Sunteți pe pagina 1din 35

ACADEMIA DE TIINE A MOLDOVEI MINISTERUL ECONOMIEI AL MOLDOVEI INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANE I STATISTIC Cu titlul de manuscris CZU: 330.131.7:336.

77 G 48

GRLEA MIHAIL
PERFECIONAREA GESTIUNII RELAIILOR DE CREDIT A BNCILOR COMERCIALE CU CLIENII N SCOPUL REDUCERII RISCURILOR BANCARE Specialitatea 08.00.05. Economie i management (n domeniul bancar)

AUTOREFERAT al tezei de doctor n economie

Chiinu, 2012

Teza a fost elaborat n cadrul seciei Politici Financiare i Monetare

a Institutului de Economie, Finane i Statistic.

Conductor tiinific: Iliadi Gheorghe, dr. hab. n economie, prof. cercet., IEFS Refereni oficiali: Timofti Elena, dr. hab. n economie, conf. univ., UAM Verejan Nicolae, dr. n economie, conf. univ., USM Componena consiliului tiinific specializat: Stratan Alexandru, preedinte, dr. hab., conf. univ., IEFS Perciun Rodica, secretar tiinific, dr., conf. cercet., IEFS Ulian Galina, dr. hab., prof. univ., USM Bncil Natalia, dr. hab., conf. univ., ASEM Ganea Victoria, dr., conf. univ., CNAA Susinerea tezei va avea loc la 28 septembrie 2012, ora 15.00 n edina Consiliului tiinific specializat D 16.08.00.05-05* n cadrul IEFS, pe adresa MD-200, mun. Chiinu, str. I. Creang, 45, cab. 303 Teza de doctor i autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Republican Tehnico-tiinific a IEFS, Biblioteca Naional i pe pagina web a CNAA a Republicii Moldova (www.cnaa.md). Autoreferatul a fost expediat la 28 august 2012. Secretar tiinific al Consiliului tiinific Specializat, doctor n economie, conf. cercet. Conductor tiinific doctor hab. n economie, prof. cercet. Autor:

Perciun Rodica Iliadi Gheorghe Girlea Mihail Grlea Mihail, 2012

I. REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETRII Actualitatea temei de cercetare. Actualitatea i importana prezentei teme de cercetare reiese din realitatea cu care se confrunt ntregul sistem financiar, n special cel european. Problema elaborrii metodelor aplicative privind gestiunea relaiilor de credit banc-client, avnd ca scop reducerea riscurilor bancare, la momentul de fa este extrem de actual att pentru sistemul bancar mondial ct i pentru cel naional. n Republica Moldova, ca i n alte ri, un rol crucial n sectorul financiar l joac bncile comerciale, precum i n mod special, managementul relaiei de credit i administrarea riscurilor, pe care acestea l abordeaz i aplic. Dezvoltarea relaiilor de credit dintre bncile comerciale i clieni sau aa-numitul management al clientelei presupune crearea unui sistem de creditare adecvat principiilor generale ale economiei de pia, bazate pe echitate, randament economic, satisfacerea unor cerine economice, sociale, politice. Managementul clientelei este o activitate de administrare care poate contribui decisiv la orientarea pe client a activitii bncilor prin schimbrile profunde pe care le abordeaz la nivel de strategie ct si la nivel organizaional/structural. Managementul clientelei determin schimbarea mentalitilor, ceea ce conduce la considerarea faptului c sursa de venit este clientul. Astfel, redresarea activitii relaiilor de credit dintre bncile comerciale i clienii si n Republica Moldova are un impact benefic asupra finanrii economiei rii. Reieind din cele spuse, putem constata c n Republica Moldova exist nc multe probleme nesoluionate legate de relaia banc-client. Iat unele din ele: Dei modelul prezent de reglementare a procesului de creditare i a controlului clienilor bncii corespunde noilor reglementri, nu se ine cont de faptul c managementul clientelei este o categorie distinct de management de o importan deosebit. Bncile comerciale autohtone utilizeaz tipuri nvechite de strategii, cum ar fi strategia orientat asupra vnzrii produselor i serviciilor bancare. Prin urmare, acestea nu se grbesc s implementeze un sistem modern de management a relaiei cu clientul. Totodat, trebuie s inem cont i de situaia macroeconomic att peste hotare ct i n ar. Iar evoluiile macroeconomice interne din ultima or pot afecta serios stabilitatea financiar, ceea ce nseamn c riscurile se pot majora. n contextul crizei financiare, bncile trebuie s evite asumarea de riscuri excesive, nregistrarea de pierderi sau apariia unor dificulti de lichiditate, prin meninerea unui nivel corespunztor al capitalizrii, implementarea unui sistem eficient de control intern i un management adecvat al riscurilor specifice. Tematica cercetat este important att pentru fundamentarea teoretic a activitii de management ntr-o banca comercial, domeniu nc neabordat n toat complexitatea lui, ct i pentru aplicaiile practice ce pot fi implementate n bncile comerciale n aceasta faz a dezvoltrii sistemului bancar din Moldova. Importana activitii relaiilor de credit att n strintate, ct i n Moldova, supus cercetrii n prezenta lucrare, este determinat i de faptul c bncile comerciale prin relaiile sale cu clienii finaneaz direct sectoarele economiei. Strategia i tactica bncii n sfera primirii deciziilor de acordare a creditelor const n politica creditar. Ea trebuie s fie orientat spre protejarea activelor, obinerii de profit i mbuntirii strii economico-financiare a clienilor, concomitent lund n consideraie securitatea depozitelor clienilor. Riscul ce apare n cadrul acestor activiti poate fi definit ca expresie a posibilitii de apariie a unei pierderi. Totodat, la fel de bine poate s apar un ctig (situaie ateptat), situaie care se va asocia noiunii de ans. n consecin, n momentul n care ncepe derularea activitii bancare, se va vorbi de ans n paralel cu noiunea de risc. Pentru a-i menine poziia pe pia, bncile Republicii Moldova trebuie s perfecioneze abordarea tradiional de gestiune bancar, respectiv a gestiunii relaiilor de credit banc-client, practicat anterior, inclusiv n domeniul riscurilor bancare.

Cercetnd aspectul teoretic al managementului contientizm importana studierii, n special, a aspectelor manageriale specifice instituiilor de credit. Pe msura dezvoltrii instituiilor de credit i lrgirii activitii financiare crete importana utilizrii unor strategii i tehnici manageriale, care pot contribui la minimizarea riscurilor aferente operaiunilor de credit. Analiznd experiena organizrii sistemului de credit n unele ri cu o economie dezvoltat, constatm c pe piaa de credit activeaz att bnci mari (universale, investiionale, holdinguri bancare etc.) care opereaz cu afacerile mari, ct i bnci ce opereaz cu amnuntul (bnci/case de economii, bnci cooperative etc.). Astfel, putem meniona c pentru ndeplinirea rolului su de creditor al economiei naionale, sistemul de credit al Republicii Moldova trebuie s se axeze pe o descentralizare a finanrii, care va cuprinde ntreaga gam de activiti economice i sociale ale rii. ns pentru consolidarea i dezvoltarea durabil a sistemului de credit al Republicii Moldova cadrul normativ-juridic necesit completri i perfecionri. Dezvoltarea i multiplicarea activitilor bancare n perioada reformrii economiei, a impus abordri noi n realizarea politicilor i tehnicilor bancare, inclusiv a managementului relaiilor de credit dintre bncile comerciale i clienii si. Gradul de studiere a temei de cercetare. Necesitatea cercetrii multiplelor probleme de gestionare i organizare a sistemului de credit naional, identificarea unor posibiliti de perfecionare, precum i de elaborare a unor metode i strategii manageriale ce vor fi utilizate n soluionarea problemelor aferente relaiilor de credit, confirm actualitatea prezentei lucrri sub aspect teoretic i practic i face aceast tematic atractiv i interesant pentru cercettorii, savanii i practicienii autohtoni. Astfel, asemenea cercetri privind evaluarea tendinelor de dezvoltare i perfecionare ale gestiunii relaiilor de credit a bncilor comerciale cu clienii sunt efectuate de ctre autoritile competente n domeniu i de instituiile de cercetare tiinific, cum ar fi IEFS, USM, ASEM. Tot mai muli cercettori autohtoni din acest domeniu (Iliadi Gh., Cobzari L., Bncil N., Enicov I., Tbr E., Stratulat O., Chirca V., Erhan V., Vosganian M., Bumachiu E., Grigori C., Bunescu Gh., Cucu M., Criu E., Dimitrov L., Slobodeanu N., Verejan N., Ganea V., Cuhal R.) au studiat aceast tematic evideniind anumite particulariti ale managementului din domeniu bancar. Aici se poate de menionat un ir de lucrri, cum ar fi: Iliadi Gh. Abordri teoretice i practice privind evaluarea i modelarea echilibrului financiar n economia naional, Bncil N. Evaluarea financiar a ntreprinderii n scopuri bancare: (monografie), Cociug V., Cinic L., Management bancar, Raportul IEFS asupra lucrrii de cercetri tiinifice Elaborarea politicilor anticriz pentru asigurarea securitii financiare a statului n conformitate cu standardele UE. De asemenea, pe parcursul ultimilor 10 ani au fost susinute un ir de teze de doctor habilitat i de doctor cu teme care au tangen mai mult sau mai puin cu tematica abordat n aceast lucrare. Cele mai recente i relevante sunt teza de doctor habilitat a dlui Fotescu S. Bancasigurarea n contextul perfecionrii mecanismelor de prestare a serviciilor financiare, a dlui Enicov I. Teoria i practica riscului n banca comercial, precum si tezele de doctor Probleme i factori de gestiune a riscurilor n managementul bancar, autor Dimitrov L., Marketingul bancar: practici mondiale i direcii de implementare n Republica Moldova, autor Filip A. Totui, reieind din actualitatea temei, precum i de schimbrile radicale ce au loc, n special pe plan european, considerm c att aspectul metodologic, ct i cel practic al managementului sistemului de credit n cadrul bncilor comerciale necesit o studiere mai aprofundat. Utilizarea corespunztoare a tuturor principiilor manageriale se va solda cu dezvoltarea reelei instituionale, diversificarea portofoliului de credite, formarea unui cadru juridic adecvat, aprarea drepturilor participanilor la raporturile de credit, creterea nivelului

profesional al funcionarilor din sistemul de credit, dezvoltarea sistemului informaional etc. Domeniul de cercetare. Teza are ca domeniu de cercetare aspectele teoretice, metodologice i practice ale gestiunii relaiilor de credit a bncilor comerciale cu clienii n scopul reducerii riscurilor bancare. Scopul cercetrii const n studierea i analiza managementului relaiilor de credit n sistemul bancar din Republica Moldova, n condiiile actuale, i elaborarea unor propuneri relevante privind perfecionarea i eficientizarea managementului clientelei a bncilor comerciale n scopul reducerii riscurilor bancare i, totodat, de a determina tendinele n dezvoltarea relaiilor de credit n sistemul bancar naional. Pentru realizarea scopului propus s-au trasat urmtoarele sarcini: 1) abordarea conceptual a teoriilor managementului instituiilor creditar-bancare i esena managerial a relaiilor de credit dintre banc i client prin prisma cercetrii aspectelor managementului riscurilor bancare; 2) examinarea situaiei existente n domeniul bancar, n special cu scopul determinrii particularitilor managementului relaiei de credit n cadrul bncilor comerciale din Republica Moldova i impactul gestiunii riscurilor bancare asupra politicii de creditare; 3) diagnosticarea i determinarea locului i rolului sistemului de management al relaiei bncilor comerciale cu clienii n activitatea de creditare; 4) studierea tendinelor actuale n gestiunea riscurilor bancare, pentru identificarea punctelor forte i slabe n mecanismul de creditare a clienilor n vederea reducerii acestora; 5) formularea propunerilor privind perfecionarea gestiunii relaiilor de credit, inclusiv elaborarea unor recomandri concrete de perfecionare a organizrii i dezvoltrii sistemului modern de management al clientelei, inclusiv propuneri de perfecionare a managementului riscurilor bancare. Problema tiinific important soluionat n tez este identificarea punctelor vulnerabile n gestionarea de ctre bnci a clientelei sale, n special n cadrul relaiilor creditare, i perfecionarea unor strategii manageriale noi aplicate n managementul clientelei bancare care au favorizat creterea performanelor bancare prin reducerea riscurilor generate de operaiunile de creditare. Noutatea tiinific a rezultatelor obinute n urma cercetrii efectuate se rezult la urmtoarele: 1) a fost dezvoltat baza teoretico-metodologic cu privire la managementul relaiilor de credit n condiiile contemporane, care include analiza esenei, coninutului, structurii, relaiilor de creditare, determinarea mecanismului i algoritmului de creditare, precum i cercetarea metodologiei de monitorizare a riscurilor bancare legate de creditare; 2) a fost efectuat diagnosticarea strategic a sistemului bancar al Republicii Moldova pe anii 2006-2011 care a permis formularea unor direcii strategice de dezvoltare a sistemului bancar naional; 3) au fost elaborate modelele descriptive aplicate de bncile comerciale din Republica Moldova, care explic toat complexitatea relaiei banc client n sistemul de creditare naional, si anume: Modelul existent al corelaiei politicii de creditare cu procesul de control al riscurilor din cadrul bncilor comerciale din Moldova i Modelul de reglementare a procesului de creditare i controlului clienilor bncii; 4) s-a determinat mecanismul de creditare prezent n bncile comerciale, prin prisma impactului managementului riscurilor bancare; 5) n scopul implementrii noului sistem de management al clientelei au fost depistate

punctele tari i slabe ale modelului prezent n bncile comerciale din Republica Moldova i respectiv au fost elaborate un ir de recomandri care vor permite cu mai puine impedimente aplicarea acestui sistem modern; 6) n baza unui studiu comparat a metodelor de evaluare, gestiune i analiz utilizate n practica bancar contemporan, au fost identificate posibiliti de perfecionare a evalurii riscului bancar n bncile comerciale din Republica Moldova, prin aplicarea modelului CreditScoring FICO de evaluare a solicitanilor de credit. Elementele de noutate tiinific, avnd importan teoretic i practic, pot contribui la dezvoltarea relaiei de credit dintre banc i client, aprofundarea conceptului de risc bancar, perfecionarea aspectelor teoretice i practice de evaluare a gestiunii relaiilor de credit a bncii comerciale cu clienii n scopul minimizrii riscurilor bancare. Suportul metodologic i teoretico-tiinific al cercetrii l constituie teoria clasic i contemporan privind relaiile de credit dintre banc i client n condiiile tranzitorii la economia de pia, precum i conceptele abordate n literatura economic de specialitate referitoare la promovarea gestiunii relaiilor de credit n cadrul bncilor comerciale. Investigaiile se bazeaz pe un sistem de metode de cercetare corelate ntre ele cum sunt: metoda dialectic, normativ, statistic, sinteza, inducia i deducia. Totodat sunt aplicate metode moderne de diagnosticare cum ar fi: metodele calitative (compararea, gruparea i descompunerea) i cantitative (regresie, corelaie, modelare economico-matematic, balanier), metode grafice, precum i metode utilizate n managementul strategic (metoda SWOT, metoda de analiz prin raiting, scoring). Drept baz teoretic i metodologic a investigaiilor au servit manualele clasicilor n domeniul managementului, inclusiv a managementului bancar, investigaiile economitilor americani i europeni, lucrrile tiinifice ale economitilor romni, rui i autohtoni. n primul rnd, este necesar s menionm lucrrile fundamentale ale lui Drucker P., Derig G., Macconnell K., Nelson B., Kotler F., Keynes J.M., Fayol H., Friedman M., Loleman G., Pesek B., Lexis V., precum i aa experi ca Blythe J., French R., Arnone M., Darbar S., Hennie van Greuning, Bratanovic S. B., Miller R., VanHoose D., Mishkin F.,Owen E., Leone A. M., Ghitman L., Gonk M. inndu-se cont de colaborarea economic, social i tiinific cu Romnia si Federaia Rus au fost analizate lucrrile savanilor romni: Bacanu B., Badru Gh., Balu F., Basno C., Dardac N., Floricel C., Bejenaru A. Bilas L., Bistriceanu Gh., Breban L., Burdu E., Ceocea C., Chitu E, Daniels A., Dobre E., Dnil N., Berea A., Ganea M., Hadumac C, Hinescu A., Niu I., Mogo C., Opriescu M., Spulbr C., Stoica M., i din autorii rui: Abciuk V., Akmaeva R., Altunean A., Bogdanov I., Jucov E., Karatalov O., Kiselev V., Novicov G., Semeniuga O., Senceagov V., Socolov Iu., Trunin P. etc. Cu mult atenie i interes au fost studiate i lucrrile cercettorilor autohtoni ca: Bncil N., Burlacu N., Ulian G., Enicov I., Iliadi Gh., Secrieru A., Cobzari L., Bunescu Gh., Cociug V., Dimitrov N., L., Ciobu, S., Clichici, D., Grigori C., Taran I. La elaborarea tezei au fost utilizate actele legislative i normative n vigoare naionale i internaionale. Suportul informaional al cercetrii l constituie datele Bncii Naionale a Moldovei, bncilor comerciale din Republica Moldova, Asociaiei Bncilor din Moldova, Biroului Naional de Statistic, Comitetul pentru Statistic al rilor CSI, Comitetului Bazel, precum i cercetrile Bncii Mondiale, FMI i ale altor organisme internaionale i companii de consulting. Structura i coninutul tezei. innd cont de scopul, obiectivele i metodologia cercetrii a fost determinat urmtoarea structur a tezei: introducere, trei capitole, concluzii i

recomandri, bibliografie, anexe. n Introducere este argumentat actualitatea temei de cercetare, necesitatea, importana i gradul de studiere. Este formulat scopul i sarcinile cercetrii, sunt prezentate domeniul i obiectul cercetrii, elementele de noutate tiinific. Este redat semnificaia teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. n primul capitol Abordri teoretice i metodologice privind managementul relaiei de credit i managementul riscurilor bancare sunt dezvluite teoriile fundamentale ale managementului expuse de promotorii colilor clasice i colii empirice. Studierea teoriilor referitoare la management i evoluia acestora constituie un aspect important al perceperii contextului general al managementului sistemului de credit. Astfel, au fost supuse cercetrii teoriile i managementului bancar, referindu-ne la teoria mprumuturilor comerciale, la teoriile manageriale a relaiilor de credit dintre banc i client, la teoriile conceptuale ale managementului riscurilor bancare. n baza cercetrii aspectelor teoretice ale managementului bancar au fost delimitate principalele elemente ale managementului relaiei de credit, managementul riscurilor bancare. De asemenea, se pune n eviden noiunea de risc, ce ofer o analiz privind abordarea contemporan a riscurilor bancare. Capitolul I al tezei vizeaz ndeplinirea primei sarcini de investigare, stabilite n lucrarea dat. La realizarea acesteia au fost utilizate diverse metode de cercetare, n special, metodele monografic, logic i dialectic. Astfel, investignd monografiile, lucrrile tiinifice, publicaiile, i experiena clasicilor n domeniu, a economitilor romni, rui i autohtoni, a fost dezvoltat baza teoreticio-metodologic privind aspectele conceptuale ale managementului relaiei de credit. Analiza teoriilor referitoare la managementul relaiei de credit i evoluia acestora constituie o latur important al perceperii contextului general al mecanismului de acordare a creditului n sistemul economic. Rezultatul ndeplinirii acestei sarcini a dus la determinarea aspectelor conceptuale i fundamentale ale managementului relaiei de credit i ale managementului riscurilor bancare, inclusiv a importanei creditului bancar n economia naionala. n Capitolul II Analiza managementului relaiilor de credit n Republica Moldova este fcut o diagnosticare strategic a sistemului bancar naional, precum i sunt determinate principiile organizrii i dezvoltrii sistemului de credit din R.M. A fost specificat modelul managerial care determin relaiile de credit pentru bncile comerciale din Republica Moldova. Totodat, o atenie deosebit este acordat gestiunii sistemului de management al relaiei cu clientela n cadrul bncilor comerciale, sunt analizate tendinele contemporane n gestiunea riscului bancar asupra activitii de creditare a clienilor, se analizeaz mecanismul politicii de creditare n cadrul sistemului bancar din Republica Moldova. Sunt analizate i prevederile Comitetului Basel referitor la managementul riscului n banca comercial. De asemenea, sunt descrise principiile managementului riscurilor bancare aplicate de bncile comerciale contemporane. Astfel, capitolul II al tezei vizeaz ndeplinirea sarcinii 2, 3 i 4 de investigare, stabilite n lucrarea dat. n baza acestor analize au fost propuse i argumentate un complex de msuri ce in de posibila amplificare a contribuiei bncilor comerciale la creterea economic, n ceea ce privete gestiunea relaiilor de credit banc-client n scopul minimizrii riscurilor bancare. Capitolul III Cile de perfecionare a relaiilor de credit n scopul minimizrii riscurilor bancare rspunde pentru executarea sarcinii nr. 5 i, de aceea, aici sunt prezentate soluii i propuneri de optimizare a managementului relaiilor de credit banc-client i riscurilor

bancare n cadrul bncilor comerciale, n special sunt prezentate propuneri ce in de implementarea sistemului modern de management al relaiilor cu clienii, modele separate de gestiune a riscului de credit, riscului de lichiditate i riscului ratei dobnzii, care pot fi utilizate n practica bncilor comerciale din Republica Moldova. n Concluzii generale i recomandri este prezentat sinteza rezultatelor obinute n lucrare i insereaz concluziile, efectuate drept rezultat al cercetrilor i recomandrile, care, n opinia autorului, reprezint importante msuri, orientri i direcii de perfecionare a gestiunii relaiilor de credit a bncilor comerciale cu clienii n scopul reducerii riscurilor bancare. Coninutul de baz a lucrrii este expus n 146 pagini i ilustrat cu 47 figuri, 8 tabele, 5 formule i 9 anexe, care conin 13 tabele si 5 figuri. Semnificaia teoretic i valoarea aplicativ a tezei este determinat de posibilitatea utilizrii propunerilor elaborate i au drept scop s amplifice potenialul de clientel bancar i s menin clientela fidel, prin perfecionarea managementului clientelei i gestiunii relaiilor de credit dintre banc i client care, va contribui la reducerea riscurilor bancare. Recomandrile formulate i publicate pot avea urmtoarele efecte pozitive asupra dezvoltrii managementului relaiilor de credit i vor contribui la: elaborarea unei politici de restructurare a creditelor acordate economiei adecvate exigenelor pieei; perfecionarea modalitilor de organizare a procesului de creditare efectuat de bncile comerciale; mbuntirea calitii portofoliului de credit i minimizarea riscurilor ce in de procesul de creditare prin aplicarea modelului Credit-scoring FICO; ridicarea profesionismului instituiilor de credit, perfecionarea mecanismului de luare a deciziilor adecvate de acordare a creditelor, de control i supraveghere asupra rambursrii creditelor i plii dobnzilor; posibilitatea perfecionrii metodologiei de evaluare i gestiune a riscurilor n bncile comerciale din Republica Moldova. Rezultatele cercetrii pot fi utilizate de ctre bncile comerciale din Republica Moldova n scopul perfecionrii managementului relaiilor de credit i managementului riscului, n cercurile tiinifico-profesorale n procesul pregtirii cadrelor de nalt calificare n domeniul economiei, precum i la pregtirea materialelor tiinifice i didactice destinate specialitilor din sectorul financiar-bancar. Aprobarea rezultatelor investigaiei. Abordrile teoretice i metodologice ale prezentei cercetri, concluziile i recomandrile incluse n tez au fost prezentate i discutate n cadrul a 8 conferine i simpozioane tiinifice, naionale i internaionale. Ideile fundamentale ale tezei au fost expuse i materializate n 9 lucrri publicate cu un volum de 2,4 c.a. Rezultatele cercetrii expuse n tez sunt implementate n cadrul B.C.Banca de Economii S.A., B.C.Moldova-AgroindbankS.A., B.C.Victoriabank S.A., sunt utilizate n procesul de instruire i cercetare la Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova i Universitatea de Integrare European din Moldova. Cuvinte-cheie management, management bancar, managementul relaiei de credit, managementul riscurilor bancare, managementul clientelei creditului, risc bancar, relaie de credit, sistem de credit, politicii de creditare, activitate de creditare, instituii de creditare, mecanismului de creditare, relaia banc-client, evaluarea riscului, gestiunea riscului, risc de credit, risc de lichiditate, riscul ratei dobnzii.

II. CONINUTUL TEZEI n primul rnd, n tez se analizeaz teoriile fundamentale ale managementului, expuse de promotorii colilor clasice i colii empirice. Studierea teoriilor referitoare la management i evoluia acestora constituie un aspect important al perceperii contextului general al managementului relaiei de credit. Astfel, au fost supuse cercetrii teoriile managementului bancar, referindu-ne la teoria mprumuturilor comerciale, la teoriile manageriale ale relaiilor de credit dintre banc i client, la teoriile conceptuale ale managementului riscurilor bancare. Investignd monografiile, lucrrile tiinifice, publicaiile i experiena clasicilor n domeniu, a economitilor romni, rui i autohtoni, a fost dedus n consecin o concepie alternativ privind abordrile conceptuale ale managementului relaiei de credit. Abordrile din capitolul I reprezint doar cteva spicuiri din cercetarea tiinific modern a relaiilor de creditare i a managementului riscurilor bancare. Fiecare noiune analizata reflect o poziie personalizat fa de aceste noiuni sau un punct de vedere fie mai complex sau mai limitat. Varietatea bogat nu doar a definiiilor, ci i a direciilor de abordare denot nc o dat fenomenul complexitii acestei teme. n baza cercetrii aspectelor teoretice ale relaiilor de credit a fost identificat modelul managerial de apariie i ncheiere a relaiilor de credit, care include un ir de etape i constituie doar nceputul i sfritul ntregului proces. n calitate de creditori sunt: menajele i instituiile financiare, iar n calitate de debitori: statul i companiile. Remarcm c ntre actorii menionai pot s apar relaii de creditare direct, lipsit de intermedierea specializat a unei instituii financiare (Figura 1).
CREDITORI DEBITORI

Menajele Companiile Instituiile financiare statul

mprumut privat credit comercial credite i plasamente interbancare transferuri bugetare

Menajele Companiile Instituiile financiare statul

Fig. 1 Modelul managerial care determin relaiile de creditare direct ntre potenialii creditori i debitori Sursa: elaborat de autor Apariia intermediarilor financiari a polarizat fluxurile financiare. Acestora le corespund n principal urmtoarele tipuri de credite: 1)pentru instituii financiare - menaje - creditul de consum - creditul ipotecar 2)pentru instituii financiare - companii - creditul pentru capital de lucru - creditul pentru investiii 3) pentru instituii financiare - instituii financiar - credite i plasamente interbancare 4) pentru instituii financiare - stat - achiziie titluri de stat n Figura 2 este artat modelul de poziionare a debitorilor/creditorilor n funcie de relaia de credit. Remarcm faptul c sectorul menajelor prezint un excedent de resurse n timp ce sectorul corporatist acioneaz asemenea unui aspirator de resurse financiare, fiind n permanen deficitar.

Plasamente financiare

menaje companii instituii financiare statul

DEBITORI Instituii financiare

Credit consum Credit ipotecar Credit capital de lucru Credit investiii


Plasamente interbancare

menaje companii instituii financiare statul

CREDITORI
CREDITORI

Titluri de stat
DEBITORI

Fig. 2. Modelul de poziionare a debitorilor/creditorilor n funcie de motivaia angajrii n relaia de credit Sursa: elaborat de autor Rezultatul ndeplinirii sarcinilor propuse a dus la determinarea aspectelor conceptuale i fundamentale ale managementului relaiei de credit i ale managementului riscurilor bancare, inclusiv a importanei creditului bancar n sectorul real al economiei naionale. Un accent aparte se face de ctre autor n cercetarea relaiei de creditare prin prisma managementului riscurilor bancare, i se ajunge la concluzia, c din perspectiva specificului teoretic de analiz i modelare a riscurilor bancare, poate fi dedus o noiune generalizatoare a riscului bancar. Si anume , riscul bancar este un fenomen prezent n ansamblul sferei de activitate a societilor bancare i reprezint incertitudinea realizrii unui anumit nivel de ncasare a unor ctiguri viitoare sau chiar probabilitatea apariiei unei pierderi. Totodat, riscul reprezint pericolul de a suferi o pierdere; acesta poate fi definit ca un eveniment incert, dar posibil, originea lui aflndu-se n incertitudine. Riscul este pgubitor, efectele lui odat produse nu mai pot fi nlturate; apare n procesul activitii umane, sociale, economice, politice i n raportul dintre om i natur. De asemenea, s-a ajuns la afirmarea c, clasificarea riscurilor bancare este subiectiv, analitii care abordeaz aceast problem se implic mult asupra teoretizrii ei. Astfel, n literatura de specialitate se identific ntre trei i zece categorii principale de risc n funcie de anumite caracteristici alese ca fiind primare sau secundare. Aa se explic i clasificarea prezentat a riscurilor n raport cu diverse criterii, acelai tip de risc ncadrndu-se n acelai timp ntr-o categorie sau alta. n urma studiului efectuat, nsumnd diversele criterii de clasificare a riscurilor vom prezenta urmtoarea schem cu privire la clasificarea riscurilor bancare (Figura 3). Riscurile bancare

Dup sursa de apariie

Dup aspectul financiar

Din punct de vedere matematic

Riscuri externe

Riscuri interne

Riscuri financiare pure

Riscuri nefinanciare

Riscuri deversificabile

Riscuri nediversifi cabile

Fig. 3. Clasificarea riscurilor bancare Sursa: elaborat de autor

10

n continuare (capitolul 2) este fcut o diagnosticare strategic a sistemului bancar naional, precum i sunt determinate principiile organizrii i dezvoltrii sistemului de credit din Moldova. Totodat, o atenie deosebit este acordat gestiunii sistemului de management al relaiei cu clientela n cadrul bncilor comerciale, sunt analizate tendinele contemporane n gestiunea riscului bancar asupra activitii de creditare a clienilor, se analizeaz mecanismul de creditare n cadrul sistemului bancar din Republica Moldova. Sunt analizate i prevederile Comitetului Basel referitor la managementul riscului n banca comercial. De asemenea, sunt descrise principiile managementului riscurilor bancare aplicate de bncile comerciale contemporane. In baza acestor analize venim cu principalele teze: Activitatea sistemului bancar este reglementat n baza unui ir de regulamente ce se adreseaz att politicii de creditare dus de BNM, ct i activitii de creditare prestat de bncile comerciale. ncepnd cu anul 2012 n Republica Moldova activeaz deja 14 bnci comerciale liceniate de Banca Naional a Moldovei. Numrul total de angajai n sistemul bancar la data de 31.12.2011 a constituit circa 11 mii persoane. Respectiv, n medie fiecrui angajat din sectorul bancar i-au revenit active n valoare de 4,27 mil. lei, mai mult cu 10,5 %, comparativ cu 31.12.2010. n decursul anilor 2006-2011 dezvoltarea sistemului bancar din Republica Moldova a consemnat o evoluie pozitiv cu profil de tendin. Totui, criza economic mondial a lovit dur economia Republicii Moldova n anul 2009 i a demonstrat vulnerabilitatea noastr fa de ocurile economice externe. Iat, principalele puncte slabe, cu care s-a confruntat economia naional, i n primul rnd, sectorul bancar: - Diminuarea cererii externe i reducerea cu 30,0 la sut a volumului remiterilor de peste hotare; - Veniturile bugetare s-au micorat semnificativ, n principal din cauza diminurii veniturilor din taxe vamale i TVA, astfel nct la sfritul anului 2009 deficitul bugetar a constituit 6,9 la sut din PIB. La rndul su, PIBul a sczut cu 6,0 la sut n termeni reali. - Inflaia anual din anul 2009 a fost de 0,4 la sut. Din analiza datelor pentru perioada 2006-2010, ajungem la concluzia c anul 2010 a fost cel mai benefic caracterizat printr-o revigorare a economiei i n special a creterii PIBului cu 6.9 la sut, astfel nct economia naional s-a apropriat de nivelul su potenial de dezvoltare. In aa mod, putem conchide ca descreterile nregistrate n anul 2009 au fost recuperate n toate sectoarele, mai puin in industrie, construcii i transporturi. Acestea se argumenteaz prin urmtoarele principale momente: pe fundalul unei cereri sporite, volumul creditelor n valut strin s-a majorat cu 79.0 la sut fa de cel nregistrat n anul 2009, cifrndu-se la 11489.9 mil. lei (echivalentul a 929.1 mil. USD). Majorarea volumului mprumuturilor n valut strin poate fi atribuit n principal ascensiunii consemnate la creditele acordate pe termene mai lungi (de peste 12 luni) persoanelor juridice pentru finanarea operaiunilor comerciale externe. Totodat, ponderea creditelor n valut strin n totalul creditelor noi acordate n anul 2010 s-a majorat fa de anul anterior cu 4.0 puncte procentuale (de la 45.1 la sut la 49.0 la sut). Volumul creditelor noi acordate n moneda naional au avut o ascensiune mai moderat, nregistrnd un ritm anual de cretere de 52.5 la sut fa de cel nregistrat n anul 2009, atingnd nivelul de 11939.9 mil. lei. Creterea consemnat poate fi atribuit preponderent creditelor acordate persoanelor juridice, care au deinut 81.6 la sut din totalul creditelor n lei, al cror volum s-a majorat cu 46.7 la sut comparativ cu anul precedent, ajungnd la nivelul de 9747.7 mil. lei. Cel mai puternic avnt al creditrii n moneda naional a fost consemnat ns la creditele acordate populaiei, care n perioada mai-august 2010 au consemnat o cretere de peste trei ori fa de anul precedent, nregistrnd un ritm anual de cretere de 85.4 la sut, pn la nivelul de 2192.1 mil. lei. Structura pe termene a creditelor noi acordate n economie n anul 2010 a reflectat n continuare tendina de meninere a creditelor acordate pe termene de peste 12 luni la cote maximale att pentru creditele n moneda naional (67.7 la sut), ct i pentru creditele n valut strin (73.3 la sut), confirmnd prin aceasta preferina agenilor economici de a contracta mprumuturi pentru realizarea obiectivelor de investiii i achiziionarea de bunuri de folosin ndelungat.

11

Totui, dac ncercm s facem o incursiune n evoluia sectorului bancar, putem evidenia principalele momente: dinamica activelor bancare n raport cu PIB; dinamica portofoliului total de credite raportate la PIB; dinamica depozitelor raportate la PIB. Evoluia activelor bancare n raport cu PIB persist pe parcursul perioadei cercetate, cu excepia anilor 2008 i 2011. Astfel, ponderea activelor bancare n PIB a crescut de la 47,6% n anul 2005 la 58% n anul 2011, majorndu-se cu 12,87% fa de anul 2010. Evoluia activelor bancare a fost determinat de creterea accentuat a activelor generatoare de profit, cea mai mare pondere n totalul activelor a revenit portofoliului de credite, circa 58%. Acelai trend se observ i la depozite i credite n raport cu PIB. Creditele acordate n raport cu PIB au crescut de la 26,8% n anul 2005, pn la 37,1% n anul 2009, iar n anul 2011 acest indicator a sporit pn la 38%. Astfel, depozitele n raport cu PIB au crescut de la 36,5% n anul 2005 la 43,7% n anul 2009, iar n anul 2011 acesta s-a redus, atingnd un nivel de 37% (Figura 4).

Fig. 4. Dinamica activelor, creditelor i depozitelor raportate la PIB (%), n perioada 2005-2011 Sursa: Moldavian Economic Trend, IEFS, 2012, www.iefs.md n structura activelor, (Figura 5) pe parcursul anului 2011, au crescut: creditele i leasingul financiar net cu 19% pn la 27,7 mlrd. lei. Concomitent, s-au micorat mijloacele datorate de bnci i mijloacele overnight net cu 17.2 la sut pn la 3,4 mlrd. lei, valorile mobiliare net cu 3.5 la sut pn la 6,4 mlrd.lei, alte active net cu 1.2 la sut pn la 3,7 mlrd. lei i numerarul cu 0.2 la sut pn la 2,0 mlrd. lei.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 A lte a c tiv e n e t A lta a v e r e im o b ila , n e t D o b a n d a s p o r ita c e u r m e a z a s a fie p r im ita M ijlo a c e fix e , n e t C r e d ite s i le a s in g fin a n c ia r n e t V a lo r i m o b ilia r e n e t M ijlo a c e p la s a te s i c r e d ite o v e r n ig h t net M ijlo a c e d a to r a te d e B N M M ijlo a c e b a n e s ti d a to r a te d e b a n c i n e t N u m e ra r

Fig. 5. Dinamica structurii activelor bancare (%) Sursa: elaborat de autor

12

Creterea activelor a fost determinat, n cea mai mare msur, de creterea creditelor. Totodat, o mai bun calitate a portofoliului de credite a influenat calitatea activelor. Conform datelor BNM, la sfritul anului 2011, creditele nefavorabile (substandard, dubioase i compromise) n valoare absolut au nregistrat o diminuare cu 6,5 la sut fa de sfritul anului 2010, ponderea lor n totalul creditelor micorndu-se, respectiv, cu 2,6 p.p. pn la 10,7 la sut. Ponderea creditelor nefavorabile n capitalul normativ total s-a redus cu 7,9 p.p. fa de finele anului 2010, constituind 41,8 la sut la 31.12.2011. Calitatea portofoliului de credite s-a mbuntit din contul anulrii creditelor expirate, al clasificrii mai favorabile a creditelor acordate i al unui grad mai nalt de rambursare. Totodat, creterea activelor n anul 2010 a fost determinat att de sporirea obligaiunilor bncilor cu circa 2,0 mlrd. lei (6,1 la sut), ct i de majorarea capitalului acionar cu circa 0, 4 mlrd. lei (5,3 la sut), iar n structura activelor pe anul 2010 au crescut creditele i leasingul financiar net (Figura 5). Concomitent, s-au micorat mijloacele datorate de bnci i mijloacele overnight nete cu 1,3 mlrd. lei (24,0 la sut), alte active nete cu 0,28 mlrd lei (7,0 la sut) i numerarul cu 0,19 mlrd. lei (8,5 la sut). Ponderea maxim n totalul activelor a revenit creditelor nete 55,2 la sut, fiind cu 4,5 puncte procentuale mai mare fa de sfritul anului precedent. Valorile mobiliare nete au avut o pondere de 15,7 la sut, mijloacele datorate de bnci i mijloacele overnight nete 9,8 la sut, alte active nete 8,9 la sut, mijloacele datorate de BNM 5,6 la sut i mijloacele bneti n numerar 4,7 la sut. Ponderea n PIB a creditelor brute s-a micorat de la 37,1 la sut la 31 decembrie 2009 pn la 35,5 la sut la 31 decembrie 2010. Volumul creditelor n economie a constituit 30963,0 mil. MDL n anul 2011 i s-a majorat cu 4047,5 mil. MDL, fa de 2010. Pentru a vedea trendul pentru anul 2012, am luat datele BNM din ultimul raport lunar (luna februarie) i avem o tendin pozitiv: la sfritul lunii februarie 2012, soldul creditelor n economie a constituit 31999,3 mil. MDL, majorndu-se cu 619,3 mil. MDL (2%) fa de finele lunii ianuarie 2012. Tendinele de majorare s-au datorat creterii soldului creditelor acordate n moned naional cu 1,5% i, respectiv, a soldului creditelor n valut strin cu 2,6%. Din punct de vedere a calitii creditelor se observ urmtoarele (Figura 6): n anul 2011, ponderea creditelor nefavorabile, n total credite a constituit 10,6% i s-a diminuat cu 2,6 p.p., faa de 2010. Acelai volum de credite nefavorabile, proiectat asupra CNT, constituie 41,7%, n 2011 i a sczut cu 7,8 p.p. fa de anul 2010. Volumul creditelor expirate i a creditelor n stare de neacumulare a dobnzii n 2011, a constituit 7,1% din totalul portofoliului de credite. Acest indicator a nregistrat o diminuare de 4% fa de 2010. Respectiv, volumul creditelor expirate i a creditelor n stare de neacumulare a dobnzi raportat la CNT a constituit 28,1% la 31.12.2011, fiind n scdere cu 13,7 p.p. fa de 2010. n acest context, s-au diminuat i reducerile pentru pierderile la credite cu 1,6 p.p.

Fig. 6. Evoluia calitii creditelor bancare (%) Sursa: MET(www.iefs.md)

13

Evoluia pozitiv a dinamicii creditelor noi acordate poate fi pus, n mare msur, pe seama conturrii simptoamelor de nviorare a economiei n anul 2010 i a efectului de baz ca rezultat al diminurii drastice a creditrii n anul 2009, perioad cnd Republica Moldova a resimit sever efectele crizei economice mondiale. Evoluiile consemnate la nivelul ambelor componente reflect dinamici pozitive; cea a componentei n moneda naional fiind mai pronunat comparativ cu cea a componentei n valut strin (Figura 7). Volumul creditelor noi acordate de bnci n anul 2011 a constituit 30963 mil. lei, n cretere cu 32,2% n comparaie cu anul 2010. n anul 2010 procesul de creditare a economiei a consemnat o evoluie ascendent de 64,5 la sut, nregistrnd volumul de 23429,8 mil. lei, fa de declinul de 48.8 la sut nregistrat n anul 2009. Pe cnd n anul 2009 procesul de creditare a economiei a nregistrat un declin accentuat de 48,8 la sut (pn la nivelul de 14246,4 mil. lei) fa de creterea de 5,0 la sut din anul 2008. Regresul procesului de creditare a economiei poate fi pus, n mare msur, pe seama anticipaiilor pesimiste att ale sectorului real, ct i ale sectorului bancar, determinate de reducerea finanrii bncilor de ctre organizaiile internaionale n condiiile adncirii crizei financiare mondiale i de diminuarea lichiditilor din sistemul bancar n acea perioad.
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 16590,3 10235,6 6354,7 17127,2 14515,2 11971,8 10684,6 7828 6418,5 14246,5 11939,9 11489,9 17174,5 13788,5 26487 30963 27811,8 23429,8 c re d it e m o n e d a n a t io n a la c re d it e in va lu t a s t ra in a t o t a l c re d it e n o i

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fig. 7. Evoluia creditelor noi acordate (mil. lei) Sursa: elaborat de autor Dup cum se observ n Figura 8 ponderea cea mai mare de credite acordate economiei n moned naional n perioada analizat a revenit sectorului privat, aceasta variind pe parcursul anilor 2007-2010 de la 34,54% la 61,65%, nregistrnd o diminuare n anul 2009.
2,55% 2010 1,74% 2009 62,89% 28,18% 61,65% 27,51% 7,20% fa t a d e in t re p rin d e rile d e s t a t fa t a d e s e c t o ru l p riva t 2008 1,67% 60,13% 31,45% fa t a d e p o p u la t ie 6,75% 3,20% 2007 0% 2,84% 20% 54,34% 39,61% fa t a d e a lt e in s t it u t ii fin a n c ia re 8,29%

40%

60%

80%

100%

Fig. 8. Ponderea creditelor alocate economiei n moned naional. Sursa: elaborat de autor n baza rapoartelor BNM Pe locul 2 se plaseaz creditele acordate populaiei. Dei aceste credite i pstreaz clasamentul, totui n anii cercetai ponderea acestora n total se diminueaz cu 12,1% (de la 39,6% n anul 2007 pn la 27,5% n anul 2010). n aceast situaie, bncile prefer s plaseze mijloacele libere n sectorul privat, dar i populaia prefer s se adreseze altor instituii financiare

14

non-bancare (companii de leasing, microfinanare). Cercetrile privind activitatea de creditare a bncilor comerciale din Republica Moldova, permit consemnarea faptului, c, n perioada 2006-2011, sistemul bancar a susinut economia naional acordnd resurse creditare att unitilor economice, ct i populaiei. Aceasta se denot prin faptul c volumul creditelor totale acordate economiei naionale a marcat o cretere considerabil soldndu-se cu circa 16,6 mlrd. lei la sfritul anului 2006, i n anul 2011, atingnd suma de circa 31 mlrd. lei (excepie face anul 2009, cnd creditarea a fost redus practic n jumtate). Acordarea creditelor de ctre bncile comerciale ocup cea mai semnificativ pondere n cadrul plasamentelor bancare i poate influena, ntr-o msur mare, creterea economic a rii, astfel bncile fiind considerate promotorul principal al acestei creteri. Dar, dintr-o astfel de perspectiv, economia rii noastre se caracterizeaz printr-o eficien sczut n mobilizarea economiilor i n acordarea de credite sectorului privat. Aceast disfuncie a sistemului bancar poate fi explicat, ntr-o anumit msur, prin instabilitatea macroeconomic a RM. Totui, din Figura 9 se vede evoluia n progres a structurii creditelor acordate economiei. Astfel, menionm c n anul 2011, ponderea cea mai mare, n total credite, au deinut-o creditele acordate industriei i comerului (ponderea acestora n total fiind 54,63% n anul 2011 n comparaie cu anul 2006 - circa 49%), urmate de credite acordate agriculturii i industriei alimentare (13,5%), credite pentru imobil, construcie i dezvoltare (12,17%), credite de consum (6,7%) etc. Totodat, s-au nregistrat scderi la ponderea urmtoarelor tipuri de credite: credite acordate agriculturii i industriei alimentare, credite de consum cu 1,7 p.p. i credite pentru imobil, construcie i dezvoltare.
2011 2010 2009 2008 2007 2006 0% 13,5 14,86 15,87 13,27 13,86 18,66 12,17 12,34 12,54 14,63 12,78 10,6 20% 6,7 8,4 8,73 12,92 14,06 9,2 40% 60% 54,63 51,57 51,6 48,72 48,57 48,88 80% 6,13 5,52 6,4 6,6 5,58 5,02
Credite agriculturii i industriei alim entare * Credite pentru im obil, construcie i dezvoltare * Credite de consum * Credite industriei energetice i a com bustibilului * Credite bncilor * Credite Guvernului * Credite industriei/com erului * Credite pentru construcia drum urilor i transportare * Alte credite *

100%

Fig. 9. Evoluia structurii creditelor acordate de bncile comerciale n perioada 2006-2011 Sursa: elaborat de autor n baza datelor BNM * datele 2008 sunt ajustate de BNM conform auditului. Dup prerea noastr, extinderea creditelor acordate sectorului real al economiei trebuie s constituie o prioritate pentru sistemul bancar al Moldovei. Oportunitatea acestor credite se apreciaz n funcie de stabilitatea macroeconomic, rata creterii economice i progresul general n procesul de tranziie ctre economia de pia. Bncile acord credite, dac sunt stimulate s o fac, motivarea acestora fiind interesul acionarilor de a ncasa dividende mari i lupta concurenial. De asemenea, o importan major asupra creterii portofoliului de credite acordate de ctre bncile comerciale economiei i a veniturilor nete obinute le-a revenit depozitelor sectorului bancar. Pe parcursul perioadei cercetate procesul de plasare a mijloacelor bneti la bnci s-a manifestat prin nregistrarea unui ritm anual de cretere, (excepie face anul 2010). Acest lucru se explica prin faptul ca pe parcursul anului 2010 procesul de plasare a mijloacelor bneti la bnci s-a manifestat prin nregistrarea unui ritm anual de descretere de 4,0 la sut, nregistrnd volumul de 36507,3 mil. lei, fa de ascensiunea de 12,6 la sut nregistrat n anul 2009. Pe de o parte, dinamica de reducere a depozitelor noi atrase la termen a fost condiionat n

15

principal de reticena populaiei de a plasa depozite n condiiile unei recuperri fragile a economiei mondiale. Pe de alt parte, veniturilor joase ale populaiei i dobnzile mici la depozite, ca rezultat al surplusului de lichiditate existent pe pia, au constituit factorii principali care au descurajat efectuarea plasamentelor bancare. Pe parcursul anului 2010 componenta valut strin s-a micorat fa de anul precedent de la 51,5 la sut la 46,7 la sut. Totodat, plasamentele n moneda naional au consemnat o expansiune anual de 10,9 la sut, pn la nivelul de 19548,7 mil. lei. Evoluia depozitelor n moneda naional a reflectat ascensiunea cu 1,15 p.p. a dinamicii anuale a depozitelor persoanelor juridice, pn la 8477,4 mil. lei, n timp ce depozitele persoanelor fizice au demonstrat o descretere de 1,7 la sut, atingnd ponderea de 68,54% sau nivelul de 18465 mil. lei (Figura 10).
100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2007 2008 2009 2010 31,21% 28,41% d e p o z i te p e r so a n e ju rid ic e 30,31% 31,46% 68,79% 71,59% 69,69% 68,54% d e p o z i te p e r so a n e fi z i c e

Fig. 10. Structura portofoliului de depozite dup destinaie Sursa: elaborat de autor n baza datelor BNM Creterea soldului total al depozitelor a fost generat de ambele componente, cea n moned naional avnd o dinamic mai accelerat comparativ cu cea n valut strin pe perioada analizat. Dominarea depozitelor n moned naional asupra celor n valut strin s-a datorat stabilizrii relative a cursului de schimb i creterii ncrederii populaiei n moneda naional, totodat fiind sprijinit i de ratele nalte la depozitele n moned naional. Ca rezultat, o particularitate a pieei financiare este evoluia ratelor dobnzii (Figura 11). Rata medie ponderat anual a dobnzii la creditele acordate n valut strin, a sczut ncepnd cu anul 2008 cu 17,64%, constituind 9,91% n anul 2010, comparativ cu 12,02% n anul 2008. Rata medie ponderat anual a dobnzii la depozite atrase n valut strin, de asemenea are un trend descresctor n aceeai perioad, dar gradul de descretere constituie tocmai 64,5%, ajungnd astfel la doar 3,42% n anul 2010 fa de 9,64 n anul 2008.

Fig. 11. Dinamica ratei medii ponderate a dobnzii la credite i depozite pe anii 2007-2010 Sursa: elaborat de autor n baza datelor BNM

16

Totodat, pe perioada anilor 2007-2010 rata medie ponderat anual a dobnzii la depozite n moned naional, s-a diminuat cu 57,9%, constituind 7,61% n anul 2010, fa de 18,09% n anul 2008. De asemenea, i rata medie ponderat anual a dobnzii la credite n moned naional, a descrescut esenial ncepnd cu anul 2008. Astfel n anul 2010 aceasta a constituit 16,25%, ceea ce reprezint o scdere de 22,5 la sut n comparaie cu anul 2008. Totui, din aceasta analiza constatam ca evoluia dobnzilor la depozite este n cdere mai pronunat, poziionndu-se cu mult sub nivelul ratelor medii la credite. Aceasta a fost determinat, n special, de excesul de lichiditi existent pe pia, precum i de lipsa unui mediu suficient de activ n sectorul real care ar fi capabil s absoarb aceste lichiditi. Astfel, rata medie la depozitele noi atrase n moneda naional s-a plasat cu circa 7 puncte procentuale mai jos dect valoarea anului precedent, pn la nivelul de 7,61 la sut. n contextul crizei economice mondiale, majorarea marjelor de dobnd a constituit principala soluie la care au recurs bncile pentru a putea finana ntr-o anumit msur creterea rapid a provizioanelor pentru creditele neperformante, ceea ce constituie totodat principalul factor care a tergiversat ieftinirea i mai rapid a creditelor noi acordate. Din cele analizate mai sus, ajungem la concluzia c mecanismul de creditare a agenilor economici este indisolubil legat de relaiile de credit ,,banc-client i ,,rentabilitate-risc. Pornind de la cele expuse, n lucrare am remarcat relevana politicilor de creditare a bncilor comerciale cu cele de finanare a clienilor, innd cont de starea financiar a acestora, de sectoarele economiei din care fac parte, de creterea ncrederii populaiei i a agenilor economici n bncile comerciale. Principalele principii ale politicii de creditare specifice sistemului bancar naional sunt sistematizate n Figura 12.
Politica de creditare
Procesul de control-management

Principiile politicii de creditare Prudenei Credibilitii Rambursrii Garaniei Diferenierii

Etapele procesului de evaluare Definirea misiunii de evaluare Cunoaterea clientului Colectarea informaiei Diagnosticul financiar Stabilirea metodei de evaluare ntocmirea raportului

Fig. 12. Modelul existent al corelaiei politicii de creditare cu procesul de control al riscurilor din cadrul bncilor comerciale din Moldova Sursa: elaborat de autor n baza Manualelor de creditare a bncilor comerciale

Adoptarea deciziei i stabilirea criteriilor de creditare(forma de asigurare a creditului, modalitatea de acordare a creditului, metoda de rambursare etc.) eeeeeeefee. )

17

Astfel, putem sintetiza urmtoarele elemente principale de care se ine cont la luarea deciziei de creditare: cum ar fi tipurile de credite; limitele generale de creditare; activitatea de creditare la nivel de filial; gajul sau alt tip de asigurare considerat acceptabil i suficient; modul de acordare i rambursare a creditelor; principiile stabilirii mrimii ratei dobnzii; revizuirea i controlul portofoliului de credite; instruciunile specifice detaliate despre politic i procedee pentru fiecare tip de credit i plat cu avans; creditele problematice i colectarea lor; formarea rezervelor.
Modelul de reglementare a procesului de creditare i controlului clienilor bncii

Abordri generale.

Reglementri privind luarea deciziei de creditare la diferite niveluri. Limitele deciziilor de creditare.

Reglementri privind lucrul bncii cu clienii

Reglementri privind ntocmirea contractelor

Asigurarea rambursrii creditelor contractate

Politica ratei dobnzii i stabilirii comisioanelor

Reglementri privind contractarea creditului

Regulile stingerii creditului

Controlul bncii privind rambursarea la timp a creditului. Introducerea unor schimbri la contractele creditrii

Reglementri privind apelarea la organele judiciare

Reguli de pstrare a documentelor

Direciile i principiile politicii de creditare a bncii comerciale (B.C.)

Principiile politicii de creditare

Structura portofoliului creditar

Gestiunea riscului creditar

Banc-Client Prioritii Valorilor morale Prudenei bancare Credibilitii Rambursrii Ramb. la termen Garantrii Preul creditului Diferenierii

Prioriti Pe ramuri Diversificate Pe clieni Pe regiuni geografice Condiii optimale de acordare a creditelor Factorii principali de aprare a intereselor creditului

Clasificarea mprumuturilor

Dup tipul de debitori Dup scopuri Dup termen Dup marime Dup tipul de garanie Informaia despre creditele prelungite, expirate, problematice

Limite Termen e

Fluxul de lichiditi Garantarea creditului

Caracteristicile creditelor

Msurile de influien asupra creditelor problematice

Fig. 13. Modelul prezent de reglementare a procesului de creditare i controlului clienilor bncii Sursa: elaborat de autor In baza celor expuse, constatm c exist o interferen semantic ntre cele dou concepte: creditare i control/management al riscurilor. Dei putem meniona faptul, c managementul de creditare ar trebui integrat celulelor responsabile de ncheierea i derularea tranzaciilor, pe cnd controlul riscurilor ar presupune elaborarea i proiectarea unei filozofii i

18

politici corporative. n esen ns, este vorba mai mult de o diferen conceptual i de ordin semantic (manier de abordare a gestiunii i controlului riscurilor) dect de o structur funcional sau un post de lucru, de aceea noi nu vom separa aceste 2 noiuni. Dup cum se vede n modelele existente (Figura 12 i 13), maniera n care bncile iau n considerare recomandrile expuse i le aplic n practic depind, n mare msur, de complexitatea i natura activitilor desfurate, precum i de politica relativ a riscurilor i gestiunii lor, adoptat de ctre conducere. n urma acestor noi orientri, putem ajunge la urmtoarea concluzie n prezent n Republica Moldova n bncile comerciale pe primul loc este, totui, managementul riscului, care a devenit o activitate instituionalizat ceea ce a presupus: crearea unor controale interne de risc, stabilirea i elaborarea de proceduri de management al riscului, stabilirea unor relaii de colaborare cu departamentul de audit intern, acordarea de consultant pe domeniul riscului pentru celelalte departamente, i n aceast baz se creeaz relaiile de creditare. Modelul prezent de reglementare a procesului de creditare i a controlului clienilor bncii corespunde noilor reglementri, i include principalele din acestea, cum ar fi: reglementri privind luarea deciziei de creditare la diferite niveluri, care presupune limitele de luare a deciziei privind creditarea, reglementri privind lucrul bncii cu clienii, reglementri privind ntocmirea contractelor, precum si asigurarea rambursrii creditelor contractate., etc. Astfel, sistemul bancar din Republica Moldova prin evoluia i structura sa a creat premisele implementrii sistemelor de gestiune a clientelei . Intr-adevr, concurena i evoluiile spre crearea unei baze de date unice conduc bncile din Republica Moldova ctre realizarea unei etape necesare n supravieuirea acestora implementarea unui sistem modern de management al relaiilor cu clienii. Elaborarea unei strategii bancare reprezint elementul principal n realizarea unui management de succes al unei bnci comerciale n cadrul strategiei bancare se stabilesc obiectivele principale ale bncii, avnd n vedere att mediul economico-social ct i strategiile bncilor concurente, intele de profit, cota de pia, capacitatea de asumare a riscului, potenialul resurselor umane, necesarul de investiii, oferta de produse i servicii bancare, tehnologia deinut, avantaje competitive, .a.m.d. Strategia unei bnci cuprinde toate domeniile de activitate a acesteia i precizeaz obiective clare pe fiecare domeniu n parte care s conduc la realizarea obiectivului principal al oricrei strategii realizarea de profit. Astfel, pornind de la strategie, fiecare banc concepe managementul general al afacerii i utilizeaz sisteme interne de management pe fiecare tip de activitate. innd seama de specificul activitii bancare se identific urmtoarele categorii principale de management pe activiti: Managementul riscurilor activitilor bancare; Managementul relaiilor ntre banc i clieni (managementul clientelei); Managementul urmririi capitalurilor i fondurilor proprii; Managementul gestionrii portofoliului de credite; Managementul resurselor umane. Dintre categoriile de management pe activiti identificate mai sus (pe lng managementul riscului) se remarc o categorie relativ nou denumit managementul clientelei. Managementul clientelei este o categorie distinct de management de o importan deosebit n zilele noastre, deoarece n prezent clientela este barometrul cel mai evident al evoluiei unei bnci comerciale. Prezena unui numr din ce n ce mai mare de societi comerciale sau persoane fizice la bnci, confirm calitatea serviciilor bncii, n timp ce migrarea acelorai clieni ctre alte bnci este o dovad a slabelor performane ale bncii. Managementul clientelei trebuie s aib drept scop meninerea i dezvoltarea acestui fond de clieni, prin ntmpinarea necesitilor lor. Relaia banc-client este un element cheie al ofertei bncii, fiind o component de baz a relaiilor de credit ale unei bnci. Soluia este de a implementa n cadrul bncilor comerciale un sistem de management al relaiilor cu clienii (SMRC). SMRC este procesul asistat de tehnologie prin care sunt colectate informaii care permit companiilor s-i trateze pe clieni ca indivizi, i nu ca segmente de consumatori i s cultive ca atare relaiile cu acetia. SMRC

19

este o soluie strategic de management, n vederea optimizrii permanente a relaiilor cu clientul, ntr-o pia concurenial unde succesul const nu numai n a oferi o multitudine de produse, dar n acelai timp i o difereniere de servicii oferite de acestea. Cheia meninerii acestei relaii bancclient este de a-i pstra pe clieni mulumii. Dac un client este mulumit el va dori s rmn n relaie cu banca, va folosi din ce n ce mai multe servicii pentru a-i satisface necesitile i va recomanda favorabil banca i altora. Clienii bncii nu vor dori s lucreze cu concurenii bncii, pentru servicii similare, chiar dac uneori acetia vor oferii servicii mai ieftine sau pot oferi rate ale dobnzilor mai atractive, spre exemplu n cazul acordrii unui credit bancar. Putem identifica n practica curent dou strategii de afaceri relaionale cu privire la poziionarea n funcie de tipul de strategie de afaceri referitor la relaia banc-client. 1.Cu orientare asupra vnzrii produselor i serviciilor bancare (strategia cel mai des ntlnit n cadrul sistemului bancar naional) (Figura 14).
Strategia orientat pe produs

Banc- Client

vizeaz alegerea tipului de credit i relaiilor de creditare se refer la scopul creditrii, tipul creditului, forma de asigurare i de rambursare presupune: corectitudinea, ncrederea i onestitatea relaiei client-banc banca trebuie s cunoasc activitatea i starea mprumutatului, nct riscul s fie minim vizeaz ctigarea ,,ncrederii bncii n mprumuttor presupune cunoaterea de ctre banc a capacitii de plat a potenialului debitor presupune stabilirea ratei dobnzii la credite i obinerea venitului de ctre banc presupune acoperirea valorii creditului prin sursa secundar de achitare garanii

Prioritii

Valorilor morale

Prudenei

Credibilitii

Rambursrii (Rambursrii la termen) Preul creditului

Garantrii

Adoptarea deciziei i stabilirea criteriilor de creditare n cadrul Bncilor comerciale

Fig. 14. Modelul de strategie existent n bncile comerciale din Republica Moldova Sursa: elaborat de autor

20

Se concentreaz asupra vnzrii produselor financiare acompaniate de costuri ajustate n funcie de risc. Alegerea unui client sau altul se face n funcie de plata de ctre acesta a preului ajustat de banc n funcie de risc. Aceast strategie este ntr-o mare msur bazat pe vnzarea de produse bancare ctre clienii care i le doresc la un anumit moment n timp. Banca este interesat de profitul pe produs i unitate bancar i nu de profitul pe client. Strategia relaional prezentat nu poate fi creatoare de relaii banca-client pe termen lung. 2. Cu orientare asupra relaiei banc-client. Se focalizeaz asupra relaiei cu o baz de clieni bine determinat. Necesitile clienilor sunt o prioritate pentru banc. Produsele i serviciile oferite sunt ntr-o continu modificare n funcie de necesitile clienilor i de modificrile survenite pe pia. Satisfacia clientului se pune pe acelai plan cu profitabilitatea relaiei. Aceast strategie de afaceri cere ca banca s aib personal special desemnat care s coordoneze procesul de derulare a serviciilor oferite de banc clientului. Banca este interesat de profitul pe client i mai puin de profitul pe produs. n mod uzual salariaii care se ocup de coordonarea acestei relaii se numesc manageri de relaii. Categoriile de clientel a bncilor din Republica Moldova sunt similare cu categoriile de clientel ale bncilor internaionale cu specificaia c, unele segmente de clientel nu sunt suficient definite i difereniate, bncile nefiind nc n msur s ofere produse i servicii difereniate pentru aceste segmente. Majoritatea bncilor din Republica Moldova i mpart clientela n concordan cu strategia bncii care stabilete segmentele de clientel prioritare. Adic, majoritatea bncilor aplic tehnicile de segmentare a clientelei, fiind n strns corelaie cu: strategia bncii; structura organizaional intern; politica de creditare i norma intern de creditare; nivelul profitabilitii pe client; canalele de distribuie a produselor i serviciilor bancare. Totui, aceast segmentare nu conduce nc la o servire separat a subsegmentelor de clieni, pe canale de distribuie individualizate i cu personal specializat, aspect ce va trebui aplicat de ctre bnci, printr-un management performant al relaiei cu clienii, pentru a-i atinge obiectivul strategic prioritar: banc orientat ctre client. Acest lucru ne dovedete i statistica referitoare la cota de pia a bncilor comerciale n raport cu valoarea creditelor, pe perioada anilor 2010-2011. Remarcm c cea mai semnificativ pondere n totalul creditelor acordate n economie o deine Moldova-Agroindbank cu 21,6%, avnd o abatere de la datele anul 2010 +0,3. Pe locul 2 se claseaz Victoriabank (cota parte fiind de 16,3%). Pe locul 3 n anul 2011 se plaseaz Moldindcombank, reuind sa ntreac Banca de economii, care n anul 2011 se plaseaz doar pe locul 4 (ponderea fiind n descretere (9,7%) n comparaie cu anul precedent 11,7%) (Figura 15).
25 20 15 10 5 0 0 ,9 7 ,4 0 ,6 0 ,7 2 1 ,3 1 5 ,8 1 1 ,7 1 1 ,8 3 ,6 2 ,9 4 2 ,4 10 2 1 ,6 1 6 ,3 6 1 ,1 7 ,5 1 5 ,4 9 ,7 2 ,8 0 ,6 1 ,3 3 1 .1 2 .2 0 1 1 C o t a d e p i a d u p va l o a re a c re d i t e l o r (% ) C o m e rb a n k V i c t o ri a b a n k M o ld in d c o n b a n k E u ro C re d i t B a n k F in C o m B a n k E n e rg b a n k B C R C h i in u M o b i a s b a n c a -G ru p e S o c i e t e G e n e ra l e B a n c a S o c ia l M o l d o va -A g ro i n d b a n k B a n c a d e E c o n o m ii U n ik b a n k U n i ve rs a l b a n k P ro C re d i t B a n k E x i m b a n k -G ru p p o V e n e t o B a n c a 3 ,3 3 ,5 2 ,3 8 ,6 5 ,7

3 1 .1 2 .2 0 1 0

Fig. 15. Clasamentul bncilor comerciale dup valoarea creditelor pentru anii 2010-2011 Sursa: elaborat de autor

21

n Republica Moldova, bncile, de cele mai multe ori, se supun riscului de creditare care implic dezechilibrul ntre scadena activelor i cea a pasivelor, i duce, concomitent, la apariia riscului de lichiditate provocat de neconvertirea activelor n lichiditi. Analiza SWOT efectuat asupra sistemului de management al relaiei de credit cu clientela ncearc s redea aspectele negative ct i cele pozitive ale managementului clientelei, n contextul sistemului bancar din Republica Moldova, riscuri i oportuniti, precum i posibilitile de mbuntire ale acestuia. Puncte tari: Personal dedicat managementului clientelei pentru clienii mari persoane juridice i fizice - interfa activ. Managerul de relaii, ca post cu atribuii specifice de coordonare a relaiei de afaceri ntre banc i client, a fost implementat la nivelul structurii organizatorice a principalelor bnci din R. Moldova. Managerul de relaii asigur o relaie personalizat cu clientul, o interfa unic a clientului cu banca, o coordonare a procesului de ofertare ctre client, precum i asisten financiar-bancar n funcie de nevoile clientului. n general, managerul de relaii este dedicat clienilor corporativi foarte mari, cu activitate care genereaz sau poate genera profituri semnificative pentru banc sau clienilor persoane fizice (private banking) cu volume mari de disponibiliti. Orientarea ctre client, determinat de implementarea sistemelor calitii, n bncile comerciale. Cerinele Total Quality Management (Managementului Calitii Totale) pornesc de la faptul c strategia de afaceri pe care o va urma o banc pentru a obine profit i valoare adugat pentru acionari este o strategie orientat ctre client. Cerinele clientului i satisfacerea nevoilor sale sunt punctul de plecare n structurarea unei bnci la nivelul standardelor de calitate impuse de sistemul TQM cu un sistem de management al clientelei performant. Orientarea ctre client, determinat de schimbrile impuse de dezvoltarea puternic a concurenei bancare i a furnizorilor alternativi de servicii financiare. Dezvoltarea pieei i a concurenei a determinat modificarea comportamentului clientului. Pentru client scena competiional a adus o gam larg de alternative, dei a eliminat natura personal a serviciilor bancare. Consumatorii au renunat la loialitate n schimbul abilitii de a alege pe cea mai bun dintre ultimele oferte ale zilei. Bncile au ncercat s se adapteze la acest tip de comportament prin a nelege mai bine i a previziona care sunt nevoile reale de produse i servicii bancare ale consumatorilor. Dezvoltarea canalelor de distribuie adiionale. Dezvoltarea utilizrii Internetului, implementarea de call-center-uri, e-mailing a dus la creterea i diversificarea volumului de informaii pe care banca le poate furniza i respectiv primi. Puncte slabe: Sisteme informatice neperformante. Platformele informatice deinute de principalele bnci comerciale sunt n curs de perfecionare, urmnd ca implementarea de aplicaii analitice de management a clientelei s fie posibile abia n viitor. Integrarea ntr-o unic baz de date a tuturor datelor i informaiilor despre client este o problem curent a bncilor comerciale din Moldova. Dificulti n elaborarea unui model de profitabilitate pe client. Modelul de profitabilitate pe client depinde n mare msur att de modul de alocare a cheltuielilor administrative pe fiecare client al bncii ct i de preurile de transfer intern utilizate de trezorerie. Armonizarea intereselor n cadrul diferitelor centre de profit din banc reprezint un pas necesar care s duc la reflectarea real i corect a valorii de afaceri a unui client pentru banca respectiv. Politica de vnzri orientat pe produs i nu pe client. Strategia de afaceri pe produs a fost nlocuit n marea majoritate a bncilor cu strategia de afaceri orientat pe client, bncile din Moldova aliniindu-se astfel la cerinele pieei europene i la standardele bncilor internaionale.

22

Lipsa de recompensare a clienilor fideli bncii. Bncile nu promoveaz sisteme de recompensare a clienilor tradiionali ai bncii din motive legate att de lipsa de informaii suficiente referitoare la profitabilitatea pe client ct i din motive legate de nenelegerea importanei creterii ratei de fidelizare a clienilor ca factor generator de profit pentru banc. Oportuniti Implementarea sistemelor i aplicaiilor informatice caracteristice SMRC; Aplicarea unor strategii de afaceri bazate mai mult pe creteri ale bazei de clieni dect pe creteri de profitabilitate pe termen scurt; Creterea bazei de clieni prin atragerea persoanelor fizice fr cont n banc (Moldova are un grad foarte redus de bancarizare comparativ cu celelalte ri din Uniunea European). Riscuri Realizarea de investiii masive n sisteme informatice fr stabilirea unei strategii de afaceri clare pe termen lung; Utilizarea necorespunztoare a datelor furnizate de SMRC, ceea ce ar putea conduce la concluzia ineficienei acestuia. Un astfel de sistem se poate realiza numai ntr-o organizaie orientat pe realizarea de parteneriate cu clienii, pe nelegerea corect a nevoilor lor i a evoluiei n timp a acestora. Pentru aceasta este important de parcurs anumite etape n timp. Astfel, numai abordarea sistemic a acestei activiti de management poate s conduc la rezultate evidente care s fie observate att de banca ct i de clienii si. n urma acestei analize n capitolul 3 autorul vine cu recomandri i soluii practice de optimizare a managementului relaiilor de credit banc-client i a riscurilor bancare n cadrul bncilor comerciale. Astfel, putem meniona c principalele soluii pentru implementarea managementului relaiilor cu clienii ar fi: 1. Implementarea unui sistem trebuie s conduc la obinerea de performan pe termen lung i nu pe termen scurt. Un astfel de sistem se poate realiza numai ntr-o organizaie orientat pe realizarea de parteneriate cu clienii, pe nelegerea corect a nevoilor lor i a evoluiei n timp a acestora; 2. Schimbarea filozofiei de abordare a bncilor de la orientarea pe produs la orientarea ctre client a condus la schimbri strategice ce necesit o gestiune eficient a relaiei banc-client pentru nelegerea nevoilor clientului; 3. Noile reglementari bancare amplific necesitatea monitorizrii ndeaproape a performanei clientului, a riscului asociat produselor i serviciilor vndute ceea ce conduce la cerine suplimentare de date i informaii complexe i detaliate despre clieni; 4. Automatizarea proceselor bancare i diversificarea canalelor de distribuie genereaz necesitai suplimentare de gestiune i integrare a informaiilor i datelor despre clieni; 5. Meninerea clienilor n sistem este un factor important pentru profitabilitatea bncilor. Meninerea clienilor este cu att mai mare cu ct numrul de produse i servicii vndute unui singur client este mai mare. Realizarea unui grad de retenie ridicat implic gestiunea complex i integrat a tuturor canalelor de distribuie i realizarea unei baze de date unice ce integreaz datele i informaiile despre client din toate aceste canale de distribuie. Referitor la prima recomandare, n lucrare s-a elaborat modelul de implementare a SMRC. i anume, implementarea sistemului de management a relaiei de credit cu clienii reprezint o reform profund a bncii care trebuie s coreleze o serie de activitatea, cum ar fi (Figura 16): regndirea i elaborarea unei noi strategii bancare orientat ctre client; implicarea conducerii bncii la un nalt nivel pentru a se realiza o coordonare de ansamblu a proiectului; constituirea de echipe de proiect complexe, cu personal din diverse departamente,

23

pentru realizarea simultan a implementrii att a aplicaiilor informatice ct i a unei noi structuri procesuale i organizatorice; realizarea unor programe de training susinute pentru contientizarea salariailor de noul model de management i gestionarea rezistentei la schimbare a acestora; alegerea unor soluii informatice bine testate n piaa bancar european i realizarea de parteneriate strnse cu cei mai importani furnizori de tehnic IT; alegerea unei soluii de implementare care s permit realizarea unei rate de recuperare a investiiei de aproximativ 2-3 ani de zile. Cerine strategice
Elaborare strategie

Difereniere/segmentare clieni

Implicare conducere executiv


Stabilire echipa de proiect

interdepartamental

Cerine tehnologice Integrare scalabilitate soluie tehnologic

Parteneriat furnizor soluii tehnologice

Interconectare i armonizare tehnologieproces

Fig. 16. Modelul de implementare a SMRC Sursa: elaborat de autor Pentru aceasta este nevoie s fie efectuai un ir de pai de aciune, cum ar fi: Pregtirea personalului din front-office prin cursuri de vnzri specializate; Dezvoltarea Internetului i Call-center-ului nu numai pentru informarea clienilor, ci i pentru efectuarea tranzaciilor (idem tranzacii efectuate n sucursalele bancare); Achiziionarea de softuri moderne cu module analitice n vederea prelucrrii corespunztoare a datelor i informaiilor furnizate de clieni; Realizarea unui audit independent al platformei informatice i stabilirea cerinelor viitoare pentru aceast platform pornind de la cerinele de afaceri ale bncii; Colaborarea personalului bancar din zona de clientel cu cel din zonele riscurilor n analizarea datelor furnizate. Totui, trebuie s inem cont c tehnologia de creditare se ntemeiaz pe principiul reducerii riscului de credit prin obinerea unui volum ct mai mare de informaie despre activitatea clientului. La noi, nsa problema principal a relaiei de credit este legat de repartizarea neuniform a informaiei ntre banc i client, deoarece iniial banca nu cunoate nimic despre client. Un pas de soluionare ar fi utilizarea tehnologiei de creditare n sine (modelul score FICO). Modelul credit-scoring reprezint un model matematic sau statistic, cu ajutorul cruia, n baza istoriei de creditare a clienilor precedeni, banca ncearc s determine probabilitatea

24

onorrii n viitor a obligaiilor de ctre un potenial debitor n termen i integral. Cu ajutorul acestui model banca, analiznd rezultatul scorului va adopta decizia: s-i acorde sau nu creditul. Autenticitatea informaiei constituie garania principal n creditare, care ajut la aprecierea just a clientului, i anume: plenitudinea i autenticitatea informaiei furnizate de client; i dac are sau nu clientul o idee real despre propriul business sau l supraapreciaz. n Moldova, este n vigoare Legea nr.122-XVI privind birourile istoriilor de credit (BIC), care are ca scop crearea condiiilor pentru formarea, prelucrarea, stocarea i prezentarea de ctre birourile istoriilor de credit a informaiei ce caracterizeaz respectarea de ctre debitori a obligaiilor asumate prin contractele de credit. ns, formarea iniial a acestei baze necesit prevederea n lege a transmiterii obligatorii din partea creditorilor ctre BIC, cel puin, a istoriilor de credit negative. n aceste condiii, va fi nevoie de un interval foarte mare de timp pentru ca primul BIC s acumuleze informaia cu adevrat necesar bncilor comerciale n activitatea lor creditar. n opinia autorului, se poate specifica, c Biroul istoriilor de credit este o banc de informaii despre clienii instituiilor financiare, creditele luate i onorarea angajamentelor asumate. BIC este creat n vederea sporirii gradului de protecie a creditorilor i debitorilor pe contul diminurii generale a riscurilor de credit, dar i n vederea ridicrii eficienei activitii instituiilor financiare. Biroul colecteaz, pstreaz, verific, analizeaz date despre debitori n scopul transmiterii ulterioare a acestora ctre bnci. Pe de alt parte, datorit acestui sistem nii debitorii obin o istorie personal de credit, care face creditarea mult mai accesibil i transparent. Implementarea BIC se face n trei etape. La prima etapa a proiectului (primul an operaional) n procesul schimbului de date ntre BIC i parteneri se opereaz doar cu informaia negativ. La a doua etap (al doilea an operaional) se va lucra i cu informaia pozitiv (operarea cu toate datele disponibile), fiind utilizate i rapoartele de credit avansate, care vor conine tot istoricul comportamentului de plat a clientului. La a treia etap se efectueaz implementarea mecanismelor de scoring, care va permite clienilor utilizarea celor mai recente metode de evaluare statistic. Baza de date de la Biroul de Credit cuprinde 3 mari categorii de informaii: Date negative (informaii despre clienii ru-platnici). Date pozitive (informaii despre clienii buni-platnici) Scoringul (o not final, prin care Biroul evalueaz riscul de credit al unui client). La etapa a treia (implementarea mecanismelor de scoring) n opinia autorului se propune utilizarea modelului Fico Score. Acesta reprezint un calificativ prin care se evalueaz probabilitatea c o persoan s i achite ratele la timp n viitor. Cu ajutorul su, se acord fiecrui client un punctaj ntre 300 (slab) i 850 (foarte bun). FICO Score exprim probabilitatea ca un debitor s ramburseze creditul; cu ct scorul e mai mare, cu att i probabilitatea de a-i plti ratele la timp este mai mare. Potrivit informaiilor publicate de Fair Isaac Corporation - scorul FICO se calculeaz n funcie de 5 mari categorii de informaii: istoricul de plat (care are o pondere de 35% sau maxim 297,5 puncte din scorul final); creditele n derulare (30% sau maxim 255 puncte); durata istoricului (15% sau maxim 127,5 puncte); creditele noi obinute (10% sau maxim 85 puncte); tipurile de credite utilizate (10% sau maxim 85 puncte). Ca rezumat, odat cu implementarea sistemului de scoring FICO, acesta va permite accesarea mai rapid a unor credite, dar i accesul pe piaa de profil european pentru consumatorii autohtoni. Totodat, fiecare solicitant de credit va beneficia de un calificativ individual, care va arta capacitatea de a plti la timp ratele.

25

n concluzie, putem meniona c n teza s-au efectuat urmtoarele: a fost efectuat o sintez a principalelor aspecte teoretico-metodologice cu privire la managementul relaiilor de credit; a fost fcut diagnosticarea strategic a sistemului bancar al Republicii Moldova pe anii 2006-2011; au fost elaborate modelele descriptive aplicate de bncile comerciale din Republica Moldova, care explic toat complexitatea relaiei banc-client n sistemul de creditare naional; s-a determinat mecanismul de creditare prezent n bncile comerciale, prin prisma impactului managementului riscurilor bancare; n scopul implementrii noului sistem de management al clientelei au fost aplicat metoda SWOT care a permis elaborarea unui set de recomandri care vor duce la implementarea acestuia cu mai puine impedimente; au fost identificate unele posibiliti de perfecionare a evalurii riscului bancar n bncile comerciale din Republica Moldova, i s-a ajuns la recomandarea c, aplicarea modelului Credit-Scoring FICO de evaluare a solicitanilor de credit este mai favorabil n condiiile actuale. CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI Necesitatea cercetrii multiplelor probleme de gestionare i organizare a relaiilor de credit a bncilor comerciale cu clienii, avnd ca scop minimizarea riscurilor bancare, gsirea cilor de perfecionare, precum i de elaborare a unor metode i strategii tiinifice manageriale ce vor fi utilizate n soluionarea problemelor aferente acestora, confirm actualitatea prezentei lucrri att sub aspect teoretic ct i practic. Astfel, studierea i analiza problemelor relaiilor de credit n cadrul bncilor comerciale din Republica Moldova cu scopul minimizrii riscurilor bancare, n condiiile actuale, au condus la obinerea unor rezultate relevante si elaborarea unor propuneri privind perfecionarea funcionrii acestor relaii. n urma cercetrii aspectelor teoretice, metodologice i practice ale managementului relaiilor de credit dintre banc i client, precum i a managementului riscurilor bancare putem concluziona urmtoarele: 1. Actuala etap pe care o parcurge economia naional are un caracter complex, implicnd reconsiderarea ansamblului, ntregului sistem economic, ct i a prilor sale componente. Avnd n vedere, c economia de pia presupune, n mod implicit, existena economiei bneti, aciunea categoriilor valorice, autorul tezei consider c un rol important trebuie acordat relaiilor de credit banc-client. i n acest sens, opinia noastr personal este c mecanismul de creditare a agenilor economici este indisolubil legat de relaiile de credit ,,banc-client i ,,rentabilitate-risc. 2. Astfel, n Republica Moldova modelul prezent de reglementare a procesului de creditare i a controlului clienilor bncii corespunde noilor reglementri, i include principalele din acestea, cum ar fi: Reglementri privind luarea deciziei de creditare la diferite niveluri, care presupune limitele de luare a deciziei privind creditarea, Reglementri privind lucrul bncii cu clienii, Reglementri privind ntocmirea contractelor, precum si asigurarea rambursrii creditelor contractate etc. 3. Totui, autorul consider c n prezent n sistemul bancar naional nu se ine cont de faptul c managementul clientelei este o categorie distinct de management de o importan deosebit n zilele noastre. Afirmm aceast opinie, deoarece n momentul actual clientela este barometrul cel mai evident al evoluiei unei bnci comerciale. Prezena unui numr din ce n ce mai mare de societi comerciale sau persoane fizice la bnci, confirm calitatea serviciilor bncii, n timp ce migrarea acelorai clieni ctre alte bnci este o dovad a slabelor performane ale bncii. 4. Putem identifica n practica curent dou strategii de afaceri relaionale cu

26

privire la poziionarea n funcie de tipul de strategie de afaceri referitor la relaia bancclient. 1) Cu orientare asupra vnzrii produselor i serviciilor bancare (strategia cel mai des ntlnit n cadrul sistemului bancar naional) i 2) orientare asupra relaiei banc-client. 5. Bncile comerciale nu au implementat un sistem SMRC, sistem ce reprezint o nou tendin n abordarea unui management de succes a relaiei cu clientul, deoarece bncile comerciale dein aplicaii de calcul a profitabilitii pe client, Centru de contact cu clienii, etc. dar toate aceste aplicaii nu funcioneaz integrat i nu sunt utilizate efectiv n sistemul decizional de management al clientelei. Totodat, bncile comerciale nu dein sisteme de recompensare a clienilor tradiionali ai bncii si nu dein sisteme de recompensare a salariailor implicai n vnzarea de produse i servicii bancare din cauza lipsei unui sistem de gestiune a oportunitilor de vnzare. Sistemul actual de gestiune a clientelei nu permite msurarea ratei de meninere a clienilor obiectiv msurabil stabilit pentru atingerea obiectivelor strategice. 6. Evoluiile macroeconomice interne ce pot afecta stabilitatea financiar, arat faptul c riscurile s-au majorat, dar rmn la un nivel moderat. Companiile i populaia cu ndatorare ridicat resimt ntrirea politicii monetare. Evoluia cursului de schimb al monedei naionale a indus noi incertitudini i influene financiare mprumutailor cu repercusiuni asupra capacitii de rambursare a creditelor. n contextul crizei financiare, bncile trebuie s evite asumarea de riscuri excesive, nregistrarea de pierderi sau apariia unor dificulti de lichiditate, prin meninerea unui nivel corespunztor al capitalizrii, implementarea unui sistem eficient de control intern i un management adecvat al riscurilor specifice. 7. n literatura de specialitate exist mai multe abordri cu privire la procesul de gestiune a riscurilor bancare. Unii consider c riscurile ar trebui gestionate de o manier separat, independent, iar compartimentele aferente ar trebui organizate i ele n mod independent. Totalitatea acestor aciuni poate fi diferit, ns ele sunt interconexate i ndeplinirea unei aciuni deseori este imposibil fr evidenierea alteia. Noi, n aceast lucrare venim cu o tratare mai deosebit i complex cnd identificm managementul eficient al riscurilor cu managementul eficient al relaiilor de credit al instituiei. i anume, susinem faptul ca elaborarea planului de afaceri i a unei strategii de afaceri ar trebui structurate ntr-o astfel de manier, care s permit identificarea i analiza riscurilor poteniale, precum i crearea de soluii viabile la impactul potenial al expunerilor la risc. 8. Alegerea metodelor de evaluare a riscurilor bancare, n special al riscului de credit este o sarcin dificil, deoarece o metod totalmente universal nu exist. De aceea, este optim alegerea metodelor de evaluare pentru fiecare caz concret, pornind de la situaia real i n funcie de urmtorii factori: caracterul situaiei riscante, scopul evalurii, cantitatea i calitatea informaiei disponibile, dimensiunile activitii clientului, existena resurselor necesare pentru un anumit tip de analiz etc. Totui, bncile trebuie s i adapteze n permanen managementul riscului n conformitate cu cerinele prevzute de Comitetul de la Basel, respectiv Basel II. Basel II aduce o schimbare de paradigm promovat la nivel internaional n managementul riscului bancar, producnd schimbri ample n cadrul de reglementare, supraveghere prudenial i de cooperare internaional ntre autoriti. Un factor important de protecie mpotriva riscurilor sunt i garaniile din partea beneficiarilor. Garaniile trebuie adoptate n funcie de natura creditului, ele nu trebuie s constituie un obstacol n mobilizarea acestuia sau n circulaia creanelor; de asemenea, garaniile nu trebuie s fie un element secundar n aprecierea posibilitilor de acordare a unui credit. 9. Pentru acoperirea riscurilor bancare, bncile pot apela att la un program formal de finanare elaborat pe baza prognozelor asupra pierderilor anticipate, ct i la prelevri pentru fondurile de rezerv constituite pentru pierderi din creditare. n plus, banca poate acoperi riscurile n afara unor programe formale de finanare, dac trec pierderile pe cheltuieli sau le acoper din capital. Aceste programe genereaz n mod inevitabil un anumit grad de incertitudine asociat veniturilor i o cerere incert de capital bancar. Pe de alt parte, existent

27

a programelor formale autofinanate reprezint un mesaj pentru pieele financiare, ntruct presupune identificarea i evaluarea riscurilor, precum i reducerea gradului de incertitudine privind veniturile viitoare. 10. Autorul consider, c dezvoltarea birourilor istoriilor de creditare i implementarea unui model scoring (FICO score) ar prezenta o condiie prioritar n promovarea creditrii n mas. De aceea, la etapa iniial, bncile ar putea minimiza riscurile creditrii n mas doar prin aplicarea n creditare a unor modele statistico-matematice calitative i eficiente. n majoritatea rilor lumii creditorii fac schimb de informaie privind solvabilitatea clienilor si prin intermediul birourilor istoriilor de credit. Problema tiinific important soluionat n tez a constat n identificarea punctelor vulnerabile n gestionarea de ctre bnci a clientelei sale, n special n cadrul relaiilor creditare, i perfecionarea unor strategii manageriale noi aplicate n managementul clientelei bancare care au favorizat creterea performanelor bancare prin reducerea riscurilor generate de operaiunile de creditare. Rezolvarea problemei tiinifice importante impune urmtoarele recomandri: 1. n scopul perfecionrii managementului relaiilor de credit dintre banc i client, la nivel macro, prima recomandare ar fi elaborarea strategiei unice de dezvoltare durabil a ntregului sistem de credit, bazat pe obiectivele i necesitile reale ale economiei naionale. Aceast strategie trebuie s fie elaborat n concordan cu obiectivele majore ale altor documente existente ori n curs de elaborare (de exemplu, Strategia de redresare a economiei i combatere a srciei n Republica Moldova etc.). Elaborarea acesteia ar trebui s se bazeze pe colaborarea organelor statale, instituiilor de credit (bancare i nebancare), instituiilor donatoare, alte organizaii ce au tangen cu activitatea de credit, precum i a celor de cercetare tiinifica. 2. n scopul perfecionrii managementului relaiilor cu clienii privind organizarea activitii de creditare la nivel de banca, recomandm: implementarea unui sistem ce trebuie s conduc la obinerea de performan pe termen lung i nu pe termen scurt. Un astfel de sistem se poate realiza numai ntr-o organizaie orientat pe realizarea de parteneriate cu clienii, pe nelegerea corect a nevoilor lor i a evoluiei n timp a acestora; schimbarea filozofiei de abordare a bncilor de la orientarea pe produs la orientarea ctre client care ar conduce la schimbri strategice ce necesit o gestiune eficient a relaiei banc-client pentru nelegerea nevoilor clientului; noile reglementari bancare amplific necesitatea monitorizrii ndeaproape a performanei clientului, a riscului asociat produselor i serviciilor vndute ceea ce conduce la cerine suplimentare de date i informaii complexe i detaliate despre clieni; automatizarea proceselor bancare i diversificarea canalelor de distribuie genereaz necesitai suplimentare de gestiune i integrare a informaiilor i datelor despre clieni; meninerea clienilor n sistem este un factor important pentru profitabilitatea bncilor; pregtirea i experiena ofierilor de credit i de caracterul de bnci universale al bncilor comerciale. n opinia autorului personalul implicat n activitatea de creditare trebuie s aib o experien corespunztoare, lucru dificil de realizat la nivelul reelelor bancare n permanent dezvoltare. Aceasta face ca n zone mai ndeprtate s nu poat fi gsit personal cu experien chiar dac prin intermediul competenelor reduse acordate unor subuniti, bncile au ncercat s previn i s reduc riscul de credit, experiena ne arat c este mai oportun specializarea agenilor i filialelor mici n atragerea resurselor i acordarea de credite retail, lsnd filialelor mari acordarea de credite pentru persoane juridice. Chiar dac aceast propunere ar putea nsemna o ndeprtare de client ea ar fi benefic pentru banc, iar clientul ar avea avantajul c ar colabora cu personal cu experien care i-ar dimensiona mai bine necesitile financiare.

28

3. n scopul perfecionrii metodelor existente de evaluare a credibilitii clienilor bancari att din punct de vedere al raportrii financiare ct i din punct de vedere al istoriilor de credit se propune implementarea metodelor performante, cum ar fi: metodele-scoring (FICO score); metodele bazate pe rating; metoda analizei verbale a indicatorilor financiari i nefinanciari. In mod special, recomandam modelul Fico Score. Acesta este un model statistic internaional si reprezint un calificativ prin care se evalueaz probabilitatea ca o persoana s i achite ratele la timp n viitor. Cu ajutorul sau, se acorda fiecrui client un punctaj intre 300 (slab) si 850 (foarte bun). Implementarea scorului FICO, ar permite bncilor comerciale s diversifice gama de produse, cu aplicarea condiiilor, restriciilor i fluxurilor specifice de aprobare a creditelor. Desigur, la moment, utilizarea larg a credit scoring-ului este specific creditrii n mas a persoanelor fizice, ns unele bnci practic aceast soluie i la creditarea ntreprinderilor micro i a persoanelor fizice ce practic activitate de antreprenoriat. Utilizarea modelului scoring (scorul FICO) n luarea deciziei de creditare ar oferi bncilor i clienilor si un ir avantaje: accelerarea procesului de prelucrare a cererilor i de acordare a creditelor; reducerea personalului bancar; economia de cheltuieli ca urmare a utilizrii personalului cu un nivel de calificare mai redus i a cheltuielilor administrative ca urmare a reducerii locurilor de munc; analizele rapide i deciziile obiective n procesul de creditare, neinndu-se cont de prejudecile creditorului (ras, gen, convingere religioas, naionalitate sau stare civil). 4. In vederea asigurrii unei funcionri mai eficiente a ntregului proces de gestiune a unui management adecvat al riscului de credit recomandm bncilor comerciale s utilizeze unul din modelele de msurare a riscului adaptat nevoilor sale. Modele de msurare a riscului utilizate n managementul riscului de credit bancar sunt urmtoarele: CreditMetrics, KMV Portfolio Manager, Credit Portfolio View (CPV) i CreditRisk+. n condiii de concuren dur, n scopul perfecionrii mecanismului de creditare, unele bnci iniiaz proiecte de cercetare a experienei mondiale n acest domeniu, astfel, propunem crearea unor programe individuale de creditare a clienilor (tehnologie, mecanism) mai avansat de conlucrare cu debitorul, ceea ce ar duce la o mbuntire esenial a calitii portofoliului de credite i la dezvoltarea tehnico-tiinific a relaiilor dintre sectorul bancar i cel real al economiei (relaia banc-client). 5. O propunere de mbuntire a conceptului de risc bancar poate fi completat cu urmtoarea definiie, elaborat de autor: riscul bancar este un fenomen prezent n ansamblul sferei de activitate a societilor bancare i reprezint incertitudinea realizrii unui anumit nivel de ncasare a unor ctiguri viitoare sau chiar probabilitatea apariiei unei pierderi. Totodat riscul reprezint pericolul de a suferi o pierdere; acesta poate fi definit ca un eveniment incert, dar posibil, originea lui aflndu-se n incertitudine. Riscul este pgubitor, efectele lui o dat produse nu mai pot fi nlturate; apare n procesul activitii umane, sociale, economice, politice i n raportul dintre om i natur. 6. n scopul minimizrii riscurilor aferente operaiunilor de creditare considerm oportun dezvoltarea birourilor de credit, care va avea ca funcie principal colectarea informaiilor referitoare la beneficiarii de credite, datoriile acestora fata de bnci, precum i a altor informaii aferente procesului de creditare. Implementarea n practica bancar naional a sistemului de colectare a informaiilor despre beneficiarii de credit (n mod electronic, similar i altor state cazul SUA, sau crearea birourilor informative) la care vor avea accesul toate instituiile bancare va contribui la minimizarea riscului de credit suportat de bncile comerciale i respectiv la protejarea n complex a sistemului bancar. 7. n scopul reducerii costurilor mprumuturilor o prim msur care ar trebui luat este reducerea nivelului rezervelor minime obligatorii att n lei ct i n valut. Nivelul actual influeneaz negativ dobnda activ, meninnd-o la un nivel mult prea ridicat, respectiv

29

influeneaz costurile creditelor, ducnd la preuri mari. 8. n scopul perfecionrii reglementrii bancare i a recomandrilor Basel I i Basel II, n domeniul gestiunii managementului riscului bancar ar fi binevenite urmtoarele recomandri: considerm c ar fi bine venit implementarea pilonului 4 al acordului Basel II, respectiv: Pilonul 4 impactul standardelor internaionale de Raportare Financiar, ca urmare a aplicrii a acestui acord. Impactul major va fi evaluarea la valoarea corect a activelor i pasivelor netrazacionate, cum ar fi instrumentele financiare derivate. Noile standarde de raportare ar putea produce ngrijorare cu privire la asumarea riscurilor. Noul acord las la latitudinea bncilor posibilitatea de a alege dintre ageniile de rating agreate de autoritatea de supraveghere pe cele cu care vor s lucreze. Aceast libertate a strnit sau va strni unele ngrijorri pe pia i chiar n rndul ageniilor de rating. n opinia noastr, este necesar utilizarea cel puin a dou ratinguri pentru asigurarea unui grad ridicat de transparen i a reduce posibilitatea ca o banc s se bazeze pe o singur evaluare, posibil mai favorabil. Pe lng generarea de diferene de capital, deosebirile semnificative pentru ratingurile internationale-naionale pot s afecteze destul de serios i politica de creditare a bncilor. Realizarea concluziilor i recomandrilor specificate pe parcursul lucrrii, n deosebi perfecionarea i gestionarea relaiilor de credit dintre banc i client, avnd ca scop reducerea riscurilor bancare, va duce la obinerea unor rezultate bune i favorabile privind dezvoltarea activitii ntregii economii naionale.

30

1.

2. 3. 4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15.

LISTA LUCRRILOR TIINIFICE ale dlui GRLEA Mihail Grlea Mihail, Crlan Ana Interdependena monedei EURO cu economiile n tranziie i perspectivele ei n Republica Moldova n: Probleme actuale ale dezvoltrii social-economice ale Republicii Moldova: conferina tiinifico-practic. 18-19 noiembrie 2005 USM, Chiinu. pag. 280-285 0.35 c.a. Grlea Mihail Implementarea i exigenele impuse de ctre Basel II Bncilor din Europa Central i de Est n: Simpozionul internaional al tinerilor cercettori. Volumul I Ediia V-a din 19-20 aprilie 2007. ASEM, Chiinu. pag. 234-236 0.26 c.a. Grlea Mihail Organizarea sistemelor bancare internaionale i naionale: evoluie i tendine n: Creterea economic n condiiile internaionalizrii: conferina tiinific internaional. 6-7 septembrie, 2007. Ediia a II-a IEFS, Chiinu. pag.267- 271 0.50 c.a. Grlea Mihail Particularitile financiare i nefinanciare a relaiilor de credit client-banc n: Modaliti de eficientizare a managementului n condiiile economiei concureniale: conferina tiinific internaional. 5-6 octombrie, 2007. USM i Institutul muncii al sindicatelor din R.Moldova, Chiinu. pag.252-254 0.37 c.a. Grlea Mihail Categoriile de clientel n cadrul bncilor comerciale la nivel internaional i naional n: International Conference of Young Researches: scientific abstracts, 9 noiembrie, 2007. IV-th Edition. Moldova. Ministerul Educaiei i Tineretului din Republica Moldova, Academia de tiine din Moldova, Asociaia Tinerilor Cercettori din Moldova Pro-science. Chiinu, 2007, p. 173, 0.06 c.a. Grlea Mihail Factorul inovaional n sistemul creditar viznd relaia banc-client n: Probleme teoretice i practice ale economiei proprietii intelectuale: Comunicri prezentate la ediia a VI a Conferinei internaionale tiinifico-practice, 22-23 noiembrie, 2007. Chiinu: AGEPI, 2007 pag. 196 -198 0.30 c.a. Grlea Mihail Analiza sistemului de management bancar n cadrul bncilor comerciale n: Creterea economic prioritate naional n contextul integrrii n Uniunea European: conferina tiinific internaional din 29 -30 octombrie 2008. USM, Chiinu. pag. 123-125 0.30 c.a. Grlea Mihail Relaia banc-client abordri diferite n funcie de categoriile de clieni n: Creterea economic prioritate naional n contextul integrrii n Uniunea European: conferina tiinific internaional din 29 -30 octombrie 2008. USM, Chiinu. pag. 126-128 0.35 c.a. Grlea Mihail Eficiena predrii programului analitic al cursului didactic managementul riscului n: Economie i Sociologie nr.2 2009 IEFS, Chiinu pag. 89-98 0.49 c.a. Grlea Mihail Importana gestiunii riscurilor n managementul bancar / The importance of risks running in banking management n: Economie i Sociologie nr.1 2012 IEFS, Chiinu pag. 157161 0.36 c.a. Grlea Mihail Bonitatea clientului creditat-obiectiv central n managementul riscului de creditare / The clients creditworthiness the central objective in credit risk management n: Economie i Sociologie nr.1 2012 IEFS, Chiinu pag. 92- 97, 0.34 c.a. Grlea Mihail, Perciun Rodica Managementul riscurilor bancare n contextul globalizrii n: Conferin tiinific Internaional Ediia a VIII-a Rolul euroregiunilor n dezvoltarea durabil n contextul crizei mondiale. exemplu: euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Volumul XIII, Iai, 30.06.2012, pag.48-56, 0.45 c.a Grlea Mihail, Perciun Rodica Metode de evaluare i gestiune a riscului de credit n cadrul bncilor comerciale n: analele Analele Institutului de Economie, Finane i Statistic, ediia a II-a 2012, Chiinu, pag. 94-102, 0.8 c.a. Grlea Mihail Relevana politicilor de creditare n cadrul bncilor comerciale. n: Interferenele universitare integrare prin cercetare i inovare: conferina tiinific cu participare internaional din 25-26 septembrie 2012, USM, Chiinu. (n tipar) pag. 0.2 c.a. Grlea Mihail Sistemul de management al relaiei de credit tendin actual n managementul clientelei n: Interferenele universitare integrare prin cercetare i inovare: conferina tiinific cu participare internaional din 25-26 septembrie 2012, USM, Chiinu. (n tipar) pag. 0.2 c.a.

31

ADNOTARE Grlea Mihail, PERFECIONAREA GESTIUNII RELAIILOR DE CREDIT A BNCILOR COMERCIALE CU CLIENII N SCOPUL REDUCERII RISCURILOR BANCARE, Chiinu, 2012 Teza cuprinde introducerea, trei capitole, concluzii i recomandri, bibliografia din 155 titluri, 13 anexe, care conin 13 tabele i 5 figuri i este perfectat pe 147 pagini text de baz, inclusiv 47 figuri, 8 tabele i 5 formule. Rezultatele obinute sunt publicate n 9 lucrri tiinifice. Cuvinte cheie: managementul relaiei de credit, managementul riscurilor bancare, managementul clientelei, politica de creditare, mecanismul de creditare, relaia banc-client, evaluarea riscului, gestiunea riscului. Domeniul de studiu l constituie aspectele teoretice, metodologice i practice ale gestiunii relaiilor de credit a bncilor comerciale cu clienii n scopul reducerii riscurilor bancare. Scopul lucrrii rezid n studiul metodologic al instrumentelor de analiz a managementului relaiilor de credit a bncilor comerciale cu clienii, n condiiile actuale, i elaborarea unor propuneri relevante privind perfecionarea i eficientizarea gestiunii acestora n scopul reducerii riscurilor bancare i, totodat, in determinarea tendinelor privind dezvoltarea relaiilor de credit in RM. Metodologia cercetrii tiinifice se bazeaz pe un sistem de metode de cercetare corelate ntre ele, cum sunt: metoda dialectic, normativ, statistic, dinamic, grafic, metoda de analiz, metoda comparativ, metoda de sintez, induciei i deduciei, metoda analizei de regresie i corelaie, metoda de modelare economic i de previziune, metoda de analiz prin raiting. Problema tiinific important soluionat n tez este identificarea punctelor vulnerabile n gestionarea de ctre bnci a clientelei sale, n special n cadrul relaiilor creditare, i perfecionarea unor strategii manageriale noi aplicate n managementul clientelei bancare care au favorizat creterea performanelor bancare prin reducerea riscurilor generate de operaiunile de creditare. Noutatea i originalitatea tiinific a rezultatelor obinute const n: perfecionarea gestiunii relaiilor de credit banc-client prin implementarea unui sistem modern de management al relaiilor cu clienii, inclusiv a mecanismului de creditare, crearea birourilor istoriilor de creditare i implementarea modelului scoring (FICO score) cu scopul minimizrii riscului de credit, implementarea modelelor de msurare a riscului utilizate n managementul riscului de credit bancar: CreditMetrics, KMV Portfolio Manager, Credit Portfolio View (CPV) i CreditRisk+. Semnificaia teoretic i valoarea aplicativ a tezei este determinat de posibilitatea utilizrii propunerilor elaborate ce au drept scop s contribuie la perfecionarea managementului relaiilor de credit, propuneri privind utilizarea metodelor de evaluare a relaiilor de credit dintre banc i client n scopul reducerii riscurilor bancare. Implementarea rezultatelor tiinifice: rezultatele cercetrii i propunerile pe tema tezei au fost analizate i implementate n cadrul B.C.Banca de Economii S.A., B.C.Moldova AgroindbankS.A., B.C.Victoria Bank S.A., totodat sunt utilizate n procesul de instruire i cercetare la Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova i Universitatea de Integrare European din Moldova.

32

ANNOTATION Girlea Mihail, THE PERFECTION OF THE CREDIT RELATIONSHIP BETWEEN COMMERCE BANKS AND CLIENTS WITH THE AIM OF REDUCTION BANKING RISKS, Chisinau, 2012 Thesis structure: introduction, three chapters, conclusions and recommendations, bibliography of 155 sources, 13 annexes including 13 tables and 5 figures, 147 pages of main text including 47 figures and 8 tables and 5 formulas. The obtained results were published in 9 scientific papers. Keywords: credit relationship management, banking risks management, clients management, credit politics, bank-client relationships, risk assessment, risk management. The domain of the study includes theoretical and practical aspects of the credit relationships management between commercial banks and clients with the aim of reduction banking risks. The purpose of the thesis consist in studying the tools methodology for the analyzing a credit relationship management of commercial banks with clients in the actual conditions and elaborating proposals for the perfection and effectiveness of this kind of management with the aim of reduction banking risks and, at the same time, determination of tendencies for the development credit relationship in the Republic of Moldova. Methodology of the scientific research is based on the system of the researched methods, namely: dialectic method, normative, statistic, dynamic, graphs, analyzing method, comparative method, synthesis method, induction and deduction, analyzing method for regression and correlation, economic simulation method and forecast, rating analyzing method. The importance of the said scientific problem in the research area is in the revealing of weak points of banks management with their clients, especially in credit operations, the specification of uniform administrative strategy new applied in client-bank management for improving bank indicators by decrease of risks generated from credit operations. Scientific novelty and originality of receiving results: the perfection of the management credit-bank relationship with the implementation of one modern management system in the relationship with clients, inclusive the credit mechanism, creation the bureau of credit history and implementation score model (FICO score) with the aim of reduction credit risks, implementation the models of risk measurement utilized in risk management of bank credit: CreditMetrics, KMV Portfolio Manager, Credit Portfolio View (CPV) i CreditRisk+. The theoretical significance and applied value of the thesis are determined by the possibilities of using the elaborated proposals with the aim of contribution on the perfection of credit relationship management, proposals for the utilization methods of evaluation the credit relationship between banks and client with the aim of reduction banking risks. The implementation of scientific results: scientific results and proposals of the thesis are analyzed and implemented in the joint-stock company B.C. Banca de Economii, joint-stock company B.C.Moldova Agroindbank, joint-stock company B.C.Victoria Bank, at the same time, they are used in the training and research process at the Moldovan State University, Academy of Economic Studies of Moldova and Moldovan European Studies University.

33

, , 2012 : , , , 155 , 13 , 13 5 , 147 , 47 , 8 5 . 9 . : , , , , , -, , . , . . , : , , , , , , , , , , , . , , - , . : - , , (FICO Score: ) , : CreditMetrics, KMV Portfolio Manager, Credit Portfolio View (CPV) i CreditRisk+. , . : B.C. Banca de Economii S.A., B.C. Moldova Agroindbank S.A., B.C. Victoria Bank S.A., , , , .

34

GRLEA MIHAIL PERFECIONAREA GESTIUNII RELAIILOR DE CREDIT A BNCILOR COMERCIALE CU CLIENII N SCOPUL REDUCERII RISCURILOR BANCARE Specialitatea 08.00.05. Economie i management (n domeniul bancar) Autoreferat al tezei de doctor n economie

Aprobat spre tipar: 22.08.2012 Hrtie ofset. Tipar ofset. Coli de tipar: 2,52

Formatul hrtiei 6084 1/16 Tirajul 50 ex. Comanda Nr. 15

Complexul Editorial, IEFS, Chiinu, str. Ion Creang, 45. tel: 50-11-30, 74-37-94 www.iefs.md

35