Transp Tema4

Introduccin Mtodos numricos para EDOs
Complementos de Matemticas, ITT Telemtica

Tema 4. Solucin numrica de problemas de valor inicial para
ecuaciones diferenciales ordinarias
Rafael Bravo de la Parra
Departamento de Matemticas, Universidad de Alcal
Solucin numrica de E.D.O.
Modelos Definiciones Prob. bien plant.
ndice
Introduccin a las ecuaciones diferenciales

Modelos
Definiciones y Teoremas
Problemas bien planteados
Mtodos numricos para EDOs

Mtodo de Euler
Mtodos de un paso
Mtodos de Taylor
Mtodos de Runge-Kutta
Ejemplos
Modelo de desintegracin del Carbono-14
N(t): Densidad de tomos en una muestra radiactiva en el instante t
dN/dt = N
Crecimiento demogrfico
P(t): Poblacin total en un instante de tiempo t
dP/dt = P
(Malthus, 1798)
dP/dt = ( P)P
(Verhulst 1838)
Modelo depredador-presa. Lotka-Volterra 1910

x(t) e y(t) poblaciones totales de presas y depredadores en el instante t
dx
= Ax Bxy
dt
dy = Cxy Dy
dt
Ejemplos
Mezclas
x(t): Cantidad de soluto en el instante t, F flujo de entrada/salida, C concentracin de
entrada y V volumen total en el recipiente.
dx/dt = FC F
x
V
Caida de cuerpos (Newton)

y(t): altura de un cuerpo en el instante t
m
d2 y
= mg
dt2
Ley de Hooke
y(t): distancia de un cuerpo a su estado de equilibrio en el instante t
m
d2 y
= ky
dt2
ndice

Modelos

Mtodo de Euler
Mtodos de un paso
Mtodos de Taylor
Primeras definiciones
Definicin
Una ecuacin diferencial es una relacin que contiene las derivadas de una o ms variables
dependientes con respecto a una o ms variables independientes.
F(x, y, z, . . . , ux , uy , uz , . . . , uxx , uxy , . . .) = 0.
Un conjunto de n ecuaciones diferenciales constituye un sistema de ecuaciones diferenciales
Definicin
Se dice que una ecuacin diferencial es ordinaria si en la ecuacin slo aparecen
derivadas respecto de una nica variable independiente.
Una ecuacin diferencial en derivadas parciales es una ecuacin diferencial que
contiene derivadas parciales respecto de varias variables independientes.
Ejemplos
Los ejemplos iniciales correspondan todos a ecuaciones diferenciales ordinarias.
Ecuacin en derivadas parciales:
Sea w = f (x, y, z, t) una funcin del tiempo y de las tres coordenadas rectangulares de un

2
w
2w
2w
w
punto en el espacio. Ecuacin del calor: 2
+
+
=
x2
y2
z2
t
Primeras definiciones
Definicin
Se llama orden de una ecuacin diferencial al orden de la derivada de orden mximo
que interviene en la ecuacin.
Ejemplos
dP/dt = ( P)P es de primer orden.
d2 y
= mg es de segundo orden.
dt2
2

w
2w
2w
w
2
+
+
=
es de segundo orden.
x2
y2
z2
t
dx
= Ax Bxy
dt
es de primer orden.
dy = Cxy Dy
dt
m
Ecuaciones diferenciales ordinarias de 1er orden.

EDO
dy
= f (x, y)
dx
Otras notaciones: y0 = f (x, y) o x0 = f (t, x).
Definicin
Se dice que la funcin y = (x), definida y de clase n en el intervalo I, es solucin de la edo
y0 = f (x, y) en el intervalo I si se verifica que
0 (x) = f (x, (x)) para todo x I.
Interpretacin geomtrica
y
Solucin y = (x)
tangente a y = (x) en x
de pendiente f (x , y(x ))0

0
0
(x0 , y0
)

x
Campos de direcciones
Cuntas soluciones tiene una edo?
La funcin (x) = 2x 2 es solucin de y0 = 2x y.
La familia de funciones C (x) = 2x 2 + Cex tambin
Si evaluamos f en una red rectangular de puntos en el plano y trazamos un segmento en cada
punto (x, y) de la red con pendiente f (x, y) hemos construido el denominado campo de
pendientes.
Por cada punto pasa una nica curva solucin.

Problemas de valores iniciales
Definicin
Se denomina solucin particular de una EDO a toda solucin que no contiene
parmetros arbitrarios distintos de los que puedan aparecer en la propia ecuacin.
Definicin
Se llama solucin general de la ecuacin al conjunto de todas las soluciones
particulares.
P.V.I. para y0 = f (x, y)
Ecuacin diferencial ms condicin inicial:
dy = f (x, y)
dx
y(x0 ) = y0
Funciones lipschitzianas
Definicin
Sea f : D IR2 IR. Se dice que f (x, y) es lipschitziana respecto de y en D si existe
L 0 tal que |f (x, y1 ) f (x, y2 )| L|y1 y2 | para todo (x, y1 ), (x, y2 ) D. La
constante L se denomina constante de Lipschitz de f respecto de y en D.
Definicin
Un conjunto D IR2 se dice convexo si dados dos puntos cualesquiera
(x1 , y1 ), (x2 , y2 ) D se verifica que el segmento que los une est tambin incluido en
D, es decir, si para todo [0, 1] se tiene que
( x1 + (1 ) x2 , y1 + (1 ) y2 ) D.
Proposicin
Sea f (x, y) definida en un conjunto convexo D IR2 . Si existe constante L > 0 tal
que

f

(x, y) L para todo (x, y) D

y
entonces f es lipschitziana respecto de y en D con constante de Lipschitz L.
Teorema de Existencia y Unicidad de soluciones para PVI
Teorema (Existencia y unicidad)

Sea f (x, y) una funcin continua en una banda
D = {(x, y) : a x b, < y < }.
Si f es lipschitziana respecto de y en D entonces el problema de valor
inicial
dy = f (x, y)
x [a, b]
dx
y(a) = y0
tiene una solucin nica (x) definida para todo x [a, b].
Algunas EDOs resolubles mediante cuadraturas
Ecuaciones separables.
Un ecuacin diferencial ordinaria de primer orden se dice que es separable si se
puede escribir como y0 = f (x)g(y).
Solucin general:
Z
Z
dy
= f (x)dx + C.
g(y)
Ecuaciones lineales.
Un ecuacin diferencial ordinaria de primer orden se dice que es lineal si se puede
escribir como y0 + P(x)y = Q(x).
Solucin general:
Z

y(x) = ep(x)
ep(x) Q(x)dx + C .
donde p(x) es una primitiva de P(x).
ndice

Modelos

Mtodo de Euler
Mtodos de un paso
Mtodos de Taylor
Problema bien planteado

Cmo saber cuando un problema verifica que pequeos cambios en el enunciado
conllevan tambin pequeos cambios en la solucin?
Definicin
Diremos que el P.V.I.
dy = f (x, y)
dx
y(a) = y0
x [a, b]
est bien planteado si:

1
2
Existe una solucin nica (x) para el problema.

Existen constantes positivas k y con la propiedad de que para todo , 0 y
(x) tales que |0 | < < y (x) continua con |(x)| < < en [a, b],
entonces el problema perturbado
dz
= f (x, z) + (x) para x [a, b], z(a) = y0 + 0
dx
tiene una nica solucin z(x) que verifica
|z(x) y(x)| < k, para todo x [a, b].
Condicin de bien planteado
Teorema
Sea f (x, y) una funcin continua en una banda
D = {(x, y) : a x b, < y < }.
Si f es lipschitziana respecto de y en D entonces el problema de valor
inicial
dy = f (x, y)
x [a, b]
dx
y(a) = y0
est bien planteado.
Euler M. un paso Taylor Runge-Kutta
ndice

Modelos

Mtodo de Euler
Mtodos de un paso
Mtodos de Taylor
Planteamiento General
Dado el problema de valor inicial:

0
y = f (x, y) ,
y(a) = y0
axb
Hacemos:
Se divide [a, b] en N > 0 subintervalos de la misma longitud.
ba
Longitud de paso: h =
.
N
Nodos: xi = a + i h, i = 0, 1, . . . , N.
Calculamos los valores yi como aproximacin de los valores
exactos y(xi ), i = 0, 1, . . . , N.
Mtodo de Euler
y0 = f (x, y) ,
y(a) = y0
axb
Aproximacin
y(xi+1 ) y(xi )
y(xi + h) y(xi )
=
y0 (xi ) = f (xi , y(xi ))
h
h
Mtodo de Euler: xi = a + ih, i = 0, 1, . . . , N
y0
yi+1 = yi + hf (xi , yi )
(Ecuacin en diferencias)
Mtodo de Euler: Ejemplo

y0 = 2xy2 , y(0) = 1, x [0, 2]
La solucin exacta del problema es y(x) = 1/(x2 + 1).
La ecuacin recurrente del mtodo de Euler con h = 0,1 es:
yi+1 = yi + 0,1(2xi y2i )
i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
xi
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
yi
1
1
0.98
0.941584
0.888389174
0.825250348
0.757146535
0.68835403
0.622017652
0.560112698
0.503641976
0.452910928
0.4077827
0.367873885
0.332687774
0.301697051
0.274390718
0.250297832
0.228997171
0.210118877
0.193341899
y(xi )
1
0.99009901
0.961538462
0.917431193
0.862068966
0.8
0.735294118
0.67114094
0.609756098
0.552486188
0.5
0.452488688
0.409836066
0.371747212
0.337837838
0.307692308
0.280898876
0.257069409
0.235849057
0.21691974
0.2
con y0 = 1
|y(xi ) yi |
0
0.00990099
0.018461538
0.024152807
0.026320209
0.025250348
0.021852417
0.01721309
0.012261554
0.00762651
0.003641976
0.00042224
0.002053365
0.003873327
0.005150064
0.005995257
0.006508159
0.006771576
0.006851886
0.006800862
0.006658101
Error local de truncamiento

El error local de truncamiento o error de discretizacin mide el error que se comete
utilizando la solucin exacta del p.v.i. como solucin de la ecuacin en diferencias:
y(xi+1 ) y(xi ) + h f (xi , y(xi ))
Definicin
Para cada i = 1, 2, . . . , N, definimos los errores locales de truncamiento del mtodo
de Euler como
y(xi ) y(xi1 )
i (h) =
f (xi1 , y(xi1 ))
h
Si (h) = supi |i (h)| tiende a 0 cuando h tiende a 0 se dice que el mtodo es
consistente.
Suponiendo y00 (x) continua en [a, b] y llamando M = supx[a,b] |y00 (x)| se tiene
(h)
1
Mh.
2
En este caso el mtodo de Euler es consistente.

Para ello basta con que f (x, y) tenga derivadas parciales continuas.
Convergencia del mtodo de Euler

Definicin
El error global de truncamiento en el nodo xi es ei = y(xi ) yi . Si supi |ei | tiende a
0 cuando h tiende a 0 se dice que el mtodo es convergente.
Teorema
Sea D = [a, b] R y f (x, y) continua y lipschitziana respecto de y en D con
constante L. Sea y(t) la solucin nica del p.v.i. y0 = f (x, y), a x b, y(a) = y0 .
Sean y0 , y1 ,..., yN las correspondientes aproximaciones generadas por el mtodo de
Euler para algn entero N, con h = N/(b a). Entonces para cada i = 1, 2, . . . , N
se tiene

(h) L(xi a)
e
1 .
|ei |
L
Si L = 0 se verifica |ei | (h)(xi a).

hM L(xi a)
Y si existe M = supx[a,b] |y00 (x)| se tiene |ei |
e
1
2L
En las condiciones del teorema si el mtodo es consistente entonces tambin es
convergente.
Mtodo de Euler: Ejemplo

y0 = y x2 + 1, y(0) = 0,5, x [0, 2]
La solucin exacta del problema es y(x) = (x + 1)2 21 ex .
La ecuacin recurrente del mtodo de Euler con h = 0,1 es:
yi+1 = yi + 0,1(yi xi2 + 1)
i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
xi
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
yi
0.5
0.65
0.814
0.9914
1.18154
1.383694
1.5970634
1.82076974
2.053846714
2.295231385
2.543754524
2.798129976
3.056942974
3.318637271
3.581500999
3.843651098
4.103016208
4.357317829
4.604049612
4.840454573
5.06350003
y(xi )
0.5
0.657414541
0.829298621
1.015070596
1.214087651
1.425639365
1.6489406
1.883123646
2.127229536
2.380198444
2.640859086
2.907916988
3.179941539
3.455351666
3.732400017
4.009155465
4.283483788
4.553026304
4.815176268
5.067052779
5.305471951
con y0 = 0,5
|y(xi ) yi |
0
0.007414541
0.015298621
0.023670596
0.032547651
0.041945365
0.0518772
0.062353906
0.073382822
0.084967059
0.097104562
0.109787012
0.122998565
0.136714395
0.150899018
0.165504366
0.18046758
0.195708475
0.211126656
0.226598206
0.24197192
Error estimado
0
0.008910754
0.018758659
0.029642278
0.041670537
0.054963819
0.069655168
0.08589162
0.103835674
0.123666921
0.145583838
0.169805777
0.19657516
0.226159904
0.258856102
0.294990989
0.334926216
0.379061467
0.427838463
0.481745381
0.541321738
ndice

Modelos

Mtodo de Euler
Mtodos de un paso
Mtodos de Taylor
Mtodos de un paso

y0 = f (x, y)
y(a) = y0
axb
Expresin general
xi = a + ih con h = (b a)/N, i = 0, 1, . . . , N:
y0
yi+1 = yi + h(xi , yi , h)
(i = 0, 1, . . . , N 1)
Definicin (Error local de truncamiento)

Dados los nodos xi = a + i h, i = 0, 1, . . . , N, definimos los errores locales de
truncamiento del mtodo como
i (h) =
y(xi ) y(xi1 )
(xi1 , y(xi1 ), h)
h
donde y(x) es la solucin terica del problema.
Mtodos de un paso para y0 = f (x, y), a x b, y(a) = y0

Definicin (Orden de convergencia del mtodo yi+1 = yi + h(xi , yi , h))
Diremos que el mtodo tiene orden p si
y(x + h) y(x) h(x, y(x), h) = O(hp+1 )
((h) = O(hp ))
donde y(x) es la solucin terica del problema.

Definicin (Consistencia)
Diremos que el mtodo es consistente si tiene al menos orden de convergencia 1.
Teorema (Convergencia)
Supongamos que
1
(x, y, h) es continua en
D = {(x, y, h); x [a, b], < y < +, h [0, h0 ], h0 > 0}
Existe una constante L tal que para cualesquiera (x, y, h), (x, y , h) D se
verifica |(x, y, h) (x, y , h)| L |y y |.
Entonces el mtodo es convergente si y slo si es consistente. Adems si

i (h) = O(hp ), es decir, si el mtodo tiene orden p, entonces
ei = y(xi ) yi = O(hp ), para i = 1, 2, . . . , N.
ndice

Modelos

Mtodo de Euler
Mtodos de un paso
Mtodos de Taylor
Mtodos de Taylor de orden superior

Mtodo de Taylor de orden n
yi+1
y0
= yi + hT (n) (xi , yi , h)
con
h
hn1 (n1)
T (n) (x, y, h) = f (x, y) + f 0 (x, y) + +
f
(x, y)
2
n!
donde f (k) (x, y) representa la derivada k-sima con respecto a x de la
funcin f (x, y(x)).
Si y(x) Cn+1 [a, b] entonces para i = 1, 2, . . . , N:
i (h) = O(hn )
Ejemplo
Mtodo de Taylor de orden 3 para y0 = 2xy2 , y(0) = 1 en [0, 2]; i (h) = O(h3 )
y0 = 1
yi+1 = yi + hT (3) (xi , yi , h)
con T (3) (x, y, h) = 2xy2 + h(4x2 y3 y2 ) + h2 (4xy3 8x3 y4 )
i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
xi
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
yi
1
0,99
0,961365554
0,91723214
0,861891286
0,799873746
0,735227715
0,671126912
0,609779679
0,552532031
0,500055661
0,452545586
0,409889076
0,371793782
0,33787711
0,307724422
0,28092449
0,257089391
0,235864315
0,216931122
0,200008256
y(xi )
1
0,99009901
0,961538462
0,917431193
0,862068966
0,8
0,735294118
0,67114094
0,609756098
0,552486188
0,5
0,452488688
0,409836066
0,371747212
0,337837838
0,307692308
0,280898876
0,257069409
0,235849057
0,21691974
0,2
|y(xi ) yi |
0
9,90099E-05
0,000172907
0,000199052
0,00017768
0,000126254
6,64027E-05
1,40275E-05
2,35814E-05
4,58428E-05
5,56612E-05
5,68982E-05
5,30101E-05
4,65703E-05
3,9272E-05
3,21138E-05
2,56131E-05
1,99826E-05
1,52582E-05
1,13825E-05
8,25632E-06
ndice

Modelos

Mtodo de Euler
Mtodos de un paso
Mtodos de Taylor
Buscan errores locales de truncamiento de rdenes mayores que 1 sin la necesidad de
calcular las derivadas de f (x, y) como en los mtodos de Taylor.
Teorema (Taylor en dos variables)
Sea f (x, y) C(n+1) (D), con D = {(x, y)|a x b, c y d}, y (x0 , y0 ) D. Para todo
(x, y) D existe entre x y x0 y entre y e y0 tal que
f (x, y) = Pn (x, y) + Rn (x, y)
donde el polinomio de Taylor de grado n de la funcin f (x, y) con centro en (x0 , y0 ) es
h
i
f
f
Pn (x, y) = f (x0 , y0 ) + x
(x0 , y0 )(x x0 ) + y
(x0 , y0 )(y y0 )
h 2
i
f
2f
2f
2
2
+ 12 x
2 (x0 , y0 )(x x0 ) + 2 xy (x0 , y0 )(x x0 )(y y0 ) + y2 (x0 , y0 )(y y0 )
n
X
n
nf
1
+ + n!
(x , y )(x x0 )nj (y y0 )j
j xnj yj 0 0
j=0
y el resto de Taylor asociado a Pn (x, y)

Rn (x, y) =

n+1
X
1
n+1 f
n+1
(, )(x x0 )n+1j (y y0 )j
j
(n + 1)! j=0
xn+1j yj
Mtodos de Runge-Kutta de orden 2

Frmula de Taylor de grado 1
f
f
f (x, y) = f (x0 , y0 ) + x
(x0 , y0 )(x x0 ) + y
(x0 , y0 )(y y0 )
2
2
2 f
+ 12 2f (, )(x x0 )2 + xy
(, )(x x0 )(y y0 ) + 12 2f (, )(y y0 )2
x
y
f
f
f (x+ h2 , y+ h2 f (x, y)) = f (x, y)+ x
(x, y) h2 + y
(x, y) h2 f (x, y)+R1 (x+ 2h , y+ 2h f (x, y))
f (x + h2 , y + h2 f (x, y)) = T (2) (x, y) + O(h2 )

Mtodo del Punto Medio, i (h) = O(h2 )
xi = a + ih con h = (b a)/N, i = 0, 1, . . . , N 1:
y0
yi+1

h
h
= yi + h f xi + , yi + f (xi , yi )
2
2
Mtodos Runge-Kutta de dos etapas.

Forma general
xi = a + ih con h = (b a)/N, i = 0, 1, . . . , N 1
k1 = h f (xi , yi )
k2 = h f (xi + c2 h, yi + b21 k1 )
y0
yi+1 = yi + (a1 k1 + a2 k2 )
Notacin de Butcher
c2
b21
a1
a2
Orden de los mtodos de Runge de dos etapas

Si a1 = 1 a2 y c2 =
1
= b21 entonces
2a2
i (h) = O(h2 )
Mtodos Runge-Kutta de dos etapas: Ejemplos

Mtodo del Punto Medio

h
h
yi+1 = yi + h f xi + , yi + f (xi , yi )
2
2
1
2
1
2
Mtodo de Euler Modificado (o de Heun)

k1 = h f (xi , yi )
k2 = h f (xi + h, yi + k1 )
yi+1 = yi + 12 k1 + 12 k2
yi+1 = yi + 12 hf (xi , yi ) + 12 hf (xi+1 , yi + hf (xi , yi ))
yi+1 = yi + 14 hf (xi , yi ) + 34 hf (xi + 23 h, yi + 23 hf (xi , yi ))
1
1
2
1
2
2
3
2
3
1
4
3
4
Comparacin de los mtodos de Euler, Punto Medio y Euler Modificado

y0 = y x2 + 1, y(0) = 0,5, x [0, 2]. Solucin:y(x) = (x + 1)2 21 ex .
h = 0,1
Mtodo de Euler: yi+1 = yi + 0,1(yi xi2 + 1).
Mtodo del Punto Medio: yi+1 = yi + 0,1(yi + 0,05(yi xi2 + 1) (xi + 0,05)2 + 1).
Mtodo de Euler Modificado:
yi+1 = yi + 0,05(yi xi2 + 1) + 0,05(yi + 0,1(yi xi2 + 1) (xi + 0,1)2 + 1).
xi
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
y(xi )
0.5
0.657414541
0.829298621
1.015070596
1.214087651
1.425639365
1.6489406
1.883123646
2.127229536
2.380198444
2.640859086
2.907916988
3.179941539
3.455351666
3.732400017
4.009155465
4.283483788
4.553026304
4.815176268
5.067052779
5.305471951
Euler
0.5
0.65
0.814
0.9914
1.18154
1.383694
1.5970634
1.82076974
2.053846714
2.295231385
2.543754524
2.798129976
3.056942974
3.318637271
3.581500999
3.843651098
4.103016208
4.357317829
4.604049612
4.840454573
5.06350003
Error Euler
0
0.007414541
0.015298621
0.023670596
0.032547651
0.041945365
0.0518772
0.062353906
0.073382822
0.084967059
0.097104562
0.109787012
0.122998565
0.136714395
0.150899018
0.165504366
0.18046758
0.195708475
0.211126656
0.226598206
0,24197192
Punto Medio
0.5
0.65725
0.82896125
1.014552181
1.21338016
1.424735077
1.64783226
1.881804648
2.125694136
2.37844202
2.638878432
2.905710667
3.177510287
3.452698867
3.729532248
4.006083135
4.280221864
4.549595159
4.811602651
5.063370929
5.301724877
Err. P. Med.
0
0.000164541
0.000337371
0.000518415
0.000707491
0.000904288
0.00110834
0.001318999
0.0015354
0.001756425
0.001980654
0.002206321
0.002431251
0.002652799
0.002867768
0.00307233
0.003261924
0.003431145
0.003573617
0.003681849
0,003747074
Euler Modif.
0.5
0.657
0.828435
1.013720675
1.212211346
1.423193537
1.645878859
1.879396139
2.122782733
2.37497492
2.634797287
2.900951002
3.172000857
3.446360947
3.722278847
3.997818126
4.270839029
4.538977127
4.799619725
5.049879796
5.286567175
Err. E. Mod.
0
0.000414541
0.000863621
0.001349921
0.001876305
0.002445827
0.003061741
0.003727508
0.004446802
0.005223524
0.006061799
0.006965986
0.007940681
0.008990719
0.01012117
0.011337339
0.012644759
0.014049177
0.015556543
0.017172982
0,018904776
Mtodos de Runge-Kutta de orden mayor

Mtodos explcitos
k1 = h f (xi , yi )
k2 = h f (xi + c2 h, yi + b21 k1 )
kn = h f (xi + cn h, yi + bn1 k1 + + bn,n1 kn1 )

yi+1
yi + (a1 k1 + a2 k2 + + an kn )
Notacin de Butcher
c2
c3
..
.
cn
b21
b31
..
.
bn1
a1
b32
..
.
bn2
a2
..
bn,n1
an1
an
Mtodo de Runge-Kutta de 4 etapas

1
2
1
2
1
2
1
2
1
6
1
3
1
3
1
6
yi+1
k1 = h f (xi , yi )
1
1
k2 = h f (xi + h, yi + k1 )
2
2
1
1
k3 = h f (xi + h, yi + k2 )
2
2
k4 = h f (xi+1 , yi + k3 )
1
yi + (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )
6
Orden del mtodo de Runge de 4 etapas

Si y(t) C5 [a, b] entonces
i (h) = O(h4 )
Ejemplo del Mtodo de Runge-Kutta de 4 etapas
y0 = y x2 + 1, y(0) = 0,5, x [0, 2]. Solucin:y(x) = (x + 1)2 21 ex . h = 0,1

xi
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
y(xi )
0,5
0,657414541
0,829298621
1,015070596
1,214087651
1,425639365
1,6489406
1,883123646
2,127229536
2,380198444
2,640859086
2,907916988
3,179941539
3,455351666
3,732400017
4,009155465
4,283483788
4,553026304
4,815176268
5,067052779
5,305471951
k1
k2
k3
k4
0,15
0,164741438
0,178929828
0,192507006
0,205408691
0,21756384
0,228893939
0,239312218
0,248722779
0,25701964
0,264085672
0,269791428
0,273993847
0,276534821
0,277239614
0,275915115
0,2723479
0,266302101
0,257517044
0,245704639
0,15725
0,171728509
0,185626319
0,198882356
0,211429125
0,223192032
0,234088636
0,244027829
0,252908918
0,260620622
0,267039956
0,272031
0,275443539
0,277111562
0,276851595
0,27446087
0,269715295
0,262367206
0,252142896
0,238739871
0,1576125
0,172077863
0,185961144
0,199201124
0,211730147
0,223473441
0,234348371
0,244263609
0,253118225
0,260800671
0,26718767
0,272142978
0,275516024
0,277140399
0,276832194
0,274388158
0,269583664
0,262170461
0,251874189
0,238391632
0,16476125
0,178949224
0,192525942
0,205427118
0,217581705
0,228911184
0,239328776
0,248738579
0,257034602
0,264099707
0,269804439
0,274005726
0,276545449
0,277248861
0,275922833
0,27235393
0,266306266
0,257519147
0,245704463
0,230543802
yi
0,5
0,657414375
0,829298276
1,015070058
1,214086906
1,425638396
1,64893939
1,883122179
2,127227791
2,380196402
2,640856724
2,907914285
3,17993847
3,455348207
3,732396141
4,009151145
4,283478996
4,553021009
4,81517044
5,067046386
5,30546496
Error
0
1,65962E-07
3,44923E-07
5,37779E-07
7,45476E-07
9,69002E-07
1,20939E-06
1,46771E-06
1,74508E-06
2,04264E-06
2,36159E-06
2,70311E-06
3,06844E-06
3,45881E-06
3,87544E-06
4,31953E-06
4,79226E-06
5,29473E-06
5,82798E-06
6,39291E-06
6,99031E-06
Comparacin mtodos de Runge-Kutta de 4 etapas, Euler y Punto Medio

y0 = y x2 + 1, y(0) = 0,5, x [0, 2]. Solucin:y(x) = (x + 1)2 21 ex
Como en cada paso el mtodo de Runge-Kutta de 4 etapas necesita hacer 4 evaluaciones de
f (x, y), el de Euler 1 y el del Punto Medio 2 vamos a tomar valores de h distintos de manera que
en los tres casos el nmero de evaluaciones sea el mismo.
xi
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
y(xi )
0,5
0,657414541
0,829298621
1,015070596
1,214087651
1,425639365
1,6489406
1,883123646
2,127229536
2,380198444
2,640859086
2,907916988
3,179941539
3,455351666
3,732400017
4,009155465
4,283483788
4,553026304
4,815176268
5,067052779
5,305471951
h
0,1
R-K 4
0,5
0,657414375
0,829298276
1,015070058
1,214086906
1,425638396
1,64893939
1,883122179
2,127227791
2,380196402
2,640856724
2,907914285
3,17993847
3,455348207
3,732396141
4,009151145
4,283478996
4,553021009
4,81517044
5,067046386
5,30546496
Mx. Error
6,99031E-06
Error
0
1,65962E-07
3,44923E-07
5,37779E-07
7,45476E-07
9,69002E-07
1,20939E-06
1,46771E-06
1,74508E-06
2,04264E-06
2,36159E-06
2,70311E-06
3,06844E-06
3,45881E-06
3,87544E-06
4,31953E-06
4,79226E-06
5,29473E-06
5,82798E-06
6,39291E-06
6,99031E-06
h
0, 025
Euler
0,5
0,655498232
0,825338479
1,008933367
1,205634549
1,414726369
1,635418876
1,866840115
2,108027608
2,357918959
2,615341485
2,87900076
3,147467981
3,419166017
3,692354011
3,965110382
4,235314064
4,500623796
4,758455267
5,005955879
5,239976896
Mx. Error
0.065495054
Error
0
0,001916309
0,003960142
0,006137229
0,008453102
0,010912996
0,013521723
0,016283531
0,019201928
0,022279485
0,025517601
0,028916228
0,032473558
0,036185649
0,040046006
0,044045083
0,048169724
0,052402508
0,056721
0,0610969
0,065495054
h
0,05
Pto. Medio
0,5
0,657375742
0,829231777
1,014987837
1,214002652
1,425567538
1,648899311
1,883132451
2,12731045
2,380376246
2,641161651
2,90837567
3,180591589
3,456232711
3,733556583
4,010637576
4,285347625
4,555334951
4,818000538
5,070472146
5,309575586
Mx. Error
0.004103636
Error
0
3,87988E-05
6,68439E-05
8,27595E-05
8,49994E-05
7,18263E-05
4,12887E-05
8,80476E-06
8,09144E-05
0,000177802
0,000302565
0,000458682
0,000650051
0,000881045
0,001156566
0,001482111
0,001863837
0,002308647
0,002824271
0,003419368
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Introduccin Mtodos numricos para EDOs

Complementos de Matemticas, ITT Telemtica

Rafael Bravo de la Parra

Solucin numrica de E.D.O.

Introduccin Mtodos numricos para EDOs

Modelos Definiciones Prob. bien plant.

Introduccin a las ecuaciones diferenciales

Mtodos numricos para EDOs

Rafael Bravo de la Parra

Solucin numrica de E.D.O.

Introduccin Mtodos numricos para EDOs

Modelos Definiciones Prob. bien plant.

Modelo depredador-presa. Lotka-Volterra 1910

Solucin numrica de E.D.O.

Introduccin Mtodos numricos para EDOs

Modelos Definiciones Prob. bien plant.

Caida de cuerpos (Newton)

Rafael Bravo de la Parra

Solucin numrica de E.D.O.

Introduccin Mtodos numricos para EDOs

Modelos Definiciones Prob. bien plant.

Introduccin a las ecuaciones diferenciales

Mtodos numricos para EDOs

Rafael Bravo de la Parra

Solucin numrica de E.D.O.

Introduccin Mtodos numricos para EDOs

Modelos Definiciones Prob. bien plant.

Solucin numrica de E.D.O.

Introduccin Mtodos numricos para EDOs

Modelos Definiciones Prob. bien plant.

Rafael Bravo de la Parra

Solucin numrica de E.D.O.

Introduccin Mtodos numricos para EDOs

Modelos Definiciones Prob. bien plant.

Ecuaciones diferenciales ordinarias de 1er orden.

 de pendiente f (x , y(x ))0

Solucin numrica de E.D.O.

Introduccin Mtodos numricos para EDOs

Modelos Definiciones Prob. bien plant.

Por cada punto pasa una nica curva solucin.

Solucin numrica de E.D.O.

Introduccin Mtodos numricos para EDOs

Modelos Definiciones Prob. bien plant.

Problemas de valores iniciales

Rafael Bravo de la Parra

Solucin numrica de E.D.O.

Introduccin Mtodos numricos para EDOs

Modelos Definiciones Prob. bien plant.

Solucin numrica de E.D.O.

Introduccin Mtodos numricos para EDOs

Modelos Definiciones Prob. bien plant.

Teorema de Existencia y Unicidad de soluciones para PVI

Teorema (Existencia y unicidad)

Rafael Bravo de la Parra

Solucin numrica de E.D.O.

Introduccin Mtodos numricos para EDOs

Modelos Definiciones Prob. bien plant.

Algunas EDOs resolubles mediante cuadraturas

donde p(x) es una primitiva de P(x).

Rafael Bravo de la Parra

Solucin numrica de E.D.O.

Introduccin Mtodos numricos para EDOs

Modelos Definiciones Prob. bien plant.

Introduccin a las ecuaciones diferenciales

de pendiente f (x , y(x ))0