Statele Unite ale Americii

1. Descrierea tarii avute in discutie:

Statele Unite ale Americii, este numele unei republici constitutionale federale, constand din 50 de state si un district federal (Districtul federal Columbia sau D.C.), situata aproape integral in America de Nord, intre Canada si Mexic, respectiv Oceanul Atlantic (la est) si Oceanul Pacific (la vest). Statul Alaska este situate in extremitatea nord-vestica a continentului America de Nord, intre Canada la est si stramtoarea Behring la vest. Statul Hawaii este un arhipelag din Oceanul Pacific, situat la circa 3.200 km sud-vest fata de sudvestul statului California. Tara poseda de asemnea teritorii in Pacific, respectiv in Caraibe. La o suprafata totala de peste 9.83 milioane km, dintre care circa 85% reprezinta teritoriul Statelor Unite continentale, suprafata Statelor Unite este de aproximativ 40 de ori mai mare decat cea a Romaniei. Partea continentala masoara peste 5.000 km de la Oceanul Atlantic, pana la Oceanul Pacific si peste 2.000 km de la granita cu Canada, pana la cea cu Mexic. Cu o populatie de peste 312 milioane de locuitorii (recensamant 2010) si cu o densitate de 33.7 loc./km (locul 143) Statele Unite este nu numai a treia tara ca suprafata din lume, dar si a treia cea mai populata tara a lumii. Statele Unite este, in acelasi timp, si una dintre tarile lumii cele mai divers etnic si cultural din lume, intrucat oamenii din toate tarile lumii au emigrat candva sau continua sa emigreze in Uniune. La o valoare de 15.2 trilioane de dolari a produsului intern brut, economia Statelor Unite este cea mai mare a lumii, contand pentru circa 22% din PNB nominal global si peste 19% din PNB nominal global considerand ajustarile determinate de paritatea puterii de cumparare. PIBul total este de $10.871.095 milioane, cel pe cap de locuitor ridicandu-se undeva la $37.352 (locul 2). Moneda nationala este dolarul american ($). Totalul deficitului pentru anul fiscal 2010 a fost de $1.17 trilioane. In 2009, deficitul bugetar a reprezentat 12.3% din PIB, cea mai mare pondere de la Cel de-al Doilea Razboi Mondial.

Am extras dintr-o lista de nu mai putin de 338 de laureati ai premiului Nobel, 2 personalitati, una premiata recent, anume actualul presedinte, Barack H. Obama si o personalitate care a primit premiul Nobel pentru economie cu mai mult timp in urma, anume Milton Friedman, care a primit acest premiu in 1976, pentru contributiile aduse dezvoltarii economice. Barack H. Obama, care este si actualul presedinte al Statelor Unite ale Americii, a primit Premiul Nobel pentru Pace, in 2009, pentru ale sale extraordinare eforturi in intarirea diplomatiei nationale si a cooperari dintre oameni. Obama este al 4-lea presedinte american care primeste Premiul Nobel pentru Pace. Milton Friedman (31 iulie 1912-16 noiembrie 2012), a primit, in 1976, Premiul Nobel pentru Economie, pentru arhicunoscutele sale cercetarii in analiza consumatorului, istoria monetara si complexitatea politicii de stabilizare. Friedman este al doilea cel mai popular economist din toate timpurile, dupa John Maynard Keynes si este descris de catre ziarul The Economist ca fiind cel mai influent economist al celei de-a doua jumatate a secolului 20.

2. Descrierea variabilelor avute in discutie:

PIB, populatie ocupata, investitii. PIB:este un indicator macroeconomic care reflecta suma valorii de piata a tuturor marfurilor si serviciilor destinate consumului final, produse in toate ramurile economiei in interiorul unei tari in decurs de un an. Acesta se poate calcula si la nivelul unei regiuni sau localitati. PIB-ul este suma cheltuielilor pentru consum a gospodariilor private si a organizaiilor private non-profit, a cheltuielilor brute pentru investitii, a cheltuielilor statului, a investitiilor in scopul depozitarii ca si castigurile din export din care se scad cheltuielile pentru importuri.

PIB = Consum + INVestitii + EXPorturi IMPorturi

PIB Statele Unite ale Americii: - Total $10.871.095 milioane - Pe cap de locuitor $37.352 (locul 2)

Populatia: reprezinta termenul generic ce exprima numrul locuitorilor intr-o anumita arie geografica. Indicatori demografici: -Natalitatea; -Mortalitatea; -Sporul natural; -Migratie; -Dispersie; -Urbanizare. Populatia Statelor Unite ale Americii: -Estimare 2012 - 313,042,000 (locul 3) -Densitate - 33.7 loc/km (locul 143)

Investitii: Alocare (de catre stat) a unei sume si a altor mijloace materiale pentru crearea de noi fonduri fixe, pentru largirea, reutilarea si modernizarea celor existente; (concr.) suma alocata, fondurile alocate.

Obiectivul acestei analize econometrice este de a arata cum este influentat PIBul Statelor Unite ale Americii in functie de populatia ocupata si investitii.

Interpretarea graficelor:

PIB:
2025 2020 2015 2010 2005 2000 1995 1990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1.06 -1.08 -1.09 -1.10 -1.11 5.00 3.10 -0.97 PIB -3.92 -5.07 An 9.17

In graficul de mai sus putem observa un parcurs al PIBului fluent, din anul de baza 2001 pana in 2005, urmand ca in 2006 acesta sa creasca in mod substantial de la -1.11 procente la 5.00 procente, dovada a faptului ca semnele crizei ce avea sa loveasca in 2008 au fost anticipate. In anul urmator, PIBul sufera o scadere considerabila, la -3.92 procente in 2007 si atingand-o pe cea mai joasa in 2008, anul izbucnirii crizei, de -5.07 procente. Cea mai inalta cota a fost atinsa in 2010, de 9.17 procente, iar in ultimul an evaluat, cota se afla undeva la -0.97 procente.

Populatie:
2100 2080 2060 2040 Populatie 2020 2000 1980 1960 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 An 76.1 75 75.3 74.5 71.3 70.5 70.4 74.5 74.5 74.8 75.3

Populatia ocupata atinge cota minima in ultimul an studiat, cota de 70.4 procente, in timp ce cota maxima este atinsa in primul an de studiu, cota de 76.1 procente. In anul 2008, populatia ocupata este reprezentata de un procent de 75.3, in ciuda evenimentelor economice cauzate de izbucnirea crizei.

Investitii:
2020 2015 2010 2005 2000 1995 1990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3.23 3.19 3.14 3.1 3.28 3.44 3.48 3.54

3.51

3.17

3.13

Investitii An

Cotele atinse de nivelul investitiilor variaza, insa la un nivel procentual destul de scazut, cota cea mai mica fiind inregistrat in 2006, si anume de 3.1 procente, an care la fel ca si in cazul PIBului, prevestea criza. Anul 2008 gaseste investitiile la un procent de 3.28. Cota maxima este atinsa in ultimul an studiat, si este de 3.54 procente.

Variabilele avute in discutie

An 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PIB -1.06 -1.08 -1.09 -1.10 -1.11 5.00 -3.92 -5.07 3.10 9.17 -0.97 Populatie
76.1 75 74.5 74.5 74.8 75.3 75.3 74.5 71.3 70.5 70.4

Investitii 3.13 3.23 3.19 3.14 3.1 3.17 3.28 3.44 3.48 3.51 3.54

3. Elaborarea a doua modele de regresie folosind E-views

Dependent Variable: PIB Method: Least Squares Date: 01/18/13 Time: 00:06 Sample: 2001 2011 Included observations: 11 Variable POPULATIE INVESTITII C R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient Std. Error -2.135424 1.053295 -16.09890 12.91862 210.8366 116.1816 0.382877 0.228596 3.582463 102.6723 -27.89338 2.428428 t-Statistic -2.027375 -1.246178 1.814715 Prob. 0.0772 0.2480 0.1071 0.169944 4.078878 5.616979 5.725496 2.481687 0.145040

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

PIB=210.83-16.09[Investitii]-2.13[Populatie] Comentarii:
Pentru ca parametrii sa fie semnificativi, trebuia ca acestia sa aiba probabilitatea asociata, mai exact, sa fie mai mica decat 5%(0.05). In cazul studiat, nici unul dintre parametrii nu respecta conditia, prin urmare nici unul dintre parametrii nu este semnificativ diferit de 0. Analizand R-squared, sau raportul de determinare, observam ca 38.28% din PIB este influentat de variatia variabilelor Populatie si Investitii. Observam ca in urma analizei lui Prob(F-statistic), modelul nu este valid din punct de vedere statistic, deoarece Prob(F-statistic)=0.14>0.05 si nici unul dintre parametri studiati nu indeplineste conditia, mai exact nici unul nefiind semnificativ diferit de 0. Cand Populatie si Investitii sunt 0, atunci PIB are o valoare constanta, in cazul de fata, 210.83. Acest parametru nu are semnificatie practica, deoarece aceasta situatie studiata nu este valabila si in realitate.

Interpretare economica:
In modelul studiat, se observa ca PIBul se gaseste in raport invers proportional cu cele doua variabile explicative, Populatie si Investitii, de unde putem trage urmatoarele concluzii:

atunci cand Populatie creste cu o unitate, PIBul scade cu 2.13 unitati, in conditiile in care
Investitii=constant, insa acest fenomen este valabil doar pe termen scurt, adica PIB luat in raport invers proportional cu Populatie.

cand Investitii creste cu o unitate, PIBul scade cu 16.09 unitati, in conditiile in care
Populatie=constant, in modelul studiat. Intr-o economie reala, PIBul este oarecum dependent de influentele aduse de investitii, si in mod normal acesta ar trebui sa evolueze in acelasi sens cu ele, adica, daca investitiile ar creste, automat ar trebui sa creasca si PIBul(aspect pe care-l putem deduce si din formula PIBului).

Autocorelarea erorilor: reprezinta corelarea intre variabilele reziduale, si se masoara cu

coeficientii de corelatie. -Ipoteza de autocorelare (Testul Durbin-Watson) H0: =0 > variabilele reziduale sunt neautocorelate, unde =coeficientul de corelatie dintre variabilele reziduale H1: 0 > variabilele reziduale sunt autocorelate
Dependent Variable: PIB Method: Least Squares Date: 01/18/13 Time: 00:02 Sample: 2001 2011 Included observations: 11 Variable POPULATIE INVESTITII C R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient Std. Error -2.135424 1.053295 -16.09890 12.91862 210.8366 116.1816 0.382877 0.228596 3.582463 102.6723 -27.89338 2.428428 t-Statistic -2.027375 -1.246178 1.814715 Prob. 0.0772 0.2480 0.1071 0.169944 4.078878 5.616979 5.725496 2.481687 0.145040

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

Critical Values for the Durbin-Watson Test: 5% Significance Level

T=6 to 100, K=2 to 21 (K <= T-4) K includes intercept T K dL
11. 3. 0.75798

dU
1.60439

dU<DW<4-dL, rezulta ca nu exista autocorelare.

Heteroscedasticitate: acest fenomen apare atunci cand dispersia este constanta, adica
dispersia erorilor variaza intr-un interval.

-Ipoteza de heteroscedasticitate (Testul Arch) UT=0+1x1+2x2+1Ut-1+2Ut-2+3Ut-3 H0: 0=1=2=1=2=3=0 > nu exista heteroscedasticitate (model homoscedastic) H1: non H0 > model heteroscedastic
ARCH Test: F-statistic Obs*R-squared 0.559512 2.364744 Probability Probability 0.669483 0.500231

Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 01/18/13 Time: 02:22 Sample(adjusted): 2004 2011 Included observations: 8 after adjusting endpoints Variable C RESID^2(-1) RESID^2(-2) RESID^2(-3) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient Std. Error 21.08924 -0.246074 -0.391903 -0.537664 0.295593 -0.232712 15.51745 963.1652 -30.51464 1.931035 9.254724 0.435457 0.499948 0.498212 t-Statistic 2.278754 -0.565093 -0.783886 -1.079188 Prob. 0.0849 0.6022 0.4769 0.3412 12.42944 13.97621 8.628661 8.668381 0.559512 0.669483

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

Prob(F-statistic)=0.67>5% Obs*R-squared=2.36>5%, => model homoscedastic!

-Ipoteza de heteroscedasticitate (Testul White) UT=0+1x1+2x2+1Ut-1+2Ut-2+3Ut-3 H0: 0=1=2=1=2=3=0 > nu exista heteroscedasticitate (model homoscedastic) H1: non H0 > model heteroscedastic

White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 0.367750 2.957594 Probability Probability 0.851834 0.706524

Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 01/18/13 Time: 02:34 Sample: 2001 2011 Included observations: 11 Variable C POPULATIE POPULATIE^2 POPULATIE*INVEST ITII INVESTITII INVESTITII^2 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient Std. Error 37266.59 -832.0596 4.607464 45.05426 115725.1 2392.546 12.03289 187.1249 t-Statistic 0.322027 -0.347772 0.382906 0.240771 -0.227870 0.109524 Prob. 0.7605 0.7422 0.7175 0.8193 0.8288 0.9170 9.333848 12.84799 8.626683 8.843717 0.367750 0.851834

-3845.071 16873.95 70.05162 639.6012 0.268872 -0.462256 15.53627 1206.879 -41.44676 2.328399

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

Prob(F-statistic)=0.85>5% Obs*R-squared=2.95>5%, => model homoscedastic!

-Ipoteza de normalitate (Testul Jarque-Berra) H0: K=3, S=0 > distributie normala H1: non H0 > variabila nu este normal distribuita

ProbabilityJB =54%>5%=> se accepta H0, ceea ce inseamna ca seria este normal distribuita.

-Ipoteza de multicoliniaritate (Testul Farrar Glauber) Multicoliniaritatea reprezinta corelatia intre cele doua variabile explicative, x1 si x2, in cazul de fata, Populatie si Investitii.

Valorile matricei constituie coeficientii de corelatie dintre variabilele explicative. H0: =1 > nu exista multicoliniaritate intre variabilele explicative H1: <1 > feonomenul de multicoliniaritate este prezent Determinantul matricei: =mdetermn(plaja matricei) =0.272926867 X^2 calculat=-(n-1-(2p+5)/6)*ln(determinantul_matricei) X^2 tabelar=CHIINV()(0.05;k(k-1)/2), unde k=nr. de variabile explicative (2), p=nr. de parametrii(3) si n=nr. de ani(11) X^2 calculat=10.6048 X^2tabelar=3.8414 X^2calculat>X^2tabelar, rezulta ca se respinge H0. <1, 0.272926867<1, =>fenomenul de multicoliniaritate este prezent.

Standardizare:
Genr Xst=(X-@mean(X))/@stdev(X)
Dependent Variable: PIBST Method: Least Squares Date: 01/18/13 Time: 11:36 Sample: 2001 2011 Included observations: 11 Variable POPULATIEST INVESTITIIST C R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient Std. Error -1.077834 0.531640 -0.662518 0.531640 2.94E-15 0.264816 0.382877 0.228596 0.878296 6.171233 -12.42934 2.428428 t-Statistic -2.027375 -1.246178 1.11E-14 Prob. 0.0772 0.2480 1.0000 2.02E-17 1.000000 2.805335 2.913852 2.481687 0.145040

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

Modelul 2 de regresie dupa standardizare.