Sunteți pe pagina 1din 19

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

Facultatea de Relatii Economice Internationale






PROI ECT ECONOMETRI E


Variatia produsului intern brut pe cap de locuitor
la paritatea puterii de cumparare
in functie de populatia totala si rata inflatiei
pentru anul 2007







2

Inregistrati pentru cele 27 de state ale UE , 3 caracteristici (X1, X2, Y) intre care sa
existe o legatura logica. Datele prezentate sub forma tabelara fac parte din lucrare. Se cer
urmatoarele:
a) prezentarea problemei (ex: setul de date cuprinde informatii cu privire la urmatoarele date)
Y=f(X1, X2)
b) definirea modelului de regresie:
- forma, variabilele si parametrii modelului de regresie
- aproximarea grafica a legaturii dintre variabile
c) estimarea parametrilor modelului:
-estimarea punctuala
-estimarea cu intervale de incredere
d) testarea semnificatiei corelatiei si a parametrilor pentru modelele de regresie
e) testarea ipotezelor clasice asupra modelului de regresie:
- enumerarea ipotezelor clasice
-testarea liniaritatii modelelor
- testarea normalitatii erorilor
-testarea ipotezei de homoscedasticitate
-testarea ipotezei de auto-corelare a erorilor
f) previziunea valorilor varibilei Y in ipoteza modificata variabilelor factoriale







3

A) PREZENTAREA PROBLEMEI

Setul de date cuprinde informatii cu privire la urmatoarele date :
Notam :
Y = variabila PIB/cap locuitor la paritatea puterii de cumparare
X1 = variabila Populatia totala
X2 = variabila Rata inflatiei

= f ( )
PIB la ppc = f ( populatia totala; rata inflatiei )
Proiectul are ca obiectiv s gseasc corelaia dintre Produsul intern brut/ cap loc. La
paritatea puterii de cumparare, populatia totala si rata inflatiei la nivelul Uniunii Europene.
Se va urmri influena populatiei totale si a ratei inflatiei asupra PIB-ului/cap loc. La
paritatea puterii de cumparare. Modelul econometric se va construi pe baza datelor obinute de
pe site-ul http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database .
Aceste date sunt structurate teritorial, luand n considerare valorile a 27 de ri din Europa
n anul 2007.
Variabilele independente considerate: populatia totala si rata inflatiei.
Variabila dependent: PIB/cap loc. la paritatea puterii de cumparare.
Se va studia influena populatia totala (factorul x
i
) asupra PIB-ului/cap loc. la paritatea
puterii de cumparare (factorul y), urmnd ca mai apoi s se testeze modelul astfel obinut.













4


Date anul 2007
Nr. crt. Y X1 X2
Tari
PIB/cap loc. la
PPC
( euro/cap
loc)
Populatia totala
( persoane)
Rata inflatiei
( %)
Austria 124 8282984 2,2
Belgia 116 10584534 1,8
Bulgaria 40 7679290 7,6
Cehia 83 10287189 3
Cipru 94 778684 2,2
Danemarca 122 5447084 1,7
Estonia 70 1342409 6,7
Finlanda 117 5276955 1,6
Franta 108 63645065 1,6
Germania 115 82314906 2,3
Grecia 90 11171740 3
Irlanda 147 4312526 2,9
Italia 104 59131287 2
Letonia 57 2281305 10,1
Lituania 59 3384879 5,8
Luxemburg 274 476187 2,7
Malta 76 407810 0,7
Marea Britanie 117 60781346 2,3
Olanda 132 16357992 1,6
Polonia 54 38125479 2,6
Portugalia 79 10599095 2,4
Romania 41 21565119 4,9
Slovacia 68 5393637 1,9
Slovenia 88 2010377 3,8
Spania 105 44474631 2,8
Suedia 125 9113257 1,7
Ungaria 61 10066158 7,9




5

B) DEFINIREA MODELULUI DE REGRESIE
- Forma, variabilele si parametrii modelului de regresie.
- Aproximarea grafica a legaturii dintre variabile.
Aproximarea grafic a modelului legturilor dintre variabile:

Pe baza datelor se poate constitui un model econometric unifactorial de forma
()
y = variabila dependent ( PIB la PPC )
x = variabila independent (Populatia totala)
u = variabila rezidual
Din grafic se observ c distribuia punctelor se poate apoxima cu o dreapt.
y = 208543x + 2E+07
R = 0.0051
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
0 5 10 15 20 25 30
A
x
i
s

T
i
t
l
e

Axis Title
Populatia totala
Populatia totala
Linear (Populatia totala)
6


Pe baza datelor se poate constitui un model econometric unifactorial de forma
()
y = variabila dependent (PIB la PPC)
x = variabila independent (Rata inflatiei)
u = variabila rezidual
Din grafic se observ c distribuia punctelor se poate apoxima cu o dreapt.
C) ESTIMAREA PARAMETRILOR MODELULUI
- Estimarea punctuala
- Estimarea cu intervale de incredere

sunt estimatori a lui a i b reali.



y = 0.0143x + 3.1259
R = 0.0024
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30
A
x
i
s

T
i
t
l
e

Axis Title
Rata inflatiei
Rata inflatiei
Linear (Rata inflatiei)
7

a) Estimarea punctual a parametrilor

yt = a + bxt1 + cxt2

SUMMARY
OUTPUT


Regression Statistics
Multiple R 0,464056432
R Square 0,215348372
Adjusted R
Square 0,149960736
Standard Error 42,04591378
Observations 27

ANOVA

df SS MS F Significance F
Regression 2 11644,57241 5822,286203 3,293411208 0,054465634
Residual 24 42428,61278 1767,858866

Total 26 54073,18519



Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95%
Intercept 133,7969081 17,41915216 7,681022985 6,43541E-08 97,84554527
X Variable 1 -1,99564E-07 3,67807E-07 -0,542577682 0,5924239 -9,5868E-07
X Variable 2
-
9,439578144 3,682058407 -2,563668769 0,017044845 -17,03897314

Upper 95%
Lower
95,0% Upper 95,0%
169,748271 97,8455453 169,7482709
5,5955E-07
-9,5868E-
07 5,59553E-07
-1,8401831
-
17,0389731
-
1,840183146

-500 0 500
0
R
X
X
0 500
8
Y

X
X
0 500
2
Y

X
X
8

RESIDUAL OUTPUT


Observation Predicted Y Residuals Standard Residuals
1 111,3768514 12,62314863 0,312481962
2 114,6933763 1,306623724 0,032345048
3 60,52360494 -20,52360494 -0,508055204
4 103,4252218 -20,42522184 -0,505619762
5 112,874439 -18,87443895 -0,467230633
6 116,6625838 5,337416213 0,132126012
7 70,28383813 -0,283838131 -0,007026321
8 117,6404932 -0,640493212 -0,015855202
9 105,992324 2,007676025 0,049699371
10 95,65879249 19,34120751 0,478785338
11 103,2486974 -13,24869737 -0,327967219
12 105,5615069 41,43849314 1,025796498
13 103,11728 0,88272002 0,021851449
14 38,00190267 18,99809733 0,470291756
15 78,37185513 -19,37185513 -0,47954401
16 108,2150174 165,7849826 4,103953637
17 127,1078192 -51,10781924 -1,265157539
18 99,95611428 17,04388572 0,42191588
19 115,429118 16,57088205 0,410206827
20 101,6455346 -47,64553463 -1,179449803
21 109,0267235 -30,02672354 -0,743301832
22 83,23935537 -42,23935537 -1,045621584
23 114,7853343 -46,78533425 -1,158155821
24 97,52531243 -9,52531243 -0,235796029
25 98,49055729 6,509442708 0,161139149
26 115,9309479 9,069052094 0,224501452
27 57,21539875 3,784601249 0,09368658

Valoarea estimat a parametrului a, adic (Intercept) = 133,7969081
Valoarea estimat a parametrului b, adica

(X Variabile 1) = -1,99564E-07
Valoarea estimat a parametrului c, adic (X Variabile 2) = -9,439578144
Dispunnd de estimaiile parametrilor se pot calcula valorile estimate ale variabilei

cu ajutorul
relaiei:

133,7969081 - 1,99564E-07 * x
1
+ -9,439578144* x
2

9

Valorile lui y estimat

State y estimat
Belgium 95,79993669
Bulgaria 121,2965559
Czech
Republic 89,11209813
Denmark 118,0025392
Germany 12,66716942
Estonia 64,38379645
Ireland 18,91203669
Greece 62,49910636
Spain 709,1020547
France 915,9268676
Italy 127,8016107
Cyprus 51,81511948
Latvia 659,0983348
Lithuania 29,31307645
Luxembourg 41,53857288
Hungary 9,316092536
Malta 8,558650121
Netherlands 677,3777115
Austria 185,255029
Poland 426,3956129
Portugal 121,4578511
Romania 242,9396087
Slovenia 63,79170573
Slovakia 26,31185476
Finland 496,7316264
Sweden 104,9977254
United
Kingdom 115,5538579

a) Estimarea prin intervale de ncredere
Estimarea lui a:
[

( )

]


10

Estimarea lui b:
[

( )

]

Abaterea medie ptratic a lui a i b se poate citi din tabeul obinut:

= 17,41915216

= 3,67807E-07

= 3,682058407
n urma calculrii valorilor reziduale dup relaia

rezult :

State Valoarea reziduala
Belgium 28,20006331
Bulgaria -5,296555875
Czech Republic -49,11209813
Denmark -35,00253922
Germany 81,33283058
Estonia 57,61620355
Ireland 51,08796331
Greece 54,50089364
Spain -601,1020547
France -800,9268676
Italy -37,80161075
Cyprus 95,18488052
Latvia -555,0983348
Lithuania 27,68692355
Luxembourg 17,46142712
Hungary 264,6839075
Malta 67,44134988
Netherlands -560,3777115
Austria -53,25502898
Poland -372,3956129
Portugal -42,45785113
Romania -201,9396087
Slovenia 4,208294271
Slovakia 61,68814524
11

Finland -391,7316264
Sweden 20,00227463
United Kingdom -54,5538579

Abaterea medie ptratic a valorii reziduale:

86494,0294

294,098673



Abaterea medie ptratic a estimatorului :

] 5283,74293

5283,74293

= 72,6893591


Abaterea medie ptratic a estimatorului

6,1819E-12

2,4863E-06
12



Abaterea medie ptratic a estimatorului :

619,53214

24,8904026
n urma acestor calcule modelul econometric se poate scrie:

133,7969081 - 1,99564E-07 * x
1
+ -9,439578144* x
2

(72,68935912) ( ) ()
Abat. medie prt. Abat. medie prt.

Abat. medie prt.


D) TESTAREA SEMNIFICATIEI CORELATIEI SI A PARAMETRILOR PENTRU
MODELELE DE REGRESIE

1. Testarea semnificaiei parametrilor:

Estimatorii sunt semnificativ diferii de zero, dac :

||

rezult:

||

1,840667048

rezult:

||

-0,08026543



13

rezult:

||

0,3792457





Pe baza calculelor putem admite c estimatorul este semnificativ diferit de zero pentru

2. Testarea semnificaiei corelaiei:

Pe baza calculelor efectuate n Excel observm c:
Multiple R (coeficientul de corelaie) = 0,46
0,46 0,25 0,50 rezult o legatur slab spre medie
R Square (raportul de corelaie) = 0,21
Rezult c n msura de 21% variaia Populatiei totale (factorul x
1
) i a Ratei inflatiei
(factorul x
2
) influeneaz PIB/cap loc. la paritatea puterii de cumparare.
E) TESTAREA IPOTEZELOR CLASICE ASUPRA MODELULUI DE REGRESIE
- Enumerarea ipotezelor clasice
- Testarea liniaritatii modelelor
- Testarea normalitatii erorilor
- Testarea impotezei de homoscedasticitate
- Testarea ipotezei de auto-corelare a erorilor

1. Testarea linearitii modelului propus
Pentru a verifica ipoteza de liniaritate se calculeaz coeficientul de corelaie liniar

( )

] [

()

]


14

0,021716438

0,453567659
r
x1x2
= - 0,256916872

0,367597264


(

( )



Conform calculelor r i R fiind nu au aceeai valoare. Aceast situaie nu confirm
legtura dintre cele dou variabile independente i variabila dependent analizate, adic
Populatia totala (factorul x
1
) i Rata inflatiei (factorul x
2
) i PIB/cap loc. la ppc. Nu putem
afirma ca legtura este deci una de tip liniar, ne putnd confirma ipoteza de liniaritate.
2. Testarea ipotezelor clasice

Estimatorii obinui sunt estimtori de maxim verosimilitate dac pot fi acceptate
urmtoarele ipoteze:
1. Variabilele observate nu sunt afectate de erori de msur.
Aceast condiie se verific cu regula celor 3 sigma:

)





15

PIB Populatia totala

Mean 97,7692308 Mean 18731113,12
Standard Error 9,06477675 Standard Error 4622079,376
Median 92 Median 9589707,5
Mode 117 Mode #N/A
Standard Deviation 46,2214735 Standard Deviation 23568072,93
Sample Variance 2136,42462 Sample Variance 5,55454E+14
Kurtosis 7,82653235 Kurtosis 1,153339918
Skewness 2,18948914 Skewness 1,526497625
Range 234 Range 81907096
Minimum 40 Minimum 407810
Maximum 274 Maximum 82314906
Sum 2542 Sum 487008941
Count 26 Count 26
Confidence Level(95,0%) 18,669257
Confidence
Level(95,0%) 9519350,589
Rata Inflatiei

Mean 3,369230769
Standard Error 0,461261455
Median 2,5
Mode 1,6
Standard Deviation 2,351981162
Sample Variance 5,531815385
Kurtosis 1,712846794
Skewness 1,558742253
Range 9,4
Minimum 0,7
Maximum 10,1
Sum 87,6
Count 26
Confidence Level(95,0%) 0,949985742

(-38,07168934 ; 235,5531708 )

(-51248970,64 ; 87937261,38 )

(-3,62584935 ; 10,2777012 )

Valorile acestor variabile aparin intervalelor de mai sus, deci ipoteza poate fi acceptat.
16

3. Testarea semnificaiei corelaiei
Pe baza calculelor efectuate n Excel observm c:
Multiple R (coeficientul de corelaie) = 0,46
0,46 0,25 0,50 rezult o legatur slab spre medie
R Square (raportul de corelaie) = 0,21
Rezult c n msura de 21% variaia Populatiei totale (factorul x
1
) i a Ratei inflatiei
(factorul x
2
) influeneaz PIB/cap loc. la paritatea puterii de cumparare.
4. Testarea ipotezei de homescedasticitate
Variabila rezidual (aleatoare) este de medie nul () , iar dispersia ei,

, este
constant i independent de X ipoteza de homoscedasticitate, pe baza creia se poate admite
ca legtura dintre X i Y este relativ stabil.
Acceptarea se poate face folosind mai multe metode:

Procedeul grafic (corelograma dintre variabila factorial x i variabila factorial u)



Dispersia reziduurilor este variabil. Deoarece graficul punctelor empirice prezint o distribuie
oscilant, se poate accepta ipoteza c cele dou variabile sunt independente i nu corelate.

0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
124 40 94 70 108 90 104 59 76 132 79 68 105 61
Populatia totala
Populatia totala
17

5. Testarea ipotezei de autocorelare a erorilor
Valorile variabilei reziduale (

) sunt independente, respectiv nu exist fenomenul de


autocorelare.
Acceptarea sau respingerea acestei condiii se poate face cu:
1. Procedeul grafic (corelograma dintre valorile variabilei dependente Y i valorile
variabilei reziduale

(ANOVA).

Ca i n graficul precedent se observ c distribuia punctelor empirice este oscilant, deci
se poate accepta ipoteza de independen a erorilor.

2. Durbin-Watson (DW) const n calcularea termenului empiric:

(


i compararea acestei mrimi d cu dou valori teoretice d
1
i d
2
, preluate din tabela Durbin-
Watson n funcie de un prag de semnificaie ,

d= 1,57
Valorile pentru d1 si d2 sunt: d1= 1,32 i d2= 1,47

Conform calculelor observm c:

y = 11047x + 2E+07
R = 0.0005
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
0 100 200 300
Populatia totala
Rata inflatiei
Linear (Populatia totala)
18



=> c Testul Durbin-Watson (DW) nu este semnificativ.
3. Coeficientul de autocorelaie de ordinul 1 este:
r
1

u
t
u
t1
n
t2
u
t
2
n1
t1


ntre coeficientul de autocorelaie de ordinul 1 i variabila Durbin-Watson exist relaia:
(


r = 0,213875

tiind c:

Din calcule, observm c 0,213875=> Independent
F) PREVIZIUNEA VALORILOR VARIABILEI Y IN IPOTEZA MODIFICATA
VARIABILELOR FACTORIALE
Dac x
1
i x
2
cresc cu 0,05 y ( PIB/cap loc ) va avea urmtoarele variaii:
State
Valoarea
reziduala

Belgium 28,20006

795,2436
Bulgaria -5,29656 1122,023 28,0535
Czech
Republic -49,1121 1919,802 2411,998
Denmark -35,0025 199,0797 1225,178
Germany 81,33283 13533,92 6615,029
Estonia 57,6162 562,4784 3319,627
Ireland 51,08796 42,61792 2609,98
Greece 54,50089 11,64809 2970,347
19

Spain -601,102 429815,2 361323,7
France -800,927 39929,96 641483,8
Italy -37,8016 582360,2 1428,962
Cyprus 95,18488 17685,41 9060,161
Latvia -555,098 422868,3 308134,2
Lithuania 27,68692 339638,7 766,5657
Luxembourg 17,46143 104,5608 304,9014
Hungary 264,6839 61118,95 70057,57
Malta 67,44135 38904,63 4548,336
Netherlands -560,378 394156,8 314023,2
Austria -53,255 257173,4 2836,098
Poland -372,396 101850,7 138678,5
Portugal -42,4579 108858,9 1802,669
Romania -201,94 25434,43 40779,61
Slovenia 4,208294 42496,96 17,70974
Slovakia 61,68815 3303,933 3805,427
Finland -391,732 205589,5 153453,7
Sweden 20,00227 169524,8 400,091
United
Kingdom -54,5539 5558,617 2976,123

3263765 2075857