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El problema de la Decisin, motivado por la existencia de ciertos estados de ambigedad que constan de proposiciones verdaderas (conocidas o desconocidas), es tan antiguo como la vida misma. Podemos afirmar que todos los seres vivientes, an los ms simples, se enfrentan con problemas de decisin. As, un organismo unicelular asimila partculas de su medio ambiente, unas nutritivas y otras nocivas para l. La composicin biolgica del organismo y las leyes fsicas y qumicas determinan qu partculas sern asimiladas y cules sern rechazadas. Conforme aumenta la complejidad del ser vivo, aumenta tambin la complejidad de sus decisiones y la forma en que stas se toman. As, pasamos de una toma de decisiones guiadainstintivamente, a procesos de toma de decisiones que deben estar guiados por un pensamiento racional en el ser humano. La Teora de la Decisin tratar, por tanto, el estudio de los procesos de toma de decisiones desde una perspectiva racional.
El proceso de decisin consta de las siguientes fases fundamentales: Prediccin de las consecuencias de cada actuacin. Esta prediccin deber basarse en la experiencia y se obtiene por induccin sobre un conjunto de datos. La recopilacin de este conjunto de datos y su utilizacin entran dentro del campo de la Estadstica. Valoracin de las consecuencias de acuerdo con una escala de bondad o deseabilidad. Esta escala de valor dar lugar a un sistema de preferencias. Eleccin de la alternativa mediante un criterio de decisin adecuado. Este punto lleva a su vez asociado el problema de eleccin del criterio ms adecuado para nuestra decisin, cuestin que no siempre es fcil de resolver de un modo totalmente satisfactorio.
probabilidad, bien porque sea desconocida o porque no tenga sentido hablar de ella. Segn sea el contexto, diremos que el proceso de decisin (o la toma de decisiones) se realiza bajo certidumbre, bajo riesgo o bajo incertidumbre, respectivamente.