Examen ECONOMETRIE 1. Coeficientul de determinatie arat: a) #) c) d) e) proporia din influena tuturor factorilor asupra ariaiei lui !

" neexplicat de model aliditatea modelului" proporia din influena tuturor factorilor asupra ariaiei lui !" explicat de model ponderea influenei factorilor semnificati i asupra ariaiei lui ! ponderea influenei aria#ilelor explicati e asupra ariaiei lui !

$. Coeficientul de corelaie simpl" r" arat: a) aliditatea modelului" c%t de #ine modelul liniar explic ariaia lui y #) c%nd 0 < r < 1" arat un model #un c) c%nd -1 < r < 0" arat c modelul nu este #ine ales d) intensitatea corelaiei simultane dintre aria#ilele explicati e x1, x2, xk asupra aria#ilei y e) intensitatea corelaiei aria#ilei explicati e x asupra aria#ilei y f) c%nd r > 1" arat c modelul este &lo#al semnificati '. Coeficientul de corelaie multipl" r" se determin: a) r =
co ( x" y ) n x y

#) r =

) ( y ( y

i i

y) $ y)
$

c) r = 1

) ) ( y y ( y y)
i i i

d) ryx1x $.. xk = R $

*. Testul +is,er arat: a) aliditatea modelului #) semnificaia re&resiei aria#ilei x asupra ariaiei lui !" la re&resia simpl c) semnificaia &lo#al a re&resiei aria#ilelor explicati e semnificati e asupra ariaiei lui !" la re&resia multipl d) semnificaia &lo#al a re&resiei aria#ilelor explicati e x1, x2, xk asupra aria#ilei y -. .omoscedaticitatea se refer la: a) co ( xit " t ) = 3 " faptul c erorile sunt independente de aria#ilele explicati e" pentru i=1,k/ #) E (t t ) = 3erorile sunt necorelate (independena erorilor)" c) E ( t$ ) = $ ariana erorilor este constant pentru orice t=1,n" d) E (t ) = 3 sperana matematic a erorilor este nul.
) i arat: 0. Testul 1tudent al estimatorului a )i a) aliditatea estimatorului a #) semnificaia &lo#al a re&resiei )i c) semnificaia fa de 2ero a estimatorului a )i d) semnificaia fa de o aloare presta#ilit a estimatorului a

4. 1criei relaia dintre coeficienii de corelaie simpl" parial 5i multipl pentru un model de re&resie cu trei aria#ile explicati e: 6666666666 7. 8entru modelul din ta#ela de re&resie de mai 9os: a) s se scrie modelul liniar 666666666666666666666666666 #) s se comente2e aliditatea modelului" scriindu:se aloare indicatorului 63.;;*;00

Modeliul liniar explica ariatia lui ! intr:o proportie de ;;"-<. Modelul este foarte #ine ales" conform acestui indicator.
c) s se scrie coeficientul de corelaie multipl si sa se comente2e intensitatea corelaiei 6

3.;;4*7 intensite f. puternica intre ! si x1"x$" x' " x* simultan

d) 1 se preci2e2e despre fiecare estimator dac este sau nu semnificati inter alul de =ncredere. 5i s se comente2e

ao a1 a$ a' a* ao a1 a$ a' a*

>imita inf :'3.7170 3.33*-*' :3.1*7'* :3.'--3* :3.'3$$; 8 alue 3.43-$'0 3.3*$;30 3.4'0$07 3.'7'$$ 3.*$;-40 + $*4.3*;'

>imita sup $$.-34-' 3.177'4 3.1;03-4 3.10$0$* 3.03-4$0 Comentarii nesemnificati semnificati nesemnificati nesemnificati nesemnificati 1i&nificance + 0.$4E:30

e) 1 se arate daca re&resia este &lo#al semnificati " indic%ndu:se pra&ul de semnificaie:

?lp,a @ 3

8@ 133<

f) 1a se formule2e o conclu2ie &eneral despre aceasta re&resie multipl. Modelul nu este #ine construit" se manifesta pro#a#il efectul de multicoliniaritate. 1e elimina aria#ilele ai caror coeficienti sunt nesemnificati diferiti de 3 : x$" x'" x*

1AMM?RB OAT8AT Re&ression 1tatistics Multiple R 3.;;4*7 R 1Cuare 3.;;*;00 ?d9usted R 3.;;3;'7 1Cuare 1tandard 3.'7;3;*

Error O#ser ations ?NOD? Re&ression Residual Total

13 df * ; Coefficient s :*.1---$ 3.3;0*-0 3.3$'7-7 :3.3;0$1 3.1-141;

11 1*;.034 3.4-0;4

M1 '4.*314 0 3.1-1'; *

+ $*4.3*; '

1i&nificance + 0.$4E:30

Intercept F Daria#le 1 F Daria#le $ F Daria#le ' F Daria#le *

1-3.'0* 1tandard t 1tat Error 13.'4$* :3.*330' 3.3'-40 3.300;7 ; 3.13307 ; 3.14001 4 $.0;40$ 3.'-01* ' :3.;--*4 3.7-;3$ 0

8: alue 3.43-$' 0 3.3*$;3 0 3.4'0$0 7 3.'7'$$ 3.*$;-4 0

>oEer ;-< :'3.7170 3.33*-*' :3.1*7'* :3.'--3* :3.'3$$;

Apper ;-< $$.-34-' 3.177'4 3.1;03-4 3.10$0$* 3.03-4$0

Bt@ :*"1--G3"3;0x1G3"3$*x$:3.3;x'G3.1-$x* ;. Modelul y t = + x t + y t 1 + u t este un model autore&resi " aria#ila explicata apare intre aria#ilele explicati e. 13. Modelul y t = + 3 xt + 1 x t 1 + $ x t $ + u t este un model cu la& distri#uit.