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Mercados de Acções
de Países Desenvolvidos
durante a Crise dos Ataques de 11/09/2001
Júlio Lobão
Universidade Lusíada do Porto
OBJECTIVOS E CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS
OBJECTIVOS
METODOLOGIA ADOPTADA
• Testes de correlação
– ao comovimento entre mercados
• Testes de Kolmogorov-Smirnov
– à alteração das funções de distribuição de probabilidade
• Testes de causalidade
- Testes de raíz unitária
- Testes de cointegração
- Testes de causalidade de Granger
DESCRIÇÃO DA AMOSTRA
ANÁLISE DE RESULTADOS
Testes Resultado
Testes de Correlação
9
Testes de Kolmogorov-Smirnov
CONCLUSÕES
CONCLUSÕES
CONCLUSÕES (finais)