Sujet de Stage de Master

Viabilit du March de Capacits: Une Approche par la Thorie des Jeux

Le stage propos se droulera au Centre de Mathmatiques Appliques (CMA) de Mines ParisTech, situ Sophia Antipolis. Lobjectif de ce stage est de prouver, en construisant et en analysant un modle du march de capacits tel celui qui est actuellement dbattu en France, que celui-ci pourrait permettre dassurer la scurit du systme lectrique en compltant la rmunration des capacits de pointe. Pour cela, nous nous appuierons sur des outils mathmatiques issus de loptimisation, de la thorie des jeux et de lapprentissage statistique. Des simulations du droulement du jeu seront ralises avec Matlab/R.

Contexte conomique: le march de capacits

La loi Nome [1] vote par le gouvernement en novembre 2010, vise acclrer la libralisation du march de lnergie et impose la cration dun march de capacits en 2015 dont le but sur le long terme, est dquilibrer loffre et la demande. Cette dcision fait suite au rapport Sido-Poignant [2] qui mettait en avant la croissance inquitante des pointes de consommation lectriques en France. Le march ne semble pas rmunrer sufsamment les investissements dans les capacits de pointe i.e., la production de pointe1 et les interruptions volontaires de consommation aussi appeles effacements. Le march ne rmunrant que lnergie produite, linvestissement dans les capacits de production est insufsant. Ce qui peut conduire en cas de manque de capacit, leffondrement du rseau lectrique, intolrable pour les consommateurs et engendrant un cot exorbitant pour les fournisseurs. Le principe dun march de capacits est de fournir lassurance que le systme lectrique dispose dune capacit sufsante pour couvrir les besoins des consommateurs en priode de pointe, soit en obligeant les fournisseurs apporter la preuve quils disposent de sufsamment de capacit, soit en laborant un mcanisme supplmentaire ncessitant lintervention du gestionnaire du rseau de faon garantir lquilibre entre loffre et la demande.
1 On peut penser par exemple, des centrales dont le cot dallumage est lev, qui ne sont mises en route que pour raliser lquilibrage en priodes de pointe.

Objectifs

Nous dcrivons prsent les axes suivant lesquels nous proposons de dcomposer le travail. Les axes (2) et (3) supposent un cadre statique tandis que laxe (4) introduit de la dynamicit dans le jeu. (1) Poser le cadre du jeu i.e., dnir les agents, lespace des actions, les utilits ainsi que la reprsentation de linformation. (2) Si les capacits produites sont observables, alors il sagit de rsoudre un jeu non coopratif dont il faudra caractriser les quilibres (existence, nombre) Dans un march centralis, un agent indpendant xe le (les) prix de l (des) nergie(s) de faon ajuster la production la demande des fournisseurs (prix du march) ou choisit de maximiser le bien tre social (prix rgul) Dans un march dcentralis, les fournisseurs ngocient directement avec les producteurs sur les quantits achetes et les prix. Dans ce cas, la thorie du Nash bargaining multilatral [3] semble approprie et permettra de plus, de tenir compte des rapports de force entre fournisseurs et producteurs. (3) Si les capacits produites ne sont pas observables, il sagira sous lhypothse dun march centralis, de construire un mcanisme maximisant le bien tre des agents et les forant rveler leur vrai niveau de production. Cette approche est connue sous le nom de mechanism design en thorie des jeux [3], [4]. Puis, sous lhypothse dun march dcentralis, de concevoir un systme denchres entre fournisseurs et producteurs. (4) Enn, de la dynamicit pourra tre introduite en itrant le jeu sous information partielle sur les capacits. Des techniques dapprentissage peuvent permettre aux agents de prdire les capacits disponibles en fonction des observations dont ils disposent (par exemple des pnalits imposes aux fournisseurs). Lapprentissage actif, la prdiction par suites individuelles/fusion davis dexperts, etc., pourront tre utiliss par les agents pour afner leurs prdictions. Ce dernier axe nous permettra dapprhender le rle du temps dans le processus de certication sur les capacits que les fournisseurs sengagent librer en priode de pointe. Contact: Hlne Le Cadre (helene.le_cadre@mines-paristech.fr) Bureau: A 216. Tel.: 04-97-15-71-12

References
[1] Loi Nome, http://www.cre.ft/dossiers/la-loi-nome [2] Rapport Sido-Poignant, http://www.developpement-durable.gouv.fr/ [3] Myerson R., Game Theory: Analysis of Conlct, Harvard University Press, 2004 [4] Nisan N., Roughgarden T., Tardos E., Vazirani V. V., Algorithmic Game Theory, Cambridge University Press, 2007