Sunteți pe pagina 1din 22

1. Scurt istoric privind apariia i dezvoltarea econometriei.

+ Un moment important n constituirea i dezvoltarea Econometriei ca disciplin economic de frontier, aprut n domeniile de interferen ale teoriei economice, statisticii i matematicii, se consider anul 1930 (29 decem rie!, cnd s"a nfiinat la #leveland $ocietatea de Econometrie (Econometric $ociet%!, avndu"i ca iniiatori pe& 'rvin( )isc*er + preedinte, ,- .- /ort0ie1icz, 2- )risc*, 3- 3otellin(, ,- $c*umpeter, 45iener i alii- Un rol deose it 6n dezvoltarea i popularizarea econometriei l"a avut revista acestei societi, 7Econometrica8, care apare trimestrial, ncepnd din ianuarie 1933- Etimolo(ic, termenul de econometrie provine din cuvintele (receti& ei0onomia (economie! i metren (msur!- El a fost introdus (1929! de ctre 2a(nar )risc*, economist i statistician norve(ian, prin analo(ie cu termenul 7 iometrie8, folosit de )r- :alton i ;- <earson la sfritul secolului ='=, care desemna cercetrile iolo(ice ce utilizau metodele statisticii matematice- >ar nu cei care au introdus termenul i au nfiinat $ocietatea de Econometrie au i 7inventat8 aceast disciplin- $u aspect istoric, studierea cantitativ a fenomenelor economice este mult mai vec*e- <rintre precursorii econometriei moderne pot fi citai& )- ?uesna%, 5- <ett%, :re(or% ;in(, @#ournot, ,eon 5alras, E- En(el, @- Aars*all, 2- @- )is*er, ;- <earson i aliiBn perioada contemporan, contri uii importante la dezvoltarea econometriei au fost aduse de& " n domeniul analizei economice a cererii& A- )riedman, C- 3aavelmo, 2- $tone, 35ald, -a-D " n domeniul funciilor de producie& #- 5- #o , <- 3- >ou(las, ;- E- @rro1, :- CintnerD " n domeniul modelelor macroeconomice& @- $- :old er(er, F- Fnicescu, ,- .;antarevici, ,- 2- ;lein, E- Cin er(en, 3- C*eil 1D " n domeniul metodelor de analiz a datelor sau al econometriei 7fr modele8& C- 5@nderson, E- <- /enzGcri, 3- 3otellin(, 2- @- )is*er i aliiBn momentul actual, impulsionat puternic de revoluia te*nico"tiinific + cu realizri de vrf n domeniul calculatoarelor electronice + econometria a devenit un instrument metodolo(ic de az, indispensa il teoriei i practicii economice pentru investi(area ri(uroas a fenomenelor i proceselor economice2. Distribuia Student i testul pentru verificarea valorii medii.+ Este utilizat in verificarea ipotez statist pe aza datelor o tinute in esantioane de volum redus nHI30, sau cind aproJimarea cu o repartitie normala este nesatisfacatoare- 'n cazul test t se tine cont de ipot nula,unde aest si estI0 si ipot altern unde aest si est de 0-tta I( ,n"0"1!,alfa"nivel de semnif,p"pro a il,n"0"1" (rad ed li ertate,0"nr de var fact- Daca ta,tb<ttab se accep ipot nula,estimate nu sunt semnif, diferiti de 0,se renunta la ei si la model,se revine la etapa initiala de cercetareD Daca ta,tb>ttab se accept ipot altern,model correct specif identif icarea si estimareaD Daca ta<ttab,tb>ttab se retine model si se continua discutia economicaBntruct modelul econometric, n etapele de specificare, identificare i estimare, se fundamenteaz pe acceptarea unor ipoteze de lucru, ct i pe date eJperimentale de sondaK, este necesar ca, 6nainte de utilizarea sa ca instrument pertinent scopului urmrit, acesta s fie verificat (testat, filtrat!- Bn aceast etap se pune pro lema similitudinii dintre modelul economic real, descris de seriile statistice ale fenomenelor analizate, i modelul teoretic, de natur econometric, construit i rezolvat- n economie, spre deose ire de domeniul te*nic, de eJemplu, nu putem vor i de o similitudine a solut ntre modelul teoretic i modelul real (cum poate s eJiste ntre mac*eta unei cldiri i cldirea construit!, ci de o similitudine statistic ntre cele dou modele, n sensul c modelul econometric posed i descrie n mare (n medie! principalele caracteristici ale modelului economic real- <ractic, acceptarea econometric a modelului teoretic ca model similar, ca aproJimaie statistic ec*ivalent cu modelul real, presupune& 1

1 .erificarea ipotezelor pe care se fundamenteaz estimarea parametrilor unui model econometric 2 .erificarea semnificaiei estimatorilor pararametrilor modelului econometric 3 .erificarea similitudinii modelului econometric 3. Distribuii statistice caracterizarea succint, tipurile.+ $tatistica calculeaz parametrii caracteristicilor unitilor statistice ale unei populaii n urma unei o servri totale asupra colectivitii statistice- >ac datele privind valorile caracteristicilor provin dintr"o o servare selectiv (sondaK!, indicatorii calculai din aceste date reprezint estimaiile statistice ale parametrilor, adic ale indicatorilor care s"ar fi o inut din prelucrarea datelor provenite dintr"o o servare total- >ar statistica nu folosete orice fel de aproJimaii, de estimaii ale parametrilor, ci numai estimaii de maJim verosimilitate >in acest motiv, estimarea parametrilor unui model econometric se fundamenteaz pe cLteva ipoteze pe care tre uie s le posede modelul econometric& %t I a M Jt M utAultime de date o servate care arata cum se repartizeaza aceste date pe multimea numerelor reale- >eose im"valori pt un esant sau pop (distr empirica!D distr de sondaK a unei stat (distr teoretica!D distr privita ca structura datelor, ilustr-numericsau- (rafic- Cipuri& inomiala < I 0-ND <entru varia ile inare (0 sau 1!D 2eprezinta pro a ilitatea a = numar de aparitii in n trialuri (incercari! independente, cand eJista o constanta de pro a ilitate O de succes la fiecare incercare (trial! normalaD <entru varia ile discrete (valori ine determinate I numere naturale!D (numarul lui Euler! P I media si varianta in distri utia de tipa) Distribtia ,,t,, este folosita pentru modelarea mediei unui esantion mic de date nH30 eJtras dintr"o populatie cu o distri utie normala, in cazul in care a aterea medie patratica a esantionului nu este cunoscuta- ! distri utia Q2 este printre cele mai folosite in testele statistice- Este asimetrica si ca in cazul distri utiei t este o familie de distri utii( eJista o distri utie pentru fiecare valoare posi ila a (radelor de li ertate n"1- >istri utia *i 2 este mar(inita de zero(toate valorile sunt pozitive!- c! distri utia ) la fel ca si *i 2 este o familie de distri utii asimetrice, care sunt mar(inite de zero)iecare distri utie ) este definita de catre 2 valori de (rade de li ertate, denumite (rade de li ertate ale numaratorului si numitorului. !stimarea parametrilor modelului multifactorial.+ Estimarea parametrilor modelului se face 6n urma etapei de identificare a acestuia- >eoarece marea maKoritate a modelelor econometrice pot fi liniarizate, un model multifactorial, n form (eneral, se prezint astfel& % t I 0 J 0t M 1 J 1t M 2 J 2t M RM K J Kt M RM 0 J 0t M u t Bn cazul unui model multifactorial parametrii pot fi estimai prin intermediul mai multor metode cum ar fi& metoda punctelor empirice, metoda punctelor medii, metoda celor mai mici ptrate (A-#-A-A-<-!, metoda verosimilitii maJime etcAetoda punctelor empirice i metoda punctelor medii sunt folosite n cazul modelelor n care aplicarea metodei celor mai mici ptrate este anevoioas, necesitSnd calcule complicate, de re(ul pentru funciile neliniare (funcia lo(istic!Aetoda celor mai mici ptrate este metoda cel mai des utilizat- Bn cazul unui model multifactorial aplicarea acesteia presupune minimizarea funciei& Tui2- Estimarea parametrilor , ai modelului -<entru a calcula a, 1, 2 avem nevoie de&

#oncluzie& #oeficientul de re(resie arat care este (radul de influenU a caracteristicii alese drept caracteristic factorial J i Vi msoar cu ct se sc*im n medie varia ila %i cnd varia ila Ji se modific cu o unitate". Depistarea prezenei fenomenului #eteroscedasticitii -M '2 'poteza de *omoscedasticitate a varia ilei reziduale + .aria ila aleatoare (rezidual! u este de medie nul A(uW!I0, iar dispersia ei suW2 este constant i independent de =- <e aza acestei ipoteze se poate admite c le(tura dintre X i = este relativ sta il- #ontrariul acestei ipoteze este *eteroscedasticitatea- Bn cazul modelului liniar %t IaM Jt Mut , rezidurile uW t I % t Y %W t I % t YaW Y WJt sunt *omoscedastice dac dispersiile lor sunt constante i e(ale cu dispersiile teoretice, pentru orice t i sunt independente de varia ila eJo(en J>epistarea *eteroscedasticitii se poate realiza prin mai multe procedee& 1! <rocedeul (rafic " care const 6n construirea corelo(ramei privind valorile varia ilei factoriale J i ale varia ilei reziduale u- >ac, pe msura creterii (scderii! valorilor varia ilei factoriale J, se o serv o cretere (scdere! a valorilor varia ilei reziduale u, nseamn c cele dou varia ile sunt corelate i nu independente2! <rocedeul dispersiilor varia ilei reziduale @cest procedeu se poate aplica atunci cLnd se dispune de serii lun(i de date- Bn acest caz, seria valorilor varia ilei reziduale se mparte n dou sau mai multe (rupe, pentru fiecare (rup calculndu"se dispersiiile corespunztoare (suW21 ,suW22 ,---!- >ac se accept ipoteza c dispersiile acestor (rupe nu difer semnificativ, se accept ipoteza de *omoscedasticitate i se utilizeaz testul )is*er"$nedecor" dac su21 Z su22 , atunci se accept ipoteza '2D " dac su21 [ su22 , atunci se respin(e ipoteza '2Cestul )is*er"$nedecor const n calcularea raportului dintre cele dou dispersii (dispersia avnd valoarea cea mai mare fiind plasat la numrtorD iar dac numrul de termeni ai seriei este impar se recomand eliminarea termenului din miKlocul seriei, astfel nct s se aKun( la su eantioane e(ale!" dac )c \)], atunci ipoteza de *omoscedasticitate este infirmat, deci erorile sunt *eteroscedastice, eliminarea acestui fenomen fcndu"se cu aKutorul metodei re(resiei ponderateD " dac )c ^)], atunci se accept ipoteza de *omoscedasticitate3! #alculul coeficientului de corelaie liniar simpl " dac valoarea coeficientului de corelaie liniar este aproJimativ e(al cu zero + ru_J ` 0, atunci se accept ipoteza de *omoscedasticitate, varia ilele u i J fiind independenteD " dac valoarea coeficientului de corelaie liniar este diferit de zero + ru_J [ 0, atunci se respin(e ipoteza de *omoscedasticitatea! @cceptarea sau respin(erea ipotezei de *omoscedasticitate se mai poate realiza i cu aKutorul metodei analizei variaiei.>ac @I/M#, astfel se accept ipoteza de *omoscedatitate si varia ilele u si J sunt independente->a @[/M# atunci varia ilele sunt correlate si nu se accepta ipoteza$. %oiuni i concepte fundamentale ale econometriei &modelul econometric, variabile econometrice, sursa de date'.+ Aetoda modelelor sau metoda modelrii reprezint principalul instrument de investi(are econometric a fenomenelor econometrice- >ar, modelarea sau metoda modelelor nu constituie o noutate n tiina economic- Ca loul economic al economistului fiziocrat )- ?uesna% (1b3c!, le(ile lui En(el (1cNb!, coeficientul de elasticitate formulat de Aars*all (1c90! reprezint momente istorice de la care cercetarea economic trece de la etapa descriptiv la etapa de eJplicare formal a cauzelor i formelor de manifestare ale fenomenelor economiceBn (eneral, AF>E,U, reprezint un instrument de cercetare tiinific, o ima(ine convenional, *omomorf, simplificat a o iectului supus cercetrii)iind o construcie a stract, n care se ne(liKeaz proprietile neeseniale, modelul este mai accesi il investi(aiei 6ntreprinse de su iect, aceasta fiind una din 3

eJplicaiile multiplelor utilizri pe care modelul le are n epoca contemporan- Utilizat n economie, modelul " ima(ine a stract, formal a unui fenomen, proces sau sistem economic + se construiete 6n concordan cu teoria economic, rezultLnd modelul economicAodelul economic, reproducnd n mod sim olic teoria economic a o iectivului investi(at, prin transformarea sa n model econometric, devine un o iect supus cercetrii i eJperimentrii (verificrii!, de la care se o in informaii noi privind comportamentul fenomenului respectiv- Bn acest mod, reprezentrile econometrice, spre deose ire de modelele economice care eJplic structura fenomenului sau procesului economic de pe poziia teoriei economice, au ntotdeauna o finalitate practic, operaional, ele devenind instrumente de control i diriKare, de simulare i de previziune a fenomenelor economice.@2'@/',E,E care formeaz structura unui sistem econometric, dup natura lor, pot fi& a! .aria ilele economice, de re(ul, se mpart n varia ile eJplicate, rezultative sau E4>F:E4E, Xi , i I1,n , i varia ile eJplicative, factoriale sau E=F:E4E, =K, K I1,0 , independente de varia ilele endo(ene Xi D (n I numrul varia ilelor rezultativeD 0 I numrul varia ilelor factoriale!- Bn cazul modelelor de simulare sau de pro(noz, varia ilele =K se mai mpart n varia ile eJo(ene predeterminate (varia ile de stare a sistemului + capacitatea de producie a unei ntreprinderi, sau cu la( + Jt"1, %t"1! i varia ile instrumentale sau de comand economic (do Snda, impozitul pe profit etc-! ! .aria ila @,E@CF@2E, u, sintetizeaz ansam lul varia ilelor, cu eJcepia varia ilelor =K, care influeneaz varia ila endo(en Xi, dar care nu sunt specificate 6n modelul econometric- @ceste varia ile (factori!, pe aza ipotezelor teoriei economice, sunt considerate factori ntmpltori (neeseniali!, spre deose ire de varia ilele =K, care reprezint factorii determinani (eseniali! ai varia ilei Xi>e asemenea, varia ila eroare reprezint eventualele erori de msur& + erori ntmpltoare i nu sistematice + coninute de datele statistice privind varia ilele economice- <e aza acestor premise economice se accept c varia ila aleatoare 7u8 urmeaz o le(e de pro a ilitate ,(u!, n acest scop formulndu"se o serie de ipoteze statistice cu privire la natura distri uiei acestei varia ile, ipoteze statistice care vor tre ui testate cu teste statistice adecvate fiecrei ipotezec! .aria ila C'A<, t, se introduce n anumite modele econometrice ca varia il eJplicativ a fenomenului endo(en Xi, imprimndu"se acestora un atri ut dinamic, spre deose ire de modelele statice- >ei timpul nu poate fi interpretat ca varia il concret (economic!, se recur(e la aceast varia il eJplicativ (fictiv! din dou motive& " n primul rnd, timpul, ca varia il econometric, permite identificarea unor re(ulariti ntr"un proces evolutiv, ceea ce constituie un prim pas spre specificarea precis a unor varia ile care acioneaz n timpD " n al doilea rnd, el reprezint msura artificial a acelor varia ile care acioneaz asupra varia ilei X care, fiind de natur calitativ, nu pot fi cuantificate i, ca atare, nici specificate 6n modelul econometric$U2$@ >E >@CE " varia ilele economice se introduc ntr"un model econometric cu valorile lor reale sau empirice (%i I %1, %2,R, %nD Ji I J1, J2,R, JnD n I numrul unitilor o servate!- @ceste valori ale varia ilelor unui model se pot o ine pe dou ci& fie pe aza sistemului informaional statistic ( anca de date!, fie prin efectuarea de o servri statistice special or(anizate + de tipul anc*etelor statistice- F pro lem fundamental care se ridic n aceast etap o reprezint calitatea datelor statistice, respectiv autenticitatea i veridicitatea acestora- >ac un model economic se construiete cu date false sau afectate de erori de msur, el va cpta aceste deficiene, fiind compromis su aspect operaional- >eoarece pro lema autenticitii datelor economice ine de domeniul statisticii economice, ne vom rezuma numai a 4

aminti c datele statistice care privesc varia ilele economice specificate 6n model tre uie s fie culese fr erori sistematice de o servare i de prelucrare, 6ndeplinind condiiile de omo(enitate- Fmo(enitatea datelor presupune& " colectarea lor de la uniti statistice omo(eneD " reprezentarea acelorai definiii i metodolo(ii de calcul cu privire la sfera de cuprindere ale acestora 6n timp sau 6n spaiuD " descrierea evoluiei fenomenelor 6ntr"un interval de timp 6n care nu s"au produs modificri fundamentale privind condiiile de desfurare a procesului analizatD " eJprimarea varia ilelor 6n aceleai uniti de msur, condiie care se refer, 6n mod special, la evaluarea indicatorilor economici 6n preuri compara ile sau preuri reale- 7Aateria prim8 pentru calcule economice o constituie seriile cronolo(ice (serii de timp sau serii dinamice!, mai rar seriile teritoriale, ale varia ilelor economice respective, preluate sau construite pe aza ncii de date statistice eJistente(. )aracteristica *eneral a ipotezelor pe care se fundamenteaz estimarea parametrilor unui model econometric unifactorial.+ Estimarea parametrilor unui model econometric se fundamenteaz pe cSteva ipoteze pe care tre uie s le posede modelul econometric + yt = a + bxt + ut. @ceste ipoteze se refer la& '1& #ele dou varia ile %t i Jt sunt o servate fr erori de msur- ut este o varia il aleatoare, iar varia ila Jt este un fenomen cu valori predeterminate I\ varia ila eJplicat %t este la rLndul ei o varia il aleatoareD @ceast ipotez se poate verifica cu re(ula celor trei si(ma->aca J si % se incadreaza in aceste intervale inseamna ca ipoteza se accepta'2 +ipoteza de *omodascititate a varia ilei reziduale " varia ila aleatoare (rezidual! u este de medie nul, iar dispersia ei este constant Vi independent de varia ila factorial J- <e aza acestei ipoteze se poate admite c le(tura dintre Y i X este relativ sta il- #ontrariul acestei ipoteze este *eteroscedasticitatea'3 " .alorile varia ilei reziduale u nu sunt corelate cu varia ilele endo(ene %, respectiv nu eJist fenomenul de autocorelare a erorilor- >eoarece aplicaiile practice au artat c acest fenomen e frecvent n special n cazul seriilor cronolo(ice interdependente, verificarea acestuia este necesar, mai ales n cazul calculelor de pro(noz'a + varia ila aleatoare u urmeaz le(ea normal de medie zero Vi de a atere medie ptratic e(ala cu si(ma de u- $e tie c, dac erorile urmeaz le(ea normal de medie zero i de a atere medie ptratic (consecina ipotezelor +1, +2, +3!, atunci are
loc relaia& P( u t t tab S u ) =1 .erificarea ipotezei de normalitate se poate face pe aza unui grafic n cadrul cruia pe aJa Fx se vor reprezenta valorile aKustate ale varia ilei ,, iar pe aJa Fy se vor trece valorile varia ilei reziduale ut- >ac valorile empirice ale varia ilei reziduale se nscriu n anda d t] e Su, cu un anumit pra( de semnificaie ], ipoteza de normalitate a varia ilei reziduale poate fi acceptat cu acest pra( de semnificaie>ac aceste ipoteze pot fi acceptate, iar estimarea parametrilor modelului liniar unifactorial + %t I a M Jt M ut atunci se pot demonstra urmtoarele& $e efectueaz o selecie de volum n, adic se o serv valorile caracteristicii J i, pentru fiecare valoare o servat, valorile caracteristicii % _ JIJt I %t - $e o ine astfel selecia& (Jt,%t!tI1,R-,n- <e aza acestei selecii se estimeaz parametrii a i din modelul de re(resie liniar "%t IaM JtMut-. .elaii de interdependen /ntre variabile /n modele econometrice statistice.+ Un model econometric poate fi format dintr"o sin(ur relaie sau dintr"un sistem de relaii statistice- Aceste relaii ot !i" relaii de identitate sau deterministe, relaii de com ortament, relaii te#nolo$ice %i relaii instituionale. &elaiile de identitate sunt

de tipul ecuaiilor de alan folosite n 7$istemul de alane ale economiei naionale8&elaiile de com ortament sunt acele ecuaii stoc*astice care reflect i modeleaz un proces de luare a deciziei, care ncearc s descrie rspunsul varia ilei endo(ene X, su forma deciziei, la un set de valori ale varia ilelor eJo(ene- >e eJemplu, ntr"un model macroeconomic, relaiile de comportament se refer la dependene privind consumul, investiiile,importul i eJportul- &elatiile te#nolo$ice descriu atSt imperativele de ordin te*nolo(ic privind productia cSt si relatiile te*nico"economice eJistente n productie, forta de muncf si fondurile de productie ale unei unitfti, ale unei ramuri sau ale economiei nationale- &ela'iile institutionale sunt folosite pentru a eJplica n mod determinist fenomenele care sunt determinate fie de le(e, fie de traditie sau fie de o iceiuri- >in rSndul acestora fac parte, de eJemplu, ecuatiile care eJplicf sta ilirea impozitelor sau a cotizatiilor n functie de venit0. +ndicatorii de analiz a capacitii de pro*noz a unui model.+ @naliza capacitii de pro(noz a unui model poate fi realizat pe aza indicatorilor statistici propui de 3- C*eil- @ceti indicatori sunt calculai pe aza urmtoarelor relaii& ( coe!icientul )#eil, ale crui valori sunt cuprinse 6n intervalul g0, 1h- $emnificaia acestui indicator este invers proporional cu mrimea lui, respectiv cu ct valoarea acestuia este mai mic, tinznd ctre zero, cu atLt capacitatea de pro(noz a modelului este mai un( onderea abaterii. 'nterpretarea acestui indicator, care evideniaz eJistena unor erori sistematice, este aceea c, n cazul ideal, valoarea sa este e(al cu zero, aceasta tinznd ctre unu n cazul unor erori de estimare de"a lun(ul ntre(ii serii de timp( onderea dis ersiei " care este definit tot 6n intervalul g0, 1h, aceasta msurnd evoluia oscilant a celor dou serii, respectiv seria aKustat i seria empiric a varia ilei endo(ene- @cest indicator are aceeai semnificaie ca i cei precedeni, respectiv o valoare sczut indic o capacitate un de pro(noz, n timp ce o valoare apropiat de unu eJprim o eroare de specificare a modeluluii onderea covarianei. $e poate o serva uor c semnificaia acestui indicator este analo( cu a celor menionai anterior- >e altfel cei patru indicatori se re(sesc 6n urmtoarea ecuaie propus de C*eil& a crei interpretare se realizeaz prin intermediul semnificaiei acestor indicatori- Bn cazul n care modelul econometric se utilizeaz n special la pro(noza fenomenelor economice este necesar verificarea sta ilitii n timp a le(itii de evoluie a fenomenului analizat n funcie de evoluia factorilor si coe!icientul de corela'ie liniar* a variabilei x +i y 11. 2n ce const aplicarea unui test statistic asupra unor rezultate obinute /n urme simulrii econometrice.+ $unt instrumente de lucru indispensa ile investi(aiei econometrice4ecesitatea utilizrii acestora este determinat de faptul c demersul econometric const ntr"o niruire lo(ic de ipoteze privind semnificaia varia ilelor eJo(ene, a calitii estimaiilor o inute, a (radului de performan a modelelor construite@cceptarea sau respin(erea ipotezelor formulate n econometrie se poate face cu aKutorul mai multor teste, cele mai uzuale fiind& testul ,-, testul t, testul .. /alculul estimatorului ca Vi procedeul de verificare a ipotezei nule se face pe aza unui eantion de sondaK eJtras din populaUia ori(inal (populaUia supus studiului!<resupunem c eVantionul eJtras are volumul n Vi c populaUia studiat are caracteristica J- >ac punctul definit de vectorul de sondaK(J1, J2,R, Jn! cade n re(iunea critic 2c, ipoteza 30 se respin(e, iar dac acest punct cade n afara re(iunii critice 2c, ipoteza 30 se accept->atorit valorii foarte mici a pra(ului de semnificaUie, numai ntr"unnumr redus de cazuri punctul (vectorul! de sondaK(J1,J2,R,Jn! va cdea n 2c,maKoritatea acestor puncte vor cdea n afara re(iunii critice6

>upa cum se stie testarea semnificatiei dintre 2 dispersii se face cu aKutorul distri utiei teoretice )isc*er si $nedecor.aloarea calulata a testului )calc se compara cu valoarea ta elara corespunzatoare nivelului de semnificatie si (radului de li ertate->aca )calc^)ta , atunci se accepta 30, deci mediile de (rupa nu difera semnificativ, iar eventualele diferente ce pot aparea pot fi puse pe seama intimplarii->aca )calc\)ta , se accepta 31 deci intre medii de (rupa eJista o diferenta semnificativa care nu poate fi pusa pe seama actiunii factorilor aleatorii11. 3ocul i rolul econometriei /n sistemul tiinelor economice.+ @pariia i rapida afirmare a econometriei tre uie neleas i eJplicat prin prisma raportului dialectic dintre teorie i practic, a coneJiunii inverse pozitive ce se manifest ntre elementele acestui raport- >ezvoltarea continu i dinamic a forelor de producie su impactul pro(resului stiintific si et*nic modifica conditiile si interdependenele din producie, repartiie, circulaie i consum, ceea ce, pe plan teoretic i practic, creeaz pro leme dificile privind eJplicarea i diriKarea evoluiei fenomenelor economico"sociale ctre anumii indicatori int, formulai i urmrii de o anumit politic economic-0ecesitatea elabor*rii unor instrumente de investi$are %i de s orire a e!icienei metodelor de or$anizare, diri1are %i conducere a economiei, e de o arte, %i succesele metodelor statistico2matematice 3n alte domenii ale %tiinei 4 !izic*, c#imie, astronomie etc. 4 e de alt* arte, au determinat ado tarea de c*tre %tiinele economice a acestor metode.5conometria s2a !ormat %i se dezvolt* nu n urma unui proces de diversificare a tiinei economice, ci rin inte$rarea dintre teoria economic*, matematic* %i statistic*.Bn cadrul aceastei triade, teorie economic " matematic + statistic, locul central l ocup teoria economic- >ei penetrarea tiinei economice de ctre metodele statistico"matematice reprezint un pro(res calitativ, nu tre uie uitat faptul c fenomenele economice, pe lSn( componenta lor cuantifica il, conin aspecte care nu pot fi reprezentate prin cantitate-@ceste particulariti ale fenomenelor economice constituie, n (eneral, limitele econometriei n sistemul tiinelor economice->e remarcat c raporturile econometriei cu tiinele economice nu sunt numai de dependen-Bntr"adevr, un model econometric nu se poate ela ora dac nu s"a constituit o teorie economic a o iectului cercetat$imilitudinea sa formal cu o iectul economic investi(at depinde de nivelul de a stractizare a teoriei, de definirea univoc i operaional a noiunilor i cate(oriilor economice, de scopurile urmrite de teoria economic " scopuri euristice sau de diriKare privind o iectul studiat-6odelul astfel construit re rezint* o veri$* intermediar* 3ntre teorie %i realitate. 5l re rezint* o cale de con!runtare a teoriei cu ractica, sin$urul mod de ex erimentare e baza c*ruia %tiina economic* 3%i oate !undamenta i otezele, din moment ce obiectul s*u de cercetare oate !i numai observat, nu %i izolat %i cercetat 3n laborator. <rin aceast eJperimentare, miKlocit de modelul econometric, tiinele economice valideaz, renun sau ela oreaz metode noi, i confrunt pro lemele de semantic i semiotic economic, m o(indu"in felul acesta sistemul de informaii privind structura i evoluia o iectului economic-Bn prezent, tipolo(ia metodelor econometrice utilizate de tiinele economice este eJtrem de vast- )olosirea din ce n ce mai ampl a acestor modele la investi(area fenomenelor economice se datoreaz pro(reselor nsemnate fcute n domeniul metodelor de estimare a parametrilor modelelor i al testelor de verificare pe care se fundamenteaz acestea i, nu n ultimul rSnd, al utilizrii calculatoarelor electronice care permit rezolvarea operativ a celor mai compleJe modele econometrice -Bn concluzie, se poate reine ideea c metoda econometriei este metoda modelrii sau metoda modelelor- Aodelul econometric + eJpresie formal, inductiv a unei le(iti economice + reprezint un miKloc de cunoatere a unui o iect economic, iar modelarea econometric este o metod care conduce la o inerea de cunotiine sau informaii noi privind starea, structura (coneJiunile dintre elemente! i evoluia unui proces sau sistem economic7

)aracterizai ipoteza /n care variabilile 4 i , nu sunt afectate de erori de msur.+ '<FCEj@ 1 metodei celor mai mici ptrate& .aria ilele J i % nu sunt afectate de erori de masura@ceast ipotez se poate verifica cu re(ula celor trei si(ma, re(ul care const n verificarea urmtoarelor relatii& Jt 3kJ! " 3kJ H 4t H M 3kJ %t unde& kJ I k% I 3k%! " 3k% H ,t H M 3k%

12.

>ac valorile acestor varia ile aparin intervalelor, acceptndu"se erorile de msur, ipoteza de mai sus poate fi acceptat cu si(uran13. )aracterizai ipoteza unde variabila rezidual urmeaz o distribuie normal.+ >ac erorile urmeaz le(ea normal de medie zero Vi de a atere medie ptratic (consecinUa ipotezelor '1, '2, '3!, atunci are loc relaUia& <( 1! .erificarea ipotezei de normalitate se poate face pe aza unui grafic n cadrul cruia pe aJa Fx se vor reprezenta valorile aKustate ale varia ilei ,, iar pe aJa Fy se vor trece valorile varia ilei reziduale ut- >ac valorile empirice ale varia ilei reziduale se nscriu n anda d t] e Su, cu un anumit pra( de semnificaie ], ipoteza de normalitate a varia ilei reziduale poate fi acceptat cu acest pra( de semnificaie!F alt metod de verificare a ipotezei de normalitate a erorilor o constituie testul Earlue"/erra care este un test asimptotic, ce urmeaz o distri uUie Qm cu un numr al (radelor de li ertate e(al cu 2- <entru a calcula E/ este nevoie de calculate coeficientul de asimetrie($! si coeficientul de aplatizare sau oltire(;!->aca 78 < ,9:,:;<se acce t* i oteza varia ilei reziduale -Cestul E/ H 2 ceea ce ne arat c ipoteza de normalitate a erorilor este acceptat1 . 5rezenta ipotezele care sunt cercetate /n cadrul modelrii baz6ndu7se pe doi factori economici.+ =;& .aria ilele y, x;,>, x? nu sunt afectate de erori de masura- =-& .aria ila aleatoare (rezidual! @ este de medieI 0 iar dispersia ei este constant i independent de varia ilele eJo(ene X1 " ipoteza de *omoscedasticitate- =A& .alorile varia ilei reziduale @ sunt independente, respectiv nu eJista fenomenul de autocorelare a erorilor- =B& ,e(ea de pro a ilitate a varia ilei reziduale este le(ea normal de medie zero i de a atere medie ptratic k u.EJist o ipotez specific modelului multifactorial i anume- =C& .aria ilele eJo(ene X1 sunt independente ntre ele, formSnd un sistem de vectori liniari independeni- Bn caz contrar apare fenomenul de multicoliniaritate care implic imposi ilitatea calculrii matricii inverse,precum i a estimrii parametrilor1". 8este de ipotez pentru mai muli parametri.+

1$. !stimarea parametrilor unui model econometric unifactorial.+ <arametrii unui model econometric sunt reprezentai de coeficienii funciei de re(resie acceptat n etapa de identificare a acestuia- @ceti parametrii fiind necunoscui, ei vor tre ui estimai (aproJimai! pe aza datelor eJperimentale sistematizate n seriile statistice ale celor dou varia ile % i J, prin valorile %t, Jt, t I1,n- )unciile de re(resie ale unui model econometric unifactorial pot fi funcii linare, XI a M J, sau funcii neliniare, ca de eJemplu& - funcia putere - funcia eJponenial - funcia de (radul doi - funcia lo(istica >eoarece, n numeroase cazuri, funciile neliniare (cur ilinii! pot fi liniarizate, estimarea parametrilor unui model econometric se va aJa numai pe cazul modelelor liniare- ,iniarizarea unui model neliniar se poate face prin mai multe procedee, cum ar fi& lo(aritmarea modelului econometric, sc*im ri de varia il, sta ilirea ar itrar a valorii unor parametri etc>e eJemplu& ,iniarizarea prin lo(aritmare ,iniarizarea prin sc*im are de varia ile ,iniarizarea prin fiJarea ar itrar a valorii unor parametri- @cest model poate fi aplicat atunci cLnd, pe aza unei analize economice a fenomenelor studiate, se poate evalua valoarea unui parametru2evenind la pro lema estimrii parametrilor unui model econometric, acetia pot fi calculai cu aKutorul mai multor metode cum ar fi& a! metoda punctelor empirice (A-<-E-!D ! metoda punctelor medii (A-<-A-!D c! metoda celor mai mici ptrate (A-#-A-A-<-!D d! metoda celor mai mici ptrate (eneralizatD e! metoda verosimilitii maJime (A-.-A! cu informaie limitat sau completAetodele a! i ! se folosesc atunci cnd nu se urmrete o ri(oare statistic a calculelor, datorit simplitii i rapiditii calculelor, sau cnd aplicarea A-#-A-A-<este anevoioas, necesitnd calcule complicateAetodele d! i e! au mai mult valoare teoretic deoarece, n economie, ipotezele pe care se fundamenteaz pot fi acceptate cu mult reinere, n plus, calculele complicate pe care le solicit, mresc mult costul estimrii parametrilor, fr a (enera o cretere pe msur a preciziei estimaiilora! 6etoda unctelor em irice D6.E.5.F " const n ale(erea unui numr de puncte empirice, A(Jt, %t!, e(al cu numrul parametrilor modelului- #oordonatele acestor puncte se introduc n funcia de re(resie a modelului i va rezulta un sistem de ecuaii e(al cu numrul acestora- >e re(ul, ale(erea punctelor empirice se face, fie pe aza reprezentrii (rafice a celor dou serii statistice, 6n sensul c acestea ar tre ui s fie foarte aproape de dreapta virtual trasat sau s fie intersectate de aceasta, fie prin 9

aprecierea c aceste puncte sunt reprezentative pentru caracterizarea variaiilor celor dou fenomene i nu sunt rezultatul unor condiii speciale! 6etoda unctelor medii D6.E.6.F + presupune ca cele dou serii statistice s fie 6mprite ntr"un numr de su serii e(al cu numrul estimatorilor- <entru fiecare su serie se vor calcula mediile aritmetice ale celor dou varia ile- @ceste valori medii se vor introduce n funcia de re(resie i se va continua procedura ca n cazul A-<-E>ac numrul termenilor seriilor statistice nu este divizi il cu numrul parametrilor, se va renuna la un numr de termeni + cei mai ndeprtai n timp sau de media celor dou varia ile- >e eJemplu, n cazul modelului liniar, numrul parametrilor este e(al cu doi- >ac seriile de timp ale celor dou varia ile se refer la nou perioade, t I1,9, se va renuna la valorile primei perioade, respectiv la J1 i %1c! 6etoda celor mai mici *trate D6./.6.6.E.F + este te*nica de lucru cea mai des folosit la estimarea parametrilor unui model econometric- Utilizarea acestei metode pornete de la urmtoarele relaii& %t I a M Jt M ut %W t IaW M WJt uW t I % t Y %W t I % t YaW Y WJt 1(. 5rincipale tipuri de modele econometrice utilizate /n econometrie. + Bn momentul actual, tipolo(ia modelelor econometrice este eJtreme de diversificat, totui, n funcie de anumite criterii de clasificare, ele se pot ncadra n cSteva tipuri sau clase principale9odele unifactoriale i modele multifactoriale- Aodelul unifactorial % I f(J! M u este folosit n mod frecvent la modelarea fenomenelor economice datorit avantaKelor pe care le prezint&simplitate, operativitate i cost redus pentru o inerea lui- Aodelul multifactorial, eliminSnd deficiena modelului unifactorial,transform ns avantaKele acestuia n dezavantaKe- >in acest motiv, se recomand ca, n practic, s nu se foloseasc un model cu mai mult de trei sau patru varia ile factoriale- Aodelele multifactoriale se construiesc prin dezvoltarea modelului unifactorial al varia ilei eJplicate y- <e lSn( varia ila factorial iniial x;, se introduc fie alte varia ile eJo(ene x-, xA,>, x?, fie valori decalate ale acestora xt, xt2;,>,xt2#. 9odele liniare i modele neliniare #lasa acestor modele este definit de forma le(turii dintre varia ila rezultativ i varia ilele factoriale- $u form (eneral, un model liniar multifactorial se prezint astfel& y I b: M b;x; M b-x- MRM uAodelele neliniare se identific cu aKutorul funciilor neliniare, cum ar fi& funciaeJponenial, *iper ol, funcia lo(istic, para ol etc- 9odele pariale i modele *lobale &a*re*ate'@ceste modele rezult n urma clasificrii modelelor econometrice n raport cu sfera lor de cuprindere- 'ncluderea unui anumit model n clasa modelelor pariale sau (lo ale este relativ- 2eferindu"ne concret la modelarea consumului o ulaiei, modelul consumului alimentar al o ulaiei este un model arial 3n ra ort cu modelul $lobal al consumului total al o ulaiei 4 acesta rezultGnd din a$re$area consumurilor"alimentar, nealimentar %i de servicii. 9odele statice i modele dinamice: static este acela n care dependena varia ilelor endo(ene 7y8 fa de valorile varia ilelor eJo(ene 7x18 serealizeaz n aceeai perioad de timp- $pre deose ire de acestea, dinamice se definesc prin urmtoarele tipuri&a! ntroducerea n pac*etul de varia ile eJplicative 7x18, n mod Jplicit, a varia ilei timp- !modele autore(resiveDc!modele cu decalaK n care varia ila factorial 7x8 i eJercit influena asupra variaiei varia ilei 7y 8 pe mai multe perioade de timp- 9odele cu o sin*ur ecuaie i modele cu ecuaii multiple: sin$ur* ecuaie fac parte toate modelele prezentate mai sus- cu ecuaii multi le sunt formate dintr"un sistem de ecuaii- @cestea se pot prezenta su dou forme& su !orm* structural* i su !orm* redus* sau canonic*. 9odele euristice sau raionale i modele decizionale sau operaionale; euristice sau raionale sunt folosite n special de teoria economic pentru a eJplica pe o cale mai simpl un sistem 10

compleJ dedependene i interdependene ce se manifest n domeniul economic-Aodelul teoretic reprezint de fapt o form simplificat a modelului real deoarece n cadrul acestuia nu pot fi inclui toi factorii- decizionale sau o eraionale se utilizeaz n special n practica economic, ele fiind folosite la fundamentarea unor decizii depolitic economic (simulare! i la pro(noza fenomenelor economice1-. Specificarea i definirea modelului unifactorial.+ $pecificarea unui model econometric se face pe aza teoriei economice a fenomenului o servat i const n precizarea varia ilei endo(ene i a varia ilei eJo(ene- Un model unifactorial se prezint astfel& % I f (J!Mu, unde %"varia il endo(en, J" varia il eJo(en, u"varia il rezidual2elaia reprezint o ipotez construit pe aza teoriei economice i presupune c fenomenul economic % este rezultatul aciunii unui compleJ de factori& fenomenul economic J este factorul principal, esenial, ce determin fenomenul %, restul factorilor fiind considerai neeseniali, cu aciune 6ntLmpltoare, ei fiind specificai n modelul econometric cu aKutorul varia ilei aleatoare u- #a orice ipotez teoretic, ea poate fi adevrat sau fals + J este sau nu este factorul *otrtor al fenomenului % + iar validarea sau invalidarea unei astfel de ipoteze se face 6n urma unui 7eJperiment8 statisticCeoria economic a folosit i folosete n numeroase cazuri modelul unifactorial pentru a fundamenta i descrie mecanismul de formare i de manifestare a le(ilor economice- Bn acest sens, pot fi menionate& " le(ea cererii # I f(<! M u D fn(<! H 0, cererea (#! unui anumit produs crete sau se reduce, dac preul (<! acestuia se micoreaz sau se mreteD " le(ea ofertei F I ((<! M u D (n(<! \ 0, oferta (F! unui produs crete sau se diminueaz, dac preul (<! acestuia se mrete sau scadeD " funcia de producie a c*eltuielilor totale ale unei firme& #* I f(?! M uD fn(?! \ 0, c*eltuielile de producie cresc sau scad, dac volumul produciei crete sau scade (n situaia n care productivitatea rmne constant!D " le(ile consumului + formulate de En(el i descrise de funciile lui Cornlvist + consider venitul (.! consumatorului ca principal factor al consumului (#! unui produs sau (rupe de produse # I f(.! M uD fn(.!\0>e asemenea, foarte multe analize economice utilizeaz modelul unifactorial pentru a eJplica i prospecta dependena dintre dou fenomene, cum ar fi& " corelaia dintre creterea preurilor i creterea salariilorD " corelaia dintre creterea preurilor i rata omaKului + cur a lui <*ilipsD " corelaia dintre creterea salariilor i productivitatea muncii etc10. +dentificarea modelului unifactorial.+ 'dentificarea modelului const n ale(erea unei funcii (sau a unui (rup de funcii! matematice, cu aKutorul creia se urmrete s se descrie (s se aproJimeze! valorile varia ilei endo(ene % numai n funcie de variaia varia ilei eJo(ene J)unciile matematice care se pot utiliza 6n acest sens + funcii liniare sau neliniare + sunt numeroase i de forme diverse(funcUia liniar, lo(aritmic, eJponenUial, para olic, *iper ola!-@le(erea unei anumite funcii matematice ca funcie de re(resie a unui model econometric + X I f(J! + se face pe aza valorilor reale sau empirice ale celor dou fenomene economice, sistematizate, fie n serii spaiale (%i, Ji,!, i I1,n, n I numrul unitilor statistice omo(ene la care s"au 6nre(istrat, ntr"o anumit perioad de timp, valorile celor dou fenomene % i J, fie n serii de timp (%t, Jt !, t I1,n, n I numrul perioadelor de timp n care s"au nre(istrat valorile celor dou fenomene % i J la aceeai unitate statistic- >ispunnd de o serie statistic privind variaia, n timp sau n spaiu, a celor dou varia ile economice, pro lema identificrii const n a ale(e o funcie matematic, Xt I f(Jt!, cu aKutorul creia, cunoscnd valorile fenomenului economic Jt, s se aproJimeze (s se estimeze! ct mai ine (cu erori ct mai mici! valorile empirice ale fenomenului %t I (%1, %2, o o o, %n! prin valorile teoretice11

@ceast operaie se poate face, n (eneral, utiliznd urmtoarele procedee de lucru& a! procedeul (rafic " const n construirea corelo(ramei dintre cele dou varia ile J Vi %! procedeul conservrii ariilor " continu procedeul (rafic i const n a compara suprafaa cur ei empirice cu suprafeele teoreticec! procedeul calculelor al(e rice " se fundamenteaz pe proprietile pe care le posed funciile matematice % I f(J!21. )aracteristica *eneral a ipotezelor pentru estimarea parametrilor modelului multifactorial.+ +1 " #ele dou varia ile %t i Jt sunt o servate fr erori de msur- ut este o varia il aleatoare, iar varia ila Jt este un fenomen cu valori predeterminate I\ varia ila eJplicat %t este la rLndul ei o varia il aleatoareD @ceast ipotez se poate verifica cu re(ula celor trei si(ma->aca J si % se incadreaza in aceste intervale inseamna ca ipoteza se accepta-+2 " .aria ila aleatoare (rezidual! u este de medie nul, iar dispersia ei este constant Vi independent de varia ila factorial J- -.;F 'poteza de *omoscedasticitate poate fi verificat prin construirea corelo(ramei- <e aJa FJ se vor reprezenta valorile varia ilei factoriale Ji, iar pe aJa F% valorile varia ilei reziduale ui-.-F @naliza dispersional se aplic cnd avem serii lun(i de date- BmprUim seria de date n dou su eVantioane Vi calculm dispersia acestora -.AF #alculul coeficientului de corelaUie liniar simpl(r tre uie sa fie zero! -.BF Aetoda analizei variaUiei (@I/M#, atunci varia ilele Vi sunt independente Vi se accept '2! -.CF Cestul :oldfeld" ?uandt " acest test se poate aplica cnd se dispune de serii lun(i de date Vi cnd una dintre varia ile reprezint cauza *eteroscedaticitUi- +3 " .alorile varia ilei reziduale u nu sunt corelate cu varia ilele endo(ene %, respectiv nu eJist fenomenul de autocorelare a erorilor- >eoarece aplicaiile practice au artat c acest fenomen e frecvent n special n cazul seriilor cronolo(ice interdependente, verificarea acestuia este necesar, mai ales n cazul calculelor de pro(noz+ + varia ila aleatoare u urmeaz le(ea normal de medie zero Vi de a atere medie ptratic e(ala cu si(ma de u-1! .erificarea ipotezei de normalitate se poate face pe aza unui grafic n cadrul cruia pe aJa Fx se vor reprezenta valorile aKustate ale varia ilei ,, iar pe aJa Fy se vor trece valorile varia ilei reziduale ut- >ac valorile empirice ale varia ilei reziduale se nscriu n anda d t] e Su, cu un anumit pra( de semnificaie ], ipoteza de normalitate a varia ilei reziduale poate fi acceptat cu acest pra( de semnificaie- !F alt metod de verificare a ipotezei de normalitate a erorilor o constituie testul Earlue"/erra care este un test asimptotic, ce urmeaz o distri uUie Qm cu un numr al (radelor de li ertate e(al cu 2- <entru a calcula E/ este nevoie de calculate coeficientul de asimetrie($! si coeficientul de aplatizare sau oltire(;!->aca 78 < ,9:,:;<- se acce t* i oteza varia ilei reziduale -Cestul E/ H 2 ceea ce ne arat c ipoteza de normalitate a erorilor este acceptat- +" " .aria ilele eJo(ene Ji sunt independente ntre ele, formnd un sistem de vectori liniari independenUi- Bn caz contrar apare fenomenul de multicoliniaritate care implic imposi ilitatea estimrii parametrilor21. +poteze statistice. Definii modalitatea de stabilire a unor ipoteze /n cadrul simulrii econometrice.+ 'poteza statistic +sunt instrumente de lucru indispensa ile investi(aUiilor economice-4ecesitatea utilizrii acestora este determinat de faptul c demersul econometric const ntro nsuVire lo(ic de ipoteze privind semnificaUia varia ilelor eJo(ene a calitUii estimaUiilor o Sinute, a (radului de performanU, a modelelor construite-Bn statistic ipotezele aparntotdeauna n perec*i&ipoteze nul Vi ipoteza alternativ 12

1!$ta ilirea ipotezei nule, 30-'poteza nul tre uie s specifice ntotdeauna o sin(ur valoare a parametrului ce se vrea estimat- Ea const n admiterea caracterului ntmpltor al deose irilor adic n presupunerea c nu eJist deose iri esenUiale-'poteza nul reprezint acea variant de lucru care este acceptat pSn n momentul n care se dovedete a fi fost fals-2espin(erea ipotezei nule care este testat implic acceptarea unei alte ipoteze care este numit alternativ2! $ta ilirea ipotezei alternative, (de cercetat! 31- @ceasta tre uie s fie o teorie care s contrazic ipoteza nul- 'poteza alternativ este acceptat numai atunci cSnd s"au adunat suficiente dovezi c este adevrat- Bn cadrul testului de verificare ipoteza alternativ Koac un rol foarte important deoarece ea prin intermediul ei putem afla rspuns la una dintre ntre rile&"dac parametrul este diferit de valoarea specificat n ipoteza nulD"dac parametrul este mai mic sau mai mare decSt valoarea specificat n ipoteza nul3! #alculul estimativ al valorii parametrului care tre uie determinat-@cest etap presupune alctuirea n preala il a unui eVantion de sondaKa! @le(erea testului de verificare a ipotezei nule Vi a unui pra( ] desemnificaUie 22. )orectarea autocorelrii+ #onsiderm modelul liniar de re(resie yi I] Mp x Mq - EJist dou situaii posi ile pentru corectarea autocorelrii erorilor& cSnd se cunoate coeficientul de autocorelaie dintre erori i cSnd acesta nu se cunoatea' r este cunoscut Bn acest caz, estimarea parametrilor modelului se realizeaz cu aKutorul modelului de re(resie modificat, adic a modelului de Huasi2di!eren* yiI I] Mps xiI M ui, unde YiI= Y 4 rYi"1 , ]s I] (1Yp! D XiI= Xi2 pXi2; , ps I p D ui=qi" rq i"1 - <entru modelul (s! eJist doi estimatori nedeplasai , conver(eni i eficieni, ]ts , pts , care se determin cu aKutorul metodei celor mai mici ptrate- Bn aceste condiii, estimatorii pentru parametrii modelului iniial sunt&]tI ]ts_1"r, pW I pWsb' r este necunoscut Bn acest caz, eJist mai multe metode de estimare a parametrilor modelului iniial care au la az estimarea coeficientului de autocorelaie dintre erori- F metod lar( utilizat este procedeul iterativ #oc*rane"Frcutt23. 8este de detectare a #eteroscedasticitii; testul <oldfeld7 =uandtt.+ @cest test se poate aplica atunci cSnd se dispune de serii lun(i de date i cSnd una dintre varia ile reprezint cauza *eteroscedasticitii (ntre dispersia varia ilei reziduale *eteroscedastic i varia ila eJo(en eJist o relaie de dependen pozitiv!, i presupune parcur(erea urmtoarelor etape& ordonarea cresctoare a o servaiilor n funcie de varia ila eJo(en xD eliminarea a c o servaii centrale, c fiind specificat a priori- Bn privina numrului de o servaii omise, c, au fost emise diverse opinii- Bn cazul unui model unifactorial, :oldfeld i ?uandt, n urma efecturii eJperimentelor Aonte"#arlo, au propus ca c s fie aproJimativ e(al cu c n cazul n care mrimea eantionului este de aproJimativ 30 de o servaii i 19, dac eantionul cuprinde 90 de o servaii- Eud(e i cola oratorii si menioneaz faptul c, n cazul n care cIa pentru nI30 i cI10 pentru nZ90, se o in rezultate mai une- Bn (eneral, se consider c c tre uie s reprezinte o treime sau un sfert din numrul total de o servaii efectuarea de re(resii aplicSnd A-#-A-A-<- asupra celor dou su "eantioane de dimensiune (n"c!_2 i calcularea sumei ptratelor erorilor pentru fiecare su eantion n parteD calcularea raportului dintre sumele ptratelor erorilor sau dispersiilor acestora, corespunztoare celor dou su eantioane (suma ptratelor erorilor avSnd valoarea cea mai mare fiind plasat la numrtor!>aca )calcH)ta , ipoteza de *omoscedacitate este acceptata2 . Definiiile econometriei+ 13

>ezvoltarea rapid a econometriei a (enerat formularea mai multor definiii cu privire la domeniul acestei discipline economice- Cotui, marea maKoritate a acestora poate fi 6ncadrat n urmtoarele trei (rupe& a! >efiniia istoric a econometriei a fost formulat de 2- )risc* n primul numr al revistei 7Econometrica8, n ianuarie 1933& 7eJperiena a artat c fiecare din urmtoarele trei uncte de vedere, al statisticii, al teoriei economice %i al matematicii, este o condiie necesar*, dar nu i suficient, pentru o nele(ere efectiv a realitilor cantitative din economia modernD unificarea lor este aceea care asi(ur eficienaEconometria este tocmai aceast unificare8- #onform acestei definiii, susintorii ei consider c prin econometrie se nele(e studierea fenomenelor economice pe aza datelor statistice cu aKutorul modelelor matematicii! >efiniia restrictiv propus de #o1les #ommission for 2esearc* in Economics (#*ica(o, 19a0"19N0!, consider c nu eJist econometrie dac investi(area fenomenelor economice nu se face cu aKutorul modelelor aleatoare (stoc*astice!$usintorii acestei definiii, ,- 2- ;lein, E- Aalinvaud, :- 2ottier, includ n domeniul econometriei numai cercetrile economice care utilizeaz metodele induciei statistice + teoria estimaiei, verificarea ipotezelor statistice + la verificarea relaiilor cantitative formulate n teoria economic cu privire la fenomenele sau procesele economice cercetate- #onform acestor definiii, un studiu econometric presupune& " existena realabil* a unei teorii economice rivind !enomenul, rocesul sau sistemul economic cercetat, e baza c*reia se construie%te modelul economic, care reprezint formalizarea ipotezelor teoriei economice cu privire la fenomenul, procesul sau sistemul investi(atD " osibilitatea a lic*rii metodelor induciei statistice la verificarea ipotezelor teoriei economiceD construirea modelului econometric i rezolvarea acestuia@ceast definiie restrictiv eJclude din domeniul econometriei cercetrile economice care nu se fundamenteaz pe& " o teorie economic + implicit sau eJplicit privind modelul econometric al fenomenului, procesului sau sistemului studiatD " o interpretare aleatoare a modelului respectiv- @stfel, analiza seriilor cronolo(ice, modelul lui ,eontief (/-,-2-! ca i statistica economic (care se fundamenteaz pe metoda alanelor! nu intr n sfera de cuprindere a econometriei& prima, deoarece eJistena unei teorii economice nu este necesar, iar ultimele dou, fiindc nu permit aplicarea metodelor induciei statisticec! >efiniia extins a econometriei, promovat de economitii din rile an(lo"saJone, ine seama de puternica dezvoltare, aprut dup 19N0, a metodelor cercetrii operaionale& teoria optimului, teoria stocurilor, teoria (rafelor, teoria deciziilor, teoria Kocurilor, etc<rin econometrie, n sensul lar( al termenului, se nele(e econometria, definit n mod restrictiv, adic, include domeniile menionate atunci cnd ea este neleas n sens restrictiv, la care se adau( metodele cercetrii operaionale- Bn prezent, n domeniul econometriei se includ i te*nicile moderne de analiz a datelor sau analiza marilor ta ele>eoarece nc nu s"a cristalizat o concepie unitar privind 7frontierele8 econometriei, n manualele sau tratatele de econometrie, autorii, de re(ul, i menioneaz concepia pe aza creia i"au structurat lucrrileBn ara noastr, atSt n literatura de specialitate, dei rareori se fac precizri eJprese, cSt i prin structura planurilor de nvmSnt de la !acult*ile economice, econometria este conce ut* %i a licat* ca metod* $eneral* de investi$are cantitativ* a !enomenelor %i roceselor economice + adic, n accepiunea lar( a termenului2". 5rocedee de depistare a fenomenului de multicoliniaritate.+ >epistarea acestui fenomen se poate fac eprin mai multe procedee si anume& - re rezentarea $ra!ica aseriilor de valori- Bn cazul n care se constat analo(ii n evoluie, acestea indic eJistena unei corelaii suficient de intense ntre varia ilele respective14

- testul .arrar +i Jlauber 4 n cadrul acestui tes p_u detectarea multicoliniaritUii tre uie s parcur(em 2 etape&1!calcularea determinantului corespunztor matricei coeficientului de corelaUie simpl ntre varia ilele independente-(Bn cazul n care > tinde spre zero eJist riscul f_e mare de prezenU a fenomenului de multicoliniaritate n ecuaUia de re(resie-Bn caz contra valoarea > se apropie de valoarea unitar(n cazul dat avem orto(onalitatea perfect!!-2!efectuarea unui test Q2->ac Q2calc\ Q2ta , atunci eJist multicoliniaritatea la nivelul modelului analizate" testul Klein + este fondat pe compararea coeficientului de corelaUie parUial simpl Vi coeficientu0 de determinaUie-Bn cazul n care coef- de determinaUie ia valori mai mici ca coef- de corelaUie la ptrat atunci eJist prezumUia multicoliniaritUii" testele statistice $tudent, t" utilizat n vederea verificrii semnificaiei parametrilor modelului, i )is*er"$nedecor, )" utilizat n vederea verificrii semnificaiei modeluluiBn cazul n care testul ) semnaleaz semnificaie, iar testul t, aplicat aceluiai model, semnaleaz nesemnificaii n rSndul parametrilor, acest lucru reprezint un indiciu c multicoliniaritatea este prezent2$. .emedierea multicoliniaritii.+ >atorit faptului c seriile de date privind varia ila efect i factorii si determinani sunt alctuite, de cele mai multe ori, dintr"un numr redus de termeni ( n H 10!, se recomand includerea de termeni suplimentari ( n \ 1N!, astfel ncSt, eventualele analo(ii, datorate *azardului, s fie, pe cSt posi il, eliminateD" n situaia n care dou varia ile cauzale sunt intens corelate (una dintre ele este coliniar cu cealalt!, se poate renuna la una dintre ele, considerSndu"se c varia ila omis este eJprimat de cea reinut n modelD" dac datele sunt prezentate su form de serii cronolo(ice, se pot calcula diferenele de ordinul 1 " u(1! I yt + yt21 + sau pot fi lo(aritmate valorile lui Yt, X1 n scopul atenurii coliniaritii cauzate de prezena trendului n cadrul seriilor de dateD " utilizarea de serii de date formate n optic transversal (serii sincrone! poate constitui o modalitate de diminuare sau c*iar de eliminare a interdependenei factorilor @ceast situaie este vala il n cazul n care o servarea se refer la un eantion statistic de ntreprinderi, Kudee, familii etc- #a urmare a faptului c datele sunt culese pentru aceeai perioad de timp, pe aza aceleai metodolo(ii, dar n condiii diferite de manifestare a factorilor, eJist anse mai mari ca ipoteza privind independena factorilor s fie re(sit n setul de dateEJist mai multe re(uli de remediere a multicoliniaritUii, dar care nu reprezint metode si(ure de nlturare a ei& "creVterea volumului eVantionului "nlturarea varia ilei puternic corelate "transformarea varia ilei n serii ale diferenUelor de ordinul ' "utilizarea altor metode"analiza factorial, analiza n componente principale2(. 8este de detectare a multicoliniaritii.+ .erificarea ipotezei +" presupune ca varia ilele eJo(ene s formeze un sistem de vectori liniari independeni, respectiv varia ilele eJo(ene s nu fie corelateFpusul acestui fenomen l reprezint multicoliniaritatea varia ilelor eJo(ene, care este un fenomen foarte frecvent n domeniul economic, datorit multiplelor relaii de dependen i interdependen dintre fenomenele economice- Bn acest scop se impune o a ordare econometric n scopul depistrii i eliminrii acestuia>epistarea fenomenului de multicolinearitate se poate face cu aKutorul mai multor procedee cum ar fi& " testele statistice $tudent, t2 utilizat n vederea verificrii semnificaiei parametrilor modelului, i )is*er"$nedecor, .2 utilizat n vederea verificrii semnificaiei modeluluiBn cazul n care testul . semnaleaz semnificaie, iar testul t, aplicat aceluiai model, semnaleaz nesemnificaii n rSndul parametrilor, acest lucru reprezint un indiciu c multicoliniaritatea este prezent>epistarea acestui fenomen se poate fac eprin mai multe procedee si anume& 15

- re rezentarea $ra!ica aseriilor de valori- Bn cazul n care se constat analo(ii n evoluie, acestea indic eJistena unei corelaii suficient de intense ntre varia ilele respective- testul .arrar +i Jlauber 4 n cadrul acestui tes p_u detectarea multicoliniaritUii tre uie s parcur(em 2 etape&1!calcularea determinantului corespunztor matricei coeficientului de corelaUie simpl ntre varia ilele independente-(Bn cazul n care > tinde spre zero eJist riscul f_e mare de prezenU a fenomenului de multicoliniaritate n ecuaUia de re(resie-Bn caz contra valoarea > se apropie de valoarea unitar(n cazul dat avem orto(onalitatea perfect!!-2!efectuarea unui test Q2->ac Q2calc\ Q2ta , atunci eJist multicoliniaritatea la nivelul modelului analizate" testul Klein + este fondat pe compararea coeficientului de corelaUie parUial simpl Vi coeficientu0 de determinaUie-Bn cazul n care coef- de determinaUie ia valori mai mici ca coef- de corelaUie la ptrat atunci eJist prezumUia multicoliniaritUii" testele statistice $tudent, t" utilizat n vederea verificrii semnificaiei parametrilor modelului, i )is*er"$nedecor, )" utilizat n vederea verificrii semnificaiei modeluluiBn cazul n care testul ) semnaleaz semnificaie, iar testul t, aplicat aceluiai model, semnaleaz nesemnificaii n rSndul parametrilor, acest lucru reprezint un indiciu c multicoliniaritatea este prezent2-. >tilizarea variabilelor dumm,.+ .aria ilele calitative sau varia ilele dumm% se refer deci la nsuiri, caliti, cate(orii etc- a cror dimensiune este eJprimat prin atri ute sau denumiri- @ceste varia ile, denumite i varia ile atri utive, se mpart n dou cate(orii& varia ile di*otomice ( inare sau alternative! i varia ile poli*otomice (nealternative! >e eJemplu, referindu"ne la consumul populaiei, acesta, ca varia il endo(en, poate fi analizat atSt ca varia il numeric& c*eltuieli efectuate de o familie pentru consumarea sau procurarea unui anumit produs, sau nivelul_volumul consumului unui anumit produs pe familie sau pe mem ru de familie, dar i ca varia il calitativ alternativ, dac se caut rspunsul la ntre ri de (enul& de la ce venit pe mem ru de familie sau pe familie, familiile consum sau dispun de un anumit produs- >e la ce venit pe mem ru de familie consumul familiilor este mai mare sau mai mic fa de media consumului pe familie- $e pot formula numeroase ntre ri de (enul celor de mai sus, tiind c orice varia il cantitativ poate fi tranformat ntr"o varia il alternativ prin raportarea variantelor ei la o anumit mrime, care poate fi media ei sau o mrime standard20. ?eteroscedasticitatea erorilor &procedeul *rafic i a dispersiilor variabilei reziduale'.+ Heteroscedasticitatea"fenomen prin care se sta ileste daca imprastierea valorile % depind de J-*omoscedasticitate invers->ispersiile au valori diferite,deci parametrii modelului se su estimeaza si influenteaza calitatea diferitor teste aplicate>ac dispersiile nu mai sunt e(ale, estimatorii rmSn nedeplasai, dar nu mai sunt eficace, A-#-A-A-<- conducSnd la o su estimare a parametrilor modelului, influenSnd sensi il i calitatea diferitelor teste statistice aplicate acestuia->epistarea se face prin mai multe metode& Erocedeul $ra!ic " care const n construirea corelo(ramei privind valorile varia ilei factoriale x i ale varia ilei reziduale u. >ac, pe msura creterii (scderii! valorilor varia ilei factoriale x, se o serv o cretere (scdere! a valorilor varia ilei reziduale u, nseamn c cele dou varia ile sunt corelate i nu independenteErocedeul dis ersiilor variabilei reziduale 2acest procedeu se poate aplica atunci cSnd se dispune de serii lun(i de date- Bn acest caz, seria valorilor varia ilei reziduale se mparte n dou sau mai multe (rupe, pentru fiecare (rup calculSndu"se dispersiiile corespunztoare->ac se accept ipoteza c dispersiile acestor (rupe nu difer semnificativ, se accept ipoteza de *omoscedasticitate i se utilizeaz testul )is*erdac $u12 Z $U22 , atunci se accept ipoteza de *eterodasciditateD 16

" dac $u12[ $u22, atunci se respin(e ipotezaCestul )is*er"$nedecor const n calcularea raportului dintre cele dou dispersii (dispersia avSnd valoarea cea mai mare fiind plasat la numrtorD iar dac numrul de termeni ai seriei este impar se recomand eliminarea termenului din miKlocul seriei, astfel ncSt s se aKun( la su eantioane e(ale!& "dac )calc\)ta "se accept ipoteza de *eterodasciditate"dac )calcH)ta " se accept ipoteza de *omoscedatitate/oe!icientul de corela'ie liniar* sim l* " dac valoarea coeficientului de corelaie liniar este aproJimativ e(al cu zero atunci se accept ipoteza de *omoscedasticitate, varia ilele u i x fiind independenteD dac valoarea coeficientului de corelaie liniar este diferit de zero atunci se respin(e ipoteza de *omoscedasticitate@cceptarea sau respin(erea ipotezei de *omoscedasticitate se mai poate realiza i cu aKutorul metodei analizei variaiei. >ac @I/M#, astfel se accept ipoteza de *omoscedatitate si varia ilele u si J sunt independente->a @[/M# atunci varia ilele sunt correlate si nu se accepta ipoteza)estul Jold!eld2Luandt " acest test se poate aplica atunci cSnd se dispune de serii lun(i de date i cSnd una dintre varia ile reprezint cauza *eteroscedasticitii Vi presupune parcur(erea urmtoarelor etape& "J tre s fie n ordine cresctoarese omit c o servri centrale "se efectueaz re(resii pentru fiecare eVantion n parte "se calculeaz dispersiile pentru fiecare eVantion(valoarea cea mai mare fiind plasat la numrtor!31.)orectarea #eteroscedasticitii.+ Eliminarea fenomenului de *eteroscedasticitate se poate realiza prin urmtoarele procedee& a!#onstruirea modelului pe aza a aterilor centrate ale varia ilelor ! Aetoda re(resiei ponderate- Un caz concret de utilizare a acestei metode o constituie situaia n care se urmrete modelarea investiiilor unor intreprinderi de dimensiuni diferite n funcie de capital, cifra de afaceri i venit& ' I f (;, #@, .! M uc!F alt metod const n se(mentarea eantionului n su colectiviti omo(ene din punct de vedere al nivelelor factorilor, urmat de o respecificare a modelului pentru fiecare se(ment n parte- Bn mod curent, acest procedeu se utilizeaz la estimarea parametrilor unui model econometric privind cererea sau consumul populaiei fa de un produs de folosin curent, deoarece s"a constatat c dispersia corespunztoare consumului crete pe msura creterii nivelului venitului31.9odele cu ecuaii multiple 7 scurt istoric privind apariia i dezvoltarea.+ >escrierea formala a unui proces economic nu se poate realiza numai prin intermediul unui model econometric continand o sin(ura ecuatie- @cest lucru a impus ela orarea unor modele econometrice continand mai multe ecuatii, denumite modele cu ecuatii multiple sau simultane- Un model cu ecuaii multiple descrie fie totalitatea tipurilor de relaii econometrice " de comportament, de identitate, instituionale sau te*nolo(ice, sau doar o parte dintre acestea-Aodelarea macro"economica cantitativa a aparut pe la sfarsitul anilor v30 in Europa, dupa care se propa(a puternic in $U@, care recupereaza si devanseaza preocuparile in acest domeniu din Europa-'storic, primul model macro"econometric complet a fost construit in 1939 de Cin er(en pentru economia Carilor de Eos-Aiscarea initiata astfel de Cin er(en, care, cativa ani mai tarziu (1939!, va construi si primul model pentru $tatele Unite, se va dezvolta in $U@ su conducerea lui ,a1rence ;lein-'n evolutia modelarii macro"econometrice se pot delimita trei perioade-<rima perioada incepe din anii va0 si dureaza pana la miKlocul anilor vN0 si reprezinta o perioada de vtatonarev a modelarii-@ceasta perioada se inc*eie cu ela orarea unui model foarte important in istoria modelarii macro" econometrice, modelul ;lein":old er(er (19NN!, care poate fi considerat ca un verita il stramos al maKoritatii modelelor ulterior ela orate in $tatele Unite-F a doua 17

perioada poate fi considerata ca incepand cu acest model si dureaza pana la sfarsitul anilor v90- #ea de"a treia perioada a modelarii, care incepe la sfarsitul anilor v90 si dureaza pana in zilele noastre, e caracterizata de o accelerare a fenomenului- 'n perioada 19b0"19bN au fost construite 12 modele ale economiei americane, in timp ce in perioada 19NN"199N au aparut doar b modele- >ei n practica economic se utilizeaz modele econometrice de volum mare (un numr mare de ecuaii!, totui, n special, i nu numai,pentru nele(erea i manipularea acestora, se pleac de la modele cu un numr mai mic de ecuaii- Bn acest sens, n continuare, vor fi prezentate cSteva modele econometrice cu ecuaii multiple de volum mic"folosite dwKx n teoria economic, dar fr o interpretare econometric"care vor permite familiarizarea cu acest tip de modele i o trecere n revist a etapelor, particularitilor i a semnificaiiilor econometrice pe care le ofer acestea- EJemple de modele cu ecuaii multiple&1-Aodelul static al lui ;e%nes 2-Aodelul dinamic al lui ;e%nes 3-Aodelul descrierii econometrice a formrii preului de ec*ili ru a-Aodelul descrierii le(ii cererii i a ofertei N-Aodel privind optimizarea ratei acumulrii sau rata investiiilor 9-Aodel privind descrierea econometric a mrimii i dinamicii consumului populaiei b-Aodelul descrierii spiralei preurilor (a inflaiei! i a salariilorAodelele cu ecuaii multiple se pot construi sau pot fi ntSlnite su dou forme&" modele cu ecuaii simultaneD" modele recursive32.@erificarea semnificaiei estimatorilor parametrilor unui model econometric.+ .erificarea semnificaiei modelului presupune& verificarea ipotezelor de aplicare a A-#-A-A-<-, verificarea semnificaiei estimatorilor, a verosimilitii modelului i a semnificaiei raportului de corelaie- Bn aceast etap este necesar verificarea H a posteriori \ a ipotezelor de aplicare a A-#-A-A-<- deoarece, n (eneral, estimarea parametrilor se efectueaz n urma acceptrii apriorice a vala ilitii ipotezelor enunate- .erificarea ipotezelor +1, +2, +3 i + , ca i testarea estimatorilor b 1 , a modelului i a raportului de corelaie & y _ x 1 se face dup aceleai principia prezentate n cazul re(resiei unifactoriale.erificarea ipotezei +" presupune ca varia ilele eJo(ene s formeze un sistem de vectori liniari independeni, respectiv varia ilele eJo(ene s nu fie corelate- Fpusul acestui fenomen l reprezint multicoliniaritatea varia ilelor eJo(ene, care este un fenomen foarte frecvent n domeniul economic, datorit multiplelor relaii de dependen i interdependen dintre fenomenele economice- Bn acest scop se impune o a ordare econometric n scopul depistrii i eliminrii acestuia@erificarea semnificaiei estimatorilor const n a accepta, sau a respin(e, una din cele dou ipoteze&30&yaI0, I0 sau 31&ya[0, [0- Cestul adecvat acestui scop, bM +i aM fiind varia ile normale, este testul zt8-$e calculeaz tcalcImodulul lui estimat_$ restimat Vi aceste valori calculate se compar cu valoarea teoretic&1! t]I varia il normal, dac t I 1, n , n\30, preluat din ta ela distri uiei normale, n funcie de o valoare ar itrar aleas a pro a ilitii z sau a pra(ului de semnificaie 7]8, M ] I 1D aceste valori, de re(ul fiind& I 0,9 I\ ] I 0,1D I 0,9N I\ ] I 0,0ND I 0,99 I\ ] I 0,01D 2! t]Dn"(0M1! I varia il $tudent, dac t I 1, n , n^30, preluat din ta ela distri uiei $tudent, n funcie de valoarea sta ilit pentru ] i de numrul (radelor de li ertate, n"(?M1!D n I numrul o servaiilorD ? Inumrul varia ilelor eJo(ene x1, 1 I 1, ? (?M1 I numrul parametrilor modelului econometric!-1!>ac tcalca, Htta "se accept 30, de unde rezult c estimatorii nu sunt semnificativi[0, se renunU la ei Vi la model, de revine la prima etap de studiu-2!>ac tcalca, \tta , modelul a fost corect specificat, calculate, se continu discuUia econometric-3!>ac tcalcaHtta , tcalc \tta + se reUine modelul Vi se continu discuUia econometric33.9odelul cu variabile e4plicative sto#astice.+

18

3 .>tilizarea modelului dinamic.+ Aodelele econometrice dinamice se definesc prin urmtoarele tipuri& a! 'ntroducerea n pac*etul de varia ile eJplicative 7JK8, n mod eJplicit, a varia ilei timp& %t I f(J1t, J2t, t! M ut Un astfel de model se Kustific atunci cnd& <rintre factorii importani ai varia ilei % se afl i factori de natur calitativ, a cror influen nu poate fi reflectat de modelul econometric datorit lipsei unei msuri statice adecvateD cum ar fi, de eJemplu, influena preferinelor sau (usturilor populaiei asupra consumului sau influena pro(resului te*nic 6n cadrul funciilor de producieD <oate fi acceptat ipoteza unui efect inerial 6n evoluia fenomenului %, ipotez care, 6n domeniul fenomenelor economice, poate fi acceptat datorit masei sociale care le (enereaz i de care eneficiazD ! Aodele autore(resive + cnd n pac*etul de varia ile eJplicative 7JK8 se introduce i varia ila eJplicat 7%8, dar cu valori decalate& %t"1, %t"2,R,%t"0 , acesta reprezentnd un model autore(resiv de ordinul 708& %t I f(Jt, %t"0! M ut c! Aodele cu decalaK " n care varia ila factorial 7J8 i eJercit influena asupra variaiei varia ilei 7%8 pe mai multe perioade de timp& %t I f(Jt, Jt"1,R,Jt"0! M utD t I1,nD K I1,0 , 0Ht@ceste tipuri de modele, a!, ! i c!, se utilizeaz, 6n special, la pro(noza fenomenelor economice- >ac primele modele, a! i !, nu ridic dificulti privind identificarea, estimarea i verificarea modelului, ele fiind de (enul modelelor econometrice multifactoriale, modelele dinamice cu decalaK prezint cteva dificulti3".@erificarea similitudinii modelului econometric unifactorial.+ #a atare, n aceast etap se urmrete sse verifice& 1!dac ipoteza de pornire + JI principalul factor de influen a fenomenului%+ este corectsau nuD 2!dac le(itatea economic dintre cele dou varia ile este de forma % I a M JD 3! dac rezultatele o inute pot fi considerate sistematice + n sensulc se vor o ine aproape aceleai rezultate dac se va repetaeJperiena cu alte sondaKe, de volumi structur (alte unitistatistice! diferite + sau ntSmpltoare, adic rezultate diferite pentru sondaKe diferite-Bn (eneral, scopurile urmrite n aceastetapse rezolvcu aKutorulmetodei analizei variaiei, cunoscut i su numele de metoda @4F.@- 2ezultatele acestui test se prezinta intrun ta el formatat si in dependenta de datele si informatia care sa o tinut se poate accepta una din ipoteze& 3F& daca cele doua dispersii sunt e(ale sau aproape e(ale31& cind acestea sunt diferite influneta factorilor J si a celor intimplatori difera su stantial si se poate trece la discutia similitudinii-Cestarea semnificatie dintre 2 dispersii se face in aza testului )is*er +$nedecor3$.>tilizarea modelului econometric unifactorial.+ 19

Bn practica economic, un model econometric se utilizeaz pentru eJplicarea variaiei fenomenului rezultativ y n raport de variaia factorului su x, pentru estimarea valorilor pro a ile ale fenomenului y (simularea acestuia! n funcie de posi ilele valori pe care economic le poate nre(istra factorul J, i, n final, pro(noza fenomenului y n funcie de valorile fenomenului x, pe intervalul de pro(noz v, v I 1, 2, ---, #- <entru a permite ca utilizatorii s verifice proprietile unui model econometric o inut, acesta tre uie prezentat cu urmtoarele informaii& X, $a, $ , $u, 2, >5- >ispunSnd de aceste informaii se poate testa& " independena erorilor testul 7d8 + >ur in + 5atsonD " semnificaia estimatorilor testul 7t8D " similitudinea modelului testul 7.83(.)onsecinele multicoliniaritii.+ Efectele multicoliniaritii sunt proporionale cu intensitate prezenei acesteia in randul varia ilelor eJplicative- .alorile estimatorilor parametrilor modelului sunt afectate, avand drept consecin deformarea acestor valori intr"o asemenea msur, incat devine einteli(i il influena separat a varia ilelor eJplicative asupra varia ilei efect- Aulticoliniaritatea afecteaz, de asemenea, i (radul de determinare a factorilor asupra varia ilei efect, n sensul diminurii sale& "variane i covariane mari ale estimatorilor coeficienilor de re(resieD "intervale mari de ncredere ale estimatorilor, din cauza a aterilor standard mariD "raiile t $tudent nesemnificative, din cauza a aterilor standard mariD "un coeficient mare de determinaie &-, dar raiile t nesemnificativeD "insta ilitatea estimatorilor i a a aterilor lor standard la mici sc*im ri ale datelorD "n caz de multicoliniaritate perfect matricea este sin(ular (determinatul este 0!, estimarea coeficienilor este imposi il i variana lor, infinit- 2e(resia y = !Dx;, x-, xA, xBF din eJerciiul prezentat indic un coeficient de determinaie mare, de 0-99N, iar testul )is*er arat c re(resia este (lo al semnificativ cu o pro a ilitate de 100{ (Si$ni!icance .!- #u eJcepia coeficientului varia ilei x;, care este semnificativ, restul coeficienilor au raiile $tudent mai mici decSt valoarea critic pentru un pra( de semnificaie de N{- 'ntervalele de ncredere ale estimatorilor, cu eJcepia intervalului pentru , sc*im semnul de la minus la plus, coninSnd valoarea 0 i indicSnd faptul c sunt nesemnificativi3-.!stimatori i estimaii ; definiii.+ 5stimator"aproJimatie a unei dimensiuni privind un anumit fenomen-@ceasta dimensiune sta ila,eJacta si repeta ila reprezinta parametrul unei caracteristici,ale unor insusiri a unitatilor statice-$tatistica calculeaza parametrii caracteristici unei populatii in urma o servarilor5stimatii"indicatorii calculati din datele provenite dintr"o o servare selectiva,indicatori care s"ar fi o tinut din prelucrarea datelor provenite dintr"o o servare totala-$tatistica foloseste estimatii de maJima verosimilitate30.Specificarea i definirea modelului multifactorial.+ $u form (eneral, un model eJplicativ multifactorial se definete prin urmtoarea relaie&% I f (J K ! M u f (JK! I funcia de re(resie cu aKutorul creia vor fi estimate (aproJimate! valorile varia ilei %, determinate numai de influena factorilor JK, considerai eseniali, principali, *otrStori, eJceptSnd influena celorlali factori ai fenomenului %, care sunt considerai factori neeseniali, nesemnificativi de eJplicare a apariiei i a evoluiei n timp i n spaiu a fenomenului %, acetia find tratai separat cu aKutorul varia ilei reziduale u#a re(ul (eneral i fundamental, specificarea unui model econometric se face pe aza teoriei economice- )enomenul economic % se precizeaz pe aza conceptelor, definiiilor i a relaiilor cauz"efect ela orate de ctre aceasta i se accept fenomenul JK ca factor esenial, sau se respin(e i se trece in cate(oria factorilor intampltori prin intermediul varia ilei aleatoare u- >imensiunea pac*etului 20

de varia ile eJplicative JK depinde ins i de anca de date statistice a varia ilelor respective, de cantitatea i de calitatea acestora- 'n economie, modelele multifactoriale au o arie vast de aplicare, acestea putand fi utilizate in mai multe situaii i su diverse forme, ca, de eJemplu& a! modelarea consumuluiD ! functia de productie co dou(lesD c! modelarea evolutie preturilor 1.9odele dinamice cu decalaA.+ Bn care varia ila factorial 7x8 i eJercit influena asupra variaiei varia ilei 7 y 8 pe mai multe perioade de timp& modelele dinamice cu decalaK prezint cSteva dificulti in estimare& <rima se refer la mrimea decalaKului 7 ?8 + cu cSt acesta este mai mare, cu atSt se pierd mai multe valori ale varia ilelor, neaKuns ce impune construirea unei serii lun(i de date a fenomenelor analizate, pe cSnd n economie se lucreaz, de o icei, cu eantioane de volum micD @ doua dificultate o reprezint eJistena fenomenului de multicolinearitate ntre valorile decalate ale varia ilei eJo(ene +multicolinearitate care conduce lao inerea de estimatori nesemnificativi1.+dentificarea modelului multifactorial.+ #a i n cazul modelului unifactorial, identificarea econometric const n ale(erea unei funcii matematice n vederea descrierii le(turii, a relaiei dintre varia ila endo(en y i factorii si de influen, x;, x-, >, x1. @ceast ale(ere se face n concordan cu seriile statistice (serii de spaiu sau de timp ale varia ilei y i ale varia ilelor x1! ale acestor varia ile, preluate dintr"o az de date sau construite n urma unor o servri statistice special or(anizate- 'dentificarea presupune ca, pe aza datelor eJperimentale, yt i x1t, s se (seasc o funcie matematic, Yt I ! (x1t!, cu aKutorul creia s se estimeze valorile varia ilei y numai pe aza valorilor varia ilelor x1t- $pre deose ire de cazul unifactorial, unde procedeul (rafic sau calculele al(e rice ofereau informaii relativ corecte pentru identificarea funciei de re(resie, n cazul modelelor multifactoriale acest lucru rmSne vala il doar n cazul n care se va lucra cu serii idimensionale2.@erificarea ipotezei ce presupune c variabilele e4o*ene sunt independente intre ele, form6nd un sistem de vectori liniari independeni. + +" " .aria ilele eJo(ene Ji sunt independente ntre ele, formnd un sistem de vectori liniari independenUi- Bn caz contrar apare fenomenul de multicoliniaritate care implic imposi ilitatea estimrii parametrilor- .erificarea ipotezei ' N presupune c varia ilele eJo(ene formeaze un sistem de vectori liniari interdependenUi, respectiv varia ilele eJo(ene s nu fie corelateFpusul acestui fenomen l reprezint multicoliniaritatea varia ilelor eJo(ene, care este un fenomen foarte frecvent n domeniul economic, datorit multiplelor relaUii de dependenU Vi independenU ntre fenomenele economice- Bn acest scop se impune o a ordare econometric n scopul depistrii Vi eliminrii acestuia3.>tilizarea criteriului Durbin7Batson /n acceptarea sau respin*erea autocorelaiei.+ Cestul cel mai utilizat n analiza autocorelrii erorilor este testul >ur in 5atson,dei detecteaz doar autocorelarea de ordin 1 i se azeaz pe cSteva ipoteze restrictive& a! modelul de re(resie tre uie s cuprind termen li er& n cazul n care modelul nuare termen li er tre uie s se revin i s se transforme datele pentru o inerea unui model de re(resie cu termen li erD ! matricea = tre uie s fie nestoc*asticD c!erorile sunt determinate printr"un proces autore(resiv& d!erorile sunt presupuse a fi distri uite normal 21

e!modelul de re(resie nu cuprinde ca varia il eJplicativ, varia ila endo(en cu decalaK& testul >ur in 5atson nu poate fi aplicat modelelor #onsta in calcularea valorii ,,>5,, dupa formula, care mai apoi se compara cu 2 valori teoretice d1 si d2 preluate din ta elul distri utiei >ur in"5atson in functie de pra(ul de semnificatie ales si numarul de varia ile eJo(ene- #ei doi autori, acceptSnd ipoteza de normalitate a varia ilei reziduale, au demonstrat c distri uia varia ilei aleatoare d este cuprins ntre dou distri uii limit, d; i d-, ale cror mrimi depind de pra(ul de semnificaie (]!, de numrul de varia ile eJo(ene ( ?! i de numrul de valori o servate- >aca valorea lui >5 se include in d1 si d2 atunci avem lipsa de autocorelatie, iar valorile sunt independente-

22