Graduao em Cincias Econmicas Disciplina: Econometria Carga Horria: 60 Professor es!

: "odrigo #eandro $oura %emestre: &' P#()* DE E)%+)* *,-E.+/*% Introduzir ao aluno tcnicas estatsticas aplicadas Economia, tanto em termos

tericos como em termos prticos. Para cada ferramental economtrico, ser visto a parte de inferncia, testes e correes, com aplicaes no software E ie!s. " disciplina #til na investi$a%o emprica de pro$ramas sociais, anlises de ativos financeiros, estima%o de demanda e oferta entre outros temas. "ssim, a disciplina e&tremamente utilizada, tanto no meio acadmico como no mercado de tra'al(o, principalmente para fins empricos. E$E).(
REGRESSO LINEAR SIMPLES E MLTIPLA; INFERNCIA ESTATSTICA NO MODELO DE REGRESSO LINEAR; INTERPRETAO DOS COEFICIENTES DE REGRESSO; TEORIA ASSINTTICA DO MQO; FORMAS FUNCIONAIS DA REGRESSO (VARIVEIS DUMMIES); VIOLAES DAS SUPOSIES DO MODELO DE REGRESSO LINEAR; HETEROCEDASTICIDADE; MULTICOLINEARIDADE; MODELOS DE EQUAES SIMULTNEAS; O PRO LEMA DE IDENTIFICAO; M!TODOS DE ESTIMAO" O M!TODO DE VARIVEL INSTRUMENTAL; M#IMA VEROSSIMILHANA; MODELO DE PRO A ILIDADELINEAR$ LOGIT E PRO IT
DE DE

REVISO

ANLISE

C*).E0D* P"*G"($1.+C*

Data 67806 0&809 07809 :6809 :;809 :<809 6:809 66809 6=809 0680; 0;80; 0<80; ::80; 6&80; 0680& 0780& 0<80& :;80& :680& 6:80& 6980& 6=80& 9080& 0;806 06806 ::806 :9806

Conte2do Programtico
Apresentao do curso Reviso do Modelo de Regresso Simples Modelo de Regresso Mltipla Modelo de Regresso Mltipla n!er"ncia #stat$stica n!er"ncia #stat$stica n!er"ncia #stat$stica &eoria Assint'tica do M() &eoria Assint'tica do M() +ormas +uncionais da Regresso +ormas +uncionais da Regresso +ormas +uncionais da Regresso Multicolinearidade Multicolinearidade 1eterocedasticidade 1eterocedasticidade Mais so3re 4ro3lemas nos 5ados e na #speci!icao Mais so3re 4ro3lemas nos 5ados e na #speci!icao #ndogeneidade #ndogeneidade #ndogeneidade #8ua9es Simult:neas #8ua9es Simult:neas #8ua9es Simult:neas M;<ima =erossimil>ana M;<ima =erossimil>ana Modelo de 4ro3a3ilidade@inearA @ogit e 4ro3it Modelo de 4ro3a3ilidade@inearA @ogit e 4ro3it

*3ser4a5es
[W]Cap.2 [W]Cap.3 [W]Cap.3 [W]Cap.% [W]Cap.% [W]Cap.% [W]Cap.* [W]Cap.* [W] Cap. , e [W] Cap. , e [W] Cap. , e [.] Cap /0 [.] Cap /0 [W] Cap 2 [W] Cap 2 [W] Cap 6 [W] Cap 6 [.] cap /2 7 [W] cap /* [.] cap /2 7 [W] cap /* [.] cap /2 7 [W] cap /* [.] caps /6 e 20 7 [W] cap /, [.] caps /6 e 20 7 [W] cap /, [.] caps /6 e 20 7 [W] cap /, [?] Cap. * [?] Cap. * [W] Cap. /[W] Cap. /-

Nota: Passvel de reviso ao longo do curso.

C"+.>"+*% DE (/(#+(?@*

" nota final do curso ser dada de acordo com a se$uinte pondera%o) "valiaes) *ada prova ter peso de +,. tra'al(os) peso /,- cada tra'al(o 0estes) 1m 2ou mais3 teste2s3 ser2%o3 aplicado2s3 antes da "/ e outro2s3 entre a "/ e ".. " mdia dos primeiros valer /,-, 'em como a mdia dos #ltimos. "ssim a nota final do aluno ser feita pela se$uinte frmula) "/42,.+5Prova/6,./50ra'al(o/6,./57diados0estes/3 ".42,.+5Prova.6,./50ra'al(o.6,./57diados0estes.3 8ota 9inal 4 7dia da "/ e ". "s notas da Provas / e . poder%o ser acrescentadas de at ,,: ponto no caso do aluno) /. Entre$ar todas as listas at a "/ 2,,.: ponto a mais na Prova/3 e at a ". 2,,.: ponto a mais na Prova.3. .. 0er um mnimo de ;:- de presena at a "/ 2,,.: ponto a mais na Prova /3 e at a ". 2,,.: ponto a mais na Prova.3. <aver tam'm uma prova su'stitutiva para a=ueles =ue n%o o'tiverem nota final i$ual ou superior a > 2seis3 ou =ue n%o puderem comparecer a uma das provas. ? monitor da matria ser o Pedro En$el. ?s alunos s%o e&tremamente incentivados a participar das monitorias, cu@os propsitos s%o) /. Airimir parte das d#vidas so're a matria. .. Besolu%o de e&erccios aplicados com o uso do soft!are E ie!s. C. Besolu%o de e&erccios tericos e aplicados, sendo al$uns do livroDte&to e da "8PE*, estes #ltimos 'aseados em E7F. "s listas, tra'al(os e outros ar=uivos ser%o colocados na na !iGi da disciplina ep$e.f$v.'rH!eHIradua%oHEconometriaIH.,/.. ,+,#+*G"(A+( *,"+G(.B"+(
!

[W] CooldridgeD -. Introduo Econometria: Uma Abordagem Moderna. Thomson, edio, "#$$.

,+,#+*G"(A+( C*$P#E$E).("

[%M] Da4idsonD "ED and $acFinnonD -. Econometric Theor& and Methods. '()ord Uni*ersit& +ress, "## .

[,-] GreeneD C. Econometric Ana.&sis. +rentice /a.., "##0. [,] GuGaratiD DE 1asic Econometrics. The Mc,ra23/i.. 4om5anies, 6ourth Edition, "## . [7] -oHnstonD -E e DinardoD -E Econometric Methods. Mc,ra23/i..8Ir2in, $99:. [;] ImentaD -E E.ementos de Econometria. At.as, $9<#. [M] $ouraD "EJ %ouKaD "E et alE Estat=stica: >uest?es comentadas das 5ro*as dos concursos de "##0 a "#$" @>uest?es An5ecA, "! edio, "#$". [B4] %oaresD +EGE e CastelarD +E Econometria A5.icada com o uso do ECie2s. Di*ro TEcnico, "## . [WA] CooldridgeD -E Econometric Ana.&sis o) 4ross Bection and +ane. %ata. The MIT +ress, "##$.