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UNIVERSIDAD DE CHILE
IN34A,MA34A,MA34BS,FI33AS,FI35AS
CARACTER
SEMESTRE
PRIMAVERA 1999
OBJETIVOS:
Desarrollar en el alumno la capacidad de modelamiento ponindose nfasis en el trata miento de la incertidumbre. Revisar varios problemas tradicionales de Investigacin
Operativa.
CONTENIDOS:
1.
Introduccin.
2.
Anlisis de Decisiones.
Introduccin.
Relacin Informacin-Incertidumbre.
Teorema de Bayes.
El valor de la Informacin.
Criterio del Valor Esperado. Arboles de Decisin.
1
Hrs. de Clases
9.0
3.
4.
5.
9.0
6.
Introduccin.
Definicin
de
procesos
Estocsticos
y
su
caracterizacin.
Proceso de Poisson: definicin, propiedades, suma y
divisin de Procesos Poisson.
Cadenas de Markov: caracterizacin, clasificacin y
teoremas lmites.
Cadenas de Markov con beneficio.
Modelos de decisin Markovianos.
Aplicaciones.
Fenmenos de Espera.
4.5
Simulacin.
12.0
9.0
Enfoques de Simulacin.
Un lenguaje de Simulacin: Awesim Slam II.
Anlisis de Resultados y Validacin de Modelos.
ACTIVIDADES:
1.
Controles:
2.
Casos y Charlas:
3.
4.
una
gua
de
ejercicios
EVALUACION:
Nota Final
La Nota Final del curso se calcular como :
NF = 0,8 NPC + 0,2 NPT en que :
NPC = Nota Promedio de Controles y Examen
NPT = Nota Promedio de Tarea Computacional
Todas la notas deben ser superiores a 4.0
BIBLIOGRAFIA :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
O. Barros Investigacin
Universitaria, 1982.
7.
8.
9.
A. Law
1982.
D.M. Kelton
Operativa:
Volumen
2.
Modelos.
Editorial
RESUMEN DE CONTENIDOS:
Anlisis de Decisiones; Procesos Estocsticos; Fenmenos de Espera; Confiabilidad,
Reemplazo y Mantencin de Equipos y Simulacin.