Jiménez, N. - Ampliación de Matemáticas

Tema 1.
- ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE PRIMER ORDEN

Ampliacin de Matemticas Ingeniera Tcnica Industrial. Especialidad en Electrnica Industrial.
ndice General
1 Ecuaciones diferenciales ordinarias. Deniciones y Terminologa 2 Problemas de valor inicial. Teorema de existencia y unicidad de soluciones. 3 Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden 3.1 Ecuaciones de variables separables . . . . . . . . . . . 3.2 Ecuaciones diferenciales homogneas . . . . . . . . . . 3.3 Ecuaciones exactas. Factores integrantes . . . . . . . . 3.4 Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden . . . 4 Mtodos numricos para E.D.O. 4.1 Mtodo de Euler . . . . . . . . 4.2 Mtodo de Euler mejorado . . . 4.3 Mtodo de Runge-Kutta . . . . de . . . . . . primer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 5 6 7 11 13 13 14 16
orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ecuaciones diferenciales ordinarias. Deniciones y Terminologa
Una ecuacin diferencial es una ecuacin cuya incgnita es una funcin y en la que aparecen algunas derivadas de esa funcin. Si la funcin que interviene tiene slo una variable independiente, la ecuacin se llama ecuacin diferencial ordinaria (E.D.O.). Si la funcin tiene varias variables independientes, se dice que es una ecuacin diferencial en derivadas parciales (E.D.P.). En este tema restringimos nuestra atencin a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Adems del tipo (ordinaria o parcial), las ecuaciones diferenciales se clasican segn su orden. El orden de una ecuacin diferencial viene determinado por la derivada de orden ms alto que aparece en dicha ecuacin. En su forma ms general una ecuacin diferencial de orden n se puede escribir como F x, y, y 0 , . . . y n) = 0. Ecuacin 1) y 000 + 4y = 2 d2 s 2) 2 = 32 dt 3) (y 0 )2 3y = ex 2u 2u 4) + 2 =0 x2 y 5) y sen y 0 = 0 Tipo Ordinaria Ordinaria Ordinaria Parcial Ordinaria Orden 3 2 1 2 1
Veamos algunos ejemplos:
Una funcin y = f (x) se dice que es una solucin de una ecuacin diferencial si la ecuacin se satisface al sustituir, en ella, y y sus derivadas por f (x) y sus derivadas respectivas. Por ejemplo, 1
Tema 1. E.D.O. de primer orden. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.
1. Se puede comprobar que y = ln x es una solucin de la ecuacin xy 00 + y 0 = 0 en el intervalo (0, ). 2. Se puede comprobar que y = 1/(x2 1) es una solucin de y 0 + 2xy 2 = 0 en el intervalo (1, 1), pero no en ningn otro intervalo mayor que contenga a ste. 3. Se puede probar que toda solucin de la ecuacin y 0 + 2y = 0 es de la forma y = Ce2x . A partir de ahora nos centraremos fundamentalmente en dos cuestiones: qu ecuaciones diferenciales tienen solucin? cmo obtener las soluciones? Los siguientes ejemplos nos muestran distintas situaciones: Hay E.D.O. que carecen de soluciones. As, por ejemplo, carece de soluciones de valor real la ecuacin 2 dy +1=0 dx Hay E.D.O. que tienen una nica solucin. Esto le sucede, por ejemplo, a la ecuacin que slo tiene la solucin y = 0. Hay ecuaciones diferenciales que poseen innitas soluciones. As ocurre en los dos siguientes casos: De la ecuacin y 00 5y 0 + 6y = 0 son soluciones todas las funciones que se pueden expresar de la forma y = c1 e2x + c2 e3x , siendo c1 y c2 constantes cualesquiera. De la ecuacin (y 0 )2 xy 0 + y = 0 son soluciones todas las funciones y = cx c2 con c constante, x2 y tambin lo es y = . 4 Las ecuaciones diferenciales que vamos a estudiar poseen por lo general innitas soluciones, y muchas de estas soluciones se pueden escribir mediante una nica expresin. Suele ocurrir que muchas de las soluciones de una ecuacin diferencial de orden n se puedan dar mediante una expresin del tipo G(x, y, c1 , c2 , . . . , cn ) = 0 (*) dy dx 2 + y2 = 0
que incluye n parmetros c1 , c2 , . . . , cn . En dicho caso, la familia n-paramtrica de funciones que dene () y que, geomtricamente, representa una familia de curvas, la denominaremos solucin general de la ecuacin diferencial. As, por ejemplo, para la ecuacin (y 0 )2 xy 0 + y = 0 la familia uniparamtrica y = cx c2 es lo que hemos denominado solucin general, aunque dicha expresin no abarque la solucin y = x2 /4 . Llamaremos solucin particular de una ecuacin diferencial a cada una de las soluciones que forman parte de su solucin general, y que se obtendrn dando valores particulares a los parmetros que contiene la solucin general. Las soluciones, si las hay, que no estn incluidas en la solucin general las denominaremos soluciones singulares.
Problemas de valor inicial. Teorema de existencia y unicidad de soluciones.
A continuacin vamos a estudiar una ecuacin diferencial surgida de un problema fsico concreto. Si se lanza un objeto hacia arriba y se ignora el efecto del aire (es decir, se supone que no hay rozamiento ni corrientes de aire que puedan ejercer alguna inuencia en la marcha del objeto), la nica fuerza que acta sobre l es la gravitatoria. Por ello, si es a la aceleracin del objeto y m su masa, la segunda ley de Newton se puede escribir as: ma = mg a = g dv Ahora, llamando v a la velocidad del objeto, la igualdad anterior puede escribirse en la forma = g . dt As pues, resolviendo esta ecuacin diferencial determinaremos la velocidad del objeto en cada instante. Por simple inspeccin, se ve que la ecuacin tiene innitas soluciones, y se tiene v (t) = gt + k Hemos obtenido la solucin general de la ecuacin diferencial, y en ella el parmetro k aparece como consecuencia de la integracin. Si hacemos t = 0, se obtiene v (0) = k, as que el parmetro k se puede interpretar como la velocidad con que se lanza el objeto. Obsrvese que aunque el fenmeno est descrito por la segunda ley de Newton, y en ella no gura para nada la velocidad inicial, en un problema real, al imprimir al objeto una velocidad inicial v (0) dada, estamos eligiendo de entre todas las soluciones de la ecuacin diferencial, precisamente aqulla para la que el valor del parmetro k coincide con v (0). Por ello, en todo problema real, a la ecuacin diferencial que lo modeliza habr que aadir unas condiciones complementarias que determinen concretamente el fenmeno que se estudia. Una ecuacin diferencial junto con condiciones complementarias de la funcin desconocida y sus derivadas, todas dadas para el mismo valor de la variable independiente, constituye lo que llamaremos un problema de valor inicial. En concreto, para una ecuacin diferencial de orden n, que en su forma ms general se puede escribir F (x, y, y 0 , . . . , y n) ) = 0, un problema de valor inicial es considerar, junto con dicha ecuacin, n condiciones complementarias del tipo: y (x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y1 , . . . ., yn1) (x0 ) = yn1
Las condiciones complementarias se denominan condiciones iniciales . El trmino condiciones iniciales proviene de que, con frecuencia, en problemas donde interviene el tiempo, se conoce el valor de la variable dependiente o de alguna de sus derivadas en el instante inicial t = 0. Una solucin de un problema de valor inicial es una funcin que satisface tanto la ecuacin diferencial como todas las condiciones complementarias. Los siguientes ejemplos muestran varios problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales de primer orden: 1. El problema de valor inicial | y 0 | + | y |= 0, y (0) = 1
no tiene solucin pues la nica solucin de la ecuacin diferencial es y = 0, y sta no verica la condicin inicial.
2. El problema de valor inicial y 0 = 2x, tiene una nica solucin que es y = x2 + 1. 3. El problema de valor inicial xy 0 = y 1, y (0) = 1 y (0) = 1
tiene como soluciones y = 1 + cx donde c es una constante arbitraria. Centrndonos ya en las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, veremos que el siguiente teorema nos muestra condiciones sucientes, pero no necesarias, para que el problema de valor inicial dado por 0 y = f (x, y ) y (x0 ) = y0 (condicin inicial) tenga una nica solucin denida al menos en un intervalo que contiene al punto x0 . f (x, y ) son funciones continuas en un rectngulo y c y d},
Teorema 2.1 (Teorema de Picard) Si f (x, y ) y R
R = {(x, y ) : a x b,
entonces para cada punto (x0 , y0 ) interior de R existe una nica solucin del problema de valor inicial 0 y = f (x, y ) y (x0 ) = y0 denida al menos en un intervalo que contiene al punto x0 . Obsrvese que si la funcin f de la ecuacin y 0 = f (x, y ) verica las hiptesis del teorema anterior, entonces podemos garantizar que dicha ecuacin posee innitas soluciones, aunque slo habr una solucin que describa una curva en el plano que pase por el punto (x0 , y0 ). Por otra parte, se deber tener presente desde ahora que aunque se tenga la certeza de que una ecuacin diferencial tiene soluciones, generalmente la ecuacin slo se podr resolver por mtodos aproximados. Esto signica que slo podremos obtener aproximaciones de sus soluciones.
Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden
A continuacin estudiaremos algunos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden para las que se cuenta con mtodos de resolucin, y que aparecen frecuentemente en las aplicaciones.
3.1
Ecuaciones de variables separables
En primer lugar, observemos que una E.D.O. de primer orden que es fcil resolver es y 0 = f (x) (1)
donde f es una funcin integrable. Para resolverla basta integrar ambos miembros con respecto a x y as se obtiene Z y = f (x)dx + c (2) De modo que su solucin general viene dada por (2) , y en ella se recogen todas las soluciones de la ecuacin (1). Ms generalmente, toda ecuacin de primer orden y 0 = f (x, y ) en la que y 0 pueda expresarse como producto de dos funciones, una que depende slo de la variable x, y otra que depende slo de la variable y , esto es, de la forma y0 = se llama ecuacin de variables separables. Para resolver (3) se multiplican ambos miembros por h(y ) para obtener h(y ) dy = g (x) dx (4) g (x) h(y ) (3)
Ahora se observa que si y = f (x) es una solucin de (4), al tener que vericar dicha ecuacin, entonces cumple h(f (x))f 0 (x) = g (x) por lo que al integrar se obtendr Z h(f (x))f (x)dx =
0
g (x)dx + c
(5)
Pero como dy = f 0 (x)dx, entonces (5) se puede escribir as: Z Z h(y )dy = g (x)dx + c
(6)
De modo que (6) constituye una familia uniparamtrica de soluciones, que generalmente vienen expresadas de forma implcita. El razonamiento anterior nos sugiere un mtodo para resolver la ecuacin (3): De la ecuacin (3) pasamos a h(y )dy = g (x)dx y nalmente integraremos ambos miembros para obtener la solucin general de la ecuacin dada. NOTA.- Las ecuaciones y 0 = g (x)h(y ), de forma similar. Ejemplo 3.1 Resolvamos la ecuacin de variables separables y 0 = y 2 4. 1 dy = dx. A continuacin integramos ambos miembros, Escribimos la ecuacin en la forma 2 y 4 para lo cual utilizaremos 1 1/4 1/4 = + y2 4 y+2 y2 y0 = h(y ) tambin son de variables separables y se resuelven g (x)
As se obtendr 1 1 ln |y + 2| + ln |y 2| = x + c1 = ln |y + 2| + ln |y 2| = 4x + 4c1 = 4 4 y 2 y 2 = e4x+c2 = c3 e4x = y 2 = ce4x , = 4x + c2 = ln y + 2 y + 2 y+2 y=2 1 + ce4x 1 ce4x con c R .
Finalmente, despejando
Obsrvese que si ahora buscsemos la nica solucin tal que y (0) = 2, al sustituir x = 0, y = 2, en la expresin anterior, llegaramos al absurdo 1 = 1. Esto nos indica que hemos perdido en el proceso de resolucin la solucin de este problema de valor inicial. Pero, si repasamos los clculos, se observa que se dividi por y 2 4. As, se consider que y 6= 2, y 6= 2. Luego en caso de ser y = 2 o bien y = 2 soluciones de la ecuacin diferencial, las podramos haber eliminado. Es fcil comprobar que, en este caso, tanto y = 2 como y = 2 son soluciones de la ecuacin diferencial. La solucin y = 2 se 1 + ce4x para el valor c = 0 del parmetro, pero y = 2 no puede obtener de la solucin general y = 2 1 ce4x forma parte de dicha familia uniparamtrica. Sin embargo, es precisamente la solucin y = 2 la que es la solucin del problema de valor inicial planteado.
3.2
Ecuaciones diferenciales homogneas
Algunas ecuaciones diferenciales que no son separables se convierten en separables tras un cambio de variable. Este es el caso de las ecuaciones diferenciales de la forma y 0 = f (x, y ), siempre que f sea una funcin homognea. Denicin 3.1 Una funcin f (x, y ) se dice que es homognea de grado n cuando verica: f (tx, ty ) = tn f (x, y ) para todos los puntos de un cierto conjunto. Es fcil comprobar que toda funcin polinmica en las variables x, y , tal que todos sus sumandos son monomios de grado total n, es una funcin homognea de grado n. Por ejemplo: f (x, y ) = x5 + 7x4 y + x2 y 3 f (x, y ) = x Tambin son funciones homogneas las siguientes: f (x, y ) = x3 ex/y + y 2 x f (x, y ) = x4 cos(x2 /y 2 ) y 4 sen(y/x) es homognea de grado 3 es homognea de grado 4 es homognea de grado 5 es homognea de grado 1
Es inmediato observar que el cociente de dos funciones homogneas del mismo grado es una funcin homognea de grado cero. Adems, se verica que toda funcin homognea de grado cero f (x, y ) se puede expresar de las siguientes formas: f (x, y ) = f (1, y/x) = f (x/y, 1)
Denicin 3.2 Se dice que la E.D.O. de primer orden M (x, y )dx + N (x, y )dy = 0 es homognea cuando M (x, y ) y N (x, y ) son funciones homogneas del mismo grado. A la vista de la denicin, podemos decir que toda ecuacin homognea se puede escribir de la forma y 0 = f (x, y ) donde f (x, y ) es homognea de grado cero. Veremos a continuacin que toda ecuacin homognea y 0 = f (x, y ) se puede resolver realizando un cambio de variable. Si llamamos z = y/x se tiene: y 0 = z 0 x + z, luego la ecuacin diferencial se puede escribir en la forma: z 0 x + z = f (x, y ) y al ser f homognea de grado cero, como f (x, y ) = f (1, y/x), entonces escribimos la ecuacin diferencial en la forma z 0 x + z = f (1, z ) Esta ltima ecuacin es de variables separables, por lo que resolvindola se obtendr la expresin de las funciones z de x que la verican. Despus, sustituyendo en dicha expresin la z por y/x, tendremos nalmente la expresin de las soluciones de la ecuacin homognea dada. Ejemplo 3.2 Resolvamos la ecuacin homognea y0 = y + 2xey/x x y + 2ey/x x
En primer lugar, expresaremos el segundo miembro como funcin de y/x. y0 =
Ahora, realizamos el cambio de variables z = y/x, con lo que al ser y 0 = xz 0 + z, la ecuacin queda de la forma xz 0 + z = z + 2ez Esta ecuacin es de variables separables, y la integraremos como tal: Z Z 2 2 xz 0 + z = z + 2ez = xz 0 = 2ez = ez z 0 = = ez dz = dx + C x x = ez = 2 ln |x| + C = ez = ln x2 + C Ahora, nalmente, se deshace el cambio de variable y tenemos: ey/x = ln x2 + C
3.3
Ecuaciones exactas. Factores integrantes
Si la expresin F (x, y ) = C describe una familia uniparamtrica de funciones y de x, entonces derivando con respecto a x obtendremos una ecuacin diferencial de la que dicha expresin es la solucin general. La ecuacin diferencial es: F (x, y ) F (x, y ) 0 F (x, y ) F (x, y ) + y = 0 dx + dy = 0 x y x y
Si ahora partimos de la ecuacin diferencial M (x, y )dx + N (x, y )dy = 0 siendo M (x, y ) = F (x, y ) , x N (x, y ) = F (x, y ) , y para alguna funcin F (x, y ),
podremos decir que F (x, y ) = C es su solucin general. Este tipo de ecuaciones diferenciales se denominan ecuaciones diferenciales exactas. As pues, cuando una ecuacin diferencial es exacta, para obtener su solucin general bastar encontrar la funcin F (x, y ). El siguiente teorema nos permite identicar fcilmente ecuaciones diferenciales que son exactas. Teorema 3.1 (CRITERIO DE EXACTITUD) Si las funciones M (x, y ) y N (x, y ) son continuas y tienen derivadas parciales de primer orden continuas en un rectngulo R R = {(x, y ) : a < x < b, entonces la ecuacin diferencial M (x, y )dx + N (x, y )dy = 0 es una ecuacin exacta en R si, y slo si, M (x, y ) N (x, y ) = y x para todo (x, y ) R. (8) (7) c < y < d},
Demostracin:) Supongamos que la ecuacin (7) es exacta en R. Esto signica que existe una funcin F (x, y ) tal que, (x, y ) de R, verica F (x, y ) = M (x, y ) x y F (x, y ) = N (x, y ) y
As, al ser M y N funciones con derivadas parciales de primer orden continuas, podemos armar que las derivadas de segundo orden de F son continuas, y el teorema de Schwartz nos arma que las derivadas cruzadas de segundo orden de F coinciden, es decir: M (x, y ) N (x, y ) = y x ) Supongamos ahora que se verica (8) , y queremos comprobar que (7) es exacta. Para ello debemos encontrar una F (x, y ) tal que F (x, y ) = M (x, y ) y x Por tenerse que vericar F (x, y ) = N (x, y ) y
F (x, y ) = M (x, y ), entonces F (x, y ) tiene que ser de la forma x F (x, y ) = Z M (x, y )dx + (y )
para alguna funcin (y ) que nicamente dependa de la variable y . As todo consistir en encontrar una (y ) tal que se cumpla tambin la condicin F (x, y ) = N (x, y ) y lo cual supone que y Luego debe ser 0 (y ) = N (x, y ) y Z M (x, y ) dx (9) Z M (x, y ) dx + 0 (y ) = N (x, y )
y para comprobar que efectivamente existe esa (y ) slo habr que justicar que el segundo miembro de (9) es una funcin nicamente de y, ya que as (y ) se obtendr de (9) por simple integracin. Por otra parte, si comprobamos que Z N (x, y ) M (x, y )dx =0 x y entonces estar claro que el segundo miembro de (9) es efectivamente una funcin slo de la variable y . Calculemos ahora dicha derivada parcial, teniendo presente que se verica (8) Z Z N (x, y ) 2 N (x, y ) M (x, y )dx = M (x, y )dx x y x x y Z 2 N (x, y ) M (x, y )dx = x y x N (x, y ) = M (x, y ) = 0 x y As, queda probado que la ecuacin diferencial es exacta. Ejemplo 3.3 La ecuacin diferencial y 3 dx + 3xy 2 dy = 0 es exacta, pues siendo M (x, y ) = y 3 , se verica M (x, y ) N (x, y ) = = 3y 2 . y x Para resolverla utilizaremos la idea de la demostracin del teorema anterior: Buscamos una funcin F (x, y ) tal que F (x, y ) = y3 x La condicin y F (x, y ) = 3xy 2 y N (x, y ) = 3xy 2 2
F (x, y ) = y 3 la verica la funcin x Z F (x, y ) = y 3 dx + (y ) = y 3 x + (y )
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siendo (y ) una funcin nicamente de la variable y. Determinaremos dicha funcin imponiendo que F (x, y ) verique la condicin = 3xy 2 . y F (x, y ) = 3xy 2 3y 2 x + 0 (y ) = 3xy 2 0 (y ) = 0 y Por tanto, si tomamos la funcin (y ) = 0, tenemos que una funcin F (x, y ) en las condiciones exigidas es F (x, y ) = y 3 x y de ah que la solucin general de la ecuacin diferencial dada es: y3x = C Hemos comprobado que la ecuacin y 3 dx +3xy 2 dy = 0 es exacta. Si ahora dividimos ambos miembros por y 2 , la ecuacin resultante es: ydx + 3xdy = 0 Esta nueva ecuacin, que tiene las mismas soluciones que la anterior, se puede comprobar que no es exacta; sin embargo, para resolverla bastara con multiplicarla por y 2 y resolver la ecuacin exacta que se obtiene. Este hecho nos sugiere que determinadas ecuaciones que no son exactas se pueden resolver como tales cuando previamente se las multiplica por un cierto factor = (x, y ). Dicho factor recibe el nombre de factor integrante. Denicin 3.3 La funcin = (x, y ) es un factor integrante de la ecuacin diferencial M (x, y )dx + N (x, y )dy = 0 cuando la ecuacin (x, y )M (x, y )dx + (x, y )N (x, y )dy = 0 es exacta. Hallar los factores integrantes puede ser un problema difcil. Sin embargo, hay dos clases de ecuaciones diferenciales cuyos factores integrantes son sencillos: aquellas que poseen factores integrantes que dependen bien de x solamente o bien de y solamente. Es fcil probar lo siguiente: 1 M N 1. Si = h(x) es una funcin de x solamente, entonces la ecuacin posee un factor N y x integrante de la forma (x) . 1 N M 2. Si = k(y ) es una funcin de y solamente, entonces la ecuacin posee un factor M x y integrante de la forma (y ) . Probaremos la primera armacin, siendo la prueba de la segunda anloga. Demostracin de 1: La ecuacin no exacta M (x, y )dx + N (x, y )dy = 0 admite un factor integrante = (x) cuando (x)M (x, y )dx + (x)N (x, y )dy = 0 sea exacta para alguna (x).
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Para ello debe ocurrir que [ (x) M (x, y )] = [ (x) N (x, y )] y x lo cual signica que se verique: M M N 1 M N 1 0 N 0 0 =N + = N = = = y x y x (x) N y x N 1 M sea slo una funcin de x, ser cuando exista un factor integrante de Por lo que cuando N y x ese tipo. 2
3.4
Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden
Denicin 3.4 Se llama ecuacin diferencial lineal de primer orden a toda ecuacin de la forma a(x)y 0 + b(x)y = c(x) donde a(x), b(x) y c(x) son funciones nicamente de la variable x. Para las ecuaciones lineales de primer orden expresadas en su forma normal: y 0 + p(x)y = q (x) (11) (10)
se cuenta con el siguiente teorema de existencia y unicidad de soluciones de un problema de valor inicial (caso particular del Teorema de Picard). Teorema 3.2 Si p(x) y q (x) son funciones continuas en algn intervalo (a, b) que contiene al punto x0 , entonces para cualquier y0 R existe una nica solucin del problema de valor inicial: 0 y + p (x) y = q (x) y (x0 ) = y0 Veremos a continuacin dos mtodos para resolver las ecuaciones lineales de la forma (11), que verican las hiptesis del teorema anterior. PRIMER MTODO: Mediante factores integrantes Las ecuaciones lineales siempre poseen un factor integrante del tipo = (x), y por tanto, se pueden integrar utilizando este hecho. En efecto, escribiendo la ecuacin diferencial lineal (11) en la forma: [p(x)y q (x)]dx + dy = 0 y llamando M (x, y ) = [p(x)y q (x)], N (x, y ) = 1 se tiene que 1 M N = p (x) N y x
es nicamente funcin de x y, utilizando un resultado anterior, podemos asegurar que la ecuacin posee un factor integrante que slo es funcin de x. Por otra parte, se puede comprobar que un factor integrante de la ecuacin (11) es: (x) = e
R p(x)dx
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SEGUNDO MTODO: Por variacin de la constante Este mtodo se basa en el hecho de que todas las soluciones de la ecuacin lineal y 0 + p(x)y = q (x) se pueden expresar como suma de la solucin de la ecuacin y 0 + p(x)y = 0 (que se denomina ecuacin incompleta u homognea ) y una solucin particular de la ecuacin completa y 0 + p(x)y = q (x). La solucin general de la ecuacin homognea y 0 + p(x)y = 0 se puede obtener fcilmente, teniendo en cuenta que es una ecuacin de variables separables: Z dy 0 y + p(x)y = 0 = = p(x)dx = ln |y | = p(x)dx + c1 y = y = Ce
R p(x)dx
con C R
(solucin general)
ya que hay que considerar la solucin y = 0 que se descart en los pasos de resolucin. Para obtener una solucin particular de la ecuacin completa se puede utilizar el que se denomina mtodo de variacin de la constante, y que se basa en que siempre existe, como comprobaremos, una funcin C (x) tal que y = C (x)e
R p(x)dx
(12)
es una solucin de la ecuacin completa. As, una vez determinada C (x) se tendr una solucin particular de la ecuacin completa. (Obsrvese que el nombre del mtodo se debe a que la expresin (12) se obtiene de la solucin general de la ecuacin incompleta, considerando la constante ahora como una funcin). Escribamos, para simplicar, la expresin (12) en la forma y = C (x)(x) y comprobemos que la ecuacin completa tiene una solucin de este tipo. La funcin y = C (x) (x) es solucin de (11) cuando: [C 0 (x) (x) + C (x) 0 (x)] + p(x)C (x) (x) = q (x) si, y slo si, C 0 (x)(x) + C (x) [ 0 (x) + p (x) (x)] = q (x) y como (x) es solucin de la ecuacin incompleta C 0 (x) (x) = q (x) Ahora, como (x) = e
R p(x)dx
(13)
no se anula nunca, entonces integrando conseguimos que una C (x) es Z R C (x) = e p(x)dx q (x)dx. y=e
R p(x)dx
Y, por tanto, Z e
R p(x)dx
q (x)dx
es una solucin particular de la completa. Entonces, la solucin general de la ecuacin se puede expresar en la forma: Z R R R y = Ce p(x)dx + e p(x)dx e p(x)dx q (x)dx.
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Mtodos numricos para E.D.O. de primer orden
A menudo, existen problemas prcticos que conducen a ecuaciones diferenciales que no pueden resolverse mediante los procedimientos expuestos anteriormente o tambin a ecuaciones cuyas soluciones vienen expresadas en trminos tan complicados que, con frecuencia, es preferible obtener una tabla de valores aproximados de la solucin en los puntos de un determinado intervalo. Si suponemos que existe una solucin de una ecuacin diferencial dada, entonces aqulla representa un lugar geomtrico (curva) en el plano. En esta seccin estudiaremos procedimientos numricos que utilizan la ecuacin diferencial para obtener una sucesin de puntos cuyas coordenadas aproximan las coordenadas de los puntos de la curva que efectivamente es la solucin. Dado un problema de valor inicial 0 y = f (x, y ) y (x0 ) = y0 se trata de obtener aproximadamente los valores de la solucin, si existe, en un conjunto de puntos del intervalo [a, b] que interese, entre los cuales ha de estar el punto x = x0 . Para ello, se ja un h > 0 y se obtiene un conjunto de puntos {x0 , x1 , ..., xn } [a, b], de la forma x1 = x0 + h, x2 = x0 + 2h, x3 = x0 + 3h, , xn = x0 + nh
para los que se calcularn los valores aproximados de la solucin y1 , y2 , . . . , yn de la ecuacin diferencial, con la condicin y (x0 ) = y0 . A la longitud h de cada subintervalo [xi , xi+1 ] se le llama paso. Una forma general de efectuar el clculo de los valores aproximados de la solucin en cada paso es mediante el uso de polinomios de Taylor y (x + h) y (x) + hy 0 (x) + h2 00 hk k) y (x) + + y (x) 2! k! (14)
teniendo en cuenta que si el valor de h es pequeo, las potencias ms altas h2 , h3 , . . . son muy pequeas. Veamos algunos casos particulares.
4.1
Mtodo de Euler
El mtodo de Euler o mtodo de las tangentes es una de las tcnicas ms simples. Consiste en considerar la aproximacin y (x + h) y (x) + hy 0 (x) = y (x) + hf (x, y ) (en donde el miembro derecho se obtiene a partir de la ecuacin diferencial dada) y el siguiente proceso de iteracin. En el primer paso se calcula y1 = y0 + hf (x0 , y0 ) que se aproxima a y (x1 ) = y (x0 + h). En el segundo paso se calcula y2 = y1 + hf (x1 , y1 ) que se aproxima a y (x2 ) = y (x0 + 2h) . As sucesivamente, se calcula yn = yn1 + hf (xn1 , yn1 ) , que se aproxima a y (xn ) y, de esta forma, obtenemos una tabla de valores aproximados de la solucin. A continuacin veremos un ejemplo del mtodo de Euler.
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Ejemplo 4.1 Usaremos el mtodo de Euler para obtener el valor aproximado de y (0.5) para la solucin del problema de valor inicial y 0 = (x + y 1)2 y (0) = 2 Si tomamos h = 0.1, se obtiene y1 = y0 + 0.1 (x0 + y0 1)2 = 2 + (0.1) 1 = 2.1 lo cual es una estimacin de y (0.1) . Si calculamos ahora y2 = y1 + 0.1 (x1 + y1 1)2 = 2.2440 que es una estimacin de y (0.2) . En las tablas siguientes se muestran los dems valores para h = 0.1 as como todos los clculos para h = 0.05.
Mtodo de Euler con h = 0.1 xn 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 yn 2.0000 2.1000 2.2440 2.4525 2.7596 3.2261
Mtodo de Euler con h = 0.05 xn 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 yn 2.0000 2.0500 2.1105 2.1838 2.2727 2.3812 2.5142 2.6788 2.8845 3.1451 3.4823
El mtodo de Euler no es lo sucientemente exacto para justicar su uso en la prctica. Se trata de un mtodo de primer orden ya que slo se consideran en la aproximacin los trminos constantes y el trmino que contiene a la primera potencia de h. La omisin de los dems trminos produce un error denominado error de truncamiento del mtodo. Como el proceso es iterativo y el valor aproximado yi se basa en el anterior yi1 , al error cometido en un paso se le llama error de truncamiento por paso o error de truncamiento local que en el mtodo de Euler sera del orden de h2 . Estos errores locales se van acumulando a medida que se opera en los subintervalos sucesivos, generando el error de truncamiento global. Adems, existen tambin los errores de redondeo que afectan a la exactitud de los valores que se van obteniendo.
4.2
Mtodo de Euler mejorado
Si se consideran polinomios de Taylor de mayor orden en (14), se obtienen mtodos numricos de mayor precisin. Pero existe un problema prctico. Si se sustituye y 0 = f (x, y ) en (14), se obtiene y (x + h) y (x) + hf (x, y ) + en donde, como y en f depende de x f 0 = fx + fy y 0 = fx + fy f h2 0 h3 hk k) f (x, y ) + f 00 (x, y ) + + f (x, y ) 2! 3! k!
15
surge el principal inconveniente que es la necesidad de calcular en cada paso las derivadas parciales de la funcin f (x, y ). Ahora la estrategia general es evitar el clculo de tales derivadas y sustituirlas calculando f para uno o varios valores auxiliares de (x, y ) elegidos adecuadamente con el n de obtener una gran exactitud. A continuacin se analizan dos de tales mtodos que tienen gran importancia prctica. El primer mtodo se denomina mtodo de Euler mejorado o mtodo de Heun. En cada paso de este mtodo primero se calcula el valor auxiliar
yn +1 = yn + hf (xn , yn )
(15)
y luego se calcula el nuevo valor 1 . yn+1 = yn + h f (xn , yn ) + f xn+1 , yn +1 2 (16)
El mtodo de Euler mejorado es un mtodo predictor-corrector, porque en cada paso primero se predice un valor mediante (15) y luego se corrige mediante (16). Es un mtodo de segundo orden porque el error por truncamiento por paso es de orden h3 . Ejemplo 4.2 Usaremos el mtodo de Euler mejorado para obtener el valor aproximado de y (0.5) para la solucin del problema de valor inicial del ejemplo anterior y 0 = (x + y 1) y (0) = 2 Para h = 0.1, se obtiene
y1 = y0 + 0.1 (x0 + y0 1)2 = 2.1 2
y, por tanto, y1
1)2 (x0 + y0 1)2 + (x1 + y1 2 1 + 1.44 = 2 + (0.1) = 2.122 2
= y0 + (0.1)
lo cual es ahora una estimacin de y (0.1) . En las tablas siguientes se muestran los dems valores para h = 0.1 as como todos los clculos para h = 0.05.
Mtodo de Euler mejorado con h = 0.1 xn 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 yn 2.0000 2.1220 2.3049 2.5858 3.0378 3.8254
Mtodo de Euler mejorado con h = 0.05 xn 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 yn 2.0000 2.0553 2.1228 2.2056 2.3075 2.4342 2.5931 2.7953 3.0574 3.4057 3.8840
16
4.3
Mtodo de Runge-Kutta
Un mtodo an ms exacto que el anterior es el mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden (hay mtodos de Runge-Kutta de varios rdenes). Este mtodo calcula en cada paso cuatro cantidades auxiliares y luego se calcula el nuevo valor yn+1 = yn + ak1 + bk2 + ck3 + dk4 Estas constantes k1 , k2 , k3 , k4 se calculan de manera que el desarrollo anterior coincida con el polinomio de Taylor de cuarto orden. Como la deduccin del mtodo es bastante tediosa, solo damos los resultados: k1 = hf ( xn , yn ) 1 k2 = hf xn + 1 2 h, yn + 2 k1 1 k3 = hf xn + 1 2 h, yn + 2 k2 k4 = hf (xn + h, yn + k3 ) xn+1 = xn + h yn+1 = yn + 1 6 (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 ) Se puede demostrar que el error por truncamiento por paso es del orden de h5 y el mtodo es, en consecuencia, de cuarto orden. Ejemplo 4.3 Si usamos el mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden para obtener el valor aproximado de y (0.5) para la solucin del problema de valor inicial de los ejemplos anteriores obtenemos las siguientes tablas donde podemos comparar los valores aproximados que se obtienen con los valores reales
Mtodo de Runge-Kutta con h = 0.1 xn 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 yn 2.0000 2.1230 2.3085 2.5958 3.0649 3.9078 Valor real 2.0000 2.1230 2.3085 2.5058 3.0650 3.9082
Mtodo de Runge-Kutta con h = 0.05 xn 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 yn 2.0000 2.0554 2.1230 2.2061 2.3085 2.4358 2.5958 2.7998 3.0650 3.4189 3.9082 Valor real 2.0000 2.0554 2.1230 2.2061 2.3085 2.4358 2.5958 2.7997 3.0650 3.4189 3.9082
Tema 2.- ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE ORDEN SUPERIOR

Ampliacin de Matemticas. Ingeniera Tcnica Industrial. Especialidad en Electrnica Industrial.
ndice General
1 Introduccin 2 Ecuaciones diferenciales lineales homogneas 1 3
3 Ecuaciones diferenciales lineales homogneas de coecientes constantes. Obtencin de la solucin general 4 4 Ecuaciones diferenciales lineales no homogneas. 5 Estudio de algunos sistemas fsicos que conducen a una ecuacin diferencial ordinaria 5.1 Muelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Ausencia de rozamiento y de fuerza externa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2 Muelle sometido a rozamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.3 Muelle sometido a rozamiento y a una fuerza externa sinusoidal . . . . . . . . . . . 5.2 Pndulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Ausencia de rozamiento y de fuerza externa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.2 Pndulo sometido a rozamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.3 Pndulo sometido a rozamiento y a una fuerza externa sinusoidal . . . . . . . . . . 5.3 Circuito elctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.1 Circuito LC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.2 Circuito LCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.3 Circuito LCR con una fuente de tensin sinusoidal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 Solucin de los problemas de valores iniciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.1 Ecuacin x00 + 2 x = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5.4.2 Ecuacin x00 + x0 + 2 x = 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5.4.3 Ecuacin x00 + x0 + 2 x = A0 cos 0 t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 9 10 11 11 12 12 13 14 15 16 17 17 18 18 20 23
Introduccin
A lo largo de este tema expondremos algunas propiedades que poseen las E.D.O. lineales de orden n y se desarrollarn mtodos generales para determinar sus soluciones. Prestaremos especial atencin a las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Llamamos ecuacin diferencial lineal de orden n a toda ecuacin que se puede expresar en la forma y n) + a1 (x)y n1) + + an1 (x)y 0 + an (x)y = f (x) (1)
para la que admitimos que los coecientes ai (x), i = 1, 2, . . . , n y el segundo miembro f (x) son funciones denidas en un intervalo I R. La ecuacin (1) se dice homognea o incompleta si f (x) = 0 para todo x I . En caso contrario, se dice no homognea o completa. 1
Tema 2. E.D.O. lineales de orden superior. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.
0 , . . . , y0 donde x0 I e y0 , y0
El problema de valor inicial asociado a la ecuacin diferencial (1) es n) y + a1 (x)y n1) + + an1 (x)y 0 + an (x)y = f (x) y (x ) = y 0 0 0 0 y (x0 ) = y0 . . . n1) n1) y (x0 ) = y0
n1)
(2)
son constantes arbitrarias.
En el teorema siguiente se muestran condiciones sucientes para la existencia de una nica solucin del problema de valor inicial.
En lo que sigue supondremos que los coecientes a1 (x), a2 (x), . . . , an (x) y el segundo miembro f (x) de la ecuacin (1) son funciones continuas en algn intervalo I . De esta forma, tendremos garantizado que la ecuacin (1) tienen innitas soluciones denidas en el intervalo I . A continuacin introduciremos algunos conceptos que se utilizarn en el estudio de las propiedades de las E.D.O. lineales.
Teorema 1.1 (Existencia y unicidad) Si las funciones a1 (x), a2 (x), . . . , an (x) y f (x) son continuas en un intervalo abierto I que contiene al punto x0 , entonces el problema de valores iniciales (2) posee una nica solucin, para cada n1) 0 y0 , y0 , . . . , y0 Rn , denida en dicho intervalo.
Denicin 1.1 Sean g, g1 , g2 , . . . , gk funciones reales denidas en el intervalo I. Se dice que la funcin g es combinacin lineal de las funciones g1 , g2 , . . . , gk en el intervalo I , cuando existen k nmeros reales C1 , C2 , . . . , Ck tales que g (x) = C1 g1 (x) + C2 g2 (x) + + Ck gk (x) , x I
Se dice que las funciones g1 , g2 , . . . , gk son linealmente independientes (l.i.) en el intervalo I cuando los nicos nmeros reales C1 , C2 , . . . , Ck para los que se verica la igualdad C1 g1 (x) + C2 g2 (x) + + Ck gk (x) = 0, x I
son C1 = C2 = = Ck = 0. En caso contrario, se dice linealmente dependientes. Cuando las funciones g1 , g2 , . . . , gk tienen derivadas sucesivas hasta el orden k 1 en el intervalo I, se llama wronskiano de las funciones g1 , g2 , . . . , gk a la funcin que denotaremos por W (g1 , g2 , . . . , gk ) o simplemente W , tal que W : I R W (x) = g1 (x) 0 g1 (x) . . . g1
k1)
g2 (x) 0 g2 (x) . . . (x) g2

k1)
(x)
gk (x) 0 gk (x) . . .
donde se debe entender que el segundo miembro es el determinante cuyas las sucesivas estn determinadas por las funciones gi , y sus derivadas sucesivas hasta el orden k 1.
, k1) gk (x)
x I,
Ecuaciones diferenciales lineales homogneas
Teorema 2.1 Si las funciones y1 , y2 , . . . , yn son n soluciones en el intervalo I de la ecuacin lineal homognea y n) + a1 (x)y n1) + + an1 (x)y 0 + an (x)y = 0, (3)
entonces, toda funcin de la forma C1 y1 + C2 y2 + + Cn yn , donde C1 , C2 , . . . , Cn R, tambin es solucin de la ecuacin.
Esto es, toda combinacin lineal de soluciones de una ecuacin lineal homognea es tambin solucin de dicha ecuacin. Lemma 1 Sean y1 , y2 , . . . , yn n soluciones en el intervalo I de la ecuacin
y n) + a1 (x)y n1) + + an1 (x)y 0 + an (x)y = 0, y sea x0 I. Entonces: 1. y1 , y2 , . . . , yn son linealmente dependientes en I si y slo si su wronskiano en el punto x0 se anula. 2. y1 , y2 , . . . , yn son linealmente independientes en I si y slo si su wronskiano en el punto x0 no se anula. Teorema 2.2 Si y1 , y2 , . . . , yn son n soluciones l.i. en el intervalo I de la ecuacin y n) + a1 (x)y n1) + + an1 (x)y 0 + an (x)y = 0, entonces cada solucin de la ecuacin (3) puede expresarse en la forma C1 y1 + C2 y2 + + Cn yn , para algunas constantes C1 , C2 , . . . , Cn R. De lo anterior se desprende que la solucin general de una ecuacin diferencial lineal homognea viene dada por todas las combinaciones lineales de tantas soluciones l.i. como orden tiene dicha ecuacin. Adems en la solucin general, estn dadas todas las soluciones que tiene dicha ecuacin. As, el problema de encontrar la solucin general de una ecuacin lineal homognea, se reduce al de encontrar tantas soluciones particulares linealmente independientes de dicha ecuacin, como orden tenga dicha ecuacin. Por ello nos surge la siguiente pregunta: Existen n soluciones linealmente independientes de la ecuacin homognea de orden n? Cuando los coecientes a1 (x), a2 (x), . . . , an (x) son funciones continuas en algn intervalo I , como se ha venido suponiendo, del teorema 1 se puede deducir que la respuesta es armativa. Basta tener en cuenta que dicho teorema asegura que hay n soluciones distintas para los n problemas de valor inicial correspondientes a la ecuacin homognea en los que n1) 0 y0 , y0 , . . . , y0
sean respectivamente los vectores (1, 0, . . . , 0), (0, 1, . . . , 0) , (0, 0, . . . , 1) . Adems dichas soluciones son linealmente independientes puesto que su wronskiano en el punto x0 es no nulo. Veremos un procedimiento para obtener este conjunto de soluciones en el caso de un ecuacin diferencial lineal de coecientes constantes.
Ecuaciones diferenciales lineales homogneas de coecientes constantes. Obtencin de la solucin general
En este apartado consideraremos nicamente ecuaciones lineales homogneas con coecientes constantes, y veremos cmo obtener soluciones linealmente independientes. Expondremos las ideas para ecuaciones de orden dos. Partiendo de la ecuacin lineal homognea de orden dos, con coecientes constantes y 00 + a1 y 0 + a2 y = 0 (4)
para encontrar soluciones de esta ecuacin, ensayaremos soluciones de la forma y = erx . As, observamos que y = erx es solucin de (4) (erx ) + a1 (erx ) + a2 (erx ) = 0 erx r2 + a1 r + a2 = 0 r2 + a1 r + a2 = 0
00 0
Por tanto, las soluciones de la ecuacin r2 + a1 r + a2 = 0, llamada ecuacin caracterstica de la ecuacin (4), nos determina los nmeros r para los que y = erx es solucin de (4). Atendiendo pues, a las posibles soluciones de la ecuacin caracterstica se pueden presentar tres casos: Caso 1: La ecuacin caracterstica tiene dos races reales distintas. Si r1 , r2 son las dos soluciones reales de la ecuacin caracterstica, hemos probado que las funciones er1 x , er2 x son soluciones de la ecuacin homognea (4) . Como adems son linealmente independientes, ya que su Wronskiano en x = 0 no es nulo, tenemos que la solucin general de la ecuacin homognea es y (x) = C1 er1 x + C2 er2 x con C1 , C2 R. Caso 2: La ecuacin caracterstica tiene dos races complejas conjugadas. Cuando las races r1 , r2 de la ecuacin caracterstica son complejas conjugadas, entonces las funciones er1 x , er2 x son al igual que antes soluciones independientes de la ecuacin homognea, pero ahora son funciones complejas de la variable real x. Sin embargo, veremos que es posible, a partir de ellas, obtener soluciones reales linealmente independientes. Suponiendo que r1 = a + bi, y por tanto r2 = a bi, se verica que 1 r1 x 1 r2 x e + e 2 2 1 r1 x 1 e er2 x 2i 2i = eax cos bx = eax sen bx
As, las funciones eax cos bx, eax sen bx son soluciones de la ecuacin dada (por ser combinacin lineal de dos soluciones de dicha ecuacin) y adems son linealmente independientes (ya que su wronskiano en x = 0 no es nulo). Por tanto, la solucin general de la ecuacin homognea se puede expresar en la forma: y (x) = eax (C1 cos bx + C2 senbx) con C1 , C2 R. Caso 3: La ecuacin caracterstica tiene una raz real doble. En este caso, si r es la raz doble de la ecuacin caracterstica, la funcin erx es una solucin de la ecuacin homognea, y para buscar otra linealmente independiente con ella, podramos pensar en ensayar con posibles soluciones de la forma: y (x) = u(x)erx . Se tiene que y = u (x) erx es solucin de (4) (u (x) erx ) + a1 (u (x) erx ) + a2 (u (x) erx ) = 0 erx u (x) r2 + a1 r + a2 + u0 (x) (2r + a1 ) + u00 (x) = 0 u00 (x) = 0 u (x) = Ax + B.
00 0
r2 + a1 r + a2 = 0 2r + a1 = 0
Luego en particular (para A = 1, B = 0) la funcin es solucin de la ecuacin homognea (4), y por ser linealmente independiente con, la solucin general de la ecuacin homognea se puede expresar en la forma: y (x) = erx (C1 + C2 x) con C1 , C2 R. Estas ideas desarrolladas para encontrar dos soluciones l.i. de una ecuacin lineal homognea de orden 2 con coecientes constantes se pueden extrapolar al caso de ecuaciones de mayor orden. La dicultad obvia que surgir es la determinacin de las races de la correspondiente ecuacin caracterstica que ser una ecuacin polinmica de grado al menos tres. Todo el desarrollo terico anterior nos permite dar el siguiente procedimiento para obtener todas las soluciones de una ecuacin lineal homognea de orden n, con coecientes constantes. PROCEDIMIENTO PARA BUSCAR LA SOLUCIN GENERAL de una ecuacin lineal homognea de orden n con coecientes constantes. (a) Encontrar las n races de la ecuacin caracterstica asociada (dicha ecuacin es la que resulta de sustituir en la ecuacin diferencial cada derivada y k) por la potencia rk ). (b) Para cada raz real de multiplicidad algebrica 1, una solucin de la ecuacin ecuacin diferencial homognea es y = ex . (c) Para cada raz real de multiplicidad algebrica m > 1, m soluciones de la ecuacin diferencial homognea son: y1 = ex , y2 = xex , . . . , ym = xm1 ex (d) Si + i y i (con 6= 0) son races de multiplicidad algebrica 1, entonces dos soluciones de la ecuacin diferencial homognea son: y1 = ex sen x, y2 = ex cos x
(e) Si + i y i (con 6= 0) son races de multiplicidad algebrica m > 1, entonces 2m soluciones de la ecuacin diferencial homognea son: y1 = ex cos x, y2 = xex cos x, . . . , ym = xm1 ex cos x ym+1 = ex sen x, ym+2 = xex sen x, . . . , y2m = xm1 ex sen x Siguiendo los pasos anteriores, las n soluciones obtenidas y1 , y2 , . . . , yn son l.i. Por ello, la solucin general de la ecuacin diferencial homognea es y (x) = C1 y1 (x) + C2 y2 (x) + + Cn yn (x), donde C1 , C2 , . . . , Cn R. NOTA: Para las ecuaciones lineales con coecientes variables, no se cuenta con un mtodo general para determinar n soluciones linealmente independientes.
Ecuaciones diferenciales lineales no homogneas.
Consideramos ahora el problema de encontrar la solucin general de una ecuacin lineal no homognea de orden n y n) + a1 (x)y n1) + + an1 (x)y 0 + an (x)y = f (x) y llamaremos ecuacin homognea asociada a la ecuacin no homognea dada la que resulta de sustituir f (x) por cero; esto es, y n) + a1 (x)y n1) + + an1 (x)y 0 + an (x)y = 0. Se ver que para resolver una ecuacin no homognea se proceder a calcular la solucin general de su ecuacin homognea. Teorema 4.1 Supongamos que las funciones a1 (x), a2 (x), . . . , an (x), f (x) son continuas en un intervalo abierto I . Si zp (x) es una solucin particular de la ecuacin no homognea e yg (x) es la solucin general de la ecuacin homognea asociada, entonces todas las soluciones y (x) de la ecuacin no homognea se pueden expresar en la forma y (x) = yg (x) + zp (x) y esta expresin constituye la solucin general de la ecuacin no homognea. MTODOS PARA OBTENER UNA SOLUCIN PARTICULAR de la ecuacin lineal no homognea con coecientes constantes. Vamos ahora a exponer mtodos para obtener una solucin particular de la ecuacin lineal no homognea de orden n con coecientes constantes, que desarrollaremos en el caso de la ecuacin de orden 2: y 00 + a1 y 0 + a2 y = f (x) Mtodo de variacin de constantes El mtodo consiste en obtener una solucin particular de la ecuacin a partir de la solucin general de la ecuacin homognea asociada, dada por yg (x) = C1 y1 (x) + C2 y2 (x) Para ello las constantes C1 , C2 de dicha solucin se consideran funciones de x y se trata de determinar funciones C1 (x) , C2 (x) para las que zp (x) = C1 (x) y1 (x) + C2 (x) y2 (x) (6) (5)
sea solucin de la ecuacin completa dada. La nica condicin que en denitiva deben cumplir las funciones C1 (x) y C2 (x) es que la funcin dada en (6) y sus derivadas cumplan la ecuacin diferencial (5). En efecto, de (6) se tiene que
0 0 0 0 0 zp (x) = C1 (x) y1 (x) + C1 (x) y1 (x) + C2 (x) y2 (x) + C2 (x) y2 (x)
y para simplicar los clculos y evitar derivadas de segundo orden de las funciones incgnitas C1 (x) y C2 (x), supondremos que
0 0 C1 (x) y1 (x) + C2 (x) y2 (x) = 0
(7)
0 0 0 con lo que zp (x) = C1 (x) y1 (x) + C2 (x) y2 (x) y la derivada segunda es 00 0 0 00 0 0 00 (x) = C1 (x) y1 (x) + C1 (x) y1 (x) + C2 (x) y2 (x) + C2 (x) y2 (x) zp
por lo que zp (x) es solucin de la ecuacin diferencial no homognea cuando

0 0 00 0 0 00 C1 (x) y1 (x) + C1 (x) y1 (x) + C2 (x) y2 (x) + C2 (x) y2 (x) + 0 0 (x) + C2 (x) y2 (x)] + a2 [C1 (x) y1 (x) + C2 (x) y2 (x)] = f (x) +a1 [C1 (x) y1
que podemos escribir, reordenando trminos, en la forma

00 0 00 0 C1 (x) [y1 (x) + a1 y1 (x) + a2 y1 (x)] + C2 (x) [y2 (x) + a1 y2 (x) + a2 y2 (x)] + 0 0 0 0 (x) y1 (x) + C2 (x) y2 (x) = f (x) +C1
Ahora, puesto que los corchetes de la expresin anterior son nulos (ya que y1 , y2 son soluciones de la ecuacin homognea), llegamos que bajo la hiptesis (7), zp (x) es solucin particular de la ecuacin cuando se verique que
0 0 0 0 C1 (x) y1 (x) + C2 (x) y2 (x) = f (x)
(8)
En denitiva, la funcin zp (x) es solucin de la ecuacin cuando existan funciones C1 (x) y C2 (x) que veriquen las condiciones (7), (8); esto es,
0 0 (x) y1 (x) + C2 (x) y2 (x) = 0 C1 0 0 0 0 C1 (x) y1 (x) + C2 (x) y2 (x) = f (x)
Ahora bien, el sistema de ecuaciones anterior posee solucin nica pues el determinante de la matriz de coecientes es el wronskiano de las soluciones l.i. y1 , y2 . 0 0 Resolviendo este sistema, obtendremos C1 (x) y C2 (x). Despus por integracin se obtendrn C1 (x) y C2 (x) , y as se obtendr la expresin de una solucin particular de la ecuacin Z Z f (x) y2 (x) f (x) y2 (x) zp (x) = y1 (x) dx + y2 (x) dx W (x) W (x) NOTA: El razonamiento seguido en el mtodo de variacin de constantes se puede emplear para obtener una solucin particular de cualquier ecuacin lineal completa de orden n, conocida la solucin general de la ecuacin homognea asociada. La dicultad obvia es que se necesita conocer la solucin general de la ecuacin homognea asociada, para poder aplicar este mtodo. Mtodo de los coecientes indeterminados Este mtodo nos facilita el clculo de la solucin particular cuando la funcin f (x) es exponencial, polinmica, seno, coseno o sumas y productos de stas. Seguidamente ilustramos la idea subyacente en el mtodo con algunos casos particulares. Consideremos la ecuacin lineal no homognea de orden 2 y 00 + a1 y 0 + a2 y = f (x) Caso f (x) = ebx Puesto que la derivacin de la funcin f reproduce dicha funcin con un posible cambio en el coeciente numrico, es natural presuponer que la ecuacin (9) posee como solucin alguna del tipo y (x) = Bebx , para algn valor del coeciente B . (9)
Como resulta que y (x) = Bebx es solucin de (9) B b2 + a1 b + a2 ebx = ebx 1 B = 2 b + a1 b + a2 cuando el denominador no se anula. Por tanto, cuando b no sea raz de la ecuacin caracterstica (es decir, el denominador anterior es no nulo) tendremos una solucin particular de la ecuacin (9). Por otra parte, si b es raz de la ecuacin caracterstica, ensayando y (x) = Bxebx como posible solucin de la ecuacin, tenemos y (x) = Bxebx es solucin de (9) B b2 + a1 b + a2 xebx + B (2b + a1 )ebx = ebx B (2b + a1 ) = 1 ya que el primer parntesis se anula, al ser b raz de la ecuacin caracterstica. Por consiguiente, obtenemos una solucin particular de (9) si 2b + a1 no se anula. Esto es, si b no es raz doble de la ecuacin caracterstica. Finalmente, cuando b es raz doble de la ecuacin caracterstica, se puede comprobar que la funcin y (x) = x2 ebx /2 es una solucin particular de la ecuacin diferencial (9). En denitiva, si f (x) = ebx , la ecuacin (9) tiene una solucin particular de alguna de las tres formas siguientes: Bebx , Bxebx , Bx2 ebx , donde el coeciente indeterminado B se obtendr de imponer que sea solucin particular. Obsrvese que se descartan la primera o las dos primeras posibilidades cuando la ecuacin homognea asociada posee ese tipo de soluciones. Caso f (x) = sen bx, f (x) = cos bx o cualquier combinacin lineal de ellas Las derivadas sucesivas de este tipo de funciones nos hacen pensar que la ecuacin (9) puede admitir una solucin particular de la forma y (x) = sen bx + cos bx Se puede comprobar que esto es as, siempre que la ecuacin homognea asociada no posea soluciones del tipo propuesto. En dicho caso, se ensayar con una solucin particular del tipo y (x) = x( sen bx + cos bx) Caso f (x) funcin polinmica de grado m en x En este caso es lgico pensar que (9) admita como solucin particular un polinomio de grado menor o igual que m y (x) = 0 + 1 x + + m xm Los casos reseados anteriormente se pueden generalizar a ecuaciones diferenciales de orden n. El siguiente cuadro muestra el tipo de solucin particular zp (x) a ensayar cuando f (x) es de los tipos anteriormente citados o su forma es an ms general.
f (x)
zp (x)
Pm (x) Pm (x)ebx Pm (x)ebx sen(cx) + Qm (x)ebx cos(cx)
Pm (x)
Pm (x)ebx
bx Pm (x)ebx sen(cx) + Q m (x)e cos(cx)
Aqu, Pm , Pm , Qm y Q m son polinomios de grado m. Siempre se deber tener presente que si cualquiera de los sumandos de la solucin propuesta zp (x) es solucin de la ecuacin homognea, entonces se deber ensayar como solucin particular una del tipo xk zp (x), donde k ser el menor nmero natural tal que ningn sumando de xk zp (x) sea solucin de la ecuacin homognea. Obsrvese que la idea bsica de este mtodo no se puede extrapolar a ecuaciones con coecientes no constantes.
Estudio de algunos sistemas fsicos que conducen a una ecuacin diferencial ordinaria
En esta seccin vamos a estudiar algunos sistemas fsicos que pueden describirse mediante ecuaciones diferenciales lineales, centrando nuestra atencin en distintos movimientos que se realizan en torno a una posicin llamada de equilibrio. La permanencia del mvil en una regin limitada del espacio, se debe a la existencia de una fuerza recuperadora que produce en el mvil una aceleracin que tiende a frenarlo cuando se aleja de la posicin de equilibrio. De la accin de esta fuerza, a la que pueden sumarse otras, como el rozamiento, o fuerzas externas de diversa ndole, resulta que el mvil se precipite hacia la posicin de equilibrio, donde nalmente se detiene, o bien evolucione hasta permanecer oscilando entre dos posiciones extremas, o bien oscile pero con amplitud cada vez mayor, llegando por ltimo a escapar y dejar de ser un movimiento limitado (aunque antes de que ocurra eso, probablemente el sistema fsico se destruir). De entre estos sistemas fsicos, vamos a interesarnos en unos particularmente importantes que reciben el nombre genrico de osciladores, y de ellos vamos a estudiar tres: un muelle, un pndulo y un circuito elctrico sencillo, no tanto por su importancia tcnica, que sin duda la tienen, pero que cae fuera del alcance de esta asignatura, sino porque constituyen sistemas conocidos, los conceptos fsicos involucrados son sencillos, y es muy fcil pasar rpidamente de ellos a las ecuaciones diferenciales que constituyen sus modelos matemticos. Comprobaremos un hecho crucial: los tres, independientemente de su estructura fsica, se dejan describir por el mismo modelo matemtico, las ecuaciones diferenciales lineales. Por ello, algunas veces se les llama osciladores lineales y con ms frecuencia osciladores armnicos, empleando para ello un trmino musical debido a que el tipo de oscilaciones que producen es el mismo que el que forma parte de las ondas sonoras.
5.1
Muelle
Un dispositivo elstico, como un muelle o una tira de goma, tienen la particularidad, debido al material de que estn construidos, y a la forma (en el caso del muelle), de recuperar la longitud inicial despus
10
de ser estirados. Este comportamiento elstico es debido a la existencia de una fuerza recuperadora que se opone al estiramiento y que de acuerdo con la ley experimental de Hooke, es proporcional (para estiramientos pequeos) a la longitud estirada. Estudiaremos este primer sistema mecnico en los tres casos siguientes. 1. Ausencia de rozamiento y de fuerza externa 2. Sometido a rozamiento pero no a fuerzas externas 3. Sometido a rozamiento y a una fuerza externa 5.1.1 Ausencia de rozamiento y de fuerza externa
Supongamos que disponemos de un muelle de masa despreciable que se encuentra suspendido de un extremo, y cuya longitud es l0 . Al colgar del otro extremo un cuerpo de masa m, el muelle se estira hasta alcanzar la longitud l1 , quedando entonces inmvil. En ese momento, el sistema est equilibrado, y la posicin del cuerpo se toma como origen. Cualquier desplazamiento posterior se considerar positivo si es hacia abajo de esta posicin de equilibrio, y negativo si es hacia arriba. Asimismo, las fuerzas que acten hacia abajo se tomarn positivas y las que acten hacia arriba, negativas. Dado que el problema es unidimensional, no ser necesario el empleo de vectores. En la posicin de equilibrio hay dos fuerzas actuando, el peso P hacia abajo, y la fuerza recuperadora del muelle hacia arriba y que de acuerdo con la ley de Hooke, es proporcional a la longitud estirada, es decir k(l1 l0 ) donde k > 0 se llama constante elstica del muelle. Pero dado que el sistema est equilibrado, la suma F de todas las fuerzas es cero F = P k(l1 l0 ) = 0
l0 l1
Si ahora desplazamos el cuerpo hacia abajo una distancia x > 0, el estiramiento del muelle har actuar de nuevo la fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento kx de modo que la suma F de todas las fuerzas que actan sobre el cuerpo es ahora F = P k(l1 l0 ) kx = kx Llamando a a la aceleracin del cuerpo, la segunda ley de Newton permite escribir ma = kx
11
o bien, teniendo en cuenta que a = x00 mx00 + kx = 0 y si llamamos 2 = k , la ecuacin diferencial queda as m x00 + 2 x = 0. 5.1.2 Muelle sometido a rozamiento
La situacin descrita en el caso anterior no es realista. Un muelle que se mueve en el aire, est sometido a fricciones que se traducen en la aparicin de una fuerza que tiende a frenarlo. Adems, en ciertas aplicaciones industriales, los muelles se disean de modo que el efecto de friccin sea importante, como ocurre con los amortiguadores que se emplean en determinados mecanismos. Admitamos que el rozamiento del aire inuye sobre el movimiento del mvil sujeto al muelle, oponiendo una fuerza proporcional y de sentido contrario a la velocidad, es decir Fr = bv b>0
de modo que al aadir esta nueva fuerza, la segunda ley de Newton queda as ma = bv kx o bien x00 + b 0 k x + x=0 m m
1 k b y 2 = , donde hemos dividido por m y sustituido a por x00 y v por x0 . Por ltimo, llamando = m m resulta 1 x00 + x0 + 2 x = 0. 5.1.3 Muelle sometido a rozamiento y a una fuerza externa sinusoidal
Una vez analizada la inuencia del rozamiento vamos a estudiar el efecto que produce la aplicacin de una fuerza externa. Nos limitaremos, ya que es el caso ms interesante, a fuerza externas sinusoidales. Imaginemos que ahora el punto S del que est colgado, experimenta un movimiento oscilatorio arriba y abajo dado por p(t) = cos 0 t >0
p(t)
12
Si nos situamos en el punto S, es decir, nos colocamos en un sistema de referencia no inercial, y, puesto que suma de fuerzas activas = kx bv fuerza de inercia = m 2 0 cos 0 t la segunda ley de Newton, se escribir as kx bv + m 2 0 cos 0 t = ma Recordando que x00 = a y que x0 = v, y reordenando los trminos, podemos escribir la ecuacin diferencial de esta forma mx00 + bx0 + kx = m 2 0 cos 0 t al dividir por m, queda x00 + 1 0 x + 2 x = A0 cos 0 t 1 k b = y 2 = , adems de A0 = 2 0. m m
donde, como ya es habitual, hemos llamado
5.2
Pndulo
Al igual que para el muelle, analizaremos el movimiento del pndulo en los tres casos anteriores. 5.2.1 Ausencia de rozamiento y de fuerza externa
Consideremos un pndulo constituido por un hilo de longitud l inextensible y de masa despreciable del que cuelga un cuerpo de masa m. Las fuerzas que actan son el peso P = mg y la tensin T del hilo. Tomaremos como positivo el sentido hacia abajo en la direccin vertical, y como origen de ngulos la recta vertical OS. Al desplazarse el pndulo hacia la derecha, el ngulo descrito se tomar positivo, as como el arco de circunferencia que describe el cuerpo de masa m. Llamaremos s al desplazamiento a lo largo de este arco.
S + T 1111 0000 0000 1111 0000 1111 0000 1111 0000 1111 11 00 0000 1111 0000 1111 0000 1111 Pt Pn 0000 1111 P
13
El peso P puede descomponerse en una componente tangencial Pt a la trayectoria y en otra normal Pn . La diferencia entre esta ltima y la tensin del hilo produce una aceleracin normal en el mvil responsable de los cambios de direccin de la velocidad en los distintos puntos de la trayectoria. La componente tangencial es la que provoca cambios en el mdulo de la velocidad. Para los vectores tangenciales seguiremos adoptando el mismo convenio: un vector tangencial en un punto Q de la trayectoria tiene sentido positivo, si su proyeccin sobre la recta horizontal que pasa por Q, est situada a la derecha de Q, y negativo si est a la izquierda. Aplicando este convenio a Pt , vemos que tiene sentido negativo si > 0, y positivo si < 0. Dado que no hay movimiento en la direccin normal (aunque s hay aceleracin), slo nos interesaremos, a efectos de desplazamientos, en la direccin tangencial. De acuerdo con todo esto, la segunda ley de Newton aplicada al pndulo sera mat = Pt Si llamamos t al vector unitario de sentido positivo tangente a la trayectoria, podremos escribir Pt = mg sen t y por lo tanto at = g sen Pero la trayectoria es un arco de circunferencia de radio l, con lo cual s = l. Adems at = d2 s = s00 , as que dt2 00 l = g sen Esta ecuacin diferencial no es lineal. En su resolucin intervienen ciertos tipos de integrales llamadas integrales elpticas, pero ello cae fuera del alcance de esta leccin. En lugar de eso vamos a hacer la suposicin de que las oscilaciones del pndulo son de pequea amplitud, es decir, vamos a suponer que el movimiento se realiza con valores pequeos de . En tal caso, del desarrollo en serie de la funcin seno, sen = tomamos una aproximacin de primer orden sen ' para valores pequeos de || con lo que la ecuacin diferencial ahora es lineal 00 l + g = 0 y si llamamos 2 = g y tambin = x, queda as l x00 + 2 x = 0. 5.2.2 Pndulo sometido a rozamiento 3 5 + 3! 5! dv = dt
Admitamos que el rozamiento que el aire opone al movimiento del pndulo produce efecto slo sobre el mdulo de la velocidad, pero no sobre su direccin y sentido. Es decir, que el rozamiento no afecta a la forma de la trayectoria, lo cual es una hiptesis bastante plausible. Admitamos adems que el rozamiento
14
es una fuerza proporcional al mdulo de la velocidad, y puesto que slo afecta a ese mdulo, su direccin es tangencial y su sentido el opuesto a v . Es decir Fr = bv t b>0
donde t es un vector unitario tangente y de sentido positivo, de acuerdo con el criterio expuesto en la seccin 2.1. A este respecto, es conveniente resaltar el hecho de que v es la componente tangencial de v , no su mdulo, por lo que puede ser positiva o negativa. Recordando adems, que estamos en la hiptesis de ngulos pequeos, podemos escribir la segunda ley de Newton aplicada al pndulo en estas nuevas condiciones ma = mg bv Puesto que la trayectoria es circular, tenemos que s = l, de donde resultan s0 = 0 l y s00 = 00 l. Si ahora reordenamos los trminos y dividimos por ml, queda 00 + Por ltimo, llamando x = , b 0 g + =0 m l
g 1 b = y 2 = , la ecuacin diferencial queda as m l x00 + 1 0 x + 2 x = 0.
5.2.3
Pndulo sometido a rozamiento y a una fuerza externa sinusoidal
Supongamos que el punto S del que est suspendido el pndulo, experimenta un desplazamiento horizontal p que en funcin del tiempo es p(t) = cos 0 t >0
p(t) S +
11 00
O
Para estudiar el movimiento vamos a situarnos sobre ese punto, con lo cual estamos en un sistema de referencia no inercial. La segunda ley de Newton en un sistema de tal tipo queda as suma de todas las fuerzas activas + fuerza de inercia = ma
15
donde las fuerzas activas son el peso, la tensin del hilo y el rozamiento (si lo hay), mientras que la fuerza de inercia Fi es Fi = mani donde ani es la aceleracin del sistema no inercial, que de acuerdo con la gura, tiene (y por tanto, tambin Fi ) direccin horizontal.
p(t) S + Fit
1 0 0 1
O Fin
Fi
De las dos componentes, tangencial y normal (a la trayectoria) de la fuerza de inercia, slo consideraremos la tangencial, ya que es la nica que contribuye al movimiento y esta componente tangencial es Fit = Fi cos ' Fi ya que en la hiptesis de ngulos pequeos, cos ' 1. Tomando pues slo las componentes tangenciales de las fuerzas, ya que son las nicas que contribuyen al movimiento, podemos escribir la segunda ley de Newton (en la aproximacin de ngulos pequeos) as mg bv + m 2 0 cos 0 t = ma
pero como v = s0 = 0 l y a = s00 = 00 l, resulta
00 mg b0 l + m 2 0 cos 0 t = m l
si ahora reordenamos los trminos y dividimos por m y l b 0 g cos 0 t + = 2 m l l 0 g 1 b , queda Por ltimo, llamando x = , = , 2 = y A0 = 2 m l l 0 1 x00 + x0 + 2 x = A0 cos 0 t. 00 +
5.3
Circuito elctrico
En el caso del circuito elctrico, y al no ser ste un sistema mecnico, trminos como fuerza, velocidad o desplazamiento carecen de sentido. No obstante las similitudes en el comportamiento de este sistema elctrico con los anteriores sistemas mecnicos es tan grande, como quedar de maniesto al establecer la ecuacin diferencial que lo rige, que el estudio de los tres sistemas merece ser abordado conjuntamente.
16
5.3.1
Circuito LC
Un condensador es un componente elctrico capaz de almacenar carga establecindose como consecuencia de ello una diferencia de potencial entre sus extremos. Una autoinduccin es otro componente que reacciona a las variaciones de la corriente elctrica que la recorre, creando asimismo una diferencia de potencial entre sus extremos. Para el condensador, la relacin entre la diferencia de potencial vC y la carga q viene dada por vC = q C
donde C es una constante positiva caracterstica de cada condensador llamada capacidad. Para la autoinduccin, la relacin entre la diferencia de potencial vL y la variacin de la corriente viene dada por la Ley de Faraday vL = L di dt
donde i es la intensidad de la corriente y L una constante positiva caracterstica de cada autoinduccin, llamada inductancia. Supongamos que cargamos un condensador con una carga q, y a continuacin lo conectamos con una autoinduccin.
L VC i C VL
El condensador comenzar a descargarse, establecindose un transporte de carga, es decir una corriente elctrica variable con el tiempo a travs de la autoinduccin. Como inicialmente la corriente era cero y ahora no lo es, la autoinduccin reaccionar oponiendo una diferencia de potencial entre sus extremos. De acuerdo con la ley de Kirchho de las tensiones vC + vL = 0 o lo que es lo mismo q di +L =0 C dt pero recordando que q 0 = i, podemos escribir Li00 + 1 i=0 C 1 y tambin x = i, queda LC
que es una ecuacin diferencial lineal. Si llamamos 2 =
x00 + 2 x = 0.
17
5.3.2
Circuito LCR
Una resistencia es un dispositivo elctrico que reacciona al paso de la corriente con una cada de potencial entre sus extremos proporcional a la intensidad de la corriente que la recorre. Si llamamos vR a esta cada de potencial, la Ley de Ohm establece que vR = iR donde R es una constante de proporcionalidad llamada tambin resistencia.
VR R VC i C VL L
Si al circuito LC que tenamos, le aadimos una resistencia en serie, la ley de Kirchho de las tensiones quedar ahora as vC + vR + vL = 0 o bien q di + iR + L = 0 C dt Ahora derivamos esta igualdad, recordando que i00 + Por ltimo, llamamos x = i, as 1 R = , L x00 + 5.3.3 dq = i, reordenamos los trminos y dividimos por L dt
R 0 1 i + i=0 L LC 2 = 1 , y la ecuacin diferencial queda denitivamente LC
1 0 x + 2 x = 0.
Circuito LCR con una fuente de tensin sinusoidal
Una fuente de tensin es un dispositivo elctrico que a diferencia de otros, como por ejemplo las resistencias, mantiene entre sus extremos una diferencia de potencial determinada con independencia de la intensidad de la corriente que la atraviese. Vamos a incorporar al circuito LCR, una fuente de tensin que mantiene entre sus extremos una diferencia de potencial que depende del tiempo de esta forma: v (t) = v0 sen 0 t
18
VR R VC i C + V(t)
Al emplear la ley de Kirchho de las tensiones queda vC + vR + vL = v0 sen 0 t pero recordando que vC = podemos escribir q di + iR + L = v0 sen 0 t C dt Si ahora derivamos y tenemos en cuenta que dq =i dt q C vR = iR vL = L di dt
L VL
1 i + i0 R + Li00 = v0 0 cos 0 t C reordenando los trminos y dividiendo por L queda i00 + Por ltimo, llamando x = i, R 0 1 v0 i + i = 0 cos 0 t L LC L
1 v0 1 R = , 2 = y A0 = 0 , tenemos L LC L x00 + 1 0 x + 2 x = A0 cos 0 t.
5.4
Solucin de los problemas de valores iniciales
En lo que sigue, resolveremos las diferentes ecuaciones diferenciales obtenidas aplicando las tcnicas estudiadas anteriormente y a la vista de las soluciones interpretaremos el movimiento. 5.4.1 Ecuacin x00 + 2 x = 0
Las soluciones de la ecuacin caracterstica r2 + 2 = 0 son r = i, por lo que la solucin general de la ecuacin diferencial es x(t) = C1 cos t + C2 sen t
19
Es costumbre escribir esta expresin de otra forma, para lo que introducimos las constantes A y de modo que C1 = A cos siendo A > 0 y 0 < 2 . De este modo resulta x(t) = A cos( t + ) 2 que, como puede comprobarse, es una funcin peridica de perodo T = , independientemente de los valores de A y . A la expresin t + se le llama fase instantnea o simplemente fase, al nmero A, amplitud. es la pulsacin, tambin llamada frecuencia angular, y a se llama constante de fase, fase inicial o ngulo de fase. Vamos ahora a dar condiciones iniciales que permitan calcular la amplitud y la constante de fase. Sean x(0) = x0 x0 (0) = x0 0 C2 = A sen
entonces, al sustituir en x y en x0 queda x0 = A cos , x0 0 = A sen y de aqu podemos obtener A y para estas condiciones iniciales. En el siguiente cuadro, se resumen algunas de las situaciones que pueden presentarse de acuerdo con los valores de x0 y x0 0 Cond. iniciales x0 > 0 x0 0 =0 x0 < 0 x0 0 =0 x0 = 0 x0 0 >0 x0 = 0 x0 0 <0 Solucin x (t) = x0 cos t x (t) = x0 0 sen t Grca A B C D Ang. de fase =0 = = 3 /2 = /2
x(t) x
0
x(t)
x0
Grca A
Grca B
20
x(t)
x(t)
Grca C
Grca D
5.4.2
Ecuacin
x00 +
1 0 x + 2 x = 0.
La correspondiente ecuacin caracterstica r2 +
1 r + 2 = 0 tiene dos races que pueden ser reales 1 (distintas o iguales) o complejas, segn como sea el signo del discriminante 2 4 2 . 1 4 2 > 0 2 1 4 2 = 0 2 1 4 2 < 0 2 races reales distintas races reales iguales races complejas conjugadas
Races reales distintas. Sobreamortiguamiento Cuando el discriminante es positivo, las dos races reales resultan ser, como es fcil comprobar, negativas r r 1 1 1 1 r1 = 2 < 0 r2 = 2 < 0 + 2 4 2 2 4 2 y la solucin general de la ecuacin diferencial es x(t) = C1 er1 t + C2 er2 t Las condiciones iniciales x(0) = x0 y x0 (0) = x0 0 permiten calcular las constantes C1 y C2 C1 = x0 0 r2 x0 r1 r2 C2 = x0 0 r1 x0 r1 r2
as que la solucin del problema de valores iniciales es 1 0 r1 t 0 r2 t (x r2 x0 )e (x0 r1 x0 )e x(t) = r1 r2 0
21
De la observacin de esta solucin se desprende que el oscilador pasa por la posicin de equilibrio cuando
r1 t r2 t (x0 (x0 =0 0 r2 x0 )e 0 r1 x0 )e 0 y ello slo ocurre cuando x0 0 r2 x0 y x0 r1 x0 tienen el mismo signo. El paso por la posicin de equilibrio se da una sola vez en el instante
t0 =
1 x0 r1 x0 ln 0 r1 r2 x0 0 r2 x0
As pues, o bien el oscilador no pasa nunca por la posicin de equilibrio, o lo hace una sola vez, o siempre permanece en ella en el caso trivial de que x0 0 = x0 = 0. En cualquier caso, decimos que el sistema est sobreamortiguado. El amortiguamiento debido al trmino de friccin es tan grande que el sistema no llega a experimentar oscilaciones alrededor de la posicin de equilibrio. A continuacin se muestran algunas de las situaciones que pueden presentarse de acuerdo con los valores de x0 y x0 0.
x(t)
x(t)
x(t)
x(t)
Races reales iguales. Amortiguamiento crtico Cuando el discriminante es cero, slo hay una raz real (distinta) que resulta ser negativa r= 1 <0 2
La solucin general de la ecuacin diferencial es ahora x(t) = ert (C1 + C2 t)
22
Con las condiciones iniciales x(0) = x0 y x0 (0) = x0 0 podemos calcular C1 y C2 C1 = x0 C2 = x0 0 rx0
as que la solucin del problema de valores iniciales es x(t) = ert [x0 + (x0 0 rx0 )t]
0 Si (x0 0 rx0 )t = 0, el oscilador no pasa nunca por la posicin de equilibrio a no ser que x0 = x0 = 0 en 0 cuyo caso no saldra de ella. Si x0 = 0 pero x0 6= 0, el oscilador parte de la posicin de equilibrio a la que no regresa jams. Cuando x0 y x0 0 rx0 tienen signos distintos, el oscilador pasa por la posicin de equilibrio en el instante
t0 =
x0 0
x0 rx0
despus de haberse iniciado el movimiento, pero si tienen el mismo signo, no pasa nunca por esa posicin. As pues, ya que excluido el caso trivial de que x0 = x0 0 = 0, el oscilador solo pasa como mximo una vez (pudiera no pasar ninguna) por la posicin de equilibrio, el movimiento no es oscilatorio. Como antes, el amortiguamiento es tan grande que impide las oscilaciones. En este caso decimos que el sistema est crticamente amortiguado, ya que una pequea variacin en la fuerza de friccin o en la fuerza recuperadora har que el discriminante pase a ser positivo o negativo, es decir, el sistema seguir sin oscilar o comenzar a hacerlo. En la realidad, el amortiguamiento crtico es extremadamente difcil de conseguir, ya que cualquier variacin en las condiciones ambientales (por ejemplo, un pequeo cambio en la temperatura) puede inuir sobre los valores de la constante elstica del muelle, o sobre el valor de la resistencia elctrica, o quiz sobre la longitud del hilo del pndulo. Races complejas conjugadas. Subamortiguamiento Al ser negativo el discriminante, las races de la ecuacin caracterstica son complejas conjugadas r1 = + i donde 1 = <0 2 y la solucin general de la ecuacin diferencial es x(t) = et (C1 cos t + C2 sen t) Ahora introducimos, como hicimos antes, las constantes A y de modo que C1 = A cos con lo que la solucin general queda as x(t) = Aet cos( t + )
0 Al sustituir las condiciones iniciales x(0) = x0 y x0 (0) = x0 0 en x(t) y en x (t), resulta
r2 i r
1 >0 4 2
C2 = A sen
x0 = A cos x0 0 = A cos A sen
23
de donde podemos obtener los valores de A y de para diferentes condiciones iniciales. A continuacin se muestran algunas de las situaciones que pueden presentarse de acuerdo con los valores de x0 y x0 0.
x(t)
x(t)
x(t)
x(t)
Como se puede observar en las grcas, x(t) no es una funcin peridica, no obstante el tiempo que tarda en efectuarse un ciclo es siempre el mismo y puede calcularse, resultando T = 2 / . 1 0 x + 2 x = A0 cos 0 t. La ecuacin diferencial que debemos resolver ahora, es de nuevo lineal, pero ahora tiene segundo miembro. Como ya sabemos, la solucin general viene dada por la suma de la solucin general de la correspondiente ecuacin homognea que ya ha sido obtenida en el segundo caso y de una solucin particular de la ecuacin completa. Dado que el segundo miembro de la ecuacin diferencial es una funcin coseno, para obtener esta solucin particular, emplearemos el mtodo de coecientes indeterminados. 5.4.3 Ecuacin x00 + Vamos pues a ensayar como solucin una funcin de la forma z (t) = A sen 0 t + B cos 0 t donde A y B son coecientes a determinar con la condicin de que z sea solucin de la ecuacin diferencial. Si derivamos z dos veces, sustituimos z, z 0 y z 00 en la ecuacin diferencial, igualamos coecientes y resolvemos el sistema que se obtiene, encontramos que los valores de los coecientes son A0 0
2 ( 2 2 0) +
A=
2 0 2
B=
A0 ( 2 2 0) 2 0 2 ( 2 2 0) + 2
24
Es conveniente expresar z (t) de otra manera. Para ello, introducimos los coecientes E>0 de acuerdo con las igualdades A = E sen 0 con lo cual resulta que z (t) = A sen 0 t + B cos 0 t = E sen 0 sen 0 t + E cos 0 cos 0 t = E cos( 0 t + 0 ) donde A0 E= 1/2 2 0 2 2 2 ( 0 ) + 2 Resulta pues que la solucin general de la ecuacin diferencial completa es x(t) = g (t, C1 , C2 ) + E cos( 0 t + 0 ) en la que g (t, C1 , C2 ) es la solucin general de la correspondiente ecuacin homognea. Ahora bien, la forma de la funcin g depende, como hemos visto en la seccin 5.4.2, del signo del discriminante de la ecuacin caracterstica. Recordemos que puede tomar una de estas tres formas g (t, C1 , C2 ) = C1 er1 t + C2 er2 t g (t, C1 , C2 ) = ert (C1 + C2 t) g (t, C1 , C2 ) = et (C1 cos t + C2 sen t) que tienen en comn, como es fcil comprobar, el que
t
0 0 < 2
B = E cos 0
lim g (t, C1 , C2 ) = 0
independientemente de los valores de C1 y C2 , o lo que es lo mismo, de las condiciones iniciales. As pues, el movimiento comienza como la superposicin (es decir, la suma) de un movimiento amortiguado dado por g (t, C1 , C2 ), y un movimiento oscilatorio no amortiguado E cos( 0 t + 0 ). En esta situacin, se dice que el sistema se encuentra en estado transitorio. Pero conforme pasa el tiempo, el primero de ellos va decayendo, por lo que su contribucin al movimiento va siendo cada vez menor, mientras que el segundo permanece. Al cabo de mucho tiempo, slo este ltimo se mantiene, y entonces se dice que el sistema ha alcanzado el estado estacionario, en el que permanece indenidamente. El estado transitorio es pasajero como indica su nombre, y ello es as por el efecto del amortiguamiento. En cambio, el estado estacionario permanece mantenido por la accin de la fuerza externa. Vamos a centrar nuestra atencin en el estado estacionario del sistema A0 z (t) = cos( 0 t + 0 ) 2 1/2 0 2 ( 2 2 0) + 2 Observemos que el movimiento es oscilatorio con una frecuencia angular 0 que coincide con la de la fuerza externa. El amortiguamiento que tendera a frenar el oscilador es compensado por la accin impulsora de la fuerza externa de tal modo, que el movimiento se lleva a cabo con una amplitud constante como si el amortiguamiento no existiera. Pero s existe. Una simple inspeccin de la expresin que da la
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amplitud de la oscilacin, permite descubrir que un aumento en el factor 1/ disminuye la amplitud. Tambin podemos observar que una disminucin en la diferencia entre la frecuencia angular propia del oscilador y la de la fuerza externa 0 , la aumenta. Estudiemos con ms detalle estos fenmenos para lo que escribimos la amplitud de esta manera A0 E= 1/2 2 0 2 2 2 ( 0 ) + 2 e introducimos la la funcin 1 M ( 0 ) = 1/2 2 0 2 2 2 ( 0 ) + 2 Esta funcin presenta un mximo para aquel valor de 0 en el que el denominador alcanza el mnimo, y ello ocurre cuando r 1 1 1 0 = 2 2 si 2 2 > 0 o cuando 0 = 0 si 2 2 < 0. 2 2 2 Veamos los dos casos: 1 Si 2 2 < 0, esto es b2 > 2mk, la funcin M ( 0 ) es decreciente y el mximo se alcanza con 2 0 = 0. q 1 1 Si 2 2 > 0, esto es b2 < 2mk, el mximo se alcanza cuando 0 = 2 2 2 . A este valor se 2 le llama frecuencia de resonancia del sistema. Observese que como se debe tener b2 < 2mk, para que haya resonancia, un sistema no puede estar en resonancia a menos que sea subamortiguado.
M ( 0 )
b=1/4 b=1/2 b=1
b=3/2 b=2
En la gura se muestran diversas grcas de la funcin M ( 0 ) para distintos valores del factor b. De la observacin de la misma se deduce que la amplitud del estado estacionario alcanza valores grandes cuando ' 0 .
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Este aumento en el tamao de la amplitud (tanto mayor mientras ms pequeo sea el factor b) recibe el nombre de resonancia, y por ello, las curvas de la gura reciben el nombre de curvas de resonancia. El hecho de que la resonancia aumente al disminuir el valor de b es debido a que al oponer el oscilador un amortiguamiento dbil, la fuerza impulsora externa encuentra pocas dicultades para excitarlo. Veamos qu ocurre en el caso extremo (que naturalmente no se da en la prctica) de que el amortiguamiento fuera nulo. La ecuacin diferencial adoptara entonces la forma x00 + 2 x = A0 cos 0 t que vamos a resolver. La solucin general de la correspondiente ecuacin homognea es C1 cos t + C2 sen t y una solucin particular de la ecuacin completa puede obtenerse por el mtodo de los coecientes indeterminados, ensayando una del tipo z (t) = A sen 0 t + B cos 0 t Al derivar dos veces y sustituir z y z 00 en la ecuacin diferencial resulta, tras reducir trminos semejantes
2 2 A( 2 2 0 ) sen 0 t + B ( 0 ) cos 0 t = A0 cos 0 t
y por lo tanto A=0 B= A0 2 2 0 A0 cos 0 t 2 2 0
de modo que la solucin general de la ecuacin diferencial es C1 cos t + C2 sen t +
Al determinar el valor de las constantes C1 y C2 mediante las condiciones iniciales x(0) = x0 y x0 (0) = x0 0 resulta C1 = x0 A0 2 2 0 C2 = x0 0
de modo que el movimiento del oscilador queda descrito mediante x (t) = x0 cos t + x0 A0 0 (cos 0 t cos t) sen t + 2 2 0
que puede escribirse, empleando la expresin trigonomtrica de la diferencia de cosenos, de esta forma x0 0 2A0 + 0 sen x (t) = x0 cos t + 0 sen t + 2 t sen t 2 2 2 0 De la observacin de esta ltima expresin se deduce que el movimiento del oscilador es la superposip 02 y de frecuencia angular + x cin de un movimiento vibratorio armnico de amplitud constante x2 0 0 representado por los dos primeros trminos, y de un movimiento oscilatorio de amplitud 2A0 0 sen t 2 2 2 0 + 0 . Esta amplitud, como puede verse, no es constante, sino que vara 2 0 sinusoidalmente con el tiempo a una frecuencia angular . 2 y de frecuencia angular
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x(t)
Supongamos por ltimo, que adems de ser nulo el amortiguamiento, ocurriera adems = 0 . La ecuacin diferencial adoptara la forma x00 + 2 0 x = A0 cos 0 t y entonces la funcin z (t) = A sen 0 t + B cos 0 t sera solucin de la ecuacin homognea. Vamos por lo tanto a ensayar esta otra posible solucin z (t) = t(A sen 0 t + B cos 0 t) Si derivamos dos veces z 0 (t) = (B 0 t + A) sen 0 t + (A 0 t + B ) cos 0 t 2 z 00 (t) = (A 2 0 t 2B 0 ) sen 0 t + (B 0 t + 2A 0 ) cos 0 t y sustituimos z y z 00 en la ecuacin diferencial, resulta al agrupar trminos semejantes 2B 0 sen 0 t + 2A 0 cos 0 t = A0 cos 0 t igualando coecientes, obtenemos A= A0 2 0 B=0
Resulta pues que la solucin general de la ecuacin diferencial es x(t) = C1 cos 0 t + C2 sen 0 t + A0 t sen 0 t 2 0
Si introducimos las condiciones iniciales x(0) = x0 y x0 (0) = x0 0 , podemos calcular los valores de las constantes C1 y C2 , que son C1 = x0 C2 = x0 0 0
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de modo que el comportamiento del oscilador queda descrito por x(t) = x0 cos 0 t + x0 A0 0 sen 0 t + t sen 0 t 0 2 0
que consiste en la superposicin de un movimiento vibratorio armnico representado por los dos primeros A0 t es creciente con el tiempo y cuya frecuencia angular trminos y de una oscilacin cuya amplitud 2 0 es 0 . El movimiento resultante es oscilatorio pero con una amplitud cada vez ms grande, lo que trae como consecuencia, desde el punto de vista matemtico que la validez de las suposiciones de linealidad hechas hasta ahora en base a considerar pequeas oscilaciones, dejara de tener lugar, y desde el punto de vista fsico, la destruccin del sistema.
x(t)
Tema 3.- SISTEMAS DIFERENCIALES LINEALES

ndice General
1 Introduccin 2 Sistemas lineales de primer orden. Generalidades 3 Sistemas lineales de primer orden homogneos. Sistemas fundamentales de soluciones 1 3 4
4 Clculo de las soluciones de un sistema lineal homogneo con coecientes constantes por el mtodo de los autovalores y autovectores 5 5 Sistemas lineales de primer orden no homogneos 8
Introduccin
A lo largo de este tema estudiaremos los sistemas de ecuaciones diferenciales. Un sistema de ecuaciones diferenciales es un conjunto de ecuaciones diferenciales que contienen varias funciones incgnitas y sus derivadas. Ejemplo 1.1 El sistema de ecuaciones diferenciales 00 3t x1 2x0 1 x2 = e 0 x2 6x1 = 0 posee como funciones incgnitas x1 (t) y x2 (t). La variable independiente es t y una solucin de este sistema en el intervalo (, +) est dada por el par de funciones x1 (t) = e3t , x2 (t) = 2e3t , como puede comprobarse mediante una simple sustitucin. Normalmente, se usa la letra t para denotar a la variable independiente, y las letras x1 , x2 , . . . , xn o y1 , y2 , . . . , yn para indicar las funciones incgnitas, aunque si los sistemas tienen slo dos o tres ecuaciones es tambin frecuente el uso de las letras x, y, z para las funciones incgnitas. A veces se utiliza la letra x para la variable independiente cuando son y1 , y2 , . . . , yn las que se usan para las funciones incgnitas. Seguiremos adems la costumbre de no indicar explcitamente la variable independiente (excepto si ello fuera necesario). Por el contexto debe quedar claro que letras designan a las funciones incgnitas y cal es la variable independiente. La forma ms general que adopta un sistema de ecuaciones diferenciales es la siguiente p) p) p) 0 0 0 F , x , . . . , x , x , x , . . . , x , . . . , x , x , . . . , x t, x =0 n 1 1 2 n 1 2 n 1 2 p) p) p) 0 0 0 F t, x =0 , x , . . . , x , x , x , . . . , x , . . . , x , x , . . . , x n 2 1 2 n 1 2 n 1 2 . . . ) Fm t, x1 , x2 , . . . , xn , x0 , x0 , . . . , x0 , . . . , xp) , xp) , . . . , xp =0 n 1 2 n 1 2 1
Tema 3. Sistemas diferenciales lineales. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.
Puede observarse la presencia de la variable independiente t, de las n funciones incgnitas x1 (t), x2 (t), . . . , xn (t), y de las derivadas de estas funciones, hasta el orden p. Debido a esto ltimo, se dice que el sistema es de orden p. El nmero de ecuaciones es m. Los sistemas en los que el nmero de ecuaciones es distinto al de funciones incgnitas plantean problemas en cuanto a la existencia de soluciones, y precisan de un estudio particular para cada caso. Por ello, en este tema slo consideraremos sistemas con igual nmero (usualmente n) de ecuaciones que de incgnitas. En cuanto al orden, nos limitaremos a los sistemas de primer orden y veremos cmo pasar a sistemas de primer orden otros de orden superior. Ponemos de maniesto esta idea en los siguientes ejemplos. Ejemplo 1.2 Un caso de especial importancia es el de una ecuacin diferencial de orden n con una solo incgnita xn) = f t, x, x0 , . . . , xn1) u1 = x, As se obtiene 0 u1 = u2 0 u2 = u3 . . . 0 un1 = un u0 n = f (t, u1 , u2 , . . . , un ) u2 = x0 , u3 = x00 , . . . , un = xn1)
Esta ecuacin puede expresarse como un sistema de primer orden haciendo
Ejemplo 1.3 Consideremos el sistema de dos ecuaciones 00 0 00 000 F (t, x1 , x0 1 , x1 , x2 , x2 , x2 , x2 ) = 0 0 00 0 00 G (t, x1 , x1 , x1 , x2 , x2 , x2 , x000 2 )=0 Este sistema es de tercer orden porque la derivada de orden ms alto que en l gura es x000 2 . Supongamos 000 que es posible despejar las derivadas de orden ms alto en ambas funciones incgnitas x00 1 y x2 00 0 00 x1 = f (t, x1 , x0 1 , x2 , x2 , x2 ) 0 0 00 x000 = g ( t, x , x , x , x , x 1 2 2 1 2 2) Si ahora introducimos las incgnitas auxiliares u1 = x1 u3 = x2 u2 = x0 1 u4 = x0 2 u5 = x00 2
Los sistemas que hemos obtenido en los dos ejemplos anteriores tienen todas sus derivadas despejadas en el primer miembro de las ecuaciones y adems, tienen el mismo nmero de ecuaciones que de incgnitas. Un sistema de primer orden que est escrito de esa forma se dice que est en forma normal.
obtenemos el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden 0 u1 = u2 u0 2 = f (t, u1 , u2 , u3 , u4 , u5 ) u0 3 = u4 0 u = u5 4 u0 5 = g (t, u1 , u2 , u3 , u4 , u5 )
Si denotamos mediante X la funcin vectorial (x1 , x2 , . . . , xn )t cuyas componentes son las funciones incgnitas y F(t, X) es la funcin vectorial (f1 , f2 , . . . , fn )t podemos escribir el sistema de primer orden en forma normal de una manera ms compacta X0 = F(t, X) Una solucin de este sistema de ecuaciones diferenciales es un conjunto de funciones (x1 , x2 , . . . , xn )t que satisfacen cada una de las ecuaciones del sistema en algn intervalo I R. Consideremos n nmeros reales x10 , x20 , . . . , xn0 que pueden tratarse como las componentes de un vector X0 Rn . El problema (cuya solucin est por ver si existe) de encontrar una solucin del sistema de ecuaciones diferenciales X0 = F(t, X) que en t0 I cumpla las igualdades x1 (t0 ) = x10 , x2 (t0 ) = x20 , . . . , xn (t0 ) = xn0 o lo que es lo mismo X(t0 ) = X0 , se llama problema de valores iniciales o de condiciones iniciales. Los nmeros x10 , x20 , . . . , xn0 son los valores iniciales y las igualdades x1 (t0 ) = x10 , x2 (t0 ) = x20 , . . . , xn (t0 ) = xn0 son las condiciones iniciales. De forma resumida, un problema de valores iniciales est constituido por el par X0 = F(t, X) X(t0 ) = X0 En lo que sigue, trabajaremos con sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden en forma normal. Daremos un teorema de existencia y unicidad de soluciones para un problema de valores iniciales y aquellos resultados generales que justican el mtodo de clculo de las soluciones que veremos al trabajar con sistemas lineales con coecientes constantes.
El aspecto ms general que presenta un sistema de primer orden en forma normal es 0 x = f1 (t, x1 , x2 , . . . , xn ) 1 x0 2 = f2 (t, x1 , x2 , . . . , xn ) . . . 0 xn = fn (t, x1 , x2 , . . . , xn )
Sistemas lineales de primer orden. Generalidades
A partir de ahora nos centraremos en los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, es decir, sistemas que en forma normal se expresan mediante 0 x1 = a11 (t)x1 + + a1n (t)xn + b1 (t) x0 2 = a21 (t)x1 + + a2n (t)xn + b2 (t) . . . 0 xn = an1 (t)x1 + + ann (t)xn + bn (t)
El sistema anterior se dice homogneo si bi (t) 0 para todo i = 1, 2, . . . , n. En caso contrario, se dice no homogneo. Una forma usual de expresar los sistemas diferenciales lineales de primer orden en forma normal es utilizar la notacin matricial: 0 x1 x1 a11 (t) a1n (t) b1 (t) x0 2 a21 (t) a2n (t) x2 b2 (t) = + . . . . . .. . . . . . . . . . . . x0 n an1 (t) ann (t) xn bn (t)
An ms brevemente podemos escribir X0 = A(t) X + B(t) Si comparamos con la expresin ms general de los sistemas de primer orden en forma normal vemos que F(t, X) = A(t) X + B(t). Cuando los elementos de la matriz A(t) sean constantes pondremos X0 = A X + B(t) En notacin matricial, un problema de valores iniciales para un sistema de ecuaciones lineales de primer orden en forma normal se escribe mediante X0 = A(t) X + B(t), X(t0 ) = X0
Teorema 2.1 (Existencia y unicidad) Si A(t) y B(t) son continuas en un intervalo I R, que contiene al punto t0 , entonces el problema de valores iniciales X0 = A(t) X + B(t) X(t0 ) = X0 para cualquier vector X0 Rn dado, tiene una nica solucin denida en el intervalo I . Obsrvese que el teorema anterior permite asegurar que todo sistema diferencial de la forma X0 = A(t) X + B(t), en el que A(t) y B(t) son continuas en un intervalo I , tiene innitas soluciones.
Sistemas lineales de primer orden homogneos. Sistemas fundamentales de soluciones
Vamos a estudiar en esta seccin tcnicas de resolucin de sistemas diferenciales lineales homogneos. Para ello necesitamos conocer las propiedades de las soluciones de este tipo de sistemas. Ante todo observemos que X(t) = 0 para todo t I es una solucin de cualquier sistema homogneo. Esta solucin se llama solucin trivial. Denicin 3.1 Consideremos X, X1 , X2 , . . . , Xk : I Rn , k + 1 funciones vectoriales denidas en el intervalo I . Se dice que X es combinacin lineal de la funciones X1 , X2 , . . . , Xk en el intervalo I si existen k nmeros reales C1 , C2 , . . . , Ck tales que X(t) = C1 X1 (t) + C2 X2 (t) + + Ck Xk (t) t I
Se dice que las funciones X1 , X2 , . . . , Xk son linealmente independientes (l.i.) en el intervalo I , cuando los nicos nmeros reales C1 , C2 , . . . , Ck para los que se verica la igualdad C1 X1 (t) + C2 X2 (t) + + Ck Xk (t) = 0 t I
son C1 = C2 = = Ck = 0. En caso contrario, se dicen linealmente dependientes (l.d.). Teorema 3.1 Consideremos el sistema lineal homogneo X0 = A(t) X, donde A(t) es una funcin matricial continua en el intervalo abierto I . Se verican las siguientes propiedades: 1. Si X(t) es una solucin no trivial, entonces X(t) 6= 0 para todo t I. 2. Si X(t) e Y(t) son soluciones y a, b R, entonces aX(t) + bY(t) tambin es solucin.
3. El conjunto de todas las soluciones del sistema homogneo es un espacio vectorial de dimensin n, siendo n el nmero de ecuaciones e incgnitas del sistema. De este teorema se deduce que cualquier solucin del sistema lineal homogneo puede expresarse como combinacin lineal de las funciones de una base de soluciones. Una tal base se denomina sistema fundamental de soluciones del sistema lineal homogneo. As pues, la solucin general del sistema lineal homogneo es X(t) = C1 X1 (t) + C2 X2 (t) + + Cn Xn (t) donde C1 , C2 , . . . , Cn R y X1 (t), X2 (t), . . . , Xn (t) es un sistema fundamental de soluciones. Otra forma ms breve de escribir la solucin general, consiste en considerar el vector C = (C1 , C2 , . . . , Cn )t y la matriz M(t) = X1 (t) | X2 (t) | . . . | Xn (t)
cuyas columnas son las soluciones del sistema fundamental. De esta forma la solucin general puede escribirse en la forma X(t) = M(t) C. Una matriz, cuyas columnas forma un sistema fundamental se llama matriz fundamental. Para el clculo de la solucin general de un sistema lineal homogneo necesitamos no slo encontrar n soluciones, sino que stas deben formar base. En este sentido, resulta muy til disponer de un criterio de independencia lineal como el que proporciona el siguiente teorema.
Teorema 3.2 (Criterio de independencia lineal) Consideremos el sistema lineal homogneo X0 = A(t) X, donde A(t) es continua en el intervalo abierto I . Sean t0 un punto cualquiera del intervalo I y X1 , X2 , . . . , Xk soluciones de este sistema. Entonces, las soluciones X1 , X2 , . . . , Xk son linealmente independientes en el intervalo I si y slo si los vectores X1 (t0 ), X2 (t0 ), . . . , Xk (t0 ) son linealmente indepedientes.
Clculo de las soluciones de un sistema lineal homogneo con coecientes constantes por el mtodo de los autovalores y autovectores
Se pretende ahora obtener las soluciones de un sistema homogneo de coecientes constantes X0 = A X. La teora anterior nos asegura que este sistema tiene innitas soluciones en el intervalo (, +), y que bastar encontrar n soluciones linealmente independientes de dicho sistema para determinar cualquier solucin del mismo. Es lgico pensar que el sistema admita soluciones de tipo exponecial de la forma X(t) = et v donde es un nmero real y v = (v1 , v2 , . . . , vn )t es un vector de Rn . Evidentemente si v = 0 obtenemos una solucin del sistema que es la solucin trivial X(t) = 0 para todo t R. Comprobaremos ahora si X(t) = et v es solucin del sistema X0 = A X para algn nmero real y algn vector v no nulo. X(t) = et v es solucin del sistema X0 = A X et v = A et v t R et v =et A v t R A v =v
Por tanto, para que X(t) = et v 6= 0 sea solucin del sistema diferencial X0 = A X es condicin necesaria y suciente que sea autovalor (valor propio) de A y v 6= 0 un autovector (vector propio)
asociado. As que, cuando calculemos los autovalores y autovectores de la matriz A, tendremos soluciones de nuestro sistema diferencial. Sin embargo, no se debe olvidar que necesitamos obtener n soluciones linealmente independientes. Supongamos que se han calculado ya los autovalores y autovectores de A. Entonces, nos podemos encontrar dos situaciones: (a) Que la matriz A tenga n autovectores v1 , v2 , . . . vn linealmente independientes, asociados a los autovalores 1 , 2 , . . . , n , respectivamente (los n autovalores no han de ser distintos), es decir, la matriz A es diagonalizable. (b) Que la matriz A slo tenga k (k < n) autovectores linealmente independientes, es decir, la matriz A no es diagonalizable. Analizaremos las dos situaciones: Caso (a): En esta situacin contamos con n soluciones del sistema X0 = A X que son e1 t v1 , e2 t v2 , . . . , en t vn y que adems son linealmente independientes, ya que al evaluarlas en el punto t = 0 los vectores obtenidos son linealmente independientes. Por tanto, en este caso, toda solucin del sistema se puede expresar en la forma X(t) = C1 e1 t v1 + C2 e2 t v2 + . . . + Cn en t vn donde C1 , C2 , . . . , Cn R. Un caso en el que podemos asegurar que la matriz A contar con n autovectores linealmente independientes se produce cuando los n autovalores de A son distintos, ya que, recurdese, autovectores asociados a autovalores diferentes son siempre linealmente independientes. Debe observarse que cuando algn autovalor de A sea complejo (no real), entonces los autovectores v asociados son tambin complejos. Por tanto, la solucin X(t) = et v es compleja. Si interesa expresar las soluciones en el campo real, bastar saber que las partes reales e imaginarias de una solucin compleja del sistema tambin son soluciones. En efecto, si X(t) = Y(t) + iZ(t) es solucin de X0 = A X, entonces Y0 (t) + iZ0 (t) = A (Y(t) + iZ(t)) = A Y(t) + iA Z(t) por lo que igualando partes reales e imaginarias obtenemos Y0 (t) = A Y(t), Z0 (t) = A Z(t)
de modo que Y(t) y Z(t) son soluciones reales del sistema. Por tanto, si = + i es un autovalor de A con un autovector asociado v = u + iw, entonces descomponiendo la solucin X(t) = et v en la forma et v = e(+i )t (u + iw) = et (cos t + i sen t) (u + iw) = = et (u cos t w sen t) + iet (w cos t + u sen t) Z(t) = et (w cos t + u sen t)
obtenemos que sus partes real e imaginaria Y(t) = et (u cos t w sen t) ,
son dos soluciones reales linealmente independientes del sistema X0 = A X, ya que evalundolas en t = 0 obtenemos los vectores u y w que son linealmente independientes.
Ntese que si = + i es autovalor de A con autovector asociado v = u + iw, entonces v = u iw = i . De esta forma, las dos soluciones complejas es tambin autovector de A asociado al autovalor dan lugar nicamente a dos soluciones reales linealmente independientes. Caso (b): Esta situacin se presenta cuando la matriz A de orden n no es diagonalizable, es decir, existe algn autovalor repetido cuya multiplicidad algebraica no coincide con su multiplicidad geomtrica. En este caso, los k autovectores linealmente independientes determinarn k soluciones linealmente independientes, pero an nos faltan otras n k soluciones. Para determinar las n k soluciones que formen con las anteriores un sistema fundamental de soluciones tendremos en cuenta el siguiente resultado: Si es un autovalor de multiplicidad algebraica m y multiplicidad geomtrica 1 siendo un autovector asociado v1 , entonces, existen m soluciones linealmente independientes de la forma: X1 (t) =et v1 X2 (t) =et v12 + t (A I ) v12
donde v12 es un vector que verica que (A I ) v12 6= 0 y (A I ) v12 = 0 t2 2 3 t 13 13 13 v + t (A I ) v + (A I ) v X (t) =e 2! . . .
donde v13 es un vector que verica que (A I )2 v13 6= 0 y (A I )3 v13 = 0
Xm (t) =et v1m + t (A I ) v1m + +
donde v1m verica que (A I )m1 v1m 6= 0 y (A I )m v1m = 0.
tm1 m1 v1m (A I ) (m 1)!
Se puede comprobar que efectivamente X1 (t) , X2 (t) , . . . , Xm (t) son soluciones del sistema homogneo sustituyendo estas expresiones en X0 = A X. Los vectores v12 , v13 , . . . , v1m se denominan autovectores generalizados asociados al autovalor y la existencia de estos autovectores generalizados est garantizada por el siguiente resultado. Teorema 4.1 Si los autovalores de la matriz A son 1 , 2 , . . . , k y tienen multiplicidades algebricas m1 , m2 , . . . , mk , respectivamente, entonces para cada i (1 i k) existen mi vectores linealmente independientes que verican (A i I )r v = 0 para algn entero positivo r. El conjunto formado por los n = m1 + m2 + + mk vectores as construidos, considerando todos los autovalores, es linealmente independiente. Adems, si v es autovector generalizado asociado a i , entonces (A i I )mi v = 0. Resumiendo lo anterior, un mtodo algortmico para encontrar n soluciones l.i. de un sistema diferencial lineal homogneo X0 = A X, es decir, para determinar la solucin general del sistema, es el que se describe a continuacin. Buscamos los autovalores y autovectores de la matriz A. Entonces: (a) Si A tiene n autovectores l.i., la solucin general es X(t) = C1 e1 t v1 + C2 e2 t v2 + . . . + Cn en t vn donde v1 , v2 , . . . vn son n autovectores l.i. asociados a los autovalores 1 , 2 , . . . , n respectivamente.
(b) Si A tiene nicamente k < n autovectores l.i., entonces inicialmente se tienen nicamente k soluciones l.i. del tipo et v, correspondientes a esos k autovectores l.i. Para encontrar las n k restantes soluciones l.i. que nos hacen falta, se procede como sigue: Para cada autovalor repetido cuya multiplicidad algebraica no coincida con la multiplidad geomtrica se encuentran todos los vectores v para los cuales (A I ) v 6= 0, Para cada uno de estos vectores v se tiene que et (v + t (A I ) v) es una solucin adicional l.i. con las anteriores. Si an no se tienen n soluciones l.i., entonces para cada autovalor repetido cuya multiplicidad algebraica no coincida con la multiplidad geomtrica, se encuentran todos los vectores v para los cuales (A I )2 v 6= 0, (A I )3 v = 0 (A I ) v = 0
2
Para estos vectores se tiene que t2 2 t v + t (A I ) v+ (A I ) v e 2! es una solucin adicional l.i. con las anteriores. Este proceso se contina hasta encontrar para cada autovalor repetido tantos vectores l.i. como indique su multiplicidad algebrica. NOTA: Para los sistemas lineales homogneos con coecientes variables, no se cuenta con un mtodo general para determinar n soluciones l.i.
Sistemas lineales de primer orden no homogneos

X0 = A(t) X + B(t)
Pretendemos ahora resolver un sistema diferencial lineal no homogneo
Para ello consideramos el siguiente teorema que nos da informacin acerca de sus soluciones. Teorema 5.1 Dado el sistema lineal no homogneo X0 = A(t) X + B(t) en el que A(t) y B(t) son continuas en el intervalo abierto I , y siendo t0 I , se verican las siguientes propiedades: 1. Si X(t) e Y(t) son dos soluciones tales que X(t0 ) 6= Y(t0 ), entonces X(t) 6= Y(t) para todo t I. 2. Si Xp (t) es una solucin del sistema no homogneo y Xg (t) es la solucin general del sistema homogneo asociado X0 = A(t) X, entonces todas las soluciones X(t) del sistema no homogneo se pueden expresar en la forma X(t) = Xg (t) + Xp (t) y esta expresin constituye la solucin general del sistema no homogneo.
De acuerdo con el segundo apartado de este teorema, cuando se quiera resolver el sistema no homogneo X0 = A(t) X + B(t), bastar encontrar la solucin general Xg (t) del sistema homogneo X0 = A(t) X y una solucin particular Xp (t) del sistema completo. Ya hemos desarrollado un mtodo para obtener la solucin general Xg (t) del sistema homogneo cuando los coecientes son constantes. Ahora, nos dedicaremos a desarrollar mtodos para encontrar una solucin particular del sistema completo, suponiendo que se tiene resuelto el sistema lineal homogneo asociado. PRIMER MTODO: Variacin de constantes Supongamos que X1 (t), X2 (t), . . . , Xn (t) son n soluciones linealmente independientes del sistema homogneo X0 = A(t) X, y que por tanto su solucin general Xg (t) puede expresarse en la forma
n )= Xg (t) = C1 X1 (t) + C2 X2 (t) + + C n X (t C1 C2 = X1 (t) | X2 (t) | . . . | Xn (t) . = M(t) C . . Cn
donde M(t) es una matriz fundamental de soluciones del sistema homogneo.
Si ahora sustituimos el vector constante C por una funcin vectorial C(t), veremos que es posible determinar esta funcin para que Xp (t) = M(t) C(t) sea solucin del sistema completo X0 = A(t) X + B(t). En efecto: Xp (t) = M(t) C(t) es solucin en I de X0 = A(t) X + B(t) M0 (t) C(t) + M(t) C0 (t) = A(t) M(t) C(t) + B(t) t I M(t) C0 (t) = (A(t) M(t) M0 (t)) C(t) + B(t) t I M(t) C0 (t) = B(t) t I C0 (t) = M1 (t) B(t) t I Z C(t) = M1 (t) B(t)dt
Concluimos por tanto, que una solucin particular del sistema completo es Z Xp (t) = M(t) M1 (t) B(t)dt As que las soluciones del sistema no homogneo se pueden expresar en la forma Z X(t) = M(t) C + M(t) M1 (t) B(t)dt donde, como se ha dicho, M(t) es una matriz fundamental del sistema homogneo, y C es una columna de constantes arbitrarias. Ntese que el mtodo de variacin de constantes puede ser aplicado para encontrar una solucin particular de cualquier sistema diferencial del cual conozcamos una matriz fundamental M(t) del sistema homogneo asociado, no necesariamente ha de ser ste un sistema con coecientes constantes (aunque sea ste el nico caso en el que tenemos un procedimiento sistemtico para la obtencin de M(t)).
10
SEGUNDO MTODO: Coecientes indeterminados Si consideramos un sistema diferencial de coecientes constantes X0 = A X + B(t) donde el trmino B(t) posee una estructura determinada (est formado por funciones polinmicas, exponenciales, senos, cosenos o sumas y productos nitos de stas) podemos recurrir al mtodo de los coecientes indeterminados para obtener una solucin particular del sistema no homogneo. Dicho mtodo se basa en la bsqueda de una solucin particular Xp (t) del mismo tipo que la funcin vectorial B(t) (este mtodo ofrece mejores resultados, y es ms sistemtico, cuando se aplica sobre ecuaciones diferenciales lineales de orden n). A modo de ejemplo resolvemos el sistema X0 = A X + B(t) siendo 1 2 2 9t 1 2 y B(t) = 0 A = 2 2 2 1 18t La solucin general del sistema homogneo X0 = A X viene dada por (calclese) 1 1 1 Xg (t) = C1 e3t 0 + C2 e3t 1 + C3 e3t 1 1 0 1
Puesto que B(t) = tc, siendo c = (9, 0, 18)t , buscaremos una solucin particular de la forma Xp (t) = ta + b donde a y b son vectores contantes de R3 por determinar (a y b son los coecientes indeterminados). Imponiendo que Xp (t) = ta + b sea solucin del sistema resulta que a = A (ta + b) + tc es decir, t (Aa + c) + (Ab a) = 0 por lo que igualando coecientes obtenemos Aa = c y Ab = a Resolviendo el primer sistema se tiene que a = (5, 2, 4)t , sustituyendo este valor en el segundo sistema t obtenemos b = (1, 0, 2) y por tanto, una solucin particular del sistema no homogneo es 5 1 Xp (t) = t 2 + 0 4 2 1 1 1 5 1 X(t) = C1 e3t 0 + C2 e3t 1 + C3 e3t 1 + t 2 + 0 . 1 0 1 4 2 Sealamos que la solucin particular propuesta debe modicarse si alguno de sus sumandos es solucin del sistema homogneo asociado. Para los sistemas no explicaremos como modicar la solucin propuesta. Esta modicacin se ha desarrollado con todo detalle para las ecuaciones diferenciales lineales de orden n y de coecientes constantes en un tema anterior.
As, la solucin general del sistema no homogneo es
Tema 4.- LA TRANSFORMADA DE LAPLACE

ndice General
1 Transformada de Laplace 2 Trasformadas de algunas funciones elementales 3 Propiedades de la trasformada de Laplace 4 Traslaciones, cambios de escala 5 Funciones peridicas 6 Convolucin. Teorema del producto de transformadas 7 Algunas tcnicas de clculo de transformadas inversas 8 Funcin delta 1 3 6 7 8 8 8 9
Transformada de Laplace
En el modelo matemtico lineal de un sistema fsico, como el de una masa-resorte o de un circuito elctrico en serie, el lado derecho de la ecuacin diferencial mx00 + bx0 + kx = f (t) , Lq 00 + Rq 0 +
1 Cq
= V (t)
es una funcin forzada y puede representar a una fuerza externa f (t) o a un voltaje aplicado V (t). Ya hemos resuelto problemas en los que estas funciones eran continuas. Sin embargo, no es raro encontrarse con funciones continuas por tramos, en cuyo caso resolver la ecuacin diferencial que describe el circuito no es fcil. La transformada de Laplace que estudiaremos en este tema es una valiosa herramienta para resolver estos problemas. Denition 1 Sea f : [0, +) R. Se llama transformada de Laplace de f a la funcin F (s) denida por la integral Z Z b F (s) = esx f (x)dx = lim esx f (x)dx, (1)
0 b 0
en todos los valores de s para los cuales la integral impropia sea convergente.
A la funcin f se la llama transformada inversa de Laplace de F . La funcin F suele representarse con el smbolo L[f ], y con frecuencia se escribe tambin F (s) = L[f (x)]. Asimismo, la funcin f se suele representar con el smbolo L1 [F ], escribindose f (x) = L1 [F (s)].
Existen funciones para las cuales la integral impropia (1) no converge para ningn valor de s. Por ejemplo, ste es el caso para la funcin f (t) = 1/t, que crece demasiado rpido cerca de cero. Del 2 mismo modo, no existe la transformada de Laplace de la funcin f (t) = et que crece muy rpidamente cuando t . Consideraremos, en lo que sigue, algunas propiedades que asegurarn la existencia de la transformada de Laplace.
Tema 4. La transformada de Laplace. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.
Denition 2 Se dice que una funcin f es continua por tramos, si en cada intervalo (a, b) existe una particin {x0 , x1 , . . . , xn } a b x0 x1 x2 xn1 xn
de modo que a) La funcin es continua en cada subintervalo (xi1 , xi ). b) Los lmites de f cuando x tiende a los extremos de cada subintervalo, son nitos. Nota: Obsrvese que en la denicin anterior se exige que f est denida y sea continua en todos los puntos del intervalo (a, b) salvo en los puntos de dicha particin. Pero, aunque la funcin no est denida en los puntos de la particin, en todos ellos deben existir los correspondientes lmites laterales. Para establecer las condiciones de existencia de la integral de Laplace, es preciso hacer algunas hiptesis acerca de la funcin f . Comenzaremos por suponer que f es continua por tramos en cualquier intervalo (a, b) [0, +). Ello implica que la funcin esx f (x) es integrable en todo intervalo de la forma [0, b] con b > 0, as que la existencia de la integral de Laplace depender del comportamiento del integrando para valores grandes de x . Denition 3 Se dice que la funcin f (x) es de orden exponencial si existen constantes positivas M y x0 tales que ex |f (x)| < M para todo x x0 . Se puede probar que si f es de orden exponencial , entonces lim esx f (x) = 0, para todo s > .
x
Las funciones que normalmente se encuentran al resolver ecuaciones diferenciales lineales son a la vez continuas por tramos y de orden exponencial. Las transformadas de dichas funciones existen para valores de s sucientemente grandes. Theorem 1 Si f (x) es una funcin continua por tramos en [0, +) y de orden exponencial , entonces su transformada de Laplace F (s) = L[f (x)] existe para todo s > . Una propiedad importante de la transformada de Laplace es su linealidad. Proposition 2 Linealidad de la transformada. Si las funciones f : [0, +) R y g : [0, +) R admiten transformada de Laplace, entonces L[f (x) + g (x)] = L[f (x)] + L[g (x)] La proposicin anterior permite asegurar que L1 [F (s) + G(s)] = L1 [F (s)] + L1 [G(s)] para todos , R para todos , R.
es decir, que la transformada inversa tambin goza de la propiedad de linealidad.
Trasformadas de algunas funciones elementales
El clculo directo de la transformada de una funcin mediante su denicin no es, en general, sencillo. No obstante, para algunas funciones elementales como las constantes, exponenciales, trigonomtricas, hiperblicas y potenciales, es factible, con sencillos clculos, obtener sus transformadas. A continuacin veremos algunos ejemplos.
Transformada de la funcin constante Z k sx k sx k sx L [k] = ke dx = e = lim e + (s 6= 0) 0 x + s s s 0 sx = 0 para todo s > 0, y si s < 0, entonces este lmite no es nito. En pero lim k se consecuencia,
x+
L[k] = Transformada de eax L[e ] = ahora bien, lim

ax
k s
para todo s > 0
e e
ax sx
ex(as) dx = as
= lim
1 ex(as) x+ a s as
(s 6= a)
ex(as) = 0 para todo s > a, y si s < a, entonces el lmite anterior no es nito. x+ a s Por consiguiente, L[eax ] = 1 sa para todo s > a
Transformada de sen bx Z Z 1 b sen bxesx dx = esx sen bx + cos bxesx dx L[sen bx] = s s 0 0 0 1 sx 1 sx b = lim e sen bx + lim cos bx e x+ x+ s s s Z b b2 + 2 2 sen bxesx dx s s 0 ahora bien, b 1 1 esx sen bx = lim esx cos bx = 0 x+ x+ s s s lim
(s 6= 0)
para todo s > 0,
y si s < 0, estos ltimos lmites no existen. Tenemos pues que Z Z b b2 sen bxesx dx = 2 2 sen bxesx dx s s 0 0 con lo que resulta L[sen bx] = b b2 L[sen bx], y de aqu s2 s2 b s2 + b2 para todo s > 0
L[sen bx] = Transformada de cos bx
b En el proceso anterior, puede observarse que L[sen bx] = L[cos bx], de donde se deduce s L[cos bx] = s2 s + b2 para todo s > 0
Transformada de Sh bx
Si usamos la propiedad de linealidad de la transformada, podemos escribir L[Sh bx] = 1 1 1 1 b L[ebx ] L[ebx ] = = 2 2 2 sb s+b s b2
para todo s que verique simultneamente s > b y s > b, es decir, para todo s > |b| . Por consiguiente, L[Sh bx] = Transformada de Ch bx b s2 b2 para todo s > |b|
Si usamos de nuevo la propiedad de linealidad L[Ch bx] = 1 1 1 1 L[ebx ] + L[ebx ] = + 2 2 sb s+b s s2 b2 para todo s > |b|
igualdad que como en el caso anterior es vlida para todo s > |b| , y de aqu L[Ch bx] =
En las Matemticas, aparecen con alguna frecuencia, funciones a las que se denomina con cierta ambigedad, especiales. El llamarlas as es para diferenciarlas de la no menos ambigua categora de las funciones llamadas elementales como son las constantes, potenciales, exponenciales, trigonomtricas, y las que se obtienen a partir de stas mediante inversin, composicin, suma, producto y cociente un nmero nito de veces. Dentro de la amplia gama de funciones especiales, slo nos vamos a interesar en una de ellas, y adems de forma muy breve, lo justo para poderla emplear en el clculo de las transformadas de las funciones potenciales. Denition 4 Se llama funcin gamma a la funcin : (0, +) R denida mediante la integral Z (x) = tx1 et dt
0
la cual es convergente para todo x > 0. Algunas propiedades de la funcin gamma son las siguientes: 1. (1) = 1 2. (x + 1) = x(x) 3. (n + 1) = n! 4. (1/2) = para todo n N
Haciendo uso de esta funcin gamma, podemos calcular las trasformadas de las funciones potenciales. Transformada de xa .
Para calcular la integral de Laplace de la funcin xa , hacemos el cambio de variable sx = t con s > 0: Z Z a Z (a + 1) t 1 a a sx t dt L[x ] = x e dx = e ta et dt = = a+1 s s s sa+1 0 0 0
pero para que la ltima igualdad tenga sentido ha de ser a + 1 > 0, porque si no, la integral que dene la funcin gamma, es divergente. Por otra parte, al hacer el cambio de variable, hemos a t exigido que s > 0, ya que si s = 0, el cambio no tiene sentido, y si s < 0, la potencia no s estara bien denida para casi todos los valores de a. Por tanto, L[xa ] = (a + 1) sa+1 para todo a > 1 y para todo s > 0
Nota: Cuando 1 < a < 0, la funcin xa no es continua por tramos, ya que en cualquier semientorno del origen en el que x > 0, no est acotada, es decir tiene una discontinuidad de segunda especie. El teorema 4, no garantiza la existencia de la integral de Laplace de esta funcin. No obstante puede demostrarse (aunque nosotros no lo haremos), que efectivamente hay convergencia y por lo tanto que existe la transformada que hemos calculado.
Propiedades de la trasformada de Laplace
Una primera propiedad de la trasformada es su continuidad. Proposition 3 Continuidad de la transformada. Sea f : [0, +) R una funcin continua por tramos y de orden exponencial , entonces su transformada de Laplace es continua en (, +). Existe una importante relacin entre las transformadas de una funcin y de su derivada, cuya importancia radica en el amplio uso que puede hacerse de ella en la resolucin de problemas de valores iniciales. De hecho, esta es una de las herramientas ms potentes para este tipo de problemas. Theorem 4 Sea f : [0, +) R continua y con derivada continua por tramos que es adems de orden exponencial, entonces L[f 0 (x)] = sL[f (x)] f (0). La igualdad del teorema 8 admite esta GENERALIZACIN: supongamos ahora que existe f 00 y que al igual que f 0 en el teorema, es continua por tramos y de orden exponencial, asimismo supongamos que f 0 es continua, entonces L[f 00 (x)] = sL[f 0 (x)] f 0 (0) pero al sustituir L[f 0 (x)] por su valor, resulta L[f 00 (x)] = s2 L[f (x)] sf (0) f 0 (0) El razonamiento puede generalizarse, y admitiendo que f n) es continua por tramos, de orden exponencial y que f n1) es continua, podemos escribir L[f n) (x)] = sn L[f (x)] sn1 f (0) sn2 f 0 (0) sf n2) (0) f n1) (0) igualdad que puede demostrarse usando el mtodo de induccin. Existe, tambin, una interesante relacin entre las transformadas de una funcin y de sus primitivas Theorem 5 Sea f : [0, +) R continua por tramos y de orden exponencial, entonces Z x Z 1 1 a L f (t)dt = L[f (x)] f (x)dx. s s 0 a
Dos propiedades relativas a la derivacin e integracin de transformadas de Laplace son las siguientes. Theorem 6 Sea f : [0, +) R una funcin continua por tramos, de orden exponencial y tal que R f (x) existen L y s F (p)dp siendo F (s) = L[f (x)], entonces x Z f (x) F (p)dp = L x s Theorem 7 Sea f : [0, +) R una funcin continua por tramos y de orden exponencial , entonces L[f (x)] es derivable para todo s > y se verica que F 0 (s) = L[xf (x)] Los siguientes resultados establecen relaciones entre los comportamientos de una funcin y de su transformada, para valores grandes o pequeos de las variables. Proposition 8 Sea f : [0, +) R continua por tramos y de orden exponencial, entonces su transformada verica
s
lim F (s) = 0
Theorem 9 Teorema del valor inicial Sea f : [0, +) R continua y con derivada continua por tramos que adems es de orden exponencial, entonces
s
lim sL[f (x)] = f (0)
Theorem 10 Teorema del valor nal Sea f : [0, +) R continua y con derivada continua por tramos que adems es de orden exponencial siendo negativa, entonces
s0
lim sL[f (x)] = lim f (x)

x
Traslaciones, cambios de escala
Veremos en esta seccin cmo afecta a las transformadas de Laplace una traslacin en las variables x y s, as como los cambios de escala. Previamente introducimos la siguiente denicin. Denition 5 Se llama escaln unidad a la funcin u : R R denida as 1 si x 0 u(x) = 0 si x < 0 A partir de la denicin es inmediato comprobar que L[u(x)] = Theorem 11 Primera frmula de traslacin Si a es un nmero real cualquiera, entonces L[eax f (x)] = F (s a) Theorem 12 Segunda frmula de traslacin Si a > 0, entonces L[f (x a)u(x a)] = esa L[f (x)] 1 . s
Theorem 13 Cambio de escala Sea f : [0, +) R una funcin continua por tramos y de orden exponencial , entonces F (ks) = y alternativamente F s k 1 h x i L f k k para todo k > 0 y para todo s > k
= kL[f (kx)]
para todo k > 0 y para todo s > k
Funciones peridicas
En el caso de las funciones peridicas que tengan transformada de Laplace, el clculo de la integral se reduce al de una integral ordinaria. Theorem 14 Sea f : R R una funcin continua por tramos y peridica de perodo T , entonces L[f (x)] = 1 1 eT s Z
T
esx f (x)dx
0
para todo s > 0
Convolucin. Teorema del producto de transformadas
Denition 6 Sean f : [0, +) R y g : [0, +) R funciones integrables en [0, x] para todo x > 0. Se llama convolucin de f y g, a la funcin f g : [0, +) R denida as Z x (f g )(x) = f (x t)g (t)dt
0
De la denicin se deduce de forma inmediata que la convolucin de dos funciones es conmutativa, es decir que f g = g f . Theorem 15 Teorema del producto de transformadas Si f : [0, +) R y g : [0, +) R son funciones continuas por tramos y de orden exponencial, entonces L[(f g )(x)] = L[f (x)]L[g (x)]
Algunas tcnicas de clculo de transformadas inversas
P (s) Q(s) donde P y Q son polinomios y el grado de Q mayor que el de P . Sabemos que en tal caso, la funcin admite una descomposicin en fracciones simples de algunas de estas formas Se presenta con frecuencia el clculo de la transformada inversa de una funcin racional del tipo A sa A (s a)n As + B (s a)2 + b2
que corresponden respectivamente a races reales simples, races reales mltiples y pares de races complejas conjugadas simples del denominador (no consideraremos el caso de races complejas mltiples).
Se puede comprobar que las transformadas inversas de cada una de estas fracciones, despus de aplicar la linealidad de la antitransformada, son las siguientes: A L1 = Aeax sa A xn1 ax =A e n (s a) (n 1)! Aa + B ax As + B L1 = Aeax cos bx + e sen bx (s a)2 + b2 b L1
Funcin delta
Ahora vamos a estudiar una funcin muy especial. Fue introducida en 1930 por P.A. M. Dirac, premio Nobel de Fsica en 1933, en su libro Principios de Mecnica Cuntica (edicin espaola, Ariel 1967) de esta manera tan informal: ... introducimos la cantidad (x) que depende de un parmetro x y satisface las condiciones Z (x) dx = 1 (x) = 0 para todo x 6= 0
Si queremos tener una imagen de (x), consideremos una funcin de la variable real x que sea nula fuera de un pequeo dominio de amplitud alrededor del origen y que en e l interior de ese dominio tome valores grandes. No importa la forma exacta de la funcin dentro de ese dominio, con tal de que no sufra en l variaciones innecesariamente bruscas (por ejemplo, con tal de que la funcin sea siempre del orden de 1 ). Pasando al lmite para 0, esta funcin tender a confundirse con (x). (x) no es una funcin de x segn denicin matemtica ordinaria de funcin que le exigira tener un valor denido para cada punto de su dominio sino algo ms general que llamaremos funcin impropia para destacar su diferencia con las funciones denidas de modo ordinario. Por tanto, (x) no es una cantidad que pueda usarse en anlisis matemtico con tanta generalidad como las funciones ordinarias, y su uso debe restringirse a ciertos tipos de expresiones sencillas para las que sea evidente que no puede dar lugar a inconsecuencias lgicas. Posteriormente, y para justicar la funcin denida por Dirac de este modo heurstico, L. Schwarz introdujo la teora de las distribuciones, dentro de la cual queda denida con todo rigor. Pero la citada teora tiene un nivel muy superior al contexto en el que nos situamos en esta asignatura, por lo que para desarrollar algunas propiedades de la funcin , en especial las relacionadas con la transformada de Laplace, volvemos al punto de vista informal con que fue introducida. Quede claro pues que en los razonamientos que siguen, seremos deliberadamente poco rigurosos, por lo que stos no resistirn una crtica seria, pero a pesar de ello, optamos por este punto de vista poco formal, para evitar as el tener que presentar los resultados sin ninguna clase de justicacin, ofreciendo al menos unos argumentos plausibles aunque poco aptos para puristas. De acuerdo con la representacin anterior, si denimos la funcin 1/ si 0 x f (x) = 0 si < x podremos escribir que f (x) ' (x) para valores pequeos de . Vamos a calcular entonces la transformada de Laplace de f Z Z 1 sx L[f (x)] = e f (x)dx = esx dx = esc c [0, ]
0 0
En la ultima igualdad hemos empleado el primer teorema de la media para integrales. Ahora bien, la igualdad aproximada f (x) ' (x) es tanto ms exacta cuanto ms pequeo sea , y lo mismo le ocurre a la igualdad aproximada esc ' 1. De lo que podemos inferir que L[ (x)] = 1
10
Transformadas de Laplace
Frmula General F (s) = L[f (x)] = f (x) = L1 R
0
Nombre, comentarios De nicin de transformada
esx f (x)dx
[F (s)]
L[f (x) + g (x)] = L[f (x)] + L[g (x)] L[f 0 (x)] = sL[f (x)] f (0) L[f 00 (x)] = s2 L[f (x)] sf (0) f 0 (0) L[f n) (x)] = sn L[f (x)] sn1 f (0) f n1) (0) L R x
a
Linealidad
Derivacin de una funcin
1 Ra 1 f (t)dt = L[f (x)] f (x)dx s s 0 L[xn f (x)] = (1)n F n) (s)
Integracin de una funcin
L[xf (x)] = F 0 (s) , L
Derivacin de la transformada Integracin de la transformada
R f (x) = s F (p)dp x
L[eax f (x)] = F (s a) L1 [F (s a)] = eax f (x) L[u(x )f (x )] = es L[f (x)], L1 es F Rx

0
Traslacin s (Primera frmula de traslacin)
(s) = u(x )f (x )
Traslacin x (Segunda frmula de traslacin)
(f g )(x) =
f (x t)g(t)dt
Convolucin
L[(f g )(x)] = L[f (x)]L[g (x)] L[f (x)] = R T sx 1 e f (x)dx 1 eT s 0 f peridica de periodo T
11
Transformadas de Laplace
f (x) k F (s) = L[f (x)] k s 1 s2 n! sn+1 (a + 1) sa+1 1 sa b s2 + b2 s s2 + b2 b s2 b2 s s2 b2 1 s 1 F (s) = L[f (x)] 1 s 1 (s a)2 1 (s a)k 1 (s a) (s b) 1 (s a)2 + b2 sa (s a)2 + b2 s + b2 )2 f (x) 1 x
xeax
xn
(n = 1, 2, . . . )
xa
(a + 1 > 0)
1 xk1 eax (k) 1 ax e ebx ab 1 ax e sen bx b
eax
sen bx
cos bx
eax cos bx
Sh bx
Ch bx
(s2
x sen bx 2b
u(x)
eas s eas
u (x a) (x a)
(x)
12
Apndice.- INTEGRALES IMPROPIAS

Rb El signicado dado en cursos anteriores a la integral de Riemann a f (x) dx presupone que f es una funcin acotada en el intervalo acotado [a, b]. Ahora bien, es posible extender el concepto de integral cuando se presentan al menos uno de los dos casos siguientes, hablndose, cuando esto sucede, de integrales impropias: a) Uno al menos de los lmites de integracin no es nito (integral impropia de 1a especie) b) La funcin f no est acotada sobre el intervalo [a, b] (integral impropia de 2a especie) Pasamos a denir slo el caso a) que es el que nos interesa. Si f es una funcin real de variable real, denida al menos en un intervalo de la forma [a, ), y f es integrable Riemann en todo intervalo acotado [a, x] con x a, tiene sentido plantearse el lmite Z x lim f (t) dt (*)
x a
R cuando el lmite (*) existe y es nito, se designa por a f (t) dt y se dice que la integral impropia R f (t) dt es convergente. Si el lmite (*) existe y no es nito o bien no existe, se dice que la integral a impropia es divergente.
Anlogamente, si ahora f es una funcin real de variable real, denida al menos en un intervalo de la forma (, a], y f es integrable Riemann en todo intervalo acotado [x, a] con x a, tiene sentido plantearse el lmite Z a lim f (t) dt
x x
y pondremos
Por otra parte, cuando el dominio de f es R, y adems f es integrable Riemann en cada intervalo acotado de la recta real, tiene sentido plantearse los dos lmites anteriores. En este caso la integral R + R + f ( t ) dt se dice que es convergente cuando lo sean simultneamente las integrales f (t) dt y a R a f (t) dt y pondremos Rx R + Conviene observar que si la integral f (t) dt es convergente su valor es igual a lim x f (t) dt, pero x puede ocurrir que este ltimo lmite exista y sea nito sin que dicha integral sea convergente; en cualquier caso, el lmite Z x lim f (t) dt
x x
Ra
f (t)dt = lim
x x
Ra
f (t) dt cuando este lmite exista y sea nito.
f (t) dt =
f (t) dt +
f (t) dt
recibe el nombre de valor principal de la integral.
Tema 5.- SOLUCIONES EN SERIES DE POTENCIAS DE E.D.O. LINEALES

ndice General
1 Introduccin 2 Series numricas 2.1 Series de trminos no negativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Series alternadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Series absolutamente convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Series de potencias. Radio e intervalo de convergencia 3.1 Desarrollos en series de potencias. Series de Taylor y Mac-Laurin. Series binmicas . . . . 4 Soluciones en series de potencias de E.D.O. lineales 4.1 Soluciones en serie en torno a puntos ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Soluciones en torno a puntos singulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 4 4 4 7 9 11 14
Introduccin
Hasta ahora hemos resuelto, principalmente, ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden o de orden superior, cuando las ecuaciones tenan coecientes constantes. Sin embargo, en las aplicaciones, se puede observar que las ecuaciones lineales con coecientes variables tienen la misma importancia, si no ms, que las de coecientes constantes, y que ecuaciones sencillas de segundo orden, como por ejemplo y 00 + xy = 0, no tienen soluciones expresables en trminos de funciones elementales. Por esta razn vamos a dedicar este tema a la bsqueda de soluciones linealmente independientes que vienen representadas por lo que se denominan series de potencias. As, en la primera parte del tema introduciremos algunas nociones y propiedades de las series de potencias para posteriormente, observar una de sus aplicaciones importantes como es la obtencin de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Previamente, antes de denir y estudiar las propiedades elementales de las series de potencias, daremos algunos conceptos y resultados bsicos relativos a las series numricas que nos sern necesarios para abordar el estudio de las series de potencias.
Series numricas
Se llama serie de nmeros reales a todo par ordenado ({an }, {Sn }) en el que {an } es una sucesin de nmeros reales arbitraria y {Sn } es la sucesin denida por: S1 = a1 Sn+1 = Sn + an+1 = a1 + + an+1 para todo n N.
trmino general {an }.
A {an } se le llama trmino general de la serie mientras que a la sucesin {Sn } se llamar sucesin de P P sumas parciales de la serie. En adelante denotaremos por an (o ms brevemente an ) a la serie de
n=1
Tema 5. Soluciones en serie de potencias de EDOs. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial. 2
P Se dice que la serie de nmeros reales an es convergente cuando su sucesin de sumas parciales es convergente (esto es, cuando su sucesin de sumas parciales tiene lmite nito), en cuyo caso el lmite de la sucesin de sumas parciales recibe el nombre de suma de la serie y se le representa por
X
n=1
an = lim Sn = lim (a1 + + an ).

n n
Cuando la sucesin de sumas parciales no es convergente (esto es, no tenga lmite o bien el lmite sea ), diremos que la serie es divergente, en cuyo caso no hablaremos de suma de la serie. Ejemplos: 1) Se denomina serie geomtrica de razn r y primer trmino a, siendo a y r dos nmeros reales no nulos, a la
X
n=1
arn1 = a + ar + ar2 +
Esta serie es convergente si y slo si | r |< 1. En efecto, para r 6= 1, se tiene: Sn = a + ar + . . . + arn1 = y por tanto, a a) Cuando | r |< 1, entonces lim Sn = y la serie es convergente independientemente del 1r a . valor de a siendo su suma 1r b) Cuando | r |> 1, la serie es divergente ya que + si r > 1 y a > 0 rn 1 si r > 1 y a < 0 = lim Sn = lim a n n r1 no existe si r < 1 arn a r1
2) La serie
P1 se denomina serie armnica. Dicha serie es divergente pues se verica que lim Sn = n +, ya que, como se puede comprobar, la sucesin de sumas parciales {Sn } es estrictamente creciente y no est acotada superiormente. P 1 3) Para cada nmero real , la serie recibe el nombre de serie armnica de orden . El estudio n de la convergencia de esta serie pone de maniesto que, para 1, dicha serie es divergente y para > 1, la serie es convergente. Veremos ahora dos propiedades generales de las series numricas.
c) Cuando r = 1, como la sucesin de sumas parciales es a, 0, a, 0, . . . y el nmero a es no nulo, entonces la serie es divergente. d) En el caso r = 1, se tiene que Sn = a n y de ah que la serie diverja para cualquier valor de a.
Teorema 2.1 (Condicin necesaria de convergencia) Una condicin necesaria para que la serie P an sea convergente es que lim an = 0. P P bn son convergentes, entonces la Teorema an y P 2.2 (Propiedad de linealidad) Si las series serie (an + bn ) con , R es convergente y se cumple:
n=1
A continuacin daremos algunos resultados importantes en el estudio de la convergencia de algunos tipos de series.
(an + bn ) =
n=1
an +
n=1
bn .
2.1
Series de trminos no negativos

P an tal que an 0 para todo n N, se denomina serie de trminos no
Denicin 2.1 Una serie negativos.
La sucesin de sumas parciales de una serie de este tipo es creciente, luego la serie es convergente si, y slo si, la sucesin de sumas parciales est acotada superiormente. Este hecho hace que las series de trminos no negativos sean especialmente fciles de tratar, y aunque se dispone de numerosos criterios de convergencia para las mismas, nicamente veremos los criterios de comparacin, de DAlembert, de Raabe y de Pringsheim. Teorema 2.3 (Criterio de comparacin) P P Si, para las series de nmeros reales no negativos an y bn , se cumple la desigualdad an bn
para todo n p, P P entonces se verica: si la serie bn es convergente, la serie P an es convergente. P Y en consecuencia: si la serie an es divergente, la serie bn es divergente. P Teorema 2.4 (Criterio de DAlembert o del cociente) Si an es una serie de trminos positivos tal que existe an+1 =R n an lim
se verica: 1) Si < 1, entonces la serie P an es convergente. P an es divergente.
an+1 3) Si = 1 el criterio no arma nada, salvo que sea > 1 para todo n a partir de un cierto p N an P en cuyo caso la serie an es divergente. P Teorema 2.5 (Criterio de Raabe)Si para la serie de trminos positivos an existe el lmite an+1 lim n 1 = n an entonces: 1) Si 1 < , la serie converge. an+1 3) Si = 1 el criterio no arma nada, salvo que sea n 1 < 1 para todo n p en cuyo caso an la serie diverge. Teorema P 2.6 (Criterio de Pringsheim) Si an es una serie de trminos no negativos, y existe un nmero real tal que la sucesin {n an }converge a un nmero real positivo, entonces: X an converge si, y slo si, > 1. 2) Si < 1, la serie diverge.
2) Si > 1, pudiendo ser = +, entonces la serie
2.2
Series alternadas
Teorema 2.7 (Criterio de Leibnitz) Una condicin suciente para que converja la serie alternada P (1)n an es que lim an = 0 y la sucesin {an } sea decreciente.
Denicin 2.2 Las series cuyos trminos consecutivos alternan el signo se llaman alternadas. As, P n suponiendo a > 0 para todo n N , las series alternadas aparecen de dos maneras: ( 1) a n n P (1)n1 an .
2.3
Series absolutamente convergentes
P Denicin 2.3 Una serie de trminos arbitrarios P an es absolutamente convergente (absolutamente divergente) cuando la serie de trminos no negativos |an | es convergente (divergente). Teorema 2.8 Toda serie absolutamente convergente, es convergente. El recproco del teorema anterior no es en general cierto. Por ejemplo, la serie de trmino general (1)n an = es convergente pero no absolutamente convergente. n Denicin 2.4 Las series que son convergentes pero no absolutamente convergentes, se llaman series condicionalmente convergentes.
Series de potencias. Radio e intervalo de convergencia

X
Una serie de potencias centrada en un punto x0 R es una expresin de la forma an (x x0 )n = a0 + a1 (x x0 ) + a2 (x x0 )2 +
n=0
donde a0 , a1 , . . . son constantes reales. La serie anterior tambin se denomina serie de potencias de x x0 . Obsrvese que en las series de potencias adoptaremos el convenio de hacer variar el ndice de la suma desde cero, en lugar de comenzar con 1 como ha sido habitual hasta ahora, con el objeto de que el subndice de cada monomio coincida con el grado de ste. Cuando se toma x0 = 0, se obtiene como caso particular una serie de potencias de x
X
n=0
an xn = a0 + a1 x + a2 x2 +
Puesto que un simple cambio de variables, tomando como nueva variable x x0 , permite reducir cualquier serie de potencias considerada a otra anloga con x0 = 0, en lo sucesivo slo manejaremos este ltimo caso particular, que abrevia la escritura, sin que ello suponga restriccin a los resultados que obtengamos. Asociada a dicha serie de potencias tenemos la sucesin de funciones {Sn (x)} denida as: Sn (x) = a0 + a1 x + a2 x2 + + an xn que recibe el nombre de sucesin de sumas parciales. P P Diremos que la serie an xn converge (diverge) en un punto c R cuando la serie numrica an cn sea convergente (divergente). As pues, la serie de potencias es convergente en el punto c cuando existe y es nito lim Sn (c), cuyo valor se llama suma de la serie en el punto c.
n
El subconjunto D de R formado por los puntos en los que la serie de potencias es convergente se denomina dominio de convergencia de la serie, en l es posible denir una funcin S : D R dada por S (x) = lim Sn (x)
n
que se denomina suma de la serie en el conjunto D. P Diremos que la serie an xn es absolutamente convergente (divergente) en un punto c R cuando la P n serie numrica an c sea absolutamente convergente (divergente). Teorema 3.1 (Teorema de Abel) P 1) Si una serie de potencias an xn es convergente en un punto c R, c 6= 0, entonces es absolutamente convergente en todo punto del intervalo abierto ( |c| , |c|). 2) Si la serie diverge en un punto d, entonces diverge para todo valor de x tal que |x| > |d|. P Puesto que toda serie de potencias an xn es convergente en el punto x = 0, el teorema anterior nos permite precisar an ms cmo es el dominio de convergencia de tales series. As, para toda serie de P potencias an xn se presenta una, y slo una, de las tres situaciones siguientes: 1. La serie slo converge en el origen. Se dice entonces que el radio de convergencia es R = 0. 2. La serie converge absolutamente en todo R. Se dice que tiene radio de convergencia R = y que su intervalo de convergencia es I = (, +) 3. Existe un nmero R R+ tal que la serie es absolutamente convergente en el intervalo abierto (R , R ) y diverge en todo punto x R tal que | x |> R . En este caso el radio de convergencia es R = R y el intervalo de convergencia es I = (R , +R ). En los ejemplos siguientes se comprueba que hay series de potencias con los tres tipos de radio de convergencia (R = 0, R = y R R+ ). Ejemplos: P n 1) La serie de potencias x para cada valor de x da lugar a una serie geomtrica de razn x. Por ello es convergente si |x| < 1 y divergente si |x| 1. Se trata de una serie con radio de convergencia R = 1. Su intervalo de convergencia es ] 1, 1[ y en l su suma es 1/(1 x). P 2) La serie de potencias n!xn slo converge en el origen (R = 0), ya que para cualquier x R, x 6= 0, P n la serie numrica n! |x| es divergente (se puede comprobar aplicando el criterio de DAlembert); luego la serie dada no converge absolutamente en ningn x 6= 0, lo que asegura (justifquese!) que la serie slo converge en x = 0. 3) La serie de potencias
xn P es absolutamente convergente para cualquier valor real de x y por n n=1 n tanto su radio de convergencia es R = .
4) La serie de potencias
xn P tambin es absolutamente convergente para todo x con |x| < 1, y n=1 n divergente cuando |x| > 1. As que su radio de convergencia es 1. Ahora la serie converge no absolutamente para x = 1 y diverge para x = 1 (armnica). Su intervalo de convergencia es, por tanto, el intervalo (1, 1) y su dominio de convergencia es [1, 1).
Clculo del radio de convergencia P Dada una serie de potencias an xn , se sabe que en el interior de su intervalo de convergencia la serie es convergente. Por tanto, para averiguar el radio de convergencia consideraremos la serie P absolutamente |an | |x|n y veremos en qu puntos x converge esta ltima. Para ello, podemos aplicar el criterio de DAlembert, calculando |an+1 | |x|n+1 = L (x) n n |an | |x| lim y deduciendo los valores de x que para los que L (x) < 1. Estos valores constituirn el intervalo de convergencia de la serie. Ejemplos: P n2 n 1) El radio de convergencia de la serie a x , con 0 < a < 1, es R = . Si a fuera mayor que 1, entonces R = 0. P n P xn P xn 2) Las series x , tienen radio de convergencia R = 1. Un estudio posterior , n+1 (n + 1)2 en los puntos 1 y 1 no lleva a decir que: la primera no es convergente en los puntos 1 y 1, la segunda converge en 1 pero no en 1 y la tercera converge en ambos puntos. PROPIEDADES DE LAS SERIES DE POTENCIAS P Como los trminos de una serie de potencias an xn son funciones potenciales y stas son continuas,
n=0
derivables e integrables, vamos a estudiar si su suma goza de las mismas propiedades. Ello nos lleva estudiar series de potencias de la forma:
X X an n+1 x n +1 n=0
nan xn1 ,
n=1
que son series de potencias obtenidas al derivar o integrar trmino a trmino la serie dada. Teorema 3.2 Las tres series de potencias de convergencia.
P
an xn ,
n=0
n=1
nan xn1 ,
an n+1 tienen el mismo radio x n +1 n=0
Observacin. Puede ocurrir que el dominio de convergencia de una serie de potencias y el de la serie obtenida al derivar trmino a trmino no coincidan; aunque, segn el teorema anterior, ambas tienen el P xn1 P xn converge en [ 3 , 3] , mientras que slo mismo radio de convergencia. Ntese que la serie n2 3n n3n converge en [3, 3[. Teorema 3.3 Si
n=0 P
an xn es una serie de potencias con radio de convergencia R 6= 0, intervalo de

P
convergencia I, y suma S (x) para cada x I, se verica:
La funcin suma es derivable en el intervalo I, y adems S 0 (x) =
nan xn1 , es decir, la derivada
n=1
de la suma de una serie de potencias se puede obtener derivando trmino a trmino la serie de potencias dada.
P
Corolario 3.1 La suma de una serie de potencias
an xn con radio de convergencia no nulo, tiene
n=0
derivadas de todos los rdenes en los puntos del intervalo de convergencia de la serie dada, y sus derivadas se pueden obtener derivando sucesivamente trmino a trmino la serie dada.
P
Teorema 3.4 Si
n=0
an xn es una serie de potencias con radio de convergencia R 6= 0, dominio de

P
convergencia D, y suma S (x) para cada x D, se verica: 1) La suma S (x) = 2) La suma S (x) =
n=0 P
an xn es continua en D. an xn es integrable en todo intervalo cerrado y acotado contenido en D, y su
n=0
integral se puede obtener integrando trmino a trmino la serie dada. Es decir: Z x Z x X S (t)dt = an tn dt
n=0
para cualesquiera , x de D.
3.1
Desarrollos en series de potencias. Series de Taylor y Mac-Laurin. Series binmicas
En este apartado se trata de dar respuesta a una cuestin que, en cierto modo, es recproca de la anterior: Dada una funcin f , existe una serie de potencias con radio de convergencia no nulo cuya suma sea igual a f ? La respuesta a esta pregunta es negativa: no todas las funciones se pueden expresar como series de potencias. Aquellas funciones que se distinguen por poder representarse en dicha forma se llaman analticas. Denicin 3.1 Se dice que una funcin f es analtica en x0 si, en un intervalo abierto que contenga a P x0 , esta funcin es la suma de una serie de potencias an (x x0 )n que tiene un radio de convergencia
n=0
positivo.
Teorema 3.5 Si f es analtica en x0 , entonces la representacin f (x) =

X f n) (x0 ) (x x0 )n n ! n=0
es vlida en cierto intervalo abierto centrado en x0 . La serie anterior se llama serie de Taylor de f centrada en x0 . Cuando x0 = 0, tambin se le conoce como serie de Maclaurin de f. Adems de los resultados conocidos ya sobre series de potencias, stas tienen tambin una propiedad de unicidad; esto es, si la ecuacin
X
n=0
an (x x0 )n =
n=0
bn (x x0 )n
es vlida en algn intervalo abierto que contiene a x0 , entonces an = bn para n = 0, 1, 2, . . . . Por tanto, si de alguna manera se puede obtener un desarrollo en serie de potencias para una funcin analtica, entonces esta serie de potencias debe ser su serie de Taylor.
El clculo directo de los coecientes de la serie de Taylor o Maclaurin por derivaciones sucesivas puede resultar difcil. El mtodo ms prctico para hallar una serie de Taylor o Maclaurin consiste en desarrollar series de potencias para una lista bsica de funciones elementales. De esta lista se podrn deducir series de potencias para otras funciones mediante suma, resta, producto, divisin, derivacin integracin o composicin con series conocidas. Antes de presentar esta lista bsica desarrollaremos en serie la funcin f (x) = (1 + x)r con r R que produce lo que se llama la serie binmica. Las funciones de este tipo slo son polinomios cuando r es natural o cero. Son indenidamente derivables en un entorno del cero, y se tiene: f n) (0) = r(r 1) (r n + 1) r Por tanto, si cuando n N y r R utilizamos la notacin para indicar n r r r(r 1) (r n + 1) = y =1 n n! 0 obtenemos como posible desarrollo en serie de Mac-Laurin de la funcin dada el siguiente:
X r n x n n=0
f n) (x) = r(r 1) (r n + 1)(1 + x)rn ,
Cuando r no es un nmero natural o cero, el radio de convergencia de la serie de la expresin anterior es R = 1. La serie, en consecuencia, es absolutamente convergente en ] 1, 1[ y divergente cuando | x |> 1. Se puede probar tambin que la suma de dicha serie en ] 1, 1[ es precisamente la funcin f (x) = (1 + x)r . P r n La serie x se denomina serie binomial o binmica puesto que cuando r es un nmero natural n=0 n slo sus n + 1 primeros trminos son no nulos, y adems su expresin es la conocida frmula de Newton para la potencia del binomio (1 + x)r . Como casos particulares de la serie binmica citamos los siguientes: Para r = 1 1 = 1 x + x2 x3 + 1+x Para r = 1/2 x 13 3 135 4 1 2 1+x=1+ x + x x + 2 24 246 2468 Para r = 1/2 1 13 2 135 3 1 = 1 x + x x + 2 24 246 1+x En la lista que sigue, ofrecemos las series de Maclaurin de otras funciones elementales junto con sus intervalos de convergencia.
SERIES DE POTENCIAS PARA FUNCIONES ELEMENTALES
senx = x cos x = 1 ex = 1 +
x3 x5 (1)n 2n+1 + + + x 3! 5! (2n + 1)! x2 x4 (1)n 2n + + x + 2! 4! (2n)!
< x < < x < < x < < x < < x < 1 < x < 1 1 < x < 1 1 < x < 1 1 < x < 1
x x2 xn + + + + 1! 2! n! 1 x3 x5 + + + x2n+1 + 3! 5! (2n + 1)! x2 x4 1 + + + x2n + 2! 4! (2n)! 1 x3 1 3 x5 (2n)! x2n+1 + + + + 2 3 24 5 (2n n!)2 (2n + 1) x3 x4 (1)n1 n x2 + + + x + 2 3 4 n
sh x = x +
ch x = 1 +
arcsen x = x+
ln (1 + x) = x
1 = 1 x2 + x4 x6 + + (1)n x2n + 1 + x2 arctg x = x x3 x5 x7 (1) x2n+1 + + + + 3 5 7 2n + 1

n
Entre las aplicaciones de los desarrollos en serie se encuentran: El clculo de integrales denidas. El clculo de la suma de series numricas. La resolucin de ecuaciones diferenciales.
Soluciones en series de potencias de E.D.O. lineales
En esta seccin veremos un procedimiento para obtener soluciones en serie de potencias de una ecuacin diferencial lineal. El mtodo de series de potencias para resolver una ecuacin diferencial consiste en sustituir la serie de potencias
X
n=0
an (x x0 )n
en la ecuacin diferencial y despus determinar cules deben ser los coecientes a0 , a1 , a2 , . . . para que la serie de potencias satisfaga la ecuacin diferencial. Esto es muy semejante al mtodo de coecientes indeterminados, pero ahora tenemos un nmero innito de coecientes que de algn modo hemos de obtener.
Para ilustrar el mtodo de la serie de potencias consideremos una ecuacin diferencial lineal de primer orden sencilla. Ejemplo: Encontrar una solucin en serie de potencias en torno a x = 0 de la ecuacin y 0 + 2xy = 0. Solucin: Si suponemos que existe una solucin en serie de potencias de la forma y (x) =
X
(1)
an xn ,
n=0
nuestra tarea consistir en determinar los coecientes an . Para ello, sustituimos los desarrollos en serie de y (x) y y 0 (x) en la ecuacin (1), obteniendo
X
nan xn1 + 2x
n=1
n=0
an xn = 0,
o equivalentemente
X
nan xn1 +
n=1
n=0
2an xn+1 = 0.
(2)
Si escribimos los primeros trminos de estas series y sumamos los coecientes de potencias iguales de x, se obtiene a1 + (2a2 + 2a0 ) x + (3a3 + 2a1 ) x2 + (4a4 + 2a2 ) x3 + = 0. Para que la serie de potencias del primer miembro de la ecuacin anterior sea idnticamente cero, se debe vericar que todos los coecientes sean iguales a cero. De modo que a1 = 0, 3a3 + 2a1 = 0, Resolviendo el sistema anterior resulta a1 = 0, a2 = a0 , 2 a3 = a1 = 0, 3 1 1 a4 = a2 = a0 . 2 2 2a2 + 2a0 = 0, 4a4 + 2a2 = 0, . . .
Por tanto, la serie de potencias adopta la forma 1 y (x) = a0 a0 x2 + a0 x4 + 2 Si bien el clculo de estos primeros trminos es til, sera mejor disponer de una frmula de trmino general del desarrollo en serie de potencias de la solucin. Para ello, volvemos a la expresin (2) y la escribimos de manera que las dos series presenten la misma potencia de x, esto es
X
(k + 1) ak+1 xk +
k=0
k=1
2ak1 xk = 0,
y, puesto que la primera serie empieza en k = 0 y la segunda en k = 1, separamos el primer trmino de la primera y sumamos los coecientes de igual potencia de x, obteniendo que a1 +
X
k=1
[(k + 1) ak+1 + 2ak1 ] xk = 0.
Haciendo ahora todos los coecientes iguales a cero, obtenemos una relacin de recurrencia para los coecientes a1 = 0 ak+1 = 2 a2 = a0 = a0 , 2 2 1 a4 = a2 = a0 , 4 2! 2 1 a6 = a4 = a0 , 6 3! y de aqu, se observa que a2n = 2 ak1 k+1 2 a3 = a1 = 0, 3 2 a5 = a1 = 0, 5 2 a7 = a1 = 0, 7
Tomando k = 1, 2, . . . , 6 y teniendo en cuenta que a1 = 0, resulta que (k = 1) (k = 3) (k = 5) (k = 2) (k = 4) (k = 6)
(1) a0 n!
n = 1, 2, 3, . . . n = 0, 1, 2, . . .
a2n+1 = 0
Puesto que el coeciente a0 se deja indeterminado, sirve como constante arbitraria y, por tanto, proporciona la solucin general de la ecuacin
X 1 (1)n 2n y (x) = a0 a0 x2 + a0 x4 + = a0 x . 2 n! n=0
Se puede comprobar que esta serie tiene radio de convergencia R = . Adems esta serie recuerda el desarrollo de la funcin exponencial, vericndose que y (x) = a0 ex , solucin que se poda obtener fcilmente ya que se trataba de una ecuacin de variables separables.
2
4.1
Soluciones en serie en torno a puntos ordinarios
Aunque el mtodo de series de potencias puede usarse en ecuaciones lineales de cualquier orden, sus aplicaciones ms relevantes se reeren a ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden de la forma a (x) y 00 + b (x) y 0 + c (x) y = 0, (3)
donde a (x) , b (x) y c (x) son funciones analticas de x. En realidad, en la mayora de las aplicaciones esas funciones son polinomios. Por esta razn limitaremos el estudio a este tipo de ecuaciones. Para determinar cundo el mtodo de series de potencias ser efectivo, reescribimos la ecuacin anterior en la forma y 00 + p (x) y 0 + q (x) y = 0, (4)
con el coeciente principal 1 y p (x) = b (x) /a (x) y q (x) = c (x) /a (x) . Ntese que p (x) y q (x) en general no tienen porqu ser analticas en los puntos que a (x) se anula. Por ejemplo, en la ecuacin xy 00 + y 0 + xy = 0 todos los coecientes son funciones analticas en todos los puntos pero si lo escribimos en la forma (4) 1 resulta que p (x) = no es analtica en x = 0. x
Denicin 4.1 El punto x = x0 se denomina punto ordinario de la ecuacin diferencial (3) si las funciones p (x) y q (x) son analticas en x0 . En caso contrario, el punto recibe el nombre de punto singular. Ejemplos: 1) El punto x = 0 es un punto ordinario de la ecuacin xy 00 + (sen x) y 0 + x2 y = 0 pues p (x) = son ambas analticas en x = 0. 2) El punto x = 0 no es un punto ordinario de la ecuacin y 00 + x2 y 0 + xy = 0 pues p (x) = x2 es analtica en el origen, pero q (x) = x no lo es, ya que q (x) no es diferenciable en x = 0. Vamos a encontrar ahora soluciones en serie de potencias en torno a puntos ordinarios, para ecuaciones diferenciales del tipo (3) en las que los coecientes son polinomios. Para ello, se deber, tal y como hemos P hecho en un ejemplo anterior, sustituir y (x) = an (x x0 )n en (3), agrupar trminos semejantes e
n=0
sen x x2 x4 =1 + + , x 3! 5!
q (x) = x
igualar a cero los coecientes de la serie de potencias resultante, lo que conducir a una relacin de recurrencia para los coecientes an . Para simplicar, supondremos que un punto ordinario de la ecuacin diferencial est siempre localizado en x = 0, ya que si no lo est, la sustitucin t = x x0 traslada el valor x = x0 a t = 0. Establecemos ahora un resultado bsico de existencia de soluciones en serie de potencias en torno a un punto ordinario de la ecuacin (3) que justica el mtodo de series de potencias. Teorema 4.1 Si x = 0 es un punto ordinario de la ecuacin diferencial (3), entonces existen dos soluciones linealmente independientes en forma de series de potencias centradas en 0, es decir, cada una de la forma y (x) =
X
an xn ,
n=0
cuyos radios de convergencia son por lo menos tan grandes como la distancia de x = 0 al punto singular ms prximo. Ejemplo: Encontrar la solucin de 2y 00 + xy 0 + y = 0 en forma de serie de potencias en torno al punto ordinario x = 0. Solucin: Consideramos y (x) =
X
an xn ,
n=0
y los correspondientes desarrollos en serie para y 0 (x) y y 00 (x) dados por y 0 (x) =
X
nan xn1 ,
y 00 (x) =
n=1
n=2
Sustituimos estas series de potencias en nuestra ecuacin

X
n (n 1) an xn2 .
X
n=2
2n (n 1) an xn2 +
n=1
y escribimos las tres series de forma que el trmino general de cada una de ellas sea una constante multiplicada por xk .
X
nan xn +
an xn = 0,
n=0
2 (k + 2) (k + 1) ak+2 xk +
0
k=0
Separamos los trminos correspondientes a x y agrupamos los coecientes de xk obteniendo 4a2 + a0 +

X
kak xk +
k=1
ak xk = 0.
k=0
[2 (k + 2) (k + 1) ak+2 + kak + ak ] xk = 0.
k=1
Igualando a cero los coecientes de la serie de potencias, resulta que 4a2 + a0 = 0 ak+2 = De esta manera, a2 = a4 = a6 = a8 = 1 a0 22 1 1 a2 = 2 a0 24 2 24 1 1 a4 = 6 a0 26 2 3! (k = 2) (k = 4) a3 = a5 = a7 = 1 a1 23 1 1 a3 = 2 a1 25 2 35 1 1 a5 = 3 a1 27 2 357 (k = 1) (k = 3) (k = 5) 1 ak 2 (k + 2) k 1.
1 1 (k = 6) a6 = 8 a0 28 2 4! Considerando a0 y a1 como constantes arbitrarias, se obtiene a2n = (1) a0 22n n! (1) a1 2n [1 3 5 (2n + 1)] y2 (x) =
P n n
n 1, n 1.
n
a2n+1 =
De aqu resultan dos soluciones linealmente independientes y1 (x) =

(1)n P x2n 2n n! n=0 2
(1) x2n+1 n n=0 2 [1 3 5 (2n + 1)]
y por consiguiente la solucin general de nuestra ecuacin viene dada por y (x) = a0 y1 (x) + a1 y2 (x) . Este mtodo se puede utilizar tambin para resolver problemas de valores iniciales. Si se tienen los valores de y (0) y y 0 (0) , es fcil comprobar que se verica que a0 = y (0) y a1 = y 0 (0) , con lo cual se llega a una solucin nica del problema de valor inicial.
4.2
Soluciones en torno a puntos singulares
En la seccin precedente vimos que no hay mucha dicultad en encontrar una solucin en serie de potencias de a (x) y 00 + b (x) y 0 + c (x) y = 0, en torno a un punto ordinario x = x0 . Sin embargo, cuando x = x0 es un punto singular, no siempre es P posible encontrar una solucin de la forma y (x) = an (x x0 )n .
n=0
Veremos que, en algunos casos, si podemos obtener una solucin de la forma y (x) =
n=0
se puede demostrar que existen dos soluciones en serie de la forma y (x) =

P
Por ejemplo, si consideramos la ecuacin diferencial 6x2 y 00 + 5xy 0 + x2 1 y = 0, que tiene un punto P singular en x = 0, esta ecuacin no tienen ninguna solucin de la forma y (x) = an xn . No obstante,
n=0
donde r es una constante a determinar.
an (x x0 )
n+r
an xn+1/2
y (x) =
n=0
n=0
an xn1/3 .
Vamos, por tanto, a investigar la solucin de la ecuacin (3) cerca de un punto singular. Los puntos singulares se subdividen en regulares e irregulares. Para denir estos conceptos reescribimos la ecuacin de la forma y 00 + p (x) y 0 + q (x) y = 0. Denicin 4.2 Un punto singular, x = x0 , de la ecuacin (3) es un punto singular regular si tanto (x x0 ) p (x) como (x x0 )2 q (x) son analticas en x0 y es un punto singular irregular en caso contrario. Ejemplo Los puntos x = 0 y x = 1 son, ambos, puntos singulares de la ecuacin diferencial 2 x2 (x + 1) y 00 + x2 1 y 0 + 2y = 0. x1 x2 (x + 1) y q (x) = x2
Si examinamos p (x) =
2 (x + 1)2
podemos observar que x = 0 es un punto singular irregular, mientras que x = 1 es un punto singular regular. Antes de establecer un resultado de existencia de soluciones en serie en torno a un punto singular regular, necesitamos la siguiente denicin. Denicin 4.3 Si x0 es un punto singular regular de y 00 + p (x) y 0 + q (x) y = 0, entonces llamamos ecuacin indicial de ese punto a la ecuacin r (r 1) + p0 r + q0 = 0 donde p0 = lim (x x0 ) p (x)
xx0 2
q0 = lim (x x0 ) q (x)
xx0
Las races de la ecuacin indicial se llaman exponentes (ndices) de la singularidad x0 .
En general, si x0 es un punto singular regular de (3), entonces las funciones (x x0 ) p (x) y (x x0 )2 q (x) son analticas en x0 ; es decir, los desarrollos (x x0 ) p (x) = p0 + p1 (x x0 ) + p2 (x x0 ) + 2 2 (x x0 ) q (x) = q0 + q1 (x x0 ) + q2 (x x0 ) + son vlidos en intervalos que tengan radio de convergencia positivo. Despus de sustituir y (x) = P an (x x0 )n+r en la ecuacin y simplicar, la ecuacin indicial es la ecuacin cuadrtica en r que
n=0 2
resulta de igualar a cero el coeciente total de la menor potencia de (x x0 ) .
Para estudiar la existencia de soluciones en serie en torno a puntos singulares regulares, y al igual que hicimos en la seccin precedente, restringiremos nuestra atencin al caso en el que x0 = 0 es un punto singular regular de la ecuacin. El siguiente teorema nos garantiza la existencia de al menos una solucin en serie de la forma anterior a la vez que proporciona, en algunos casos, la expresin de una segunda solucin linealmente independiente. Teorema 4.2 Soluciones en serie de Frobenius Sea x = 0 un punto singular regular de la ecuacin y 00 + p (x) y 0 + q (x) y = 0 y sean r1 y r2 las races, con r1 r2 , de la ecuacin indicial asociada. Entonces: (a) Para x > 0, existe una solucin de la forma y1 (x) = correspondiente a la raz mayor r1 . (b) Si r1 r2 no es cero ni un entero positivo, entonces existe una segunda solucin linealmente independiente para x > 0 de la forma y2 (x) = correspondiente a la raz menor r2 . Ejemplo: Encontrar la solucin de 3xy 00 + y 0 y = 0 en forma de serie de potencias en torno al punto singular regular x = 0. Solucin: Ensayamos una solucin de la forma y (x) = Puesto que y 0 (x) =
X X X X
an xn+r1 ,
n=0
a0 6= 0
bn xn+r2 ,
n=0
b0 6= 0
an xn+r .
n=0
(n + r) an xn+r1 ,
y 00 (x) =
n=0
n=0
(n + r) (n + r 1) an xn+r2
al sustituir en la ecuacin, obtenemos 3

X
n=0
(n + r) (n + r 1) an xn+r1 +
n=0
n=0 r
(n + r) an xn+r1 an xn+r
n=0
(n + r) (3n + 3r 2) an xn+r1 r (3r 2) a0 x

1
n=0
= x lo cual implica que
"
"
an xn+r
k=0
(k + r + 1) (3k + 3r + 1) ak+1 ak x
=0
r (3r 2) a0 = 0 ak+1 = 1 ak (k + r + 1) (3k + 3r + 1) k = 0, 1, 2, . . . (5)
2 De la ecuacin r (3r 2) = 0 (ecuacin indicial), tenemos que r1 = y r2 = 0. Al sustituir en (5) los 3 dos valores de r resultan dos relaciones de recurrencia diferentes 1 1 ak+1 = ak+1 = ak ak (3k + 5) (k + 1) (k + 1) (3k + 1) Iterando en ambas relaciones obtenemos 1 a1 = a0 51 a2 = a3 = a4 = . . . an = 1 a0 n!5 8 11 (3n + 2) y1 (x) = a0 x2/3 y2 (x) = a0 x0
P
a1 = a2 = a3 = a4 = . . . an =
1 a0 11 1 1 a1 = a0 24 2!1 4 1 1 a1 = a0 37 3!1 4 7 1 1 a1 = a0 4 10 4!1 4 7 10
1 1 a1 = a0 82 2!5 8 1 1 a2 = a0 11 3 3!5 8 11 1 1 a3 = a0 14 4 4!5 8 11 14
1 a0 n!1 4 7 (3n 2)
Conseguimos as dos soluciones en serie 1 xn n !5 8 11 (3n + 2) n=0 1 xn n !1 4 7 (3n 2) n=0

P
Se puede comprobar que el radio de convergencia de estas series es R = . Adems se puede ver que ninguna es un mltiplo constante de la otra y por lo tanto, y1 (x) y y2 (x) son soluciones linealmente independientes. Luego, y (x) = C1 y1 (x) + C2 y2 (x) " # " # X X 1 1 2/3 n 0 n = C1 x x + C2 x x n!5 8 11 (3n + 2) n!1 4 7 (3n 2) n=0 n=0
representa la solucin general de la ecuacin diferencial en cualquier intervalo que no contenga al origen. En el caso en el que r1 = r2 slo puede haber una solucin en serie de Frobenius. Si r1 r2 es un entero positivo, puede existir o no una segunda solucin en serie de Frobenius correspondiente a la raz menor r2 . Los resultados correspondientes a la obtencin de una segunda solucin linealmente independiente en estas dos situaciones particulares los enunciamos en el siguiente teorema. Teorema 4.3 Sea x = 0 un punto singular regular de la ecuacin y 00 + p (x) y 0 + q (x) y = 0 y sean r1 y r2 las races, con r1 r2 , de la ecuacin indicial asociada. Entonces: (a) Si r1 = r2 , existen dos soluciones linealmente independientes para x > 0 de la forma y1 (x) =
X
an xn+r1
X
n=0
a0 6= 0 bn xn+r1
y2 (x) = y1 (x) ln x +
n=1
(b) Si r1 r2 es un entero positivo, existen dos soluciones linealmente independientes para x > 0 de la forma y1 (x) =
X
an xn+r1
n=0
a0 6= 0
X
y2 (x) = Cy1 (x) ln x + donde C es una constante que puede ser cero.
bn xn+r2
n=0
b0 6= 0
En el caso (b) del teorema b0 6= 0, pero C puede ser cero o no; de modo que el trmino logartmico puede estar presente o no en la segunda solucin. Los coecientes de estas series (y la constante C ) pueden determinarse por sustitucin directa de las series en la ecuacin diferencial. Observacin: Puede ocurrir que al intentar encontrar la solucin en serie de una ecuacin diferencial de la forma (3), en torno a un punto singular regular, las races de la ecuacin indicial resulten ser nmeros complejos. Cuando r1 y r2 son complejos, la suposicin r1 > r2 carece de signicado y debe ser reemplazada por Re (r1 ) > Re (r2 ) , y, en este caso las soluciones sern complejas. Esta dicultad puede ser superada mediante el principio de superposicin. Puesto que una combinacin de soluciones tambin es solucin de la ecuacin diferencial, podramos formar combinaciones adecuadas de y1 (x) y y2 (x) para obtener soluciones reales. Por ltimo, si x = 0 es un punto singular irregular, debe hacerse notar que puede ser posible no P encontrar ninguna solucin de la forma y (x) = an xn+r .
n=0
Tema 6.- ESTABILIDAD EN SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

ndice General
1 Introduccin 2 Sistemas autmonos. Plano de fases 3 Clasicacin de los puntos de equilibrio en sistemas lineales 4 Estabilidad mediante linealizacin 5 Mtodo directo de Liapunov 1 2 5 12 17
Introduccin
Hasta ahora, en el estudio de las ecuaciones diferenciales, nos hemos centrado en el problema de obtener soluciones, exponiendo algunos mtodos de resolucin de ciertos tipos de ecuaciones y sistemas diferenciales. En este tema vamos a dar otro enfoque al estudio de las ecuaciones y sistemas diferenciales, plantendonos ahora el obtener informacin cualitativa sobre el comportamiento de las soluciones. Este nuevo enfoque tiene un inters obvio debido a dos razones fundamentales: muchas ecuaciones diferenciales no las sabemos resolver e incluso, aunque se pudieran calcular sus soluciones, a veces no es necesario determinarlas explcitamente pues slo se pretende conocer el comportamiento de las mismas (y puede ser costosa la obtencin de dichas soluciones para el estudio que se quiere realizar). Vamos a ver un ejemplo en que se maniestan estas ideas: Consideremos que x1 (t) y x2 (t) representan las poblaciones, a lo largo del tiempo, de dos especies que compiten entre s por el alimento y el espacio vital limitados en su microcosmos. Supongamos que las tasas de crecimiento de las poblaciones, x1 (t) y x2 (t), estn gobernadas por un sistema de ecuaciones diferenciales x1 (t) x2 (t)
X0 (t) = f (t, X(t)) donde X(t) =
En la mayora de los casos este sistema ser de tal forma que no sabremos calcular sus soluciones, esto es, no podremos obtener x1 (t) y x2 (t), que nos diran el nmero de individuos de cada especie en un tiempo t. Sin embargo, hay algunas propiedades de tipo cualitativo, que son interesantes y a las que con frecuencia pueden darse respuestas satisfactorias sin necesidad de determinar explcitamente las soluciones. Por ejemplo, consideremos las siguientes cuestiones: 1. Hay valores para los cuales ambas especies coexisten en un regimen permanente? Es decir, existen nmeros , tales que x1 (t) = y x2 (t) = son soluciones del sistema X0 (t) = f (t, X(t))? Si tales valores existen se les llama valores (soluciones) de equilibrio o puntos crticos. 2. Supongamos que las dos especies coexisten en equilibrio, e introducimos en un momento t, algunos miembros de una de las especies presentes en el microcosmos donde conviven. Permanecern las
Tema 6. Estabilidad en sistemas de ecuaciones diferenciales. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.2
poblaciones cerca de los valores de equilibrio para todo tiempo futuro?, es decir, si (t) es una solucin de equilibrio del sistema X0 (t) = f (t, X(t)), y (t) es otra solucin tal que (t0 ) est prximo a (t0 ), se vericar que (t) (t) cuando t +?. 3. Si conocemos el nmero de individuos de cada especie en un tiempo t0 , Cul ser la evolucin de las especies cuando transcurre el tiempo? Si no tienden a valores de equilibrio, triunfar una de las especies? Veremos, en este tema, que para responder a estas cuestiones no necesitamos resolver el sistema X0 (t) = f (t, X(t)). Para ello, empezaremos en la siguiente seccin deniendo los principales conceptos.
Sistemas autmonos. Plano de fases
donde supondremos que F y G son funciones continuas y con derivadas parciales de primer orden continuas en todo el plano. En este caso, las funciones F y G se dicen de clase C 1 en todo R2 (F, G R2 ). Estas condiciones sobre F y G garantizan la existencia y unicidad de solucin, denida para todo t R, del problema de valor inicial 0 x(t0 ) = x0 x = F (x, y ) y 0 = G(x, y ) y (t0 ) = y0 para cualquier t0 R y (x0 , y0 ) R2 . El sistema se denomina autnomo porque la variable independiente t no aparece explcitamente en los segundos miembros de las ecuaciones dada. Recordemos tambin que, si tenemos una ecuacin diferencial de segundo orden, en este caso autnoma, d2 x dx = f x, dt2 dt podemos convertirla en un sistema autnomo introduciendo una nueva variable y = x0 = y y 0 = f (x, y ) dx , y nos queda dt
Un sistema autnomo plano es un sistema de dos ecuaciones diferenciales de la forma dx dt = F (x, y ) dy = G(x, y ) dt
(1)
Las variables dependientes x(t) e y (t) se llaman a veces variables de estado del sistema. El plano formado por los pares de valores (x, y ) se suele llamar plano de las fases. Cada solucin del sistema (1) es un par de funciones x(t) e y (t) que denen una curva C [x(t), y (t)] en el plano XY o plano de fases. Obsrvese que cada punto de la curva C nos determina el estado del sistema en un instante t correspondiente a una condiciones iniciales determinadas, y que por ello es de gran inters el conocimiento de este tipo de curvas, que se suelen llamar trayectorias u rbitas. En cada punto (x, y ) de una rbita, el vector (F (x, y ) , G (x, y )) es un vector tangente a dicha rbita, por eso el conjunto de vectores (F (x, y ) , G (x, y )) se llama campo de direcciones del sistema. Debe observarse que una solucin en la que x(t) = x0 e y (t) = y0 para todo t R dene nicamente un punto (x0 , y0 ) en el plano de fases y verica que F (x0 , y0 ) = G (x0 , y0 ) = 0. Se dice entonces (x0 , y0 )
es un punto crtico o un equilibrio del sistema. Cada punto del plano de las fases o bien es un punto crtico o bien por l pasa una nica trayectoria. Las propiedades cualitativas de las rbitas nos permiten obtener informacin sobre el comportamiento de las soluciones. 1. Cada trayectoria del plano de fases representa innitas soluciones del sistema autnomo: esto es, si (x (t) , y (t)) es una solucin del sistema (1), entonces para cada c R se tiene que ( x (t) , y (t)) = (x(t + c), y (t + c)) es otra solucin de (1). 2. Dos trayectorias carecen de puntos comunes: es decir, si (x (t) , y (t)) y ( x (t) , y (t)) son soluciones del sistema (1), tales que la primera solucin en t0 vale (x0 , y0 ) y la segunda en t1 toma los mismos valores (x0 , y0 ), entonces existe un valor c R tal que ( x (t) , y (t)) = (x(t + c), y (t + c)). 3. Las trayectorias cerradas corresponden a soluciones peridicas: si (x (t) , y (t)) es una solucin del sistema (1) que en dos instantes t0 y t0 + T toma el mismo valor, entonces (x (t) , y (t)) = (x(t + T ), y (t + T )) para todo t, es decir (x (t) , y (t)) es peridica. Muchas veces es posible obtener las trayectorias descritas por las soluciones de un sistema autnomo, sin necesidad de obtener explcitamente dichas soluciones. Supongamos que (x (t) , y (t)) es una solucin del sistema (1) que no permanece constante en el tiempo (esto es, no se trata de una solucin de equilibrio dx o punto crtico), y la derivada es distinta de cero en t = t1 , entonces en un entorno del punto x1 = x(t1 ) dt se verica que dy dy dt G(x, y ) = = . dx dt dx F (x, y ) Por tanto, la trayectoria de esa solucin verica la ecuacin diferencial de primer orden Caso de ser la derivada G(x, y ) dy = . dx F (x, y )
dx dy nula para todo t, se tendr que vericar que no siempre sea nula, por lo que dt dt F (x, y ) dx = . En cualquier la trayectoria de esa solucin verica, anlogamente, la ecuacin diferencial dy G(x, y ) caso, las trayectorias se podrn determinar resolviendo una ecuacin diferencial de primer orden. Veamos algunos ejemplos de determinacin de trayectorias y puntos crticos. Ejemplo 2.1 Considrese el sistema autnomo 0 x = 2xy y 0 = y 2 x2 Su nico punto crtico es el punto (0, 0). Las dems trayectorias se pueden obtener resolviendo la ecuacin homognea dy y 2 x2 = dx 2xy y comprobando que las trayectorias son todas las circunferencias de centro (a, 0) y radio |a|, excluyendo de ellas el punto (0, 0). Ejemplo 2.2 Los puntos de equilibrio del sistema 0 x =1y y 0 = x3 + y son los puntos (x, y ) que verican 1 y = 0, x3 + y = 0. Por tanto, existe un nico punto crtico que es (1, 1). Es decir, (x(t), y (t)) = (1, 1) es la nica solucin que permanece constante en el tiempo.
Ejemplo 2.3 Los puntos de equilibrio del sistema 0 x = (x 1)(y 1) y 0 = (x + 1)(y + 1) son los puntos (1, 1) y (1, 1) ya que son los nicos que verican (x 1)(y 1) = 0, (x + 1)(y + 1) = 0. Ejemplo 2.4 Los puntos de equilibrio del sistema diferencial 0 x = x(y 1) y 0 = x(y + 1) son los puntos (x, y ) que verican el sistema
x(y 1) = 0, x(y + 1) = 0.
Por tanto, hay innitos puntos crticos, todos los puntos de la recta x = 0. Ejemplo 2.5 Consideremos ahora un ejemplo fsico: el pndulo matemtico. La ecuacin del movimiento del pndulo viene dada por d2 g + sen = 0 dt2 l siendo l la longitud de la varilla del pndulo y el ngulo que forma la varilla con la vertical. El sistema diferencial de primer orden equivalente a la ecuacin anterior es, llamando x1 = y d x2 = , el siguiente: dt dx1 dt = x2 dx2 = g sen x1 dt l
Este sistema tiene innitas soluciones de equilibrio. Los puntos crticos son todos los de la forma (k , 0) con k Z. d Los puntos (0, 0) y (, 0) son puntos crticos. El primero de ellos tiene x1 = = 0, x2 = = 0, dt por tanto, estamos en la siguiente situacin: no hay desplazamiento de la vertical, y la velocidad es d = 0, por tanto, estamos en la siguiente nula. El segundo punto crtico tiene x1 = = , x2 = dt situacin: el ngulo de desplazamiento es , y la velocidad es nula. En cualquiera de estas dos situaciones el pndulo continuar as indenidamente. Sin embargo, estos dos puntos de equilibrio son diferentes. Cuando nos encontramos en la situacin de equilibrio (0,0), ante cualquier pequeo cambio de la situacin (cambio de posicin o de velocidad), el sistema presentar pequeas oscilaciones. Sin embargo, cuando nos encontramos en la situacin de equilibrio ( , 0), estos pequeos cambios harn que el sistema presente una notable desviacin. En estas situaciones diremos que el punto (0, 0) es estable, y el punto (, 0) inestable (a continuacin deniremos formalmente el concepto de estabilidad) Supondremos en lo que sigue que los puntos crticos de los sistemas autnomos que consideremos estn aislados, esto es, existe un entorno del punto crtico donde no hay otro punto crtico. Adems, supondremos que el punto crtico aislado a estudiar es el (0, 0), lo cual no supone ningn tipo de restriccin
pues de no ser as bastar hacer un cambio de coordenadas adecuado: Si (x0 , y0 ) es un punto de equilibrio del sistema (1), el cambio de variable X = x x0 , Y = y y0 transforma dicho sistema en dX dt = F (X + x0 , Y + y0 ) dY = G (X + x0 , Y + y0 ) dt (2)
(3)
y (0, 0) es un punto de equilibrio de (3). En estas condiciones introducimos la nocin de estabilidad del punto crtico. Denicin 2.1 i) Se dice que el punto crtico (0,0) del sistema (1) es estable si para todo nmero R > 0, existe algn r > 0, r R, tal que cada trayectoria que est dentro del crculo x2 + y 2 = r2 en algn momento t = t0 , permanezca dentro del crculo x2 + y 2 = R2 para todos los t > t0 : esto es, si una trayectoria est cerca del punto de equilibrio, se mantendr cerca a lo largo del tiempo. ii) Se dice que el punto crtico (0,0) del sistema (1) es asintticamente estable, cuando es estable 2 y existe algn nmero r0 > 0, tal que toda trayectoria que est dentro del crculo x2 + y 2 = r0 en algn momento t = t0 , se aproxime al origen cuando t +. La expresin se aproxime al origen cuando t + se deber entender de la siguiente forma: si C (x(t), y (t)) es una trayectoria, deber vericarse que x(t) 0, e y (t) 0 cuando t +; es decir, las trayectorias cercanas no slo se mantienen cerca, sino que se aproximan al punto de equilibrio a lo largo del tiempo. iii) Se dice que el punto crtico (0,0) del sistema (1) es inestable cuando no es estable: las trayectorias que empiezan cerca del punto de equilibrio se alejan de este punto a lo largo del tiempo. En lo que sigue nos centraremos en el estudio de las dos cuestiones siguientes, las cuales constituyen una parte esencial del plano de fases del sistema: La disposicin de las trayectorias cerca del punto crtico (0,0). La estabilidad o inestabilidad del punto crtico (0,0).
Clasicacin de los puntos de equilibrio en sistemas lineales
Veremos seguidamente que, en el caso de los sistemas autnomos lineales, la naturaleza y estabilidad del punto crtico queda caracterizada por los autovalores de la matriz del sistema. Consideremos un sistema autnomo lineal dx dt = a1 x + b1 y (4) dy = a2 x + b2 y dt a1 b1 del sistema para el que (0, 0) es su nico punto crtico. Esto equivale a que la matriz A = a2 b2 tenga determinante no nulo, y por ello que los autovalores 1 , 2 sean diferentes de cero. En funcin del comportamiento de las trayectorias en relacin con el punto crtico aislado (0, 0), el punto crtico se denominar: nodo, punto de silla, centro, o foco. El punto crtico es un nodo.
Este caso se presenta cuando los autovalores 1 , 2 son reales y del mismo signo. El diagrama de fases tiene las siguientes caractersticas: a) Todas las trayectorias se acercan al origen, lo cual se corresponde al caso de ser los autovalores negativos. b) Todas las trayectorias se alejan del origen, lo cual se corresponde al caso de ser los autovalores positivos. Por esta razn, en el caso que el punto crtico sea un nodo, ste ser o bien asintticamente estable (autovalores negativos), o bien inestable (autovalores positivos). Ejemplo 3.1 Consideremos el sistema autnomo lineal 0 x =x y 0 = x + 2y Sus soluciones son x (t) = C1 et , y (t) = C1 et + C2 e2t con C1 , C2 R. Analicemos las trayectorias: Cuando C1 = 0 y C2 6= 0, se tiene x = 0, y = C2 e2t . Estas soluciones determinan dos nicas trayectorias. Si C2 > 0, la trayectoria es la parte positiva del eje OY, y si C2 < 0, la trayectoria es la parte negativa del eje OY . En ambos casos las trayectorias se recorren alejndose del punto crtico cuando t +. Cuando C2 = 0 y C1 6= 0, tenemos x = C1 et , y = C1 et . Estas soluciones determinan dos nuevas trayectorias. Una trayectoria es la semirrecta bisectriz del primer cuadrante, que corresponde al caso C1 > 0. La otra es la semirrecta bisectriz del tercer cuadrante, que corresponde al caso C1 < 0. En ambos casos, las trayectorias se recorren alejndose del punto crtico cuando t +. Si C1 y C2 son distintos de cero, entonces tenemos, eliminando el parmetro t, que las trayectorias C2 verican la ecuacin y = x + 2 x2 . En realidad, dicha ecuacin corresponde a dos trayectorias (vase en C1 la Figura 1). Es fcil comprobar que en los puntos de dichas trayectorias, a medida que nos aproximamos al (0, 0), la pendiente de la recta tangente se va aproximando a 1. El punto crtico (0,0) de este sistema es un nodo y el diagrama de las fases se muestra en la Figura 1.
Figura~1: Nodo.
Obsrvese que los autovalores del sistema lineal considerado son reales, distintos y del mismo signo (positivo). En este caso, toda trayectoria sale del punto (0,0) cuando t +, hay cuatro trayectorias
en forma de semirrecta que determinan dos rectas que pasan por el origen, y el resto de las trayectorias se asemejan a porciones de parbolas. Es fcil entender que si los autovalores hubieran sido negativos, toda trayectoria entra al punto (0,0) cuando t +. Cuando un sistema lineal tiene autovalores reales, del mismo signo, pero adems iguales ( el nico autovalor de la matriz del sistema), las conguraciones de las trayectorias son algo diferentes, aunque guardan cierta relacin con las anteriores (vanse las Figuras 2 y 3). En este caso el punto crtico aislado del sistema se sigue denominando nodo (aunque se suele llamar nodo impropio).
Figura~2: Nodo impropio con dim(V ()) = 2.
Figura~3: Nodo impropio con dim(V ()) = 1.
El punto crtico es un punto de silla. Este caso se presenta cuando los autovalores 1 , 2 son reales y de distinto signo. Cuando t +, nos encontramos con dos trayectorias rectas que se acercan al origen y otras dos trayectorias rectas que se separan del origen. Esto nos permite concluir, que todo punto de silla es inestable. Ejemplo 3.2 Consideremos el sistema lineal x0 = x y 0 = 3y
Sus soluciones son x(t) = C1 et , y (t) = C2 e3t . Analicemos las trayectorias: Cuando C1 = 0 y C2 6= 0, se tiene x(t) = 0, y (t) = C2 e3t . Todas estas soluciones determinan dos nicas trayectorias que descansan sobre la recta x = 0. Cuando C2 > 0, la trayectoria es la semirrecta x = 0 con y > 0. Cuando C2 < 0, la trayectoria es la semirrecta x = 0 con y < 0. Cuando t +, ambas trayectorias entran en el origen. Cuando C1 y C2 son ambos no nulos, la trayectoria correspondiente a la solucin x(t) = C1 et , y (t) = C2 C2 e3t descansa sobre la curva de ecuacin y = 3 x3 . Este tipo de curvas semejan hiprbolas, y C1 C2 constan de dos ramas situadas en los cuadrantes primero y tercero cuando 3 > 0, o bien en los C1 C2 cuadrantes segundo y cuarto cuando 3 < 0. Cada una de dichas ramas constituye una trayectoria. C1 Este punto crtico aislado (0, 0) es un punto de silla. Hay cuatro trayectorias en forma de semirrecta, que determinan dos rectas que pasan por el origen. Cuando t +, dos de esas trayectorias se recorren hacia el origen; las otras dos,salen del origen. Entre estas semirrectas hay cuatro regiones, cada una de las cuales contiene trayectorias que se asemejan a ramas de hiprbolas. Cuando t +, estas trayectorias no tienden hacia el punto crtico, sino que son asintticas a algunas de las semirrectas que entran (vase la Figura 4).
Figura~4: Punto de silla.
El punto crtico es un centro.
Figura~5: Centro. Este caso se presenta cuando los autovalores son imaginarios puros. Las trayectorias son curvas cerradas que rodean al origen, que en general tienen forma de elipses, de modo que ninguna trayectoria tiende a l cuando t + o t . Por ello, el punto crtico es estable, pero no asintticamente estable. Ejemplo 3.3 Consideremos el sistema autnomo lineal 0 x = y y0 = x Sus soluciones son x(t) = C1 cos t + C2 sen t, y (t) = C sen t C2 cos t. Las trayectorias las determinamos en este caso resolviendo la ecuacin diferencial ydy = xdy y as obtenemos que las trayectorias son todas las circunferencias centradas en el origen (vase la Figura 5).
En este caso el punto crtico aislado (0, 0) se denominado centro, y las trayectorias se recorren, para t > 0, en sentido contrario al de las agujas del reloj. El punto crtico es una espiral o foco. Este caso se presenta cuando los autovalores son complejos conjugados y tienen parte real no nula. Las trayectorias son curvas en forma de espiral que, conforme t +, pueden presentar dos situaciones: a) Todas se acercan al origen, caso de ser la parte real de los autovalores negativa. b) Todas se separan del origen, caso de ser la parte real de los autovalores positiva. As, pues, un punto crtico foco es o bien asintticamente estable (autovalores con parte real negativa), o bien es inestable (autovalores con parte real positiva). Ejemplo 3.4 Consideremos el sistema autnomo lineal 0 x = 2x y y 0 = x + 2y
Las soluciones son x(t) = e2t [C1 cos t + C2 sen t], y (t) = e2t [C1 sen t C2 cos t]. Determinamos las trayectorias resolviendo la ecuacin diferencial dy x + 2y = dx 2x y que es una ecuacin homognea cuyas soluciones son curvas en el plano de fases. Para ver cul es la forma de estas rbitas hacemos un cambio a coordenadas polares en la solucin obtenida resultando r = Ce2 y aqu podemos reconocer a una familia de espirales logartmicas que se muestran en la Figura 6.
Figura~6: Foco. Obsrvese que los autovalores de este sistema son complejos conjugados a ib, pero no imaginarios puros (b 6= 0). En esta situacin, el punto crtico se denominar foco o espiral. En este caso, las trayectorias son espirales que se enrollan a su alrededor. Por otra parte, todas se comportan de la misma forma: tienden al (0,0) cuando t +, caso de ser a < 0, o bien salen del (0,0), cuando a > 0. El siguiente resultado resume los diferentes comportamientos de las trayectorias desde el punto de vista de la estabilidad. Teorema 3.1 El punto crtico (0,0) del sistema lineal (4) es estable si y slo los autovalores tienen parte real no positiva; si existe un autovalor con parte real positiva, entonces el punto crtico (0,0) del sistema lineal (4) es inestable; el punto crtico (0,0) del sistema lineal (4) es asintticamente estable si y slo si los autovalores tienen parte real negativa. Hemos visto que la naturaleza y la estabilidad del punto crtico de un sistema autnomo lineal se pueden describir atendiendo a sus autovalores. Pasaremos ahora a ver que, con la misma facilidad, estas caractersticas se pueden describir en trminos de la traza T = traza(A) y del determinante D = det(A) de la matriz A de coecientes del sistema teniendo en cuenta que el polinomio caracterstico de A viene dado por pA () = 2 T + D.
En efecto, si 1 , 2 son los autovalores de la matriz del sistema , T = 1 + 2 y D = 1 2 , y adems se tiene T T 2 4D 1 , 2 = 2 siendo D 6= 0, ya que el cero no puede ser autovalor. Ahora, atendiendo a los diferentes valores de T y D tenemos: 1. Si T 2 4D < 0, entonces los autovalores 1 , 2 son complejos conjugados. Adems, como tienen parte real igual a T /2, resulta: - son imaginarios puros si y slo si T = 0 (centro y estabilidad) - tienen parte real negativa cuando T < 0 (foco y estabilidad asinttica) - tienen parte real positiva cuando T > 0 (foco e inestabilidad) Por ello, al considerar el plano T D, podremos asegurar que por encima de la parbola T 2 4D = 0 se tiene (vanse las Figuras): - En el eje OD se presentan los centros y hay estabilidad. - A la izquierda del eje OD se presentan los focos y hay estabilidad asinttica. - A la derecha del eje OD tambin se presentan focos, pero hay inestabilidad. 2. Si D < 0, entonces se tiene T 2 4D > T 2 . Por ello los autovalores son reales y de distinto signo. Se presentan puntos de silla e inestabilidad. Por ello, al considerar el plano T D, por debajo del eje OT se presentan puntos de silla e inestabilidad (vanse las Figuras). 3. Si D > 0 y T 2 4D 0, entonces los autovalores son reales y tienen el mismo signo que T . De ah que: a) Si T < 0, se tenga: - Cuando T 2 4D = 0, entonces los autovalores son iguales y negativos (nodo impropio, estabilidad asinttica). - Cuando T 2 4D > 0, entonces los autovalores son reales, distintos y negativos (nodo, estabilidad asinttica) b) Si T > 0, se tenga: - Cuando T 2 4D = 0, entonces los autovalores son iguales y positivos (nodo impropio, inestabilidad) - Cuando T 2 4D > 0, entonces los autovalores son reales, distintos y positivos (nodo, inestabilidad) Estos casos nos aseguran que en la parte izquierda de la parbola T 2 4D = 0 nos encontramos nodos y estabilidad asinttica. En la parte derecha de la dicha parbola tambin se presentan nodos, pero hay inestabilidad. Por otro lado, por debajo de la parbola T 2 4D = 0, y por encima del eje OT , se tiene: se presentan nodos y estabilidad asinttica, en la regin de la izquierda; se presentan nodos e inestabilidad en la regin de la derecha. Vanse las Figuras.
ESTABILIDAD ASINTTICA
ESTABILIDAD
INESTABILIDAD
T
INESTABILIDAD
Estabilidad del origen para el sistema lineal
D
CENTROS
NO DO S
FOCOS
IM PR OP IO S
FOCOS
PIO RO P IM S
NODOS
D NO
OS
NODOS
T
PUNTOS DE SILLA
Naturaleza del origen para el sistema lineal
Estabilidad mediante linealizacin
Consideremos el sistema autnomo (1), con un punto crtico en (x0 , y0 ), tal que las funciones F (x, y ) y G(x, y ) sean de clase C 1 R2 . Entonces, aproximando z = F (x, y ) y z = G(x, y ) (cerca del punto (x0 , y0 )) por sus respectivos planos tangentes en dicho punto, F (x, y ) G(x, y ) podemos escribir F (x, y ) G(x, y ) A x x0 y y0 si (x, y ) ' (x0 , y0 ), F F (x0 , y0 ) (x x0 ) + (x0 , y0 ) (y y0 ) x y G G (x0 , y0 ) (x x0 ) + (x0 , y0 ) (y y0 ) x y
donde A es la matriz jacobiana del campo (F (x, y ), G(x, y ))t en el punto (x0 , y0 ), es decir, F (x , y ) x 0 0 A = G (x0 , y0 ) x F (x0 , y0 ) y . G (x0 , y0 ) y
De esta manera, podemos pensar que el sistema (1) se encuentra prximo al sistema lineal x x x0 =A y y y0
(5)
cuando (x, y ) est cerca de (x0 , y0 ), y por consiguiente, es natural esperar que el comportamiento de las trayectorias del sistema (1) cerca del punto crtico (x0 , y0 ) sea similar al de las trayectorias del sistema linealizado (5). El proceso descrito con anterioridad se denomina linalizacin y ntese que el cambio de variable (2) sobre el sistema (5) transforma ste en el sistema lineal x x =A (6) y y que tiene al punto (0, 0) como punto de equilibrio. A continuacin veremos que, en general, el punto de equilibrio (x0 , y0 ) del sistema autnomo (1) hereda la estabilidad, y en algunos casos la naturaleza, del punto de equilibrio (x0 , y0 ) para el sistema lineal (5), es decir, la estabilidad del (0, 0) para el sistema lineal (6). En primer lugar caracterizamos la propiedad de punto crtico aislado para el sistema (1) a partir de esta misma propiedad para el punto crtico (0, 0) del sistema lineal (6). Proposicin 4.1 Si el punto crtico (0, 0) del sistema lineal (6) es aislado (es decir, si det (A) 6= 0), entonces el punto crtico (x0 , y0 ) del sistema (1) es aislado. Teorema 4.1 Teorema de Linealizacin de Liapunov y Poincar. 1. El punto crtico (x0 , y0 ) del sistema (1 )es asintticamente estable si y slo si todos los autovalores de la matriz A poseen parte real negativa (esto es, si el punto crtico (0, 0) del sistema (6) es asintticamente estable). 2. El punto crtico (x0 , y0 ) del sistema (1) es inestable si y slo si la matriz A del sistema posee un autovalor con parte real positiva (es decir, el punto crtico (0, 0) es inestable para el sistema (6). Ms an, si los autovalores de A son distintos entre s y distintos de cero se puede decir lo siguiente: 1. Si 1 < 2 < 0, entonces (x0 , y0 ) es un nodo asintticamente estable. 2. Si 1 > 2 > 0, entonces (x0 , y0 ) es un nodo inestable. 3. Si 1 < 0 < 2 , entonces (x0 , y0 ) es un punto de silla. 4. Si 1 no es real y Re(1 ) < 0, entonces (x0 , y0 ) es un foco asintticamente estable. 5. Si 1 no es real y Re(1 ) > 0, entonces (x0 , y0 ) es un foco inestable. Cuando el punto (0, 0) del sistema lineal (6) es estable, pero no asintticamente estable, es decir, cuando la matriz jacobiana A posee un par de autovalores complejos conjugados con parte real nula, o cuando det(A) = 0 y A no posee un autovalor real positivo, el proceso de linealizacin no proporciona
informacin sobre la estabilidad del punto crtico (x0 , y0 ) para el sistema (1). En efecto, consideremos el sistema 0 2 x = y + x2 + y x donde R. (7) y 0 = x + x2 + y 2 y
El punto (0, 0) es el nico punto de equilibrio para el sistema (7) y el sistema linealizado en dicho punto es 0 x = y (8) y0 = x
de donde, (0, 0) es un punto de equilibrio estable para el sistema (8). Si estudiamos el sistema (7), introduciendo el cambio a coordenadas polares x = r cos , tenemos r2 = x2 + y 2 , por lo que r0 r = xx0 + yy 0 , y el sistema (7) se tranforma en Por consiguiente: Si < 0, entonces r es decreciente y tiende a cero cuando t +, por lo que el punto (0, 0) es asintticamente estable para el sistema (7). Si > 0, entonces r es creciente y tiende a + cuando t +. Por tanto, el punto (0, 0) es un punto de equilibrio inestable para el sistema (7). Por ltimo, si = 0, entonces (0, 0) es estable (centro) para el sistema (7), ya que este sistema coincide con el sistema lineal (8). El plano de fases del sistema (7) para los distintos valores de puede contemplarse en las Figuras 911. r0 = r3 0 = 1 0 = y 0 x x0 y r2 = arctg y x y = r sen
Ejemplo 4.1 Determinar la estabilidad del punto crtico (0, 0) para el sistema 0 x = x y 3x2 y y 0 = 2x 4y + y sen x Solucin: Puesto que el sistema linealizado correspondiente es 0 x = x y y 0 = 2x 4y
(9)
(10)
entonces la traza y el determinante de la matriz de coecientes vienen dados por T = 5 y D = 2. Esto asegura que el origen para el sistema linealizado es asintticamente estable (T < 0, D > 0). Por tanto, podemos aplicar el Teorema 4.1, y concluir que el punto (0, 0) es, para el sistema no lineal, asintticamente estable. Los diagramas de fase para ambos sistemas se muestran en las Figuras 12 y 13.
Figura~7: Plano de fases del sistema (7) para < 0.
Figura~8: Plano de fases del sistema (7) para > 0.
Figura~9: Plano de fases del sistema (7) para = 0.
Figura~10: Retrato de fases del sistema no lineal (9).
Figura~11: Retrato de fases del sistema linealizado (10).
Mtodo directo de Liapunov
Para el estudio de la estabilidad de un punto crtico aislado de un sistema autnomo, se cuenta con un mtodo que se conoce como mtodo directo de Liapunov, y que pasamos a exponer seguidamente. En lo que sigue supondremos, sin prdida de generalidad, que (0, 0) es el punto crtico aislado del sistema (1). En primer lugar necesitamos recordar algunos conceptos e introducir otros nuevos. Denicin 5.1 Se dice que la funcin real de dos variables E (x, y ) es: a) denida positiva cuando E (0, 0) = 0 y E (x, y ) > 0
2 2
Obsrvese que E (x, y ) = ax + by con a > 0, b > 0 es denida positiva. b) semidenida positiva cuando E (0, 0) = 0 y E (x, y ) 0
2 2
(x, y ) 6= (0, 0).
Obsrvese que E (x, y ) = ax con a > 0 y E (x, y ) = by con b > 0, son semidenidas positivas. (x, y ) 6= (0, 0).
(x, y ) 6= (0, 0).
c) denida negativa cuando E (0, 0) = 0 y E (x, y ) < 0
Obsrvese que E (x, y ) es denida negativa si, y slo si, E (x, y ) es denida positiva. d) semidenida negativa cuando E (0, 0) = 0 y E (x, y ) 0 (x, y ) 6= (0, 0).
Denicin 5.2 Se dice que una funcin E (x, y ), denida en alguna regin que contiene al origen, continua, y con derivadas parciales de primer orden continuas, es una funcin de Liapunov para el sistema (1) cuando verica las dos condiciones siguientes: a) E (x, y ) es denida positiva. b) La funcin E 0 (x, y ) = E E F + G es semidenida negativa x y
Teorema 5.1 Para el sistema (1) se verican las siguientes propiedades: (A) Si existe una funcin de Liapunov E (x, y ) para el sistema autnomo (1), entonces el punto crtico (0, 0) es estable. Adems, si esa funcin verica que E 0 (x, y ) = E E F + G es denida negativa, x y
entonces el punto crtico (0, 0) es asintticamente estable. (B) Si existe una funcin E (x, y ), con las siguientes propiedades: (i) E (x, y ) es continua y tiene derivadas parciales de primer orden en alguna regin que contiene al origen. (ii) E (0, 0) = 0, y cada crculo centrado en (0, 0) contiene al menos un punto en el que E (x, y ) es positiva. E E (iii) F + G es denida positiva. x y entonces el punto crtico (0,0) del sistema (1) es inestable. Veamos en el siguiente ejemplo que, a veces, es posible determinar de manera relativamente sencilla una funcin de Liapunov.
Ejemplo 5.1 Demostremos, utilizando el mtodo directo de Liapunov, que el punto crtico aislado del siguiente sistema es asintticamente estable 0 x = 3x3 y y 0 = x5 2y 3 Se comprueba fcilmente que dicho sistema tiene un nico punto crtico que es el (0, 0). Ntese que la matriz del sistema linealizado en (0, 0) es nula, por lo que el proceso de linealizacin no da informacin. Trataremos de buscar una funcin del tipo E (x, y ) = ax2m + by 2n con a > 0, b > 0, n, m nmeros E E naturales, que sea por tanto denida positiva, y tal que adems verique que la funcin F + G x y sea denida negativa. Puesto que E E F + G = 2ma x2m1 3x3 y + 2nby 2n1 x5 2y 3 x y = 6ma x2m+2 + 4nby 2n+2 + 2ma x2m1 y + 2nby 2n1 x5 2m 1 = 5 2n 1 = 1 2ma = 2nb con a > 0 y b > 0
se habr conseguido una funcin de este tipo si es posible que
lo que determina que m = 3, n = 1, y por ejemplo, tomemos a = 1 y b = 3. As pues, la funcin de Liapunov E (x, y ) = x6 + 3y 2 nos permite asegurar que el punto crtico (0,0) de este sistema es asintticamente estable. La idea de considerar una funcin de Liapunov para el estudio de la estabilidad de un punto crtico surge, de manera natural, cuando se piensa que si la energa total de un sistema fsico tiene un mnimo local en cierto punto de equilibrio (crtico), entonces ese punto ser estable. Esta idea intuitiva la utiliz Liapunov para considerar el tipo de funciones que hemos descrito en el estudio de la estabilidad. Las funciones de Liapunov generalizan el concepto de energa total de un sistema fsico. El siguiente ejemplo pone de maniesto que la energa total de un cierto sistema fsico es una funcin de Liapunov que nos permite detectar la estabilidad del punto de equilibrio del sistema. Ejemplo 5.2 Considrese la ecuacin del movimiento de una masa m sujeta a un resorte, m d2 x dx +c + kx = 0 dt2 dt
donde c 0 es una constante que representa el amortiguamiento que ejerce el medio en que se mueve la masa, y k > 0 es la constante de recuperacin del resorte. El sistema autnomo equivalente a dicha ecuacin es ( 0 x =y k c y0 = x y m m y su nico punto crtico es (0, 0). Las energas cintica y potencial de la masa son Ec = my 2 /2 As, la energa total del sistema es E (x, y ) = my 2 /2 + kx2 /2 y es fcil comprobar que esta funcin E (x, y ) es una funcin de Liapunov para el sistema. Cumple los requisitos a) y b) de la denicin, aunque la funcin del requisito b) es semidenida negativa. Por tanto, dicha funcin slo nos permite detectar la estabilidad del punto de equilibrio, aunque nosotros ya hemos visto que cuando c > 0, dicho punto es asintticamente estable. Ep = Z
x
kxdx = kx2 /2
0
Tema 7.- SERIES DE FOURIER

ndice
1. Series trigonomtricas y series de Fourier. Coecientes de Fourier 2. Series de Fourier de funciones pares y de funciones impares 3. Convergencia puntual de las series de Fourier 4. Series de cosenos y series de senos 5. Otras formas de expresin de las series de Fourier. Forma exponencial. 6. Espectro de lneas y sntesis de formas de onda 1 2 3 3 4 6
1.
Series trigonomtricas y series de Fourier. Coecientes de Fourier

Toda serie funcional que se pueda expresar en la forma a0 X 2 n 2n an cos + x + bn sen x 2 T T n=1
donde T R+ , a0 , a1 , a2 , . . . , b1 , b2 , . . . son constantes reales, se denomina serie trigonomtrica y los an , bn son los coecientes de la misma. Dado un nmero real x0 , observemos que si en la serie se sustituye la variable x por cualquier nmero de la forma x0 + kT con k Z, la serie numrica obtenida es la misma cualquiera que sea k, puesto que: 2n 2 n (x0 + kT ) + bn sen (x0 + kT ) = T T 2n 2 n = an cos x0 + 2kn + bn sen x0 + 2kn T T 2n 2n = an cos x0 + bn sen x0 T T an cos Por esta razn, se puede armar que si la serie trigonomtrica converge en el punto x0 , entonces tambin converge en todo punto de la forma x0 + kT, y que su suma es la misma en cualquiera de dichos puntos. En consecuencia, si la serie trigonomtrica converge, su suma ser una funcin peridica, de perodo T . Denicin 1.1 Sea f una funcin integrable en [0, T ]. Se llaman coecientes de Fourier de f a los nmeros Z 2 T 2 n an = f (x) cos xdx n = 0, 1, 2, 3, . . . T 0 T 2 bn = T Z
T
f (x) sen
2 n xdx T 1
n = 1, 2, 3, . . .
Tema 7. Series de Fourier. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.
La serie trigonomtrica que tiene estos coecientes se denomina serie de Fourier de f en [0, T ]. Cuando la funcin f es adems peridica de perodo T , la serie citada se denomina simplemente serie de Fourier de f . Para construir la serie de Fourier de una funcin slo hay que calcular sus coecientes, y para ello, de acuerdo con la Denicin 1, basta con que f sea integrable. Pero hasta ahora no se ha expuesto ningn argumento que permita decidir nada acerca de la convergencia de esta serie, ni tampoco, si la suma es o no la funcin f . Es decir, una cosa es obtener la serie de Fourier de una funcin, y otra muy distinta determinar su convergencia y eventualmente su suma. Dejaremos para ms tarde estas ltimas cuestiones. Obsrvese que, en el caso de ser f una funcin T -peridica, los integrandos seran funciones de perodo T , y entonces, de acuerdo con la Proposicin A.2 del Apndice, es posible reemplazar el intervalo de integracin por cualquier otro intervalo de longitud T (como por ejemplo, el intervalo [T /2, T /2]), lo que en ciertas circunstancias puede facilitar el clculo de los coecientes de Fourier.
2.
Series de Fourier de funciones pares y de funciones impares
En el clculo de la serie de Fourier correspondiente a una funcin f , es posible evitar trabajo innecesario al determinar los coecientes de la serie cuando la funcin f considerada sea o bien una funcin par o bien una funcin impar, como veremos a continuacin: Si f es una funcin integrable en [0, T ], y adems peridica de perodo T , su serie de Fourier es 2 n 2n a0 X an cos + x + bn sen x 2 T T n=1 y sus coecientes se obtienen empleando las frmulas Z 2 T 2 n f (x) cos an = xdx T 0 T Z 2 T 2n f (x) sen bn = xdx T 0 T
n = 0, 1, 2, 3, . . . n = 1, 2, 3, . . .
que tambin se pueden expresar (considerando la periodicidad de f ) en la forma Z 2 T /2 2 n f (x) cos xdx n = 0, 1, 2, 3, . . . an = T T /2 T Z 2 T /2 2 n f (x) sen xdx n = 1, 2, 3, . . . bn = T T /2 T As, se tiene que: i) Cuando f es par, al calcular los coecientes an las funciones a integrar son funciones pares, ya que tanto f como los cosenos lo son; sin embargo, al calcular los bn las funciones a integrar son impares, porque f es par y los senos impares, de ah que de acuerdo con la Proposicin A.3 del Apndice resulte Z 4 T /2 2 n f (x) cos an = xdx n = 0, 1, 2, 3, . . . T 0 T n = 1, 2, 3, . . . bn = 0 y por tanto la serie de Fourier obtenida es una serie cosenoidal, es decir, es de la forma 2 n a0 X an cos + x 2 T n=1
ii) Cuando f es impar, al calcular los coecientes an las funciones a integrar son funciones impares, ya que f es impar y los cosenos pares; sin embargo, al calcular los bn las funciones a integrar son pares, porque tanto f como los senos son impares, de ah que de acuerdo con la Proposicin A.3 del Apndice resulte an bn = 0 = 4 T Z n = 0, 1, 2, 3, . . .
T /2
f (x) sen
2 n xdx T
n = 1, 2, 3, . . .
y por tanto la serie de Fourier obtenida es una serie senoidal, es decir, es de la forma
X
bn sen
n=1
2n x. T
3.
Convergencia puntual de las series de Fourier
Siendo f una funcin integrable en [0, T ], y adems peridica de perodo T , podemos hablar de la serie de Fourier de f en [0, T ]. Sin embargo, como hemos aclarado antes, no hemos dicho que la serie converja hacia la funcin f , ni siquiera que sea convergente. Un teorema importante sobre la convergencia puntual de la serie de Fourier de una funcin f , que cubre la mayora de las situaciones en las que se encuentran las funciones a considerar en las aplicaciones, es el que exponemos despus de la siguiente denicin. Denicin 3.1 Se dice que una funcin f es montona por tramos en un intervalo [a, b], si existe una particin {a = x0 < x1 < . . . < xn = b} del intervalo (a, b) a b x0 x1 x2 xn1 xn
de modo que la funcin f es montona en cada subintervalo (xi1 , xi ). Teorema 3.1 Si la funcin f es acotada y montona a tramos en el intervalo [0, T ], y peridica de perodo T , entonces la serie de Fourier de f es convergente en cada punto x de R, y su suma es 1 + f x + f x 2
donde f (x+ ) y f (x ) denotan respectivamente los lmites por la derecha y por la izquierda de f en x, es decir f (x+ ) = l m+ f (x + h) y f (x ) = l m+ f (x h).
h0 h0
4.
Series de cosenos y series de senos
A veces en las aplicaciones, surge la necesidad de representar mediante una serie de Fourier una funcin dada, que slo est denida sobre cierto intervalo acotado de la recta real. Supongamos que la funcin f est denida en el intervalo [0, ], y que se desea representar por una serie de Fourier. Puesto que toda serie de Fourier, cuando converge, representa una funcin peridica, resolveremos el problema si consideramos una nueva funcin peridica, que coincida con la funcin f en el intervalo [0, ], y hallamos su serie de Fourier. As si la serie de Fourier de la funcin construida a partir de f , representa a dicha funcin, tambin representar a f en el intervalo [0, ] en el que est denida. Con esta idea, se podran adoptar distintas formas de proceder, como las tres que se sugieren a continuacin.
i) Construir una nueva funcin f , peridica de perodo , tal que en el intervalo (0, ) coincida con la funcin f . La serie de Fourier de f representar a la funcin f en el intervalo (0, ), si estamos en las condiciones del teorema de convergencia. ii) Construir una nueva funcin fp , peridica, de perodo 2 , que en el intervalo [ , ] se dena como f (x) si x [0, ] fp (x) = f (x) si x [ , 0) La funcin fp as denida es una funcin peridica, de perodo 2 , y adems es par. Por ello fp tiene asociada una serie de Fourier cosenoidal. Dicha serie, que se denomina serie de cosenos de f , representar a la funcin f en el intervalo [0, ], si estamos en las condiciones del teorema de convergencia. iii) Construir una nueva funcin fi , peridica, de perodo 2 , que en el intervalo [ , ] se dena como f (x) si x [0, ) fi (x) = f (x) si x ( , 0) La funcin fi as denida es una funcin peridica, de perodo 2 , y adems es impar. Por ello fi tiene asociada una serie de Fourier senoidal. Dicha serie, que se denomina serie de senos de f , representar a la funcin f en el intervalo [0, ], si estamos en las condiciones del teorema de convergencia.
5.
Otras formas de expresin de las series de Fourier. Forma exponencial.

En trminos de los coecientes an y bn , las series de Fourier adoptan la forma 2 n 2n a0 X an cos + x + bn sen x 2 T T n=1
siendo An 0 y 0 n < 2 , lo que permite escribir an cos
pero a veces se utilizan otros coecientes A0 , An , n relacionados con stos mediante las igualdades A0 = a0 an = An cos n n = 1, 2, 3, . . . bn = An sen n 2 n 2 n 2 n 2 n x + bn sen x = An cos n cos x + An sen n sen x T T T T 2 n x n , = An cos T A0 X An cos + 2 n=1
as que la serie queda
2 n x n . T
Si ahora introducimos el parmetro mediante la igualdad = 2 T
las series de Fourier se pueden escribir a0 X (an cos n x + bn sen n x) + 2 n=1
o bien
Ahora, usando una terminologa muy comn en Fsica, llamaremos an cos n x + bn sen n x armnico de orden n An cos (n x n ) An amplitud del armnico n x n fase del armnico n pulsacin o frecuencia angular del armnico n constante de fase del armnico n frecuencia del armnico 2 FORMA EXPONENCIAL DE LAS SERIES DE FOURIER
A0 X An cos (n x n ) + 2 n=1
La forma trigonomtrica de la serie de Fourier de una funcin f , peridica de perodo T , dada por 2 n 2n a0 X an cos + x + bn sen x 2 T T n=1 donde los coecientes son los de la Denicin 1, puede adoptar otra expresin a menudo ms cmoda en trmino de funciones exponenciales complejas como mostraremos seguidamente. Si escribimos cos 2n e x= T
2inx T
+ e 2 e 2i
2inx T
2 n e sen x= T tendremos an cos 2n 2 n x + bn sen x = T T =
2inx T
2inx T
y si por ltimo llamamos cn = cn quedar la forma exponencial de la serie:

X
1 De modo que deniendo b0 = 0, cn = (an ibn ), y llamando cn a su conjugado, podremos expresar la 2 serie de Fourier en la forma X 2inx 2inx cn e T + cn e T c0 +
n=1
2inx i 2inx 2inx 1 h 2inx ibn e T e T an e T + e T 2 i 2inx 2inx 1h (an ibn ) e T + (an + ibn ) e T 2
cn e
2inx T
n=
cuyos coecientes complejos, utilizando las expresiones de an y bn dadas en la Denicin 1, se pueden obtener utilizando la frmula Z 2inx 1 T cn = f (x)e T dx para todo n Z T 0
En trminos de la pulsacin , los coecientes de Fourier quedaran cn = y la serie 2 Z

2 /
f (x)einx dx
para todo n Z
n=
cn einx
6.
Espectro de lneas y sntesis de formas de onda
Existe un procedimiento grco para estudiar la contribucin de cada armnico en una serie de Fourier. Consiste en un diagrama cartesiano en cuyo eje horizontal se representa la frecuencia de cada armnico, y en el vertical la amplitud del mismo. Ello da origen a un diagrama de segmentos verticales que se conoce con el nombre de espectro de lneas. Una simple inspeccin del mismo da una idea rpida de la velocidad de convergencia de la serie y de la contribucin de cada armnico a la onda dada por la serie. Los armnicos que ms contribuyen tienen mayores amplitudes, y en el espectro de lneas aparecen representados por segmentos de mayor longitud. En el epgrafe A.4 del Apndice se muestran algunos desarrollos de Fourier y sus correspondientes espectros de lnea. Describimos a continuacin otro concepto en relacin con las aplicaciones de las series de Fourier. La idea central de toda la teora de series de Fourier es que en condiciones bastante generales, una funcin peridica se puede expresar como una suma de innitos armnicos. La convergencia de las series de Fourier hace que los sucesivos armnicos tengan cada vez menor amplitud, por lo que la suma de unos pocos de ellos basta para obtener una buena aproximacinde la funcin. Supongamos que tenemos una funcin peridica y calculamos sus primeros armnicos. Podemos entonces reconstruir aproximadamente la funcin sumando tantos armnicos como se considere necesario para conseguir la precisin deseada. Este proceso se conoce con el nombre de sntesis de formas de onda y para ponerlo de maniesto, lo aplicaremos a algunos ejemplos que se describen en el epgrafe A.5 del Apndice. Obsrvese que en el ejemplo b) podemos conseguir una buena sntesis tomando pocos armnicos, a diferencia de lo que ocurre en los casos a) y c) en los que el nmero de armnicos necesario es mayor. Ello es debido a que la velocidad de convergencia de la serie de Fourier es tanto mayor (y en consecuencia tanto menor el nmero de armnicos que se necesitan para la sntesis) mientras ms suave sea la funcin, es decir, mientras ms derivadas continuas tenga la funcin.
APNDICE.A.1. Proposicin. Para todo n, p {0} N se cumple que : Z T T 2 n 2 p T /2 a) cos x cos xdx = T T 0 0 Z T 0 2 n 2 p T /2 b) sen x sen xdx = T T 0 0 Z T 2 n 2p c) cos x sen xdx = 0 T T 0
si n = p = 0 si n = p > 0 si n 6= p si n = p = 0 si n = p > 0 si n 6= p
Demostracin: 1 a) Utilizando la relacin cos cos = [cos( + ) + cos( )] resulta que: 2

T Z
2 n 2 p cos x cos xdx = T T
b) Se demuestra de manera anloga utilizando la relacin sen sen =
Z Z 2n 2p 2 n 2 p 1 T 1 T cos cos + xdx + xdx 2 0 T T 2 0 T T si n = p = 0 T /2 + T /2 0 + T /2 si n = p > 0 = 0 si n 6= p 1 [cos( ) cos( + )] 2 1 [sen( + ) sen( )] 2
c) Se demuestra de forma anloga utilizando la relacin cos sen =
es decir, la integral en todo intervalo de longitud T toma siempre el mismo valor. Demostracin: Z
a+T a 0
A.2. Proposicin. Si g : R R es una funcin T -peridica e integrable en un intervalo de longitud T , entonces se verica: Z T Z a+T g (x) dx = g (x)dx para todo a R
a 0
= =
g (x)dx g (x)dx + Z Z
0
g (x)dx = g (x)dx + Z
a+T
a 0
g (x) dx
a+T
g (x)dx
g (x)dx +
a
g (x)dx Z
a+T
A.3. Proposicin. Si f : [a, a] R es integrable, se puede asegurar que:
y esta ltima suma es cero, ya que haciendo el cambio de variable x = t + T en la integral Z 0 g (x)dx. resulta ser igual a
a
g (x)dx,
a) Si f es par, entonces
f (x)dx = 2 Z
a
f (x)dx.
b) Si f es impar, entonces Demostracin: a) Z

a
f (x)dx = 0.
f (x)dx =
pero las dos ltimas integrales quedan, despus de hacer el cambio de variable t = x en la penltima de ellas, as Z 0 Z a Z a Z a Z a = f (t)dt + f (x)dx = f (t)dt + f (x)dx = 2 f (x)dx
a 0 0 0 0
f (x)dx +
f (x)dx =
f (x)dx +
f (x)dx =
b)
pero las dos ltimas integrales quedan, despus de hacer el cambio de variable t = x en la penltima de ellas, as Z 0 Z a Z a Z a = f (t)dt + f (x)dx = f (t)dt + f (x)dx = 0
a 0 0 0
f (x)dx =
f (x)dx +
f (x)dx =
f (x)dx +
f (x)dx =
A.4. Espectro de lneas. A continuacin se describen algunas funciones peridicas, sus desarrollos de Fourier y las amplitudes de los armnicos. Tambin se representan los correspondientes espectros de lneas. a) f (x) = 0 3 si 5 < x < 0 y peridica de periodo T = 10 si 0 < x < 5 6 x 1 3 x 1 5 x 3 + sen + sen + sen + 2 5 3 5 5 5 An = 6 (2n 1) n = 1, 2, 3, . . .
0.1
0.3 0.5
0.7
0.9 1.1
b) f (x) = sen x
en [0, ]
y peridica de periodo T = 2 4 cos 2x cos 4x cos 6x + + + 3 15 35 An = 4 (4n2 1) n = 1, 2, 3, . . .
0.5
0.25
1/
2/
3/
4/
5/
c) f (x) = x2
en (0, 2)
y peridica de periodo T = 2
42 4 4 4 4 4 4 + cos x sen x + cos 2x sen 2x + cos 3x sen 3x + 3 1 1 4 2 9 3 4p An = 2 1 + n2 2 n = 1, 2, 3, . . . n
10
1/2 2/2
3/2 4/2 5/2 6/2
A.5. Sntesis de formas de onda. En los ejemplos que siguen se muestran algunas funciones peridicas, la suma de sus primeros armnicos, y superpuestas en el mismo diagrama, las grcas de la suma de armnicos y de la funcin, sobre un intervalo de longitud igual a un perodo. Debe observarse cmo la suma de los armnicos se adapta cada vez mejor a la funcin, mientras ms sumandos tenga. a) f (x) = x en ( , ) y peridica de periodo T = 2 2 2 2 sen 3x sen 4x + sen 5x 3 4 5
S2 (x) = 2 sen x sen 2x S5 (x) = 2 sen x sen 2x +
10
3 2 1
3 2 1
-3
-2
-1 -1 -2 -3
-3
-2
-1 -1 -2 -3
b) f (x) = x3 x en [1, 1]
y peridica de periodo T = 2 S1 (x) = 12 sen x 3 12 3 S2 (x) = 3 sen x + 3 sen 2 x 2

0.4
0.4
0.2
0.2
-1
-0.5 -0.2
0.5
-1
-0.5 -0.2
0.5
-0.4
-0.4
Obsrvese que bastan slo dos armnicos para reproducir casi exactamente la funcin f . Ello es debido, como se coment en la Seccin 6, a que f tiene (comprubese) derivada primera continua. 0 si x < 0 c) f (x) = u(x) = (funcin escaln unidad) denida en (1, 1) y peridica de periodo 1 si x N 0 T =2 S2 (x) = S4 (x) = S7 (x) = 1 2 + sen x 2 1 2 2 + sen x + sen 3 x 2 3 1 2 2 2 2 + sen x + sen 3x + sen 5x + sen 7 x 2 3 5 7
1 0.8 0.6 0.4 0.2
1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.5 1
1 0.8 0.6 0.4 0.2
-1
-0.5
-1
-0.5
0.5
-1
-0.5
0.5
11
d) f (x) = sen x en [0, ] y peridica de periodo T = 4 4 2 cos 2x cos 4x 3 15 2 4 4 4 4 S4 (x) = cos 2x cos 4x cos 6x cos 8x 3 15 35 63 2 4 4 4 4 S7 (x) = cos 2x cos 4x cos 6x cos 8x 3 15 35 63 4 4 4 cos 10x cos 12x cos 14x 99 143 195 S2 (x) =
1 0.8 0.6 0.4 0.2
1 0.8 0.6 0.4 0.2
1 0.8 0.6 0.4 0.2
0.5
1.5
2.5
0.5
1.5
2.5
0.5
1.5
2.5
En este ejemplo, tambin la aproximacin de la suma de armnicos a la funcin es bastante buena, debido a que f es continua, pero no tan buena como en el ejemplo b), porque ahora, en los extremos del intervalo, la derivada no es continua.
Tema 8.- INTRODUCCIN A LAS ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES

ndice
1. Introduccin 2. Ecuacin del calor 3. Ecuacin de onda 4. Ecuacin de Laplace 1 3 5 7
1.
Introduccin
En los temas anteriores, nuestra atencin se ha centrado en encontrar soluciones generales de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora, nos interesar el estudio de otra clase de ecuaciones diferenciales, las llamadas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Estas ecuaciones surgen en relacin con varios problemas fsicos y geomtricos cuando las funciones que intervienen dependen de dos o ms variables independientes. Es importante sealar que slo los sistemas fsicos ms sencillos pueden modelarse por ecuaciones diferenciales ordinarias, mientras que la mayora de los problemas de mecnica de uidos y slidos, transferencia de calor, teora electromagntica, mecnica cuntica y otras reas de la Fsica llevan a ecuaciones en derivadas parciales. Una ecuacin diferencial en derivadas parciales es una ecuacin en la que interviene una o ms derivadas parciales de una funcin de dos o ms variables independientes. El orden de la derivada ms alta es llamado orden de la ecuacin y una solucin de una ecuacin en derivadas parciales es una funcin que satisface la ecuacin. En este tema nos centraremos en el estudio de ecuaciones lineales de segundo orden en dos variables, esto es, ecuaciones de la forma A 2u 2u u 2u u +B +C 2 +D +E + Fu = G 2 x x y y x y
donde A, B, C, . . . , G son funciones de x e y. Cuando G (x, y ) = 0, se dice que la ecuacin es homognea ; en caso contrario se dice que es no homognea. Algunos ejemplos de ecuaciones en derivadas parciales lineales de segundo orden que desempean un papel importante en Ingeniera son las siguientes. 1. Ecuacin unidimensional del calor u 2u (x, t) = k 2 (x, t) t x 2. Ecuacin unidimensional de onda 2u 2u (x, t) = a2 2 (x, t) 2 t x 1 (2) (1)
Tema 8. Introduccin a las ecuaciones en derivadas parciales. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.2
3. Ecuacin bidimensional de Laplace 2u 2u ( x, y ) + (x, y ) = 0 x2 y2 (3)
La ecuacin (1) aparece en la teora del ujo de calor en una varilla o en un alambre delgado donde la funcin u (x, t) representa la temperatura de la varilla. Los problemas de vibraciones mecnicas a menudo conducen a la ecuacin de onda (2), en la que u (x, t) representa los pequeos desplazamientos de una cuerda vibrante. Por ltimo, la solucin u (x, y ) de la ecuacin de Laplace (3) puede ser interpretada como la distribucin estacionaria (esto es, independiente del tiempo) de la temperatura en una placa plana y delgada. Aqu no veremos cmo se deducen estas ecuaciones sino que nos concentraremos en su resolucin. Para la mayor parte de las ecuaciones lineales de segundo orden an con las que tienen coecientes constantes no es fcil llegar a la solucin general. Sin embargo, casi siempre es posible, y bastante sencillo, hallar soluciones particulares de las ecuaciones lineales anteriores ya que, generalmente, el objetivo que se persigue no es nicamente la resolucin de una ecuacin en derivadas parciales, sino que, en la mayora de los casos, se est interesado en la determinacin de una solucin particular que cumpla ciertas condiciones adicionales que surgen del problema. Por ejemplo, la condicin de que la solucin u asuma valores dados en la frontera de la regin considerada o, cuando el tiempo t es una de las variables, que u est dada en t = 0. As, distinguiremos condiciones adicionales de dos tipos: Condiciones iniciales (asociadas a variables temporales). Condiciones de contorno o de frontera (relativas a variables espaciales). Hemos visto, en temas anteriores, que si una ecuacin diferencial ordinaria es lineal y homognea, entonces, a partir de soluciones conocidas, pueden obtenerse otras soluciones por superposicin. Para una ecuacin diferencial en derivadas parciales lineal y homognea la situacin es muy parecida. De hecho, se verica el siguiente teorema. Teorema 1.1 (Principio de superposicin) Si u1 , u2 , . . . , uk son soluciones cualesquiera de una ecuacin en derivadas parciales lineal y homognea en alguna regin R, entonces u = c1 u1 + c2 u2 + ck uk donde c1, c2 , . . . , ck son constantes cualesquiera, tambin es una solucin de esa ecuacin en R. A continuacin veremos un procedimiento general para obtener soluciones para las tres ecuaciones anteriores.
Mtodo de separacin de variables

El mtodo de separacin de variables es una tcnica clsica que resulta efectiva para resolver varios tipos de ecuaciones en derivadas parciales. Para determinar una solucin, se supone que sta puede escribirse con sus variables separadas; esto es, en la forma u (x, y ) = X (x) Y (y ) . Sustituyendo esta forma de solucin en la ecuacin y teniendo en cuenta que u = X 0Y x 2u = X 00 Y x2 u = XY 0 y 2u = XY 00 y2
se llega a dos ecuaciones diferenciales ordinarias de las funciones incgnitas X (x) y Y (y ). De esta forma el problema de resolver una ecuacin en derivadas parciales se reduce al problema ms conocido de resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Ilustraremos esta tcnica para la ecuacin del calor, la ecuacin de onda y la ecuacin de Laplace cuando se verican ciertas condiciones adicionales (iniciales y de contorno).
2.
Ecuacin del calor
La ecuacin unidimensional del calor es el modelo de variacin de la temperatura u segn la posicin x y el tiempo t en una varilla calentada de longitud L y de temperatura inicial f (x) que se extiende a lo largo del eje x y cuyos extremos se mantienen a una temperatura constante de cero grados en todo instante. Si el ujo de calor se produce solamente en la direccin del eje x no se pierde calor a travs de la supercie lateral de la varilla no se genera calor en la varilla la varilla es homognea, esto es, su densidad por unidad de longitud es constante su calor especco y su conductividad trmica son constantes, entonces la temperatura u (x, t) de la varilla est dada por la solucin del problema con condiciones iniciales y de contorno u 2u (x, t) = k 2 (x, t) , t x u (0, t) = 0, k > 0, u (L, t) = 0, 0 < x < L, t > 0, t > 0, (4) (5) (6)
u (x, 0) = f (x) ,
0 < x < L.
La constante k es proporcional a la conductividad trmica y se llama difusividad trmica. Solucin del problema Para resolver este problema por el mtodo de separacin de variables, se empieza por suponer que la ecuacin (4) tiene una solucin de la forma u (x, t) = X (x) T (t) . Para determinar X y T, primero se calculan las derivadas parciales de la funcin u u (x, t) = X (x) T 0 (t) t 2u (x, t) = X 00 (x) T (t) x2
y se sustituyen estas expresiones en la ecuacin resultando X (x) T 0 (t) = kX 00 (x) T (t) , y separando las variables T 0 (t) X 00 (x) = . kT (t) X (x)
Observamos ahora que las funciones del primer miembro dependen solamente de t, mientras que las del segundo miembro dependen solamente de x y, puesto que x y t son variables independientes entre s, los dos cocientes deben ser iguales a alguna constante . Por tanto,
T 0 (t) = kT (t) o bien X 00 (x) X (x) = 0
X 00 (x) = X (x) T 0 (t) kT (t) = 0.
En consecuencia, para soluciones separables, el problema de resolver la ecuacin en derivadas parciales se ha reducido al problema de resolver las dos ecuaciones diferenciales ordinarias anteriores. Si consideramos ahora las condiciones de contorno (5) y, teniendo en cuenta que u (x, t) = X (x) T (t) tenemos que X (0) T (t) = 0 y X (L) T (t) = 0, t > 0. Por consiguiente, o bien T (t) = 0 para todo t > 0, lo cual implica que u (x, t) 0 o bien X (0) = X (L) = 0. Ignorando la solucin trivial, se combinan las condiciones de contorno con la ecuacin diferencial en X y se obtiene el problema X 00 (x) X (x) = 0 (7) X (0) = X (L) = 0, donde puede ser cualquier constante. Ntese que la funcin X (x) 0 es una solucin para todo y, dependiendo de la eleccin de sta puede ser la nica solucin del problema. As que si se busca una solucin no trivial u (x, t) = X (x) T (t), primeramente se deben determinar aquellos valores de para los cuales el problema con condiciones iniciales y de contorno tiene una solucin no trivial. Dichos valores especiales de se denominan valores propios, y las soluciones no triviales correspondientes son las funciones propias. Para resolver el problema, empezamos con la ecuacin caracterstica r2 = 0 y consideramos tres casos. Caso 1. > 0. En este caso, las races de la ecuacin caracterstica son , de modo que la solucin general de la ecuacin diferencial (7) es X (x) = C1 e
x
+ C2 e
Si recurrimos a las condiciones de contorno, X (0) = X (L) = 0, para determinar C1 y C2 obtenemos que la nica solucin es C1 = C2 = 0. Por consiguiente, no existe solucin no trivial para > 0. Caso 2. = 0. Ahora r = 0 es una raz doble de la ecuacin caracterstica y la solucin general de la ecuacin diferencial es X (x) = C1 + C2 x. Las condiciones de contorno implican de nuevo que C1 = C2 = 0 y, consecuentemente, no existe solucin no trivial. Caso 3. < 0. En este caso las races de la ecuacin caracterstica son i y la solucin general de la ecuacin es X (x) = C1 cos x + C2 sen x En esta ocasin las condiciones de contorno dan lugar al sistema C1 = 0 C1 cos L + C2 sen L = 0 Como C1 = 0, el sistema se reduce a C2 sen L = 0. Por tanto, (7) tiene una solucin no trivial cuando L = n o lo que es lo mismo n 2 = n = 1, 2, . . . L
Adems las soluciones no triviales Xn (x) correspondientes al valor = Xn (x) = an sen n x L
n 2
L
estn dadas por
Para cada n = 1, 2, . . . , la solucin general de la ecuacin lineal de primer orden es Tn (t) = bn ek(n/L) t . Por tanto, combinando las dos soluciones anteriores obtenemos, para cada n = 1, 2, . . . un (x, t) = Xn (x) Tn (t) = cn ek(n/L)
2 2
donde los valores an son constantes arbitrarias distintas de cero. Una vez determinados los valores de consideramos las segunda ecuacin n 2 T (t) = 0. T 0 (t) + k L
sen
n x L
satisface tanto la ecuacin del calor como las condiciones homogneas (5). Nos falta nicamente determinar los coecientes constantes {cn }n=1 utilizando la condicin inicial u (x, 0) = f (x) . Esto da lugar a u (x, 0) =
X
donde cn es una constante arbitraria. Si consideramos una suma innita de estas funciones, entonces aplicando el principio de superposicin, la serie X 2 n u (x, t) = cn ek(n/L) t sen x L n=1
cn sen
n=1
n x = f (x), L
0 < x < L,
pero esta es la serie de Fourier de senos de f (x) sobre el intervalo [0, L] , lo cual nos permitir calcular los coecientes a travs de la expresin Z n 2 L f (x) sen x dx. cn = L 0 L Concluimos entonces que la serie u (x, t) =
X
n=1
2 L
L 0
! n 2 n f (x) sen x dx ek(n/L) t sen x L L
es solucin del problema con condiciones iniciales y de contorno descrito anteriormente. Esta solucin en serie converge con bastante rapidez, a menos que t sea demasiado pequeo, debido a la presencia de factores exponenciales negativos. Por eso es muy prctica en clculos numricos.
3.
Ecuacin de onda
Consideraremos ahora las vibraciones transversales de una cuerda extendida entre dos puntos, x = 0 y x = L. El movimiento se produce en el plano xy de manera tal que cada punto de la cuerda se mueve en direccin perpendicular al eje x. Si u (x, t) denota el desplazamiento de la cuerda para t > 0 medidos desde el eje x, entonces u satisface la ecuacin (2) en la cul se asume que La cuerda es perfectamente exible
La cuerda es homognea, esto es, su masa por unidad de longitud es constante Los desplazamientos u son pequeos comparados con la longitud de la cuerda. La tensin de la cuerda es constante La tensin es grande en comparacin con la fuerza de la gravedad. No actan otras fuerzas sobre la cuerda Por consiguiente, un problema tpico con condiciones iniciales y de contorno es
2 2u 2 u ( x, t ) = a (x, t) , t2 x2
0 < x < L, t 0,
t > 0,
(8) (9)
u (0, t) = 0, u (x, 0) = f (x) ,
u (L, t) = 0,
u (x, 0) = g (x) 0xL (10) t La constante a2 es estrictamente positiva y depende de la densidad lineal y la tensin de la cuerda. Las condiciones de contorno nos indican que los extremos de la cuerda permanecen jos en todo instante. En t = 0, las funciones f y g especican la conguracin inicial y la velocidad inicial de cada punto de la cuerda. Solucin del problema En este caso, la separacin de variables u (x, t) = X (x) T (t) se realiza igual que en el caso de la ecuacin del calor. Se calculan las derivadas parciales segundas de la funcin u, 2u (x, t) = X (x) T 00 (t) t2 se sustituyen estas expresiones en la ecuacin resultando X (x) T 00 (t) = a2 X 00 (x) T (t) , y separando las variables T 0 (t) X 00 (x) = a2 T (t) X (x) 2u (x, t) = X 00 (x) T (t) , x2
Como en el caso anterior estos cocientes deben ser iguales a alguna constante . Por tanto, T 0 (t) = a2 T (t) o equivalentemente X 00 (x) X (x) = 0 y T 0 (t) a2 T (t) = 0. y X 00 (x) = X (x)
Si consideramos ahora las condiciones de contorno y, teniendo en cuenta que u (x, t) = X (x) T (t) tenemos que X (0) T (t) = 0 y X (L) T (t) = 0, t > 0. Por consiguiente, o bien T (t) = 0 para todo t > 0, lo cual implica que u (x, t) 0 o bien X (0) = X (L) = 0. Ignorando la solucin trivial, se combinan las condiciones de contorno con la ecuacin diferencial en X y se obtiene el problema X 00 (x) X (x) = 0 X (0) = X (L) = 0
donde puede ser cualquier constante. Este es el mismo problema que se encontr anteriormente al resolver la ecuacin del calor, en la que se obtuvo que los valores propios son = con correspondientes funciones propias n 2 L Xn (x) = cn sen n = 1, 2, . . .
n x L
donde los valores cn son constantes arbitrarias distintas de cero. Una vez determinados los valores de consideramos las segunda ecuacin T 00 (t) + a2 n 2 L T (t) = 0.
Para cada n = 1, 2, . . . , la solucin general de la ecuacin lineal de segundo orden es Tn (t) = cn1 cos n a n a t + cn2 sen t. L L
Aplicando el principio de superposicin, la serie u (x, t) =
Por tanto, combinando las dos soluciones anteriores obtenemos, para cada n = 1, 2, . . . n a n a n t + bn sen t sen x un (x, t) = Xn (x) Tn (t) = an cos L L L
X na na n an cos t + bn sen t sen x L L L n=1
satisface tanto la ecuacin del calor como las condiciones homogneas (9). Nos falta nicamente determinar los coecientes constantes {an } n=1 y {bn }n=1 para que la solucin verique las condiciones iniciales, esto es u (x, 0) =
X
an sen
n=1
n x = f (x), L
0 x L, 0 x L,
lo cual nos indica que resolver el problema de la cuerda vibrante se reduce a determinar los desarrollos en series senoidales de Fourier de f (x) y g (x) sobre el intervalo [0, L].
X n na u (x, 0) = bn sen x = g (x), t L L n=1
4.
Ecuacin de Laplace
Supongamos que queremos obtener la temperatura u (x, y ) correspondiente al estado permanente en una placa rectangular. Cuando no se pierde calor a travs de las caras laterales de la placa, el problema viene dado 2u 2u ( x, y ) + (x, y ) = 0, 0 < x < a, 0 < y < b, (11) x2 y2 u (0, y ) = 0, x u (x, 0) = 0, u (a, y ) = 0, x u (x, b) = f (x) , 0 < y < b, 0 < x < a. (12) (13)
Solucin del problema Separando variables, primeramente hacemos u (x, y ) = X (x) Y (y ). Al sustituir en la ecuacin se obtiene X 00 (x) Y (y ) + X (x) Y 00 (y ) = 0, lo cual se separa en X 00 (x) Y 00 (y ) = = . X (x) Y (y )
Esto da lugar a las dos ecuaciones diferenciales ordinarias X 00 (x) X (x) = 0 y Y 00 (y ) + Y (y ) = 0.
con las soluciones correspondientes
De las condiciones de contorno (12) se tiene adems que X 0 (0) = X 0 (a) = 0. En esta ocasin, se puede comprobar que las condiciones de contorno dan lugar a los valores propios1 n 2 = n = 0, 1, 2, . . . a Xn (x) = cn cos n x a
2
(14)
donde los valores cn son constantes arbitrarias. Si sustituimos en la segunda ecuacin y calculamos Y (y ) obtenemos Y0 (y ) = D0 + E0 y, Yn (y ) = Dn cosh ny n y + En senh , a a
n = 1, 2, . . .
Ahora bien, la condicin de contorno u(x, 0) = 0 se cumplir si Y (0) = 0, con lo cual se obtienen las soluciones Y0 (y ) = D0 y, Yn (y ) = En senh n y , a n = 1, 2, . . . (15)
Combinando las dos funciones (14) y (15) resultan soluciones del problema de la forma u0 (x, y ) = A0 y, un (x, y ) = An cos n n x senh y , a a
X
n = 1, 2, . . .
donde las An son constantes. Aplicando el principio de superposicin, la serie u (x, y ) = A0 y + An senh n n x y cos a a (16)
n=1
es una solucin de la ecuacin que satisface las tres primeras condiciones. Finalmente, si consideramos la condicin de frontera no homognea restante u (x, b) = f (x), sustituyendo y = b en la expresin anterior nos queda n x X n b u (x, b) = f (x) = A0 b + An senh cos . (17) a a n=1
1 Observar 2 En
que en este caso = 0 es un valor propio. otros problemas es ms til obtener soluciones en trminos de la funcin exponencial real.
Esta es una serie cosenoidal de Fourier de f (x) en medio intervalo. Si hacemos la identicacin A0 b = An senh los coecientes estn dados por A0 = 1 ba
a Z 0
a0 2 n = 1, 2, . . .
n b a
= an
f (x) dx
a Z 0
(18) nx a
An
= a senh
n b a
f (x) cos
dx,
n = 1, 2, . . .
De modo que una solucin del problema est dada por (17) con los coecientes A0 y An determinados por (18).
RESUMEN
Resolver un problema con condiciones iniciales y de contorno consiste en encontrar una funcin que satisfaga una ecuacin diferencial en derivadas parciales y adems algunas condiciones adicionales que pueden ser tanto condiciones de frontera como condiciones iniciales. A veces es posible obtener una solucin particular del problema (ecuacin lineal en dos variables) suponiendo que tiene una solucin en forma de producto u = XY. Este procedimiento, mtodo de separacin de variables, consiste en cinco etapas bsicas: 1. Separar las variables. 2. Resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias obtenidas de la separacin y encontrar los valores propios y las funciones propias del problema. 3. Formas los productos un . 4. Usar el principio de superposicin para formar una serie innita de las funciones un . 5. Despus de usar una(s) condicin(es) de frontera, o una(s) condicin(es) inicial(es), los coecientes de la serie se obtienen haciendo una indenticacin apropiada con un desarrollo de Fourier en medio intervalo en senos o cosenos.

Jiménez, N. - Ampliación de Matemáticas

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Tema 1.

- ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE PRIMER ORDEN

Ecuaciones diferenciales ordinarias. Deniciones y Terminologa

Veamos algunos ejemplos:

Tema 1. E.D.O. de primer orden. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.

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Problemas de valor inicial. Teorema de existencia y unicidad de soluciones.

Tema 1. E.D.O. de primer orden. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.

Teorema 2.1 (Teorema de Picard) Si f (x, y ) y R

Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden

Tema 1. E.D.O. de primer orden. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.

Ecuaciones de variables separables

Tema 1. E.D.O. de primer orden. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.

Ecuaciones diferenciales homogneas

Tema 1. E.D.O. de primer orden. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.

En primer lugar, expresaremos el segundo miembro como funcin de y/x. y0 =

Ecuaciones exactas. Factores integrantes

Tema 1. E.D.O. de primer orden. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.

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F (x, y ) = y 3 la verica la funcin x Z F (x, y ) = y 3 dx + (y ) = y 3 x + (y )

Tema 1. E.D.O. de primer orden. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.

Tema 1. E.D.O. de primer orden. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.

Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

Tema 1. E.D.O. de primer orden. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.

Tema 1. E.D.O. de primer orden. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.

Mtodos numricos para E.D.O. de primer orden

Tema 1. E.D.O. de primer orden. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.

Mtodo de Euler mejorado

Tema 1. E.D.O. de primer orden. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.

y luego se calcula el nuevo valor 1 . yn+1 = yn + h f (xn , yn ) + f xn+1 , yn +1 2 (16)

Tema 1. E.D.O. de primer orden. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.

Tema 2.- ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE ORDEN SUPERIOR

son constantes arbitrarias.

g2 (x) 0 g2 (x) . . . (x) g2

Ecuaciones diferenciales lineales homogneas

entonces, toda funcin de la forma C1 y1 + C2 y2 + + Cn yn , donde C1 , C2 , . . . , Cn R, tambin es solucin de la ecuacin.

Ecuaciones diferenciales lineales homogneas de coecientes constantes. Obtencin de la solucin general

Ecuaciones diferenciales lineales no homogneas.

por lo que zp (x) es solucin de la ecuacin diferencial no homognea cuando

que podemos escribir, reordenando trminos, en la forma

Pm (x) Pm (x)ebx Pm (x)ebx sen(cx) + Qm (x)ebx cos(cx)

bx Pm (x)ebx sen(cx) + Q m (x)e cos(cx)

donde, como ya es habitual, hemos llamado

g 1 b = y 2 = , la ecuacin diferencial queda as m l x00 + 1 0 x + 2 x = 0.

Pndulo sometido a rozamiento y a una fuerza externa sinusoidal

pero como v = s0 = 0 l y a = s00 = 00 l, resulta

que es una ecuacin diferencial lineal. Si llamamos 2 =

R 0 1 i + i=0 L LC 2 = 1 , y la ecuacin diferencial queda denitivamente LC

Circuito LCR con una fuente de tensin sinusoidal

1 v0 1 R = , 2 = y A0 = 0 , tenemos L LC L x00 + 1 0 x + 2 x = A0 cos 0 t.

Solucin de los problemas de valores iniciales

La correspondiente ecuacin caracterstica r2 +

as que la solucin del problema de valores iniciales es 1 0 r1 t 0 r2 t (x r2 x0 )e (x0 r1 x0 )e x(t) = r1 r2 0

La solucin general de la ecuacin diferencial es ahora x(t) = ert (C1 + C2 t)

Con las condiciones iniciales x(0) = x0 y x0 (0) = x0 0 podemos calcular C1 y C2 C1 = x0 C2 = x0 0 rx0

x0 = A cos x0 0 = A cos A sen

y por lo tanto A=0 B= A0 2 2 0 A0 cos 0 t 2 2 0

de modo que la solucin general de la ecuacin diferencial es C1 cos t + C2 sen t +

Tema 3.- SISTEMAS DIFERENCIALES LINEALES

Tema 3. Sistemas diferenciales lineales. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.

Esta ecuacin puede expresarse como un sistema de primer orden haciendo

obtenemos el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden 0 u1 = u2 u0 2 = f (t, u1 , u2 , u3 , u4 , u5 ) u0 3 = u4 0 u = u5 4 u0 5 = g (t, u1 , u2 , u3 , u4 , u5 )

Tema 3. Sistemas diferenciales lineales. Ampliacin de Matemticas. Esp. Electrnica Industrial.