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II
Conte udo
9.1 9.2 9.3 9.4 Uma Topologia M etrica em Mat (C, n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exponenciais, Logaritmos e Fun c oes Anal ticas de Matrizes . . . . . . . . 9.2.1 A Exponencia c ao de Matrizes e os Grupos GL(C, n) e GL(R, n) . . . . . . A F ormula de Lie-Trotter e a F ormula do Comutador . . . . . . . . . . . . Aplica c oes Lineares em Mat (C, n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1 Alguns Fatos Gerais sobre Aplica c oes Lineares em Mat (C, n) . . . . . . . . 9.4.2 Alguns Exemplos Espec cos de Aplica c oes Lineares em Mat (C, n) . . . . . A F ormula de Baker, Campbell e Hausdor . . . . . . . . . . . . . . . . . . A F ormula de Duhamel e Algumas de suas Conseq u encias . . . . . . . . . Exerc cios Adicionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 414 . 421 424 426 . 427 . 432 437 442 447
F ormula de Lie-Trotter1 :
presente cap tulo diferencia-se do anterior por explorar aspectos mais topol ogicos de algebras de matrizes. Portanto, uma certa familiaridade com as no co es b asicas de espa cos m etricos (vide Cap tulo 24, p agina 1165) eu til. Discutiremos a deni ca o de fun co es anal ticas de matrizes, em particular, a exponencial e o logaritmo. Nosso principal objetivo, por em, e provar as seguintes rela c oes: para matrizes A, B Mat (C, n), valem: exp (A + B ) =
m
lim
exp
1 A exp m
1 B m
(9.1)
F ormula do comutador: exp [A, B ] S erie de Lie: exp(B )A exp(B ) = A + = lim exp 1 A exp m
1 1 1 B exp A exp B m m m
m2
(9.2)
1 m! m=1
B, B, . . . , [B , A]
m
(9.3)
vezes
F ormula de Baker-Campbell-Hausdor2 (sobre a converg encia, vide coment ario adiante): 1 1 1 exp(A) exp(B ) = exp A + B + [A, B ] + A, [A, B ] + B, [B, A] + 2 12 12 F ormula de Duhamel3 :
1
(9.4)
exp(A + B ) = exp(A) +
0
(9.5)
t 0
m=2 0
t 0
t1
tm1 m 0 k=1
(9.6)
Sophus Lie (18421899). Hale Freeman Trotter (1931). Frederick Baker (18661956). John Edward Campbell (18621924). Felix Hausdor (18681942). 3 Jean Marie Constant Duhamel (17971872).
2 Henry
410
Cap tulo 9
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A s erie dentro da exponencial no lado direito de (9.4) e um tanto complexa, mas envolve apenas comutadores m ultiplos de ordem cada vez maior de A e B . A express ao completa encontra-se em (9.59), p agina 437. Ao contr ario das f ormulas que lhe precedem e sucedem, a f ormula de Baker-Campbell-Hausdor n ao e v alida para quaisquer matrizes A e B pois, no caso geral, a converg encia da s erie do lado direito s o pode ser estabelecida para matrizes sucientemente pequenas, 1 2 a saber, tais que A C e B C sejam ambas menores que 2 ln 2 2 0, 12844 . . . (a deni ca o da norma operatorial C de matrizes ser a apresentada adiante). Claro e que, nos casos felizes em que os comutadores m ultiplos das matrizes A e B se anulam a partir de uma certa ordem, a s erie do lado direito ser a nita e, portanto, convergente. Comentamos ao leitor mais avan cado que as express oes acima (e suas demonstra co es abaixo) valem n ao apenas para algebras de matrizes, mas tamb em no contexto mais geral de algebras- de Banach com unidade.
As f ormulas acima s ao empregadas em v arias a reas da F sica (como na Mec anica Qu antica, na Mec anica Estat stica e na Teoria Qu antica de Campos) e da Matem atica (como na Teoria de Grupos). Faremos uso delas, por exemplo, nos Cap tulos 20 e 21. Suas provas ser ao apresentadas, pela ordem, na Proposi ca o 9.12, p agina 424, na Proposi ca o 9.14, p agina 433, no Teorema 9.1 da Se ca o 9.5, p agina 437 e na Se ca o 9.6, p agina 442. A u nica demonstra ca o que se pode classicar como complexa e a da f ormula de Baker-Campbell-Hausdor, as demais s ao simples. No correr das p aginas seguintes outras identidades u teis, n ao listadas acima, ser ao obtidas.
9.1
Discutiremos nesta se ca o uma topologia m etrica natural em Mat (C, n) a qual usaremos na Se ca o 9.2 para denir certas fun co es anal ticas de matrizes, tais como a exponencial e o logaritmo. Recordando, Mat (C, n) e o conjunto de todas as matrizes complexas n n e GL(C, n) Mat (C, n) e o conjunto de todas as matrizes complexas n n invers veis. Como j a observamos, GL(C, n) e um grupo. Seja V um espa co vetorial de dimens ao nita, como Cn ou Rn , dotado de uma norma V . Para Cn u = (u1 , . . . , un ), por exemplo, podemos adotar u Cn := |u1 |2 + + |un |2 . Vamos denotar por L(V ) o conjunto de bem sabido que L(V ) todas as aplica co es lineares de V em V . E e igualmente um espa co vetorial. Por exemplo, n n L(C ) = Mat (C, n) e L(R ) = Mat (R, n). Com uso da norma de V e poss vel denir uma norma tamb em em L(V ). Para A L(V ) dene-se A
L (V )
:= sup
uV u=0
Au V . u V
L (V )
L(V )
sup
uV u V =1
Au
Para A L(V ), a norma A L(V ) denida acima e denominada norma operatorial induzida pela norma V . Como comentaremos abaixo, uma conseq h a outras normas em L(Cn ) e L(Rn ) que n ao a norma operatorial, mas que s ao equivalentes ` aquela. E u encia imediata da deni ca o de norma operatorial que Au V A L(V ) u V , (9.7) para todo vetor u V .
A norma operatorial tem a seguinte propriedade importante: para A, B L(V ) quaisquer, tem-se AB
L (V )
L (V )
L (V )
Essa propriedade e denominada sub-multiplicatividade da norma propriedade. E. 9.2 Exerc cio importante. Mostre isso. Sugest ao: use (9.7).
L (V ) .
Cap tulo 9
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Observa c ao.
Em Mat (C, n) e poss vel provar que A Mat (C, n) = A Mat (C, n) e que A 2 Mat (C, n) = A A Mat (C, n) (propriedade C ). Vide Teorema 37.11, p agina 1849.
importante comentar que o procedimento de constru E ca o de normas em L(V ) pode ser repetido. Como L(V ) e igualmente um espa co vetorial normado e de dimens ao nita, podemos denir uma norma em L(L(V )) (o conjunto de todas as aplica co es lineares de L(V ) em L(V )) denindo para A L(L(V )) A
L(L(V ))
:=
sup
AL(V ) A=0
AA L (V ) . A L (V )
E assim por diante para todos os espa cos de aplica co es L(L( L(V )) ).
Vamos a um exemplo. Tomemos V = Cn , L(V ) = Mat (C, n). Seja uma matriz X Mat (C, n) xa. Com ela poderemos denir um elemento denotado por ad[X ] de L(Mat (C, n)) por ad[X ]A := [X, A] = XA AX, A Mat (C, n) .
evidente que ad[X ] E e uma aplica ca o linear de Mat (C, n) em Mat (C, n), ou seja, um elemento de L(Mat (C, n)). Note-se que ad[X ]
L(Mat (C, n))
sup
AL(V ) A=0
sup
AL(V ) A=0
XA
Mat (C, n)
+ AX
Mat (C, n)
Mat (C, n)
2 X
Mat (C, n)
Daqui para a frente denotaremos a norma operatorial de matrizes em Cn por C ou simplesmente por . Al em da norma operatorial, h a outras normas que podem ser denidas em L(Cn ). Para A Mat (C, n) podemos, por exemplo, denir as seguintes normas: A
:=
a, b = 1, ..., n n n
max
|Aab |,
(9.8)
:=
a=1 b=1 n
|Aab | ,
1/2
(9.9)
:=
a=1 b=1 n n
|Aab |
,
1/p
(9.10)
:=
a=1 b=1
|Aab |p
2
com p 1 .
(9.11)
ao casos E. 9.3 Exerc cio. Mostre que (9.8)-(9.11) de fato denem normas em Mat (C, n). (Note que (9.9)-(9.10) s particulares de (9.11)). Use a desigualdade de Minkowski (p agina 1197) para (9.11). E. 9.4 Exerc cio. A norma de Frobenius (9.10) tem uma interpreta c ao interessante. Mostre que,
n n
A, B = Tr (A B ) =
a=1 b=1
Aab Bab ,
(9.12)
A, B Mat (C, n), dene um produto escalar em Mat (C, n). Mostre que (9.10) e a norma associada a esse produto escalar, A, A = Tr (A A). ou seja, A 2 =
4 Ferdinand
Cap tulo 9
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importante lembrar o Teorema 3.2, p Observa c ao. E agina 200, que arma que em espa cos vetoriais de dimens ao nita todas as normas s ao equivalentes. Assim, em Mat (C, n) a norma operatorial A C e as normas A e A p com p 1 s ao todas equivalentes. Note-se, por em, que a propriedade de sub-multiplicatividade AB C A C B C da norma operatorial n ao e necessariamente compartilhada por outras normas. Devido ` a equival encia de todas as normas matriciais, tem-se em geral AB c A B para alguma constante c > 0.
E. 9.5 Exerc cio. Seja D Mat (C, n) uma matriz diagonal: D = diag (d1 , . . . , dn ) com dk C. Mostre que D C = max{|d1 |, . . . , |dn |}, ou seja, para matrizes diagonais D C = D . Equival encia entre normas matriciais
Sejam ei , i = 1, . . . , n os vetores da base can onica de Cn , ou seja, os vetores cuja j - esima componente e (ei )j = ij . Se A Mat (C, n), e claro que a i- esima componente do vetor Aej e (Aej )i = Aij . Da , Aej 2 C = ej 2 C Logo, para todo j , A
2 n i=1
|Aij |2 .
n j =1, ..., n n j =1
:= sup
vCn v=0
Av 2 C v 2 C
j =1, ..., n
max
Aej 2 C = ej 2 C
max
i=1
|Aij |2
(9.13)
Tem-se tamb em o seguinte. Para qualquer vetor v Cn , vale (Av )i = Cauchy-Schwarz (3.17), p agina 197,
n n n
Da ,
|(Av )i |2 Av
2 C
j =1
|Aij |2
n
k=1
|vk |2
=
n
j =1
|Aij |2 v
2 C
2 C
=
i=1
Logo, A
n 2
|(Av )i |2
vCn v=0
i=1 j =1 n
|Aij |2 v
n
:= sup
Av 2 C v 2 C
i=1 j =1
|Aij |2 .
(9.14)
Como
i=1
|Aij |2
i=1, ..., n
max
max
max |Aij |2 . A .
Logo, para todo i, j vale |Aij | A , ou seja, De (9.14) vemos tamb em que
n n
i=1 j =1
|Aij |2
A
i=1 j =1
= n2 A
n A
(9.15)
A express ao (9.15) mostra-nos que caso tenhamos uma seq u encia de matrizes Am com Am 0 quando m , ent ao cada elemento de matriz (Am )ij tamb em converge a zero quando m . E vice-versa: Se (Am )ij 0 para todos ij quando m , ent ao Am 0 quando m .
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em que as duas desigualdades (9.15) s ao optimais, ou seja, n ao podem ser melhoradas Nota. Antes de prosseguirmos, comentemos tamb para matrizes gen ericas. Por exemplo, e evidente que = 1 e que = 1. Assim, pelo menos nesse caso tem-se a igualdade na primeira desigualdade de (9.15). H a tamb em um caso em que se tem a igualdade na segunda desigualdade de (9.15). Considere-se a matriz M cujos elementos de matriz s ao todos iguais a 1, ou seja, Mij = 1 para todos i, j . Seja o vetor u de Cn cujas componentes s ao todas iguais a 1, ou M u C elementar ver que M u = nu. Logo = n. Portanto, M n e M = 1. Assim, M n M e, da seja, ui = 1 para todo i. E u C segunda desigualdade de (9.15), conclu mos que, nesse caso, M = n M .
A desigualdade (9.14) signica que A A 2 . Ao mesmo tempo, a desigualdade (9.13) mostra que
n n n
=
j =1
j =1 i=1
|Aij |2 =
2 2
1 A n
(9.16)
n A ou seja n2 A
(9.17)
i, j =1
|Aij | n2 A A
(9.18)
e, ent ao, use (9.15). em n ao podem ser melhoradas. E. 9.7 Exerc cio. Mostre que as desigualdades (9.18) tamb Nota. As express oes (9.15), (9.16), (9.17) e (9.18) mostram-nos de modo expl cito que em Mat (C, n) as normas , , 1 e 2 s ao equivalentes (vide deni ca o ` a p agina 199). Como j a mencionamos, em espa cos de dimens ao nita todas as normas matriciais s ao equivalentes (Teorema 3.2, p agina 200). * A import ancia de se introduzir uma norma em L(V ) e que podemos dessa forma introduzir uma no ca o de dist ancia entre elementos desse conjunto, ou seja, podemos denir uma m etrica em L(V ) por d(A, B ) = A B . Deixamos para o leitor a tarefa de demonstrar que isso de fato dene uma m etrica em L(V ). Com isso, fazemos de L(V ) um espa co dotado de uma topologia m etrica. Fora isso, o importante Teorema 37.2 demonstrado ` a p agina 1828 arma que L(V ) ser a um espa co m etrico completo se V o for. Logo, como Cn e Rn s ao sabidamente espa cos vetoriais completos, assim o poss ser ao Mat (C, n), Mat (R, n), assim como L(Mat (C, n)) etc. E vel dessa forma falar de converg encia de seq u encias e s eries de matrizes de Mat (C, n), Mat (R, n), assim como de elementos de L(Mat (C, n)) etc. Abaixo faremos uso repetido desse fato fundamental.
9.2
No estudo da teoria de grupos e em outras areas e muito conveniente denir certas fun co es de operadores lineares, tais como exponenciais, logaritmos etc. J a abordamos a deni ca o da exponencia ca o de matrizes nos cap tulos 8 e 12. Vamos aqui tentar uma abordagem mais geral.
Cap tulo 9
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Seja A Mat (C, n) uma matriz n n complexa e seja {am m N} uma seq u encia de n umeros complexos. A express ao
m=0 N
am A
lim
m=0
am Am = a0 + a1 A + a2 A2 + a3 A3 +
e dita ser uma s erie de pot encias convergente, caso o limite acima exista em Mat (C, n). Nota.
Adotaremos sempre a conven ca o que A0 = .
am Am e convergente se
m=0
|a m | A
m C
< .
m=0
|a m | A
m C
SN SM
=
m=M +1
am Am
C
m=M +1 N
|a m | A
m C
m e uma seq u encia de Cauchy. Logo Agora, como a s erie num erica m=0 |am | A m C converge, sN := m=0 |am | A C N m m=M +1 |am | A C pode ser feito menor que qualquer > 0 dado, desde que escolhamos M e N grandes o suciente. Logo SN e tamb em uma seq u encia de Cauchy no espa co m etrico completo Mat (C, n). Portanto, SN converge em Mat (C, n) quando N .
A Proposi ca o 9.1 conduz ` a seguinte deni ca o. Seja r > 0 e Dr = {z C| |z | < r} o disco aberto de raio r centrado em 0 no plano complexo. Seja f : Dr C uma fun ca o anal tica em Dr . Como bem sabemos, f pode ser expressa em m (m ) termos de uma s erie de pot encias (s erie de Taylor centrada em z0 = 0): f (z ) = (0)/m!. m=0 fm z , onde fm = f m E bem sabido tamb em que essa s erie e absolutamente convergente em Dr : < , se |z | < r. Podemos m=0 |fm | |z | ent ao denir f (A) := fm Am
m=0
para toda a matriz A com A C < r, pois a proposi ca o acima garante que a s erie de matrizes do lado direito converge a alguma matriz de Mat (C, n), que denotamos por f (A), fazendo uma analogia obvia com a fun ca o num erica f . A seguinte proposi ca o sobre essas fun co es de matrizes ser a freq uentemente usada no que seguir a. Proposi c ao 9.2 I. Sejam f e g duas fun c oes anal ticas no mesmo dom nio Dr . Denamos (f + g )(z ) := f (z ) + g (z ) e (f g )(z ) := f (z )g (z ), z Dr . Ent ao, para A Mat (C, n) com A C < r teremos f (A) + g (A) = (f + g )(A) e f (A)g (A) = g (A)f (A) = (f g )(A). II. Sejam f e g duas fun c oes anal ticas, com dom nios Drf e Drg , respectivamente, e tais que a imagem de g esteja contida no dom nio de f . Podemos ent ao denir f g (z ) := f (g (z )). Ent ao, para A Mat (C, n) com A C < rg teremos f (g (A)) = f g (A). Prova. Exerc cio. Note-se que a parte I da proposi ca o acima arma que existe um homomorsmo da algebra das fun co es anal ticas em um dom nio Dr C e Mat (C, n).
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Vamos mais adiante usar o seguinte resultado, que essencialmente arma que as matrizes f (A) denidas acima, com f anal tica em um dom nio Dr C, dependem continuamente de A. Proposi c ao 9.3 Seja f fun c ao complexa anal tica em um dom nio Dr C, com f tendo a s erie de Taylor absolutamente convergente f (z ) = k=0 fk z k , |z | < r. Seja tamb em Bm , m N, uma seq u encia de matrizes de Mat (C, n) tais que limm Bm C = 0. Ent ao, para todo A Mat (C, n) com A C < r tem-se
m
lim f (A + Bm ) = f (A) .
Prova. Comecemos com um coment ario sobre o enunciado do teorema. Para que f (A + Bm ) esteja denido e necess ario que A + Bm C < r. Como A + Bm C A C + Bm C e A C < r, a condi ca o e satisfeita para m grande o suciente, pois limm Bm C = 0. Assim, estaremos supondo que m e grande o suciente de modo que Bm C < para algum tal que A C + < r. Feita essa ressalva, passemos ` a demonstra ca o. A prova da proposi ca o segue como conseq u encia das duas observa co es seguintes. A primeira e que para quaisquer matrizes X, Y Mat (C, n) e qualquer k inteiro positivo tem-se a seguinte identidade alg ebrica: Xk Y k =
k 1 p=0
X p (X Y ) Y k1p .
(9.19)
Para provar isso, basta expandir a soma do lado direito e mostrar, ap os alguns cancelamentos, que obtem-se o lado esquerdo (fa ca!). A segunda observa ca o e que se f e anal tica em Dr , sua derivada tamb em o e. Assim, f (z ) = k 1 absolutamente para |z | < r, ou seja, k=0 k |fk | |z | < sempre que |z | < r. Assim, f (A + Bm ) f (A) = Usando (9.19) com X = A + Bm e Y = A, teremos f (A + Bm ) f (A) = Logo, f (A + Bm ) f (A) Agora, como dissemos, A + Bm f (A + Bm ) f (A)
C C k=0 k=0 k=0
kfk z k1 converge
fk (A + Bm )k Ak .
fk
k 1 p=0
(A + Bm )p Bm Ak1p .
Bm
C k=0
|f k |
k 1 p=0 C
A + Bm < A
C
p C
k1p C
< A
+ < r e, obviamente, A
C k=0
+ < r. Portanto,
C k=0
Bm
|f k |
k 1 p=0
( A
+ )k1 =
Bm
k |f k | ( A
+ )k1 .
Como comentamos acima, a soma do lado direito e nita. Como, por em, limm f (A + Bm ) f (A) C = 0, que e o que quer amos provar. Exponenciais e logaritmos de matrizes
Bm
0 para m , teremos
Com as deni co es apresentadas acima, podemos denir exponenciais e logaritmos de matrizes. Temos, exp(A) e
A
:=
1 m A m ! m=0
(9.20)
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erie de Taylor da fun ca o exponencial converge absolutamente em todo o plano para toda matriz A Mat (C, n), pois a s complexo. Analogamente, podemos denir ln( + A) = para toda matriz A Mat (C, n) com A D1 . Nota.
Para A
C
(1)m1 m A m m=1
(9.21)
c ao 9.2, mostre que (exp(A))m = exp(mA) para toda matriz A Mat (C, n) e todo E. 9.8 Exerc cio. Usando a Proposi m Z. Mostre tamb em que exp ln( + A) = + A para toda matriz A Mat (C, n) com A
C
para toda matriz B Mat (C, n) com Note que exp(B ) Assim, a condi c ao exp(B )
C
exp(B )
C
< 1. 1 B m! m=1
m C B
1 m B m! m=1
C
= e
1.
<1 e satisfeita se B
< ln 2.
Sobre a exponencial de matrizes temos o seguinte: Proposi c ao 9.4 Existe uma bola aberta Br (0) de raio r > 0 centrada em 0 em Mat (C, n) tal que a aplica c ao exp : Mat (C, n) Mat (C, n) denida acima e um homeomorsmo (em verdade, um difeomorsmo) entre Br (0) e sua imagem, exp(Br (0)), a qual e uma vizinhan ca aberta da matriz identidade . 1 m A . E f acil ver que m! m=2
Prova. Temos que, para todo A Mat (C, n), exp(A) = A + (A), onde (A) :=
(A) A
e cont nua e diferenci avel em uma vizinhan ca de 0 (em verdade, em toda parte) e 0 para A 0. exp(A) sua derivada em 0 e a identidade. A arma ca o da Proposi ca o 9.4 segue ent ao do bem conhecido Teorema da Aplica ca o Inversa (vide, por exemplo, [160]). Junto com o u ltimo exerc cio, isso prova a seguinte proposi ca o: Proposi c ao 9.5 Para toda matriz A Mat (C, n) com A exp ln(A) Para toda matriz B Mat (C, n) com B
C C
< 1 tem-se
= A.
Se A Mat (C, n) e diagonaliz avel, o Teorema Espectral (Teorema 8.5, p agina 342) e o C alculo Funcional (Teorema 8.6, p agina 344) permitem obter express oes simples para a exponencial exp(A) em termos dos autovalores e dos projetores r espectrais de A. De fato, seja A = k=1 k Ek a decomposi ca o espectral de A, com {1 , . . . , r } sendo seus autovalores
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distintos (1 r n) e Ek sendo seus projetores espectrais (dados, por exemplo, como em (8.55), p agina 345). Pelo n 1 a C alculo Funcional, Teorema 8.6, p agina 344, temos para o polin omio de Taylor pn (x) = a=0 a x que !
r
pn (A) =
k=1
pn k Ek .
ek Ek ,
k=1
express ao essa de grande utilidade na determina ca o expl cita da exponencial de matrizes diagonaliz aveis. em o Teorema Espectral e o C alculo Funcional, obtenha express oes para o logaritmo de E. 9.9 Exerc cio. Usando tamb matrizes diagonaliz aveis (em situa co es nas quais ele esteja denido). Exponenciais de matrizes. Comutatividade
Para dois n umeros complexos z e w e bem conhecida a validade da propriedade exp(z ) exp(w) = exp(z + w) da fun ca o exponencial. Podemos nos perguntar: ser a essa propriedade v alida tamb em para matrizes? A resposta e que em geral tal rela ca o n ao e v alida, apenas em certos casos especiais. A quest ao de determinar o produto de exponenciais de matrizes tem grande import ancia em v arias manipula co es alg ebricas e muito do que seguir a abordar a esse problema. Lembremos a primeiramente a seguinte proposi ca o. Proposi c ao 9.6 Se A, B Mat (C, n) s ao duas matrizes que comutam, ou seja, AB = BA, ent ao e A +B = e A e B = e B e A . (9.23)
A propriedade (9.23) e familiar quando A e B s ao n umeros, mas n ao e obvia quando A e B s ao matrizes. De fato a rela ca o acima e geralmente falsa caso A e B sejam matrizes que n ao comutam. No caso em que A e B n ao comutam o produto eA eB pode ser computado com uso da f ormula de Baker-Campbell-Hausdor, discutida na Se ca o 9.5, p agina 437. Prova da Proposi c ao 9.6. Pela deni ca o e A +B = + 1 (A + B )m = m ! m=1
m
1 (A + B )m , m ! m=0
omio de Newton5 onde convencionamos que (A + B )0 = . Como A e B comutam, vale a regra do bin (A + B )
m
=
p=0
m p mp A B . p
Por qu e? Vale a regra do bin omio de Newton no caso de A e B n ao comutarem? Teste alguns
e A +B =
m=0 p=0
1 m p mp A B = m! p
m
m=0 p=0
1 Ap B mp . (m p)!p!
m=0 p=0
5 Isaac
p=0 m=p
( ) .
Newton (16431727).
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e? E. 9.11 Exerc cio. Por qu Logo, e A +B = 1 Ap B mp = ( m p )! p ! p=0 m=p 1 B mp = ( m p )! m =p Assim, e A +B = Analogamente se prova que e
A +B p=0 p=0
1 p A p!
1 B mp ( m p )! m =p
l=0
1 l B = eB . l!
1 p B A e = eA eB . p!
=e e . *
B A
Podemos nos perguntar: o que ocorre se A e B n ao comutarem? H a alguma maneira de calcular exp(A + B ) em termos de produtos de exp(A) e exp(B ) nesse caso? A resposta a essas quest oes e dada por tr es f ormulas muito importantes, a f ormula de Lie-Trotter, a f ormula do comutador e a f ormula de Baker-Campbell-Hausdor, das quais trataremos mais adiante. Algumas propriedades de fun co es anal ticas de matrizes
Os exerc cios seguintes, os quais s ao muito simples de provar, apresentam armativas freq uentemente usadas sobre fun co es anal ticas de matrizes. c ao (9.20), mostre que E. 9.12 Exerc cio. Usando a deni P 1 exp(A)P = exp P 1 AP (9.24)
para matrizes n n reais ou complexas A e P , sendo P invers vel. E. 9.13 Exerc cio. Usando a deni c ao (9.20), mostre que exp(A)T = exp AT para A Mat (C, n) ou A Mat (R, n). Os exerc cios acima podem ser facilmente generalizados: E. 9.14 Exerc cio. Seja f (z ) :=
m=0
e que
exp(A) = exp (A )
fm z m uma s erie de pot encias convergente para |z | < r0 para algum r0 > 0. Ent ao
m=0 m=0 m=0
fm Am
fm AT
fm Am
fm (A )m ,
m=0
P 1 ou seja, P 1 f (A)P = f P 1 AP .
fm Am
P =
fm P 1 AP
Cap tulo 9
420/2069
Tamb em muito u til e a arma ca o contida no seguinte exerc cio: E. 9.15 Exerc cio. Sejam f (z ) =
m=0
fm z
e g (z ) =
m=0
|z | < r2 , respectivamente. Sejam A e B Mat (C, n) duas matrizes com A < r1 e B < r2 tais que AB = BA. Ent ao f (A)g (B ) = g (B )f (A). Prove isso. O determinante de exponenciais de matrizes
O Teorema de Decomposi ca o de Jordan (Teorema 8.20, p agina 375) permite-nos demonstrar o resultado a seguir, muito u til, sobre o determinante de exponenciais de matrizes. Uma primeira demonstra ca o do mesmo foi apresentada na Proposi ca o 8.14, p agina 332. Proposi c ao 9.7 Seja A Mat (C, n) ou A Mat (R, n). Ent ao vale que det eA = eTr(A) . (9.25)
suciente que provemos (9.25) para matrizes complexas primeiro, pois matrizes reais podem ser obtidas de matrizes E complexas do limite quando a parte imagin aria dos elementos de matriz vai a zero e a continuidade, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo de (9.25) em rela ca o aos elementos de matriz de A, garante a validade daquela express ao para matrizes reais tamb em. Para a prova precisamos de um lema preparat orio simples. ao Lema 9.1 Se D Mat (C, n) e uma matriz diagonal complexa n n, ent det eD = eTr(D) . ao Igualmente, se N Mat (C, n) e uma matriz nilpotente complexa n n, ent det eN = eTr(N ) = 1 .
Prova. A parte referente ` a matriz diagonal e a mais f acil. Suponhamos que D e a matriz diagonal D = diag (d1 , . . . , dn ), sendo que os elementos da diagonal s ao os autovalores de D. Segue que eD e a matriz diagonal D = diag ed1 , . . . , edn . Assim, pela Proposi ca o 8.4, p agina 325, det eD = ed1 ++dn = eTr(D) . Tratemos agora da parte referente ` a matriz nilpotente N . Iremos provar provar que se N e nilpotente todos os autovalores de eN s ao iguais a 1. Pela Proposi ca o 8.30, p agina 371, os autovalores de N s ao todos nulos, Assim, se e um autovetor de N teremos eN = , ou seja, e autovetor de eN com autovalor 1. Infelizmente, isso n ao nos permite concluir diretamente que todos os demais autovetores de eN t em a mesma propriedade mas, como veremos, isso e verdade. Vamos supor que o ndice de N seja k , ou seja, N k+1 = 0. Assim, eN = + de eN com autovalor e suponhamos que = 1. De eN = tem-se ( 1) = 1 m N m ! m=1
k
(9.26)
e, assim, aplicando N k a ambos os lados, conclu mos que ( 1)N k = 0, j a que no lado direito aparecem pot encias k+1 k+2 como N , N etc., todas nulas. Como = 1, devemos ter N k = 0. Retornando a (9.26), podemos re-escrev e-la como k 1 1 m N ( 1) = m ! m=1
Cap tulo 9
421/2069
eliminando o termo com N k . Aplicando N k1 a ambos os lados, conclu mos que ( 1)N k1 = 0, j a que no lado k k+1 direito aparecem pot encias como N , N etc., todas nulas. Como = 1, devemos ter N k1 = 0. Prosseguindo dessa forma concluiremos por m que N = 0. Assim, eN = = , provando que = 1, uma contradi ca o. A conclus ao e que todos os autovalores de eN s ao iguais a 1, e pela Proposi ca o 8.4, p agina 325, det eN = 1. Notemos que, pela Proposi ca o 8.30, p agina 371, os autovalores de N s ao todos nulos e, assim, Tr(N ) = 0. Logo, det eN = 1 = eTr(N ) . Isso completa a prova do lema. Prova da Proposi c ao 9.7. Pelo Teorema de Decomposi ca o de Jordan, existe uma matriz invers vel T tal que A = T 1 (D + N )T , onde D e diagonal, N e nilpotente e DN = N D. Logo, eA = exp T 1 (D + N )T Portanto, det eA = det T 1 eD eN T = det T 1 det eD det eN det (T ) = det eD det eN , pois det T 1 = 1/ det (T ). Assim, pelo Lema 9.1, pela Proposi ca o 8.11 e pela propriedade (8.33), det eA completando a prova. = eTr(D) eTr(N ) = eTr(D+N ) = eTr(T
1
( D +N ) T )
= eTr(A) ,
9.2.1
Recordemos que GL(C, n) (respectivamente, GL(R, n)) designa o grupo das matrizes invers veis complexas (reais) n n. Aqui discutiremos a rela ca o entre a exponencia ca o de matrizes e esses grupos. Essa discuss ao ter a um papel mais relevante quando tratarmos da teoria dos grupos de Lie e algebras de Lie nos Cap tulos 20 e 21. Em primeiro lugar, tem-se a seguinte proposi ca o elementar: Proposi c ao 9.8 A aplica c ao exp denida em (9.20) e uma aplica c ao de Mat (C, n) em GL(C, n) (ou, correspondentemente, de Mat (R, n) em GL(R, n)). evidente pela deni Prova. E ca o (9.20) que exp(0) = . Tudo o que se deseja provar e que para qualquer A Mat (C, n) ent ao exp(A) e invers vel. Ora, por (9.23), e elementar constatar que exp(A)1 = exp(A). Tem-se tamb em o seguinte: Proposi c ao 9.9 Para n 2 as aplica c oes exp : Mat (C, n) GL(C, n) e exp : Mat (R, n) GL(R, n) n ao s ao injetoras.
Prova. Para matrizes complexas, basta constatar que, no exemplo das matrizes diagonais na forma D = diag (2k1 i, . . . , 2kn i, ) com kl Z, tem-se exp(D) = . , como facilmente se verica por (9.20), tem-se para m N, A()2m = (1)m ()2m e A()2m+1 = (1)m ()2m+1 J . Da cos exp(A()) = cos() + sen ()J = sen sen . cos 0 1 , R. Como facilmente se v e, Para matrizes reais, considere-se a matriz real A() := J onde J := 1 0
Cap tulo 9
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f ca o de matrizes reais 2 2 n ao pode ser injetora. E acil, Logo, exp(A(2k )) = para todo k Z. Assim a exponencia a partir desse exemplo, construir outros para matrizes reais n n com n 2. Agora demonstraremos duas proposi co es nas quais as matrizes reais e complexas se diferenciam. Proposi c ao 9.10 As aplica c oes exp : Mat (R, n) GL(R, n), n 1, n ao s ao sobrejetoras. Proposi c ao 9.11 As aplica c oes exp : Mat (C, n) GL(C, n), n 1, s ao sobrejetoras. Prova da Prop. 9.10. Pela Proposi ca o 9.25, o determinante da exponencial de qualquer matriz real e positivo. Ora, existem em GL(R, n) matrizes com determinante negativo. Logo, a exponencia ca o de matrizes reais n ao pode ser sobrejetora. ` p A agina 9.2.1 fazemos alguns coment arios adicionais sobre a Proposi ca o 9.10. Prova da Prop. 9.11. A Proposi ca o 9.11 arma que toda matriz complexa invers vel n n pode ser escrita como exponencial de outra matriz complexa n n. Provemos isso. Seja A GL(C, n). Pelo Teorema da Decomposi ca o de Jordan (Teorema 8.20, p agina 375) existe uma matriz invers vel P tal que P 1 AP = D + N com D diagonal, N nilpotente, DN = N D, sendo que D tem na diagonal principal os autovalores da matriz A. Esse u ltimo fato diz-nos que D n ao tem autovalores nulos e, portanto, e tamb em invers vel. e provar os seguintes fatos: Podemos assim escrever D + N = D( + D1 N ). O que faremos agora 1. D pode ser escrita como D = eF para alguma matriz F conveniente. 2. + D1 N pode ser escrita como + D1 N = eG para alguma matriz G conveniente. 3. Podemos escolher F e G de modo que F G = GF . Desses tr es fatos conclu mos que P 1 AP = exp(F + G) e, portanto, A = exp (M ), onde M = P (F + G)P 1 , provando o que desejamos. Prova de 1. Sejam 1 , . . . , l os autovalores distintos de D. Pelo Teorema Espectral (vide Teorema 8.5, p agina 342, ou
l
1 com (8.65), podem ser expressas como polin omios em D (um fato que ser a usado mais abaixo): Ej = mj ( j ) mj (D ). (Os polin omios mj foram denidos na demonstra ca o do Teorema 8.7). Seja, para cada j , um n umero complexo fj escolhido de forma que exp(fj ) = j . Encontrar tais fj s sempre e poss vel pois os j s s ao n ao-nulos, j a que D e invers vel. Se denirmos l
F :=
j =1
fj Ej
e f acil constatar por (8.63) e (8.64) que exp(F ) = D (fa ca!). Isso prova 1. Note que, pelo que comentamos acima, vale
l
F =
j =1
fj mj (D) , mj (j )
(9.27)
ou seja, F pode ser expressa como um polin omio em D. Prova de 2. Como D1 e N comutam (por que?), segue que D1 N e nilpotente de ordem, digamos, k , ou seja k+1 1 1 D N = 0. Assim, para z C escolhido de modo que zD N < 1, o logaritmo de + zD1 N est a bem denido e vale (vide (9.21)) G(z ) = (z )m D 1 N m m=1
k m
(9.28)
Sabemos pela Proposi ca o 9.5 que nesse caso em que zD1 N < 1, ou seja, |z | < 1/ D1 N , temos exp(G(z )) = + zD1 N . (9.29)
Cap tulo 9
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Queremos agora provar que essa igualdade vale para todo z . Usando novamente o fato que as matrizes D1 e N comutam k+1 entre si, o fato que D1 N = 0 e o fato que a soma em (9.28) e nita, teremos (z )m D 1 N m m=1
k k
exp(G(z )) = exp
=
m=1
exp
(z )m D 1 N m
k
=
m=1
+
l=1
(1)l (z )ml D 1 N l! ml
ml
Como as somas a produtos acima s ao nitos (conseq u encia da nilpot encia de D1 N ), constatamos que exp(G(z )) e um polin omio em z para todo z C. Ora, j a vericamos acima que, quando |z | e pequeno, exp(G(z )) e igual ao polin omio em z dado por + zD1 N . Como polin omios s ao fun co es anal ticas em toda parte isso implica que exp(G(z )) = + zD1 N para todo z C. Em particular, para z = 1, o que signica que + D1 N = exp(G), onde G G(1) = (1)m+1 m m=1
k
D 1 N
(9.30)
E. 9.16 Exerc cio. Usando a deni c ao (9.30), prove explicitamente que exp(G) = + D1 N . Prova de 3. Por (9.27), F e um polin omio em D. Assim, F comuta com D1 e com N . Logo, por (9.30), F comuta com G. Isso e o que quer amos provar e, assim, a prova da Proposi ca o 9.11 est a completa. Coment arios sobre a Proposi c ao 9.10
Sobre matrizes reais e poss vel dizer mais que o enunciado da Proposi ca o 9.10 e sua prova. Em verdade, n ao s ao apenas as matrizes com determinante negativo que est ao fora da imagem da exponencia ca o de matrizes reais. H a algumas com determinante positivo que tamb em est ao fora. Se M e uma matriz real invers vel, ent ao seus autovalores s ao as e real, esse polin omio tem coecientes reais e, como ra zes do polin omio caracter stico p(x) = det(x M ). Como M e bem sabido, as ra zes de polin omios com coecientes reais ou s ao n umeros reais ou s ao pares de n umeros complexos De qualquer forma, uma matriz com determinante positivo pode, digamos, ter duas ra zes negativas distintas simples, como e, por exemplo, o caso da matriz 1 0 0 0 1 0 . 0 2 0 0 complexo-conjugados uns dos outros. Por exemplo, as ra zes do polin omio caracter stico da matriz 1
1 s ao i. 0
(9.31)
Isso posto, estudemos os autovalores das matrizes da forma eA com A real. Esses s ao as ra zes do polin omio caracter stico p(x) = det(x eA ). Como toda matriz real e tamb em membro de Mat (C, n) podemos aplicar o Teorema da Decomposi ca o de Jordan (Teorema 8.20, p agina 375) e armar que existe uma matriz invers vel complexa P tal que P 1 AP = D + N com D diagonal, N nilpotente, DN = N D, sendo que D tem na diagonal os autovalores da matriz real A. Assim, pela propriedade do determinante, p(x) = det(x eA ) = det P 1 (x eA )P = det(x eD eN ) .
f E acil de ver da 6 que os autovalores de eA s ao os elementos da diagonal da matriz diagonal eD , que s ao, como comentamos acima, exponenciais dos autovalores da matriz real A. Podemos nos perguntar: podem os elementos da diagonal de eD
6 Pois
numa base conveniente a matriz eD eN e uma matriz triangular superior, tendo na diagonal principal os elementos da diagonal de
eD .
Cap tulo 9
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serem n umeros negativos? A resposta e sim, mas para isso e necess ario que A tenha um autovalor complexo cuja parte imagin aria seja da forma (2k + 1) , com k inteiro. Ora, como A e real, existe pelo que comentamos acima, um outro autovalor complexo de A cuja parte imagin aria e da forma (2k + 1) , pois os autovalores complexos aparecem em pares complexo-conjugados. Isso diz-nos que os autovalores negativos de eA t em multiplicidade par! Ora, isso nem sempre e o caso para matrizes invers veis, como mostra o exemplo do u ltimo par agrafo. Assim, matrizes reais com determinante positivo e com pelo menos um autovalor negativo com multiplicidade mpar n ao est ao na imagem da exponencial de nenhuma matriz real. Tal e o caso da matriz de (9.31). Em verdade, mesmo matrizes com determinante positivo e com autovalores negativos com multiplicidade par podem n ao estar na imagem da exponencial. Tal e o caso das matrizes 1 a com a = 0 (mostre isso). 0 1
9.3
H a duas express oes envolvendo produtos de exponenciais de matrizes que s ao bastante u teis. S ao as f ormulas conhecidas como f ormula de Lie-Trotter7 e f ormula do comutador. A f ormula de Lie-Trotter e importante n ao apenas no estudo de grupos de Lie matriciais mas tamb em na Mec anica Estat stica e na Mec anica Qu antica, onde e freq uentemente empregada. A f ormula de Lie-Trotter, por exemplo, e usada na Mec anica Estat stica para relacionar sistemas qu anticos de spin a sistemas cl assicos de spin. Proposi c ao 9.12 Para quaisquer matrizes A, B Mat (C, n) valem: exp A + B F ormula do Comutador: exp [A, B ] = lim exp 1 A exp m 1 1 1 B exp A exp B m m m
m2
F ormula de Lie-Trotter:
lim
exp
1 A exp m
1 B m
(9.32)
(9.33)
Prova. Vamos primeiramente provar a f ormula de Lie-Trotter8 e posteriormente passar ` a f ormula do comutador. Come camos denindo, para m N, Sm := exp 1 A exp m 1 B m e Tm := exp 1 (A + B ) m .
Note-se que (Tm )m = exp (A + B ) e que tudo o que desejamos e provar que (Sm )m converge a exp (A + B ), ou seja,
m
lim
(Sm )m (Tm )m
= 0.
Precisamos, portanto, estudar (Sm )m (Tm )m . Para isso, eu til empregarmos a identidade alg ebrica (9.19). Daquela rela ca o e das propriedades da norma operatorial, segue que (Sm )m (Tm )m
C
m1 p=0
Sm
p C
Sm T m
Tm
m1p C
(9.34)
k=0
1 k M k!
k=0
1 M k!
k C
= e
7 A f ormula de Lie-Trotter foi originalmente demonstrada por Lie (Marius Sophus Lie (18421899)) e posteriormente generalizada por v arios autores, entre eles Trotter (Hale Freeman Trotter (1931)) em On the Product of Semi-Groups of Operators. Proc. Amer. Math. Soc. 10, 545551 (1959). O leitor poder a encontrar v arias dessas generaliza co es (por exemplo para operadores auto-adjuntos n ao-limitados agindo em espa cos de Hilbert) em [195]. O assunto e ainda hoje objeto de pesquisa. 8 Para a f ormula de Lie-Trotter seguiremos aqui a demonstra ca o de [195].
Cap tulo 9
425/2069
Assim, Sm e Tm
C C
exp
1 A m
exp
C
1 B m
e(
C+
C )/m
e(
C+
C )/m
(Sm )m (Tm )m
e(
C+
C )(m1)/m
m1 p=0
Sm T m
C
m Sm T m
Ce
( A
C+
C)
Como se v e da u ltima express ao, tudo o que temos de fazer para mostrar que (Sm )m (Tm )m C vai a zero quando m e provar que Sm Tm C vai a zero com 1/m2 quando m cresce. Isso e feito escrevendo as express oes expl citas para Sm e Tm em termos da s erie de Taylor da fun ca o exponencial: 1 A exp m = 1 B m
k=2
n ao depende de p.
Sm Tm = exp
exp m k k A k!
1 (A + B ) m
1 A+ m
1 B+ m
k=2
m k k 1 B + (A + B ) + k! m
k=2
m k (A + B )k k!
onde Sm e uma s erie, um tanto complicada, mas convergente em norma e tal que limm Sm C = nito. Assim, 1 m Sm T m C Sm C e, portanto, lim (Sm )m (Tm )m C = 0. Isso demonstrou a f ormula de Lie-Trotter. O m m estudante mais avan cado pode facilmente convencer-se que precisamente a mesma demonstra ca o se aplica ao contexto de operadores limitados agindo em espa cos de Banach. Para a f ormula do comutador usaremos outro procedimento. Denimos Um := exp e teremos 1 1 A2 + + A+ m 2 m2
k=3
1 A exp m
1 1 1 B exp A exp B m m m
Um =
m k k A k!
1 1 B2 + + B+ m 2 m2
k=3
k=3
m k k B k!
1 1 A2 + A+ m 2 m2
(m)k k A k!
1 1 B2 + B+ m 2 m2
k=3
(m)k k B k!
Com um pouco de paci encia podemos expandir o produto dos quatro fatores do lado direito e constatar (fa ca!) que os termos envolvendo 1/m se cancelam e o termo proporcional a 1/m2 e AB BA (outros termos como (1/m2 )A2 e (1/m2 )B 2 tamb em se cancelam. Verique!). Ou seja, camos com Um = + 1 1 (AB BA) + 3 Rm , 2 m m (9.35)
1 onde m ao os termos restantes da expans ao. Rm e uma express ao complicada, mas envolvendo s eries convergentes 3 Rm s e de tal forma que limm Rm C e nito.
e pequena e, assim, podemos tomar o logaritmo de Um , Isso diz que para m grande o suciente a norma de Um denido por ln(Um ) = ln( + (Um )). Por (9.35) e pela expans ao do logaritmo teremos ln(Um ) = ln + (Um ) = ln + 1 1 (AB BA) + 3 Rm 2 m m = 1 1 (AB BA) + 3 R , 2 m m m
Cap tulo 9
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1 R , (9.36) m m onde R e novamente uma express ao complicada, mas envolvendo s eries convergentes e de tal forma que limm R m m C 1 e nito. Como limm m Rm = 0 podemos escrever, pela Proposi ca o 9.3, m2 ln(Um ) = [A, B ] + exp [A, B ] Agora, por (9.36), exp [A, B ] + Logo, exp [A, B ] Isso e o que desej avamos provar . A demonstra ca o que apresentamos da f ormula do comutador pode ser usada para obter-se uma outra demonstra ca o da f ormula de Lie-Trotter. Isso e o conte udo exerc cio que segue. E. 9.17 Exerc cio. Demonstre a f ormula de Lie-Trotter usando as id eias da prova da f ormula do comutador, exibida acima.
9
ou seja,
1 R m m
1 R m m
= exp m2 ln(Um )
exp ln(Um )
m2
= (Um )m .
lim (Um )m .
A f ormula da Lie-Trotter e por vezes evocada (notadamente na Mec anica Estat stica) em uma forma ligeiramente diferente: m 1 1 1 A exp B exp A exp (A + B ) = lim exp . (9.37) m 2m m 2m ao: verique primeiramente que, para todo m N, vale E. 9.18 Exerc cio. Demonstre (9.37) a partir de (9.32). Sugest exp 1 A exp 2m 1 B exp m 1 A 2m
m
= exp
1 A 2m
exp
1 B exp m
1 A m
exp
1 A 2m
9.4
O conjunto de matrizes Mat (C, n) e naturalmente um espa co vetorial complexo de dimens ao nita n2 , pois combina co es lineares de matrizes complexas n n s ao novamente matrizes complexas n n, com a matriz nula fazendo o papel de vetor nulo. Em areas relacionadas ` a Teoria de Grupos e ` a Mec anica Qu antica (Informa ca o Qu antica) h a interesse no estudo de aplica co es lineares agindo no espa co vetorial Mat (C, n). Na Se ca o 9.4.1 apresentaremos alguns fatos gerais
estudante pode estar curioso (ou perplexo) sobre o por qu e de n ao nalizamos a demonstra ca o partindo de (9.36), escrevendo 2 ln(Um ) = ln((Um )m ) e tomando diretamente da o limite m . A raz ao e que o fato de Um ser pr oximo de em norma n ao 2 2 garante que (Um )m tamb em o seja. Assim, o logaritmo de (Um )m pode n ao fazer sentido. Para evitar esse transtorno l ogico e mais conveniente nalizar a demonstra ca o com uso da fun ca o exponencial de matrizes, para a qual tais problemas de deni ca o n ao ocorrem. m2
9O
Cap tulo 9
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sobre tais aplica co es lineares e na Se ca o 9.4.2, p agina 432, vamos exibir e estudar algumas dessas aplica co es lineares de interesse espec co e discutir suas rela co es. Os resultados aos quais chegaremos t em interesse por si s o, mas nossa inten ca o e tamb em a de preparar a demonstra ca o da f ormula de Baker-Campbell-Hausdor, a ser realizada na Se ca o 9.5, p agina 437.
9.4.1
Como espa co vetorial complexo, Mat (C, n) pode ser dotado de diversos produtos escalares. O mais relevante, talvez, e que empregaremos no que segue, e aquele denido em (9.12): Mat (C, n). base ortonormal em Mat (C, n), se valer F , F = Tr Dizemos que uma cole ca o {F , {1, . . . , n2 }} de n2 elementos linearmente independentes de Mat (C, n) e uma F F = .
A, B := Tr A B =
i=1 j =1
Mat (C, n) possui uma base natural de vetores que, coincidentemente, e uma base ortonormal em rela ca o ao produto escalar acima. Trata-se da base composta pelas n2 matrizes E a, b , com a, b {1, . . . , n}, onde E ab e a matriz cujo elemento ij e nulo a menos que i = a e que j = b, em cujo caso (E a, b )ij = 1. Em s mbolos, E a, b Note-se que E a, b
ij
= ia jb .
= E b, a . Claro est a que toda matriz A Mat (C, n) pode ser escrita na forma
n n
A =
a=1 b=1
Aab E a, b
e que
n n n
n j =1
E a, b , E c, d
=
i=1 j =1
(E a, b )ij (E c, d )ij =
i=1
ia ic
jb jd = ac bd ,
O espa co L Mat (C, n) das aplica co es lineares de Mat (C, n) em si mesmo Uma aplica ca o L : Mat (C, n) Mat (C, n) e dita ser uma aplica ca o linear se satiszer L(zA + wB ) = z L(A) + wL(B ) para todos z, w C e todas A, B Mat (C, n). Denotaremos por L Mat (C, n) o conjunto de todas as aplica co es bastante claro que L Mat (C, n) lineares de Mat (C, n) em si mesmo. E e tamb em um espa co vetorial complexo, pois se L, M L Mat (C, n) e z, w C, denimos z L + wM como o elemento de L Mat (C, n) dado por z L + wM (A) := z L(A) + wM(A) para todo A Mat (C, n). Podemos dotar L Mat (C, n) de um produto escalar atrav es do seguinte procedimento. Seja F , {1, . . . , n2 } uma base ortonormal em Mat (C, n). Denimos para L, M a express ao.
n2
L, M
:=
=1
Tr L(F ) M(F ) .
(9.38)
evidente que trata-se de uma forma sesquilinear e E e f acil ver que e uma forma sesquilinear Hermitiana, pois
n2 n2
L, M
=
=1
Tr L(F ) M(F )
=
=1
Tr M(F ) L(F )
M, L ,
tamb em claro que onde usamos que Tr(A) = Tr(A ) para toda A Mat (C, n). E
n2
L, L
:=
=1
Tr L(F ) L(F )
Cap tulo 9
428/2069
para todo L L Mat (C, n) . Tem-se tamb em que L, L = 0 implica que Tr L(F ) L(F ) = 0 para todo , o que
implica que L(F ) = 0 para todo , o que, por sua vez implica que L = 0, pois os F comp oe uma base em Mat (C, n). interessante ainda mostrar que (9.38) Isso estabeleceu que (9.38) e, de fato, um produto escalar em L Mat (C, n) . E independe da particular base ortonormal adotada em Mat (C, n). Para ver isso, seja {G , {1, . . . , n2 }} uma outra base ortonormal em Mat (C, n) e escrevamos
n2
F Teremos L, M Agora,
n2 n2
=
=1
Tr (G ) F G .
n2
n2
n2
=
=1 =1 =1
Tr (G ) F Tr (G ) F Tr L(G ) M(G ) .
(9.39)
Tr
=1
(G ) F
Tr (G ) F
=
=1
Tr (F ) G Tr (G ) F
n2
= Tr (G )
=1
Tr (F ) G F = Tr (G ) G
n2
= .
L, M
=
=1 =1
Tr L(G ) M(G )
=
=1
Tr L(G ) M(G ) ,
estabelecendo a independ encia que desej avamos provar. Uma identidade para o tra co de elementos de Mat (C, n)
n n
A seguinte identidade e importante e ser a empregada adiante: para toda A Mat (C, n) vale Tr(A) =
a=1 b=1
E a, b AE a, b .
(9.40)
Para demonstr a-la, determinemos o elemento ij da matriz E a, b AE a, b . Pela regra de produto de matrizes, temos
n ij n n n
E a, b AE a, b
=
k=1 l=1
E a, b
A ik kl
E a, b
lj
=
k=1 l=1
E a, b
ki
Akl E a, b
n
lj
=
k=1 l=1
ka ib Akl la jb = Aaa ib jb .
Aaa ib jb =
a=1 b=1 a=1
Aaa
b=1
ib jb = Tr(A) ij ,
Cap tulo 9
429/2069
Uma das raz oes pelas quais a rela ca o (9.40) e relevante e que a mesma pode ser estendida para outras bases orgonormais em Mat (C, n). Seja {F , {1, . . . , n2 }} uma base ortonormal em Mat (C, n), ou seja, tal que F , F = Tr F F = . Armamos que vale
n2
Tr(A) =
=1
F AF .
(9.41)
a, b
=
=1
Gab F ,
para certas constantes Gab C, pois as matrizes F formam uma base. Usando a ortonormalidade dessas matrizes, segue facilmente tamb em que Gab = Tr F E a, b
n n n n
=
k=1 l=1
kl
E a, b
kl
=
k=1 l=1
kl ka lb
ab
(9.42)
Tr(A) =
a=1 b=1
Agora,
ab
=1
A F
n2 =1
Gab F F
ab
n2
n2
=
a=1 b=1 =1 =1
ab
ab
F AF
(9.43)
ab
= Tr F
= .
a=1 b=1
Portanto,
n2 n2
Tr(A) =
=1 =1
F AF =
=1
n2
F AF ,
F F = n .
(9.44)
De (9.41) vamos extrair uma importante conclus ao sobre a forma geral de aplica co es lineares de Mat (C, n) em si mesmo. A forma geral de elementos de L Mat (C, n) Armamos que se F , {1, . . . , n2 } e uma base ortonormal em Mat (C, n), ent ao L pode ser escrita na forma
n2 n2
L(A) =
=1 =1
F AF ,
A Mat (C, n) ,
(9.45)
para certas constantes C independentes de A. Demonstremos essa arma ca o. Como as matrizes F comp oe uma base ortonormal e L(A) Mat (C, n), podemos escrever
n2
A =
=1
Tr
F A F .
Cap tulo 9
430/2069
Logo,
n2
L(A) =
=1
Tr
F A L(F ) =
=1
n2
L(F )Tr
F A
(9.41)
n2
n2
L(F ) F
=1 =1
F AF =
=1
n2
M AF ,
onde M Como M Mat (C, n), podemos escrever M = base ortonormal em Mat (C, n)) com
n2
n2
L(F ) F
=1 n2 =1
. F
(j a que
, { 1 , . . . , n2 } e tamb em uma
=
=1
Tr L(F ) F
F F .
(9.46)
Portanto,
n2 n2
L(A) =
=1 =1
AF ,
como quer amos mostrar. A forma geral de elementos de L Mat (C, n) . Uma segunda abordagem H a uma segunda demonstra ca o da forma geral (9.45), a qual e, talvez, mais elegante e instrutiva. Para , {1, . . . , n2 }, seja T L Mat (C, n) denido por T (A) := F AF
para toda A Mat (C, n). Vamos mostrar que a cole ca o T , , {1, . . . , n2 } e ortonormal em rela ca o ao produto escalar (9.38). De fato,
n2 n2
, T
:=
=1
Tr T
(F ) T (F )
=
=1
Tr
(F ) F F
F F
= Tr F
n2
(F ) F F
=1
F F
(9.41)
Tr
Tr F F
F Tr F F
= ,
Com isso, vemos que T , , {1, . . . , n2 } e uma base ortonormal em L Mat (C, n) e que todo elemento L L Mat (C, n) pode ser univocamente escrito na forma
n2 n2
L =
=1 =1
T ,
(9.47)
, L
=
=1
Tr T
(F ) L(F )
=
=1
Tr (F ) (F ) F L(F ) ,
Cap tulo 9
431/2069
tal como em (9.46). A rela ca o (9.47) e precisamente (9.45). Da independ encia dos T vemos que a representa ca o (9.47) e (9.45) determina L univocamente. Opera co es Lineares em Mat (C, n) que preservam auto-adjunticidade Importante no contexto da F sica Qu antica e a identica ca o de quais elementos de L Mat (C, n) levam matrizes auto-adjuntas em matrizes auto-adjuntas. O resultado a seguir fornece a resposta a essa quest ao. Proposi c ao 9.13 Uma aplica c ao L L Mat (C, n) leva matrizes auto-adjuntas em matrizes auto-adjuntas se e somente se satiszer L(A) = L(A ) para toda A Mat (C, n). Se L L Mat (C, n) for escrita na forma geral (9.45) ou (9.47),
n2 n2
L =
=1 =1
T ,
(9.48)
uma condi c ao necess aria e suciente para que tenhamos L(A) = L(A ) para toda A Mat (C, n) e que valha = para todos , {1, . . . , n2 }. Por m, uma condi c ao necess aria e suciente para que isso se d e e que existam constantes reais d R, {1, . . . , n2 } e matrizes M Mat (C, n), {1, . . . , n2 } tais que
n2
L(A) =
=1
d M A M ,
(9.49)
para toda A Mat (C, n). As matrizes M podem ser escolhidas ortonormais: Tr (M ) M para toodos , {1, . . . , n2 }. Em outras palavras, essa proposi ca o estabelece que L L Mat (C, n) preserva a propriedade de auto-adjunticidade de matrizes de Mat (C, n) se e somente se existir uma base ortonormal M Mat (C, n), {1, . . . , n2 } e n umeros n2 2 A M para toda A Mat (C, n). reais d R, {1, . . . , n } tais que L(A) = =1 d M = ,
Prova da Proposi c ao 9.13. Seja L L Mat (C, n) dotada da propriedade que L(B ) = L(B ) para toda B Mat (C, n) satisfazendo B = B . Se A Mat (C, n), podemos escrever A = Re (A) + iIm (A) com Re (A) e Im (A) sendo as matrizes 1 := 2 auto-adjuntas denidas por Re (A) := 1 2 (A + A ) e Im (A) i (A A ). Teremos, L(A) = L Re (A) + iL Im (A) . Logo, como L Re (A) e L Im (A) s ao, por hip otese, auto-adjuntas, segue que L(A) = L Re (A) iL Im (A) = L Re (A) iIm (A) = L(A ), como desejavamos constatar.
Vamos agora supor, reciprocamente, que L(A) = L(A ) para toda A Mat (C, n). Se B Mat (C, n) satisfaz B = B , teremos L(B ) = L(B ) = L(B ), provando que L(B ) e auto-adjunta.
Se L L Mat (C, n) satisfaz L(A) = L(A ), ou seja, L(A) = L A , para toda A Mat (C, n), temos, pela f ormula geral (9.45), que
n2 n2
F
=1 =1
AF
= L(A) = L A
n2
n2
=
=1 =1
AF ,
ou seja,
n2 n2 n2 n2
T =
=1 =1 =1 =1
T .
Se L L Mat (C, n) e da forma (9.49), e evidente que L(A) = L(A ) para todaa A Mat (C, n). Seja agora L L Mat (C, n) da forma geral (9.45) ou (9.47), com = para todos , {1, . . . , n2 }. Isso diz-nos que a matriz Mat (C, n2 ), cujos elementos de matriz s ao , e uma matriz auto-adjunta e, portanto, pode ser
Pela unicidade da representa ca o (9.47), conclu mos que = para todos , {1, . . . , n2 }. A rec proca e evidente.
Cap tulo 9
432/2069
diagonalizada por uma matriz unit aria (Teorema 8.13, p agina 357). Assim, existe u Mat (C, n2 ) com = u du, com d = diag d1 , . . . , d , sendo d os autovalores reais de Assim, escrevemos, para toda A Mat (C, n),
n2 n2 n2 n2 n2
L(A) =
=1 =1
AF
=
=1 =1 =1
u d u F
AF
n2
n2
n2
n2
=
=1
onde M
2
d
n2
u F
=1
u F
=1
=
=1
d M A M ,
:=
=1
u F ,
provando (9.49). Note-se que, como u Mat (C, n ) e unit aria, vale
n2 n2 n2
Tr (M ) M
=
=1 =1
u u Tr (F ) F
=
=1
u (u ) = .
9.4.2
Nesta se ca o apresentaremos alguns elementos de L Mat (C, n) dotados de interesse especial e estudaremos suas propriedades, tendo como objetivo maior a demonstra ca o da f ormula de Baker, Campbell e Hausdor na Se ca o 9.5, p agina 437. Alguns dos resultados que obteremos, por em, s ao de utilidade na Teoria de Grupos, na Mec anica Qu antica e outas areas. As aplica co es ad
Dada uma matriz X Mat (C, n) xa podemos denir uma aplica ca o linear ad[X ] em Mat (C, n), ad[X ] : Mat (C, n) Mat (C, n) por ad[X ](A) := [X, A] = XA AX . para toda matriz A Mat (C, n). Analogamente, seja G GL(C, n) uma matriz invers vel xa. Podemos denir uma aplica ca o linear Ad[G] em Mat (C, n), Ad[G] : Mat (C, n) Mat (C, n) por Ad[G](A) := GAG1 . Denindo a exponencia c ao de ad As aplica co es Ad
Denotaremos por (ad[X ])p ou ad[X ]p a p- esima pot encia de ad[X ]: ad[X ]p (A) = X, X, . . . , [X , A]
p
vezes
Aqui, p = 1, 2, . . .. Para facilitar a nota ca o em aplica co es futuras, convencionaremos que ad[X ]0 (A) = A para toda matriz A Mat (C, n).
Cap tulo 9
433/2069
Dado que ad[X ] e uma aplica ca o linear em um espa co vetorial de dimens ao nita, sua exponencial e bem denida. Denimos Exp[ad[X ]] como sendo a aplica ca o linear no espa co das matrizes complexas n n, Exp[ad[X ]] : Mat (C, n) Mat (C, n) dada por Exp ad[X ] (A) := 1 ad[X ] m ! m=0
m
(A)
:=
A+
(A) ,
A+
X, X, . . . , [X , A]
m
vezes
para toda A Mat (C, n). A converg encia da s erie e automaticamente garantida pelas observa co es da Se ca o 9.2. A rela c ao entre ad e Ad H a uma rela ca o elegante entre as aplica co es ad e Ad, a qual se expressa na seguinte proposi ca o:
Proposi c ao 9.14 Seja X Mat (C, n) qualquer. Ent ao Ad exp(X ) = Exp ad[X ] , ou seja, para toda matriz A Mat (C, n) vale exp(X )A exp(X ) = A + ou seja, exp(X )A exp(X ) = A + 1 m ! m=1
(9.50)
1 ad[X ] m! m=1
(A) ,
(9.51)
X, X, . . . , [X , A]
m
vezes
= A + [X, A] +
1 1 X, X, [X, A] X, [X, A] + 2! 3!
+ .
(9.52)
Coment arios.
A express ao (9.51) ou (9.52) e comummente denominada s erie de Lie, mas alguns autores tamb em a denominam f ormula de Baker-Campbell-Hausdor. Reservaremos esse nome apenas para a express ao (9.59), adiante.
As express oes (9.51) e (9.52) s ao empregadas de v arias formas na Mec anica Qu antica, na Mec anica Estat stica Qu antica e na Teoria Qu antica de Campos, especialmente na Teoria de Perturba co es e nas Teorias de Calibre.
Prova. Seja t R e sejam A e X matrizes complexas n n xas quaisquer. Denamos 1 (t) := Exp ad[tX ] (A) = A + e 2 (t) := Ad exp(tX ) (A) = exp(tX )A exp(tX ) . Vamos mostrar que 1 (t) = 2 (t) para todo t provando para isso que ambas satisfazem a mesma equa ca o diferencial linear com a mesma condi ca o inicial. tm ad[X ] m! m=1
m
(A)
Cap tulo 9
434/2069
trivial constatar que 1 (0) = 2 (0) = A. Pela deni E ca o tem-se d 1 (t) = dt tm 1 ad[X ] (m 1)! m=1 ad[X ]
m
(A)
m1
(A)
ad[X ]
(A)
Analogamente, calculemos
d dt 2 (t).
Aplicando a regra de Leibniz10 , = = = = d (exp(tX )A exp(tX )) dt X exp(tX )A exp(tX ) exp(tX )A exp(tX )X ad[X ] exp(tX )A exp(tX ) ad[X ] 2 (t) . d 2 (t) = ad[X ] 2 (t) . dt
d 2 (t) dt
Constatamos assim que 1 (t) e 2 (t) satisfazem a mesma equa ca o diferencial com a mesma condi ca o inicial. Pelo Teorema de exist encia e unicidade de solu co es de sistemas de equa co es diferenciais lineares com coecientes constantes discutido na Se ca o 12.2, isso implica que 1 (t) = 2 (t) para todo t R e, em particular para t = 1, que e a arma ca o do teorema. Coment ario. O teorema acima e sua demonstra ca o exemplicam uma situa ca o n ao muito incomum, onde apresenta-se um resultado que e muito dif cil de ser provado por um procedimento mas muito f acil de ser demonstrado por outro. Tente o leitor demonstrar a identidade (9.51) expandindo as exponenciais do lado direito em suas s eries de Taylor, ou seja, escrevendo
exp(X )A exp(X ) =
k=0 l=0
(1)l k X AX l k !l !
e reordenando as somas de modo a obter o lado esquerdo de (9.51)! Ainda que seja poss vel provar (9.51) dessa forma, um tal procedimento e muit ssimo mais complexo que aquele que empregamos, e que faz apenas uso de um fato b asico bem conhecido da teoria das equa co es diferenciais.
eia certa antes de tentar resolver qualquer problema. E. 9.19 Exerc cio. Tenha a id A aplica c ao diferencial exponencial dexp
Seja F (t) uma matriz complexa n n cujos elementos de matriz (F (t))ij s ao fun co es diferenci aveis em rela ca o a t. d Seja tamb em F (t) a matriz cujo elemento ij e dt (F (t))ij . Em palavras, F (t) e obtida diferenciando cada elemento de matriz de F (t).
10 Gottfried
Cap tulo 9
435/2069
d Vamos nos colocar o seguinte problema: como calcular dt exp(F (t))? O estudante apressado poderia imaginar que d ca o n ao vale para matrizes! e, todavia, em geral falso, pois essa regra de deriva dt exp(F (t)) = exp(F (t))F (t). Isso Isso e assim, pois a matriz F (t) n ao necessariamente comuta com a matriz F (t). Tem-se, em verdade, que para todo m = 1, 2, 3, . . .,
Conseq uentemente,
m1 k=0
(9.53)
Isso motiva a seguinte deni ca o. Para X Mat (C, n) xo, denimos uma aplica ca o linear dexp[X ] : Mat (C, n) Mat (C, n), denominada aplica c ao diferencial exponencial, por dexp[X ](A) := para todo A Mat (C, n). erie do lado direito est a bem denida, ou seja, que e convergente para todos X e A. E. 9.20 Exerc cio. Mostre que a s Com essa deni ca o podemos, por (9.53), escrever d exp F (t) = dexp F (t) F (t) . (9.55) dt Para uma express ao alternativa para a derivada da exponencial de uma matriz dependente de um par ametro, vide equa ca o (9.77), p agina 443. Por raz oes que car ao claras adiante quando provarmos a f ormula de Baker, Campbell e Hausdor, e conveniente expressar dexp[X ] em termos de ad[X ]. Como veremos, e poss vel fazer isso e o resultado est a expresso na Proposi ca o 9.15 que apresentaremos e demonstraremos a seguir. Antes, por em, duas deni co es. Para z C denimos a fun ca o complexa (z ) por (z ) := 1 e z = z (1)m m z . (m + 1)! m=0
n1 n=1 k=0
1 k X AX nk1 , n!
(9.54)
(9.56)
Como a s erie de Taylor do lado direito converge para todo z C, (z ) e uma fun ca o inteira, ou seja, e anal tica em toda parte. Pelos nossos coment arios da Se ca o 9.2, podemos denir para todo X Mat (C, n) uma aplica ca o linear [X ] : Mat (C, n) Mat (C, n) dada por [X ] := (ad[X ]) , (9.57) ou seja, [X ] e a aplica ca o que a todo A Mat (C, n) associa a matriz [X ](A) dada por [X ](A) = (1)m ad[X ]m (A) . ( m + 1)! m=0
(9.58)
Pelos coment arios da Se ca o 9.2 a s erie do lado direito converge para todos X, A Mat (C, n). Proposi c ao 9.15 Com as deni c oes apresentadas acima, vale para todos A, X Mat (C, n) a express ao dexp[X ](A) = exp(X ) [ad[X ]](A) , ou seja, dexp[X ](A) = exp(X ) (1)m ad[X ]m (A) ( m + 1)! m=0
Cap tulo 9
436/2069
Tamb em como comentado acima, e in util tentar provar a proposi ca o partindo de (9.54) e aplicando for ca-bruta. A demonstra ca o usar a uma s erie de truques elegantes. Prova. Vamos denir, para A, X Mat (C, n) xas e t R, H (t) := t dexp[tX ](A) . A id eia e descobrir uma equa ca o diferencial que H (t) satisfaz e, em seguida, resolv e-la. Note-se que, pela deni ca o, H (0) = 0. Como veremos, resolver a equa ca o diferencial e tarefa relativamente f acil. Um pouco mais trabalhoso e encontrar a equa ca o diferencial. Para isso temos que calcular a derivada de H (t) em rela ca o a t. Pela deni ca o de H (t) e de dexp[tX ](A) em (9.54), tem-se d H (t) = dt d d (t dexp[tX ](A)) = dt dt
n1 n=1 k=0 n1 n n=1 k=0
t X k AX nk1 n!
n
n=0 k=0
tn k X AX nk n!
n
A+
n=1 k=0
tn k tn X AX nk = A + AX n + n! n ! n=1 n=1 +
n
k=1
tn k X AX nk n!
n
A +
tn n X n! n=1
n=1 k=1 n
tn k X AX nk = A exp(tX ) + n! n=1
k=1
tn k X AX nk n!
A exp(tX ) + tX
n=1 k=1
tn1 k1 X AX nk n! t
= =
A exp(tX ) + tX
n1 n1 n=1 k=0
n!
X k AX nk1
Em resumo, H (t) satisfaz a equa ca o diferencial d H (t) = XH (t) + A exp(tX ) , dt com a condi ca o inicial H (0) = 0. Como estudamos ` a p agina 496 da Se ca o 12.2.2, a solu ca o geral da equa ca o matricial d M(t) = X M(t) + G(t) dt
t
Cap tulo 9
437/2069
H (t)
=
0
exp(tX )
0 t
Ad exp(sX ) (A) ds
(9.50)
exp(tX )
0
t 0
(s)m ad[X ]m (A) ds m ! m=0 (1)m tm+1 ad[X ]m (A) ( m + 1)! m=0
exp(tX )
sm ds = exp(tX )
t exp(tX )
(9.58)
Essa express ao vale para todo t R. Tomando t = 1, teremos H (1) = exp(X )[X ](A), ou seja, dexp[X ](A) = exp(X ) [X ](A) , que e o que quer amos provar. Reunindo todos esses resultados, estamos agora preparados para provar a f ormula de Baker, Campbell e Hausdor.
9.5
A presente se ca o e dedicada ` a demonstra ca o da c elebre F ormula de Baker-Campbell-Hausdor. Seguiremos com diversas modica co es o tratamento de [105]. O resultado principal que desejamos provar encontra-se expresso no seguinte teorema: Teorema 9.1 (F ormula de Baker-Campbell-Hausdor ) Para A, B Mat (C, n) tais que A 1 ambas menores que 2 ln 2 22 0, 12844 . . ., vale exp(A) exp(B ) = exp(A B ) , com (1)k l!(k + 1)(b1 + + bk + 1)
k C
e B
sejam
A B := A + B +
ak , bk 0 ak +bk >0
1 a !b i ! i i=1
ad[A]a1 ad[B ]b1 ad[A]ak ad[B ]bk ad[A]l (B ) . (9.59) Os primeiros termos de (9.59) s ao 1 1 1 A, [A, B ] + B, [B, A] + . A B = A + B + [A, B ] + 2 12 12 (9.60)
Cap tulo 9
438/2069
ao (9.59) e a c elebre f ormula de Baker11 , Campbell12 e Hausdor13 , que desempenha um papel importante no Coment ario. A express estudo de grupos de Lie e outras areas. Advertimos que, devido ` a sua complexidade e devido ` a restri ca o quanto ` a norma das matrizes A e B , a f ormula de Baker-Campbell-Hausdor tem um escopo de aplica co es relativamente limitado no que concerne a c omputos de produtos de exponenciais. A mesma f ormula, por em, presta-se ` a demonstra ca o de v arios teoremas, especialmente na teoria dos grupos de Lie. Uma situa ca o interessante na qual a f ormula de Baker-Campbell-Hausdor pode ser empregada e aquela na qual comutadores de ordem sucientemente grande das matrizes A e B se anulam, pois a o lado direito de (9.59) ou (9.60) tem um n umero nito de termos. Tal ocorre nas chamadas algebras de Lie nilpotentes. O leitor que procura um exemplo simples do uso de (9.60) pode interessar-se em ler sobre o chamado grupo de Heisenberg na Se ca o 20.2.2, p agina 974.
Prova do Teorema 9.1. A estrat egia que empregaremos para provar a f ormula de Baker, Campbell e Hausdor e muito semelhante ` aquela empregada na demonstra ca o da Proposi ca o 9.15. Seja, para A, B Mat (C, n) xas tais que A C < ln(2)/2 e B C < ln(2)/2, a matriz14 G(t) := ln exp(A) exp(tB ) , para t [1, 1]. Vamos identicar uma equa ca o diferencial satisfeita por G(t) e, em seguida, resolv e-la. (9.61)
Comecemos procurando calcular a derivada de G(t) em rela ca o a t. Isso e uma tarefa mais dif cil do que parece e conveniente calcular primeiro a derivada de exp(G(t)). Por um lado, temos que procederemos de modo indireto. E exp(G(t)) = exp(A) exp(tB )
d d exp(G(t)) = exp(A) exp(tB ) = exp(A) exp(tB )B . dt dt Por outro tem-se, pela deni ca o da aplica ca o dexp, que d exp(G(t)) = dexp G(t) G (t) . dt Portanto, dexp G(t) G (t) = exp(A) exp(tB )B . Usando a Proposi ca o 9.15, p agina 435, essa u ltima igualdade pode ser escrita como exp G(t) G(t) G (t) o que implica que G(t) G (t) Resumindo, tem-se G(t) G (t) = B. (9.62) A id eia que agora perseguiremos e tentar inverter essa express ao de modo a obter G (t) (que aparece no argumento de no lado esquerdo). Para isso faremos uso do seguinte lema: Lema 9.2 Sejam as fun c oes complexas (z ) := e (z ) := 1 e z , z zC, |z 1 | < 1 , (9.63) = exp(G(t)) exp(A) exp(tB )B = exp(tB ) exp(A) exp(A) exp(tB )B = B . = exp(A) exp(tB )B ,
e, portanto,
exp(A) exp(tB )
Cap tulo 9
439/2069
Prova. Usando a expans ao em s erie de Taylor da fun ca o ln, podemos escrever (z ) := z ln(z ) ln(1 + (z 1)) = z = z z1 z1
k=1
(1)k1 (z 1)k1 , k
(9.64) 1 m z e m ! m=1
mostrando que (z ) e anal tica na regi ao |z 1| < 1. Agora, se |z | < ln 2, tem-se |ez 1| < 1, pois ez 1 = |e z 1 | 1 |z |m < m ! m=1
Assim, ez est a dentro da regi ao onde e anal tica, onde vale que (ez )(z ) = que e o que quer amos provar. O uso que faremos desse lema e o seguinte. Seja X Mat (C, n) qualquer. Por analogia com a deni ca o de [X ] em (9.57), denimos = Ad exp(X ) . [X ] := Exp ad[X ] Assim, se ad[X ] < ln 2 (para carmos no dom nio de validade de (9.63)), teremos [X ][X ] := Exp ad[X ] ad[X ] = id , ez ez z 1 1 e z z = 1,
onde id e a aplica ca o identidade: id(A) := A, para toda A Mat (C, n). Portanto, assumindo que ad[G(t)] < ln 2 teremos, aplicando [G(t)] a (9.62), G (t) = G(t) (B ) . (9.65) Essa e a equa ca o diferencial procurada e que e satisfeita por G(t), com a condi ca o inicial G(0) = A. Note-se que para que as manipula co es de acima sejam v alidas e necess ario (para carmos no dom nio de validade de (9.63)) que adG(t) < ln 2. Armamos que, para tal, e suciente ter-se A
C,
2 1 < ln 2 2 2
C
<
ln 2 . 2
(9.66)
De fato, para que se tenha adG(t) < ln 2 e suciente que G(t) G(t) = ln(Z (t)) e teremos G(t) Agora, Z (t)
C C
ln(Z (t))
ln + (Z (t) ))
k=1
1 Z (t) k
k C
= ln
1 1 Z (t)
.
C
(9.67)
exp(A) exp(tB )
= e
exp(tB )
B
C
+ exp(A)
A
C
C B
+ exp(tB )
C
1
B
C
1 + e
1 + e
C+
(9.66)
<
2 2 1 = 1 . 2 2 2
Cap tulo 9
440/2069
Logo, por (9.67), G(t) como desejamos. Para prosseguir devemos escrever (9.65) de forma mais conveniente. Pela deni ca o da aplica ca o Ad, e bem f acil ver que Ad eX eY = Ad eX Ad eY . E. 9.21 Exerc cio. Verique. Assim, G(t) = = Exp ad[G(t)] = Ad exp G(t) = Ad exp(A) exp(tB ) .
C
< ln
1 11+
2 2
ln 2 , 2
Ad exp(A) Ad exp(tB )
A equa ca o diferencial (9.65) para G(t) assume, portanto, a forma G (t) = Exp ad[A] Exp ad[tB ] (B ) , (9.68)
com G(0) = A como condi ca o inicial. Isto posto, nossa tarefa agora e resolver (9.68), o que pode ser feito por uma simples integra ca o. Teremos, portanto,
t
G (s) ds =
0
(B ) ds .
ln eA eB
= A+
0
(B ) ds .
(9.69)
Estando j a na reta nal, resta-nos calcular a integral do lado direito, o que pode ser feito com o uso da expans ao em o que faremos. Por (9.64), teremos s erie de dada em (9.64) e um pouco de paci encia. E
(B )
k=1
k 1
(B )
k 1
onde, na u ltima passagem, usamos o fato obvio que Exp ad[sB ] (B ) = Ad exp(sB ) (B ) = exp(sB )B exp(sB ) = B .
Cap tulo 9
441/2069
Desejamos escrever esta u ltima express ao diretamente em termos das aplica co es ad[A] e ad[sB ]. O u ltimo fator, Exp ad[A] , e simplesmente 1 Exp ad[A] = ad[A]l . (9.71) l!
l=0
a=0 b=0
1 ad[A]a ad[sB ]b id = a !b !
sb
a, b0 a+b>0
1 ad[A]a ad[B ]b . a !b !
(B ) ds =
k 1 i=1
0 k=1 l=0
1 a i !b i !
ad[A]a1 ad[B ]b1 ad[A]ak1 ad[B ]bk1 ad[A]l (B ) ds . ds = (b1 + + bk1 + 1)1 , temos
1 b1 ++bk1 s 0
(B ) ds =
k 1 i=1
k=1 l=0
1 a i !b i !
a1 , b1 0 a1 +b1 >0
k=0 l=0
ak , bk 0 ak +bk >0
1 a !b i ! i i=1
Na u ltima igualdade zemos apenas a mudan ca de vari aveis k k + 1. Retornando a (9.69), temos ent ao ln eA eB onde
a1 , b1 0 a1 +b1 >0
= AB ,
A B := A +
k=0 l=0
ak , bk 0 ak +bk >0
1 a !b ! i=1 i i
Cap tulo 9
442/2069
f E acil ver que o termo com k = l = 0 nas somas do lado direito e igual a B . Com essa identica ca o, nalmente chega-se 1 a (9.59). Como j a comentamos, a converg encia e garantida se A C e B C forem ambas menores que 2 ln 2 22 0, 12844 . . .. E. 9.22 Exerc cio importante. Colecionando os termos com a1 + b1 + + ak + bk + l 2 em (9.59), mostre que os primeiros termos de A B s ao aqueles dados em (9.60), p agina 437. * Coment ario. Um coment ario que adiantamos e que, como discutiremos melhor no Cap tulo 21, p agina 1073 (vide, em especial, a Proposi ca o 21.8, p agina 1094), o produto expresso em (9.59), dene uma estrutura de grupo em sub- algebras de Lie nilpotentes de Mat (C, n). De fato, e poss vel provar que e um produto associativo (pois o produto de exponenciais de matrizes e associativo) e e f acil ver que A 0 = A e que A (A) = 0 para toda matriz A. Com isso, a matriz nula e o elemento neutro do grupo e A e a inversa de A. Isso tamb em mostra que e por vezes poss vel construir um produto associativo a partir de outro n ao-associativo, como o comutador de matrizes.
9.6
(9.75)
v alida para quaisquer matrizes A, B Mat (C. n), e estudaremos algumas de suas conseq u encias. A demonstra ca o e simples. Diferenciando-se es(A+B ) esA em rela ca o a s, tem-se d es(A+B ) esA ds = d s(A+B ) sA d sA e + es(A+B ) e e ds ds es(A+B ) (A + B ) esA + es(A+B ) (A) esA
= es(A+B ) B esA . Integrando-se ambos os lados entre 0 e t, obtem-se et(A+B ) etA = de onde segue que et(A+B ) = etA +
0 t t 0
es(A+B ) B esA ds ,
es(A+B ) B e(st)A ds ,
e(ts)(A+B ) B esA ds .
(9.76)
Para t = 1, isso reduz-se a (9.75), que e o que quer amos provar. De (9.76) podem ser extra das v arias rela co es u teis, que trataremos agora. Derivada de uma exponencial em rela c ao a um par ametro
Uma das conseq u encias mais u teis da f ormula de Duhamel e uma rela ca o para a derivada da exponencial de uma matriz que depende de um par ametro. Seja A() Mat (C. n) uma matriz que depende cont nua e diferenciavelmente
15 Jean
Cap tulo 9
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=
0
e(1s)A()
d A() esA() ds . d
(9.77)
Essa rela ca o tem aplica co es em equa co es diferenciais e na Mec anica Estat stica (dentro e fora do equil brio). Alguns autores tamb em denominam-na f ormula de Duhamel. O leitor deve compar a-la ` a express ao alternativa (9.55). Passemos a demonstra ` ca o. Sendo A() diferenci avel, vale, para todo sucientemente pequeno, A( + ) = A() + onde d A() + R(, ) , d (9.78)
1 lim R(, ) = 0 .
(9.79)
lim
(9.78)
lim
(9.75)
1 A() e + 0 lim
1
e(1s)(A()+ d ()+R(, ))
dA
lim
e(1s)(A()+ d ()+R(, ))
dA
0 1
+ lim
1
e(1s)(A()+ d ()+R(, ))
dA
=
0 1 0
e(1s)A()
dA () esA() ds + d dA () esA() ds , d
e(1s)A()
(9.79)
e(1s)A()
Na express ao (9.76) exponenciais do tipo e(A+B ) aparecem em ambos os lados. Isso sugere que podemos inserir iterativamente (9.76) dentro de si mesma de modo a obter outras express oes recorrentes, como apresentado nas passagens
Cap tulo 9
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auto-explicativas abaixo. Partindo de (9.76) e repetindo a itera c ao duas vezes, tem-se et(A+B ) = etA +
0 t 0 t 0 t 0 t 0 0 t 0 t ts1 0 0 ts1 s2 ts1 ts1 s2 0 t 0 0 ts1 ts1 0 t 0 0 ts1 t
= etA +
e(ts1 )A +
B es1 A ds1
= etA +
= etA +
e(ts1 s2 )A +
= etA +
+
0
t 0
ts1
ts1 sm1 0 m
e(s1 ++sm )A
m1 k=0
+
0
(9.80)
para todo N N, N 2, sendo que convencionamos denir a produt oria de matrizes da esquerda para a direita, ou seja,
L
na forma
k=1
tm
= t (s1 + + sm ) ,
sm
= tm 1 tm ,
+
0 t
t 0 0
t1
tm1 m1 0 k=0 m
+
0
(9.81)
Cap tulo 9
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E. 9.23 Exerc cio. Verique! Substituindo A A e B B na express ao acima, tomando a adjunta da express ao resultante e usando o fato que, para qualquer matriz M Mat (C, n), vale (exp (M )) = exp(M ), obtem-se et(A+B ) = etA +
t t 0 N
t 0
t1
tm1 m
k=1
+
0 0
ts1
esk A B
k=1
(9.82)
E. 9.24 Exerc cio. Verique! Para matrizes ou elementos de uma algebra- de Banach e poss vel tomar o limite N nas express oes (9.80)-(9.82), como na proposi ca o que segue. Proposi c ao 9.16 Sejam matrizes A, B Mat (C, n). Ent ao, et(A+B ) = etA +
0 m=2 0 t 0 ts1 ts1 sm1 0 m1 k=0 t
e(s1 ++sm )A
m=2 0
t 0
t1
tm1 m
k=1
(9.84)
para todo t R, a converg encia sendo uniforme para t em compactos. As expans oes em s erie acima s ao denominadas s eries de Duhamel.
Prova. A prova consiste em mostrar que o limite N de (9.80) ou (9.82) existe. Tomemos provisoriamente t [T, T ] para algum T > 0. Para [T, T ], tem-se e A e| | A eT A . Seja M := max eT A , eT A+B . Tem-se
t 0 0 t1 tm1 m
k=1
M 2m B
m 0
t 0
t1
tm1
dtm dt1 =
M 2 B |t | m!
e, analogamente,
t 0 0 ts1 ts1 sm 0 m
(M B |t|)m+1 (m + 1)!
As duas desigualdades provam a converg encia uniforme para t [T, T ]. Como T e arbitr ario, a converg encia se d a para todo t R. Na Se ca o 12.4, p agina 505, apresentamos uma generaliza ca o da express ao (9.84), a chamada s erie de Dyson para da teoria de perturba co es (vide, em particular, a express ao (12.29)). Vide tab em Exerc cio E. 12.8, p agina 507.
Cap tulo 9
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O m etodo de demonstra ca o da f ormula de Duhamel apresentado acima pode ser empregado na obten ca o de outros resultados. Sejam novamente matrizes A, B Mat (C, n). Ent ao, vale [A, etB ] =
0 t
(9.85)
d ds
esB AesB = esB [A, B ]esB (justique!). Integrando-se ambos os lados de 0 a t, etB AetB A =
t 0
(9.86)
Multiplicando-se ` a esquerda por etB chega-se ` a express ao (9.85). Express oes como (9.85) s ao empregadas na teoria de perturba co es na Mec anica Qu antica.
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9.7
k Ek
sua representa c ao espectral, onde 1 , . . . , r s ao seus r autovalores distintos (1 r n) e Ek s ao seus projetores espectrais, r satisfazendo Ea Eb = a, b Ea e = k=1 Ek . a) Mostre que exp(A) =
k=1 r
ek Ek .
(9.87)
b) Usando esse fato calcule exp(tA1 ) e exp(tA2 ) para as matrizes A1 e A2 dadas por 0 2 , A1 = 9i 1 6i
2i 1 + 5i . A2 = 3 8i 9
a) Mostre que as mesmas satisfazem as seguintes rela co es alg ebricas: para todos a, b = 1, 2, 3 valem
3
0 1 . 3 := 0 1
[a , b ] := a b b a {a , b } := a b + b a a b
= = =
2i
c=1
abc c ,
2ab ,
3
ab + i
c=1
abc c .
b) Mostre que as quatro matrizes , 1 , 2 , 3 formam uma base em Mat (C, 2): toda matriz complexa 2 2 pode ser escrita como uma combina c ao linear das mesmas. c) Mostre que as matrizes , 1 , 2 , 3 s ao ortonormais em rela c ao ao seguinte produto escalar denido em Mat (C, 2): A, B := 1 2 Tr (A B ). d) Obtenha a representa c ao espectral das matrizes de Pauli. e) Seja := (1 , 2 , 3 ) um vetor de comprimento 1 de R3 , ou seja, = 1. Seja, := 1 1 + 2 2 + 3 3 , onde k s ao as matrizes de Pauli, denidas acima. Prove que exp (i ) = cos() + i sen () . Sugest ao: Obtenha a decomposi c ao espectral de e use (9.87).
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