Estrategia Orden Perfecto

Lima 8 de Marzo del 2010 Hola amigos! Un placer llegar a todos ustedes nuevamente y esta ves para mostrarles (despus de varios meses de paciente seguimiento) una estrategia que puede ser una til herramienta en su trading. Me refiero a la estrategia del Orden Perfecto que pertenece a Kathy Lien y la pueden encontrar en el libro Trading diario en el Mercado de Divisas. Bueno a decir verdad le he realizado algunos cambios a la estrategia (espero que Kathy no se moleste mucho conmigo) no son cambios de esencia sino de optimizacin. Igual y como siempre les suelo decir primero prueben las estrategias en sus Backtesting y luego en las demos. Es el mejor consejo antes coger una cuenta real sin la debida preparacion y de ir perdiendo dinero de forma absurda y sin sentido. Lean con atencin, a mi gusto personal esta estrategia es un interesante sistema de trading sin embargo no olviden que no existen los sistemas mgicos ni aquellos que lo volvern millonario. Vea el trading de forex como la oportunidad de gestionar un sistema estadstico y a partir de ah; ir mejorndolo segn el mercado lo vaya permitiendo. No hay recetas milagrosas en este negocio. Yo solo conozco la receta del trader que practica, investiga y trabaja duro. Cmo todo en la vida no? O Ud piensa que el trading es distinto a la vida y se pueden encontrar atajos? Vamos a la estrategia: Indicadores y contexto a usar: 1. Necesitaremos SMA de 10, 50, 100 y de 200 periodos. 2. RSI de 14 periodos. 3. Trabajar en graficas de 4horas, 1 da y semanales. No recomiendo graficas menores.

En la VENTA:
Lo bsico es que se las SMAs se encuentren ALINEADAS y todas DESCENDENTES formando ngulos de 30 o de 45 grados de inclinacin hacia abajo. En la parte ms alta estar la de 200 (rosado); 100 (azul); 50 (rojo) y finalmente la de 10 (verde claro) periodos. Esta es una estrategia TENDENCIAL por lo tanto es importante que confirmen todas el orden y la inclinacin. Paralelamente ser muy importante que el RSI de 14 periodos venga cayendo de arriba hacia abajo y cortando la zona de sobreventa. Es clave de que el RSI muestre una cada significativa y no lateralizando, porque eso nos dir que la tendencia a la baja es bastante fuerte. Otro aspecto bsico es el saber para la semana en donde se abre la operacin (y para las siguientes semanas) si el par a operar esta en una fuerte cada o debilitamiento. Por ejemplo si abren una posicin de venta del EUR/USD debern revisar los fundamentales que vendrn al menos en los prximos 15 dias en sus calendarios de noticias y tener una idea clara si Europa estar debilitndose (por lo tanto el euro deprecindose) y USA mostrando buenos datos macro (con lo cual el dlar se apreciara). Ambas situaciones son claves para el xito de la operacin. Por favor no sean ingenuos al pensar que las estrategias solo funcionan con el anlisis tcnico. Por favor! Si ustedes piensan asi, solo demostraran que sern potenciales perdedores en el trading. Entiendan de que las divisas se mueven por medio de las noticias macro (los pases), y los especuladores (que abundan). Un trader necesita saber que contexto estn pisando sino esta jugando al casino o a lanzar monedas sin sentido. Insisto. No les pido que sean expertos fundamentalistas, solamente de que sepan que viene hacia delante y para ello

leer lo que hay en los calendarios de noticias. Esto no les va generar ningn derrame cerebral. Todo lo contrario; estarn ms seguros de aplicar la estrategia (o no hacerla) o esperar alguna correccin del mercado. Estarn operando con criterio si tienen una idea clara del panorama econmico. Nunca lo olviden. Ejemplo 1: EUR/USD El 28 de Enero del 2010 el EUR/USD mostr un Orden Perfecto como se puede apreciar en la Grafica 1. Sabemos que los datos macro estaban golpeando duramente al euro y cada da salan mejores indicadores para Norteamrica con lo cual la estrategia iba de la mano con la informacin fundamental.

Grafica 1 Entramos en Venta de EUR/USD en el precio de 1.4000. Las SMAs estaban todas inclinadas y descendentes y de la misma forma el RSI. Al ser una estrategia de mediano plazo lo mejor es usar stops razonables que le permitan tener maniobra y sobretodo aguantar las correcciones del mercado. Para un par como el EUR/USD podramos estar hablando de 100 a 180 pips de stop. Vean como se movi el EUR/USD para los dias siguientes y cuanto cayo en la Grafica 2.

Grafica 2 Ud puede aplicar hasta 4 formas de Gestin de Capital a fin de salir de la operacin eficientemente: 1. Aplicar una relacin Riesgo: Rentabilidad de 1 a 3; 1 a 4 o 1 a 5. Ejemplo. Si arriesgo 100 pips voy en busca 300 como mnimo o si arriesgo 150 buscare 450 (pensando en una relacin 1:3) pips. En el ejemplo mostrado esta relacin se dio de manera notable. 2. Correr el Stop con una relacin 1 a 4. Es decir si Ud esta ganando 200 pips almenos asegurar 50 pips y dejar correr el par. Este tipo de gestin se usa ms cuando Ud tiene una idea bastante clara del contexto macroeconmico. Mi recomendacin es que deje correr el par abierto solo si conoce el contexto. Controle la ansiedad de cerrar muy rpido. En el ejemplo, el par llego incluso a 550 pips de ganancias asi que tranquilamente se pudo cerrar en ese punto o incluso ganando como mnimo 100 pips corriendo el stop. 3. Cerrar en algn SOPORTE o RESISTENCIA pasado. O en otras palabras cerrar en alguna zona de congestin donde el par podra hacer algn retroceso. 4. Cerrar cuando se vea un cambio en el orden perfecto. Esto podra ser cuando la SMA de 10 este cortando a la SMA de 100 periodos dndonos una posible seal de cambio de tendencia. En el ejemplo mostrado, seria a partir de los primeros dias de marzo del 2010.

Ejemplo 2: GBP/USD Observen el interesante alineamiento que mostr el GBP/USD en graficas de 4 horas. Todas las SMAs estn inclinadas y mirando hacia abajo. Por otro lado el RSI tambin rompe de forma contundente e inclinadamente

la zona de sobreventa. Recalco (y no me canso de recordarles) que deben de conocer el contexto donde operan y saber si las noticias venideras seguirn siendo malas para el Reino Unido y buenas para USA. La Grafica 3 muestra la entrada de venta en 1.6700 aprox. Esperando de que la GBP/USD siga descendiendo.

Grafica 3 Tengan en cuenta de que los 4 criterios de gestin de capital no son reglas estticas ni rgidas. Deben ser usadas deacuerdo al contexto de operacin. Fjense; si Ud es un operador de mediano plazo es muy posible que siempre pueda llegar a obtener una relacin de rentabilidad de 1 a 3. Normalmente las estrategias de mediano plazo lo permiten y es completamente posible mantenerlo en el tiempo. Las personas mas conservadoras se inclinaran mas por correr el stop (esto ya va con la personalidad de cada trader); sin embargo se corren el riesgo de cerrar muy pronto las posiciones y no dejar correr las ganancias. Ahora bien, si mi grafica me muestra un buen soporte historico que podra ser una posible barrera para mi operacin es mejor no especular y asegurar lo ganado (dependiendo tambin de que tan fuerte es esa zona de congestin). Como ven hay muchos criterios para usar en la gestin de capital y todos son universales para las diversas estrategias que existen.

Grafica 4 Nuestro estimado GBP/USD se fue en picada cual cada libre de hecho se pudieron haber aplicado los tres primero principios de gestin de capital para salir. En la Grafica 4 vemos como el par cayo 2,100 pips lo que demuestra lo tendencial de esta estrategia.

Ejemplo 3: GBP/JPY Mis alumnos en clase me suelen preguntar si es bueno tradear este tipo de par tan voltil y a veces tan impredecible. Mi respuesta es siempre categrica primero aprendan a operar pares conocidos (si son operadores novatos con mayor razon) y luego que tengan cierta experiencia pueden ver divisas mas voltiles. No hay porque desesperarse cuando se trata de hacer trading y ms aun cuando se est en una etapa de aprendizaje.

Grafico 5

En la Grafica 5 vemos como se cumplen la alineacin de las SMAs; del RSI y claro siempre viendo los fundamentales que saldrn esa semana y la siguiente. Todo lo que sea en contra de la GBP nos servir. Y si el contexto para la libra es positivo no duden en aguantar su entrada. Realicen su estrategia de la mano con los fundamentales es mi mejor consejo siempre. La entrada de venta la realizamos en 1.4650 (al cierre de la vela).

Grafica 6 Despus de 2 semanas vemos que el par ha tocado como mxima cada la cantidad de 700 pips, como se observa en la Grafica 6. Y sino fuese el caso ha venido rangeando por lo menos para conseguir 400 pips. Muchos traders se preguntaran si este tipo de operaciones se dan todos los dias. La respuesta es obvia, no son todos los dias pero podran ser dos o tres veces al mes (eso a mi ya me parece bastante). Sin embargo: Aqu se trata de hacer pips o de hacer muchas operaciones al mes? Esta claro que apuntamos a ser eficientes y no usar mtodos que disparen a cualquier lado y sin sentido alguno.

En la COMPRA:
Lo bsico es que se las SMAs se encuentren ALINEADAS y todas ASCEDENTES formando ngulos de 30 o de 45 grados de inclinacin hacia arriba. En la parte ms alta estar la de 10 (verde calor); 50 (rojo); 100 (azul) y finalmente la de 200 (rosado) periodos. Esta es una estrategia TENDENCIAL por lo tanto es importante que confirmen todas el orden y la inclinacin. Paralelamente ser muy importante que el RSI de 14 periodos venga subiendo de abajo hacia arriba y cortando la zona de sobrecompra. Es clave de que el RSI muestre una subida significativa y no lateralizando, porque eso nos dir que la tendencia a la alza es bastante fuerte. Ejemplo 4: AUD/USD Esta ves en compra del Australiano, es notoria la alineacin y tambin las inclinaciones tanto de las SMAs como del RSI. Este movimiento se da desde inicios de Setiembre del 2009 como muestra la Grafica 7.

Grafica 7 Es muy importante que se cumplan todos los requisitos para entrar en esta estrategia y asi reduciremos el nmero de posibles entradas fallidas. Por otra parte (y como todo no es ideal) es bueno comentar los siguiente. Si se fijan en la grafica y retroceden la vista vern que para la primera semana de Agosto del 2009 el AUD/USD dio muestras en la aplicacin de esta estrategia, sin embargo luego subir cerca de 150 pips hace una correccin de 180 pips en contra. Qu hacer para evitar la correcciones del mercado que son casi inevitables? Tenemos solo dos posibilidades. La primera ser esperar que se produzca una correccin y entrar en compra en una zona de congestin como lo es la zona que va entre el 0.8200 0,8100. Hacer esa variante hace mas segura nuestra entrada, sin embargo es posible que el par no regrese a la zona de congestin (y eso es completamente posible).

Grafica 8 La otra opcin es colocar un stop ms holgado que soporte las noticias y las correcciones. El tema aqu es no abusar con el Stop. Su uso es indispensable, pero por ms que estemos operando en el mediano plazo no nos podemos confiar y pensar que la tendencia siempre estar a nuestro favor. Como pueden apreciar en la Grafica 8 el AUD/USD subi cerca de 800 pips y Ud pudo haber aplicado cualquiera de las formas de gestin de capital mencionadas para cerrar.

Ejemplo 5: NZD/USD Observado la Grafica o vemos que el 3 de Agosto del 2009 el NZD/USD presento una marcada subida entre todos los componentes de esta estrategia. Si un operador estaba siguiendo los datos de NZD tambin pudo haberse percatado el buen momento de la economa del pas de la leche fresca (punto importante para saber el contexto). Un dato a tener en cuenta es la importante subida que realizo el RSI mostrando la marcada tendencia alcista del par. Para esas fechas la economa de USA tambin mostraba un fuerte debilitamiento lo que ayudaba considerablemente a nuestra posicin.

Grafica 9 Si analizan detenidamente la Grafica 10 vern que el par hizo un movimiento de rango durante las primeras semanas de Agosto para recin despegar en los primeros dias de Setiembre. Un operador que haya estado realizado su gestin de capital bajo el esquema de correr el Stop posiblemente se vio con su operacin cerrada en 50 o 60 pips como mximo. Mientras aquellos que la dejaron correr vieron como el NZD/USD se disparaba en Setiembre (un tema de ser pacientes y hacer seguimiento a los fundamentales sin lugar a dudas). Para la ltima semana de Setiembre esta operacin el precio ya se encontraba tocando la zona del 0.72000.7300 como se aprecia en la grafica.

Grafica 10 Ejemplo 6: GBP/USD Si observamos la Grafica 11 vemos nuevamente una marcada alineacin del las SMAs y del RSI. Para el da 20 de Mayo del 2009 el sistema ya daba buenas razones para entrar y lo nico como paso previo era ver si las condiciones a futuro para la libra seguiran siendo favorables.

Grafica 11 Entramos en compra y en menos de dos semanas la GBP/USD ya estaba bordeando los 1,000 pips como mximo de ganancias. De ms esta recalcar que cualquiera de los 4 mtodos vistos de gestin de capital eran aplicables como se puede apreciar en la Grafica 12.

Grafica 12

Observaciones:
1. Orden Perfecto es una estrategia de mediano plazo que brinda muy buena cantidad de pips y aprovecha de forma muy eficiente la formacin y confirmacin de tendencias. Sin embargo es una estrategia de riesgo considerable dado que el trader (vealo en los todos los ejemplos) entra en los puntos mas altos o bajos del movimiento de los precios con lo cual esta expuesto a las correcciones del mercado y los Stops se podran aplicar. Depender del Trader si espera una correccin del precio (entrar ms abajo o ms arriba) para poder ingresar al mercado o en todo caso estar muy seguro (informndose con los fundamentales) de que se siga manteniendo la tendencia en el corto plazo y estar preparado con un stop razonable. 2. No existen estrategias milagrosas: Asi que como cualquier otro sistema lo invito a que lo pruebe en los Backtesting y en las demos. Que nadie se lo cuente o que nadie lo engae. Pruebe los sistemas Ud mismo, eso es hacer forex. Bueno amigos, un gusto como siempre y pueden escribirnos cuando deseen. Les deseo buen trading. Operen con criterio y responsabilidad. No operen por operar y entendern los mercados. Daniel Arturo Ruiz Bravo druizb@consultant.com TUTORESFX