3.

4 Metodos para Generar Variables Aleatorias

Existen varios mtodos que nos permiten generar variables aleatorias. Lo normal es que existan varias opciones para generar una misma variable aleatoria. La eleccin del mtodo adecuado se puede basar en una serie de factores como: Exactitud.se prefiere un mtodo exacto frente a mtodos aproximados,como soluciones numricas. Velocidad. Uno de los datos que se toma en consideracin es el tiempo de generacin de la variable. Espacio. Necesidades de memoria del mtodo utilizado. En general, los mtodos no consumen muc a memoria.
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La generacin de cualquier variable aleatoria se va a basar en la generacin previa de una distribucin uniforme +#,$,. - las transformaciones de dic os n.meros generados en valores de otras distribuciones. La ma/or0a de las tcnicas utilizadas para la generacin se pueden agrupar en: 1 2todo de la transformada inversa 1 2todo de aceptacin)rec azo 1 2todo de composicin 1 2todo de convolucin MTODO DE LA TRAN !ORMADA "NVER A Es el mtodo m3s directo para generar una variable aleatoria. 4ea

una funcin de distribucin cu/a funcin de distribucin inversa es:

4ea U una variable aleatoria de

se verifica que

tiene la funcin de distribucin 5. La prueba se sigue de la observacin de que Esto sugiere inmediatamente el siguiente esquema de generacin: Al#orit$o del $%todo de la trans&or$ada in'ersa (rop)sito* 6enerar 7 aleatoriamente de Entrada* 8apacidad para evaluar alida* 7 M%todo* 6enerar aleatoriamente U de

9evolver 7. E+e$plo. La distribuci)n exponencial 4upongamos que tiene una distribucin exponencial de media beta. La funcin densidad de probabilidad es:

La funcin de distribucin +acumulativa, es:

MTODO DE A,E(TA,"-N RE,.A/O Este mtodo es m3s probabil0stico que el anterior. Los mtodos de inversin, composicin / convolucin son mtodos de generacin directos, en el sentido en que tratan directamente con la funcin de distribucin. El mtodo de aceptacin) rec azo es menos directo en su aproximacin. 4e va aplicar este mtodo en el caso de que la variable aleatoria sea continua, el caso discreto es an3logo / est3 tratado en :rob. '.;

En este caso tenemos la funcin de densidad f(x) de la variable / necesitamos una funcin t(x) que la acote, es decir t(x)f(x) "x. <a/ que notar que t(x) no es, en general, una funcin de densidad

pero la funcin r(x)=t(x)/c, si es claramente una funcin de densidad. +4uponemos que t es tal que c<,. 9ebemos de poder generar +esperamos que de forma f3cil / r3pida, un valor de la variable aleatoria que sigue la funcin r(x). El algoritmo general queda como sigue: 6enerar x que siga la distribucin r(x) 6enerar u~U(0,1), independiente de x

entonces devolver x si no volver a repetir el algoritmo El algoritmo contin.a repitindose asta que se genera un valor que es aceptado. :ara acer que se rec acen el menor n.mero de puntos posibles la funcin t(x) debe ser la m0nima funcin que acote a f(x). MTODO DE ,OM(O ","-N Este mtodo va a poder ser aplicado cuando la funcin de densidad es f3cil de

siendo n el n.mero de trozos en los que se a dividido la funcin. 8ada uno de los fragmentos se puede expresara como producto de un funcin de distribucin / un peso / la funcin de distribucin global la podemos obtener como

El mtodo consiste en generar dos n.meros aleatorios, uno sirve para seleccionar un trozo / el otro se utiliza para generar un valor de una variable que sigue la distribucin de dic o trozo. El valor de la variable obtenida es el valor buscado. El algoritmo general queda como sigue: 6enerar u$,u"=U+#,$, 4i u$>%$ entonces generar x=f$+x, 4i no 4i u$>%$?%" entonces generar x=f"+x, MTODO DE ,ONVOL0,"-N 2uc as variables aleatorias inclu/endo la normal, binomial, poisson, gamma, erlang, etc, se pueden expresar de forma exacta o aproximada mediante la suma lineal de otras variables aleatorias. El mtodo de convolucin se puede usar siempre / cuando la variable aleatoria x se pueda expresar como una combinacin lineal de k variables aleatorias:

En este mtodo se necesita generar k n.meros aleatorios +u1,u2,...,uk, para generar +x1,x2,...xk, variables aleatorias usando alguno de los mtodos anteriores / as0 poder obtener un valor de la variable que se desea obtener por convolucin.

ttp:!!%%%di.u@aen.es!asignaturas!computacionestadistica!pdfs!tema&.pdf 8oss Au, Ba.lC Simulacin: un nf!"u #r$ctic!C Editorial LimusaC "##( ttp:!!@air.lab.fi.uva.es!=pablfue!lengDsimulacion!materiales!funcDaleaD#*#&Dresum en.pdf

(.*.$ 2todo de la transformada inversa

El $%todo de la trans&or$ada +o trans&or$aci)n, in'ersa, tambin conocido como $%todo de la in'ersa de la trans&or$ada , es un mtodo para la

generacin de n.meros aleatorios de cualquier distribucin de probabilidad continua cuando se conoce la inversa de su funcin de distribucin +cdf,. Este mtodo es en general aplicable, pero puede resultar mu/ complicado obtener una expresin anal0tica de la inversa para algunas distribuciones de probabilidad. El mtodo de Aox)2uller es un e@emplo de algoritmo que aunque menos general, es m3s eficiente desde el punto de vista computacional. El mtodo se utiliza para simular valores de las distribuciones exponencial, 8auc /, triangular, de :areto / Eeibull.

El $%todo
El problema que resuelve el mtodo de la transformada inversa es el siguiente:

4ea % una variable aleatoria cu/a distribucin puede ser descrita por la cdf &. 4e desea generar valores de % que est3n distribuidos seg.n dic a distribucin.

Numerosos lengua@es de programacin poseen la capacidad de generar n.meros pseudo)aleatorios que se encuentran distribuidos de acuerdo con una distribucin uniforme standard. 4i una variable aleatoria posee ese tipo de distribucin, entonces la probabilidad de que el n.mero caiga dentro de cualquier subintervalo +a, ', del intervalo entre # a $ es la longitud del subintervalo, o sea ' F a. El mtodo de la transformada inversa funciona de la siguiente manera:
$. 4e genera un n.mero aleatorio a partir de la distribucin uniforme standardC se lo llama u. ". 4e calcula el valor x tal que C / se lo llama xelegido.

(. 4e toma xelegido como el n.mero aleatorio extra0do de la distribucin caracterizada por &.

De$ostraci)n del teore$a

4ea

+por definicin de

+aplicando &, que es montona, a ambos lados,

+porque unitario,

, dado que U es uniforme en el intervalo

1ttp*22es.3i4ipedia.or#23i4i2M5,35A6todo7de7la7trans&or$ada7in'ersa MTODO DE LA TRAN !ORMADA "NVER A El mtodo de la transformada inversa puede utilizarse para simular variables aleatorias continuas, lo cual se logra mediante la funcin acumulada f+x, / la generacin de n.meros pseudoaleatorios ri =U +#,$,. El $%todo consiste en:

9efinir la funcin de 9ensidad f+x, que representa la variable a modelar. 8alcular la funcin acumulada f+x,. 9espe@ar la variable aleatoria x / obtener la funcin acumulada inversa f+x, ) $ . 6enerar las variables aleatorias x, sustitu/endo valores con n.meros pdeudoaleatorios ri =U +#,$, en la funcin acumulada inversa.

El mtodo de la transformada inversa tambin puede emplearse para simular variables aleatorias de tipo discreto, como en las distribuciones de :oisson, de Aernoulli, binomial, geomtrica, discreta general, etc. La generacin se lleva a cabo a travs de la probabilidad acumulada :+x, / la generacin de n.meros pseudoaleatorios ri =U +#,$,.
ttp:!!simulacionitca.blogspot.mx!"#$"!#(!metodo)de)la)transformada)inversa. tml