Sunteți pe pagina 1din 32

Academia de Studii Economice Facultatea Cibernetica, Statistica i Informatic Economic

Macroeconomie proiect

Variaia produsului intern brut (PI ! "n funcie de consumul final i populaia acti# ci#il

Cuprins

$% Introducere&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&pa' ( )% Pre*entarea datelor&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%pa' + (% Anali* descripti#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& pa' , (%$ Modelul unifactorial&&&&&&&&&&&&&&&&&pa' , (%) Modelul multifactorial&&&&&&&&&&&&&&&&pa' +% Validitatea datelor&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%%%pa' $) +%$ Modelul unifactorial&&&&&&&&&&&&&&&&&pa' $) +%) Modelul multifactorial&&&&&&&&&&&&&&&&pa' $,% Conclu*ie&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&%&pa' ).
)

.% iblio'rafie&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&%%%%pa' )/

$% Introducere
Produsul intern brut (prescurtat PI ! este un indicator macroeconomic care reflect suma #alorii de pia a tuturor mrfurilor 0i ser#iciilor destinate consumului final, produse "n toate ramurile economiei "n interiorul unei ri "n decurs de un an% PI 1ul este suma c2eltuielilor pentru consum a 'ospodriilor pri#ate 0i a or'ani*aiilor pri#ate non1profit, a c2eltuielilor brute pentru in#estiii, a c2eltuielilor statului, a in#estiiilor "n scopul depo*itrii ca 0i c30ti'urile din e4port din care se scad c2eltuielile pentru importuri% PI 5 consum 6 in#estitii 6 e4porturi 7 importuri%

Economi0tii (pornind de la 8o2n Ma9nard :e9nes! au "mprit termenul de consum 'eneral "n dou pri; consumul pri#at 0i c2eltuielile sectorului public%

Consumul final efecti# cuprinde bunurile 0i ser#iciile ac2i*iionate de ctre unitile instituionale re*idente pentru satisfacerea direct a ne#oilor umane, at3t indi#iduale c3t 0i colecti#e% Consumul final colecti# efecti# al administraiilor publice cuprinde c2eltuiala pentru consum final colecti# al administraiilor publice% Consumul final indi#idual efecti# al 'ospodariilor populaiei cuprinde c2eltuielile 'ospodriilor populaiei pentru cumprarea de bunuri 0i ser#icii "n scopul satisfacerii ne#oilor membrilor lor, c2eltuiala pentru consum indi#idual al administraiilor publice, 0i c2eltuiala pentru consum indi#idual al instittiilor fr scop lucrati# "n ser#iciul 'ospodriilor% C2eltuielile statului 1 sau consumul sectorului public, repre*int suma tuturor c2eltuielilor 'u#ernamentale pentru bunuri finite 0i ser#icii% Include salariile an'a<ailor din sectorul public, cumprarea de armament, etc% Populaia acti# ci#il caracteri*ea* oferta potenial de for de munc 0i 'radul de ocupare a populaiei cuprin*3nd; populaia ocupat ci#il 0i 0omerii "nre'istrai% Formula de calcul este; Pac 5 Poc 6 S unde; Poc 5 populaia ocupat ci#il= S 5 0omeri >eoarece PI 1ul combin suma tuturor acti#itilor care se pot e#alua "n bani 0i nu a folosinei acestora (sau c2iar a distru'erii acestora! este un mi<loc condiionat de msurare a bunstrii 0i a calitii #ieii% Acest proiect "i propune s 'seasc influen?a consumului final, precum i a populaiei acti#e ci#ile asupra produsului intern brut ale @omaniei "ntre anii $--,1)A$A%

)% Pre*entarea datelor
+

Anii $--, $--. $--/ $--B $--)AAA )AA$ )AA) )AA( )AA+ )AA, )AA. )AA/ )AAB )AA)A$A

PI (mil% lei,preturi curente! /.+B,$$(B+,) ),,)-,B (/A,,,$ ,,$-$,+ BA-B+,. $$/-+,,B $,)A$/ $-/+)/,. )+/(.B )BB-,+,. (++.,A,. +$.AA.,B ,$+/AA ,A$$(-,+ ,)),.$,$

Consumul final(mil% lei, preturi curente! .),/,/ -/$(,B )$-/),) ((($$,) +-($$,.-,B/,+ $AA/($,/ $)/$$B,B $.BB$B,/ )$$A,+,. ),$A(B,$ )-+B./,. (++-(/ +)A-$/,, +A+)/,,, +$-B,+,$

Populatia acti#a ci#ila pe se4e, macrore'iuni, re'iuni de de*#oltare si <udete(mii persoane! $A+-$,+ $AA(.,, --A+,$ -B(/,/ -,+-,-.(.,+ -(B-,+ -AB-,. B-.+,+ B/-.,) B-$(,+ B-)-,B -A-(,/ -$,A,+ -$)A,$ B--B,(

(% Anali*a descripti#
(%$ Specificarea modelului econometric unifactorial

Pe ba*a datelor de mai sus se poate construi un model econometric unifactorial de forma; 9 5 f(4! 6 u unde; 1 9 repre*int #alorile reale ale #ariabilei dependente (conaumul final!= 1 4 repre*int #alorile reale ale #ariabilei independente (produsul intern brut!= 1 u este #ariabila re*idual, cu influen?e nesemnificati#e asupra #ariabilei 9%
,

Pentru a identifica e4isten?a unei rela?ii de dependen? "ntre #ariabilele anali*ate, ca i forma i sensul rela?iei de dependen?, construim dia'rama "mprtierii datelor% Pentru a crea o dia'ram a datelor trebuie s stabilim care #ariabil ar trebui s apar pe a4a ori*ontal% Cn anali*a de re'resie, #ariabila e4plicati# apare "ntotdeauna pe a4a ori*ontal, iar #ariabila e4plicat pe a4a #ertical% Folosim E4cel pentru a efectua calculele pentru estimarea unui model de re'resie% Valorile obser#ate pentru #ariabilele D i E$ sunt introduse "n coloanele i C%

@epre*entm 'rafic perec2ile de puncte obser#ate ( 4i,9i !%

Anali*3nd distribu?ia punctelor din 'raficul de mai sus se constat c "ntre #ariabilele E i D e4ist o le'tur direct i liniar% Modelul econometric care descrie le'tura dintre cele dou #ariabile este un model liniar unifactorial% Putem considera c "ntre cele dou #ariabile e4ist o rela?ie de forma; 9i 5 F 6 G4i 6 Hi , i5$,),&,n %
/

unde,

F 1 termen liber al re'resiei= G 1 coeficientul de re'resie a #ariabilei 9 "n func?ie de 4%

Pentru a determina estimatorii a i b (sau

! ai parametrilor i ,

re*ol#m sistemul de ecua?ii normale ale lui Iauss;

6b

$,a 6 )-((/./,Bb 5 (,)A,.+,)-((/./,Ba6 B-+$B.$$),.b5 $AB((,B.,, Solu?iile sistemului sunt; b A,B$),,/

+,.-,(AA

>reapta de re'resie estimat este; 9i 5 +,.-,(AA6 A,B$),,/4i Fiecare punct de pe dreapta de re'resie este o estima?ie a #alorii medii a lui D, corespun*tor #alorii alese pentru E% >eci !% este o estima?ie pentru E(DJ

Cn e4cel;
SKMMA@D LKMPKM Regression Statistics A,---($$ Multiple @ +-+ A,--B.)( @ SNuare +.) Ad<usted @ A,--B,), SNuare $(B Standard ,-$B,+(, Error B)/ Lbser#ation s $. AOLVA df @e'ression @esidual Motal $ $+ $, Coefficien ts +,.-,(AA ).. A,B$),,. B$( SS (,,.E6$$ +,-E6AB (,,.E6$$ Standard Error )($A,$$, A,AABA.( MS (,,.E6 $$ (,A)/B B( F $A$,., ++ Significa nce F $,-.E1)$

Intercept E Variable $

t Stat P-value $,-//- A,A./,( .$ $AA,// $,-.E1 -) )$

Lower 95% 1(B,,+A, A,/-,).+

Upper 95% -,)+,A A, A,B)-B ,

n E-views:

Interpretarea parametrilor obinui: Valoarea b c, "n ca*ul unui PI 1ul cuprins "ntre /,.+B-A mld lei i ,)),,.$$A mld%lei, atunci c3nd E crete cu o unitate, consumul final #a crete, "n medie, cu A,B$),,/ mil lei% Valoarea F P+,.-,(AAarat ni#elul consumulul final, atunci c3nd PI 1 ul este A% Interpretm pe F P +,.-,(AA ca fiind efectul mediu asupra lui D, al tuturor factorilor care nu sunt lua?i "n considerare "n modelul de re'resie% Mesta?i semnifica?ia statistic a parametrilor modelului i determina?i inter#alele de "ncredere -,Q pentru parametrii modelului% Pentru testarea validitii modelului se formulea* ) ipote*e; RA; modelul nu este valid statistic R$; modelul este valid statistic Cn tabelul din E4cel sau E#ieSs apare si o probabilitate (Si'nificance F! care in e4emplul pre*entat mai sus este A,AAAAAATA,A,5U modelul este #alid statistic5U respin'em RA si acceptam R$%
$A

A,B$),,/ , care msoar panta dreptei de re'resie, arat

(%)

Specificarea modelului econometric multifactorial

Pe ba*a datelor folosite la specificarea modelului econometric unifactorial se poate construi un model econometric multifactorial de forma; 9 5 f(4,*! 6 u unde; 1 9 repre*int #alorile reale ale #ariabilei dependente (Produsul intern brut!= 1 4 repre*int #alorile reale ale primei #ariabile independente (consumul 'u#ernamental!= 1 * repre*int #alorile reale ale celei de1a doua #ariabile independente (importuri de bunuri i ser#icii!= 1 u este #ariabila re*idual, cu influen?e nesemnificati#e asupra #ariabilei 9% @epre*enta?i 'rafic datele de obser#a?ie i comenta?i le'tura dintre #ariabile%

$$

Anali*3nd distribu?ia punctelor din 'raficul de mai sus se constat c "ntre #ariabile e4ist o le'tur direct i liniar% Modelul econometric care descrie le'tura dintre cele trei #ariabile este un model liniar multifactorial% Estima?i parametrii modelului i interpreta?i re*ultatele ob?inute Putem considera c "ntre cele trei #ariabile e4ist o rela?ie de forma; 95 unde; 1 termen liber al re'resiei= 1 coeficientul de re'resie a #ariabilei 9 "n func?ie de 4% 1 coeficientul de re'resie a #ariabilei 9 "n func?ie de *% Modelul de re'resie liniar este de forma;

Valorile teoretice (estimate! ale #ariabilei 9i;

Cn e4cel;
SKMMA@D LKMPKM Regression Statistics A,---.A. Multiple @ .B$ A,---)$( @ SNuare ,$. Ad<usted @ A,---A-) SNuare ,$,/A-,+BB Standard Error -B/ Lbser#ations $. AOLVA $)

df @e'ression @esidual Motal ) $( $, Coefficien ts 1 $+)+(+,, (($ $,).)AA/)B $(,-B-.BA,

SS ,,(B+A)E6 $$ +)(///+(B ,( ,,(BB),E6 $$ Standard Error +(-.,,)A$ ,) A,A$+),B( )+,+/-,.(A A/

MS ),.-)A$E 6$$ (),-B).+ ,+-

F B),B,$($ ,A-

Significan ce F .,.(/$-E1 )$

t Stat 1 (,)(-/$A .B+ BB,,$A(, +((,$)(AA, AB/

P-value A,AA.+,+ B$$ $,B)/-,E1 $A,AABABA B.B

Lower 95% 1 )(/+$,,,/ .+ $,)($)A.+ B) +,($)$-A, +$

Upper 95% 1 +/+,(,+B -/( $,)-)B$) -/, )(,../)A ,,/

Intercept E Variable $ E Variable )

n E-views:

Valorile parametrilor de regresie a i b se pot estima folosind metoda celor mai mici ptrate: =-142434 !"1 2#2$1$%&"13 '(')$%*

Interpretarea parametrilor obinui: Valoarea coeficientul b$ 51$+)+(+,, arat c, dac cele dou #ariabile e4plicati#e, 4 i * au #aloarea A, #aloarea medie a PI 1ului este estimat s scad cu circa $+) mld% lei%
$(

Valoarea coeficientul b)5$,).)A$A arat c, men?in3nd toate celelalte #ariabile constante, o cretere a consumului final cu un procent determin o cretere, "n medie, a PI 1ului cu $,).)A$A mil% lei% Valoarea coeficientul b(5$(,-B-/A arat c, men?in3nd toate celelalte #ariabile constante, o cretere a populaiei acti#e ci#ile cu un procent determin o cretere, "n medie, a PI 1ului cu $(,-B-/A mil% lei% +esta,i semnifica,ia statistic a parametrilor model-l-i i determina,i intervalele de .ncredere '!/ pentr- parametrii model-l-i0 Pentru testarea validitii modelului se formulea* ) ipote*e; RA; modelul nu este valid statistic R$; modelul este valid statistic Cn tabelul din E4cel sau E#ieSs apare si o probabilitate (Si'nificance F! care in e4emplul pre*entat mai sus este A,AAAAAATA,A,5U modelul este #alid statistic5U respin'em RA si acceptam R$, adic modelul este #alid statistic%

+% Validitatea datelor
+%$ Modelulul unifactorial

Mestarea #aliditatii modelului de re'resie%


Testarea semnificaiei parametrului RA; G 5 A, (parametrul G nu este semnificati# statistic= modelul nu este #alid! R$ ;G VA , (parametrul G este semnificati# statistic= modelul este #alid!% >in E4cel obser#am ca G este VA5U acceptam R$5U G semnificati# statistic iar inter#alul de "ncredere pentru parametrul pant G este (A,/-,).+= A,B)-B,!% Testarea semnificaiei parametrului de interceptare RA; F 5 A, (parametrul F nu este semnificati# statistic= modelul nu este #alid! R$ ; F VA , (parametrul F este semnificati# statistic= modelul este #alid!% >in E4cel obser#am ca F este VA5U acceptam R$5U F semnificati# statistic iar inter#alul de "ncredere pentru parametrul pant F este (1 (B,,+A,=-,)+,AA,!%
$+

Verificarea "ndeplinirii ipote*elor modelului clasic de re'resie liniar


Ipoteza de homoscedasticitate a variabilei reziduale >in 'rafic se #ede c PI 1ul(E! cre0te atunci c3nd consumul final(D!cre0te% Aceasta inseamn c este pre*ent proprietatea de 2eteroscedasticitate%

Cn E#ieSs am repre*entat 'rafic re*idurile fa de consumul final% Se obser# c #aloarea absolut a re*iduurilor creste pe msur ce consumul final creste, ceea ce su'erea* c ipote*a de 2omoscedasticitete nu este "ndeplinit%

$,

Testul Park Ipote*ele testului sunt; RA; e4ist 2omoscedasticitate sau, nu e4ist 2eteroscedasticitate R$; e4ist 2eteroscedasticitate sau, nu e4ist 2omoscedasticitate

Scriei ecuaia de re'resie estimate;


W

ln ei 5 -,-,.B.$6 A,+B()($Xln(E! @)5A,A.+AA)

se 5 t5

,,B$),+, A,+-(B-( $,/$)--, A,-/B+$(

Coeficientul pant estimat nu este semnificati# statistic (t Stat 5 A,-/B+$( si p5A,(++,!% Ou putem respin'e RA care const "n ; e4ist 2omoscedasticitate sau, nu e4ist 2eteroscedasticitate%
$.

Oici nu #om accepta imediat c nu e4ist 2eteroscedasticitate% E4ist probleme cu testul ParY si anume; eroarea aleatoare Zi poate fi 2eteroscedastic% Sunt necesare mai multe teste pentru a putea afirma c modelul nostru iniial nu este afectat de 2eteroscedasticitate% Testul White Mestul solicit ca, dup determinarea re*iduurilor din re'resia ori'inal, s se calcule*e o re'resie au4iliar a ptratelor re*iduurilor "n raport cu o constant, #ariabilele e4plicati#e ale modelului ori'inal, ptratele lor si produsele "ncrucisate% >in re'resia au4iliar se retine coeficientul de determinatie multipl%[2ite a artat c, "n selectii de #olum mare, sub ipote*a !" (adic dac H este 2omoscedastic!statistica # 5 nR a urmea* asimptotic o distributie \ )cu 'radele de libertate date de numrul de re'resori din ecuatia au4iliar (la noi )!% >ac #aloarea calculat depseste #aloarea critic, atunci ar trebui s respin'em !A % RA; F$ 5 F )5 A(nu e4ist 2eteroscedasticitate, ci e4ist 2omoscedasticitate! R$; Fi VA i5$,) (e4ist 2eteroscedasticitate! Se estimea* parametrii modelului ori'inal si re*iduurile% Se aplic testul [2ite pe seria re*iduurilor%

$/

Anali*3nd re*ultatele afiate de pro'ramul EVieSs se constat c Fcritic5),+(+/$( T F "$"5% %&'5+%, si c i LM 5 +,(.AAA/ T \)A%A,=)5,%--$+/ , iar estimatorii parametrilor modelului sunt nesemnificati#i pentru un pra' de F5A%A, si tA%A,=$.5)%+(, deci ipote*a de 2omoscedasticitate se #erific% Oormalitatea

$B

Verificarea ipote*ei de normalitate a erorilor presupune compararea 2isto'ramei erorilor cu Clopotul lui Iauss% Se 0tie c acesta este caracteri*at prin doi parametri 1 coeficientul de asimetrie, F 5 A respecti# coeficientul de boltire, G 5 (% Se spune despre erorile unui model econometric c sunt distribuite normal dac "ntre #alorile F si G ce caracteri*ea* 2isto'rama erorilor 0i #alorile standard ale Clopotului lui Iauss, A 0i (, nu e4ist diferene semnificati#e din punct de #edere statistic% Cn ca*ul nostru aceste #alori sunt coeficientul de asimetrie, SYeSness, FH 5 A,,(/-,, respecti# coeficientul de boltire, :urtosis, GH 5 ),B$/.$(% >up cum se obser#, 2isto'rama erorilor este simetric, deoarece #aloarea coeficientului de asimetrie este apropiat de *ero, iar le'at de boltire, 2isto'rama erorilor este apropiat de Clopotul lui Iauss, intrucat G ] ( (2isto'rama erorilor este me*oYurtic!% >eoarece nu e4ist diferene semnificati#e "ntre F 5 A 0i F 5 A,,(/-,, respecti# G 5 ( 0i GH 5 ),B$/.$( putem spune c ipote*a de normalitate a erorilor este acceptat% Cn consecin modelul este #alid deci poate fi folosit la efectuarea de pre#e*iuni% Autocorelare Verificarea ipote*ei de independen a erorilor aleatoare

Seria re*iduurilor din modelul de re'resie

$-

Detectarea autocorelrii erorilor aleatoare Testul Durbin-Watson0 Mestul >urbin1[atson #erific dac e4ist autocorelare de ordinul "nt3i "n seria re*iduurilor% Se ba*ea* pe urmtoarele ipote*e; $% Modelul de re'resie trebuie s conin termen liber )%Marticea E, a #ariabilelor independente, s nu fie stoc2astic (% Valoarea perturbaiei la timpul t depinde de #aloarea sa "n perioada (t1$!, si un termen pur aleator u% Intensitatea dependenei de #aloarea trecut este msurat prin coeficientul de corelaie ^ % Erorile sunt 'enerate printr1un proces autore'resi# de ordinul "nt3i; H t5 ^Ht1$6ut A@($! +% Erorile aleatoare sunt normal distribuite ,% Modelul de re'resie nu conine, ca #ariabil e4o'en, #ariabila endo'en cu decala<% Printre re*ultatele oferite prin apelarea funciei de re'resie din pac2etul softSare EVieSs, este afisat #aloarea calculat a satisticii >[ si o probabilitate pentru testul >[%

)A

Cn ca*ul nostru, >[calculat 5 A%(B-/)-, se compar cu d$ si d) din tabelul distributiei >urbin [atson% Cn ca*ul nostru d$5$,.+ iar d)5$,.- pentru probabilitatea de -,Q% >eoarece A T >[calc T d$ erorile sunt autocorelate po*iti#% Se poate aplica Testul Breusch !odfre" pentru a detecta autocorelarea de ordin superior

)$

E4ist ) #ariante de aplicare a testului reusc21Iodfre9% RA; nu e4ist autocorelarea erorilor aleatoare R$; e4ist Autocorelarea erorilor aleatoare Fcalc5$,,$/BA)UFcritic]+,, 0i Prob(F!5A,AAA,$/ 5U@espin'em RA, acceptm R$ adic e4ist autocorelare de ordinul I% +%) Modelul multifactorial

Mestarea #aliditatii modelului de re'resie%


Testarea semnificaiei parametrului # RA; G$ 5 A, (parametrul G$ nu este semnificati# statistic= modelul nu este #alid! R$ ;G$ VA , (parametrul G$ este semnificati# statistic= modelul este #alid!% >in E4cel obser#am ca G$ este VA5U acceptam R$5U G$ semnificati# statistic iar inter#alul de "ncredere pentru parametrul pant G$ este ($,)($)A.+B)= $,)-)B$)-/,!% Testarea semnificaiei parametrului $ RA; G) 5 A, (parametrul G) nu este semnificati# statistic= modelul nu este #alid! R$ ;G) VA , (parametrul G) este semnificati# statistic= modelul este #alid!% >in E4cel obser#am ca G) este VA5U acceptam R$5U G) semnificati# statistic iar inter#alul de "ncredere pentru parametrul pant G) este (+,($)$-A,+$= )(,../)A,,/!%

Testarea semnificaiei parametrului de interceptare RA; F 5 A, (parametrul F nu este semnificati# statistic= modelul nu este #alid! R$ ; F VA , (parametrul F este semnificati# statistic= modelul este #alid!% >in E4cel obser#am ca F este VA5U acceptam R$5U F semnificati# statistic iar inter#alul de "ncredere pentru parametrul panta F este (1)(/+$,,,/.+= 1+/+,(,+B-/(!% Testai validitatea modelului de regresie.

Construim tabelul AOLVA "n E4cel% Ipote*ele de #erificat;


))

RA; modelul nu e #alid statistic ( R$; modelul e #alid statistic ( !

!=

AOLVA df @e'ression @esidual Motal ) $( $, Coefficien ts 1 $+)+(+,, (($ $,).)AA/)B $(,-B-.BA, SS ,,(B+A)E6 $$ +)(///+(B ,( ,,(BB),E6 $$ Standard Error +(-.,,)A$ ,) A,A$+),B( )+,+/-,.(A A/ MS ),.-)A$E 6$$ (),-B).+ ,+F B),B,$($ ,ASignifican ce F .,.(/$-E1 )$

t Stat 1 (,)(-/$A .B+ BB,,$A(, +((,$)(AA, AB/

P-value A,AA.+,+ B$$ $,B)/-,E1 $A,AABABA B.B

Lower 95% 1 )(/+$,,,/ .+ $,)($)A.+ B) +,($)$-A, +$

Upper 95% 1 +/+,(,+B -/( $,)-)B$) -/, )(,../)A ,,/

Intercept E Variable $ E Variable )

Folosim Mestul Fis2er;

B),B,$($,A-

respin'em ipote*a RA i admitem ipote*a R$5UModelul e #alid statistic% %surm intensitatea le&turii dintre cele ' variabile cu a(utorul coeficientului de determinaie:
)(

)oeficientul de determinaie: --,..Q

5 A,---.A..BA.//A.+

@e*ult c --,.. Q din #aria?ia PI 1ului, studiat pe cele $, obser#a?ii e e4plicat prin cele ) #ariabile e4o'ene% )oeficientul de determinaie a(ustat:
A,---A-),$B,)+A/

Testul Park Ipote*ele testului sunt; RA; e4ist 2omoscedasticitate sau, nu e4ist 2eteroscedasticitate R$; e4ist 2eteroscedasticitate sau, nu e4ist 2omoscedasticitate

Scriei ecuaia de re'resie estimate;


W

ln ei 5 1$A,,.+)B6 $,A/A,)+Xln(E!6$$,B--)AXln(_! @)5A,$+-.+A

se 5 t5

(A-,-$-/ 1A,(+AB/$

$,)),$-. A,B/(/,/

(),++-+$ A,(../AA

)+

Knul coeficienii pant estimat nu este semnificati# statistic (t Stat 5 A,B/(/,/ si p5A,(-B$!% Ou putem respin'e RA care const "n ; e4ist 2omoscedasticitate sau, nu e4ist 2eteroscedasticitate% Oici nu #om accepta imediat c nu e4ist 2eteroscedasticitate% E4ist probleme cu testul ParY si anume; eroarea aleatoare i Z poate fi 2eteroscedastic% Sunt necesare mai multe teste pentru a putea afirma c modelul nostru iniial nu este afectat de 2eteroscedasticitate% Testul White Mestul solicit ca, dup determinarea re*iduurilor din re'resia ori'inal, s se calcule*e o re'resie au4iliar a ptratelor re*iduurilor "n raport cu o constant, #ariabilele e4plicati#e ale modelului ori'inal, ptratele lor si produsele "ncrucisate% >in re'resia au4iliar se retine coeficientul de determinatie multipl% [2ite a artat c, "n selectii de #olum mare, sub ipote*a !" (adic dac H este 2omoscedastic! statistica # 5 nR a urmea* asimptotic o distributie \ )cu 'radele de libertate date de numrul de re'resori din ecuatia au4iliar (la noi )!% >ac #aloarea calculat depseste #aloarea critic, atunci ar trebui s respin'em !A % RA; F$ 5 F )5 A(nu e4ist 2eteroscedasticitate, ci e4ist 2omoscedasticitate! R$; Fi VA i5$,) (e4ist 2eteroscedasticitate! Se estimea* parametrii modelului ori'inal si re*iduurile% Se aplic testul [2ite pe seria re*iduurilor%

),

Anali*3nd re*ultatele afiate de pro'ramul EVieSs se constat c Fcritic5$,+,.,-) T F "$"5% %&'5+%, si c i LM 5 ,,,+A))/ T \)A%A,=)5,%--$+/ , iar estimatorii parametrilor modelului sunt nesemnificati#i pentru un pra' de F5A%A, si tA%A,=$.5)%+(, deci ipote*a de 2omoscedasticitate se #erific%

Oormalitatea

).

Verificarea ipote*ei de normalitate a erorilor presupune compararea 2isto'ramei erorilor cu Clopotul lui Iauss% Se 0tie c acesta este caracteri*at prin doi parametri 1 coeficientul de asimetrie, F 5 A respecti# coeficientul de boltire, G 5 (% Se spune despre erorile unui model econometric c sunt distribuite normal dac "ntre #alorile F si G ce caracteri*ea* 2isto'rama erorilor 0i #alorile standard ale Clopotului lui Iauss, A 0i (, nu e4ist diferene semnificati#e din punct de #edere statistic% Cn ca*ul nostru aceste #alori sunt coeficientul de asimetrie, SYeSness, FH 5 1A,(-BA/$ respecti# coeficientul de boltire, :urtosis, GH 5 ),B((A+)% >up cum se obser#, 2isto'rama erorilor este simetric, deoarece #aloarea coeficientului de asimetrie este apropiat de *ero, iar le'at de boltire, 2isto'rama erorilor este apropiat de Clopotul lui Iauss, intrucat G ] ( (2isto'rama erorilor este me*oYurtic!% >istribuia este "nclinat spre dreapta, a#3nd mai multe #alori e4treme spre stan'a% >eoarece nu e4ist diferene semnificati#e "ntre F 5 A 0i F 5 1A,(-BA/$ respecti# G 5 ( 0i GH 5 ),B((A+) putem spune c ipote*a de normalitate a erorilor este acceptat% Cn consecin modelul este #alid deci poate fi folosit la efectuarea de pre#e*iuni%

)/

Autocorelare Verificarea ipote*ei de independen a erorilor aleatoare

Seria re*iduurilor din modelul de re'resie

Detectarea autocorelrii erorilor aleatoare Testul Durbin-Watson0 Mestul >urbin1[atson #erific dac e4ist autocorelare de ordinul "nt3i "n seria re*iduurilor% Se ba*ea* pe urmtoarele ipote*e; $% Modelul de re'resie trebuie s conin termen liber )%Marticea E, a #ariabilelor independente, s nu fie stoc2astic (% Valoarea perturbaiei la timpul t depinde de #aloarea sa "n perioada (t1$!, si un termen pur aleator u% Intensitatea dependenei de #aloarea trecut este msurat prin coeficientul de corelaie ^ % Erorile sunt 'enerate printr1un proces autore'resi# de ordinul "nt3i; H t5 ^Ht1$6ut A@($! +% Erorile aleatoare sunt normal distribuite ,% Modelul de re'resie nu conine, ca #ariabil e4o'en, #ariabila endo'en cu decala<% Printre re*ultatele oferite prin apelarea funciei de re'resie din pac2etul softSare EVieSs, este afisat #aloarea calculat a satisticii >[ si o probabilitate pentru testul >[%
)B

Cn ca*ul nostru, >[calculat 5 A%/,BA-$, se compar cu d$ si d) din tabelul distributiei >urbin [atson% Cn ca*ul nostru d$5$,.+ iar d)5$,.- pentru probabilitatea de -,Q% >eoarece A T >[calc T d$ erorile sunt autocorelate po*iti#% Se poate aplica Testul Breusch !odfre" pentru a detecta autocorelarea de ordin superior

)-

E4ist ) #ariante de aplicare a testului reusc21Iodfre9% RA; nu e4ist autocorelarea erorilor aleatoare R$; e4ist Autocorelarea erorilor aleatoare Fcalc5+,$AA.,)=Fcritic] (%)- 0i Prob(F!5A,A(B/B/ 5U@espin'em RA, acceptm R$ adic e4ist autocorelare de ordinal I% >etectarea multicoliniaritii pe ba*a coeficienilor de corelaie dintre #ariabilele e4plicati#e

Cntre #ariabilele E(consumul final! 0i D(Pib1ul! e4ist o le'tur direct aproape perfecta, A,---($$% Cntre E(consum final! 0i _(populaia acti#! e4ist o le'tur indirect,1A,/+$,,.%

,% Conclu*ie
(A

PI

5 consum 6 in#estiii 6 e4porturi ` importuri

>up cum reiese 0i din relaia de mai sus, consumul este cea mai mare component a PI 1ului% Acesta se afl "ntr1o le'atur direct 0i liniar cu PI 1ul% >in punct de #edere econometric #ariabilele, consumul 0i PI 1ul ,#erific propietatea de

2omoscedasticitate, au o distribuie normal, erorile aleatoare sunt corelate


po*iti# ,de ordin I% C3nd adau'm 0i populaia acti# ci#il "nc se #erific propietatea de

2omoscedasticitate, distribuia este "nclinat spre dreapta(ne'ati#! dar apropiata de A ceea ce o duce spre o distribuie normal, adic cre0terea consumului final duce la cre0terea PI 1ului 0i pentru aceasta a#em ne#oie de o populaie ci#il c3t mai numeroas, erorile aleatoare sunt correlate po*iti#,de ordinal I% ae'atur direct este doar "ntre PI 0i consumul final (coeficient de corelaie e'al cu A,---($$! 0i o le'tur indirect "ntre consum 0i populaia acti# ci#ila(coeficient de corelaie e'al cu 1A,/+$,,.!%

.%

iblio'rafie

SSS%insse%ro SSS%bnr%ro 2ttp;bbSSS%scritube%combmana'ementbModelul1econometric1 pentru1a'r++,BB%p2p


1ic-lesc--2ron 3leana 4abriela +e5nica sonda6elor: aplica,ii i teste de verificare

2ne&e Edit-ra 2se 2$$! ISBN: ')3!'4#(1!


($

()