SIGNIFICNCIA ESTATSTICA

Origem: Wikipdia, a enciclopdia livre. Ir para: navegao, pesquisa Em Estatstica, um resultado significante e, portanto, tem Significncia Estatstica, se for improvvel que tenha ocorrido por acaso (que em estatstica e probabilidade tratado pelo conceito de chance), caso uma determinada Hiptese Nula seja verdadeira, mas no sendo improvvel caso a Hiptese base seja falsa. A expresso Teste De Significncia foi cunhada 1 por Ronald Fisher. Mais concretamente, no Teste De Hipteses com base em frequncia estatstica, a significncia de um teste est relacionada ao Nvel De Confiana ao rejeitar Hiptese Nula quado esta verdadeira (uma deciso conhecida como Erro Do Tipo I). O Nvel De Significncia de um resultado tambm chamado de e no deve ser confundido com o Valor P (p-value). O Nvel De Significncia no deve ser confundido com probabilidade de significncia, uma vez que no uma probabilidade. Por exemplo, ao fazer um teste com uma mdia, se fosse possvel repetir um nmero muito grande de amostras para calcular a mdia, em aproximadamente 5% dessas amostras, seria rejeitada a Hiptese Nula quando esta verdadeira. Assim, como em um experimento real, somente coletada uma amostra, espera-se que esta seja uma das 95% onde a Hiptese Nula realmente falsa. Assim tem-se Confiana no resultado obtido. Como outro exemplo, ao se calcular um Intervalo De Confiana 95%, equivalente a um erro Tipo I de 5%, tem-se Confiana que o intervalo contm o parmetro estimado. No entanto, uma vez que se reporta a um intervalo numrico, o parmetro populacional desconhecido ou est dentro do intervalo ou fora; no existe uma probabilidade desse intervalo conter o parmetro. Outro exemplo: podemos escolher um nvel de significncia de 5%, e calcular um valor crtico de um parmetro (por exemplo a mdia) de modo que a probabilidade de ela exceder esse valor, dada a verdade da hiptese nula, ser 5%. Se o valor estatstico calculado (ou seja, o nvel de 5% de significncia anteriormente escolhido) exceder o valor crtico, ento o resultado significativo "ao nvel de 5%". Se o nvel de significncia (ex: 5% anteriormente dado) menor, o valor menos provavelmente um extremo em relao ao valor crtico. Deste modo, um resultado que "significante ao nvel de 1%" mais significante do que um resultado que significante "ao nvel de 5%". No entanto, um teste ao nvel de 1% mais susceptvel de padecer do erro do tipo II do que um teste de 5% e por isso ter menos poder estatstico. Ao divisar um Teste De Hipteses, o tcnico dever tentar maximizar o poder de uma dada significncia, mas ultimamente tem de reconhecer que o melhor resultado que se pode obter um compromisso entre significncia e poder, em outras palavras, entre os erros de tipo I e tipo II. importante ressaltar que os valores p Fisherianos so filosoficamente diferentes dos erros de tipo I de Neyman-Pearson. Esta confuso infelizmente propagada por muitos livros de 2 estatstica. Referncias 1. Ir para cima "Critical tests of this kind may be called tests of significance, and when such tests are available we may discover whether a second sample is or is not significantly different from the first." R. A. Fisher (1925). Statistical Methods for Research Workers, Edinburgh: Oliver and Boyd, 1925, p.43.

2. Ir para cima Raymond Hubbard, M.J. Bayarri, P Values are not Error Probabilities. Um trabalho que explica a diferena entre o valor p evidencial de Fisher e a taxa de erro de tipo I de Neyman-Pearson .
[Esconder] ve Estatstica

Estatstica descritiva

o o o o

Mdia Aritmtica Geomtrica Harmnica Ponderada Mediana Moda Varincia Desvio padro Coeficiente de variao Testes de hipteses Significncia Potncia Hipotse nula/Hiptese alternativa Erro do tipo I Erro do tipo II Teste T Teste Z Distribuio t de Student Normalizao Valor-p Anlise de varincia Teste Binomial Teste chi-quadrado de Pearson uma amostra duas amostras independentes k amostras independentes Teste Kolmogorov-Smirnov uma amostra duas amostras independentes Teste de McNemar Teste dos Sinais Teste de Wilcoxon Teste de Walsh Teste Exata de Fisher Teste Q de Cochran Teste de Kruskal-Wallis Teste de Friedman Funo de sobrevivncia Kaplan-Meier Teste log-rank Taxa de falha Proportional hazards models Amostragem aleatria simples com reposio sem reposio

Inferncia estatstica

o o o o o Estatstica no-paramtrica Anlise de sobrevivncia

Amostragem

o o

 Distribuio de probabilidade

Amostragem estratificada Amostragem por conglomerados Amostragem sistemtica estimador razo estimador regresso Normal De Pareto De Poisson De Bernoulli Hipergeomtrica Binomial Binomial negativa Gama Beta t de Student F de Fisher-Snedecor Weibull Chi-quadrado Varivel de confuso Coeficiente de correlao de Pearson Coeficiente de correlao de postos de Spearman Coeficiente de correlao tau de Kendall Regresso linear Regresso no-linear Regresso logstica Mtodo dos mnimos quadrados Modelos Lineares Generalizados Modelos para Dados Longitudinais Distribuio normal multivariada Componentes principais Anlise fatorial Anlise discriminante Anlise de "Cluster" (Anlise de agrupamento)

Correlao

Regresso

Anlise multivariada

Anlise de Correspondncia Modelos para sries temporais Tendncia e sazonalidade Modelos de suavizao exponencial ARIMA Modelos sazonais title="" width="1"

Sries temporais

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HIPTESE NULA
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Em Estatstica, a Hiptese Nula, representada por , uma hiptese que apresentada sobre determinados factos estatsticos e cuja falsidade se tenta provar atravs de um adequado Teste De Hipteses. Uma Hiptese Nula geralmente afirma que no existe relao entre dois fenmenos medidos. Por exemplo, em fsica: "o aumento da diferena de potencial no afeta a corrente em um condutor". Em pesquisa farmacolgica: "um tratamento mdico em potencial no tem nenhum efeito". Em pesquisa de mercado: "um aumento de 5% no preo de um determinado produto no afetar adversamente as vendas dele". uma Hiptese que se pretende confrontar com os factos. Muitas vezes uma afirmao quanto a um parmetro que uma propriedade estatstica de uma populao. Quando no possvel ou vivel observar toda a populao, o teste baseado na observao de uma amostra aleatria da populao. Tal parmetro frequentemente a mdia ou o desvio padro. Muitas vezes tal hiptese consiste em afirmar que os parmetros ou caractersticas matemticas de duas ou mais populaes so idnticos. Normalmente, a Hiptese Nula formulada sob a forma duma igualdade, ou seja, uma Hiptese Simples.

ndice
[esconder]

1 Exemplo 2 Concluses possveis sobre a Hiptese Nula 3 Hiptese Nula e Hiptese Alternativa 4 Ver tambm

Exemplo[editar]
Se quisermos comparar os resultados nos exames de duas amostras aleatrias de homens e mulheres, a Hiptese Nula poderia ser "que a mdia do resultado no exame da populao masculina do qual a primeira amostra foi retirada o mesmo que o da amostra de populao feminina, da segunda amostra":

em que: H0 = a Hiptese Nula

1 = a mdia da populao 1, e 2 = a mdia da populao 2. Alternativamente, a Hiptese Nula pode postular que as duas amostras so retiradas da mesma populao:

Concluses possveis sobre a Hiptese Nula[editar]

Como foi referido, num Teste De Hipteses tenta provar-se a falsidade da Hiptese Nula. Assim, apenas duas decises podem ser tomadas:

rejeitar a Hiptese Nula; no rejeitar a Hiptese Nula.

Saliente-se que no rejeitar a Hiptese Nula significa apenas que no se conseguiu, atravs dos dados disponveis, demonstrar a sua falsidade, o que difere completamente de provar a sua veracidade. Fazendo uma analogia com os processos judiciais, a Hiptese Nula que o ru inocente. Durante o julgamento tenta-se provar a falsidade desta hiptese, ou seja, que o ru culpado. Mas no caso de no se conseguir provar a culpa, isso no significa que o ru seja inocente; significa apenas que no foram encontradas provas suficientes. completamente diferente portanto, no rejeitar uma hiptese ou aceitar uma hiptese. O facto de no se poder aceitar a Hiptese Nula, mas apenas no a rejeitar, tem a ver com os erros que podem ser cometidos ao rejeitar ou no rejeitar a Hiptese.

Hiptese Nula e Hiptese Alternativa[editar]

Na maioria das vezes, ao mesmo tempo que se formula a Hiptese Nula, formula-se uma outra hiptese, contraditria primeira, chamada Hiptese Alternativa, denotada por . A Hiptese Alternativa, porm, no tem de ser a negao da Hiptese Nula. Por exemplo, supondo que formulamos a seguinte Hiptese Nula acerca do valor da mdia duma populao: H0: = Podemos formular as seguintes hipteses alternativas:

H1: H1: < H1: >

Cada par Hiptese Nula/Hiptese Alternativa conduz a um Teste De Hipteses diferente. Saliente-se que assumir uma diferente Hiptese Alternativa pode conduzir a uma deciso diferente relativamente Hiptese Nula.

A escolha do par Hiptese Nula/Hiptese Alternativa depende do contexto do problema, do parmetro a testar e das concluses a que se pretende chegar, tendo em conta que a Hiptese Nula sempre formulada sob a forma de igualdade.

Ver tambm[editar]

Testes De Hipteses

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ve

Estatstica
o o o o

Estatstica descritiva

Mdia Aritmtica Geomtrica Harmnica Ponderada Mediana Moda Varincia Desvio padro Coeficiente de variao Testes de hipteses Significncia Potncia Hipotse nula/Hiptese alternativa Erro do tipo I Erro do tipo II Teste T Teste Z Distribuio t de Student Normalizao Valor-p Anlise de varincia Teste Binomial Teste chi-quadrado de Pearson uma amostra duas amostras independentes k amostras independentes Teste Kolmogorov-Smirnov uma amostra duas amostras independentes Teste de McNemar Teste dos Sinais Teste de Wilcoxon Teste de Walsh Teste Exata de Fisher Teste Q de Cochran

Inferncia estatstica

o o o o Estatstica no-paramtrica o

 o o

Teste de Kruskal-Wallis Teste de Friedman Funo de sobrevivncia Kaplan-Meier Teste log-rank Taxa de falha Proportional hazards models Amostragem aleatria simples com reposio sem reposio Amostragem estratificada Amostragem por conglomerados Amostragem sistemtica estimador razo estimador regresso Normal De Pareto De Poisson De Bernoulli Hipergeomtrica Binomial Binomial negativa Gama Beta t de Student F de Fisher-Snedecor Weibull Chi-quadrado Varivel de confuso Coeficiente de correlao de Pearson Coeficiente de correlao de postos de Spearman Coeficiente de correlao tau de Kendall Regresso linear Regresso no-linear Regresso logstica Mtodo dos mnimos quadrados Modelos Lineares Generalizados Modelos para Dados Longitudinais Distribuio normal multivariada Componentes principais Anlise fatorial Anlise discriminante Anlise de "Cluster" (Anlise de agrupamento)

Anlise de sobrevivncia

Amostragem

Distribuio de probabilidade

Correlao

Regresso

Anlise multivariada

Anlise de Correspondncia Modelos para sries temporais Tendncia e sazonalidade Modelos de suavizao exponencial ARIMA Modelos sazonais

Sries temporais

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Inferncia estatstica Esta pgina foi modificada pela ltima vez (s) 11h47min de 15 de maro de 2013.

TESTES DE HIPTESES
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Em estatstica, um Teste de Hipteses um mtodo para verificar se os dados so compatveis com alguma hiptese, podendo muitas vezes sugerir a no validade de uma hiptese. O Teste De Hipteses um procedimento estatstico baseado na anlise de uma amostra, atravs da teoria de probabilidades, usado para avaliar determinados parmetros que so desconhecidos numa populao. A expresso Teste De Significncia foi criada por Ronald Fisher: "Critical tests of this kind may be called tests of significance, and when such tests are available we may discover whether a second sample is or is not significantly different from the first."1 Um Teste de Hipteses pode ser Paramtrico ou No-Paramtrico. Testes Paramtricos so baseados em parmetros da amostra, por exemplo, mdia e desvio padro. O uso tanto dos testes Paramtricos como dos No-Paramtricos est condicionado dimenso da amostra e respectiva distribuio da varivel em estudo. Os Testes De Hipteses so sempre constitudos por duas hipteses, a HIPTESE NULA H0 e a HIPTESE ALTERNATIVA H1.

Hiptese Nula (Ho): a hiptese que traduz a ausncia do efeito que se quer verificar. Hiptese Alternativa (H1) : a hiptese que o investigador quer verificar. Nvel de Significncia: a probabilidade de rejeitar a Hipotese Nula quando ela efetivamente verdadeira (ERRO)

Finalidade: avaliar afirmaes sobre os valores de parmetros. O Valor-P uma estatstica muito utilizada para sintetizar o resultado de um Teste De Hipteses. Formalmente, o Valor-p definido como a probabilidade de se obter uma estatstica de teste igual ou mais extrema quanto quela observada em uma amostra, assumindo como verdadeira a Hiptese Nula.

ndice
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1 Hipteses E Testes Para A Mdia o 1.1 Caso 1 - Unilateral Ou Unicaudal Esquerda o 1.2 Caso 2 - Unilateral Ou Unicaudal Direita o 1.3 Caso 3 - Bilateral 2 Referncias

Hipteses e Testes para a Mdia [editar]

Verdadeira Aceitar Rejeitar Falsa Deciso Correta Erro Tipo II Erro Tipo I ( ) Deciso Correta

o Nvel De Significncia, representa a probabilidade de Erro Tipo I, ou seja, a probabilidade de rejeitarmos uma Hiptese Verdadeira. O teste consiste em verificar, atravs de uma amostra, se a mdia da populao atende o caso em teste (conforme desejemos testar diferena, valor inferior ou valor superior a uma referncia para a mdia), para um certo Nvel De Significncia desejado. Inicialmente devemos calcular:

mdia da amostra mdia esperada da populao desvio padro da amostra tamanho da amostra Em seguida consultamos na tabela da Curva Normal o Z correspondente a cada caso. Finalmente, verificamos se teste. se encontra na rea de rejeio conforme o caso em

Caso 1 - Unilateral ou Unicaudal Esquerda [editar]

Rejeitar se

Caso 2 - Unilateral ou Unicaudal Direita [editar]

Rejeitar se

Caso 3 Bilateral [editar]

Rejeitar se

ou se

Referncias
1. Ir para cima R. A. Fisher (1925). Statistical Methods for Research Workers, Edinburgh: Oliver and Boyd, 1925, p.43.
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