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Jos A. Caballero
Esta obra est bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 Espaa de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ o envie una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Citar como: J.A. Caballero Surez, material docente para la asignatura Simulacin y Optimizacin de procesos Qumicos, Octubre 2009. Universidad de Alicante.
Programacin Cuadrtica
Sea el Problema
xTQ x > 0 x 0
Nota:
2 2 2 Si f = a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 + .... +
L L L O
1 L = cT x + x TQ x + T (Ax - b) + v T (-x) 2
Jos A. Caballero
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Programacin Cuadrtica
1 L = cT x + xTQ x + T (Ax - b) + v T (-x) 2
Condiciones de Optimalidad de KKT Funcin de Lagrange
c + Qx + A T - v = 0 Ax - b 0 T ( Ax - b ) = 0 Condiciones de Complementariedad T v x =0
Aadiendo variables de holgura a la restriccin:
Ax - b + x h = 0 Ax - b = - x h
Sustituyendo en la condicin de complementariedad
T ( Ax - b ) = T -x h = 0 T x h = 0
Simulacin y Optimizacin de Procesos Qumicos. Jos A. Caballero
( )
Esta obra est bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 Espaa de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ o envie una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Citar como: J.A. Caballero Surez, material docente para la asignatura Simulacin y Optimizacin de procesos Qumicos, Octubre 2009. Universidad de Alicante.
Programacin Cuadrtica
c + Qx + A - v = 0 Ax - b + x h = 0 Txh = 0 ; vTx = 0
Pasando los trminos constantes a la derecha
Qx A T + v = c Ax + x h = b T xh = 0 ; vTx = 0
Las dos primeras ecuaciones se pueden resolver utilizando una fase I del mtodo simplex. Si adems se tiene la precaucin de no permitir que en la base (utilizando el criterio de entrada) aparezcan simultneamente y xh v y x, la Fase I del simplex resuelve tambin el problema.
Jos A. Caballero
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Programacin Cuadrtica
2 2 min : z = 4 x1 6 x2 + 2 x1 + 2 x1 x2 + 2 x2
Ejemplo:
s.a.
x1 + 2 x2 2 x1 0; x2 0
2 2 + 2 x1 x2 + 2 x2 min : z = 4 x1 6 x2 + 2 x1
s.a.
h x1 + 2 x2 + x1 =2 h x1 0; x2 0; x1 0
x 1 4 2 x1 min : z = ( 4, 6 ) 1 + ( x1 , x2 ) x x 2 4 2 2 2
Escrito en forma matricial
s.a.
x1 (1, 2, 1) x2 = 2 h x1
h x1 0; x2 0; x1 0
Jos A. Caballero
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Programacin Cuadrtica
x 1 4 2 x1 min : z = ( 4, 6 ) 1 + ( x1 , x2 ) 2 4 x2 x2 2 x1 s.a. (1, 2, 1) x2 = 2 h x1
h x1 0; x2 0; x1 0
Qx A T + v = c Ax + x h = b T xh = 0 ; vTx = 0
AT
v1 4 4 2 x1 1 x + v = 2 4 2 2 2 6
h x1 + 2 x2 + x1 =2 h = 0 ; v1 x1 = 0; v 2 x2 = 0 x1
Simulacin y Optimizacin de Procesos Qumicos. Jos A. Caballero
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Programacin Cuadrtica
Reescribir el problema obligando a que los coeficientes de la parte derecha sean positivos
4 x1 + 2 x2 + v1 2 x1 + 4 x2 + 2 x1 + 2 x2 v2
h + x1
=4 =6 =2
4 x1 + 2 x2 + v1 2 x1 + 4 x2 + 2 x1 + 2 x2 v2
h + x1
a + x1
=4
a + x2 =6
=2
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Programacin Cuadrtica
Ejemplo:
0 x1 1 1 0
a x1 a x2 h x1 Z
0 x2 2 4
0 v1 1 0 0 1
0 v2 0 1 0 1
0
h x1
1 1
a x1 a x2
1 2
4 2
0 0 1 0 0
1 0
0 1
4 6
1 2 0 6 6 3 6 6 3
0 0 2 1 1 0 0
1 1
Entran x1 o x2 ( o incluso ); Si entrase x1 entonces v1 no puede ser parte de la base Si entrase x2 entonces v2 no podra ser parte de la base h no podra ser parte de la base Si entrase entonces x1
Simulacin y Optimizacin de Procesos Qumicos. Jos A. Caballero
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Programacin Cuadrtica
Ejemplo:
0 x1 0 1 0 x1
a x2 h x1
0 x2 12 3 32 3 3
0 v1 1 4 12 14
0 v2 0 1 0
0
h x1
1
a x2
14 32 1 4
1 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 1 0 1 0
1 4 1
Z W
3 2 1 2 1 32 1 2 1
Entra x2. v2 no podra formar parte de la base. Si fuese as entrara el siguiente candidato.
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Programacin Cuadrtica
Ejemplo:
0 0 1 0 x1
a x2 x2 Z W
0 x2 0 0 1 0 0
0
h x1 1 3
1
a x2 0
x1 1 0 0 0 0
13 2 1 6 2 2
v1 v 2 1 3 0 0 16 0 0 1 0 1 1
23 2 23
2 23 2 2
1 0 1 0
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Programacin Cuadrtica
Ejemplo:
0 0 0 0 x1 x1 1 0 0 0 0
0 x2 0 0 1 0 0
0 v1 1 3 0 16 0 0
0 v2 16 1 2 1 12 0 0
0
h x1 1 3
0 1 0 0 0
13 1 56
x2 Z W
2 23 2 0
Jos A. Caballero
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Mtodos de Penalizacin
La idea es transformar un NLP con restricciones es una secuencia de problemas sin restricciones, y el mismo resultado
min : f ( x) s.a. h( x) = 0 g ( x) 0
min : P( f , g , h, r )
Penalizacin Clsica
P( x, r ) = f ( x) + r hi2 ( x) + i
max {
j
0, g 2 j ( x)
El problema se vuelve mal condicionado incluso para valores pequeos del trmino de penalizacin. No funciona excepto para problemas muy simples.
Jos A. Caballero
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Mtodos de Penalizacin
r=0 Ejemplo
4.5 4
4
r=1
6
4
5
3
9 8
5
3
4.5
9
4
min : ( x1 1) + ( x2 2 )
2
3.5 3
6
4
5
3.5 3 2.5
1
3
1
2
0.5
s.a. x1 + x2 4 = 0
2.5 2
3
2
0. 5
1.5
1.5
2
0.5
1
2
3
0.5 6 08
5
5
4
5
0.5
6
0
P ( x, r ) = ( x1 1) + ( x2 2 ) +
2 2
-0.5 -1
-0.5
0.5
6 1.5
2.5
-0.5 -1
-0.5
0.5
1.5
2.5
+ r ( x1 + x2 4 )
r = 10
-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0.5 0 -0.5 -1
r = 100
-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Jos A. Caballero
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Mtodos de Penalizacin
P( x, w1i , w2 j ) = f ( x) + w1i hi ( x) + w2 j max 0, g j ( x)
i j
Penalizacin Exacta
x* es un mnimo del problema de penalizacin No existe problema de mal condicionamiento, ni es necesario llevar w1, w2 hasta infinito. Sin embargo, el problema es no diferenciable.
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Mtodos de Penalizacin
Lagrangiana Aumentada
LA = f ( x) + i hi ( x) + r hi2 ( x)
i i
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Mtodos de Penalizacin
Esquema bsico de aplicacin de L.A. Inicializacin Iteracin k: Hacer Seleccionar un valor de , y un valor inicial para x y valores positivos para los parmetros de penalizacin r
Viol ( x) = max hi ( x k )
ik +1 = ik + 2 ri hi ( x k )
Simulacin y Optimizacin de Procesos Qumicos. Jos A. Caballero
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L = f ( x) + i hi ( x) + j g j ( x)
i
Simulacin y Optimizacin de Procesos Qumicos.
jJ
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x L = f ( x) + i hi ( x) + j g j ( x) = 0
i jJ
i L = hi ( x) = 0 i j L = g j ( x) = 0 j J
El sistema se puede resolver aplicando el mtodo de Newton:
ik = valor del multiplicador asociado a la restriccin i en la iteracin k k j = valor del multiplicador asociado a la restriccin j en la iteracin k
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x L = f ( x) + i hi ( x) + j g j ( x) = 0
i jJ
i L = hi ( x) = 0 i j L = g j ( x) = 0 j J
f ( x k ) +
ik hi ( xk )
i
i
kj g j ( x k )
jJ
+
+
xx f ( x k ) ( x x k ) +
ik xx hi ( xk ) ( x xk )
g j ( x k ) ( j kj )
jJ
kj xx g j ( xk ) ( x xk ) +
jJ
hi ( x k ) (i ik )
i
=0
Linealizacin con respecto a x en el punto xk Linealizaciones con respecto a y a Linealizacin de las Restricciones
hi ( x k ) + hi ( x k ) ( x x k ) = 0 i g j ( x k ) + g j ( x k ) ( x x k ) = 0 j J
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f ( x k ) +
k k h ( x i i )+ i
k k g ( x j j )+ jJ
xx f ( x k ) ( x x k ) +
ik xx hi ( xk ) ( x x k )
i jJ
kj xx g j ( xk ) ( x x k ) +
jJ
k k ( ) ( h x i i i ) + i
k k ( ) ( g x j j j) = 0
hi ( x k ) + hi ( x k ) ( x x k ) = 0 i g j ( x k ) + g j ( x k ) ( x x k ) = 0 j J
k xx L( x k , ik , k ) ( x x ) j
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Simplificando queda:
f ( x k ) +
hi ( xk ) i
i
g j ( x k ) j
jJ
k + xx L( x k , ik , k j ) (x x )
=0
hi ( x k ) + hi ( x k ) ( x x k ) = 0 i g j ( x k ) + g j ( x k ) ( x x k ) = 0 j J
Que escrito en forma matricial, y llamando d = x x k
k f ( x k ) + h( x k ) T + g ( x k ) T + xx L( x k , ik , k ) d =0 j
h( x k ) + hT ( x k ) d k = 0 g ( x k ) + g T ( x k ) d k = 0
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h( x k ) + hT ( x k ) d k = 0 g ( x k ) + g T ( x k ) d k = 0
1 k min : f ( x ) d + d T xx L( x k , ik , k ) d j 2 s.a. h( x k ) + hT ( x k )d k = 0
T k k
g ( x k ) + g T ( x k ) d k = 0
Resulta que las condiciones de KKT de este problema son
Utilizar el mtodo de Newton para resolver el sistema de ecuaciones que viene de aplicar las condiciones de KKT a un NLP es equivalente a resolver un Problema Cuadrtico, en cada iteracin.
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Extensin a sistemas con desigualdades: Trivial: Dejar que en cada iteracin sea el QP el que decida cul es el conjunto de restricciones activas
min : f T ( x k ) d k +
1 T k d xx L( x k , ik , k ) d j 2 s.a. h( x k ) + hT ( x k )d k = 0 g ( x k ) + g T ( x k ) d k 0
La programacin cuadrtica sucesiva suele presentar convergencia muy rpida hacia la solucin Son algoritmos de camino no-factible: Buscan el ptimo a la vez que convergen las restricciones. Los puntos intermedios de bsqueda no tienen por que ser factibles.
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Algunos problemas con SQP: 1. Si la Hessiana de la Lagrangiana no es definida positiva puede que el problema cuadrtico no genere una direccin de descenso. En ese caso se suele sustituir la matriz Hessiana por una matriz B utilizando un mtodo cuasi-Newton. Dicha matriz es simtrica y definida positiva:
Frmula BFGS:
s k = x k +1 x k y k = L( x k +1 , k +1 , k +1 ) L( x k , k , k ) B
k +1
B k s k ( s k )T B k y k ( y k )T =B + k T k k T k k (s ) B s (y ) s
k
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Algunos problemas con SQP: 2. Si el SQP no converge directamente, en cada iteracin es conveniente realizar una bsqueda unidireccional. Sin embargo dicha bsqueda debe tratar de minimizar la Lagrangiana y no slo la funcin objetivo. Existen varias alternativas, la ms corriente es tratar de minimizar una funcin de mrito. p.e.: Penalizacin Exacta:
P ( x, w) = f ( x) + wi hi ( x) + max 0, g j ( x)
i j
Lagrangiana Aumentada:
p ( x ) = f ( x ) + g ( x ) + h( x ) +
T T
2 i
hi2 ( x)
+ max 0, g j ( x) j
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Algoritmo Bsico
1.- Sea k = 0;
f ( x k ); g ( x k ); h( x k ); f ( x k ); h( x k ); g ( x k )
3.- Resolver el problema cuadrtico para obtener d, k+1, k+1
min : f T ( x k ) d k +
1 T k k d B d 2 s.a. h( x k ) + hT ( x k )d k = 0 g ( x k ) + g T ( x k ) d k 0
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L x k , k +1 , k +1 donde
Parar
L ( x , , ) = f ( x ) + h ( x ) + g ( x )
k
Si no
k +1
= x + d
(=1 paso de Newton; si no bsqueda unidireccional usando funcin de mrito regin de confiabilidad o filtro)
s k = x k +1 x k y k = L( x k +1 , k +1 , k +1 ) L( x k , k , k ) B
k +1
B k s k ( s k )T B k y k ( y k )T =B + k T k k T k k (s ) B s (y ) s
k
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Gradiente Reducido
Sea el problema
min : f ( x) s.a. Ax = b x0
xD x = xI
A = (B| N)
B = (m x m) invertible N = m x (n-m)
Jos A. Caballero
Esta obra est bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 Espaa de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ o envie una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Citar como: J.A. Caballero Surez, material docente para la asignatura Simulacin y Optimizacin de procesos Qumicos, Octubre 2009. Universidad de Alicante.
Gradiente Reducido
Ax = b BxD + NxI = b; xD = B 1b B 1 N xI
O sea
B 1b B1 N xI x = x I
min : f ( x) = f ( xD , xI ) = f ( B 1b B 1 N xI , xI )
Las condiciones de optimalidad requieren que la derivada respecto a las variables independientes sea cero
Jos A. Caballero
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Gradiente Reducido
min : f ( x) = f ( xD , xI ) = f ( B 1b B 1 N xI , xI )
) = B
N xI = Z xI I
B 1 N Z = I
Simulacin y Optimizacin de Procesos Qumicos.
Matriz de transformacin
Jos A. Caballero
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Gradiente Reducido
f ( x k +1 ) = f ( x k ) + f ( x)T x +
Recordando que x = Z xI
1 T x xx f ( x) x + ... 2
y sustituyendo
f ( x k +1 ) = f ( x k ) + f ( x)T Z xI +
1 T T xI Z xx f ( x) Z xI + ... 2
gT R
T gT R = f ( x ) Z
HR
Gradiente Reducido Hessiana Reducida
H R = Z T xx f ( x) Z
Jos A. Caballero
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Gradiente Reducido
f ( x k +1 ) = f ( x k ) + g T xI + R
1 T xI H R xI + ... 2
Tenemos por lo tanto un problema sin restricciones, para resolverlo se puede utilizar cualquiera de los mtodos para problemas sin restricciones Por ejemplo, si se utiliza el mtodo de Newton debemos resolver:
f =0 xI
Eliminando los trminos de orden superior a dos y derivando con respecto a las variables independientes un paso del mtodo de Newton sera:
g R + H R x k =0 I
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Gradiente Reducido
min : f ( x) s.a. h( x) = 0
Se linealiza la restriccin
Slo restricciones de igualdad. Si aparecen desigualdades se transforman en igualdades a travs de variables de holgura.
g ( x) 0 g ( x) + s = 0
min : f ( x) s.a. h( x k ) + h( x k )x k = 0
J ( xk )
Jacobiano
As pues:
J =[ JB , JI ]
B = JB N = JN
x x = D xI
T T 1 gT R = xI f ( x ) xD f ( x ) J B J N
Simulacin y Optimizacin de Procesos Qumicos. Jos A. Caballero
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Gradiente Reducido
Esquema Bsico de un algoritmo de Gradiente Reducido (con restauracin de factibilidad) 1.- Inicializar el problema y obtener un punto factible inicial. Si el punto inicial no es factible resolver un problema de factibilidad inicial (p.e. usando este mismo mtodo)
min u s.a. h( x) = u
2.- Dividir las variables en dependientes e independientes 3.- Evaluar la direccin de bsqueda en el espacio de variables reducido (mtodo de Newton, mximo descenso u otro) 4.- Hacer una bsqueda unidireccional variando slo las variables independientes. 5.- Recuperar la factibilidad: Se mantienen fijas las variables independientes y se resuelve el sistema de ecuaciones en funcin slo de las variables dependientes6.- Comprobar convergencia. Si no converge volver al punto 2
Jos A. Caballero
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Cdigos de Ordenador
Fuentes para conseguir cdigos de optimizacin sin restricciones Harwell (HSL) IMSL NAg Netlib (www.netlib.org)
MINPACK TOMS Algorithms etc Estas fuentes contienen varios mtodos Cuasi-Newton Gauss-Newton Newton Disperso Gradiente Conjugado, etc.
Jos A. Caballero
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Cdigos de Ordenador
Algoritmos SQP se pueden encontrar en: HSL, NaG, IMSL libreras de mtodos numericos NPSOL Standford System Optimization Lab SNOPT Standford System Optimization Lab IPOPT: www.coin-or.org
Simulacin y Optimizacin de Procesos Qumicos. Jos A. Caballero
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