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Programme lineaire.
min
(y
1
,y
2
,y
3
)
[G(y
1
, y
2
, y
3
) = 81y
1
+ 55y
2
+ 20y
3
]
_
3y
1
+ 4y
2
+ 2y
3
6
9y
1
+ 5y
2
+ 1y
3
4
y
1
, y
2
, y
3
0
4
Matrice A de taille m n
Vecteurs c R
n
et b R
m
.
Denition (probl`eme dual)
Au programme lineaire primal
(PL)
max
xR
n
_
F(x) = c
x
_
_
Ax b
x 0
on associe le programme lineaire dual
(PLD)
min
yR
m
_
G(y) = b
y
_
_
A
y c
y 0
5
Programme lineaire primal Programme lineaire dual
(PL)
max
xR
n
_
F(x) = c
x
_
_
Ax b
x 0
(PLD)
min
yR
m
_
G(y) = b
y
_
_
A
y c
y 0
Comparaison primal/dual.
Primal Dual
max(F) min(G)
coecient c de F second membre c
second membre b coecient b de G
m contraintes inegalites (Ax b) m contraintes de positivite (y 0)
n contraintes de positivite (x 0) n contraintes inegalites (A
y c)
6
Denition generale de la dualite quand le probl`eme primal est sous
forme canonique mixte
Primal Dual
max
xR
n
_
F(x) = c
x
_
min
yR
m
_
G(y) = b
y
_
i I
1
,
n
j =1
a
ij
x
j
b
i
i I
1
, y
i
0
i I
2
,
n
j =1
a
ij
x
j
= b
i
i I
2
, y
i
de signe
quelconque
j J
1
, x
j
0 j J
1
,
m
i =1
a
ij
y
i
c
j
j J
2
, x
j
de signe j J
2
,
m
i =1
a
ij
y
i
= c
j
quelconque
7
II. Proprietes - Theor`emes de dualite
Proposition
Le dual du dual est le primal.
Preuve. Dual dun (PL) sous forme canonique pure :
(PLD)
min
y
_
G(y) = b
y
_
_
A
y c
y 0
max
y
_
G(y) = (b)
y
_
_
A
y c
y 0
On prend le dual du dual :
min
x
_
(c)
x
_
_
(A
x b
x 0
max
x
_
c
x
_
_
Ax b
x 0
(PL)
8
Theor`emes de dualite
Theor`eme 1. Th
eor
`
eme faible de dualit
e
Soit x une solution realisable dun (PL) sous forme canonique mixte et y
une solution realisable du probl`eme dual (PLD). Alors :
1
F(x) G(y)
2
Si F(x) = G(y) alors x et y sont des solutions optimales de (PL) et
(PLD) respectivement.
Preuve. (PL) sous forme canonique pure
1
On a Ax b, x 0 et A
y c, y 0.
F(x) = c
x (A
y)
x = y
Ax
..
b
y
b = G(y)
2
Soient x
et y
) = G(y
) = F(x
) donc x
.
9
Theor`eme 2. Th
eor
`
eme fort de dualit
e
Si le probl`eme primal (PL) admet une solution realisable optimale x
alors
le probl`eme dual (PLD) admet lui aussi une solution realisable optimale y
et on a
F(x
) = G(y
).
Preuve. On suppose (PL) mis sous forme standard.
Sil existe une solution realisable optimale, alors il existe une solution de
base realisable optimale x
B
= A
1
B
b. On choisit alors
y
= (A
1
B
c
B
.
On montre que y
= (A
1
B
c
B
, on a
A
= A
(A
1
B
c
B
=
_
A
1
B
A
H
c
B
= c
H
L
H
.
Or, `a loptimum L
H
0 donc A
c
H
. Puisque A
= c
B
,
on a
A
c
y
de signe quelconque.
i.e. y
F(x
) = c
= c
A
1
B
b
=
_
(A
1
B
c
B
. .
y
b = G(y
)
Theor`eme faible de dualite y
_
i I
1
,
n
j =1
a
ij
x
j
= b
i
ou y
i
= 0
j J
1
,
m
i =1
a
ij
y
i
= c
j
ou x
j
= 0
15
Preuve de la condition necessaire du Theor`eme des COPD.
On suppose le probl`eme primal (PL) mis sous forme canonique pure.
Soient x et y des solutions realisables optimales de (PL) et (PLD)
respectivement : Ax b, x 0 et A
y c, y 0.
Variables decart e et respectivement pour (PL) et (PLD):
Ax + e = b
x 0, e 0
et
A
y = c
y 0, 0
F(x) = c
x = (A
y )
x = y
Ax
x
G(y) = b
y = (Ax + e)
y = (Ax)
y + e
y = y
Ax + e
y.
Theor`eme de la dualite forte F(x) = G(y)
x + e
y = 0 .
16
Puisque x 0 et y 0, la relation
x + e
y = 0 donne
_
i
x
i
= 0, i
e
j
y
j
= 0, j
_
Si
i
= 0 alors x
i
= 0
Si x
i
= 0 alors
i
= 0,
_
Si e
j
= 0 alors y
j
= 0
Si y
j
= 0 alors e
j
= 0.
et y
j =1
a
ij
x
j
<b
i
y
i
=0
i =1
a
ij
y
i
>c
j
x
j
=0
_
_
y
i
>0
n
j =1
a
ij
x
j
=b
i
x
j
>0
m
i =1
a
ij
y
i
=c
j
18
Exemple. Probl`eme de production
(PL)
max
x
F(x) = 6x
1
+ 4x
2
_
_
3x
1
+ 9x
2
81
4x
1
+ 5x
2
55
2x
1
+ x
2
20
x
1
, x
2
0
Probl`eme dual :
(PLD)
min
y
[G(y) = 81y
1
+ 55y
2
+ 20y
3
]
_
_
_
3y
1
+ 4y
2
+ 2y
3
6
9y
1
+ 5y
2
+ 1y
3
4
y
1
, y
2
, y
3
0
19
Solution optimale de (PL):
e
1
= 27/2 > 0
COPD
= y
1
= 0
x
1
= 15/2 > 0
COPD
= 3y
1
+ 4y
2
+ 2y
3
= 6 (
1
= 0)
x
2
= 5 > 0
COPD
= 9y
1
+ 5y
2
+ y
3
= 4 (
2
= 0)
e
2
= e
3
= 0
Solution optimale du probl`eme dual
y
1
= 0, y
2
= 1/3, y
3
= 7/3.
20