MODELO GOL

Juan Carlos Olmedo

Noviembre 2001
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MODELO GOL
El Sistema Interconectado Central (SIC) dispone de con un embalse natural llamado lago Laja,
cuyas aguas son aprovechadas en las centrales El Toro, Abanico, Antuco y Rucue. La magnitud en
trminos relativos de este embalse frente al consumo es tal que permite realizar una regulacin de
tipo interanual en el SIC. Por esta razn, la operacin del lago Laja constituye un elemento
importante en estudios de operacin del sistema elctrico de corto, mediano y largo plazo en el SIC.
Con el propsito de efectuar estudios de mediano y largo plazo, la Comisin Nacional de Energa
desarroll un modelo de operacin de mediano plazo del SIC, que toma en cuenta en forma
detallada la influencia del lago Laja, el cual se describe en este informe, que ha sido denominado
Gestin Optima del Laja o GOL.
1.- Caractersticas del lago Laja.
El Sistema Interconectado Central dispone actualmente de cinco embalses con posibilidades de
contribuir a la generacin elctrica: Colbn, La Invernada, Canutillar, Laguna del Maule y lago
Laja. Los tres primeros tienen una capacidad de regulacin relativamente pequea por lo que slo
realizan una regulacin estacional
1
. Por otra parte, tienen caractersticas locales (filtraciones
importantes en la Invernada, restricciones de riego en Colbn) muy marcadas que hacen posible
determinar polticas de operacin practicamente independientes de la gestin de los otros embalses
del Sistema sin cometer mayores errores de aproximacin.
En cambio, el lago Laja es un embalse de gran capacidad que le permite realizar una regulacin
interanual. As, la forma de utilizar el volumen de agua que el lago Laja puede almacenar tiene por
consecuencia:
- Atenuar los efectos provocados por la ocurrencia de hidrologas extremas en el sistema
elctrico. Para que esto ocurra el embalse debe ser operado en forma tal que las centrales del
lago Laja tengan un factor de planta alto en situaciones hidrolgicas secas y que frente a
situaciones muy hmedas, acumule agua sin que se produzcan vertimientos.
- Aminorar los efectos provocados por la estacionalidad de la demanda y de los aportes
hidrolgicos y el ingreso de nuevas instalaciones de generacin al Sistema, alisando los costos
marginales esperados de operacin del sistema elctrico.
- Dar seales para la fecha ptima de puesta en servicio de nuevas obras de generacin. En
efecto, la operacin ptima del lago Laja es modificada por la incorporacin de una nueva
central al sistema y por lo tanto, la fecha de puesta en servicio de la central debe ser analizada
tomando en cuenta la operacin del lago Laja, que tiene influencia en el costo de operacin y
falla del sistema, y consecuente con ello, en costos marginales de energa, afectando de esa
manera los ingresos percibidos por la nueva central. Con esta informacin, el regulador puede
determinar el plan de expansin del sistema de generacin o Plan de Obras indicativo
establecido en la Ley, de forma de minimizar el costo actualizado de operacin, inversin y
energa no suministrada.

1
Slo permite transferir agua dentro del ao entre estaciones, por ejemplo: del verano al otoo.
2
Si bien, en trminos relativos, la capacidad de regulacin del lago Laja en relacin con el consumo
del SIC ha disminuido con el transcurso del tiempo y con la incorporacin de nuevas instalaciones
de generacin, el lago Laja mantiene su importancia en la operacin del sistema.
El lago Laja esta ubicado a unos 90 Km. al oriente de la ciudad de Los Angeles y a 1.360 metros
sobre el nivel del mar. Tuvo su origen en sucesivas erupciones de los volcanes Laja y Antuco,
cuyas corrientes de lava formaron una barrera que bloque la hoya. En la parte superior del muro
as formado se construy una barrera mvil de unos 8 metros de altura, que permite incrementar an
ms la capacidad de regulacin. El lago puede almacenar un volumen mximo cercano a los 7.500
millones de m3. Sin embargo, con fines de generacin elctrica slo es posible utilizar 4.000
millones de m3, volumen que permite realizar transferencias interanuales de energa,
independizando la generacin del rgimen de afluentes. El volumen til para generacin elctrica,
est almacenado entre las cotas 1.310 y 1.368 m.s.n.m., cotas mnima y mxima normales de
operacin del embalse. En situaciones extremas, las autoridades han permitido su uso bajo la cota
1.310 m.s.n.m., pero slo en carcter de uso eventual.
Los afluentes totales al lago Laja alcanzan a un promedio anual de 65 m3/seg. El rgimen de los
aportes es de tipo glacial
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, concentrndose el 41% de ellos en el trimestre Octubre-Noviembre-
Diciembre.
Debido a la naturaleza permeable de las lavas volcnicas que formaron la barrera que dio origen al
lago, se producen a travs de ella filtraciones que afloran en el lecho del ro Laja unos 3,5 Km.
aguas abajo del desage del lago. El nivel de filtraciones es directamente proporcional a la cota del
embalse.
Las centrales que constituyen el complejo del lago Laja son: El Toro, Abanico, Antuco y Rucue.
La central El Toro posee una potencia instalada de 400 MW y capta sus aguas directamente del lago
mediante una bocatoma profunda, la cual permite extraer un caudal mximo de 97 m3/seg.
Despus de generada, el agua es restituida al ro Polcura y es posteriormente utilizada por la Central
Antuco. Finalmente, la central Rucue con una potencia instalada de 180 MW, capta aguas abajo de
la central Antuco hasta un caudal mximo de 130 m3/s.
La central Abanico, con una potencia instalada total de 136 MW, genera:
i) las filtraciones del Lago Laja
ii) los aportes de la hoya intermedia comprendida entre el desage del lago y la bocatoma de
esta central
iii) los aportes proporcionados por los esteros Tribunleo y Cipreses.
Una vez generada, el agua es restituida al ro Laja para ser utilizada posteriormente por la central
Antuco. Abanico puede adems generar extracciones del Lago Laja realizadas a travs de un tnel
de vaciado. Sin embargo, en condiciones normales ello no es conveniente, ya que la altura de la
cada en El Toro es cuatro veces la de Abanico.
La central Antuco, de 320 MW de potencia instalada, recibe aportes de los ros Laja, Polcura y
Pichipolcura. Los caudales de la rama Laja provienen de la generacin de Abanico y de los esteros
Malalcura y l Toro, todos los cuales acceden a la aduccin Laja (capacidad de 50 m3/seg ). 1Por
su parte, los caudales de la rama Polcura provenientes de la central El Toro y del ro Polcura llegan
a la aduccin Polcura (capacidad de 160 m3/seg.). Las aducciones Laja y Polcura se unen

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Esto implica que sus afluentes estn determinados por el derretimiento de nieves.
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formando la aduccin comn, cuya capacidad est limitada a 190 m3/seg. Finalmente, las aguas del
ro Pichipolcura son captadas mediante la aduccin Pichipolcura (capacidad de 11 m3/seg.) y
llevadas a la aduccin comn.
2. Conceptos bsicos en operacin de embalses
La operacin de un embalse en un sistema elctrico plantea el problema de decisin del uso del
agua en generacin presente versus su uso en el futuro. El uso inmediato del agua en generacin
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tiene como efecto una reduccin de la generacin trmica actual y por lo tanto, del costo presente.
Como contraparte, implicar un aumento del costo futuro, al disminuir las reservas de agua
embalsada. Por otra parte, el almacenamiento de agua y su uso futuro reducir el costo de
generacin trmica y los riesgos de falla a futuro, pero implicar un aumento del costo presente
debido al mayor uso de generacin trmica.
Una alternativa de operacin consiste en utilizar al mximo el agua actualmente disponible,
situacin que conduce a que el embalse quede bastante deprimido y que en el futuro sea necesario
utilizar centrales termoelctricas caras o eventualmente perodos de racionamiento del
abastecimiento elctrico. Por otra parte, es claro que si se decide almacenar toda el agua que es
posible con el fin de disponer de ella en el futuro, se producirn costos presentes muy altos y
posiblemente racionamiento en la operacin actual. Existe por lo tanto una operacin ptima que
consiste en generar una parte del agua disponible hoy y almacenar el resto para sustituir generacin
termoelctrica cara y fallas de abastecimiento o racionamiento en el futuro.
De lo anterior se desprende que, aun cuando la generacin en una central de embalse no signifique
desembolso monetario, el agua s tiene un valor econmico o costo alternativo. El valor del agua
utilizada en un instante cualquiera corresponde al costo de operacin y energa no suministrada que
ella sustituye en ese momento. Se puede asociar a cada volumen de agua embalsada en un instante
determinado, el valor presente de los costos de operacin y energa no suministrada a futuro en el
sistema, cuando el sistema elctrico se opera en forma ptima a partir de ese nivel y de ese instante,
lo que se denomina Valor Estratgico o Costo Futuro Actualizado. El valor presente o costo total
actualizado de operacin del sistema disminuye al aumentar el volumen inicial disponible en el
embalse. Podemos interpretar que se obtiene un beneficio por el agua acumulada, que es igual a la
diferencia entre el costo actualizado correspondiente al volumen inicial mnimo de operacin del
embalse y el correspondiente a cada nivel posible.
Una variacin marginal en el volumen embalsado significa una variacin del costo actualizado de
operacin y energa no suministrada del sistema por disponer o no de esa cantidad de agua en el
futuro. Esta variacin de costo es el valor marginal del agua o de la energa embalsada.
La operacin ptima del embalse es aquella para la cual el costo total actualizado de operacin y
falla del Sistema a lo largo de un horizonte de anlisis es mnimo entre todas las operaciones
factibles del embalse.
En cada instante debe decidirse entre la utilizacin de un volumen de agua en el perodo actual o su
uso futuro. La explotacin resulta ptima cuando el beneficio marginal presente de utilizar una
unidad de energa embalsada es igual al beneficio marginal futuro asociado al embalse. En otras
palabras, en el ptimo, al incrementar en una pequea cantidad la extraccin del embalse, se
produce una disminucin del costo presente que es igual al mayor costo futuro de operacin.
Bajo una hiptesis de futuro conocido, el objetivo de explotacin del embalse es obtener el mximo
beneficio para el conjunto del sistema elctrico, lo que es equivalente a minimizar el costo total de
operacin y falla. En la hiptesis de futuro aleatorio o desconocido se debe minimizar el valor
esperado del costo actualizado total de operacin y energa no suministrada. Este valor esperado o
esperanza matemtica es, por definicin, la suma de los costos correspondientes a todas las
eventualidades posibles ponderados por la probabilidad de ocurrencia de estas eventualidades o
combinaciones de ellas.
Una consecuencia de esta situacin en la hiptesis de futuro aleatorio, una regla de explotacin es
ptima solamente en trminos esperados. Ella no garantiza optimalidad para todas las situaciones.
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Por el contrario, siempre es posible determinar, a posteriori, un comportamiento particular que
habra dado mejores resultados que la regla ptima.
Desde el punto de vista de las condiciones del ptimo, el valor estratgico y valor marginal del agua
son ahora variables calculadas en esperanza. Por lo tanto, la operacin ptima es aquella para la
cual el valor marginal esperado de la energa embalsada es igual al valor esperado del costo
marginal de produccin en el instante de anlisis.
La operacin de un sistema de generacin de electricidad, y por lo tanto su costo, est sometido
principalmente a tres fenmenos aleatorios:
- demanda
- aportes hidrolgicos
- disponibilidad de unidades trmicas
En el caso particular del modelo de gestin ptima del lago Laja, slo se ha tomado en cuenta la
aleatoriedad hidrolgica por ser la ms relevante. La indisponibilidad de las centrales trmicas se
ha considerado a travs de una reduccin de su capacidad mxima de generacin mediante el uso de
un factor de disponibilidad.
3.- Metodologa de solucin para el problema de operacin de embalse.
3.1 Aplicacin de la programacin dinmica.
Como se ha explicado hasta ahora, el problema de la operacin ptima de un embalse implica
adoptar decisiones que estn ligadas en el tiempo, es decir, las decisiones que se adopten en el
presente necesariamente afectarn las decisiones futuras. Existe una tcnica que permite solucionar
este tipo de problemas que se denomina programacin dinmica. La tcnica de la programacin
dinmica se basa en la aplicacin del principio de Bellman, el que requiere se cumplan dos
condiciones:
- que el sistema sea no-hereditario, es decir, el estado del sistema resume toda la historia del
mismo.
- que la funcin objetivo debe ser de naturaleza aditiva. Esto permite separar el problema global
en etapas que pueden ser analizadas en forma independiente, ligando cada una con el resto del
problema a travs de los estados inicial y final de la etapa.
En este caso, se puede asociar a cada nivel de embalse el costo de la operacin futura del sistema o
valor estratgico. En cada perodo, para un nivel del embalse dado, la decisin ptima ser aquella
que minimiza el costo de operacin en la etapa ms el costo futuro representado por el valor
estratgico asociado al nivel del embalse al final del perodo.
Conocida una funcin de valores estratgicos al final del ltimo perodo del horizonte de anlisis, se
puede determinar la decisin ptima correspondiente a cada nivel inicial de este ltimo perodo y el
valor estratgico asociado a cada nivel inicial. Avanzando en sentido inverso del tiempo se
determina para cada instante y nivel de embalse la decisin ptima y el valor estratgico asociado.
Se forma as una malla de decisiones ptimas hasta llegar al primer perodo en que el nivel inicial es
conocido. Recorriendo la malla de decisiones ptimas desde el punto inicial conocido, ahora en el
sentido del tiempo, se encuentra la secuencia de decisiones ptimas y la trayectoria del embalse.
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3.2 Optimizacin de una etapa.
En una etapa cualquiera t y para cada nivel inicial del embalse se determina el caudal a extraer que
haga mnimo el costo total actualizado de operacin y energa no suministrada de ese instante en el
futuro. Este costo total actualizado es igual al costo de operacin durante esa etapa (C) ms el costo
futuro despus de esa etapa, ambos valores actualizados a inicios de la etapa. Este costo futuro
corresponde al valor estratgico V
t+1
asociado al nivel final del embalse S
t+1
.
At
St+1
St
qt
Pt
El costo de operacin C es slo funcin del caudal extrado del embalse y del perodo t y, dado un
caudal afluente A, esta relacin se puede escribir:
Donde:
C
t
(q
t
,t) : costo de operacin y falla de la etapa t. El costo de operacin corresponde al
costo de produccin de la generacin trmica requerida.
Ct
qt
V
t+1
(S
t+1
) : valor estratgico asociado al nivel S
t+1
.
| | ) ( ) , ( ) (
1 1 + +
+ =
t t t t q t t
S V t q C Min S V
t

t t t t t
p q A S S + =
+1
7
Vt+1
qt
A
t
: caudal afluente al embalse en la etapa t.
P
t
: prdidas por vertimientos y filtraciones.
: factor de actualizacin o descuento.
De esta manera, la curva de costos totales a minimizar es la que se muestra en la figura siguiente.
En ella, el punto mnimo corresponde a V
t
(S
t
):
Ct +Vt+1
qt
Vt
q*t
3.3 Aleatoriedad hidrolgica.
Como se ha explicado, el caudal afluente a las centrales hidroelctricas y por lo tanto, la energa
generable por ellas, es una variable aleatoria. Esta aleatoriedad se trata en el modelo en la siguiente
forma:
i) Se supone que existe independencia estadstica entre los caudales afluentes de cada ao.
Es decir, la ocurrencia de una hidrologa durante un ao no determina ni condiciona la
hidrologa del ao siguiente. Al no ser posible prever lo que ocurrir en los aos siguientes,
el valor estratgico asociado a una cota a fines de cada ao hidrolgico (abril a marzo)
corresponde al valor esperado respecto a las hidrologas futuras posibles.
ii) Para un ao, la decisin de extraccin del embalse supone conocida la hidrologa del ao
(esquema azar-decisin). Para cada hidrologa anual, supuesta conocida, el sistema se
opera en forma ptima y el valor estratgico a comienzos del ao, para cada cota, es
calculado promediando los valores estratgicos de todas las hidrologas posibles.
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iii) El ao se ha dividido en subetapas trimestrales con el fin de representar la
estacionalidad de la demanda, los aportes hidrolgicos y la disponibilidad de las centrales
que varan a lo largo del ao.. Los aportes hidralicos en cada trimestre se suponen
perfectamente dependientes entre si, es decir, la operacin ptima a travs de los cuatro
trimestres se realiza como una programacin dinmica determinstica para cada hidrologa.
Para un ao cualquiera t, se conoce la funcin V
t+1
(S
t+1
) de valor estratgico o valor del agua
embalsada en el lago a fines del ao t (principios del ao t+1) en funcin de la cota S
t+1
del
mismo. El clculo del valor estratgico a comienzo del ao t (fines del ao t-1) se realiza en la
siguientes forma:
i) Se define una condicin hidrolgica H
h
t
, para el ao t y condicin hidrolgica h).
ii) Se define una cota inicial en el lago Laja a comienzos del 4 trimestre hidrolgico.
iii) Se determina la operacin ptima. El valor estratgico asociado a la cota inicial se
define como la suma actualizada de costos de operacin y energa no suministrada ms el
valor estratgico en la cota final correspondiente a la operacin ptima.
iv) El procedimiento indicado en (ii) y (iii) se repite para las distintas cotas iniciales,
obtenindose la funcin de valores estratgicos a fines del trimestre 3 para la condicin
hidrolgica h.
v) Se define una cota inicial a comienzos del trimestre 3 y se determina, para la misma
condicin hidrolgica h, la operacin ptima y el valor estratgico asociado a dicha cota.
El proceso se repite para las distintas cotas iniciales del trimestre 3.
vi) En forma anloga a lo indicado en (ii) y (iv), se optimiza la operacin de los
trimestres 2 y 1.
vii) La operacin ptima anual para la hidrologa h se obtiene agregando la informacin
trimestral. Para cada cota a comienzos del primer trimestre se realiza la operacin ptima
entre los trimestres, de manera que la cota a fines del trimestre 1 corresponde a la cota a
comienzos del trimestre 2, y as sucesivamente.
vii) El procedimiento descrito se repite para todas las situaciones hidrolgicas
consideradas. Una vez completado el proceso, se calcula el valor estratgico asociado a
cada cota a fines del ao (t-1) como el valor esperado de esa cota a comienzos del trimestre
1 del ao t:
En donde:
S
t
: nivel del embalse a comienzos del ao t
V
t
(S
t
/H
h
t
) :Valor estratgico a comienzos del ao t+1 para la condicin hidrolgica H
h
V
t
(S
t
) : Valor estratgico esperado a comienzo del ao t, en funcin del nivel S
t
) ( ) ( ) (
01
h
t
t
t
M
h
h
t t t
H
S
V H P S V =
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P (H
h
t
) : Probabilidad de ocurrencia de la hidrologa H
h
t
M : nmero de condiciones hidrolgicas
Desde el punto de vista estadstico la situacin descrita equivale a plantear que existe independencia
entre los aos hidrolgicos, en tanto que en trimestres de un mismo ao existe una dependencia
perfecta.
4. Representacin del abastecimiento del SIC.
El procedimiento de calculo requiere determinar para cada perodo trimestral y para todas las cotas
iniciales del lago Laja la decisin ptima de operacin del embalse asociada a cada hidrologa. A
continuacin se sealan algunas de las caractersticas de la representacin del modelo para la etapa
de optimizacin o trimestre:
i) Representacin espacial. El modelo es uninodal. Tanto la oferta como la demanda de
energa se concentran en un nico punto, por lo que se desprecian las variaciones de
perdidas de transmisin ante distintas condiciones de operacin del sistema.
ii) Variacin estacional. La variacin estacional dentro del ao se considera analizando la
operacin en forma trimestral.
iii) Demanda trimestral. La demanda trimestral se representa a travs de una curva de duracin
que consta de dos bloques: uno de demanda mxima y un segundo bloque correspondiente
a la energa.
iv) Centrales hidroelctricas. Las energas generables de centrales hidroelctricas estn
formadas por una serie basada en una estadstica hidrolgica de 40 aos. En el caso de las
centrales no afectadas por la regulacin del lago Laja, se utiliza una serie de energas
generables trimestrales ya regulada por la operacin de sus propios embalses. En el caso de
las centrales del Laja, la energa es calculada en el modelo, en funcin de la operacin del
embalse, en que los caudales afluentes corresponden a la misma serie de 40 aos.
v) Centrales trmicas. Se representan en forma individual. Se supone que los consumos
especficos de las centrales trmicas son constantes con el nivel de generacin de la central.
La falla de las unidades trmicas es un fenmeno aleatorio, sin embargo, en este modelo se
representa solamente a travs de una disponibilidad media aplicada a cada unidad, que
limita la energa generable trimestral. Adicionalmente se considera el efecto de la
mantencin programada en los trimestres en que esta corresponda.
vi) Costo de falla. Cuando el conjunto de instalaciones existentes es insuficiente para abastecer
la demanda de energa y/o la demanda mxima del Sistema (demanda de potencia), se
producen fallas en el abastecimiento que significan perdidas para los usuarios. Estas se
valorizan mediante funciones de costo de falla de energa y de costo de falla de
abastecimiento de potencia.
En el modelo, los costos totales de falla en el abastecimiento de energa se representan
mediante una funcin lineal por tramos y que satisface las siguientes condiciones:
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- El costo de falla depende slo de la magnitud de sta.
- Existen tres tramos de falla, cuyos extremos se expresan como porcentaje de la
demanda total de energa. El costo unitario de falla (costo del kwh no servido) es
constante en cada tramo.
- Los tramos correspondientes a situaciones de falla ms profundas tienen costos
unitarios iguales o superiores a los de los tramos menos profundos.
El costo de falla en el abastecimiento de potencia tiene un comportamiento similar al caso
de falla en el suministro de energa. Sin embargo, debido a que se ha estimado que los
costos de falla en el abastecimiento de potencia son sensiblemente menores que los
correspondientes de energa y a que no existen antecedentes suficientes, se consider que el
costo de falla en el abastecimiento de potencia es cero. Esto, sin embargo no significa que
el modelo no tome en cuenta este aspecto, ya que al analizar la operacin se verifica que la
demanda de potencia quede abastecida, para lo cual eventualmente se obliga generacin
trmica durante las horas de punta.
vii) Abastecimiento de la demanda y clculo del costo de operacin. La curva de demanda
trimestral se ha simplificado representndola a travs de la demanda mxima y la energa
trimestral. En el modelo se analiza en primer termino el abastecimiento de la demanda de
potencia, para lo cual se verifica si las centrales hidroelctricas disponibles pueden en
conjunto abastecer la demanda mxima. Si ello no sucede, se recurre a unidades trmicas,
las que deben generar un mnimo de energa para entregar su potencia.
El anlisis del abastecimiento de energa se realiza para cada trimestre, siendo conocidos: la cota del
lago Laja a comienzos del trimestre, la condicin hidrolgica y la decisin del caudal extrado del
lago, existe un costo asociado al abastecimiento de las demandas de energa y potencia durante el
perodo considerado. El costo relevante est constituido por los costos variables de operacin
cuando las instalaciones son suficientes para abastecer la demanda y por los costos de falla cuando
la demanda supera la capacidad de las instalaciones existentes. Se debe tener presente que los
costos fijos de operacin son constantes y no inciden en la determinacin de la operacin ptima.
Una condicin necesaria para asegurar que la operacin sea ptima es que las instalaciones
utilizadas para abastecer la demanda operen segn costos variables crecientes. Acorde con lo
anterior, el abastecimiento de la demanda se realiza utilizando en primer lugar las centrales
hidroelctricas, luego las centrales termoelctricas, ordenadas de menor a mayor costo variable
mediante el programa, y finalmente, se consideran las situaciones de falla.
La determinacin del costo de abastecimiento del trimestre se realiza segn la siguiente secuencia:
i).- Determinacin de la oferta trmica.
Tomando como variable independiente el valor acumulado de energa generable por un conjunto de
centrales trmicas ordenadas segn costos variables de operacin, a las cuales se agregan los tramos
de falla, se construyen las siguientes funciones lineales por tramos:
- Potencia disponible. A cada valor de energa acumulada que pueden entregar las centrales
trmicas, ordenadas segn costos variables de operacin, se asocia el de potencia disponible total en
dichas centrales.
- Energa Mnima. Para cada nivel de energa acumulada, corresponde a la cantidad de energa que
deben generar las centrales trmicas para que puedan entregar su potencia disponible.
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- Costos de Operacin. Para cada nivel de energa acumulada, corresponde al costo total de
generacin y falla. Adicionalmente a la curva de costos totales, se calculan las curvas de costos de
generacin de energa mnima cuando la central es requerida para abastecer la demanda mxima y
la curva diferencial entre el costo de abastecimiento de energa mxima y energa mnima.
ii).- Abastecimiento de la demanda mxima:
La demanda mxima del trimestre se abastece recurriendo en primer lugar a las centrales
hidroelctricas. Si stas no son suficientes se utilizan las unidades trmicas y, mediante las curvas
indicadas en ii), se determina:
- Energa mnima generada para abastecer la demanda mxima.
- Costo de generacin de la energa mnima requerida para abastecer la demanda mxima.
- Consumo de combustible asociado a la energa mnima generada para abastecer la demanda
mxima.
iii).- Abastecimiento de la demanda de energa del trimestre.
Para una hidrologa dada, el abastecimiento de energa se realiza recurriendo en primer trmino a
centrales hidroelctricas, excluida la componente regulable de las centrales del Lago Laja. El saldo
es abastecido mediante centrales trmicas y extracciones del lago Laja, de manera que para un
determinado nivel de extraccin se determina la cantidad total de energa que debern generar las
centrales trmicas, incluidas eventuales fallas en el abastecimiento de energa.
Pueden producirse las siguientes situaciones:
- La generacin en centrales trmicas es inferior a la energa mnima obligada por razones
de abastecimiento de la demanda mxima. En este caso las centrales trmicas generan el
mnimo obligado y el costo de operacin corresponde a dicho mnimo. El excedente de
energa, diferencia entre generacin hidroelctrica mas generacin trmica obligada y
demanda trimestral de energa, constituye rebase y no se le asigna valor econmico.
- La generacin en centrales trmicas es superior a la energa mnima obligada pero inferior
al total generable en centrales ms eficientes que la marginal por razones de abastecimiento
de la demanda mxima. En este caso, los costos de operacin se determinan sumando los
valores asociados a la generacin de energa mnima con los correspondientes obtenidos de
las curvas diferenciales.
- La generacin en centrales trmicas supera al total de energa generable en centrales con
eficiencia mayor o igual que la marginal por razones de abastecimiento de la demanda
mxima. En este caso, las evaluaciones se realizan utilizando las correspondientes curvas
totales.
5. Organizacin del modelo y resultados obtenidos
Desde el punto de vista funcional, es posible distinguir dos fases en el modelo. La primera es la
fase de optimizacin, la que se desarrolla mediante el procedimiento de programacin dinmica. El
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resultado de esta fase es una estrategia de operacin, es decir, indica para cada ao, cada nivel a
comienzos del ao y , cada condicin hidrolgica, la decisin ptima de operacin del embalse.
Esta informacin es muy til para la toma de decisiones inmediata (pues se conoce el nivel actual
del embalse). Sin embargo, la operacin futura del lago Laja, depender de la secuencia de
hidrologas que se presente. Por lo tanto, el comportamiento de las distintas variables relacionadas
con la operacin del lago Laja slo se puede conocer a travs de sus respectivas distribuciones de
probabilidades y de estadgrafos asociados a dichas distribuciones (valor esperado, desviacin
estndar y otras).
La segunda fase del modelo tiene por objeto estudiar el comportamiento futuro de estas variables, la
que corresponde a un proceso de simulacin. Esto se realiza a travs de dos procedimientos
alternativos de simulacin: Montecarlo y cadenas de Markov.
5.1. Fase de optimizacin
El resultado de la fase de optimizacin es una estrategia de operacin del embalse. Esto significa
que para cada ao en estudio, cada nivel del embalse a comienzos del ao y cada evento
hidrolgico, se determina la decisin ptima de operacin y el valor que en ese caso adoptan las
distintas variables que caracterizan al Sistema: costos de operacin, costos de falla, costos
marginales, etc.
Durante esta fase se obtienen tres tipos de resultados:
a.- Para cada trimestre estudiado se determinan matrices que contienen los valores de las distintas
variables estudiadas que correspondan a la operacin ptima para distintas cotas iniciales y
condiciones hidrolgicas durante el ao. Las matrices presentan la forma indicada a continuacin:
Comportamiento de la variable A
(segn cota inicial S
j
e hidrologa H
i
)
Hidrologa
S
1
Cota inicial
Sj S
m
H
1
A
11
A
1j
A
1m
H
i
A
i1
A
ij
A
im
H
n
A
n1
A
nj
A
nm
El elemento A
ij
de la matriz corresponde al valor de la variable A asociado a la condicin
hidrolgica H
i
y cota inicial S
j
, considerando que para esas condiciones se ha optimizado la
operacin del Sistema.
Las variables estudiadas por el modelo son: cota final en el lago Laja, consumos anuales de carbn,
costos anuales de generacin, costos anuales de falla, costos marginales trimestrales, generacin
anual en cada central trmica, generacin anual total, generacin anual en Abanico, El Toro y
Antuco, energa anual fallada y rebases anuales.
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b) Para cada ao del perodo de estudio se determinan los valores esperados trimestrales
correspondientes a distintas condiciones de cota inicial del embalse para cada trimestre. Los
resultados se presentan en la forma indicada a continuacin:
Variable B
Cota inicial
AMJ
Trimestre
JAS OND EFM
S
1
B
11
B
12
B
13
B
14
S
j
B
i1
B
i2
B
i3
B
i4
S
m
B
m1
B
m2
B
m3
B
m4
Las variables presentadas de esta manera son: costos marginales, valores estratgicos, generacin en
El Toro, generacin en Antuco, generacin trmica y cotas finales en el lago Laja.
c) Para el instante inicial, es decir, el 1 de abril del primer ao en sentido cronolgico
creciente, se determina el valor estratgico del agua asociado al nivel conocido del lago Laja para
esa fecha. Este valor es til para determinar el costo total esperado de operacin y falla en el SIC,
de forma de ser utilizado, por ejemplo: para estudios de planes de obras.
5.2.- Fase de simulacin.
Dado que mediante el uso del modelo Gol, lo que se obtiene de su fase de optimizacin son tablas
de decisin y resultados en funcin de la cota a inicios de cada trimestre, se requiere conocer la
operacin que tendra el sistema elctrico a partir de la cota a inicios del perodo de estudio o
trimestre inicial. Este anlisis de realiza mediante el mtodo de simulacin de Montecarlo o
cadenas de Markov.
a. Mtodo de Montecarlo
El mtodo de Montecarlo consiste en generar series aleatoria de eventos, en este caso condiciones
hidrolgicas con las cuales se simula la operacin del SIC durante un perodo de hasta 15 aos.
Cada serie cubre un perodo igual al del estudio y est compuesta por un conjunto de aos
hidrolgicos elegidos al azar de la estadstica disponible de 40 aos. Para cada una de ellas se
conoce el comportamiento ptimo del SIC en funcin del nivel inicial del embalse, pues este fue
determinado (y almacenado en matrices> durante la etapa de optimizacin.
Partiendo de una cota conocida a principios del primer ao, es posible determinar el valor que
toman las siguientes variables en cada ao del estudio: cota final del lago Laja, costo de generacin,
costo de falla, costos marginales trimestrales, consumo de combustible, generacin de cada central
trmica, generacin de Abanico, El Toro y Antuco, energa fallada y rebases. La figura siguiente
muestra grficamente el proceso de simulacin de Montecarlo:
14
1325
EL*
1
H=4
Cota inicial
m.s.n.m.
A-M-J J-A-S O-N-D E-F-M A-M-J J-A-S O-N-D E-F-M
Ao 2000/2001 Aao 2001/2002
. . . .
. . . .
EL*
2
H=4
EL*
3
H=4
EL*
4
H=4
EL*
5
H=9
EL*
6
H=9 EL*
7
H=9
EL*
8
H=9
EL*
1
H=15
EL*
2
H=15
EL*
3
H=15
EL*
4
H=15
EL*
5
H= 2
EL*
6
H= 2
EL*
7
H= 2
EL*
8
H= 2
Con un numero de secuencias hidrolgicas de simulacin relativamente elevado (entre 1000 y
2000), se obtiene la distribucin de probabilidades de cada una de estas variables en cada ano. El
programa entrega el valor esperado y la desviacin estndar de todas estas variables para cada ao
y la distribucin de probabilidad de cotas finales y de una cualquiera de las otras seleccionada
previamente.
b. Mtodo de Markov
Una forma alternativa de estudiar el comportamiento de un sistema es el denominado mtodo de
Cadenas de Markov. Mediante el es posible analizar el estado de un sistema que evoluciona en el
tiempo y cuyo comportamiento depende de condiciones aleatorias. Como resultado se obtienen las
distribuciones de probabilidad del estado del sistema en los distintos perodos considerados y, en
general, distribuciones de probabilidad para variables que son funcin del estado del sistema.
Las condiciones en las cuales se utiliza este mtodo son:
i) En cada perodo, el estado del sistema, y las variables que son funcin de el, deben ser discretas.
ii) La condicin del sistema en un perodo cualquiera depende slo del estado del sistema en un
perodo anterior y de la ocurrencia de eventos durante el perodo.
La actual versin del modelo utiliza el mtodo de Markov slo para estudiar el comportamiento de
las cotas en el lago Laja y de los consumos de carbn.
El mtodo de Markov constituye una alternativa al mtodo de simulacin de Montecarlo, por lo que
ambos deberan entregar resultados idnticos. Ello, sin embargo, puede no ocurrir debido a:
- El mtodo de Montecarlo converge a los verdaderos valores de la distribucin de probabilidades
slo si el nmero de tiradas tiende a infinito. En la medida que dicho valor no sea suficientemente
grande, existirn errores en la estimacin de probabilidades y de los estadgrafos asociados.
- En el mtodo de Markov existe una prdida de informacin, ya que para los efectos de clculo,
las variables continuas deben ser discretizadas, por lo cual todos los valores son asignados al centro
de la clase a la cual pertenecen. Adicionalmente, la clase correspondiente al extremo superior del
dominio de definicin es semiabierta e incluye todos los valores superiores a su lmite inferior.
15
En todo caso, ambos mtodos entregaran resultados parecidos en la medida en que aumenten tanto
el nmero de tiradas en el mtodo de Montecarlo como el nmero de clases de equivalencia en el
mtodo de Markov.
6.- Uso del modelo
El Modelo de Operacin del lago Laja es un instrumento de apoyo en la toma de decisiones frente a
problemas de planificacin de la operacin o de seleccin de inversiones. Entre ellos, es posible
mencionar:
- Decisiones de operacin: energa a generar en centrales del Laja y unidades trmicas. La decisin
se toma comparando el costo marginal esperado correspondiente al nivel conocido del lago Laja con
los costos variables de las centrales trmicas.
- Empleo del costo marginal en funcin del nivel del lago Laja para definir el precio de
transferencia entre empresas generadoras.
- Determinacin de costos marginales de operacin y su evolucin futura. Los costos marginales de
los primeros aos son usados en el clculo de tarifas en alta tensin a empresas distribuidoras o
precios de nudo. Los costos marginales de perodos futuros son usados en estudios de diseo de
centrales y lneas de transmisin.
- Anlisis del abastecimiento futuro.
- Estudio de la operacin futura del SIC determinando, valores esperados de energa generada
por centrales del Laja, centrales trmicas, rebases, falla, necesidades de carbn y petrleo, etc.
- Clculo del costo de operacin de un determinado programa de instalaciones de generacin,
el que puede ser usado en la definicin de dichos programas.
- Determinacin del valor econmico de una central.
- Anlisis de sensibilidad de todos los elementos antes mencionados frente a variaciones en
la demanda, precio de los combustibles, etc.
7. Informacin necesaria para una corrida de largo plazo.
Un estudio de la operacin del SIC requiere informacin de la demanda, caractersticas de
generacin de las centrales generadoras, costos de operacin, fecha de puesta en servicio de las
unidades de centrales futuras, etc.
Parte de esta informacin es constante para una serie de estudios (potencia de las centrales, serie de
energa generables y caudales afluentes trimestrales, niveles del lago para los cuales se calcula la
funcin de valores estratgicos, consumo especfico de centrales trmicas, etc.). Otros datos, en
cambio, se modifican de un estudio a otro: demanda, precio de los combustibles, fecha de puesta en
servicio de algunas instalaciones, indicaciones del tipo de informe de resultado deseado, etc.
16
Anexo N1
PROGRAMACION DINAMICA APLICADA
A LA OPERACION OPTIMA DE UN EMBALSE
1. Planteamiento del problema
Un problema planteado en los trminos siguientes, puede resolverse mediante la tcnica de
programacin dinmica:
(

+
=
+ +
n
t
t t t t t
ut u
S V t u X L Max
1
1 1
... 1
) ( ) , , (
Sujeto a:
x
t+1
- x
t
= f (x
t
, u
t
) t= 1 aT
g
t
(x
t
, u
t
) >= 0 t= 1 aT
g
T+1
(x
T+1
) >= 0
x
1
= a
En que:
T : nmero de etapas
x
t
: variable que define el estado del sistema a comienzos del perodo t.
u
t
: variable de control o de decisin durante el perodo t.
L : funcin objetivo para el perodo t. Depende slo del estado del sistema a comienzos del
perodo (x
t
), de la decisin tomada (u
t
) y de condiciones exgenas o ambientales vlidas para ese
perodo(t).
V
T+1
funcin que asigna valor econmico al estado del sistema a fines del ultimo perodo.
f
t
funcin de evolucin. Relaciona el estado del sistema a comienzos y fines del perodo con
la decisin tomada en l.
g
t
: restricciones sobre los estados y decisiones del sistema, durante el perodo t.
g
T+1
restricciones sobre el estado final del sistema.
a estado del sistema en el instante inicial.
La condicin fundamental requerida para aplicar programacin dinmica es que el estado del
sistema en un perodo o etapa cualquiera resume toda la historia transcurrida hasta ese instante.
Esto significa que en un perodo cualquiera, tanto la funcin objetivo como el estado final del
sistema, dependen slo del estado inicial y de la decisin tomada.
17
El problema de optimizacin de la operacin del Lago laja puede plantearse de la siguiente manera:
(

+
=
+ + +
n
t
t t t t t t t
qT q
S V t q s c Min
1
1 1 1
... 1
) ( ) , , (
Sujeto a:
0
1
1
1 ,
1 ,
1 ), , (
s S
T a t Q q Q
T a t s S s
T a t q S f S S
t t t
t t t
t t t t t
=
=
=
= =
+
La ecuacin de evolucin del sistema se obtiene a partir de la ecuacin de balance hidrolgico en el
embalse:
en que:
A
t
: caudal afluente al embalse durante el perodo t.
E
t
: evaporacin durante el perodo t
R
t
: rebase durante el perodo t.
F(S
t
, S
t+1
) : filtraciones, dependen del estado del embalse a comienzos y fines del perodo.
Suponiendo que la ley de filtraciones es lineal y de la forma:
D S S B S S F
t t t t
+ =
+ +
) , ( ) , (
1 1
Entonces:
| | D S B E R q A
B
S S
t t t t t t t

+
=
+
2
1
1
1
Definiendo:
| | D S B E R q A
B
q S f
t t t t t t t t

+
= 2
1
1
) , ( , se obtiene la expresin deseada.
En que:
T : horizonte de evaluacin (aos)
t : coeficiente de actualizacin del ao t con respecto a comienzos del ao 1.
Ct : costo de operacin (y falla) durante el perodo t.
18
St : cota del embalse a comienzos del perodo t (variable de estado)
qt : caudal medio extrado durante el perodo t (variable de decisin).
t : simboliza las condiciones del perodo t que inciden en Ct. Incluye: demanda, demanda
mxima, generacin hidroelctrica y potencia disponible en centrales hidroelctricas, caractersticas
del parque trmico disponible (potencias, rendimientos, tasa de fallas, perodo de mantenimiento)
costos de combustibles y lubricantes, etc.
st, st : cotas mnimas y mxima entre las cuales es posible operar el embalse durante el perodo t.
Qt : caudal mnimo que debe ser obligatoriamente extrado durante el perodo t.
Qt : caudal mximo que es posible extraer durante el periodo t.
S
0
: condicin del embalse de comienzos del primer perodo
V
T+1
: funcin que valoriza el estado del embalse a fines del ltimo perodo de evaluacin.
El costo de operacin Ct corresponde al costo variable de generacin trmica ms el costo de falla.
El est sujeto principalmente a tres fenmenos aleatorios: demanda, aportes hidrolgicos y
disponibilidad de unidades. En el caso del modelo descrito en este Informe, slo los aportes
hidrolgicos se han tratado como variable aleatoria, por ser la ms significativa.
Con el fin de simplificar la presentacin, en el punto 2 se desarrolla el planteamiento de
programacin dinmica correspondiente al caso de aportes determinsticos. Posteriormente, en el
punto 3 se analiza el caso en que la hidrologa es tratada como variable aleatoria.
2. Resolucin del problema con hidrologas determinsticas.
2.1 Principio de optimalidad
El algoritmo de solucin de un problema mediante programacin dinmica, se obtiene aplicando el
Principio de Optimalidad propuesto por R. Bellman, el cual establece que: "Una poltica ptima
slo puede estar formada por subpolticas ptimas. Se entiende por poltica ptima a la sucesin de
decisiones tomadas a lo largo de todo el perodo de anlisis y que optimizan la funcin objetivo.
Una subpoltica es un conjunto de decisiones asociadas a un subperodo del periodo total.
La poltica ptima puede, por lo tanto, descomponerse en dos subpolticas: una que comprende
desde el instante inicial hasta perodo k y otra que incluye desde el perodo k+1 hasta el final.
As, el problema planteado (P2) puede separarse en (P3) y (P4) , segn se indica a continuacin:
(

+
=
+ =
+ + +
+
T t
k t
T T T t t t t
qT qk
S V t q s c Min
1
1 1 1
... 1
) ( ) , , (
Sujeto a:
19
T a t Q q Q
T a t s S s
T a t q S f S S
t t t
t t t
t t t t t
1 k ,
1 k ,
1 k ), , (
1
+ =
+ =
+ = =
+
La resolucin de (P3) conduce a la determinacin de una Poltica ptima para el perodo(k+1,T).
Dado que Sk+1, estado del embalse a comienzos del perodo k+1, resume toda la historia pasada,
es posible definir una funcin de valorizacin del agua para el perodo k+1, que depende slo del
estado del embalse a comienzos de dicho perodo y de la operacin posterior:
(

+ =
=
+ =
+ +
+
+
+
+
+ +
T t
k t
T T
k
T
t t t
k
t
qT qk
k k
S V t q s c Min S V
1
1 1
1
1
1
... 1
1 1
) ( ) , , ( ) (

La funcin de valor del agua o valor estratgico Vk+1(Sk+1) es el costo total actualizado de la
operacin del sistema desde ese instante en adelante Ella permite medir la ventaja relativa de estar
en un nivel Sk+1 a comienzos del perodo k+1 con respecto a otro nivel cualquiera.
La poltica ptima para el perodo (1, k) se expresa mediante las siguientes relaciones:
(

+
=
=
+ + +
k t
t
k k k t t t t
qk q
S V t q s c Min
1
1 1 1
... 1
) ( ) , , (
Sujeto a:
k 1 ,
1 k 1 ,
k 1 ), , (
1
a t Q q Q
a t s S s
a t q S f S S
t t t
t t t
t t t t t
=
+ =
= =
+
Es posible observar que:
i) La resolucin de (P3) conduce a una valorizacin del estado Sk+1 a comienzos del perodo
k+1.
ii) En la optimizacin del perodo (1, k), la condicin del embalse a fines del ltimo perodo,
Sk+1, es tomada en cuenta.
Supngase que se ha resuelto el problema (P3) y que, por lo tanto, se conoce la funcin
Vk+1(Sk+1). La resolucin de (P4) puede hacerse en forma recurrente, segn se indica a
continuacin:
Por el Principio de Optimalidad, la poltica que optimiza el perodo(1,k) puede descomponerse a su
vez en una subpoltica que optimiza el perodo (1,k-1) y otra que optimiza el perodo k. As (P4) se
descompone en (P5) y (P6).
(

+
=
=

1
1
1 ... 1
) ( ) , , (
k t
t
k k k t t t t
qk q
S V t q s c Min
20
Sujeto a:
1 - k 1 ,
k 1 ,
1 - k 1 ), , (
1
a t Q q Q
a t s S s
a t q S f S S
t t t
t t t
t t t t t
=
=
= =
+
| | ) ( ) , , (
1 1 1 + + +
+
k k k k k k k
qk
S V t q s c Min
Sujeto a:
k k k
k k k
k k k k k
Q q Q
s S s
q S f S S


=
+ + +
+
1 1 1
1
) , (
El problema (P6) corresponde a la optimizacin en una etapa. En su resolucin inciden solamente:
- Los costos de operacin y falla del SIC durante la etapa.
- Valor asociado al estado del embalse a fines de la etapa: Vk+1(Sk+1)
La resolucin de esta etapa conduce a determinar (1)
i)Para cada cota inicial, 5k' la decisin ptima de caudal a extraer del lago Laja, (solucin del
problema (P6).
ji) Para cada cota inicial, la cota final asociada a la decisin ptima:
) , (
1 k k k k k
q S f S S + =
+
iii) La funcin Vk(Sk), valor de la cota a fines del perodo k-1 (comienzo del periodo k)
(

+ =
+ +
+
) ( ) , , ( ) (
1 1
1
k k
k
k
k k k
qk
k k
S V k q s c Min S V

Una vez resuelta la etapa k y obtenido Vk(Sk) la optimizacin del perodo (1, k-1) planteada en (P5)
puede hacerse descomponiendo el problema en la optimizacin de (1, k-2) y (k-1), con lo cual se
obtiene Vk-1(Sk-1). Este procedimiento, repetido hasta el primer perodo, permite eliminar en cada
perodo y para cada cota inicial:
i) Decisin ptima de caudal a extraer en el lago.
ii) La cota final asociada a la decisin ptima.
iii) Costo total, actualizado al instante inicial, de operar ptimamente el sistema de ese instante
en adelante.
21
De esta manera, a partir del estado inicial del lago Laja conocido, siguiendo las decisiones ptimas,
ahora en el sentido del tiempo, se determina la poltica ptima a seguir. El valor que toma la
funcin V1 en la cota Sj a comienzos del primer perodo constituye el costo total, actualizado al ao
inicial, de operar ptimamente el sistema.
2.3 Funcin de evaluacin del estado del Sistema al final del estudio.
El procedimiento iterativo descrito se inicia con el ltimo ao en estudio y avanza en sentido
cronolgico inverso. Con el fin de iniciar el clculo, es necesario disponer de una estimacin del
valor asignable a la condicin del embalse a fines del ltimo perodo, VT+1(ST+1).
Para ello, es posible optar por una de las siguientes opciones:
i) S
T+1
es un valor dado. En este caso, todas las polticas conducen a un estado final nico definido
arbitrariamente. Puede presentar el problema de que para algunas condiciones de cota inicial e
hidrologa, no sea posible alcanzar la cota final dada.
ii) Existe indiferencia respecto al estado del embalse a fines del horizonte de evaluacin. En este
caso:
1 1 1 1 1
0 ) (
+ + + + +
=
T T T T T
s S s para S V
iii) El estado S
T+1
se valoriza estimando una funcin V
T+1
(S
T+1
) que refleje el costo de operacin del
Sistema desde el instante T+1 hasta el infinito. Una cota ms alta en el embalse ser preferida a una
cota menor, por lo tanto, est funcin cumple con:
0
) (
0 ) (
1
1 1
1 1

+
+ +
+ +
T
T
T T
T T
dS
S dV
S V
En la optimizacin de la operacin del lago Laja se ha considerado la alternativa iii). Una
descripcin de la forma en que se calcula V
T+1
(S
T+1
) se incluye en el Anexo N3.
3 Aleatoriedad de la hidrologa
En este prrafo se analiza el planteamiento del problema de Programacin Dinmica cuando los
aportes hidrolgicos se tratan como variable aleatoria.
3.1 Funcin de cuanta
Se acepta a continuacin que los aportes hidrolgicos presentan una distribucin de probabilidades
conocida. Si el caudal afluente es tratado como una variable aleatoria discreta con N valores y
denotando:
P(A
h
t
) : probabilidad de que el caudal afluente tome el valor A
h
t
durante el perodo t (h=1,.,N)
22
Se cumple que:
T 1 t 1 ) (
1 0 ) (
1
a A P
N a h A P
h
t
N
h
h
t
= =
=
=
y el valor esperado para una funcin cualquiera G(A
h
t
) es:
) ( ) (
1
h
t
h
t
N
h
A G A P G =
=
3.2 Independencia interperiodos
Si existen independencia hidrolgica entre perodos, la distribucin de probabilidades de la
hidrologa en cada perodo no depende de la ocurrencia hidrolgica en el perodo anterior. Es decir,
N a 1 h i,
T 2 t 1 ) ( ) / (
1
=
= = =

a A P A A P
h
t
i
t
h
t
En general, el supuesto de independencia hidrolgica entre perodos se cumple entre aos
hidrolgicos en el SIC, razn por la cual se ha adoptado como perodo de anlisis.
3.3 Independencia a lo largo del tiempo
Finalmente, se supone que la distribucin de probabilidades es estacionario para aquellos perodos
en que no hay instalacin ni retiro de unidades hidroelctricas (2). Es decir,
t A P A P
h h
t
= ) ( ) ( con un parque hidroelctrico dado.
3.4 Criterio decisin en futuro aleatorio
Considerando que los aportes hidrolgicos son aleatorios, la toma de decisiones se verifica en
condiciones de futuro incierto. A diferencia del caso determinstico, en que se obtiene una poltica
que minimiza el costo de operacin, en este caso el objetivo es determinar una estrategia que
asegure que la decisin tomada en cada perodo sea la mejor en promedio (mnimo del valor
esperado del costo de operacin). A estos efectos es posible considerar dos alternativas para tratar
la aleatoriedad hidrolgica, las que se describen a continuacin.
a.- Hidrologa aleatoria, conocida durante el perodo de anlisis (azar decisin).
Se supone en este caso que es posible prever la hidrologa a comienzos de la etapa en que se toma la
decisin (o ajustar la operacin perfectamente a la hidrologa a medida que transcurre el perodo).
Durante las etapas posteriores, la hidrologa slo se conoce a travs de su distribucin de
probabilidades.
Si se conoce la hidrologa que ocurrir durante el perodo la estrategia a determinar deber
establecer, para cada condicin inicial e hidrolgica posibles, cual es la decisin ptima a tomar. El
23
problema es en este caso anlogo al caso determinstico. Por lo tanto, su planteamiento es similar a
(P2) , en que A
h
t
y en consecuencia S
t+1
son aleatorios. El Principio de Optimalidad de Bellman
sigue siendo aplicable, por lo que el problema (P2) puede ser tambin separado en (P3) y (P4). El
trmino Vt(St) deber en este caso reflejar el valor asignable al estado del embalse a comienzos del
perodo t, considerando la variabilidad hidrolgica que afectar a las etapas posteriores a t.
La optimizacin del perodo (1, k) planteada en (P4) puede igualmente descomponerse en la
optimizacin de (1, k-1) y en la optimizacin del perodo k. Reescribiendo las ecuaciones
correspondientes a este ultimo problema (ver P6), se obtiene para cada condicin hidrolgica h.
| | )) ( ( ) , , , (
1 1
h
k k k k
h
k
h
k k k k
q
A S V A k q s c Min
h
k
+ +
+
Sujeto a:
k k k
k
h
k k k
h
k
h
k k k k
h
k k
Q q Q
s A S s
A q S f S A S


=
+ + +
+
1 1 1
1
) (
) , , ( ) (
Conocida la hidrologa durante el perodo k y suponiendo conocida la funcin V
k+1
(S
k+1
), la
optimizacin de (P7) es similar al caso determinstico. As, dada la hidrologa A
k
h
se tiene:
(

+ =
+ +
+
)) ( ( ) , , , ( ) / (
1 1
1 h
k k k
k
k h
k
h
k k k
q
h
k k
h
k
A S V A k q s c Min A S V
h
k

Naturalmente, A
k
h
solo es conocido durante el perodo k. Al existir independencia entre los
perodos k-1 y k el valor asociado a la cota del embalse a comienzos del perodo k, V
k
(S
k
) est
dado por el valor esperado de ) / (
h
k k
h
k
A S V :
) / ( ) ( ) (
1
h
k k
h
k
h
t
N h
h
k
k A S V A P S V =
=
=
Una vez determinado ) (
k
k S V , es posible continuar en forma iterativa, de manera anloga al caso
determinstico.
b.- Hidrologa aleatoria, no conocida durante el perodo de anlisis (decisin-azar).
Consideremos finalmente el caso en que tanto la ocurrencia hidrolgica del perodo como la de
perodos posteriores slo es conocida a travs de su distribucin de probabilidades, y no es posible
adecuar la operacin a la hidrologa.
La determinacin de la estrategia optima considera en este caso los mismos pasos que en el caso
con hidrologa conocida durante el perodo de anlisis, es decir, el planteamiento del problema
corresponde al sistema (P2) en que A
h
y S
t+1
son aleatorios. El sistema (P2) puede descomponerse
24
en (P3) y (P4) y, finalmente, la optimizacin del perodo (1, k) planteada en (P4) puede igualmente
descomponerse en la optimizacin de (1, k-1) y en la optimizacin del periodo.
Considrese a continuacin la optimizacin del problema para el perodo k. Si la hidrologa no
puede ser prevista durante este perodo, la decisin deber tomarse considerando simultneamente
la ocurrencia de las N posibles hidrologas. La funcin objetivo a optimizar consiste en el valor
esperado del cesto de operacin ms el valor del agua a fines del perodo, segn se indica en el
sistema (P8) a continuacin:
| |
)
`

+
=
+ +
N
h
h
k k k k
h
k k k k k
h
k
q
A S V A k q s c A P Min
k 1
1 1
)) ( ( ) , , , ( ) (
Sujeto a:
k k
k
k
h
k k k
h
k k k k k
h
k k
Q q Q
N a h s A S s
N a h A q S f S A S

=
= =
+ + +
+
1 ) (
1 ) , , ( ) (
1 1 1
1
El valor del agua en la ceta a comienzos del perodo k, ) (
k
k S V queda dado por:
)
`

+ =
=
+ +
+
N
k
h
k k k
k
k h
k k k k
h
k
q
k
k A S V A k q s c A P Min S V
k 1
1 1
1
)) ( ( ) , , , ( ) ( ) (

Una vez determinado V

k
(S
k
), es posible continuar en forma iterativa de manera anloga al caso
deterministico y al caso azar-decisin.
En el planteamiento realizado, cada etapa corresponde a un ao (de abril a marzo). Se acepta que
existe independencia estadstica entre los aportes en cada uno de los aos.
En el modelo GOL, el ao se ha dividido en subetapas trimestrales. Los aportes hidrulicos en cada
trimestre se han supuesto perfectamente dependientes entre si. Esto es, en cada ao, cada hidrologa
se ha tratado en forma determinstica a travs de los cuatro trimestres y calculado el valor
estratgico esperado a principios de cada ao como el promedio de los valores estratgicos para
todas las hidrologas.
Este procedimiento corresponde al caso azar-decisin para la etapa anual. Su empleo se justifica
pues el perodo trimestral es suficientemente largo como para que la operacin se adapte
ptimamente a la hidrologa que se va produciendo.
La suposicin de dependencia de afluentes hidrolgicos entre trimestres de un mismo ao se
justifica pues los aportes de los dos ltimos (primavera-verano) provenientes del derretimiento de
nieve en la mayora de las centrales est fuertemente condicionado por las condiciones
meteorolgicas de los dos primeros (otoo-invierno).
25
ANEXO N2
ALGORITMO PARA LA DETERMINACION DEL OPTIMO EN UNA ETAPA
Como se indic en el Anexo 1, en cada trimestre la funcin que es necesario minimizar es de la
forma:
| | ) ( ) (
1 1 + +
+
t t t t
x
S V x C
Min
t

Sujeto a:
t
t t
t
t t
s S s
x X x


+1
en que:
: coeficiente de actualizacin
C
t
(X
t
) : costo de abastecimiento en el perodo t. Es igual a la suma de costos de generacin trmica
y falla en el sistema correspondiente a una extraccin x
t
del embalse. Es funcin lineal por tramos,
montonamente creciente y no diferenciable.
V
t+1
(S
t+1
) : valor estratgico a fines del perodo t asociado a la cota S
t+1
.
X
t
: extraccin del Lago Laja expresado en m /seg-trim
Por su parte, V
t+1
(S
t+1
) es una funcin evaluada sobre un conjunto de valores discretos de S
t+1
. Con
el fin de obtener una funcin sobre un dominio continuo, se ajustan polinomios de interpolacin de
tercer grado, con lo cual V
t+1
(S
t+1
) queda definida como una funcin continua, generalmente
montona decreciente y no diferenciable.
Con estas caractersticas, la funcin ) ( ) (
1 1 + +
+
t t t t
S V x C es no diferenciable y convexa sobre
todo su dominio, con lo cual se asegura que un mnimo local de esta funcin constituye a la vez un
mnimo global.
La resolucin del problema de minimizacin se ha hecho utilizando el algoritmo de la seccin
dorada (1). Este se caracteriza porque la solucin est siempre contenida en un intervalo de
incertidumbre, subconjunto del espacio de soluciones factibles, el cual se reduce en cada iteracin
hasta satisfacer el criterio de convergencia.
El intervalo de incertidumbre est caracterizado por sus puntos extremos a y b. Las evaluaciones
se realizan en puntos interiores c y d, los que se encuentran en relacin urea con los anteriores, esto
es, cumplen con las siguientes relaciones:
i) Relacin de Proporcionalidad
a b
a d
a d
a c

26
ii) Relacin de Simetra
b d a c =
iii)Relacin de Orden
b d c a
Las soluciones para c y d en funcin de los puntos extremos son:
2
5 3
) ( ) 1 (
) (

=
+ =
+ =
T
a b T a d
a b T a c
Los puntos a, c, d y b presentan la propiedad de que si se redefine el intervalo de incertidumbre de
manera que uno de los puntos interiores pasa a ser punto extremo del intervalo, entonces el otro
punto interior, es simtrico de ste con respecto al nuevo intervalo y los extremos de ste quedan en
proporcin urea. As, en cada iteracin es necesario evaluar solo un nuevo punto.
Una vez evaluada la funcin en los puntos interiores, ellos se comparan y el punto en el cual la
funcin es mayor se redefine como extremo del intervalo, se determina el nuevo punto interior en
relacin urea con el resto, se evala la funcin en el y se contina el proceso en forma iterativa.
En cada iteracin el tamao del intervalo se reduce a un 61% del original.
Se considera que el mnimo se ha alcanzado cuando el tamao del intervalo de incertidumbre es
inferior a 1 m3/seg-trim.
27
ANEXO N3
INTERPRETACION ECONOMICA DE LAS CONDICIONES DE OPTIMO
1.- Teorema de Kubn-Tucker
El teorema de Kuhn-Tucker es de gran utilidad en la interpretacin econmica de problemas de
programacin no lineal. Su planteamiento se resume a continuacin y junto a su aplicacin al
problema de operacin de embalse.
1.1. Condiciones de Kuhn-Tucker
Consideremos el problema:
( )
n
x x f Max , ,.........
1
Sujeto a
( ) m a j x x g
n j
1 0 , ,.........
1
=
El teorema de Kuhn-Tucker, establece bajo hiptesis de calificacin de restricciones" o de "no
degeneracin y siendo las funciones f y g
j
continuamente diferenciables, las condiciones necesarias
para que (x1, .....,xn) sea solucin de (P).
Si el conjunto de valores (x*1,.,x*n) es ptimo y verifica las restricciones g
j
(x1, xn)> 0,
entonces existe un conjunto de n nmeros 1, .... m asociado a estas restricciones
(multiplicadores) que verifican las condiciones (todas las funciones evaluadas en x*1 ,x*2,,x*n):
j
m 1 j 0
0 ) ,....., (
1 0
) ,....., (
) ,....., (
1
1
1
1
1
a
x x g
n a i
x
x x g
x
x x f
j
m
j
n j j
m
j
i
n j
j
i
n
=
=
= =

=
=

Definiendo la funcin Lagrangiano:

+ =
=
m
j
n j j n n
x x g x x f x x L
1
1 1 1
) ,....., ( ) ,....., ( ) ,....., (
y haciendo uso que, j>0 y g
j
(x1, xn)> 0 las condiciones de Kuhn-Tucker se pueden escribir:
0
1 0 ) ,....., (
1 0
) ,........, , ,....., (
1
1 1

= =
= =

j
n j j
i
m n
m a j x x g
n a i
x
x x L

28
Las condiciones indicadas son necesarias de primer orden. Si las funciones f y g. (j=1 a m) son
cncavas en la vecindad del ptimo (x*1,. . ,x*n) , las condiciones de Kuhn-Tucker son necesarias y
suficientes para un mximo local.
Adems si las funciones q.(j=1 a m) y la funcin cncavas en todo el dominio X, las condiciones de
primer orden constituyen necesarias y suficientes de un mximo global.
Un caso particular de este teorema es aquel en el cual se exige a las variables x ser no negativas:
( )
n
x x f Max , ,.........
1
sujeto a:
( )
n 1 i 0
1 0 , ,.........
1
a x
m a j x x g
i
n j
=
=
En este caso la aplicacin del teorema de Kuhn-Tucker lleva a las condiciones (todas las funciones
evaluadas en x*):
0
0 ) ,....., (
m 1 j 0 ) ,....., (
0
) ,....., (
) ,....., (
1 0
) ,....., (
) ,....., (
1
1
1
1
1
1
1
1

=
=
>

= =

=
=
j
n j j
n j
i
i
M
j
i
n j
j
i
n
m
j
i
n j
j
i
n
x x g
a x x g
x
x
x
x x g
x
x x f
n a i
x
x x g
x
x x f

1.2. Interpretacin econmica de las condiciones de Kuhn-Tucker

Consideremos el caso de una empresa que busca el programa de produccin x=(x1, .,xn) que
hace mximo su beneficio f(x) . Supongamos que los volmenes de factores de produccin que la
empresa puede utilizar estn limitados, lo cual se traduce por restricciones del tipo:
( )
j j
b x h
Este problema puede ponerse en la forma econmica:
( ) x f Max
sujeto a
29
( ) m a 1 j 0 = x g
j
en que g
j
(x)=b
j
-h
j
(x) . Por lo tanto g
j
(x) representa la cantidad de factores no utilizados.
Las condiciones de Kuhn-Tucker indican que existen multiplicadores 1, m son positivos o
nulos tales que:
(2) m a 1 j 0 )) ( (
(1) n a 1 i 0
1
= =
= = =

=

x h b
x x
x
h
x x
x
f
j j j
m
j
i
j
j
i

La interpretacin econmica de las ecuaciones (1) puede ser la siguiente:

i
x
f

: es el beneficio adicional que procurarla, en el ptimo, la produccin de una unidad adicional

del bien i.
i
j
x
h

: representa la cantidad adicional del factor de produccin ~ necesaria para producir una
unidad adicional del bien <i), es decir, su rendimiento marginal.
i
j
b
f

= : es el valor marginal (en el sentido de la funcin objetivo) del factor de produccin D~

es decir, el precio que la empresa estara dispuesta a pagar para disponer de un suplemento de ese
factor.

=
m
j
i
j
j
x
h
1
: es el valor marginal del bien i
Las igualdades (1) significan que, en el Optimo, el valor marginal de un bien i es igual al beneficio
adicional que significa para la empresa una produccin adicional de ese bien. Las igualdades (2)
indican que entre los factores de produccin se debe hacer una distincin fundamental:
- Aquellos cuya limitacin interviene en forma activa para caracterizar la solucin en ese caso
h.(x*)=bj el volumen disponible es totalmente utilizado. El multiplicador j es positivo y mide la
escasez relativa del factor: es el valor que se asigna al hecho de disponer una unidad suplementaria
del recurso.
- Aquellos cuya limitacin no interfiere para definir la solucin x* y el beneficio que resulta. En
este caso el volumen no se utiliza completamente y como este factor no es escaso, su valor marginal
j es nulo.
1.3 Utilizacin del teorema de Kuhn-Tucker
30
El teorema de Kuhn-Tucker indica las condiciones que caracterizan una solucin, pero no
proporciona un mtodo constructivo para obtenerla. A continuacin se aplica el teorema de Kuhn-
Tucker al caso de operacin de embalse para deducir las condiciones de operacin ptima en una
etapa.
2. Condiciones de ptimo en el problema de operacin de centrales de embalse
Nos interesa determinar las condiciones que caracterizan el ptimo de una etapa del problema de
operacin de embalse.
Analicemos en primer lugar el caso en que no existen prdidas por filtraciones o evaporacin y en
que la etapa es lo suficientemente breve como para no tomar en cuenta la actualizacin. El
problema para una etapa t cualquiera, se escribe:
| | ) ( ) (
1 1 + +
+
t t t t
q
S V q C
Min
t

sujeto a:
t t
t
t
t t
t t t t t
Q q Q
s S s
R q A S S


+ =
+
+ +
+
1
1 1
1
donde:
St : nivel del embalse a comienzos del perodo t (expresado en volumen)
St+1 : nivel del embalse a fines del perodo t (expresado en volumen)
At : caudal afluente al embalse en el perodo t (expresado en volumen)
Qt : caudal extrado del embalse, generado por la central asociado a l (expresado en volumen).
Rt : rebases en el perodo t
Ct(q
t
) : costo de operacin y falla en el perodo t, funcin del caudal extrado q (expresado en $ por
unidad de volumen extrado o generado).
V
t+1
(S
t+1
) : valor estratgico a fines del perodo t, funcin del nivel del embalse 5 (expresado en $
por unidad de volumen embalsado)
Escribamos el problema en la siguiente forma:
| | ) ( ) (
1 1 + +

t t t t
q
S V q C
Max
t
sujeto a:
31
0
0
0
0
1
1


+ +
+
+
+
t
t
t t
t t t t
t
t t t t t
Q q
q Q
R q A S s
s R q A S
y sean 1, 2, 3, y 4, los multiplicadores asociados a cada una de las restricciones. El
lagrangiano es:
) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) (
4 3
1
2 1 1 1 1
t t
t
t
t t t t
t
t t t t t t t t t
q Q Q q
R q A S S S R q A S S V q C L
+ +
+ + + + + = +
+ + +


y las condiciones de Kuhn-Tucker:
0 , 0 , 0 , 0
0 ) (
0 ) (
0 ) (
0 ) (
0
) ( ) (
4 3 2 1
4
3
1
2
1 1
4 3 2 1
1 1

=
=
= + +
= +
= + +

+
+
+ +

t t
t
t
t t t t
t
t t t t t
t
t t
t
t t
q Q
Q q
R q A S S
S R q A S
q
S V
q
q C
De
t t t t t
R q A S S + =
+1
se tiene:
1
1 1
1
1 1 1 1
) ( ) (
+
+ +
+
+ + + +

t
t
t
t
t
t t
t
t t
S
V
q
S
S
S V
q
S V
Si no hay restricciones activas j = 0 para j=1 a 4 y:
1
1 1
) ( ) (
+
+ +

t
t t
t
t t
S
S V
q
q C
) (
t t
q C : es el costo de generacin en el perodo t, en funcin de la extraccin del lago
(caudal generado) qt.
t
t t
q
q C

) (
: es la variacin del costo de operacin en el perodo t al variar el caudal extrado
del lago, es decir, el costo marginal de operacin del Sistema.
) (
1 1 + + t t
S V : es el costo actualizado futuro de operacin del sistema partiendo del nivel S
t+1
del
embalse.
32
1
1 1
) (
+
+ +

t
t t
S
S V
: es la variacin de costo futuro de operacin entre una variacin del volumen
embalsado.
Por lo tanto, la condicin dice que: la extraccin q
t
es ptima cuando la disminucin de costo de
operacin en el perodo t por una extraccin adicional del embalse (costo marginal del perodo) es
igual al incremento de costo futuro correspondiente a dicha extraccin (costo marginal asociado al
nivel del embalse).
Cuando cualquiera de las restricciones es activa, entonces algn j es distinto de cero:
4 3 2 1
1 1
) ( ) (
+ +

+ +
t
t t
t
t t
q
S V
q
q C
El costo marginal de operacin en el perodo t es menor que el costo marginal asociado al nivel del
embalse cuando hay restricciones de nivel mnimo ( 0
1
) o caudal mximo ( 0
4
). En
cambio el costo marginal de operacin es mayor que el costo marginal asociado al nivel del
embalse cuando las restricciones de nivel mximo ( 0
2
) o caudal mnimo ( 0
3
) son activas,
es decir, convendra almacenar agua en el embalse pero no es posible por estar lleno o tener que
entregar el mnimo exigido.
La existencia de filtraciones y la actualizacin introducen algunos coeficientes que multiplican los
valores marginales o multiplicadores de Legrange en la condicin de ptimo, para tomar en cuenta
esos efectos.
33
ANEXO 4
METODO DE SIMULACION DE MONTECARLO
El mtodo de Montecarlo es un mtodo de simulacin matemtica que permite estudiar el
comportamiento de una variable aleatoria X y que resulta especialmente til cuando el clculo
mediante mtodos analticos es muy complicado.
En trminos generales, el mtodo de Montecarlo consiste en realizar un gran nmero de tiradas al
azar (esto es, generar nmeros aleatorios distribuidos uniformemente sobre un intervalo (a,b). Con
cada tirada se verifica un evento de la variable aleatoria X, de manera que despus de repetir M
veces el proceso, se dispondr de M ocurrencias. Puede demostrarse que dichas observaciones
respetan el comportamiento probabilstico de X siempre que M sea suficientemente grande.
La aplicacin del mtodo de Montecarlo a la determinacin de las caractersticas de operacin del
Lago Laja se realiza de acuerdo al siguiente orden:
1) Se genera una secuencia aleatoria de T hidrologas (T = nmero de aos en estudio). Cada
elemento de la secuencia es generado de manera que se respeta la distribucin de
probabilidades de ocurrencia de las hidrologas. Las hidrologas generadas provienen de la
muestra histrica de 40 aos hidrolgicos correspondientes a una ventana mvil que cubre los
ltimos 40 aos hidrolgicos, hoy se trabaja con la muestra 1958/59 y 1998/99. Se considera
que los elementos de esta muestra son equiprobables, por lo que la distribucin de
probabilidades d las hidrologas es uniforme, con probabilidad 1/40 asociada a cada
hidrologa.
2) Conocida la cota a comienzos del primer ao y generada una condicin hidrolgica, se obtiene
a partir de la matriz la cota a fines del primer ao que corresponde a la operacin ptima. Las
matrices, generadas en la fase de optimizacin del modelo indican para todos los aos y cada
cota inicial del embalse y condicin hidrolgica el valor ptimo de las variables de operacin
del sistema en ese ao: cota final, generacin en centrales del Laja, generacin trmica y otros.
Esta cota constituye la condicin inicial del segundo ao y, generada una condicin hidrolgica
para este ao, se determina la cota a fines del segundo ao. Este procedimiento, repetido hasta
el ltimo ao define la trayectoria ptima asociada a la secuencia hidrolgica generada.
Anlogamente, utilizando las matrices de decisin del resto de las variables, se determina el
valor que cada una de ellas toma para la secuencia hidrolgica generada.
3) Si el procedimiento anterior se repite N veces, con N suficientemente grande, es posible
determinar valores medios, desviaciones standard y distribuciones de probabilidad.
Sea a
n
t
el valor que toma la variable A durante el t-simo ao para la n-sima secuencia. Entonces,
el valor esperado de la variable A durante el ao t es:
=
=
N
n
t
n
t
a
N
a
1
1
La desviacin standard de la variable A se calcula mediante la expresin:
34
2 / 1
2
1
) (
1
1
) (
(

=
=
t
N
n
t
n
a a
N
a
La determinacin de las distribuciones de probabilidad requiere de la definicin de clases de
equivalencia.
Sea { }
K
k
k
t
A C
1
) (
=
el conjunto de clases en que se subdivide el rango de valores posibles de la variable
A durante el ao t. En cada secuencia la variable A quedar asignada al intervalo de clase
correspondiente. Luego de las M secuencias, en cada clase existir un cierto nmero de casos. La
probabilidad de ocurrencia de la clase ) ( A C
k
t
ser:
k
t
k
t
r
N
A C P =
1
)) ( ( en que:
k
t
r nmero de casos en el intervalo ) ( A C
k
t
.
35
ANEXO N5
CADENAS DE MARKOV
Como se indic previamente, este mtodo permite estudiar el comportamiento de un sistema que
evoluciona con el tiempo.
1. Caractersticas de una Cadena de Markov
Entre los elementos que caracterizan a una Cadena de Markov, es posible destacar:
i) El sistema se representa mediante una variable que describe el estado que l se encuentra.
Notacin: Xt : estado del sistema en el instante t
ii) En cada instante, el nmero de estados es finito, es decir, la variable que representa el
estado es discreta. As, para un sistema con J estados posibles:
J 1,...., j = =
j
t t
x X
representa el hecho de que el sistema se encuentra en el estado x
t
j
en el instante t.
iii) El sistema evoluciona, es decir, a medida que transcurre el tiempo pueden producirse
cambios en su estado.
iv) La variable tiempo es discreta, esto es, existe un nmero finito de perodos en los cuales es
posible estudiar el estado en que se encuentra el sistema.
El vector (X1 = x1; X2 = x2,...; X
T
= x
T
) representa la evolucin del sistema que pasa
consecutivamente por los estados x1, x2..., x
T
.
v) La condicin futura del sistema depende slo del estado presente y no de la evolucin
anterior. Es decir,
T a 1 t ) / ( ) X ,....., ; /X (
1 1 1 1 t 1 1
= = = =
+ + + + t t t t t t
X x X P X x X P
vi) La evolucin del sistema entre dos o ms perodos depende de la accin de una variable
aleatoria. Denominando a dicha variable, se cumple que:
T a 1 t ) , (
1
= =
+ t t t
X f X
vii) Conocida la condicin del sistema en un instante el estado de dicho sistema en el futuro
slo podr ser determinado a travs de una funcin de probabilidades, debido al efecto aleatorio t.
viii) Matriz de transicin entre estados, p(t,t+1)
Sea:
36
p(t,t+1) =
(
(
(
(
(
(

ii i i
i
p p p
p p p
2 1
1 12 11
p(t,t+1) es una matriz de transicin de estados si el elemento Pij representa la probabilidad de pasar
desde el estado Xi en el instante t al estado Xj en el instante t+1.
) / (
1 i t j t ij
X x X X P P = = =
+
p(t,t+1) debe cumplir con el par de condiciones:
I a 1 i 1
I a 1 j i, 0
1
= =
=
=
=
I j
j
ij
ij
P
P
ix) Conocida la distribucin de probabilidades para un perodo cualquiera y las matrices de
transicin para los perodos posteriores, es posible determinar la distribucin de probabilidades del
estado del sistema en cada uno de los perodos siguientes:
Sea P(Xt) el vector de distribucin de probabilidades del estado del sistema en el instante t:
r t r t
r t
p p X P
+ + + + +
+
=
, 1 2 t 1, t 1 t t,
t
.. .......... p p ) X ( ) (
En particular, para t =0
r r
r
p p X P
, 1 2 1, 0,1
0
.. .......... p p ) X ( ) (

=
x) Matriz de probabilidades condicionales, P(G
t
/X
t
). Con el fin de analizar el comportamiento
futuro de cualquiera funcin del estado del sistema, G
t
(X
t
), se construye la matriz de probabilidades
condicionales, P(G
t
/X
t
).
Sea
(
(
(
(
(
(

=
Ik I
k
t
c c
c c
X G P
1
1 11
t
) / (
P(G
t
/X
t
) : es la matriz de probabilidades condicionales de G
t
dado X
t
. Si el elemento C
ik
representa la probabilidad de que la variable G
t
tome el valor g
k
dado que el sistema se encuentra en
el estado x
i
a comienzos del periodo t, es decir:
37
) / (
i t t t ik
x X g G P C = = =
Debe cumplirse que:
I a 1 i 1
K a 1 k 0
1
= =
=

=
K
k
ik
ik
C
C
xi).- La distribucin de probabilidades de G(x
t
) en un periodo futuro t se obtiene a partir de la
distribuci6n de probabilidades del estado del sistema a comienzos del perodo t, P(X
t
) y de la
matriz P(G
t
/x
t
):
T a 1 t ) / ( ) ( ) ( = =
t t t t
X G P X P G P
Si se conoce la distribucin de probabilidades del sistema en el instante t = 0 y las matrices de
transici6n p
t,t+1
, se tendr:
T a 1 t ) / ( ...... ) ( ) (
, 1 2 , 0 1 , 0
0
= =

t t
t t
t
X G P p p p X P G P
2. Aplicacin al Modelo de Operaci6n del Lago Laja
Como se indico, mediante este procedimiento se determinan distribuciones de probabilidad para las
cotas finales en el lago Laja y el consumo de combustible. Se considera que tanto el consumo de
combustible, como el nivel del lago Laja a comienzos y fines de cada etapa son variables aleatorias
discretas.
Sean:
i
t
S :clase i del estado de lago Laja a comienzos del perodo t. (i = 1 I) en que I es el nmero de
clases.
j
t
S
1 +
: clase j del estado de lago Laja a fines de periodo t (j=1 a I).
k
t
T : clase k de consumo de combustible durante el periodo t. (k=1 a K)
) / (
1
i
t
j
t
S S P
+
: probabilidad de pasar del estado inicial
i
t
S al estado final
j
t
S
1 +
.
) / (
i
t
k
t
S T P : probabilidad de tener un consumo de carbn
k
t
T durante t dado que el estado inicial
es
i
t
S .
Con el fin de aplicar este mtodo es necesario conocer:
38
- Matriz de transicin de estados. Contiene las probabilidades de pasar desde cada estado inicial
posible a cada estado final. La matriz de transicin de estados se obtiene a partir de la matriz de
cotas finales dada la cota inicial e hidrologa, determinada en la fase de optimizacin.
Consideremos la columna de la matriz correspondiente al estado inicial
i
t
S y sean:
P(Ah) : probabilidad de ocurrencia de la hidrologa Ah
i h
t
S
,
1 +
: cotas a fines del perodo t (inicial del periodo t+1 asociada a la cota inicial
i
t
S y a la
ocurrencia de la hidrologa Ah.
{ }
j
t
S
1 +
: intervalo de la clase con centro en
j
t
S
1 +
.
El elemento i,j de la matriz de transicin vale:
) ( ) ( ) / (
1
1
h A P S S P
H
h
h
i
t
j
t
=

=
+
en que:
{ }
caso otro en 0
) (
si 1
1
,
1
=

+ +
h
S S
i
t
i h
t

- Matriz de probabilidades condicionales de consumos de carbn dado el estado del lago Laja a
comienzos del perodo. La matriz de probabilidades condicionales de consumos de carbn se
obtiene en forma similar a la matriz de transicin.
- Condicin del embalse a comienzos del primer ao del estudio. Una vez calculadas las matrices
) / (
1 t t
S S P
+
y ) / (
t t
S T P y conocida la condicin del lago Laja a comienzos del primer perodo, es
posible determinar las distribuciones de probabilidad.
Sean:
i
S
1
intervalo de clase al cual pertenece la cota a comienzos del primer ao.
) (
j
t
S P : probabilidad de estar en el intervalo de clase
i
t
S a comienzos del ao t.
El vector de probabilidad de estados en el perodo 1 vale:
| | | | 0 , ,......... 1 ,..., 0 , 0 ) ( ),...., ( ),......, ( ), ( ) (
1 1
2
1
1
1 1
= =
I i
S P S P S P S P S P
El vector de probabilidades para el consumo de carbn durante el primer perodo se obtiene
multiplicando:
39
) / ( ) ( ) (
1 1 1 1
S T P S P T P =
P(T
1
) : es la funcin de probabilidades de consumos de combustible durante el periodo 1. Con el fin
de calcular P(T
2
) se requiere conocer previamente P(S
2
), vector de probabilidades del estado del
embalse a comienzos del periodo 2. P(S
2
) puede calcularse a partir de P(S
2
/ S
1
) y P(S
1
):
) / ( ) ( ) (
1 2 1 2
S S P S P S P =
Conocido P(S
2
) , se determina P(T
2
):
) / ( ) ( ) (
2 2 2 2
S T P S P T P =
El procedimiento sealado puede repetirse en forma iterativa hasta completar todos los perodos.
En general,
) / ( ) ( ) (
1 1
=
t t t t
S S P S P S P
) / ( ) ( ) (
t t t t
S T P S P T P =
De esta forma, es posible determinar las funciones de distribucin de probabilidades de consumos
de carbn y condicin del lago Laja en cada ao del estudio.