Aplicacin de las Tcnicas Avanzadas de Anlisis de Riesgo

Tcnica RAMSR Safety, Risk) Delphi/Hazop Zopp/Hazop Sinfona BLE PRECISION TREE (Realiability, Mantenibility,

@ Risk Versin Profesional

Toma de Decisiones bajo Incertidumbre

Toma de Decisiones bajo Incertidumbre

Temas a Tratar
Anlisis de Riesgo Conceptos bsicos Fuentes de incertidumbre Cmo identificar, analizar, e interpretar la variabilidad esperada de los resultados de un proyecto.(mtodos) Introduccin al uso de Contratos para reasignar riesgos y rendimientos.

RIESGO
Riesgo e incertidumbre son similares en que ambos presentan el problema de no saber cules van a ser las condiciones futuras Riesgo ofrece estimaciones de probabilidades para los posibles resultados Incertidumbre no ofrece estimaciones de probabilidades para los posibles resultados Los tomaremos como sinnimos

Anlisis de Riesgo
Por Qu?
Los resultados de un proyecto se dan a lo largo del tiempo. Cada variable que afecta al VAN est sujeta a un alto nivel de incertidumbre. La informacin necesaria para estimar la variabilidad es costosa de adquirir. Se necesita reducir la probabilidad de llevar a cabo un mal proyecto o de rechazar uno bueno.

Cuatro fuentes principales de incertidumbre

Posible inexactitud de las estimaciones usadas en el estudio Tipo de negocio relacionado con la marcha de la economa Tipo de planta fsica y equipo involucrados Longitud del perodo de estudio

Posible inexactitud de las estimaciones usadas en el estudio

De cunta informacin se dispone? Qu tan seguras son las fuentes de esa informacin? Parmetros directos: volumen de ventas, precios de venta, costos de materiales, costo de mano de obra, mantenimiento, valores de rezago, etc. Parmetros indirectos: tasas de inflacin y de cambio, tasas de financiacin, regulaciones, etc.

Tipo de planta fsica y equipo involucrados

Algunos tipos de estructuras y equipos tienen vidas econmicas y valores de mercado bastante definidos pueden ser usadas en varios entornos. Otros equipos, son hechos para cumplir funciones especficas, pueden tener poco o ningn valor de reventa

Longitud del perodo de estudio

Cunto mayor es el perodo de estudio, mayor es el nivel de incertidumbre de una inversin. Un perodo largo disminuye la probabilidad de que todos los factores resulten como sus estimaciones.

Mtodos para tratar el riesgo

Anlisis de equilibrio Tasa de descuento ajustada al riesgo Reduccin de la vida til Ajuste del flujo de fondos Arboles de probabilidad Arboles de decisin Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Escenarios Simulacin de Montecarlo

Arboles de probabilidad(2)
Ejemplo:
Arbol del proyecto(Flujos y probabilidades)
Ao 0 Ao 1 0.2 500 600 0.6 -1000 0.7 800 0.4 1000 0.3 900 0.8 Ao 2 400

Resolucin:
1 2 3 4 Ao 0 -1000 -1000 -1000 -1000 Ao 1 500 500 800 800

Ao 2 VAN(10% ) Prob. 400 ($214.88) 12% 600 ($49.59) 48% 900 $471.07 28% 1000 $553.72 12% VAN Esperado

E(VAN) ($25.79) ($23.80) $131.90 $66.45 $148.76

Arboles de decisin
Medios poderosos de representar y facilitar el anlisis de problemas importantes, especiamente aquellos que involucran decisiones secuenciales y resultados variables en el tiempo Permiten analizar problemas complicados en una serie de problemas simples ms pequeos Permiten un anlisis objetivo y una toma de decisiones que incluye la consideracin explcita del riesgo y el efecto del futuro

Arboles de decisin(3)
Ejemplo: Magnocharter - Arbol
Ao 0 Ao 1 Ao 2 80% 1000 20% 50 30% 500 40% -100 70% -500 80% 800 20% 100 0 No Ampliar 80% 400 20% 200 40% 0 30% 300 70% 0 60% 200 Turbopropulsor -400

Combustin -200 60% 100

-100 Ampliar

Arboles de decisin(4)
Se resuelve cada rama, VAN(10%)
Ao 0 Ao 1 Ao 2 80% $ 608 60% $ Turbopropulsor $ 40% $ 70% (904) 30% (78) 20% (177)

Combustin Ampliar 60%

80% 461 20% (117) 80% 221 20% 56 30% 48 70% (200)

No Ampliar

$ 40% $

Arboles de decisin(5)
Rodillo inverso: Valor esperado, Decisin
Ao 0 Ao 1 Ao 2 80% $ 608

60% VAN(e) $ 451 VAN(e) $ (656) 40% $ 70% (904) $ 20% (177) 30% (78)

Turbopropulsor

VAN(e) $ 8

Com bustin VAN(e) $ 157

60% VAN(e) $ 345

VAN(e) $ 345

80% 461 20% (117) 80% 221 20% 56 30% 48 70% (200)

VAN(e) $ 188

$ 40% VAN(e) $ (126) $

Un ejemplo real

Estudio DELPHI Mejores prcticas mundiales En administracione de proyectos

METODOLOGIA METAPROJECT APLICADA EN EL ESTUDIO DE BENCHMARKING -

VISION MISION SGIM

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

METODOS Y PRACTICAS EN ADM. DE PROYECTOS

PORTFOLIO DE PROYECTOS

PERFIL Y COMPETENCIA RRHH

MERCADO DEL CONOCIMIENTO SITUACION ACTUAL

Diagnstico Estructura Orgnica Equipos de trabajo METRICAS Productividad Calidad Costo Plazo

MERCADO INGENIERIA
EXPERTOS Y ESPECIALISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES KVAENER BECHTEL INGENDESA FLUOR DANIEL

TECNICAS
Benchmarking Delphi / Hazop Talleres Anlisis Mercado Dafo / Came Algoritmo La Mscara

MODELO IDEAL PROJECT MANAGEMENT Proyectos de buen Comportamiento

MERCADO CODELCO
Chuquicamata El Teniente Andina Salvador R. Tomich

Calidad Costo Riesgo Calidad Riesgo Plazo Rentabilidad

SITUACION DESEADA
Organizacin de alto Desempeo Equipos alineados con la Visin Alto Desempeo en Equipos de Trabajo Proyectos Exitosos Mxima calidad de Vida Mxima Rentabilidad

MERCADO DE LA MINERIA PRIVADA

Escondida Disputada Collahuasi Qda. Blanca Mantos de Oro Candelaria Cerro Colorado Los Pelambres El Indio

MERCADO OTRAS INDUSTRIAS

Termoelctricas Nehuenco Sn Isidro Ralco Celulosa Arauco Electrogas Gas Andes Lnea 5 Metro Methanex-Magallanes

FIGURA MODELO CONCEPTUAL

Indicadores de xito del Sector

Sector Industrial Especfico

Subsistema de Identificacin de Mejores Prcticas que son FCE Subsistema de Medicin-Comparacin de las Mejores Prcticas Subsistema de Adaptacin de las Mejores Prcticas

Subsistema de Identificacin de Lderes del Sector Industrial

Subsistema de Evaluacin del Desempeo de los FCE del Negocio

Subsistema de Implantacin de las Mejores Prcticas

RANKING GENERAL PARA JERARQUIZACIN DE MEJORES PRCTICAS EN GESTIN DE PROYECTOS A0 2000

e Id al

c Pr 100,0%

a tic

de a s ad nde t u ro s sp o ga Di as C eO si ro L n a ua sd ct AP) i at e o l t ah 74,2% E N l . l n vis am a o (E .G Di uic C a M a n P id 68,6% 68,0% 66,8% in rica uq .E i ata d nd esalco) s t n i o Ch P d a c A lc ro iv am sa lo El En y.R 61,9% Es lu co sin moe Isid D uic n ro i er n q i nt e Ce rau n o v u 56,9% (P i s a e i T A si etr D S Ch i v e ni 53,2% 53,1% 52,6% 51,8% an M . D l T p 5 51,1% Exea S.A nE 48,3% or d a s i d i ln v a ra . i 42,2% DSalv ueb nca Q Bla 36,2% 34,4%

ANLISIS DE BRECHA CONSULTA DE EXPERTOS ACERCA DE FACTORES CRTICOS EN EL PERFIL DE GERENTE DE PROYECTO
7,00 6,50 6,00

CALIFICACIONES

5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

MEDIA MIN MX

de cis i tra L on ba ide es Ca ja r a r O pac en zgo rie i e nt dad qui ad p o de g os Ad al os esti m G in ob n ra ist do je ra tiv de ci P n ro os in ac te d e c tiv r sp o o or C nf el Ca om licto Ca p u s pa r e ac a d id nica ci G da ra el ad ci do d d g n de er e v Co de en i s pr no ci i om Ma for cim am n ne m o jo aci ie ie v e nt nt r m n o o c u a i de m ltid nt bi no isc egr o rm s d i p al at e p lin ar ari Es ivas ad o ta l i bi eg Ex gm G lid al e ra a a do d s y per s e de m co ien co oci ntra cia no on c cim al tua y l Co ien fam es to il no en iar M ci an m ej i e n e l o re t o de s a he tc rra ni m co ie nt as y

id ad Ca pa c Ca pa c id ad

de

fo rm ar

de t

om a

10

4.7 Desafos de la Ingeniera como generar negocios exitosos ?

Involucrar al cliente en el problema y en las decisiones. Rol de la Ingeniera en entender y resolver adecuadamente la problemtica del cliente. Muchas veces se implementa la solucin mas obvia y no la ptima, (pereza intelectual ). Es mas fcil reducir el riesgo a una simple contingencia, que enfrentarlos. Los tomadores de decisin siempre estn tomando decisiones bajo riesgo e incertidumbres, y muchas veces apagando incendios, se transforma en un estilo de gestin. Los tomadores de decisin son personas sobreviviendo bajo un mundo llenos de riesgos. que estn

Los riesgos mas peligrosos son conocen !!!!

aquellos

que no se

4.8 SIMULACIN
Resultado
Ventas*Precio - Costo
211 SIMULACIN DE PRUEBA NICA $1.500 $196.500 SIMULACIN DE PRUEBAS MLTIPLES Prueba 1: 211*1.002 - 206.100= Prueba 2: 193*1.635 - 188.570= Prueba 3: 219*958 - 199.224= Prueba 4: 237*1.535 - 204.940= Prueba 5: 202*1.495 - 200.825= Prueba 6: 213*1.505 - 195.210= Prueba n: 199*1.435 - 190.610= $5.322 $126.985 $10.578 $158.855 $101.165 $125.355 $94.955

= Ganancias = $120.300

11

CRITERIOS GENERALES DE ANLISIS DE RIESGOS

A -10 0 10 B 90 100 110 C

La distribucin de probabilidades de A representa mayor riesgo que B, aunque muestran formas idnticas, porque el rango de A incluye resultados menos deseables - la extensin relativa al promedio es ms grande en A que en B.
X(A)=1 s(A)=6 CV(A)=6 X(B)= 98 s(B)=6 CV(B)=0.060

90

100

110 D

La distribucin de probabilidades de C representa mayor riesgo que D, porque la probabilidad de ocurrencia es uniforme a travs del rango de C, en tanto que se concentra alrededor de 98 para D.
X(C)=102.5 s(C)=7.22 CV(C)=0.070 X(D)=98 s(D)=6 CV(D)=0.060

90

100

110 E

90

100

110 F

La distribucin de probabilidades F representa mayor riesgo que E, porque el rango es mayor y la probabilidad de ocurrencia se extiende ms que para E.
X(E)=98 s(E)=4.5 CV(E)=0.045 X(F)=98 s(F)=6 CV(F)=0.060

90

100

110

Cinco Iteraciones de Muestreo de Hipercubo Latino

1.0 .9 .8 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 0
Valores muestreados

Distribucin de probabilidad acumulativa estratificada en cinco intervalos

Estrato 5 Estrato 4 Estrato 3 Estrato 2 Estrato 1

Valor mximo de la distribucin

Valor mnimo de la distribucin

12

Cinco Iteraciones de Muestreo de Montecarlo con Agrupamiento

1.0 .9 .8 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0

Nmeros generados al azar

Probabilidad acumulativa

.65 .57 .52 .48 .41

Valor mnimo de la distribucin

Valores muestreados

Valor mximo de la distribucin

MODELO TPICO DE ANLISIS DE RIESGO

0.4
0.3

PRECIO
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
0.0 0 5 10 15 20

PRODUCCIN
1 2

COSTOS
0 0.0 1.8 3.5 5.3 7.0 0 1 2 3 4 5 0.5 1

INVERSIN

BENEFICIOS
0.0 0 1 2 3 4

0.4

DEMANDA
0 0.0 0.3 0.5 0.8 1.0

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

E(VAN)=2 p(VAN>0)=15%

13

CERTIDUMBRE RIESGO INCERTIDUMBRE

RIESGO: VARIABILIDAD POSIBLES RETORNOS; SE CONOCE LA PROBABILIDAD DE QUE OCURRA UN EVENTO EN PARTICULAR INCERTIDUMBRE: NO SE CONOCE LA PROBABILIDAD

RIESGOS OPERACIONALES DERIVADOS DE LA VARIABILIDAD

- FACTORES TECNICOS - RECUPERACION METALURGICA - CONFIABILIDAD DE EQUIPOS - RITMO DE PRODUCCION - LEYES

14

RIESGOS NO TECNICOS

- HUELGAS Y PARALIZACIONES - CAMBIOS TRIBUTARIOS - NACIONALIZACIONES - CAMBIOS TECNOLOGICOS RADICALES - SUSTITUCION DE METALES - DESASTRES NATURALES - GUERRAS, CONFLAGRACIONES,ETC

METODO DE LA EXPECTATIVA Y VARIACIONES

V= A
V A VARIACION DE LA EXPECTATIVA COEFICIENTE DE AVERSION AL RIESGO MEDIA O RESULTADO MONETARIO ESPERADO DESVIACION ESTANDAR DEL RESULTADO

15

METODO DE LA EXPECTATIVA Y VARIACIONES (II)

V= A I
V A

VARIACION DE LA EXPECTATIVA COEFICIENTE DE AVERSION AL RIESGO MEDIA O RESULTADO MONETARIO ESPERADO DESVIACION ESTANDAR DEL RESULTADO Y

I MONTO DE LA INVERSION

E(VAN) Y DESVIACION TIPICA

E(VAN)DT = VAN -

(VAN)

> 0 PARAMETRO DE AVERSION AL RIESGO (VAN) DESVIACION TIPICA DEL VAN

16

E(VAN) CON RIESGO DE PERDIDA <

= Pr (VAN < 0)
Si VAN

= Pr (VAN + > 0)
= Pr ( < VAN ) Siendo (0;1)
(VAN)

N(VAN,

(VAN)

TASA DE INTERES CON PRIMA DE RIESGO

PR (VAN) = Ft (1 + rp ) - IO
IO INVERSION rp = r + p Ft p FLUJO ALEATORIO DEL PERIODO t PRIMA DE RIESGO

-t

17

EQUIVALENTE CIERTO

EMPLEADO PARA EVALUAR IMPACTO DE GRAN TRANSCENCENCIA COMO GUERRAS, FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS, IMPACTOS AMBIENTAL.

VARIABLE

PARTE CONOCIDA PARTE DESCONOCIDA

TEMOR AL RIESGO K 0,1

K = FCN (t) FNR (t)

VAN CIERTO

VAN RIESGO

K = (1 + i1 )t (1 + i2 )

i1 i2

= TASA LIBRE DE RIESGO = TASA RIESGO

td= i1

(i 2 - i 1 )

i2 = RENDIMIENTO ESPERADO DE LA CARTERA O INDUSTRIA DONDE ACTUA EL PROYECTO

= VOLATILIDAD VALORES C/R REND.MERCADO

18

EQUIVALENTE DE CERTIDUMBRE

EL RETORNO POR EL CUAL EL TOMADOR DE DECISIONES ES INDIFERENTE ENTRE : A) OPCION DE RECIBIR RETORNOS INCIERTOS R1 Y R2 CADA UNO CON 50% DE PROBABILIDADES B) LA OPCION DE RECIBIR EL EQUIVALENTE CIERTO CON CERTEZA

METODO DEL EQUIVALENTE CIERTO PARA EVALUAR PROYECTOS DE INNOVACION Criterio de Crammer y Smith V = E(VAN) - A (VAN)a Ib Metodo de descuento de variables criticas

(n) = O * EXP (a * n)
Tasa de riesgo (T(N)) (Morley-English)

(n) =

1 1 ln ______ n (1- O n)

19

EQUIVALENTE DE CERTEZA

Factor de Ajuste K = FNC (t) = (1+i1)t FNR (t) = (1+i2)t Flujo de caja con certeza VANcierto = - It + FNC t (1+i1)t (1+i1)t Flujo de caja expuestos al riesgo VANriesgo = - It + FNR t (1+i2)t (1+i2)t

FASES DE UN PROYECTO
TO MIEN URA ASEG LIDAD E CA S D Planes de NE IO Inspeccin IC
de la Calidad del Servicio

CONTR OL DE COST OS
Revisin de Estados de Pago

Q AD
CON T DE A ROL VAN CE

S UI

Equipos Principales y Fabricacin

Pr IT D y oc AC IM y C Adj edim I IEN on udi ien N TO str ca to uc ci de S ci n P E n ar val a F ua ab ci ric n ac i n

PR LI O C C E

OS URS REC ANOS HU M

Control de Programa

Calidad Tcnica del Oferente

INICIO CONCEPTUAL FACTIBILIDAD PLANIFICACIN INGENIERIA BASICA

Ins p y G ecci Re r ad ones o y C quer de De l D on im ie Aj u t ro s ise l d ntos te a o e R Am ies go b ient s AP ale

INGENIERIA DE DETALLE CONSTRUCCION PUESTA EN MARCHA

FASE DE INGENIERIA DE DETALLE

R DE OB A LC C LIE IN NT E

ny ra epa aci Pr pacit s Ca nuale Ma

E PU A ST EN M

CH AR A

20

INDICE

1. 2. 3. 4.

INTRODUCCION OBJETIVOS INTRODUCCION AL ANALISI DE RIESGO IDENTIFICACION Y CONTEXTUALIZACION DE LOS RIESGOS

5. COMO REALIZAR UN TALLER DELPHI/HAZOP EN INGENIERIA DE PROYECTOS

6. 7. 8. 9. APLICACIN DE LAS TECNICAS AVANZADAS DE ANALISIS DE RIESGO RIESGO EN LA CONSTRUCTIBILIDAD DE UN PROYECTO USO Y MANEJO DEL SOFTWARE @RISK EVALUACION DE RIESGOS UN ESTUDIO DE CASOS

DAP-06 MANEJO DE RIESGOS DE PROYECTOS

Prof. Manuel Viera F.

5
Cmo realizar un Taller Delphi/Hazop, en Ingeniera de Proyectos

21

5.- Cmo realizar un Taller Delphi/Hazop, en Ingeniera de Proyectos

5.1.- Catlogo de riesgos 5.2.- Contextualizacin de los riesgos 5.3.- Evaluacin de los riesgos 5.4.- Causa-Efecto-Consecuencia 5.5.- Riesgo y evaluacin de dao a las personas 5.6.- Riesgo y evaluacin de dao a los bienes 5.7.- Riesgo y evaluacin de dao a la produccin 5.8.- Riesgo y evaluacin de dao al medio ambiente 5.9.- Riesgo y evaluacin de dao a la imagen corporativa 5.10.- Riesgo y evaluacin de dao a la sociedad 5.11.- Plan maestro de control y de administracin de riesgos operacionales

5. METODOLOGA DE ANALISIS DE RIESGO A LAS PERSONAS Y A LOS BIENES FISICOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSION

22

OBJETIVO Y ALCANCE
El presente documento contiene orientaciones, responsabilidades y la documentacin para desarrollar el proceso de Anlisis de los Riesgos en la fases preinversional e inversional del Proceso de Gestin de Proyectos, con la finalidad de contribuir a afianzar la seguridad de las operaciones futuras de los proyectos de inversin en todos los sectores productivos.

Esta norma provee metodologas para la identificacin y evaluacin del riesgo a las personas, bienes fsicos y procesos asociados, con la finalidad de mitigarlos en las distintas etapas del ciclo de vida de los proyectos: Perfil, Ingeniera Conceptual, Ingeniera Bsica y de Detalle, Construccin y Montaje y Puesta en Marcha.

Identificacin Anlisis y Evaluacin Cuantificacin de Magnitud de Riesgo Acciones Control de Riesgo Financiamiento del Riesgo Riesgo Controlado VAN

23

Dynamic Scorecards Proveen de Visin estratgica clara, precisa y completa

Precision & claridad

Modelos Financieros

Dynamic Scorecards Balanced Scorecards Tradicional

Mix no estructurado de mtricas financieras y no financieras Amplitud

www.metaproject.cl

El Tablero de Comando Tradicional vincula los desafos planteados en el modelo

Cmo pueden las iniciativas trasladarse en impacto financiero?
Financiera

Incrementa beneficios Incrementa ingresos

Qu interdependencis pueden minarla implementacin?

Incrementa ventas Cliente por cliente Incrementa satisfaccin cliente Es esto suficiente para informar la eleccin de la mtrica?

Disminuye tiempos de entrega

Procesos Internos

Incrementa productividad Cunto puede demandar?

Aprendizaje y Crecimiento

Formacin empleados

Cmo podemos explorar si estos objetivos tienen sentido?

www.metaproject.cl

24

Los proyectos industriales son fuente de riqueza, pero a la vez, han contribuido significativamente a la prdida de vidas humanas, bienes fsicos, financieros y, adems, pueden ser agente contaminante del medio ambiente.

Prdida Avera Maquinaria

Costos Trabajos no Planificados y de Emergencia
45.000.000 40.000.000 25 30.000.000 25.000.000 15 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5 5.000.000 0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

30

20

10

Costo Real US$ 13.680.024 13.464.852 18.235.836 20.709.372 25.294.848 35.766.564 40.609.044 Porcentaje 20 21 20 21 25 26 28

Costo Real US$

Porcentaje

Porcentaje Costo Real

35.000.000 Costo Real US$

25

(FASES PROYECTO/OPERACIN)
FASE ESTUDIO PHA FTA HAZOP ETA FMEA AUDITORAS TCNICAS WHAT.. IF? COSTO INVERSIN POR FASE 1 10 100 1.000 10.000 Ingeniera Ingeniera Ingeniera Construcc. Arranque Operacin Conceptual Bsica de Detalle

26

APLICACION DE LA NORMA
Esta norma se aplicar a todos los proyectos y el alcance de la aplicacin lo determinar la evaluacin de la Matriz de Riesgo de cada etapa, definida en esta Norma. Si no hay riesgos o stos tienen consecuencias clasificadas como leves, no se continuar con el Anlisis de Riesgo y se proceder a entregar la Matriz de Riesgo como resultado final del Anlisis. Si los riesgos de la matriz son clasificados como serios o graves en una de las etapas, se debe continuar con el proceso de Anlisis de Riesgos establecidos en esta Norma y que se resume en la siguiente tabla:
ETAPAS PREINVERSIONALES DOCUMENTOS DEL ANLISIS DE RIESGO Perfil Ingeniera Ingeniera Conceptual Bsica ETAPAS INVERSIONALES Ingeniera de Detalle Construc. Puesta en Y Montaje Marcha

Matriz de Riesgo Fichas de Leyes y Normas Estudio de Riesgo Proced. Y Regul. De Seguridad

x -

x x -

x x x -

x x x -

x x x

x x

27

Magnitud del Riesgo MR= P * C

NIVEL DE CRITICIDAD

Super Crtico Altamente Crtico Moderadamente Crtico

15 a 30 5 a 12 1 a 4

C 6 5 4 3 2 1

PROBABILIDAD Frecuente Bastante Probable Probable Ocasional Raro Muy Raro

DEFINICIN Ocurre al menos una vez al ao Ocurre al menos una vez cada 3 aos Ocurre al menos una vez cada 10 aos Ocurre al menos una vez cada 15 aos Ocurre al menos una vez en 30 aos Ocurre no ms de una vez en 90 aos

28

CAT
1 2 3 4 5 Prdidas entre Prdidas entre Prdidas entre Prdidas entre

DEFINICIN
US$ US$ US$ US$ 1 100.000 250.000 500.000 a a a 100.000 250.000 500.000

a 1.000.000

Prdidas mayores a

US$ 1.000.000

Costo daos fsicos (CBF) Costo reparacin Costo de reemplazo Prdidas de produccin Tiempo de paralizacin Tiempo de normalizacin Cuantificacin de la produccin no lograda (PNL)

Evaluacin de la produccin no lograda PNL* (CF + U) Determinar los costos fijos (CF) Determinar las utilidades (U)

Determinar los perjucios por paralizacin

Clculo prdida total (PT) PT= CBF + PNL (CF + U)

29

M A T R IZ R IE S G O
6
6 5 4 3 2 1 12 10 8 6 4 2 18 15 12 9 6 3 24 20 16 12 8 4 30 25 20 15 10 5

C a t e g . P r o b a b ili d a d

5 4 3 2 1

C a t e g . C o n s e c u e n c ia

30

Clasificacin Menor Seria Grave Mayor

Categora 1 2 3 4

Definicin Lesiones leves no incapacitantes Lesin(es) incapacitantes (s) temporal (es) Lesin(es) con incapacidad(es) permanente(s) parcial(es) Prdida de vida de un trabajador o incapacidad permanente total.

Nmero de veces Exposicin del trabajador al riesgo

Una vez al ao o ms 1 1 a 3 veces al mes 2 Al menos una Una o ms vez semana veces al da. 3 4

31

Clasificacin CATEGORIA Descripcin Insignificante 1 Probabilidad vara entre 0.01 y 0.1 Casi improbable que ocurra Baja 2 Probabilidad vara entre 0.1 y 0.3 Puede ocurrir alguna vez Media 3 Probabilidad vara entre 0.3 y 0.6 Ocurre regularmente Alta 4 Probabilidad vara entre 0.6 y 0.99 Ocurre la mayor de las veces

Nivel de Criticidad Grave Serio Leve

Rango (MR) 24 a 64 16 a 18 1 a 12

32

MATRIZ DE PELIGROSIDAD PROYECTO LIXIVIACIN SECUNDARIA BOTADEROS DE RIPIOS AMBITO SEGURIDAD A LOS BIENES

GRAVEDAD

PERDIDAS MONETARIAS EN VP (KUS$)

PROBAB.

1 - 100

100 - 250 250 - 500 500 - 1000 > 1000

PROBABILIDAD ASOCIADA

1 2 3 4 5 6

SE ESPERA QUE OCURRA NO MS DE UNA VEZ EN 90 AOS

ZONA ACEPTABLE

19,20

1.11% 4% 6.67% 10% 33.3% 100%

SE ESPERA QUE OCURRA NO MS DE UNA VEZ EN 25 AOS SE ESPERA QUE OCURRA AL MENOS UNA VEZ EN 15 AOS

22

17

ZONA NO ACEPTABLE
5
3, 4 1 2

SE ESPERA QUE OCURRA AL MENOS UNA VEZ EN 10 AOS SE ESPERA QUE OCURRA AL MENOS UNA VEZ EN 3 AOS

21

10 11

SE ESPERA QUE OCURRA AL MENOS UNA VEZ AL AOS

12,13 14,15 16,18

6, 7 8, 9

PELIGRO !

MATRIZ DE PELIGROSIDAD PROYECTO LIXIVIACIN SECUNDARIA BOTADEROS DE RIPIOS AMBITO SEGURIDAD A LAS PERSONAS
GRAVEDAD

PERDIDAS MONETARIAS EN VP (KUS$)

1 - 100
19, 20, 21,20
8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

PROBAB.

100 - 250
7, 18

250 - 500

500 - 1000

> 1000

PROBABI LIDAD ASOCIADA

1 2 3 4 5 6

SE ESPERA QUE OCURRA NO MS DE UNA VEZ EN 90 AOS SE ESPERA QUE OCURRA NO MS DE UNA VEZ EN 25 AOS SE ESPERA QUE OCURRA AL MENOS UNA VEZ EN 15 AOS SE ESPERA QUE OCURRA AL MENOS UNA VEZ EN 10 AOS SE ESPERA QUE OCURRA AL MENOS UNA VEZ EN 3 AOS SE ESPERA QUE OCURRA AL MENOS UNA VEZ AL AOS

ZONA ACEPTABLE
1

1.11% 4% 6.67% 10% 33.3% 100%

3, 4, 5, 7 2

ZONA NO ACEPTABLE

PELIGRO !

33

Valoracin del Negocio bajo RIESGO

Valor Actual Neto Convencional Determinstica Valor Actual Neto con Anlisis de Riesgo Prob. Simtrica
CURSOS DE ACCIN

Costo Incertidumbre

Probabilidad

- ACEPTAR - RECHAZAR - COMPRAR INFORMACIN ADICIONAL

0 E (VAN)

VAN US$

Valor Actual Neto con Opciones Reales Prob. Asimtrica

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Evolucin Anlisis de Riesgo

Desarrollo Teora de Finanzas Capital Asset Pricing Model (1960s) Options Pricing (1970s) Real Options (1980-90s) Real Options ValuationTM Decision Trees, Influence Diagrams, Monte Carlo Simulations (1960-70s) Decision Dialog Process, Enhanced Decision Analysis (1980-90s)

Economa DCF & NPV Utility Theory (1930-50s)

Desarrollo en Anlisis de las Decisiones

Ignorancia del Riesgo

Anlisis de Riesgo

Gerencia del Riesgo

INDICE

1. 2. 3. 4. 5.

INTRODUCCION OBJETIVOS INTRODUCCION AL ANALISI DE RIESGO IDENTIFICACION Y CONTEXTUALIZACION DE LOS RIESGOS COMO REALIZAR UN TALLER DELPHI/HAZOP EN INGENIERIA DE PROYECTOS

6. APLICACIN DE LAS TECNICAS AVANZADAS DE ANALISIS DE RIESGO

7. 8. 9. RIESGO EN LA CONSTRUCTIBILIDAD DE UN PROYECTO USO Y MANEJO DEL SOFTWARE @RISK EVALUACION DE RIESGOS UN ESTUDIO DE CASOS

DAP-06 MANEJO DE RIESGOS DE PROYECTOS

Prof. Manuel Viera F.

35

6
Aplicacin de las Tcnicas Avanzadas de Anlisis de Riesgo

4.6 Tcnicas Modernas de anlisis de Riesgos

Delphi/Hazop Zopp BLE. RAMSR Anlisis de Riesgos. What If Arbol de Falla Sinfona

36

Mtodos ZOPP Planificacin y Control Gestion de Proyectos

Planificacin
Comienzo del proyecto Orden de ejecucin Decisin sobre Anlisis la ejecucin del de proyecto Riesgo Propuesta al cliente Diseo Conceptual
Mapa Riesgos y Eventos Crticos

Ejecucin
ZOPP 4 DE ARRANQUE en la contraparte
Matriz de Planificacin del Proyecto

Finalizacin del proyecto Idea del proyecto Solicitud de servicio

Construccin Diagnstico Incidente

Plan de operaciones Plan de trabajo

CONTRAPARTE + EQUIPO DE METAPROJECT

Propuesta Ajustes de complementaria o de Ejecucin del planificacin modificacin para la (a largo plazo) fase siguiente al proyecto cliente Ajustes de Monitora + ZOPP 5 ejecucin evaluacin DE REPLANTEO (a corto plazo)

ZOPP 1

ZOPP 3

Examen del proyecto in situ ZOPP 2

Propuesta de anlisis y consistencia

EQUIPO DE TRABAJO DEL DUEO + INGENIEROS No se requiere DE METAPROJECT intervenir

Control de avance del proyecto Informes sobre el avance del proyecto

Conduccin permanente

DE EXAMEN Taller Delphi

ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y ROBUSTEZ DE PROYECTOS (AVP)

OBJETIVO: El AVP tiene por finalidad proporcionar al empresario el nivel de vulnerabilidad y probabilidad de fracaso que presenta el negocio, en cualquier etapa del desarrollo del proyecto. PROCESO CLAVE : Identificar y evaluar:

Debilidades Fallas y defectos Vulnerabilidad a distintos escenarios Si el proyecto es voltil, maduro. Cantidad de riesgo Costos de oportunidad. Probabilidad fracaso

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INTRODUCCION AL DELPHI/HAZOP: Hazard and Operability, lgica delfos

ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y ROBUSTEZ A GRANDES PROYECTOS

1.-

QU ES LA TCNICA DELPHI/HAZOP?

Es una metodologa empleada por las Cia de seguros para evaluar los riesgos en las instalaciones de plantas industriales, mineras y qumicas. Fue desarrollada en Inglaterra por la empresa Imperial Chemical Industries en procesos quimicos. Hoy la lider mundial en este tipo de estudios es el centro de investigacin finlandes VTT una verdadera autoridad en la investigacin de explosiones, riesgos extremadamente violentos. Su propsito es la determinacin de la cadena de causas y efectos en la operacin de las plantas. Con ello se pretende mitigar los riesgos mas severos.

INTRODUCCION AL DELPHI/HAZOP: Hazard and Operability, lgica delfos

ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y ROBUSTEZ A GRANDES PROYECTOS

1.EN QU CONSISTE DELPHI/HAZOP? Conformacin de los equipos de trabajos. (Equipos

inteligentes de alto desempeo) Identificacin de eventos crticos. Identificacin de las obras involucrdas. Establecer la matriz de consulta de expertos. Determinar la matriz de impacto entre eventos/obras involucrados en el anlisis de riesgos. Cuantificacin de las consecuencias y severidad a la seguridad a las obras, seguridad alas personas, prdidas de produccin, medio ambiente, imagen Jerarquizar los riegos potenciales, latentes y cautivos Evaluacin de los riesgos. Estimacin de probabilidades de ocurrencia.

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INTRODUCCION AL DELPHI/HAZOP: Hazard and Operability, lgica delfos

ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y ROBUSTEZ A GRANDES PROYECTOS

1.ETAPAS DELPHI/HAZOP? FASE I : CONSTRUYENDO EL DIAGNOSTICO

FASE II : DESARROLLO TALLER AVP BLE, DELPHI/HAZOP, ZOPP FASE III : GENERAR PLAN MAESTRO DE ACCIONES.

INTRODUCCION AL DELPHI/HAZOP: Hazard and Operability, lgica delfos

ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y ROBUSTEZ A GRANDES PROYECTOS

1.-

ETAPAS DELPHI/HAZOP?

Cual es realmente el problema en el LSBR? Ud sabe la existencia de sus riesgos del negocio? Como impactan los riesgos a su negocio? pero........ Es realmente confiable el diseo de la ingeniera? Estn todas las variables claves controladas ? Como ayudara ud. En este taller?

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INTRODUCCION AL DELPHI/HAZOP: Hazard and Operability, lgica delfos

ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y ROBUSTEZ A GRANDES PROYECTOS

1.-

Cuales son los riesgos de INGENIERIA/PROYECTO?

Evento hidrolgico? Evento sismico? evento geotecnico? Evento operacional?

INTRODUCCION AL DELPHI/HAZOP: Hazard and Operability, lgica delfos

ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y ROBUSTEZ A GRANDES PROYECTOS

1.-

Impacto del

riesgo en nuestro negocio?

Seguridad a las obras e instalaciones del proyecto LSBR Seguridad a las personas Seguridad y Confiabilidad del sistema productivo Seguridad al medio ambiente Robustez a la imagen corporativa.

40

GESTION INTEGRADA DEL RIESGO (GIR)

1 2 3 4 5 6 7 8

IDENTIFICAR RIESGOS POTENCIALES CONTEXTUALIZACION DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DETERMINACION DEL RIESGO JERARQUIZACION DE RIESGOS VALORIZACION ECONOMICA DE LOS RIESGOS ADMINISTRACION DE EMERGENCIA: MITIGACION DE RIESGOS TOMA DE DECISION PLAN MAESTRO AGENDA ESTRATEGICA

GESTION INTEGRADA DEL RIESGO (GIR)

IDENTIFICAR RIESGOS POTENCIALES

POR PROPIA EXPERIENCIA POR INFORMACION DE FAENAS SIMILARES HACER LISTADO DE POSIBLES EVENTOS CRITICOS HACER LISTADO DE OBRAS E INSTALACIONES A EXAMINAR
PRODUCTO: MATRIZ DE IMPACTO DE RIESGOS POTENCIALES (MIRP) CLAVE: LA MIRP DEBE SER RATIFICADA Y CON CORDADA POR OPERACIN Y MANTENCION DEL SISTEMA, DURANTE EL TALLER.

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GESTION INTEGRADA DEL RIESGO (GIR)

CONTEXTUALIZACION DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS

SE DEBE TENER UN GRAN CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EN ANALISIS Y DEBE HACERSE EN BASE A:

ELEMENTOS DESENCADENANTES LOS QUE DEPENDEN DE OCURRENCIA DEL EVENTO VULNERABILIDAD DE LA OBRA O INSTALACION

EVALUACION O CRECIMIENTO DEL SUCESO DESDE EL DESCUBRIMIENTO DE LA SITUACION DE RIESGO, COMO EVOLUCIONA HASTA PROVOCAR DAOS O PERDIDAS.

CONSECUENCIAS

PRODUCTO: MATRIZ DE IMPACTO DE RIESGOS POTENCIALES (MIRP) CLAVE: LA MIRP DEBE SER RATIFICADA Y CON CORDADA POR OPERACIN Y MANTENCION DEL SISTEMA, DURANTE EL TALLER.

GESTION INTEGRADA DEL RIESGO (GIR)

ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS: MITIGACION DE RIESGOS

ACCIONES DE DETECCION ACCIONES PREVENTIVAS ACCIONES DE CONTROL ACCIONES CORRECTIVAS

TOMA DE DECISION

ASUMIR EL RIESGO ASOCIADO AL SISTEMA DISMINUIR EL PERFIL DEL RIESGO TRANSFERIR MEDIANTE PRIMA DE SEGUROS.

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GESTION INTEGRADA DEL RIESGO (GIR)

DETERMINACION DEL RIESGO

CONOCER SU PROBABILIDAD DE OCURRENCIA CONOCER SU SEVERIDAD

JERARQUIZACION DE RIESGOS

ALGORITMO DE LA MASCARA

VALORIZACION ECONOMICA DE LOS RIESGOS EVENTO

VALORAR PERDIDAS Y DAOS ASOCIADOS A LA OCURRENCIA DEL INVERSIONES Y COSTOS ASOCIADOS A LAS ACCIONES DE MITIGACION, GENERAR PORTFOLIO DE IDEAS Y PROYECTOS.
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

GESTION INTEGRADA DEL RIESGO (GIR)

PLAN MAESTRO DE AO

ASIGNACION DE RECURSOS AGENDA ESTRATEGICA ACCIONES INMEDIATAS

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ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y ROBUSTEZ A GRANDES PROYECTOS

Nadie planifica fracasar.......

Solo fracasa el plan !!!

7
Riesgo en la Constructibilidad de un Proyecto

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7.- Riesgo en la Constructibilidad de un Proyecto

7.1.- Riesgo al costo 7.2.- Riesgo al plazo 7.3.- Riesgo a la calidad 7.4.- Riesgo al cumplimiento del Plan 7.5.- Riesgo al Equipo Gerencial del Proyecto

VARIABLES CRITICAS EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION

MATRIZ DE FALLAS Y/O DEFICIENCIAS V/S VARIABLES CRITICAS
FUNCIONES Y/O VARIABLES CRITICAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL BASE DE LICITACION LLAMADO A PROPUESTA EVALUACION Y CALIFICACION PROPUESTAS CRITERIO DE ADJUDICACION MODALIDAD DE CONTRATO INGENIERIA ADQUISICIONES CONSTRUCCION PLAZO COSTO CALIDAD ADM. PROGR. Y CONTROL DE PROYECTOS INSPECCION DE OBRA CALIDAD AVANCES FISICOS TOTAL FACTOR DE INCIDENCIA % 2 0,4 0,4 0,8 1,2 0,4 7 1,5 85

0,5 0,5 0,3 100

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CONSIDERACIONES BASICAS DE LA METODOLOGIA

RISK MANAGEMENT DE PROYECTOS Y NEGOCIOS ASPECTOS QUE DEBE CONSIDERAR LA METODOLOGIA
IDENTIFICACIN DE LOS RIESGOS

EVALUACIN DE LOS RIESGOS

CONTROL DE RIESGOS

TRANSFERENCIA

RETENCIN

REDUCCIN

FINANCIAMIENTO DEL RIESGO NEGOCIO

CONSECUENCIA!

EXITO

FRACASO

6. CONCLUSIONES FINALES Todo Proyecto y Negocio presenta riesgo, y est presente durante toda la vida del Proyecto. Desafortunadamente cuando hablamos de riesgo, le damos una connotacin negativa (conducta), lo que no es cierto, es una falacia. Los gerentes, empresarios, y especialistas que evalan negocios tienden a usar Evaluacin Plana o simplista para tratar el riesgo y las condiciones inciertas. Es ms fcil y cmodo pensar que el riesgo no existe, o reducir el problema a una Contingencia. Es importante conocer los riesgos y sus consecuencias.

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6. CONCLUSIONES FINALES... cont Costos finales excedidos, mayor inversin El atractivo econmico Ex-Ante de la decisin no tiene nada que ver, con el VAN Ex- Post. ( Quizs no se habra aprobado el proyecto.) El plazo y fecha de trmino no se cumple. El producto resultante, la obra final no cumple ni satisface necesidades y requerimientos (calidad). Un credito mal dado, origina cartera irrecuperable Prdida de una siembra agricola

Manejo del Riesgo en negocios inteligentes

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