Introduction au Market Profile sur les indices amricains et europens catgorie 1 - Nophyte

Olandeer UXXAR
Licence s S.T.A.P.S., B.E.M.F. mtiers de la forme
Autodidacte financier
Formateur en Analyse Maret Profile! et en Tradin" #om$ortemental %ue
sous une a$$roc&e 'uantitati%e du $ri(
S$cialiste des indices amricains)euro$ens
*+, Tradin" -uantitatif ,iscrtionnaire et Systmati'ue
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Market Profile
0ne re$rsentation "ra$&i'ue .en TPOs/
#on1ue entre 2342 et 2345
In%ente $ar 6.Peter $)*+,-MA.*R
#onseil d7Administration au #BOT .#&ica"o Board Of Trade/
Oriente %ers le tradin" sur les Tau( courts et les Matires $remires
A l7ensem8le des instruments financiers ) 0ni%ersalit du modle
6ames ,A-)"N ) Mind O%er Maret
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09E 'uation au commencement de tout
PR+X / )*MP$ 0 1A-*UR
Le Pri( est connu de tous
Le )emps "nre les o$$ortunits de tradin"
La :aleur $er1ue comme 2U$)* ou +N2U$)*
0n marc& en 34uili5re ou en ,s4uili5re
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6raphi4uement
La :aleur la $lus $etite re$rsente $ar 1 TPO
)P" 0 Time Price O$$ortunity
Assem8la"e des TPOs ; PR"7+-
Lecture de la %aleur sur le $rofil
La %aleur la $lus "rande ; le plus de TPOs
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PRIX
TEMPS
Plus BAS
durant
30minutes
Plus HAUT
durant
30minutes
09h00
09h30 10h00
10h30
Graphique en
barre HiLo en UT
30minutes
Graphique en
Maret Pro!ile de
09h00 " 11h00
PRIX
1 TP#
PAS
minimum du
march
$ TP#s %
La plus
G&A'()
*aleur
101
104
VALEUR
$
1 2 3
5
6
105
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,iffrents types de $rofils
Forme $lus arrondie

Forme $lus lance
<< Pics dit Point "f ontrol .PO#/
<< #reu( dit :alley
<< -ueue dit Tails .Sin"le Print/
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Graphique en
Maret Pro!ile de
09h00 " 11h00
PRIX
1 TP#
$ TP#s %
La plus
G&A'()
*aleur
+AL)U&
$
1 2 3
5
6
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6ournes intraday en Maret Profile sur l7indice 7uture emini,"8&% .=M/
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$tatisti4uement
.>>/Tradin" *an"e %ers .?/Tendance
9otion d7@'uili8re ) ,s'uili8re
Autour de l7%olution de la 9aleur 2U$)* 0 : 7air 1alue ;
< :isualiser les grandes 9aleurs .PO#/ des Aournes troites
< :isualiser les moindres 9aleurs .#reu( et -ueues/ des Aournes lar"es
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,es donnes PR*,+)+1*$
1eille hoppy
< PO# 9eille<pass %u comme "5=ectif
< *loignements de la %aleur Auste ina$$ro$ris ; tradin" contrariant
1eille )rendly
< Moindres :aleurs %eille)$asses %ues comme $upport<Rsistance
< Prendre des Pull5acks $our rcu$rer le changement de $erce$tion de
la %aleur Auste en sance mais aussi $lus tard .#reu( ) #oeur/
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Psychologi4uement
Outil discrtionnaire $our day?traders et traders de court terme
Permet de sui%re)identifier les traders de lon" terme
Les B lon" term o$erators C font 5ouger le marc&
Les day?traders .y com$ris intermdiaires de marc& ) maret maers/
sont lD $our assurer la li4uidit
#&a'ue cat"orie .day et lon" term traders/ %a ragir diffremment D
< une nou%elle information e#terne au $ri( .statisti'ues, mto, E./
< une information interne au $ri( .ni%eau( $asss, "estion d7in%entaire/
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Pull5acks > moindre ris4ue
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?istori4uement
Maret Profile! est n dans le P+)
TouAours en acti9it .#BOT, #ME < #ME"rou$/
e(F Futures S+PGHH .SP/ et 9AS,A-2HH .9,/
Les acteurs PI=SI-0EME9T $rsents D la crie .Outcry/
O$rateurs de 2"UR et les AU)R*$ o$rateurs
B ,ay?traders et Lon" Term traders C
A contre?8alancer de$uis l7arri%e de l(*-*)R"N+@U*
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?oraires
Les &oraires de cotations des Indices 7utures U$
1Ah&% > BBh1C .&eure de Paris/ du Lundi au :endredi
Les &oraires de cotations des Indices .Stoc)ash)S$ot/ U$
1Ch&% > BBh1C .&eure de Paris/ du Lundi au :endredi
Le Pit 0S ou%re D 1Ah&%
En Euro$e
%Dh%%-BBh%% $our les Futures Eure()Eurone(t
%Eh%%-1Fh&% $our les Indices au com$tant .#A#JH, ,AK5H/
Pas de crie D Paris...
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,iffrences essentielles entre U$A et *urope
Plus .$as/ de Pit en Euro$e
#lLture de l7indice com$tant euro$en loin de celle de son future
Euro$e li9re au# impacts des 8locs 0SA $uis Asie?Pacifi'ue
-a premi're heure de cotation Euro$e n 7a rien D %oir a%ec celle 0S.celle
du Pit et des statisti'ues conomi'ues nationales/
+nitial Galance H+GI 0 pre-market de l(indice comptant
IB 0s ; tension ) impacts
IB Euro$e ; moindre tension ) intgration
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+nitial Galance
Pre?maret %a ser%ir D 7A+-+)*R la mise en $lace directionnelle
Maret maers %ont assurer la li4uiditJJJ
JJJ7aciliter les c&an"es entre les traders au delD du Aour
Lon" Term o$erators %ont tester l7efficience de la direction
<< Ae sais donc identifier un autre ni9eau appartenant D ceu( 'ui font
8ou"er le marc& MM
67o8ser%e les cassures de l(+G
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Patterns
IB troite facilitera la direction
IB large refltera une difficult D a"ir .$rise de ris'ue/
0n 8rea de l7IB se nomme un Range *#tension HR*I
2?Additionnant des 8iais, il est $ossi8le d7entrer en 5reak de l7IB d7un cLt
et sto$$er de l7autre, 9iser B/+G $our un *F* de N
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2 * Ran! I"
S#$% P!r#!
En#r! Acha# &ur Ran! E'#!n&i$n ( %r&!nc!
d!& L$n T!rm! &i c$n)aincan# *%u++,ac- I"h.
Ini#ia+ "a+anc!
(
1!r! h!ur!
%r! $%!n
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N?6au"er le R* horaire non con%aincant $our re9erser %ers l7IB
5?0tiliser le ni9eau cass de l(+G la 9eille de la mOme fa1on 'ue les creu(
.$ull8ac ou in%alidation de tendance/ si la Aourne ty$e trendly de la %eille
n(a pas de Pone de moindre %aleur centre .creu(/
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1 * Ran! I"
En#r! Acha#
Ini#ia+ "a+anc!
(
1!r! h!ur!
%r! $%!n
R!)!r&! )!r& V!n#!
/ 0c$u)!r# *Sh$r#.
1,2!c#i3 &i R4R c$rr!c#
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Rsum
Maret Profile! a$$roc& de manire simple
2?Sa%oir identifier la 1aleur 2U$)* $our trader en contrariant les
loi"nements et 9iser le retour P" 9eille ou le $oc Aour form
N?9oter les Pones 'uantitati%ement R*U$*$ et s7en ser%ir en
pull5ack<chec dans le futur $roc&e
5?Identifier les @U*U*$ .sin"le $rint/ $our sortir de $osition .S)*/
J?Mar'uer le R* efficient et l7utiliser comme $our les creu(
G?A"ir en directionnel $ost 8rea d7+G fine a%ec un 8on ratio "ain)$erte
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$implicit de l(Approche
2?-u7est?ce 'u7un $oc)%aleur Q
#7est en%iron l(ape# d7un trian"le .horiKontalit/
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N?-u7est?ce 'u7un creu()coeur .%alley/Q
#7est une acclration &ors de la %aleur .9erticalit/
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5?-u7est?ce 'u7une 'ueue .tail ou sin"le $rint e(treme/ Q
#7est une m'che, une om8re tout sim$lement .agressi9it/
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*#emple
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?,es gaps en conso
?Range *#tension .&eure 'ui suit l7IB/ 'uasi ine(istant
?Guy tail $uissante
< le 5iais est li"&t u$ et loss sous loRest Aour.
Sinon, direction "a$ u$. Le "a$ doRn sera $our $lus tard.
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Merci
*endeP?%ous sur le Stand d7Andr MALPEL
Olandeer 0KKA* $tand A 1% d
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