UNIVERSIDAD SANTA MARIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES NCLEO ORIENTE PUERTO LA CRUZ EDO.

ANZOTEGUI

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

AUTORES: GONZLEZ, MARY PRIETO, NOHALY PUMAR, ASTRID 19.926.082 24.227.768 21.515.517

RODRGUEZ, CARENNYS 21.176.430 VI SEMESTRE PUERTO LA CRUZ, JULIO DE 2.013

NDICE

INTRODUCCIN 3 OBJETIVOS. 5 MARCO TERICO. 6

1. ANLISIS DE SENSIBILIDAD 6

2. ANLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL MTODO SIMPLEX .. 7 2.1 ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LOS COEFICIENTES DE FUNCION OBJETIVO..... 7 2.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA LOS TRMINOS INDEPENDIENTES DE RESTRICCIONES. 8

MARCO METODOLGICO.. 11

CONCLUSIONES 22

BIBLIOGRAFA.. 23

INTRODUCCIN

En el momento de tomar decisiones sobre la herramienta financiera en la que debemos invertir nuestros ahorros, es necesario conocer algunos mtodos para obtener el grado de riesgo que representa esa inversin. Existe una forma de anlisis de uso frecuente en la administracin financiera llamada de Sensibilidad, que permite visualizar de forma inmediata las ventajas y desventajas econmicas de un proyecto.

El anlisis de sensibilidad es una de las partes ms importantes en la programacin lineal, sobre todo para la toma de decisiones; pues permite determinar cundo una solucin sigue siendo ptima, dados algunos cambios ya sea en el entorno del problema, en la empresa o en los datos del problema mismo.

Este anlisis consiste en determinar qu tan sensible es la respuesta ptima del Mtodo Simplex, al cambio de algunos datos como las ganancias o costos unitarios (coeficientes de la funcin objetivo) o la disponibilidad de los recursos (trminos independientes de las restricciones).

La variacin en estos datos del problema se analizar individualmente, es decir, se analiza la sensibilidad de la solucin debido a la modificacin de un dato a la vez, asumiendo que todos los dems permanecen sin alteracin alguna. Esto es importante porque estamos hablando de que la sensibilidad es

esttica y no dinmica, pues solo contempla el cambio de un dato a la vez y no el de varios.

OBJETIVOS

El objetivo general en el anlisis de sensibilidad es el siguiente: Establecer un intervalo de nmeros reales en el cual el dato que se analiza puede estar contenido, de tal manera que la solucin sigue siendo ptima siempre que el dato pertenezca a dicho intervalo.

De igual manera, el anlisis de sensibilidad tambin posee objetivos especficos, nombrados a continuacin: Analizar los coeficientes de la funcin objetivo y su planteamiento por medio del Mtodo Simplex. Examinar los trminos independientes de las restricciones y su planteamiento a travs del Mtodo Simplex.

MARCO TERICO

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

1. DEFINICION

Anlisis de Sensibilidad, llamado tambin Anlisis de Postoptimizacin, es una de las partes ms importantes en la programacin lineal, es utilizada para tomar en consideracin los cambios que pueden ocurrir en los elementos componentes del modelo que consiste en determinar qu tan sensible es la respuesta ptima del mtodo simplex, al cambio de algunos datos como las ganancias o costos unitarios (coeficientes de la funcin objetivo) o la disponibilidad de los recursos (trminos independientes de las restricciones), que se refieren a permutas en coeficientes, variables, restricciones y Funcin Objetivo.

L o s m todos de anlisis de sensibilidad ahorran un nmero considerable de iteraciones ya que parten de la solucin ptima del modelo inicial para analizar el efecto de los cambios.

2. ANLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL MTODO SIMPLEX.

El anlisis de sensibilidad para programas lineales implica el clculo de intervalos para los coeficientes de la funcin objetivo y los trminos independientes de las restricciones

2.1 ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA COEFICIENTES DE LA FUNCIN OBJETIVO.

El anlisis de sensibilidad para los coeficientes de la funcin objetivo de estas variables depende de si la variable es bsica o no.

2.1.1 ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA COEFICIENTES DE VARIABLES NO BSICAS.

Este es el anlisis ms sencillo ya que si la variable es no bsica, entonces tiene un coeficiente distinto de cero en la ltima fila de la tabla simplex final, este coeficiente es el mximo valor que el coeficiente de la funcin objetivo de dicha variable puede aumentar manteniendo la solucin ptima.

Procedimiento: Se lee de la tabla simplex final, el trmino que pertenece a la columna de la variable no bsica en la ltima fila y se le resta una variable cualquiera Se plantea la condicin de optimalidad; es decir, que este nuevo trmino debe ser positivo (mayor que cero) para que la solucin siga siendo ptima Se resuelve la desigualdad Se suma a ambos lados de la desigualdad el coeficiente de la funcin objetivo que acompaa a la variable y este resultado es el intervalo de sensibilidad del coeficiente.

2.1.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA COEFICIENTES DE VARIABLES BSICAS.

Cuando las variables son bsicas, el procedimiento para el anlisis de sensibilidad vara un poco, pero conserva su lgica.

Procedimiento: Se reemplaza el cero en la ltima fila de la columna de la variable por el negativo de la variable (-)

 Ahora la tabla ya no es ptima, pues existe un elemento negativo en la ltima fila, por tanto normaliza la columna de la variable, es decir se debe generar un cero en la posicin donde esta - Se plantea la condicin de optimalidad; es decir, que todos los trminos de la ltima fila de la tabal simplex deben ser positivos (mayor que cero) para que la solucin siga siendo ptima. Se resuelven las desigualdades individualmente y se interceptan los conjuntos soluciones. Se suma a todos los lados de la desigualdad el coeficiente de la funcin objetivo que acompaa a la variable y este resultado es el intervalo de sensibilidad del coeficiente.

2.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA TRMINOS INDEPENDIENTES DE LAS RESTRICCIONES.

Ahora nos corresponde analizar la sensibilidad a cambios de los trminos independientes de las restricciones, pero primero recordemos que las restricciones de un problema de programacin lineal representan las limitantes de recursos que tiene una empresa.

La primera pregunta que podramos hacernos antes de averiguar cuntos recursos ms puedo contratar para seguir con mi ptimo? (anlisis de

sensibilidad de los trminos independientes) es cunto es lo ms que estoy dispuesto a pagar por una unidad de recurso extra?

La respuesta a esta pregunta es el Precio Sombra, este es el mximo incremento en el precio normal de un recurso que estamos dispuestos a pagar sin que nuestras ganancias disminuyan. Este es un dato que se puede leer directamente de la tabla simplex final en la ltima fila de la columna de la variable de holgura asociada a la restriccin o recurso que queremos investigar.

Procedimiento: La sensibilidad del trmino independiente de una restriccin se analizara con la columna de la variable de holgura asociada a dicha restriccin; entonces, se realiza una operacin entre columnas, de la siguiente manera: A la ltima columna de la tabla simplex final se le suma la columna de la variable de holgura de la restriccin que analizamos multiplicada por la variable. Cfinal + *Cholgura Recordemos que por las restricciones de no negatividad los valores en la ltima columna de la tabla simplex deben ser siempre positivos (mayores que cero); por tanto el resultado anterior debe cumplir las restricciones de no negatividad. Cfinal + *Cholgura

Cada trmino de este resultado debe cumplir esta condicin, la ltima fila no se toma en cuenta. Se plantean las desigualdades de cada trmino y se resuelven individualmente. Se interceptan los conjuntos solucin de las desigualdades. Se le suma a todos los lados de la desigualdad el trmino independiente de la restriccin que se analiza, dando como resultado el intervalo de sensibilidad de dicho trmino.

Es ms simple el clculo de intervalos de sensibilidad con el mtodo simplex, adems de que la tabla simplex final arroja mucha ms informacin acerca de nuestro problema de programacin lineal.

MARCO METODOLGICO

A travs del siguiente ejemplo, se podr poner en prctica el anlisis de sensibilidad aplicando el Mtodo Simplex, lo que implica analizar los coeficientes de la funcin objetivo y examinar los trminos independientes de las restricciones. Todo esto, con el fin de Establecer un intervalo de nmeros reales en el cual el dato que se analiza puede estar contenido, de tal manera que la solucin sigue siendo ptima siempre que el dato pertenezca a dicho intervalo.

La empresa Marlene, busca un estado de optimizacin de su empresa, a travs del anlisis de sensibilidad. Presentando el siguiente modelo de programacin lineal:

Cuya solucin es la siguiente:

Anlisis para C1:

Optimizando la tabla: f3 + * f1 f3

Condiciones de optimalidad:

Resolviendo:

Interceptando los conjuntos:

Tome el de menor valor absoluto de los positivos y el de menor valor absoluto de los negativos.

Entonces: Si C1 = 10y + 10 = C1

Anlisis para C2:

Optimizando la tabla: f3 + * f2 f3

Condiciones de optimalidad:

Resolviendo:

Interceptando los conjuntos :

Tome el de menor valor absoluto de los positivos y el de menor valor absoluto de los negativos. Si C2 = 8y + 8 = C2

Analisis para C3:

Condiciones de optimalidad: Resolviendo: Si C3 = 2y + 2 = C3

Anlisis para b1:

Condicin de no negatividad:

Planteando las desigualdades:

La ltima fila no se toma en cuenta.

Resolviendo:

Interceptando los conjuntos: Tome el de menor valor absoluto de los positivos y el de menor valor absoluto de los negativos. Si b1 = 10y + 10 = b1

Anlisis para b2:

Condicin de no negatividad:

Planteando las desigualdades:

La ltima fila no se toma en cuenta.

Resolviendo:

Interceptando los conjuntos: Tome el de menor valor absoluto de los positivos y el de menor valor absoluto de los negativos. Si b2 = 12y + 12 = b2

Anlisis para b3:

Condicin de no negatividad:

Planteando las desigualdades:

La ltima no se toma en cuenta. Resolviendo: Siempre verdadera Siempre verdadera

Interceptando los conjuntos: Tome el de menor valor absoluto de los positivos y el de menor valor absoluto de los negativos.

Entonces:

Siempre y cuando se cambie una variable a la vez y dicha variable se mantenga dentro de los intervalos antes especificados; entonces, la solucin Mx Z = 92 con ( X1, X2, X3) = seguir siendo ptima.

CONCLUSIONES

La teora de dualidad, que incluye el mtodo simplex dual para trabajar con soluciones bsicas ptimas, juega un papel de gran importancia en el anlisis de sensibilidad.

Los valores usados como parmetros de un modelo de programacin lineal son slo estimaciones. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo el anlisis de sensibilidad para investigar lo que ocurre si las estimaciones estn equivocadas. La idea fundamental es proporcionar la clave para realizar esta investigacin de manera eficiente.

A modo general, cuando se realiza un anlisis de sensibilidad a una solucin ptima se debe verificar cada parmetro de forma individual, dgase los coeficientes de la funcin objetivo y los lmites de cada una de las restricciones.

BIBLIOGRAFA

http://www.buenastareas.com/ensayos/An%C3%A1lisis-DeSensibilidad-Investigaci%C3%B3n-De-Operaciones/481186.html http://investigaciondeoperacionesind331.blogspot.com/p/analisis-desensibilidad.html

http://www.elprisma.com/apuntes/matematicas/analisisdesensibilidad/d efault7.asp

http://efrainpadilla.wikispaces.com/file/view/sensibilidad+y+dualidad+s implex.pdf

http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/An%C3%A1lisis_de_Sensibi lidad