrice diagonale che contiene gli autovalori. Posto allora: e (10) D = B 1 .A = T 1 .D.T dove T una matrice non-singolare che fa passare dalla base degli autovettori alla base canonica cui si riferiscono le componenti di X . Il signicato invece della matrice T 1 immediato tenendo conto che, la sua iesima colonna, contiene le componenti delliesimo autovettore del problema (8). Il sistema (6) moltiplicando a sinistra per B 1 diventa: B 1 .A. e quindi per le (10): e T 1 .D.T. U U U U + = B 1 .C .T. + T. = T.B 1 .C x t x t (12) U U + = B 1 .C x t (11)
Consideriamo adesso alcuni casi particolari.
Se le matrici A e B sono costanti allora lo anche T e possiamo eettuare un cambio della variabile dipendente U ponendo: e e = T.U U = T. U U (t, x) (t, x) e e U U + . = T.B 1 .C t x (13)
cosicch le (12) diventano:
o anche scritte per componenti:
essendo (T.B 1 .C)i la i esima componente del vettore T.B 1 .C. f Qualora nelle precedenti C = 0, segue che le U i non variano lungo le corrispondenti linee caratteristiche di pendenza dx/dt = i , e il sistema pu essere integrato analiticamente ottenendo: ei = fi (x i t) U i = 1, 2, ..., N (14)
dove D(i) ()/Dt + ()/t + i ()/x rappresenta la derivata lungo la i h iT e = U e1 , U e2 , ..., U eN ed esima linea caratteristica di pendenza dx/dt = i , U
f ei U U i ei /Dt = (T.B 1 .C) + i = D(i) U i t x
con fi funzioni arbitrarie di classe C 1 . ei (x, t) non variano lungo le linee x i t =cost, Le precedenti ci dicono che le U ei (x, t) costituiscono quindi degli che sono le linee caratteristiche del sistema e le U invarianti. Talvolta le matrici A e B non sono costanti ma dipendono unicamente da U, come in alcuni problemi quasi lineari. In tal caso, se sussiste la possibilit di porre (tale possibilit non vera in generale): T. F(U) U F(U) F(U) U = , T. = T = x x t t U T F(U) + [F1 [U],F2 [U], ...,FN [U]] (15)
le (12) diventano: F(U) F(U) + . = T.B 1 .C t x o anche scritte per componenti: Fi (U) Fi (U) + i = D(i) Fi /Dt = (T.B 1 .C)i t x 7 (16)
Anche in tal caso se C = 0, otteniamo che le Fi [U] non variano lungo le linee caratteristiche di equazione dx/dt = i e quindi sono degli invarianti detti invarianti di Riemann. In tal caso per gli autovalori i dipendono da U e quindi le linee caratteristiche non sono tracciabili a priori. La possibilit comunque di costruire N invarianti legata alla possibilit di soddisfare le (15), ossia che la matrice T sia lo Jacobiano di qualche F(U). Se comunque una certa equazione del sistema (12) con C = 0, diciamo li esima equazione:
N X j =1
Ti,j (Uj /t + i Uj /x) =
N X j =1
Ti,j D(i) Uj /Dt = 0
pu essere scritta come: Fi [U] Fi [U] + i = D(i) Fi /Dt = 0 t x allora Fi [U] un invariante associato alla caratteristica di pendenza dx/dt = i . Nel caso pi generale, il sistema (12) pu essere semplicemente scritto facendo intervenire le derivate delle Uj lungo le linee caratteristiche nel seguente modo:
N X j =1
Ti,j D(i) Uj /Dt = (T.B 1 .C)i i = 1, 2, ..., N
2
2.1
Metodi Variazionali
Elementi di calcolo delle variazioni
Sia Rn un insieme aperto (campo). In deniamo il seguente spazio di funzioni, detto spazio delle funzioni a quadrato sommabile in cos denito: Z 2 n 2 L () = u(x) x R , u(x) R, u(x) d <
Tale spazio uno spazio vettoriale sul campo dei reali, nel quale possiamo denire il seguente prodotto scalare fra due suoi elementi: Z (u(x), v(x)) + u(x)v (x)d
Con = indicheremo la chiusura di , ossia lunione con la sua frontiera. Una applicazione J , che ad ogni funzione u appartenente ad un assegnato spazio A, associa un numero reale J [u], si chiama funzionale. In simboli: J :AR u(x) J [u] In molti problemi, A L2 (), ossia A un sottoinsieme dello spazio vettoriale L2 (). Tale applicazione un funzionale di una sola variabile u. Qualora lapplicazione sia del tipo: J : A1 A2 ... AM R (u1 (x), u2 (x), ..., uM (x)) J [u1 , u2 , ..., uM ] dove uj (x) Aj , j = 1, 2, ..., M, si parla di funzionale di pi variabili. Per denire correttamente molti problemi applicativi utile introdurre i seguenti sottospazi vettoriali di L2 () : C k () = linsieme delle funzioni di L2 () che hanno derivate continue in no allordine k = 0, 1, 2, ...... H m () =linsieme delle funzioni di L2 () che hanno derivate no allordine m = 1, 2, , 3......appartenenti ancora a L2 (). Andiamo ora a denire il concetto di variazione di un funzionale. In sostanza vogliamo calcolare la variazione che subisce il funzionale quando si passa da una funzione u ad unaltra funzione u + u, ossia J [u + u] J [u]. Per motivi che in seguito saranno chiari, conviene scrivere u = v, dove uno scalare e v una funzione. Supponendo come abbiamo detto che il funzionale J sia denito in A, non aatto detto che se u, v A allora u + v A (questo avviene solo se A uno spazio vettoriale). Per essere allora sicuri che u + v A, introduciamo un insieme M (che si pu dimostrare essere uno spazio vettoriale) cos denito: M = {v (x) |u + v A, u A, R } 9
chiameremo tale limite la variazione prima di J nel punto u in direzione v e la indicheremo con la notazione J [u; v ]. Analogamente a quanto avviene per le funzioni, si pu dimostrare che, se in u0 il funzionale J ha un massimo o minimo relativo e se in u0 ammette variazione prima, allora: J [u0 ; v ] = 0, v M (18)
Come vedremo in alcuni problemi, quando A un sottospazio vettoriale di L2 (), allora si pu sempre supporre M = A, mentre in altri problemi i due insiemi sono distinti. Se esiste il seguente limite: d J [u + v] J [u] = J [u + v], v M (17) lim 0 d =0
Nel caso di funzionale di pi variabili, si denisce una variazione prima parziale rispetto ad ogni variabile uk k = 1, 2, ...M, ponendo: k J [u1 , u2 , ..., uM ; vk ] + k vk , ..uM ] J [u1 , u2 , ..uk , ..uM ]
k
lim
J [u1 , u2 , ..uk +
k 0
, vk Mk
Nel caso di funzioni ordinarie, sussiste la propriet che la derivata lungo una assegnata direzione data dal prodotto scalare del suo gradiente per il versore in quella direzione. Anche per i funzionali sussiste una propriet analoga. Si pu infatti dimostrare che, sotto determinate condizioni, J [u; v ], che altro non che la derivata di J nella direzione v , pu essere scritto come J [u; v ] = (G, v ), dove G una funzione (dipendente da u) appartenente a L2 (). Per quanto detto naturale denire tale funzione il gradiente di J e scrivere J [u; v ] = (J [u], v) (19)
Ora, per la (18), se in u0 il funzionale J ha un massimo o minimo relativo si ha: (J [u0 ], v) = 0, v M J [u0 ] = 0. Tale equazione prende il nome di equazione di Eulero associata al funzionale J [u]. Quando, come vedremo nel prossimo capitolo, ad una equazione alle derivate parziali si associa un equivalente problema variazionale, in sostanza si denisce il funzionale in modo che lequazione di Eulero ad esso associata sia lequazione alle derivate parziali di partenza. Un caso particolarmente semplice di funzionale con diverse applicazioni interessanti, quello denito dalla relazione: Z x2 f (x, u(x), u0 (x))dx (20) J [u] =
x1
dove f (x, u, u0 ) una assegnata funzione e x1 ,x2 sono assegnati. Il problema consiste nel trovare una funzione u(x) A =C 1 [x1 , x2 ] che minimizzi o massimizzi J [u] e che passi per i punti (x1 , u1 ),(x2 , u2 ). Imponendo lannullamento 10
della variazione prima del funzionale, segue: Z x2 0 d d J [ u + v ] = f (x, u + v, u0 + v )dx = 0 d =0 d =0 x1 essendo v M = v (x) C 1 [x1 , x2 ] |v (x1 ) = v (x2 ) = 0 una arbitraria funzione che si annulla in x = x1 , x2 . Eseguendo la derivazione dellintegrale rispetto a e ponendo = 0 segue: Z x2 0 fu (x, u, u0 )v + fu0 (x, u, u0 )v dx = x1 Z x2 d = fu0 (x, u, u0 ))vdx = (J [u], v) = 0 (fu (x, u, u0 ) dx x1 avendo integrato per parti il termine fu0 (x, u, u0 )v e sfruttato lannullamento di v in x1 , x2 . Per larbitrariet di v , segue: J [u] = fu (x, u, u0 ) d fu0 (x, u, u0 ) = 0 dx (21)
0
o anche eseguendo la derivazione rispetto a x: fu (x, u, u0 ) fxu0 (x, u, u0 ) fuu0 (x, u, u0 )u0 fu0 u0 (x, u, u0 )u00 = 0 (22)
che lequazione di Eulero associata al funzionale (20). Essendo una equazione dierenziale del secondo ordine, la si pu integrare richiedendo allincognita u(x) il passaggio per i punti (x1 , u1 ),(x2 , u2 ) e trovando cos leventuale estremante. Nel caso particolare in cui la f (x, u, u0 ) non dipenda da x, ossia sia del tipo f (u, u0 ), lequazione di Eulero (22) si riduce a: fu (u, u0 ) fuu0 (u, u0 )u0 fu0 u0 (u, u0 )u00 = 0 da cui moltiplicando per u0 : fu (u, u0 )u0 fuu0 (u, u0 )u02 fu0 u0 (u, u0 )u0 u00 = d [f (u, u0 ) u0 fu0 (u, u0 )] = 0 dx
Il termine fra parentesi quadre deve quindi essere costante, ottenendo cos lequazione del primordine dipendente dal parametro c: f (u, u0 ) u0 fu0 (u, u0 ) = c (23)
2.2
Formulazione debole e formulazione variazionale di problemi ellittici
Sia Rn un campo limitato dotato di una frontiera = SD SN costituita da due parti.
11
ossia determinare una funzione u C 2 () C 1 ( SN ) C () che in verichi lequazione in prima riga del problema (24) e che sulla sua frontiera verichi le condizioni imposte a riga due e tre, rispettivamente di tipo Dirichlet e di tipo Neumann (n la normale esterna). Il problema (24) sucientemente generale da determinare molti problemi di interesse applicativo. A titolo di esempio, scegliendo p(x) = 1, q (x) = 0, f (x) = 0 otteniamo una equazione di Laplace, con p(x) = 1, q (x) = 0,una equazione di Poisson. Anche sulle condizioni al contorno assumendo ad esempio SD = = SN , otteniamo condizioni solo di tipo Neumann, oppure assumendo SN = = SD solo di tipo Dirichlet. Per introdurre il concetto di soluzione debole del problema (24) trasformiamo questo problema dierenziale in un problema integrale. Moltiplichiamo allora entrambi i membri della prima equazione del problema (24) per una arbitraria funzione v (x) e integriamo sul campo ottenendo: Z Z (p(x)u)v + q (x)uv d = f (x)v d (25)

Consideriamo il seguente problema ellittico: (p(x)u) + q (x)u = f (x) in u = gD (x) in SD u/n = gN (x) in SN p(x) > 0, q (x) 0, x , p(x) C 1 (), q (x) C ()
(24)
Applicando le formule di Green-Gauss (vedi Appendice) possiamo scrivere (con la convenzione di sommatoria per cui due indici ripetuti vanno sommati): Z Z u (p(x)u)v d = (p(x) )v d = xi xi Z Z u u v p(x) ni v dS p(x) d = (26) xi xi xi Z Z u p(x) v dS + p(x)u v d n cosicch la (25) diventa Z Z p(x)u v + q (x)uv d
p(x)
u v dS = n
f (x)v d
(27)
Lasciando v del tutto arbitraria non si andrebbe molto oltre la (27). Facendo invece appartenere sia u che v ad opportuni spazi la (27) pu essere ulteriormente trasformata. Siano allora: A = u H 1 () |u = gD in SD (28) 1 M = v H () |v = 0 in SD 12
Facendo muovere u e v in tali spazi, segue che: Z Z Z u u u p(x) v dS = p(x) v dS + p(x) v dS = n n n SN ZSD p(x)gN (x)v dS
SN
in virt delle denizioni (28) e della condizione di Neumann nel problema (24) sulla frontiera SN . Se dunque una funzione u soddisfa il problema (24), allora soddisfer anche lequazione integrale: K [u, v] = F [v], v M dove si posto per brevit: Z Z p(x)u v + quv d, F [v ] + K [u, v] +
(29) Z
pgN v dS +
SN
f v d
(30)
Una funzione u A e che soddisfa la (29) si dice soluzione debole del problema (24), mentre la (29) formulazione debole del problema (24). Evidentemente ogni soluzione classica del problema (24) anche una soluzione debole, ma in generale non vero il viceversa. Si pu per dimostrare che per tutti i problemi standard tipo equazione di Laplace, Poisson, e via dicendo, deniti in domini ragionevoli, soluzioni deboli e classiche coincidono. Vi sono per alcuni problemi di interesse sico che impostati classicamente sono mal posti, mentre la formulazione debole ben posta e dunque lunica possibile. Vediamo ora sotto quali condizioni si pu passare da una formulazione debole tipo la (29) ad una formulazione di tipo variazionale. Supponiamo allora che siano vericate le condizioni: K [u, v] = K [v, u] u A, v M (31) K [u, u] 0 Denendo allora il seguente funzionale: J [u] + K [u, u] 2F [u] si pu dimostrare che la sua variazione prima data da: J [u; v ] = 2(K [u, v] F [v ]) (33) (32)
cosicch se u0 una soluzione debole soddisfacente la (29) allora u0 un punto stazionario per il funzionale J [u], ossia annulla la sua variazione prima (non detto che sia necessariamente un massimo o minimo relativo). Nelle ipotesi (31) dunque formulazione debole e formulazione variazionale coincidono. In alcuni casi invece solo la formulazione debole possibile. La formulazione variazionale ore per il vantaggio di risolvere il problema (24) trasformandolo in un problema di ottimizzazione consistente nella ricerca di una funzione che massimizza o minimizza (oppure rende stazionario) un certo funzionale. 13
Verichiamo ora come esercizio che, costruendo un funzionale secondo i dettami della (32) per il problema (24), la sua variazione prima soddisfa eettivamente la (33). Dalla (32) e dalle (30) segue: Z Z Z pgN u dS + f u d) (34) J [u] = (pu u + qu2 )d 2(
SN
segue che: Z J [u + v ] = p(u + v ) (u + v ) + q (u + v )2 d Z Z pgN (u + v ) dS + f (u + v ) d) = 2( SN Z Z Z J [u] + 2 pu v + quv d ( pgN v dS + f v d) + O( 2 ) =

SN
J [u] + 2 [K [u, v ] F [v ]] + O( 2 )
e quindi passando al limite: J [u; v ] = lim J [u + v] J [u] = 2(K [u, v ] F [v ])
si ottiene la (33). Dalla espressione del funzionale (34) si ricavano facilmente i funzionali associati ai seguenti problemi (tutti di particolare interesse applicativo) deducibili dal problema (24) come particolari sottocasi (il terzo problema non immediatamente deducibile dal (24) ma viene comunque riportato): 2 u = f u = g in Rn in S = (35)
a cui associato lequivalente problema di minimizzazione: Z Ja [u] = (u u 2f u)d da minimizzare in A = u H 1 () |u = g in S 2 u = f u/n = g Z in Rn in S = Z (36)
Jb [u] =
(u u 2f u)d 2
gudS
da minimizzare in A = H 1 () 14
2 u = f u/n + pu = g Z
in Rn in S = Z
(37)
Jc [u] =
(u u 2f u)d +
(pu2 2gu)dS
da minimizzare in A = H 1 ()
Relativamente al problema alla Neumann (36), si pu dimostrare che esso ammette innite soluzioni che dieriscono fra loro per una costante arbitraria, purch sia soddisfatta una condizione necessaria e suciente di risolubilit che pu essere cos ricavata. Integrando lequazione su e applicando le formule di Green-Gauss al primo membro segue: Z Z Z Z Z u 2 ud = (u)d = u nd = d = f d n e quindi in virt della condizione al contorno, segue : Z Z gd = f d

(38)
che la cercata condizione necessaria e suciente di risolubilit del problema (36). In particolare se f = 0 (equazione di Laplace) si ha: Z gd = 0 (39)
2.3
Principi variazionali nei problemi agli autovalori
consistente nel trovare una funzione u C 2 () C () (autofunzione) non identicamente nulla e un numero (autovalore) che soddisfano le (40). Si pu dimostrare che tutti gli autovalori del precedente problema, possono essere numerati e ordinati secondo la sequenza: 1 2 3 ...... e che, dette un , um due autofunzioni associate agli autovalori n , m ,sussiste la propriet di ortogonalit (con opportuna normalizzazione delle autofunzioni): Z 1 se n = m 1/2 1/2 (41) (r un , r um ) = r(x)un (x)um (x)d = 0 se n 6= m 15
Consideriamo il seguente problema agli autovalori: (p(x)u) + q (x)u = r(x)u(x) in u = 0 in S + p(x) > 0, q (x) 0, r(x) > 0 , p(x) C 1 (), q (x), r(x) C ()
(40)
Al problema (40) associamo il seguente funzionale, detto quoziente di Rayleigh: R (p + q2 )d R J [] + (42) r2 d Si pu allora dimostrare che il funzionale (42) gode delle seguenti propriet: 1 = min J [] = min J [] A0 L A0 {0} = J [ u ] , k = 1 , 2, ....... k k (43) 1 + H ( ) | = 0 in S = A 0 L + L2 () (r1/2 , r1/2 ) = 1
ossia il pi piccolo autovalore 1 il valore minimo che assume il funzionale J [] al variare di in A0 escludendo la funzione identicamente nulla e il valore che assume J [] sulla generica autofunzione uk del problema (40) fornisce il corrispondente autovalore k , come si verica immediatamente moltiplicando per u lequazione del problema (40) e integrando su . Si verica inoltre che 2 J [] = J [] (ossia il funzionale omogeneo di grado zero). Tale J [] = 2 propriet garantisce da un lato che che la ricerca del minimo di J [] in A0 {0} equivalente alla ricerca del minimo del numeratore della (42) col vincolo che il denominatore valga uno (vedi Appendice), dallaltro che la relazione k = J [uk ] non presenti ambiguit, dato che le autofunzioni sono denite a meno di un fattore moltiplicativo. Inne ogni k (k = 2, 3, ...) costituisce un minimo vincolato per J [] nel senso che: min J [] k = (A0 {0})Mk n o Mk + L2 () (r1/2 , r1/2 us ) = 0, s = 1, 2, ...k 1 (44) (45)
ossia k il minimo di J [] in A0 {0} col vincolo che sia ortogonale (rispetto al peso r) alle autofunzioni {us }s=1,2,...k1 .
2.4
2.4.1
Metodi variazionali approssimati

Metodo di Rayleigh-Ritz
Tale metodo si applica a quei problemi che ammettono una formulazione variazionale, ossia problemi in cui si cerca una funzione u che minimizzi (o massimizzi o renda stazionario) un certo funzionale J [u] in un denito spazio A. Dora in poi, senza specicare massimo, minimo o punto stazionario, diremo semplicemente punto estremale intendendo un punto che annulla la variazione prima del funzionale. Consideriamo allora il caso del problema (24) che abbastanza generale, e gli spazi deniti dalle (28) che per comodit riscriviamo (al
16
posto di gD scriveremo semplicemente g ): A = u H 1 () |u = g in SD M = v H 1 () |v = 0 in SD
(46)
Sia ora noto il funzionale J [u]. Sia poi 0 A una arbitraria funzione assegnata (se g nota anche in o se prolungabile in conviene assumere 0 = g ) e siano 1 , 2 , ...N , N funzioni linearmente indipendenti appartenenti a M. Allora la funzione: uN (x) = 0 (x) +
N X j =1
cj j (x)
(47)
appartiene ad A (c1 , c2 , ....cN ) RN . Al variare comunque di (c1 , c2 , ....cN ) RN , la funzione uN spazzer un insieme AN A. Il metodo di Rayleigh-Ritz consiste nellapprossimare la ricerca dellestremale di J in A, nella ricerca dellestremale di J in AN . Tanto meglio lo spazio AN , spazzato dalla uN , approssima bene A, tanto pi preciso il risultato fornito da tale metodo. Ovviamente trovare un estremale di J in AN , equivale a trovare i punti estremali della seguente funzione delle N variabili (c1 , c2 , ....cN ) RN : (c1 , c2 , ....cN ) + J [0 +
N X j =1
cj j ] = J []
AN
(48)
ossia risolvere il sistema di N equazioni in N incognite: /cr = 0, r = 1, 2, ....N (49)
Trovati i coecienti cr che soddisfano le (49), trovo uN (x) che la funzione approssimante la soluzione esatta del problema variazionale. In molti casi di interesse applicativo, data la struttura quadratica dei funzionali, il sistema (49) lineare e quindi facilmente risolvibile dal punto di vista computazionale. 2.4.2 Metodo di Galerkin
Siano allora 1 , 2 , ...N , N funzioni linearmente indipendenti, appartenenti a M, per la costruzione di una approssimante u N sempre secondo una formula analoga alla (47): N X ( x ) = ( x ) + c (51) u 0 N j j (x)
j =1
Tale procedura si utilizza per approssimare soluzioni deboli, quando la formulazione variazionale non possibile. Il problema allora trovare una funzione u A tale che (50) K [u , v ] = F [v ], v M
17
e siano 1 , 2 , ... N , N funzioni linearmente indipendenti appartenenti a M (eventualmente coincidenti con le 1 , 2 , ...N ) necessarie ad approssimare la condizione che impone il soddisfacimento della K [u , v ] = F [v ] per ogni v M. Scrivendo allora: (52) K [u N , r ] = F [ r ], r = 1, 2, ...N
otteniamo il sistema di N equazioni in N incognite c 1 , c2 , ...., cN . Risolto il ( x ) che la funzione approssimante la soluzione sistema, dalla (51) ricaviamo u N esatta del problema debole (50). Si pu poi dimostrare che tale procedura coincide con quella di Rayleigh-Ritz, qualora la formulazione debole (50) ammette una formulazione variazionale equivalente.
2.4.3
Metodo di Rayleigh-Ritz nei problemi agli autovalori
Applichiamo la procedura di Rayleigh-Ritz al problema agli autovalori (40). indipendenti, appartenenti allo spazio Siano 1 , 2 , ...N , N funzioni linearmente A0 = H 1 () | = 0 in S = e sia A0N sia linsieme spazzato dalla uN =
N X j =1
cj j
(53)
al variare di (c1 , c2 , .....cN ) in RN .Valutiamo allora il quoziente di Rayleigh (42) in corrispondenza della funzione approssimante uN . Otteniamo allora:
N X N (c1 , c2 , .....cN ) cj j ] = H (c1 , c2 , .....cN ) + J [ D(c1 , c2 , .....cN ) j =1
N (c1 , c2 , .....cN ) + D(c1 , c2 , .....cN ) + dove: Ajk Bjk + + Z Z
j,k=1 N X
N X
Ajk cj ck = (X T .A.X ) Bjk cj ck = (X T .B.X )
(54)
j,k=1
(pj k + qj k )d rj k d, X + [c1 , c2 , .....cN ]T
Da notare che le matrici A = ((Ajk )), B = ((Bjk )) sono simmetriche e le forme quadratiche (X T .A.X ), (X T .B.X ) sono denite positive (in quanto traduzioni di strutture quadratiche positive) come si evince dalle (54) e dal fatto che per ipotesi (vedi 40) p, r > 0, q 0. Cerchiamo allora il minimo della funzione H (c1 , c2 , .....cN ) al variare di (c1 , c2 , .....cN ) in RN , con il vincolo che il denominatore valga uno (D = 1), 18
ossia il minimo di J [] in A0N L A0 L . Applicando il metodo dei moltiplicatori di Lagrange, segue che dobbiamo minimizzare N col vincolo 1 D = 0, e(1 D). Segue: ossia annullare le derivate parziali della funzione N + Aggiungendo il vincolo e tenendo conto delle (54), in forma matriciale otteniamo: e A.X = B.X, X T .B.X = 1 (55) e e(1 D))/cr = N/cr D/c (N + r = 0, r = 1, 2, ....N
Come si vede il vincolo costituisce semplicemente una condizione di normalize zazione degli autovettori per il problema agli autovalori dato dalla A.X = B.X. Dunque la ricerca del minimo vincolato di H comporta la risoluzione delle (55). Anch le (55) ammettano autosoluzioni deve annullarsi il determinante: e )=0 det(A B (56)
Poich A e B sono simmetriche, lequazione (56) fornisce autovalori tutti e1 il pi piccolo. Allora tale valore costituisce un approssimante reali. Sia del valore esatto 1 del problema (40). Infatti dalle (55) segue, moltiplicando e, dato da: e = (X T .A.X )/(X T .B.X ) = per X T , che il generico autovalore N/D = H (X ), cio proprio il valore che assume H in corrispondenza del e1 il pi piccolo degli autovalori, esso corrispondente autovettore. Poich anche il pi piccolo valore che assume H, valore assunto in corrispondenza dellautovettore X1 . Segue:
X 6=0
minH (X ) =
X T .B.X =1
min
Daltra parte essendo anche:
T T e1 N (X ) = (X1 .A.X1 )/(X1 .B.X1 ) =
(57)
ed essendo lautovalore esatto 1 soddisfacente la: 1 =

A0 L
e1 =
A0N L
min
J []
min J []
e1 1 , ossia e1 approssima per eccesso dal fatto che A0N L A0 L lautovalore esatto 1 . Tale procedura fornisce generalmente unottima approssimazione dellautovalore pi piccolo e della corrispondente autofunzione. Come spiegato in Appendice, anche gli altri autovalori e i corrispondenti autovettori approssimano quelli esatti, ma la precisione scade al crescere della grandezza degli autovalori.
19
3
3.1
ESEMPI APPLICATIVI
Equazione della membrana
Con membrana si intende un mezzo continuo bidimensionale resistente a trazione ma non a essione e taglio. Una pellicola o un lenzuolo elastico teso hanno un comportamento che ben approssima quello di una membrana. Supponendo che a riposo (al tempo t = 0) la membrana appartenga ad un piano xy , lequazione che ne descrive le piccole deformazioni in termini di spostamento verticale z (x, y, t) rispetto al piano xy , data dalla seguente equazione iperbolica: 2 z/t2 = a2 2 z + F (x, y, t)/ (58)
dovep a = T0 /, =densit areolare=massa/area, T0 =tensione=forza/lunghezza F (x, y, t) =forza areolare=(forza/area) applicata al generico elemento darea nel punto della membrana di coordinate (x, y, z (x, y, t)) al tempo t. 3.1.1 Deformazione della membrana sotto lazione di un carico ripartito
Cominciamo col risolvere un problema statico, ossia quando la funzione z e quindi F sono indipendenti dal tempo. Lequazione (58) diventa allora: 2 z = f (x, y ) + F (x, y )/(a2 ) (59)
Otteniamo allora una equazione ellittica, equazione di Poisson, nellincognita z (x, y ) nota la funzione f (x, y ). La z (x, y ) fornisce ovviamente la deformata della membrana sotto lazione del carico distribuito F (x, y ). Risolviamo allora tale equazione col metodo di Rayleigh-Ritz per il caso di una membrana rettangolare il cui contorno vincolato ad appartenere al piano xy qualunque sia la deformazione della membrana. A riposo la membrana occupi il dominio rettangolare: = {(x, y ) |0 x Lx , 0 y Ly } . Si tratta allora di risolvere il problema: 2 z z = f (x, y ) in = 0 su (60)
Dalla relazione (35) sappiamo che il problema (60) equivale a trovare lestremale del seguente funzionale: Z (61) J [z ] = (z z 2f z ) d in A = z H 1 () |z = 0 in 20
In questo caso essendo A uno spazio vettoriale per la condizione di nullit di z su , possiamo assumere M = A e quindi 0 = 0. Dobbiamo scegliere ora delle funzioni linearmente indipendenti appartenenti a M = A . Scegliamo allora le seguenti funzioni trigonometriche: i,j + sin(ix/Lx ) sin(jy/Ly ) (62)
le quali, come immediatamente si verica, si annullano identicamente su e quindi appartengono ad M = A e sono linearmente indipendenti. Per ovvi motivi di semplicit usiamo una notazione a due indici i,j per denotare le funzioni (62). Costruiamo allora la funzione approssimante: z =
N X
N2
cij i,j
(63)
i,j =1
dove N 2 rappresenta il numero di funzioni i,j . Troviamo allora gli estremali della funzione ottenuta inserendo la (63) nella (61) : Z 2 2 = ((z/x) + (z/y ) 2f z ) d = *
z =zN 2 N X
i,j =1
N X
cij i,j /x) + (
i,j =1
N X
cij i,j /y ) 2f Z d
cij i,j
i,j =1
(64)
hi +
Imponendo allora lannullamento delle derivate parziali di rispetto ai coecienti crs segue: * + N N X X = 2 r,s /x cij i,j /x + r,s /y cij i,j /y f r,s = 0 crs i,j =1 i,j =1 da cui:
N X
ijrs + (r,s /x)(i,j /x) + (r,s /y )(i,j /y ) r, s = 1, 2, ...N
i,j =1
ijrs cij = f r,s
(65)
Il sistema (65) un sistema di N 2 equazioni lineari nelle N 2 incognite crs . In virt della scelta delle autofunzioni (62), si verica facilmente che: ( 0 se i 6= r o j 6= s 2 2 ijrs = r 2 2 Ly Lx rs + 4Lx + s 4 se i = r e j = s Ly
21
Dalle (66) e dalla (63) si ha la soluzione approssimata: zN 2 =

N X f r,s / rs sin(rx/Lx ) sin(sy/Ly )
cosicch il sistema (65) diagonalizzabile e fornisce: rs crs = f r,s crs = f r,s / rs
(66)
(67)
r,s=1
Si pu dimostrare che per N la (67) tende alla soluzione esatta del problema (60). A titolo di esempio in gura 1 e 2 sono riportati i graci 3D per due membrane quadrate di lato unitario sollecitate rispettivamente dai seguenti due pesi distribuiti, utilizzando N = 20 : f = exp 35((x Lx /4)2 + (y Ly /2)2 ) f =1
0.06 0.04 0.02 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 10 0.2
1 0.8 0.6 0.4
Fig.1 f = 1
0.015 0.01 0.005 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.2 0.6 0.4 1 0.8
Fig.2 f = exp 35((x Lx /4)2 + (y Ly /2)2 ) 22
3.1.2
Autovibrazioni della membrana
Valutiamo ora i modi di oscillazione propri della membrana sempre ssata agli estremi. Con modo di oscillazione proprio si intende una oscillazione non forzata che evolve nel tempo con una sola frequenza. La storia temporale delloscillazione di ogni punto materiale del continuo in esame cio sinusoidale (trascurando ovviamente gli attriti). Per valutare tali modi di oscillazione nella equazione (58) poniamo F = 0 (assenza di forzante) e cerchiamo soluzioni del tipo (sinusoidali nel tempo): z I = u(x, y ) exp(It) 1 + 2 u(x, y ) = a2 2 u o anche ponendo + 2 /a2 otteniamo: 2 u = u (69) (68)
Inserendo la (68) nella equazione (58) segue:
Lequazione (69) va integrata sempre richiedendo che u sia nulla al contorno cio su (membrana ssata agli estremi) e richiedendo che u non sia identicamente nulla. La (69) allora un problema agli autovalori del tipo (40) con p = 1, q = 0, r = 1. Risolviamolo allora col metodo di Rayleigh-Ritz calcolando il primo autovalore e il primo modo di oscillazione. Poich le funzioni linearmente indipendenti devono appartenere allo spazio: A0 = H 1 () | = 0 in S = possiamo scegliere le funzioni i,j denite dalle (62) e costruire la funzione approssimante come: N X crs r,s (70) uN 2 =
r,s=1
ottenuto dal funzionale (42) ponendo: p = 1, q = 0, r = 1. Per poter usare la simbologia matriciale analoga al problema agli autovalori (55), dobbiamo usare un solo indice per denotare le funzioni r,s . Se deniamo allora la corrispondenza: (r, s) j = (r 1)N + s 23 (72)
che deve minimizzare il funzionale: R ( )d J [] + R 2 d
(71)
che equivale ad associare alla coppia (1, 1) lindice j = 1, alla coppia (1, 2) lindice j = 2 e via dicendo, lapprossimante (70) diventa: uN 2 =
N X j =1
2
cj j
(73)
La relazione (72) biunivoca. Infatti noto j si pu risalire sia ad r che ad s. Si verica immediatamente che le inverse delle (72) sono date da: j1 + 1, [] + parte intera di N j1 s(j ) = j N N
r(j ) =
(74)
Con tale notazione la generica j data da: j = sin(r(j )x/Lx ) sin(s(j )y/Ly ) Lequazione (55) diventa allora: e A.X = B.X Ajk + Z j k j k + )d j k d = ( x x y y Z Bjk + j k d
(75)
(76)
dove:
(77)
Calcolando gli integrali, analogamente ai risultati ottenuti dalle (65), segue che: ( 0 se j 6= k 2 2 (78) Ajk = r(j )2 2 Ly Lx + s(j ) se j = k 4Lx 4Ly 0 se j 6= k Bjk = Lx Ly se j = k 4 Le matrici A, B sono dunque diagonali e quindi gli autovalori del problema (76) sono immediatamente calcolabili e dati da: ej = Ajj /Bjj = = 1, 2, ...... r(j )2 2 s(j )2 2 + L2 L2 x y (79)
a cui corrispondono le autofunzioni: j = sin(r(j )x/Lx ) sin(s(j )y/Ly ) 24 (80)
Il pi piccolo autovalore si ha per j = 1 r = 1, s = 1 e la corrispondente autofunzione sin(x/Lx ) sin(y/Ly ) (ossia il primo modo di oscillazione) mostrata in Fig.3 per il caso del quadrato di lato uno.
Fig.3: primo modo di oscillazione In gura 4 e 4bis sono rappresentati rispettivamente i modi di oscillazione: secondo, terzo, quarto e quinto.
Fig.4: secondo e terzo modo di oscillazione
Fig.4bis: quarto e quinto modo di oscillazione Utilizzando il metodo di separazione delle variabili, facile vericare che gli autovalori (79) e le autofunzioni (80) sono esatti in virt di una scelta felice delle j ,che in questo caso coincidono con i modi esatti di oscillazione. 25
Valutiamo ora leetto relativo ad una diversa scelta delle funzioni j . Tenendo conto che si devono annullare al contorno della membrana, potremmo provare con delle funzioni polinomiali del tipo: j = [x(x 1)]r[j ] [y (y 1)]s[j ] (81)
Tali funzioni non sono ortogonali in e di conseguenza le matrici A e B stavolta non sono diagonali. Ponendo ad esempio N = 2 N 2 = 4 si ottengono dal sistema (76), dopo aver calcolato le matrici A e B i seguenti quattro autovalori approssimati posti a confronto con quelli veri: e = {19.7395, 111.9999, 111.9999, 204.2605} = {19.7392, 49.3480, 49.3480, 78.9568} Come si vede anche con soli quattro modi lapprossimazione, per eccesso come dimostrato, dellautovalore pi piccolo ottima. Tale fatto chiaramente legato alla analoga simmetria delle (81) e del primo modo di oscillazione. La cattiva approssimazione degli autovalori successivi invece legata al fatto che le (81) non sono mai emisimmetriche. Calcolando dalle (76) lautosoluzione (c1 , c2 , c3 , c4 ) corrispondente al primo autovalore possiamo costruire lautofunzione approssimante il primo modo di oscillazione: uN 2 =
N X j =1
2
cj [x(x 1)]r[j ] [y (y 1)]s[j ]
(82)
il cui graco riportato in gura 5.
1 0.75 0.5 0.25 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.2
1 0.8 0.6 0.4
Fig. 5 In gura 6 sono riportate rispettivamente in ordinata le dierenze in valore assoluto fra lautofunzione esatta data dalle (75) e quella approssimata per diversi valori di y = 0.1, 0.25, 0.5 e in ascissa il valore di x. In gura 7 tale differenza gracata in forma tridimensionale. Ovviamente, per rendere omogeneo 26
il confronto, questo stato eettuato dopo aver normalizzato le autofunzioni al loro valore massimo, cosicch questo risulta unitario dopo la normalizzazione.
0.002 0.0015 0.001 0.0005 0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.2
0.8 0.6 0.4
Fig.6 Come si vede lerrore massimo circa il 2 per mille.
Fig.7
3.2
Svuotamento a potenziale di un serbatoio
Consideriamo il problema dello svuotamento di un serbatoio piano in termini di funzione di corrente . In assenza di vorticit, la funzione verica lequazione di Laplace nel dominio uido mostrato in gura 8.
y
1
3
a
x
b
Fig.8 Si tratta quindi di risolvere il problema:
27
2 = 0 in = g in
(83)
dove = {x, y |0 < x < L, 0 < y < h } Vediamo ora chi deve essere la funzione g anch il problema di Dirichlet (83) traduca correttamente il processo di eusso. Innanzi tutto la frontiera composta di quattro parti S1 S2 S3 S4 indicate in gura con i numeri 1, 2, 3, 4. Le S2 e S4 sono superci impermeabili e dunque su esse la costante (vedremo poi che valore deve assumere). S3 in parte impermeabile (0 x a b x L) + SIM P3 e in parte permeabile (a < x < b)+ SP3 , mentre S1 tutta permeabile. Ricordando le relazioni che legano la funzione di corrente al campo di velocit V + (Vx , Vy ): Vx = /y Vy = /x detta V1 = Q/L (Q =portata) la velocit del uido (assunta uniforme) sulla supercie libera S1 e V3 = Q/(b a) la velocit allo sbocco (parte permeabile di S3 , sempre assunta uniforme) su tali sezioni dovr essere: /x|S1 /x|SP3 = V1 |S1 = V1 x + const1 = V3 |SP3 = V3 x + const3
Landamento qualitativo della g disegnato in Fig.8, in cui si mette in evidenza landamento lineare della sulle frontiere permeabili e il valore comune = Q assunto per garantire la continuit sulla frontiera . La funzione g , come evidente, non di classe C 1 su in quanto la derivata discontinua nei quattro punti intersezione delle parti permeabili di con quelle impermeabili. Risolviamo ora il problema (83) col metodo di Rayleigh-Ritz, cercando lestremale del funzionale (formula (35) con f = 0): Z (85) J [ ] = d + h i
Aggiustando allora le costanti in modo che il valore assunto da su sia una funzione continua segue che ( | = g ): g1 (x) + V1 x in S1 = {0 x L, y = h} V1 L = Q in S2 = {0 y h, x = L} 0 in S4 = {0 y h, x = 0} (84) g= 0 per 0 x a V3 (x a) per a < x < b in S3 g (x) = 3 V3 (b a) = Q per b x L
28
nellinsieme A = H 1 () = g su . Poich g non nulla, tale insieme non uno spazio vettoriale ed necessario denire anche lo spazio vettoriale M = H 1 () = 0 su . Come abbiamo visto nei metodi variazionali approssimati, la funzione approssimante si deve porre nella forma: N 2 0 = 0 +
N X
cij i,j
(86)
i,j =1
A, i,j M
La scelta delle i,j , tenendo conto che lappartenenza ad M richiede che tali funzioni si annullino sulla frontiera , pu essere fatta utilizzando le funzioni: jy ix ) sin( ) (87) L h Per quanto riguarda la scelta di 0 ,tale scelta arbitraria ma lappartenenza ad A richiede che 0 assuma su i valori di g. E allora naturale cercare di vedere se g prolungabile in . Ora sappiamo che g1 (x) il valore che assume per y = h, mentre g3 (x) il valore che assume per y = 0. Per prolungarla in maniera continua allinterno del dominio uido, naturale provare a connettere tali due funzioni attraverso una combinazione lineare a coecienti dipendenti da y ponendo: i,j = sin( (h y ) y g3 (x) + g1 (x) (88) h h Come immediato vericare tale funzione denita e continua in tutto e su assume i valori di g. Va sottolineato che tale funzione solo continua, ma ha derivate discontinue come g . Lappartenenza ad A non richiede per alcuna condizione di continuit delle derivate ma solo che queste siano a quadrato integrabile (appartenenza ad H 1 ()), condizione senzaltro vericata data la nitezza delle derivate nei punti dove esistono. Inseriamo ora lapprossimante (86) nel funzionale (85) e cerchiamo gli estremi della funzione: N X cij i,j ] (89) = J [ 0 + gprolungata = 0 =
i,j =1
al variare di cij R. Imponendo lannullamento delle derivate parziali /crs , segue, dopo alcuni passaggi, che i coecienti cij devono vericare il sistema lineare:
N X
cij
i,j =1
i,j r,s i,j r,s + x x y y
0 r,s 0 r,s + (90) x x y y
r, s = 1, 2, ...N
29
Lortogonalit delle i,j in ha come conseguenza che nella sommatoria a primo membro delle (90) solo i termini con i = r e j = s sono non nulli cosicch il sistema immediatamente risolvibile in quanto diagonalizzato e porge: crs rs rs = rs /rs 0 r,s 0 r,s + + x x y y r,s r,s r,s r,s + + x x y y
(91)
Eseguendo i calcoli si trova che: rb ra hQ (sin( ) sin( )) (b a)s L L 2 r2 h s2 L ( + ) 4 L h
rs rs
= =
Nelle Fig.9 e Fig.10 sono riportati i graci delle linee di livello (linee di corrente) per lapprossimante (86) con N = 20, relativi rispettivamente ad un serbatoio quadrato di lato unitario con Q = 1. e con eusso compreso nella zona fra 0.4 < x < 0.6 e 0.6 < x < 0.8:
Fig. 9
Fig.10
Prima di concludere tale esempio facciamo una interessante osservazione. Lapprossimante (86), avendo come addendo 0 , una funzione continua ma con derivate discontinue. Per N deve per fornire la soluzione esatta dellequazione di Laplace relativa al problema (83), che richiede funzioni con derivate continue no al secondo ordine (appartenenza a C 2 ()). Per visualizzare come la funzione N 2 "transmigra" per N da H 1 () verso C 2 () 30
(equivalenza fra la formulazione debole e quella classica) osserviamo i graci di Fig.11 e Fig.12 che riportano landamento di N 2 (x, h/2) plottato al variare
N
H 1 ( )
C 2 ( )
di x per y = h/2 rispettivamente per N = 0, N = 5, N = 20, N = 40 :
N =0 Fig11
N =5
N = 20 Fig.12
N = 40
Come si vede, allaumentare del numero di modi, la funzione perde le discontinuit e tende a diventare liscia come richiede la formulazione classica del problema (83). 31
Lo svuotamento a potenziale del serbatoio, pu essere fatto anche in termini della funzione potenziale risolvendo sempre lequazione di Laplace ma con condizioni al contorno alla Neumann essendo in tal caso V = . Al posto del problema (83) avremo allora il problema: 2 = 0 in (92) /n = g in dove g deve valere (la normale n assunta esterna): /y = V1 in S1 = {0 x L, y = h} /x = 0 in S2 = {0 y h, x = L} /x = 0 in S4 = {0 y h, x = 0} g= 0 per 0 x a V3 per a < x < b in S3 /y = 0 per b x L
Da notare che tale funzione g verica la condizione di risolubilit (39) in quanto: Z gd = V3 (b a) V1 L = Q Q = 0
sullapprossimante e il sistema lineare per calcolare i coecienti dello sviluppo sarebbe quindi omogeneo ammettendo la sola soluzione nulla. Posto allora:
N X
in A = M = H () . Poich in tale problema non richiesto nessun comportamento speciale sulla frontiera per appartenere ad A, lapprossimante conviene denirla attraverso una serie di coseni che non si annullano identicamente sulla frontiera. Se si scegliesseZuna serie di seni che si annullano su come nel prob
1
Dalla formula (36) sappiamo che il problema (92) equivalente a trovare lestremale del funzionale: Z Z gdS (93) J [] = d 2

lema (83), il termine
gdS nella (93) sarebbe identicamente nullo calcolato
N 2 i,j
cij i,j , + J [N 2 ] jy ix ) cos( ), c00 + 0 L h
(94)
i,j =0
+ cos(
imponendo lannullamento delle derivate parziali /crs si ottiene un sistema lineare nelle incognite crs , i cui valori forniscono lapprossimante (94). Laver posto c00 + 0 conseguenza del fatto che lequazione di Laplace, con condizioni alla Neumann, ammette innite soluzioni che dieriscono per una
32
costante arbitraria e quindi lannullamento di c00 equivale ad aver fatto una particolare scelta per tale costante arbitraria. Nelle Fig.13 sono riportate le soluzioni sovrapposte alle analoghe gure 9 e 10 per visualizzare la rete del moto.
Fig.13
3.3
Oscillazioni trasversali di una trave
Consideriamo una trave omogenea di lunghezza L, sezione S , modulo elastico E e densit , vincolata ai due estremi mediante una ssata combinazione di due dei tre seguenti vincoli: appoggio. incastro o estremo libero. Per descrivere le oscillazioni forzate trasversali di piccola ampiezza della trave, bisogna risolvere lequazione del quarto ordine: 2 z/t2 + a2 4 z/x4 = f (x, t) f (x, t) + F (x, t)/(S ) (95)
dove a2 + EJ/(S ), F (x, t) il carico distribuito (positivo verso lalto), J il momento dinerzia rispetto allasse neutro e z (x, t) la deformata istantanea della trave rispetto alla posizione di riposo.
z
33
Cominciamo con studiare le autovibrazioni della trave, ossia oscillazioni non forzate in cui ogni elemento della trave oscilla con una medesima frequenza. Dallequazione (95) annullando allora il carico distribuito e cercando soluzioni del tipo: (96) z (x, t) = zf (x)eIt segue il problema agli autovalori del quarto ordine: d4 zf /dx4 = zf , + 2 /a2 s1 d z/dxs1 = ds2 z/dxs2 = 0 per x = 0 p1 d z/dxp1 = dp2 z/dxp2 = 0 per x = L
(97)
consistente nel trovare soluzioni non identicamente nulle zf assieme al corrispondente autovalore > 0. Gli interi s1 , s2 , p1 , p2 assumono i valori 0, 1, 2, 3 (d0 z/dx0 da intendersi come z ) in relazione alle condizioni di vincolo in x = 0 e x = L. In particolare per lappoggio si devono annullare lo spostamento (indice 0) e il momento (indice 2), per lincastro spostamento e rotazione (indici 0 e 1) e per lestremo libero momento e taglio (indici 2 e 3). Il problema (97) pu essere risolto analiticamente nel seguente modo. La soluzione generale della equazione dierenziale ordinaria del quarto ordine d4 zf /dx4 = zf si verica immediatamente essere: (98) zf = A sin(x) + B sinh(x) + C cos(x) + D cosh(x) dove + 4 e A, B, C, D sono quattro costanti arbitrarie. Imponendo le quattro condizioni al contorno che impongono il soddisfacimento dei vincoli, si ottiene un sistema omogeneo di quattro equazioni lineari nelle incognite A, B, C, D. Annullando il determinante di tale sistema, al ne di imporre lesistenza di autosoluzioni (non identicamente nulle) si perviene ad una equazione del tipo: Det() = 0 (99) le cui innite soluzioni reali e positive {1 , 2 , .., k , ....} forniscono le radici quarte degli inniti autovalori del problema (97). Per ogni autovalore possibile ricavare risolvendo il sistema omogeneo le A, B, C, D (a meno di una costante moltiplicativa) che inserite nella (98), forniscono la corrispondente autofunzione, detta anche modo di oscillazione. Autovalori e autofunzioni possono essere ordinate per valori crescenti degli autovalori: (1 , zf ), (2 , zf ), ...(k , zf ), ...... 1 < 2 < 3 < ....... poich si pu dimostrare che esiste un autovalore pi piccolo 1 . Ad ogni autovalore k corrisponde la pulsazione k = a k = a2 k , che la kesima pulsazione di risonanza della trave. La prima frequenza di risonanza dunque la pi bassa, mentre le altre sono via via crescenti con lordine della riso(k) nanza stessa. Le funzioni zf (x)eIk t sono particolari soluzioni (particolari in 34
(1) (2) (k)
(100)
quanto ogni elemento della trave oscilla con uguale pulsazione k ) dellequazione omogenea che si ottiene dalla (95) ponendo F = 0, ossia dellequazione: 2 z/t2 + a2 4 z/x4 = 0 (101)
Linsieme di tutte le soluzioni di tale equazione, essendo questa lineare ed omogenea, costituisce uno spazio vettoriale S come facilmente si verica. Fra due elementi (funzioni) z1 , z2 S (ossia soddisfacenti la (101)), deniamo il seguente prodotto scalare: ZL (z1 , z2 ) + z1 z2 dx
0
(102)
Se (z1 , z2 ) = 0 diremo che le due funzioni sono ortogonali, in analogia ai vettori dello spazio ordinario. Dimostriamo ora la seguente propriet fondamentale. Per le ipotizzate condizioni di vincolo alle due estremit della trave (appoggio, incastro o estremo libero) i modi di oscillazione sono fra loro ortogonali, ossia: (zf
(m)
, zf ) = 0 se m 6= n
(n)
(103)
Ovviamente poich si sono scartate le soluzioni banali (ossia identicamente (m) (m) nulle), sar sempre (zf , zf ) > 0, m = 1, 2, 3......Per dimostrare la (103), cominciamo con losservare che z1 , z2 S (d4 z1 /dx4 , z2 ) = (z1 , d4 z2 /dx4 ). Tale relazione si ricava facilmente integrando quattro volte per parti no a spostare la derivata quarta sulla funzione z2 . Ad ogni integrazione per parti, tenendo conto delle possibili condizioni di vincolo ipotizzate, spariscono sempre (k) i termini variati fra 0 ed L. Ricordando allora che una generica zf verica la d4 zf /dx4 = k zf , segue allora che: (d4 zf
(m) (k) (k)
/dx4 , zf ) = m (zf
(m) (n)
(n)
(m)
, zf ) = (zf
(m) (n) (m) (n)
(n)
(m)
, d4 zf /dx4 ) = n (zf
(m)
(n)
(m)
, zf )
(n)
e dunque m (zf
, zf ) = n (zf
m 6= n allora (m n ) 6= 0 (zf
ora quale base per rappresentare un generica funzione z (x, t) che deve soddisfare lequazione di partenza non omogenea (95). A tale scopo basta porre: z (x, t) =
X j =1
, zf ) = 0 il che dimostra la (103). o n (k) pu essere usata Linsieme delle autofunzioni ortogonali zf (x)
k=1,2,3...
, zf ) ( m n )(zf
, zf ) = 0. Se
(n)
Aj (t)zf (x)
(j )
(104)
essendo Aj (t) dei coecienti incogniti del tempo, che rappresentano lampiezza (j ) del j -esimo modo di oscillazione zf (x). Inserendo la (104) nella (95) segue:
(j ) X d4 zf (x) d2 Aj (t) (j ) 2 ( z ( x ) + a A ( t ) ) = f (x, t) j f dt2 dx4 j =1
35
2 Ricordando al solito che zf verica la d4 zf /dx4 = j zf , con j = 2 j /a , segue allora la: X d2 Aj (t) (j ) ( + 2 (105) j Aj (t))zf (x) = f (x, t) 2 dt j =1
(j )
(j )
(j )
Moltiplicando scalarmente entrambi i membri della precedente per zf ricordando la propriet di ortogonalit (103), segue: d2 Ak (t) + 2 k Ak (t) = fk (t) dt2 fk (t) (k) fk (t) + (k) (k) , fk (t) + (f (x, t), zf (x)) (zf , zf )
(k)
(106)
Qualora il carico F (x, t) = Sf (x, t) sia concentrato in un punto xc (eventualmente mobile xc (t)), le precedenti equazioni possono essere ancora utilizzate attraverso un opportuno passaggio al limite. Sia infatti Fc (t) un carico concentrato in xc (t). Immaginiamolo ora distribuito uniformemente nellintervallo [xc (t) l/2, xc (t) + l/2] con un carico distribuito uniforme di intensit F (x, t) = Sf (x, t) = Fc (t)/l. Per l 0 tale carico distribuito tender al carico concen(k) trato Fc (t) in xc (t), col che il termine (f (x, t), zf (x)) nel passaggio al limite diventer:
l0
lim(f (x, t), zf (x)) = lim

xc ( t)+l/2 Z (k)
(k)
l0 S
(Fc (t)/l, zf (x)) = Fc (t) (k) z (xc (t)) S f
(k)
Fc (t) 1 lim = S l0 l
zf (x)dx =
xc (t)l/2
avendo applicato il teorema della media nellultimo passaggio. Segue che per un carico Fc (t) concentrato in xc (t) le equazioni (106) diventano: (k) Fc (t) zf (xc (t)) d2 Ak (t) 2 + A ( t ) = k k dt2 S (z (k) , z (k) )
f f
Generalizzando e sovrapponendo gli eetti per il caso di un carico distribuito (i) (i) F (x, t) e N carichi concentrati Fc (t) in xc (t) (i = 1, 2, ..., N ) avremo le equazioni: d2 Ak (t) + 2 k Ak (t) = fk (t) dt2 fk (t) + fk (t) (zf , zf )
(k) (k)
(107)
, fk (t) +
N 1 1 X (i) (k) (k) i) (F (x, t), zf (x)) + F (t)zf (x( c (t)) S S i=1 c (k)
Lampiezza Ak (t) del k -esimo modo di oscillazione zf (x), soddisfa dunque lequazione di un oscillatore armonico di pulsazione propria k , eccitato dalla 36
forzante fk (t) proporzionale alla proiezione del carico sul modo stesso zf (x). Se tale proiezione nulla, il modo corrispondente non viene eccitato. Se la fk (t) oscilla con pulsazione prossima alla k , allora il k-esimo modo di oscillazione (k) zf (x) va in risonanza. Se inne il carico non dipende esplicitamente dal tempo, allora le fk (t) = fk sono delle costanti. Le (107) ammettono allora le soluzioni costanti Ak = fk / 2 k che inserite nella (104) forniscono la deformata della trave (soluzione stazionaria) sotto lazione statica del carico. Nel caso pi generale, lintegrazione delle (107) fornisce delle funzioni del tempo Ak (t) che inserite nella (104) forniscono la deformata istantanea della trave z (x, t). Risolvendo ad esempio le (107) con condizioni iniziali Ak (0) = 0, A0 k (0) = 0, si sta imponendo che allistante zero la trave sia indeformata e ferma. Relativamente a tale caso, supponiamo che il carico solleciti la trave, a partire dallistante t = 0, per un intervallo di tempo nito. Valutiamo allora lenergia che tale sollecitazione trasferisce alla trave e come tale energia si distribuisce tra i vari modi di oscillazione. Lenergia della trave la somma di quella cinetica e di quella elastica e dunque: Z 1 L z 2z (S ( )2 + EJ ( 2 )2 )dx Etrave = 2 0 t x Inserendo allora lo sviluppo (104) segue: Etrave = Z L Z L 2 (k) 2 (j ) d zf d zf 0 0 1 X 1 X (k) (j ) SAk Aj zf zf dx + EJAk Aj dx 2 2 dx2 dx2 0 0
k,j =1 k,j =1
(k)
(108)
Ora integrando due volte per parti e sfruttando il fatto che: d4 zf /dx4 = s zf , s = 1, 2, ... si ha: Z
L d2 z (k) f dx2 (s) (s)
d2 zf
(j )
dx2
dx =
L d4 z (k) f (j ) z dx dx4 f
= k
zf zf dx
(k) (j )
Di conseguenza la (108) diventa: Etrave =

0 0 1 X (k) (j ) (SAk Aj + EJAk Aj k )(zf , zf ) 2 k,j =1
In base alla propriet di ortogonalit dei modi di oscillazione e alla k = S 2 k /(EJ ) la precedente si semplica ulteriormente nella: Etrave =
0 1 X (k) (k) 2 S ((Ak (t))2 + 2 k (Ak (t)) )(zf , zf ) 2
(109)
k=1
che rappresenta lenergia istantanea che la trave possiede allistante t. Per t T , dove T un tempo oltre il quale cessa il carico che sollecita la trave, il 0 2 termine ((Ak (t))2 + 2 k (Ak (t)) ) (vedi Appendice sulla trasformata di Fourier) 37
uguaglia il modulo al quadrato della trasformata di Fourier del secondo membro 2 della (107) calcolata in corrispondenza di = k , ossia fk ( k ) . Posto allora: Z + (k) (k) fk ( ) + fk (t)eIt dt = fk ( )/(zf , zf )
fk ( ) + inserendo nella (109) segue: Etrave =
fk (t)eIt dt
alla trasformazione zf
3.3.1
dipendono quadraticamente da zf . Lindeterminazione sulla costante moltiplicativa dei modi di oscillazione, non ha dunque nessun eetto sul termine f ( k )2 /(z (k) , z (k) ). f f k Metodo di Rayleigh-Ritz per la trave
Cosicch lenergia che il carico trasferisce al k esimo modo proporzionale a f ( k )2 /(z (k) , z (k) ). Tale espressione, come deve essere, invariante rispetto
k
1 X f ( k )2 /(z (k) , z (k) ) S f f k 2 k=1
(k)
czf
(k)
in quanto sia il numeratore che il denominatore

(k)
Nel caso in cui la trave non abbia caratteristiche omogenee lungo il suo asse, nellequazione (95) il coeciente a sar una funzione di x: a = a(x). Lequazione delle oscillazioni non forzate sar quindi: 2 z/t2 + a2 (x) 4 z/x4 = 0 Cercando allora delle soluzioni del tipo (modi di oscillazione): z (x, t) = zf (x)eIt si ottiene lequazione agli autovalori: d4 zf /dx4 = Posto allora: a2 + diventa:
1 L
(110)
zf a2 (x)
2 ,r(x) a2
(111) +
a2 a2 (x)
RL
0
a2 (x)dx, +
> 0 la precedente (112)
d4 zf /dx4 = r(x)zf
che, assieme alle condizioni al contorno che deniscono i vincoli, denisce il problema agli autovalori per la trave non omogenea. La presenza di una r(x) 6= 1 rende la soluzione analitica complessa. Si pu allora applicare il metodo di Rayleigh-Ritz, cercando gli estremali del seguente funzionale: R L 00 00 (x) (x)dx 0 (113) J [] + R L r(x)2 (x)dx 0 38
che pu essere ottenuto moltiplicando entrambi i membri della (112) per zf e integrando (va fatta una doppia integrazione per parti sul numeratore). Le propriet del funzionale (113) sono analoghe a quello gi esaminato per i problemi ellittici.
3.4
Equazione della piastra
Con piastra si intende un continuo in cui una dimensione, lo spessore, molto pi piccola delle altre due dimensioni, ma che, a dierenza della membrana, resiste sia a taglio che a essione. Lequazione che descrive le piccole deformazioni z (x, y, t) della piastra ortogonali al piano cui appartiene in condizioni di riposo (piano xy ) data dallequazione del quarto ordine: 2z + a2 4 z = F (x, y, t) t2 4 () 4 () 4 () +2 2 2 + 4 () + 2 2 () = 4 x x y y 4 (114)
dove: z =spostamento ortogonale al piano di appartenenza della piastra a riposo F (x, y, t) =forza per unit di area applicata allareola centrata in (x, y ) =densit areolare=massa/area a2 = Es3 /(12(1 2 )) E =modulo elastico s =spessore =coeciente di Poisson 3.4.1 Deformazione della piastra sotto lazione di un carico ripartito
Cominciamo col risolvere un problema statico, ossia quando la funzione z e quindi F sono indipendenti dal tempo. Lequazione (114) diventa allora: 4 z = f + F/a2 (115)
Risolvere tale equazione vuol dire trovare la deformata della piastra sotto lazione del carico ripartito F. Supponiamo che la piastra a riposo occupi un dominio piano del piano xy e che le condizioni di vincolo siano condizioni di incastro. Si tratta allora di risolvere il seguente problema: 4 z = f in (116) z = 0, z/n = 0 su Vediamo ora di dare una formulazione debole del problema (116). Sia allora: A = M = v H 2 () v = 0, v/n = 0 su
Moltiplichiamo la prima delle (116) per una arbitraria v M e integriamo su . Otteniamo cos: 39
Applicando due volte le formule di Green-Gauss al primo termine della precedente e tenendo conto che z A in virt delle condizioni al contorno e v M si ricava facilmente: Z Z 2 z 2 vd = f vd (117) v M che costituisce la formulazione debole del problema (116). Risolviamo il problema (117) col metodo di Galerkin per il caso di piastra rettangolare, ossia assumendo: = { x, y | 0 < x < Lx , 0 < y < Ly } Costruiamo allora lapprossimante: zN 2 =
N X
zvd =
f vd
cij i,j (x, y )
(118)
i,j =1
e imponiamo che la (117) sia soddisfatta per tutte le v + r,s (x, y ), r, s = 1, 2, ..., N . Denotando al solito con hi lintegrazione in , segue il sistema lineare:
N X
i,j =1
Risolto il sistema lineare (119) si costruisce immediatamente lapprossimante (118). Vediamo ora come scegliere le i,j (x, y ) A = M. Innanzi tutto cerchiamole fattorizzate in funzioni della sola x moltiplicate per funzioni della sola y ossia: i,j (x, y ) = Xi (x)Yj (y ) (120)
cij 2 i,j 2 r,s = f r,s , r, s = 1, 2, ..., N
(119)
Le Xi (x) si devono annullare insieme alle derivate prime in x = 0 e x = Lx , mentre le Yj (y ) si devono annullare insieme alle derivate prime in y = 0 e y = Ly . Una possibile scelta nellambito delle funzioni trigonometriche la seguente: ( (i+2)x ix Xi (x) + i+2 ) i sin( Lx ) sin( Lx (121) (j +2)y j +2 jy Yj (y ) + j sin( Ly ) sin( Ly ) come facilmente si verica. Le (121) non sono per ortogonali in e di conseguenza il sistema (119) non diagonizzabile. In Fig.14 sono riportate le deformate delle piastre rispettivamente per i casi:
40
f = exp 35((x Lx /4)2 + (y Ly /2)2 )
assumendo una piastra quadrata di lato unitario e N = 10. Per il caso di carico uniformemente distribuito su una piastra quadrata la 2 2 freccia esatta in mezzeria vale F L4 x /(830a ). Avendo noi assunto f = F/(a ) = 1 e Lx = 1 segue che la freccia esatta 1/830 ' 0.0012 mentre quella trovata con N = 10 0.0010. Il numero di modi necessari a raggiungere una determinata precisione dipende, ovviamente, dalla scelta delle funzioni adottate per costruire la funzione approssimante.
f =1
0.001 0.00075 0.0005 0.00025 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 10
0.0002 1 0.00015 0.0001 0.8 0.00005 0 0.6 0 0.4 0.2 0.4 0.2 0.6 0.8 10 0.2 1 0.8 0.6 0.4
Fig.14 3.4.2 Autovibrazioni della piastra
Per studiare le autovibrazioni della piastra poniamo: z = u(x, y ) exp(It) nella equazione (114) ponendo F = 0. Otteniamo allora: 2 u + a2 4 u = 0
e quindi ponendo + 2 /a2 > 0 si ha il seguente problema agli autovalori del quarto ordine: 4 u = u in (122) u = 0, u/n = 0 su Per risolvere il problema (122) consideriamo il quoziente alla Rayleigh: Z 2 u2 ud N + Z (123) J [u] = D u2 d
41
denito in: A = u H 2 () u 6= 0, (u = 0, u/n = 0 su ) mentre : M = v H 2 () v = 0, v/n = 0 su Valutiamo ora le funzioni che annullano la variazione prima di J. Si ha: N DN N D = 0 N = D = J [u]D D2 D Si ricava poi immediatamente che: Z N = 2 2 u2 vd Z D = 2 uvd J =
(124)
Ammettendo che u C 4 (), applicando due volte le formule di Green-Gauss al primo membro della (125) e tenendo conto che u A, v M, segue: Z (4 u J [u]u)vd = 0, v M (126)
cosicch le (124) diventano: Z Z 2 u2 vd = J [u] uvd, v M

(125)
e quindi lequazione di Eulero associata al funzionale (123) : 4 u = J [u]u
(127)
Tale equazione ci dice che gli estremali del funzionale (123) sono le autofunzioni del problema agli autovalori biarmonico (122) e, in corrispondenza di tali funzioni, J [u] proprio lautovalore come mostra la (127). Poich si pu dimostrare che gli autovalori del problema biarmonico (122) sono numerabili e che c un autovalore pi piccolo, si tratta di trovare gli estremali uk del funzionale (123) e valutare il pi piccolo J [uk ], k = 1, 2, .... Dal punto di vista numerico, costruita lapprossimante: uN =
N X j =1
cj j , j M
(128)
si tratta di trovare gli estremali della funzione:

N X N (c1 , c2 , .....cN ) cj j ] = H (c1 , c2 , .....cN ) + J [ D(c1 , c2 , .....cN ) j =1
N (c1 , c2 , .....cN ) + D(c1 , c2 , .....cN ) +
j,k=1 N X
N X
Ajk cj ck = (X T .A.X ) Bjk cj ck = (X T .B.X )
(129)
j,k=1
42
con: Ajk Bjk X + + Z 2 j 2 k d j k d
+ [c1 , c2 , .....cN ]T
Poich J [u] e quindi H sono funzioni omogenee di grado zero, possiamo minimizzare H col vincolo che D = 1, ossia imporre che: e e(1 D))/cr = N/cr D/c (N + r = 0, r = 1, 2, ....N e A.X = B.X, X T .B.X = 1 (130)
da cui segue il problema agli autovalori:
e1 , questo approssimer il vero 1 del Calcolato il pi piccolo autovalore problema (122). Dal corrispondente autovettore X1 , si costruisce immediatamente il primo modo di oscillazione dallapprossimante (128). Utilizzando come funzioni Xi (x), Yj (y ) per una piastra rettangolare di lati Lx, Ly , i modi di oscillazione di una trave incastrata ai due estremi di lunghezza pari a Lx per le Xi (x) e Ly per le Yj (y ), con la solita notazione ad un indice, per il caso di una piastra di lati Lx = 1, Ly = 1.5 con N = 102 = 100, e1 = 729.52 a cui corrisponde si trova come primo autovalore approssimato: lautofunzione (primo modo di oscillazione) mostrato in Fig.15.
Fig.15: primo modo di oscillazione In Fig.16 e 16bis sono riportati rispettivamente i modi di oscillazione: secondo, terzo, quarto e quinto corrispondenti rispettivamente ai seguenti autovalori approssimati: (1740.19, 4374.89, 4429.18, 6375.97)
43
Fig.16: secondo e terzo modo di oscillazione
Fig.16bis: quarto e quinto modo di oscillazione
44
4
4.1
APPENDICE: RICHIAMI DI MATEMATICA E APPROFONDIMENTI

Formule di Green-Gauss
Sia Rm un insieme aperto, n = (n1 , n2 , ..., nm ) la normale esterna alla sua frontiera e b(x1 , x2 , ..., xm ) una funzione C 1 ( ). Allora valgono le: Z Z b d = bni dS xi Applicando le precedenti ad una funzione b = hg prodotto di due funzioni si ricava immediatamente la formula di integrazione per parti: Z Z Z g h gd = hgni dS h d x x i i
4.2
Ortogonalit degli autovettori nei problemi generalizzati agli autovalori
Consideriamo il problema generalizzato agli autovalori: A.X = B.X (131)
dove A e B sono matrici simmetriche ad elementi reali di dimensione (N N ) e X + (c1 , c2 , ..., cN )T . Dimostriamo che detti X1 , X2 due autovettori corrispondenti rispettivamente ad autovalori distinti 1 , 2 , si ha:
T .B.X2 = 0 X1
(132)
La precedente, nel caso che B sia la matrice identit, ci dice che autovettori corrispondenti ad autovalori distinti, sono tra loro ortogonali. Dim. Per ipotesi: A.X1 = 1 B.X1 (133) A.X2 = 2 B.X2 segue: T T .A = 1 X1 .B (134) (A.X1 )T = 1 (B.X1 )T X1 essendo per ipotesi AT = A, B T = B . E quindi, rispettivamente per la(134) e per la (133), si ha: T T T X1 .A.X2 = (X1 .A).X2 = 1 X1 .B.X2 T T 1 X1 .B.X2 = 2 X1 .B.X2 T T T X1 .A.X2 = X1 .(A.X2 ) = 2 X1 .B.X2 da cui:
T Essendo per ipotesi 1 2 6= 0 X1 .B.X2 = 0 ossia la tesi. T .B.X2 = 0 (1 2 )X1
45
4.3
Ricerca del minimo assoluto di J come minimo vincolato
Verichiamo che se il funzionale J [] = N []/D[] denito dalla (42) gode della 2 N [] propriet: J [] = N []/D[] = 2 D[] = J [], 6= 0 (ossia il funzionale omogeneo di grado zero), tale propriet garantisce che la ricerca del minimo di J [] in A0 {0} equivalente alla ricerca del minimo del numeratore N [] col vincolo che il denominatore D[] valga uno. Dim Sia 1 A0 {0} la funzione sulla quale J [] assume il minimo assoluto in A0 {0}. Dalla J [] = J [] segue che 6= 0 anche su 1 A0 {0}, J [] 2 N [1 ] assume il minimo assoluto. Ma J [1 ] = N [1 ]/D[1 ] = 2 D[1 ] . Scegliendo p allora = 1/ D[1 ] segue che: J [1 ] = N [1 ]/1 e dunque il minimo di J [] viene assunto su una funzione 1 che rende unitario il denominatore. Da ci segue che:
A0 {0}
min
J [] =
A0 ,D[]=1
min
N []
4.4
Ricerca degli autovalori successivi al primo col metodo di Rayleigh-Ritz
e, (essendo questi nelle N + k incognite X + (c1 , c2 , ..., cN )T ,1 ,2 ,...,k1 , ek , Xk ) la coppia k esimo ultimi i k moltiplicatori di Lagrange). Sia ora ( e e e e autovalore-autovettore (con 1 < 2 < ...k ) del problema A.X = B.X veriT cante la Xk .B.Xk = 1. Verichiamo allora che le N + k grandezze Xk ,(s = 0, ek vericano le (135). Inserendo infatti in queste equazioni s = 1, 2, ...k 1), tali grandezze segue: ek (1 D))/cr = 0 A.Xk = ek B.Xk G/cr = (N +
T Xk .B.Xk = 1 T .B.Xk = 0, s = 1, 2, ...k 1 Xs
Ricordando la (44), segue che gli autovettori e gli autovalori approssimati successivi al primo, diciamo il kesimo autovettore e autovalore con k = 2, 3, ....possono essere trovati minimizzando N = X T .A.X (vedi (54)) col vincolo 1 D = T .B.X = 0, s = 1, 2, ...k 1, dove 1 X T .B.X = 0 e con gli ulteriori vincoli: Xs Xs sono gli autovettori "precedenti" a Xk . Utilizzando il metodo dei moltiplicatori di Lagrange segue che bisogna risolvere le N + k equazioni: G/cr = 0, r = 1, 2, ...N X T .B.X = 1 (135) T Xs .B.X = 0, s = 1, 2, ...k 1 P k 1 T e(1 D) + G+N + s=1 s Xs .B.X
46
ek , Xk ). Le restanti Le prime due equazioni sono vericate per denizione di ( k 1 equazioni sono vericate in base alla propriet di ortogonalit (132). In conclusione, la ricerca dei minimi vincolati di N/D per lapprossimazione degli autovalori successivi al primo, in virt della propriet di ortogonalit (132), e si ottiene semplicemente risolvendo il problema agli autovalori A.X = B.X e2 < ... eN . e1 < e ordinando in ordine crescente gli autovalori approssimati ej (j = 1, 2, ...N ) approssimer il valore vero j e ogni Xj permetter Allora ogni di costruire la corrispondente autofunzione sulla base dellapprossimante (53).
4.5
Trasformata di Fourier: interpretazione energetica
Consideriamo una funzione F (t) con t (, +) che verichi la condizione: Z + |F (t)| dt < + (136)
Si denisce allora trasformata di Fourier della F (t), la funzione F ( ) cos denita (I + 1): Z + F ( ) + F (t)eIt dt (137)
La F ( ) una funzione a valori complessi della variabile reale . Tale variabile pu ovviamente essere interpretata come una pulsazione. Vediamo ora quale interpretazione "energetica" pu essere data alla F ( ). Consideriamo un oscillatore armonico forzato e non smorzato di massa unitaria descritto dalla equazione: (138) A00 (t) + 2 A(t) = f (t) dove f (t) (pensata come forza eccitatrice) una funzione che supporremo nulla per t < 0 e che verica la condizione di integrabilit (136). Supponiamo inoltre che allistante t = 0 loscillatore sia fermo (A0 (0) = 0) e in posizione di riposo (A(0) = 0). Avendo supposto loscillatore di massa unitaria, la sua energia totale istantanea, somma della cinetica e potenziale, sar: En = 1 1 0 (A (t))2 + 2 2
2
(A(t))2
(139)
Associamo ora alla funzione A(t), la funzione a valori complessi (t) cos denita: (140) (t) + A0 (t) + I A(t) il cui modulo al quadrato moltiplicato per 1 2 , fornisce lenergia En delloscillatore: En = 1 | (t)|2 2 (141)
Segue, derivando rispetto al tempo (t): 0 (t) + A (t)+ I A (t) = A (t)+ I ( (t) I A(t)) = A (t)+ 47
00 0 00 00
A(t)+ I (t)
e quindi tenendo conto della (138), segue che la (t) verica lequazione dierenziale del primordine: 0 (t) I (t) = f (t)
0
(142)
Le condizioni iniziali A(0) = 0, A (0) = 0 inducono la condizione iniziale (0) = A0 (0) + I A(0) = 0. Moltiplicando allora la (142) per eI t segue: 0 (t)eI
t
I (t)eI
= f (t)eI
d ( (t)eI dt
) = f (t)eI
avendo tenuto conto che la forza eccitatrice f (t) (per ipotesi) nulla per t < 0 e che essendo reale eI t1 = 1. Facendo tendere t1 + segue: La precedente relazione suggerisce una interpretazione estremamente ecace circa il signicato della trasformata di Fourier f ( ) di una funzione f (t) che verica la (136) ed nulla per t < 0. Pensando infatti tale funzione come forza eccitatrice di un oscillatore armonico di massa unitaria e pulsazione propria , che per t = 0 in posizione di riposo e fermo, il modulo al quadrato della trasformata di Fourier f ( ) della f (t), calcolato in corrispondenza della pulsazione propria delloscillatore, fornisce il doppio dellenergia totale che la forza f (t) trasferisce alloscillatore nellintervallo di tempo [0, +). Consideriamo in particolare il caso realistico in cui la forza f (t) diversa da zero in un intervallo di tempo nito. Questo signica che, forze eccitatrici comunque diverse sia per durata che per forma, se in corrispondenza di = hanno trasformate di Fourier con uguale modulo, avranno trasferito alloscillatore la stessa energia una volta terminata la loro azione. Z | (+)| =
2 +
Integrando allora fra t = 0 e un generico istante t1 segue, tenendo conto che (0) = 0: Z t1 Z t1 I t1 I t I t = f (t)e dt | (t1 )| = f (t)e dt (t1 )e
0
f (t)e
2 2 dt = f ( ) = 2En(+)
4.6
Principio di minima azione
Il principio di minima azione di Hamilton, aerma che in un sistema meccanico soggetto a forze derivabili da un potenziale U (e quindi dotato di energia potenziale U ), i moti eettivi del sistema sono gli estremali del seguente funzionale: Z t2 (E U )dt (143) AZ =
t1
dove t1 e t2 sono due istanti di tempo entro i quali evolve il sistema ed E lenergia cinetica. Il funzionale (143) prende il nome di azione, mentre il 48
principio si chiama di minima azione perch in molti problemi della meccanica, lestremale eettivamente un minimo. Per poter derivare correttamente da tale principio le equazioni della meccanica, necessario specicare lo spazio cui devono appartenere le variazioni degli argomenti del funzionale (143) (insieme M) al ne di poter calcolare la variazione prima dellazione. Tali variazioni devono sempre annullarsi in corrispondenza di t1 e t2 . I moti variati devono quindi (nello spazio delle fasi del sistema) partire e arrivare negli stessi punti del moto eettivo, come mostrato schematicamente in Fig.1 dove la linea pi spessa simboleggia il moto eettivo del sistema mentre le altre possibili moti variati. Inoltre, qualora gli argomenti dellazione dipendano anche da variabili spaziali appartenenti ad un dominio , tali variazioni devono annullarsi anche su in modo che le funzioni variate verichino le stesse condizioni al contorno delle funzioni non variate. Nel simbolismo nora usato u + v la funzione variata, v la variazione, u la funzione non variata.
t2
t1
Fig.1
4.7
Deduzione dellequazione della membrana dal principio di minima azione
Lenergia potenziale U d associata alla deformazione elastica pu essere scritta come: U d = T0 (Area membrana deformata-Area membrana a riposo) ossia: Z s Z z 2 z 2 1 + ( ) + ( ) d 1d) U d = T0 ( x y dove T0 la tensione della membrana. Per piccole deformazioni si ha che:
Deduciamo ora dal Principio di Minima Azione, a titolo di esempio, lequazione della membrana (58). Lenergia cinetica della membrana data da: Z Z z 1 1 z 2 dm( )2 = ( ) d (144) E= t 2 2 t
49
1+(
z 2 z 1 z z ) + ( )2 1 ' (( )2 + ( )2 ) x y 2 x y Z
cosicch risulta: U d = T0 ( z 1 z 2 (( ) + ( )2 )d) y 2 x (145)
Inne il potenziale UF associato ad un carico distribuito F (x, y, t) (carico in direzione verticale) : UF = zF (146)
cosicch il potenziale complessivo U = U d + UF . Lazione per il sistema membrana dunque: Z

t2
AZ [z ] = Z
t2 t1
Z 1 z 2 1 z z ( ) T0 (( )2 + ( )2 ) + zF d dt 2 x y 2 t
t1
(E U d + UF )dt =
(147)
Calcoliamo allora la variazione dellazione. Per quanto detto sui moti variati: M = v (x, y, t)| v = 0 su , v |t=t1 = v |t=t2 = 0 Segue dopo brevi calcoli che: d AZ [z + v ] = AZ [z ; v ] = d =0 Z t2 Z z v z v z v T0 ( + ) + vF d (148) dt t t x x y y t1 Ora applicando lintegrazione per parti e tenendo conto di come denito M si ha: Z Z t2 Z t2 Z z v z v d = d dt = dt t t t1 t t t1 t2 Z t2 2 Z Z t2 Z z z 2z d( v 2 vdt) = dt 2 vd (149) t t1 t t t1 t1 e analogamente integrando per parti su x e su y e tenendo conto che v si annulla anche su segue: Z t2 Z z v z v + )d = dt T0 ( x x y y t1 Z t2 Z 2z 2z dt T0 ( 2 + 2 )vd (150) x y t1 50
dalle (149) e (150) segue allora che lannullamento della (148) pu essere scritto come: Z t2 Z 2z 2z 2z 2 + T0 ( 2 + 2 ) + F vd, v M dt AZ [z ; v ] = t x y t1 da cui segue lequazione della membrana: coincidente con la (58). 2z 2z 2z T0 ( 2 + 2 ) = F 2 t x y
4.8
Deduzione dellequazione delle oscillazioni trasversali di piccola ampiezza di una trave mediante il principio di minima azione
Lenergia cinetica di una trave omogenea di lunghezza L, sezione S e densit data da: Z L z z 1 1 dm( )2 = S ( )2 dx (151) t t 0 2 0 2 dove z (x, t) rappresenta la deformata istantanea della trave con x [0, L]. Lenergia potenziale U d associata alla deformazione elastica pu essere scritta come il lavoro interno fatto dal momento M , ossia: Z Z 1 L 2z 2z 1 M d = EJ 2 2 dx (152) Ud = 2 trave 2 0 x x E= Z
L
essendo E il modulo elastico del materiale e J il momento dinerzia rispetto allasse neutro. Supposto inoltre che la trave sia sollecitata da un carico distribuito istantaneo F (x, t) positivo verso lalto, lazione per la trave diventa: Z t2 (E U d + zF )dt = (153) AZ [z ] = Z
t2 t1
Z dt
t1
z 2z 1 1 ( S ( )2 EJ ( 2 )2 + zF )dx 2 t 2 x
Calcoliamo allora la variazione prima dellazione. Sia ora: M = v (x, t)| v = 0, v/x = 0 in x = 0, L, v |t=t1 = v |t=t2 = 0 Segue dopo brevi calcoli che: d AZ [z + v ] = AZ [z ; v ] = d =0 Z t2 Z L 2z 2v z v EJ 2 2 + vF )dx dt (S t t x x t1 0 51 (154)
Il primo termine, integrando per parti nel tempo, pu essere cos trasformato: Z
t2 t1
Z dt
Z L Z t2 z v z v dx = dt = dx S t t t t 0 0 t1 t2 Z t2 Z L z 2z dx( S v S vdt) = t t1 t2 t1 0 Z t2 Z L 2z dt S 2 vdx t 0 t1

L
(155)
avendo tenuto conto che v |t=t1 = v |t=t2 = 0 per lappartenenza di v a M. Il secondo termine, integrando due volte per parti nello spazio e ricordando che v = 0, v/x = 0 in x = 0, L, diventa: Z
t2
t1
Z dt
EJ
L Z L Z t2 2z 2v 2 z v 3 z v + dx) = dx = dt ( EJ EJ 3 2 2 2 x x x x 0 x x t1 0 L Z L Z t2 3z 4z dt( EJ 3 v EJ 4 vdx) = (156) x 0 x t1 0 Z t2 Z L 4z dt EJ 4 vdx x t1 0
Inserendo allora (155,156) nella (154) e annullando la variazione prima dellazione, segue: AZ [z ; v ] = Z
t2 Z L 0
t1
(S
2z 4z EJ + F )vdxdt = 0 t2 x4
v M
da cui lequazione: S coincidente con la (95). 4z 2z + EJ =F t2 x4
52
5
5.1
METODI ALLE DIFFERENZE FINITE

Considerazioni generali
In quel che segue faremo riferimento ai soli metodi numerici basati su una approssimazione alle dierenze nite. Per schema numerico intendiamo pertanto una opportuna trasformazione di una o pi equazioni dierenziali in un insieme di equazioni algebriche che coinvolgono i valori che la o le funzioni incognite assumono in punti computazionali detti nodi, deniti da un reticolo di discretizzazione che ricopre il dominio di denizione delle variabili indipendenti. Le considerazioni che seguono, si riferiscono soprattutto alle applicazioni di tali schemi alle equazioni dierenziali alle derivate parziali del primo ordine di tipo iperbolico e anche parabolico. Lequazione tipo su cui lavoreremo avr dunque la forma: U U + A. =E (157) t x oppure se ammette forma conservativa la: U F(U) + =E t x dove: U + [U1 (x, t), U2 (x, t), ...UN (x, t)] dF(U) =A dU ed essendo A una matrice N N reale che, nel caso di sistemi iperbolici, ha autovalori tutti reali ed diagonalizzabile. Il caso pi semplice della equazione (157) la cosiddetta scalar linear wave equation che ha la forma: Z Z +C =0 (159) t x dove Z (x, t) lincognita e C una costante. Tale equazione verr spesso usata per mettere in luce in maniera semplice ed intuitiva alcune propriet degli schemi numerici. Lutilizzo e limplementazione di specici codici, non pu prescindere da una analisi delle propriet che uno schema numerico deve possedere per essere in grado di rappresentare in maniera adeguata una forma approssimata di una assegnata equazione dierenziale. Tre sono le caratteristiche fondamentali che deve possedere uno schema numerico: esso deve risultare consistente, convergente e stabile. Nel diagramma di seguito riportato, si evidenzia come la consistenza denisca una relazione fra la struttura dellequazione dierenziale e la struttura della corrispondente formulazione discreta, la stabilit una relazione tra la soluzione numerica computata
T T
(158)
E + [E1 (x, t, U), E2 (x, t, U), ...EN (x, t, U)]
53
e lesatta soluzione dellequazione discretizzata ed inne la convergenza una relazione fra la soluzione esatta dellequazione discretizzata e la soluzione esatta dellequazione dierenziale. Consistenza
struttura dellequazione dierenziale m struttura della corrispondente formulazione discreta
Stabilita `
soluzione numerica computata m soluzione esatta dellequazione discretizzata
Convergenza
soluzione esatta dellequazione discretizzata m soluzione esatta dellequazione dierenziale
5.2
5.2.1
Analisi degli schemi numerici

Consistenza
Cominciamo con lintrodurre il concetto di consistenza con un semplice esempio. Consideriamo lequazione (159) che qui riscriviamo nella forma: Zt + CZx = 0, C = cost > 0 Posto allora:
n + Z (j x, nt) Zj
(160)
con x, t > 0 e j, n interi, approssimando le derivate della Z nel generico punto xj = j x, tn = nt nel seguente modo:
n+1 n n n Zj Zj Zj Zj 1 , Zx ' t x
Zt
'
(161)
54
e sostituendo nella (160) si ottiene:

n+1 n n n Zj Zj Zj Zj 1 +C =0 t x
(162)
che rappresenta lequazione alle dierenze associata alla (160) e alle formule (161) adottate per approssimare le derivate. La (162) lega i valori che la Z assume nei tre nodi N1,N2,N3 mostrati in Fig.2:
( n + 1) t
N3
n t
N1 N2
( j 1) x
Fig.2
jx
Sfruttando lo sviluppo in serie di Taylor di punto iniziale xj = j x, tn = nt possiamo scrivere: n n n+1 n 2 3 = Zj + Zt |n Zj j t + Zt t |j t /2! + Zt t t |j t /3! + ... (163) n n n n n 2 Zj 1 = Zj Zx |j x + Zx x |j x /2! Zx x x |j x3 /3! + ... che sostituite nellequazione alle dierenze (162) fornisce: h i n n n 2 2 Zt t |n j t/2! C Zx x |j x/2! + Zt t t |j t /3! + C Zx x x |j x /3! + ... = 0
n ( Zt |n j + C Zx |j )+
(164)
Tale relazione mette in luce un aspetto molto importante che lega lequazione alle dierenze (162) e lequazione dierenziale (160). Si nota infatti che i termini entro le parentesi tonde esprimono esattamente ci che lequazione dierenziale (160) impone nel punto (xj , tn ), mentre i termini entro le parentesi quadre rappresentano dei termini "spuri" che rappresentano lerrore strutturale che si commette nel passare dalla forma dierenziale alla forma discreta. In generale, 55
Uno schema numerico si dice allora consistente se lerrore di troncamento tende a zero al tendere a zero degli intervalli di discretizzazione x, t. In simboli: Consistenza lim ERR = 0
(x,t)>0
tale termine prende il nome di errore di troncamento relativo al passaggio da una equazione dierenziale Dif f (U) = 0 ad una forma discretizzata Discr(Un j ) = 0. Alla luce di quanto detto, possiamo dare la seguente denizione. Data una forma approssimata alle dierenze nite Discr(Un j ) = 0 di una equazione dierenziale Dif f (U) = 0, deniamo errore di troncamento ERR nel generico nodo (xj , tn ) il valore: ERR + Discr(Un j ) Dif f (U)|x=xj ,t=tn
Come si vede dalla (164) lo schema numerico denito dalla (162) consistente, essendo ERR = O(x) + O(t). Sulla base di questultima, lo schema viene inoltre detto del primordine nello spazio e nel tempo (se fosse stato ERR = O(x2 ) + O(t) avremmo detto del secondo ordine nello spazio e del primo nel tempo). Il concetto di consistenza molto importante in quanto costituisce una prima condizione necessaria anch uno schema numerico possa fornire soluzioni che approssimino bene quanto si vuole la soluzione esatta di una equazione dierenziale. 5.2.2 Convergenza
Discutiamo ora pi in dettaglio il concetto di convergenza. In termini molto intuitivi, diremo che lo schema numerico convergente alla soluzione esatta dellequazione dierenziale che discretizza, se la soluzione esatta dellequazione discretizzata approssima sempre meglio la soluzione esatta dellequazione dierenziale al tendere a zero delle dimensioni del reticolo di discretizzazione. Formaliziamo quanto detto. Sia Dif f (U) = 0 lequazione dierenziale da risolvere con assegnate condizioni al contorno e iniziali per t = 0. Ad un certo istante t > 0 sia U(x, t) la soluzione esatta della Dif f (U) = 0 in x, t e Un j quella esatta della Discr(Un j ) = 0 nel punto xj = j x, t = nt ottenuta con identiche condizioni iniziali e al contorno dellequazione dierenziale. Se si verica che: max U(j x, nt) Un Convergenza lim j = 0 ,t > 0
(x,t)>0 j
diremo che lo schema numerico convergente. In generale non necessario per la convergenza che (x, t) tendano a zero in maniera arbitraria in quanto in genere il loro rapporto deve rispettare la condizione di stabilit pi avanti denita. E evidente inoltre che al tendere di t a zero, il numero di passi n per raggiungere un ssato istante t, tende allinnito. 56
5.2.3
Stabilit
Premettiamo che lanalisi di stabilit che tratteremo, una analisi lineare, nel senso che a rigore si applica ad equazioni di tipo lineare. Lanalisi di stabilit di tipo non lineare, a tuttoggi non ancora sucientemente sviluppata per poter essere sintetizzata in termini sucientemente generali. Va per detto che lanalisi lineare fornisce informazioni estremamente utili se utilizzate come linee guida per i problemi non lineari, ferma restando la necessit di confermarne la validit in campo non lineare mediante sperimentazione numerica. Consideriamo allora lequazione (157) supponendo che la matrice A e il vettore E siano costanti, in modo da considerare una equazione lineare. Sia poi U(x, t) una soluzione della equazione (157) e W(x, t) una perturbazione sovraimposta a U. Imponendo allora che U(x, t) + W(x, t) soddis ancora la (157) e ricordando che U(x, t) per ipotesi la soddisfa, segue che W(x, t) deve vericare lequazione: W W + A. =0 (165) t x ossia lomogenea associata alla (157). Studiando come evolve la perturbazione W, si analizza la stabilit della soluzione U(x, t) rispetto ad una perturbazione sovraimposta. Si pu dimostrare, data la linearit della (165), che per lo studio della stabilit suciente analizzare il comportamento di soluzioni elementari della (165) del tipo: (166) dove I + 1, h un ssato numero donda reale e , V uno scalare e un vettore da determinare. Imponendo che la Wf soddis la (165), si ricava immediatamente che (, V) devono essere rispettivamente una coppia autovaloreautovettore della matrice A. Essendo per ipotesi il sistema (165) iperbolico, segue che gli autovalori di A sono tutti reali e quindi anche lo . Il signicato sico di chiaramente quello di una celerit dellonda sinusoidale rappresentata dalla Wf . Segue che il modulo della perturbazione elementare Wf risulta costante al variare di t e pari a: |Wf | = |V| eIh(xt) = |V| in quanto se reale eIh(xt) = 1. Poich la perturbazione Wf non si amplica nel tempo, possiamo dire che la U(x, t) una soluzione stabile. Sia ora dato uno schema numerico Discr(Un j ) = 0 che discretizzi la (157), ) = 0 lo schema numerico che si ottiene ponendo E 0 in e sia Discrom (Un j ) , ossia lo schema numerico che discretizza lomogenea associata (165). Discr(Un j Lanalisi di stabilit di tale schema viene fatta paragonando il comportamento della soluzione elementare (166) con il comportamento di soluzioni elementari analoghe ma relative allequazione discretizzata Discrom (Un j ) = 0. Per la maggior parte degli schemi di interesse applicativo (diremo pi avanti quali sono questi schemi), tali soluzioni elementari possono essere poste nella forma:
n = VeIh(j xcnt) Wfj
Wf = VeIh(xt)
(167)
57
dove V lo stesso vettore che compare nella (166) e c prende il nome di celerit numerica. Anticipiamo che, a dierenza di che reale, in genere c un numero complesso che si pu quindi porre nella forma c = cR + IcI . Di conseguenza segue: n n = |V| ehcI nt = VeIh(j xcR nt) ehcI nt = Wfj (168) Wfj
Di conseguenza se cI > 0 la perturbazione cresce esponenzialmente nel tempo e lo schema numerico instabile, se cI 0 la perturbazione non cresce in modulo e lo schema stabile. In pratica per valutare la stabilit di uno schema numerico si procede nel seguente modo. Ponendo Yn + VeIh(cnt) la (167) diventa:
n = Yn eIh(j x) Wfj
(169)
n ) = 0, si arriva sempre ad Imponendo che questa soddis la Discrom (Wfj una relazione del tipo: (170) Yn+1 = G.Yn
dove G una matrice a valori complessi detta di amplicazione che dipende dallo schema numerico, da h, x e t. Gli schemi numerici per i quali il vettore V lo stesso sia per la (166) che per la (167) (che sono peraltro quelli di maggior interesse), sono quelli per i quali la matrice G un polinomio della matrice A ossia G = G0 + a1A + a2A2 + ....., (con i coecienti dipendenti da h, x e t) e di conseguenza V autovettore sia di A che di G anche se in generale con autovalori diversi. Lazione lineare della matrice G su Yn rappresenta la trasformazione che discreto dallistante nt allistante (n + 1)t. Poich Yn subisce nel passaggio n = |Yn | porremo la seguente denizione: lo schema dalla (169) segue che Wfj numerico Discr(Un j ) = 0 stabile se: n+1 Y |Yn | |G.Yn | |Yn | Stabile (171) viceversa: n+1 > |Yn | |G.Yn | > |Yn | Instabile Y |G.Y| |Y| , Y CN , h R (172)
Lo studio della stabilit dunque ricondotto alla determinazione delle condizioni che devono soddisfare x e t anch sia soddisfatta la disequazione: (173)
Si possono allora vericare tre casi: 1) la (173) vericata x,t > 0. In tal caso lo schema numerico si dice linearmente incondizionatamente stabile. 2) la (173) non vericata per nessun valore x,t > 0. In tal caso lo schema numerico si dice linearmente incondizionatamente instabile. 3) la (173) vericata per quei valori di x,t > 0 che vericano una disuguaglianza del tipo f (x,t) 0. In tal caso lo schema numerico si dice 58
linearmente condizionatamente stabile e la f (x,t) 0 prende il nome di condizione di stabilit. Limportanza della stabilit di uno schema numerico legata al cosiddetto teorema di Lax. Poich la consistenza da sola una condizione unicamente necessaria per la convergenza, il teorema di Lax asserisce che, almeno per le equazioni lineari con condizioni iniziali e al contorno ben poste, consistenza e stabilit di uno schema numerico, insieme, sono condizioni necessarie e sufcienti per la convergenza della soluzione discretizzata alla soluzione esatta dellequazione dierenziale.
5.3
Schemi espliciti e schemi impliciti
Gli schemi numerici alle dierenze nite possono dividersi in due grandi categorie: schemi espliciti e schemi impliciti. Sia al solito Discr(Un j ) = 0 una forma discretizzata dellequazione Dif f (U) = 0. Diremo che lo schema adottato esplicito se pu essere posto nella forma:
+1 = F(Un , Un1 , ..., Unk ) Un j
(174)
k intero 0 Il secondo membro della precedente indica simbolicamente che la dipendenza funzionale relativa ai valori che U assume negli istanti nt, (n 1)t, ...., (n k )t calcolati in opportuni punti (j r)x, ...., (j )x, ..., (j + s)x con r, s 0 interi. Uno schema di questo tipo detto a (k + 2)livelli in quanto coinvolge grandezze relative a (k + 2) istanti. Sono impliciti gli schemi che non possono essere posti nella forma (174).Gli schemi impliciti coinvolgono dunque almeno due valori che la U assume allultimo livello (n + 1)t. Questo fatto rende accoppiate le equazioni nelle incognite +1 , la cui determinazione richiede sempre la soluzione di un sistema di Un j equazioni algebriche. Negli schemi espliciti, invece, le equazioni possono essere risolte una alla volta, essendo disaccoppiate. Unaltra importante dierenza fra schemi espliciti ed impliciti che questi ultimi sono generalmente incondizionatamente stabili, mentre gli espliciti sono condizionatamente stabili e possono essere utilizzati unicamente nel rispetto della condizione di stabilit che impone determinate limitazioni al t di integrazione.
5.4
Condizione di stabilit di Von Neumann
Un metodo molto usato per analizzare la stabilit di uno schema numerico, quello proposto da Von Neumann. Questo metodo si basa sulla analisi degli autovalori della matrice di amplicazione G. Siano g1 , g2 , ... gN gli N autovalori (in genere complessi) di G. Si denisce raggio spettrale della matrice G (che indicheremo con Rs(G)) il pi grande fra i moduli degli N autovalori: Rs(G) = max(|g1 | , |g2 | , ... |gN |). La condizione di stabilit di Von Neumann aerma che condizione necessaria per la stabilit di uno schema numerico che Rs(G) 1. Tale condizione diventa anche suciente se G diagonalizzabile. Per quegli 59
schemi numerici per i quali V autovettore sia della matrice A che di G, la diagonalizzabilit di A implica quella G, ed in tal caso la condizione di stabilit di Von Neumann necessaria e suciente. Facciamo ora una semplice applicazione di tale metodo alla scalar wave equation. Tale applicazione permette inoltre di mettere in luce una interessante interpretazione euristica della instabilit numerica. Consideriamo allora lequazione: Zt + CZx = 0, C = cost > 0 e discretizziamola come gi visto:
n+1 n n n Zj Zj Zj Zj 1 n+1 n n n +C = 0 Zj Zj + r(Zj Zj 1 ) = 0 t x
(175)
(176)
n = Y n eIj ( + hx) imponendo che con r + C t/x. Posto allora Zj n+1 questa soddis la (176), si trova Y = gY n essendo g il fattore di amplicazione (in tal caso la matrice G 1x1 e si parla di fattore) denito da:
g = 1 + r(eI 1) Segue calcolando il modulo dopo qualche semplicazione: p |g | = 1 + 2r(1 cos())(r 1) |g | 1 r 1 La condizione di stabilit per lo schema (176) dunque: C t/x 1
n+1 n = Zj In particolare per r = 1 la (176) fornisce Zj 1 . Tale relazione, tenendo conto che la soluzione esatta della (175) una funzione del tipo Z = f (x Ct), fornisce in tal caso una soluzione discreta che nei nodi computazionali coincide con la soluzione esatta dellequazione dierenziale (175). Diamo ora una spiegazione dellinstabilit numerica, sfruttando unanalogia sica. Nellequazione discretizzata (176) inseriamo gli sviluppi di Taylor (163). Sfruttando inoltre la relazione:
Zt + CZx = 0 Ztt = CZxt = CZtx = C (CZx )x = C 2 Zxx si arriva dopo alcuni passaggi alla: ( Zt |j + C Zx |j ) =
n n
(1 r) n C x Zxx |j + O(x2 + t2 ) 2
(177)
Lequazione da cui siamo partiti "Zt + CZx = 0" una equazione iperbolica di puro trasporto. Lo schema numerico (176) essendo equivalente alla (177) impone (nel generico nodo computazionale), invece che una equazione di puro trasporto iperbolica, una equazione di trasporto-diusione di tipo parabolico a causa della presenza del termine di derivata seconda in x a secondo membro. Il 60
r) coeciente (1 2 C x pu essere interpretato, in analogia alle equazioni idrodinamiche, come una viscosit articiale a che lo schema numerico introduce. Rispetto per alla viscosit reale che sempre positiva dovendo dissipare energia, la a dotata di segno. Se infatti r < 1 (condizione di stabilit) segue che a > 0 e il termine diusivo a Zxx |n j diventa un termine"pozzo" che smorza londa durante il suo propagarsi. Se r = 1 segue che a = 0, non vi dissipazione e lo schema numerico fornisce la soluzione esatta. Se inne r > 1 (condizione di instabilit) segue che a < 0. Una viscosit negativa rende il termine diusivo un termine "sorgente" ed in tal caso londa nel suo propagarsi si amplica senza limite, rendendo instabile lo schema numerico Concludendo tale paragrafo, possiamo riassumere brevemente quanto ottenuto: consistenza e stabilit di uno schema numerico, studiate in ambito lineare, sono delle condizioni imprescindibili che ogni schema deve soddisfare per poter essere applicato con successo. Come abbiamo visto, limitandoci a equazioni lineari, tali condizioni sono necessarie e sucienti per la convergenza della soluzione approssimata fornita dallo schema numerico alla soluzione esatta dellequazione dierenziale. Nellambito delle equazioni non lineari, le suddette condizioni non sono in generale sucienti pur rimanendo necessarie. Allo stato attuale delle conoscenze infatti, solo la sperimentazione numerica pu "empiricamente confermarne" la sucienza.
5.5
Dissipazione e Dispersione
Ritorniamo al confronto fra le soluzioni elementari della (165) e quelle di un associato schema numerico: Wf = VeIh(xt)
n Wfj = VeIh(j xcnt) = Yn eIhj x
(178)
Yn + VeIh(cnt)
n Come abbiamo visto la Wfj soddisfa lequazione discretizzata se e solo se n+1 n Y = G.Y . E quindi in base alla denizione di Y n + VeIh(cnt) se e solo se (I matrice identit): (179) (G IeIhct ).V = 0
Dunque la VeIh(j xcnt) soddisfa lequazione discretizzata se e solo se V autovettore della matrice di amplicazione G e eIhct il corrispondente autovalore. Assumendo quale incognita la celerit numerica complessa c, per ricavarla si deve risolvere lequazione Det(G g I) = 0 e ricavare c dalla relazione: g = eIhct Ovviamente avremo tante c quanti sono gli autovalori di G. Considerando allora il k esimo autovalore gk (k = 1, 2, ...N ) segue: gk = eIhck t ck = arg(gk )/(ht) + I log(|gk |)/(ht) 61 (180)
avendo sfruttato la denizione di logaritmo di un numero complesso per la quale: log(gk ) + log(|gk |) + I arg(gk ) dove arg() indica largomento del numero complesso, ossia langolo (positivo in verso antiorario) che il vettore che lo rappresenta forma nel piano complesso con lasse reale. Sostituendo nella (178) e ragionando sui k esimi autovalori e autovettori segue: Wf = Vk eIh(xk t)
n Wfj = Vk eIm(ck )nht eIh(j xRe(ck )nt)
(181)
Re(ck ) = arg(gk )/(ht), Im(ck ) = log(|gk |)/(ht)

n , notiamo allora delle importanti dierenze. Confrontando la Wf e la Wfj Innanzi tutto, il fatto che ck sia complessa implica, come era gi stato messo in evidenza, che il modulo della soluzione numerica non costante ma variabile nel tempo secondo un fattore esponenziale eIm(ck )nht . Quindi se Im(ck ) > 0 |gk | > 1 (instabilit) la soluzione numerica si amplicher indenitamente al crescere di n. Se invece Im(ck ) 0 |gk | 1 (stabilit) la soluzione numerica non crescer al crescere di n, tendendo a smorzarsi nel caso valga la disuguaglianza stretta e a rimanere costante in modulo nel caso di uguaglianza. Diremo allora che uno schema numerico dissipativo relativamente al k esimo autovalore gk di G se |gk | < 1. Il livello di dissipazione di uno schema numerico pu essere controllato (reso arbitrariamente vicino allunit |gk | . 1) agendo sullampiezza di t, x. Un altra importante dierenza che emerge dal confronto delle Wf e la n , che Re(ck ) lanalogo di k e rappresenta quindi la celerit con cui lo Wfj n . Va per tenuto conto che, essendo schema numerico fa evolvere londa Wfj per ipotesi in ambito lineare, k una costante (in particolare non dipende da h) mentre Re(ck ) = f unz (t, x, h). Quindi mentre le varie armoniche Wf , n , al al variare di h, viaggiano tutte alla stessa velocit k , le armoniche Wfj variare di h, viaggiano in generale a velocit dierenti. In analogia con le onde della sica, tale aspetto della soluzione numerica prende il nome di dispersivit e lo schema numerico si dice in tal caso dispersivo. Anche la dispersivit pu essere controllata agendo sullampiezza di t, x. In letteratura la bont di uno schema numerico viene spesso analizzata facendo riferimento ai seguenti tre parametri:
Re(ck ) k ek + ht(k Re(ck )) rk + Rk + eIm(ck )ht) detti rispettivamente rapporto dispersivo,errore di fase,coeciente di amplicazione. Inoltre abbastanza evidente che la consistenza implica rk 1, ek 0, Rk 1, facendo tendere opportunamente a zero t e x.
62
Bibliografia P.Duchteau,D.W. Zachmann,Theory and Problems of Partial Dierential Equations, Shaums Outline Series,McGRAW-HILL BOOK COMPANY,1986, ISBN 0-07-017897-6 V.,P.,Mikhailov,Partial Dierential Equations, ed. Mir, 1978 L.,D.,Landau, E.M.,Lifsits, Meccanica, ed. Editori Riuniti, Edizioni Mir,1982 A.,N.,Tichonov,A.,A.,Samarskij, Equazioni della Fisica Matematica, ed. Mir,1981 V.,I.,Arnold,Metodi Matematici della Meccanica Classica, ed. Editori Riuniti, Edizioni Mir,1979 S.,Wolfram,Mathematica, A System for Doing Mathematics by Computer, ed. Addison-Wesley Publishing Company, ISBN 0-201-51502-4 M.,B.,Abbott,Computation Hydraulics, ed. Pitman, 1979
63

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DispenseacuradelProf.G.

G. Sciortino - Meccanica Computazionale

Classicazione delle equazioni alle derivate parziali

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Sistemi del primo ordine in due variabili

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Consideriamo adesso alcuni casi particolari.

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cosicch le (12) diventano:

o anche scritte per componenti:

f ei U U i ei /Dt = (T.B 1 .C) + i = D(i) U i t x

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Ti,j (Uj /t + i Uj /x) =

Ti,j D(i) Uj /Dt = 0

Ti,j D(i) Uj /Dt = (T.B 1 .C)i i = 1, 2, ..., N

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Formulazione debole e formulazione variazionale di problemi ellittici

Sia Rn un campo limitato dotato di una frontiera = SD SN costituita da due parti.

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segue che: Z J [u + v ] = p(u + v ) (u + v ) + q (u + v )2 d Z Z pgN (u + v ) dS + f (u + v ) d) = 2( SN Z Z Z J [u] + 2 pu v + quv d ( pgN v dS + f v d) + O( 2 ) =

e quindi passando al limite: J [u; v ] = lim J [u + v] J [u] = 2(K [u, v ] F [v ])

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Metodi variazionali approssimati

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posto di gD scriveremo semplicemente g ): A = u H 1 () |u = g in SD M = v H 1 () |v = 0 in SD

ossia risolvere il sistema di N equazioni in N incognite: /cr = 0, r = 1, 2, ....N (49)

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Metodo di Rayleigh-Ritz nei problemi agli autovalori

N (c1 , c2 , .....cN ) + D(c1 , c2 , .....cN ) + dove: Ajk Bjk + + Z Z

Ajk cj ck = (X T .A.X ) Bjk cj ck = (X T .B.X )

(pj k + qj k )d rj k d, X + [c1 , c2 , .....cN ]T

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Daltra parte essendo anche:

T T e1 N (X ) = (X1 .A.X1 )/(X1 .B.X1 ) =

ed essendo lautovalore esatto 1 soddisfacente la: 1 =

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cij i,j /x) + (

ijrs + (r,s /x)(i,j /x) + (r,s /y )(i,j /y ) r, s = 1, 2, ...N

ijrs cij = f r,s

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Dalle (66) e dalla (63) si ha la soluzione approssimata: zN 2 =

cosicch il sistema (65) diagonalizzabile e fornisce: rs crs = f r,s crs = f r,s / rs

0.06 0.04 0.02 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 10 0.2

1 0.8 0.6 0.4

Fig.2 f = exp 35((x Lx /4)2 + (y Ly /2)2 ) 22

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Autovibrazioni della membrana

Inserendo la (68) nella equazione (58) segue:

che deve minimizzare il funzionale: R ( )d J [] + R 2 d

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a cui corrispondono le autofunzioni: j = sin(r(j )x/Lx ) sin(s(j )y/Ly ) 24 (80)

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Fig.4: secondo e terzo modo di oscillazione

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cj [x(x 1)]r[j ] [y (y 1)]s[j ]

il cui graco riportato in gura 5.