Clase del 21 de agosto

1 Calculo numerico de la derivada

En esta clase retome el calculo del error cometido al calcular numericamente la derivada de una funcion
f, aproximando del valor f

(x) por el cociente incremental

h
f(x) =
f(x + h) f(x)
h
.
Al hacer este calculo aparecen dos tipos de errores:
1. el error debido a aproximar f

(x) por
h
f(x)
Llamemos
E
1
(h) =
h
f(x) f

(x)
a este error. En la clase pasada mostre que puede acotarse en la forma
|E
1
(h)|

sup
[x,x+h]
f

|h|
2
,
lo que permite estimarlo por C|h|, donde C es una cota de la derivada segunda multiplicada por
el factor 1/2
En la clase de hoy rene un poco estos calculos, y mostre que el error admite la expansion
E
1
(h) = f

(x)
h
2
+ f

(x)
h
2
6
+ . . . + f
(i)
(x)
h
(i1)
i!
+ . . . .
Si despreciamos los terminos de orden mas alto podemos dar como cota para este error el valor

1
(h) |f

(x)|
|h|
2
C|h|.
2. el error num erico en el c alculo de
h
f(x)
Otra fuente de errores proviene de la representacion en punto otante de los valores que intervie-
nen en el calculo. Supondremos en lo que sigue que los errores ocurren solo en el almacenamiento
de los valores f(x) y f(x+h), y despreciaremos a los efectos de este calculo los errores que apare-
cen al almacenar h, o en el calculo del cociente. Tendremos entonces almacenadas las cantidades
FP(f(x)) y FP(f(x + h). Sabemos ademas que
FP(f(x)) = f(x)(1 +
1
), FP(f(x + h)) = f(x + h)(1 +
2
). (1)
Los numeros
i
, para i = 1, 2, estan acotados por el epsilon de la maquina (
mach
). En la clase
de hoy arme que cuando calculamos la diferencia f(x + h) f(x) obtenemos un error que
era comparable con la suma de los errores absolutos cometidos en el almacenamiento de f(x) y
f(x+h). Tratare ahora de justicar esta armacion, ya que algunos estudiantes preguntaron por
1
que esto es as. Asumamos que cuando la maquina calcula la diferencia lo hace con los valores
que almaceno, y luego devuelve la representacion en punto otante del resultado, es decir
FP ( FP (f(x + h)) FP (f(x)) ) . (2)
En consecuencia, el error cometido al calcular el numerador del cociente incremental es
E
2
(h) = f(x + h) f(x) FP ( FP (f(x + h)) FP (f(x)) ) .
Si recordamos que podemos representar (2) en la forma
FP(FP(f(x + h)) FP(f(x))) = (FP(f(x + h)) FP(f(x)))(1 +
3
),
con
3

mach
, podemos escribir el error como
f(x + h) f(x) (FP(f(x + h)) FP(f(x)))(1 +
3
).
Utilizando ahora las expresiones (1) obtenemos
E
2
(h) = f(x + h) f(x) (f(x + h)(1 +
2
) f(x)(1 +
1
)FP(f(x)))(1 +
3
),
que luego de hacer algunas simplifaciones obvias se reduce a
E
2
(h) = f(x + h)(
2

3
) f(x)(
1

3
).
Es evidente entonces que podemos acotar
|E
2
(h)| 3
mach
(|f(x + h)| +|f(x)|).
Notemos que en esta formula aparece un factor 3 que no estaba en la estimacion que hice en
el teorico, de modo que habra que corregir el calculo que hice en clase agregando este factor
(de todos modos, el objetivo principal de ese calculo era estimar los ordenes de magnitud de
los errores y fuimos absorbiendo las constantes que aparecieron en constantes, a las que llame
C, cuyo valor no afectaba demasiado los calculos). En denitiva, el error en el cociente puede
estimarse por

2
(h) =
3
mach
(|f(x + h)| +|f(x)|)
h
6|f(x)|

mach
h
C

mach
h
.
El error total cometido puede estimarse por la suma de
1
(h) y
2
(h), cuyo mnimo se alcanza para
h

mach
. Esta es una buena aproximacion del valor de h que minimiza el error cometido en el
calculo.
2
2 Integracion por el metodo de los trapecios
Pensando en presentar una formula de extrapolacion introduje en la clase de hoy el calculo de integrales
por el metodo de los trapecios. Supongamos que tenemos una funcion f denida sobre un intervalo
[a, b], y que queremos calcular su integral I sobre este intervalo. A los efectos del calculo del error
supondremos que f puede desarrollarse en serie de Taylor en un intervalo que contiene a [a, b] (para
los resultados que vamos a obtener a continuacion no hace falta tanto, pero escribir la serie en vez de
incorporar un termino para el error simplica la notacion).
Una manera de aproximar el valor de la integral es aproximar f por una funcion lineal que tome
los mismos valores en a y en b. Al calcular de esta manera obtenemos el valor aproximado
I
T
=
(f(b) + f(a))(b a)
2
para la integral.
Llamemos m al punto medio del intervalo [a, b]. Al desarrollar alrededor del punto m obtenemos
f(x) = f(m) +

i=1
f
(i)
(m)
(x b)
i
i!
.
Integrando la serie resulta

b
a
f(x) dx = f(m)(b a) +

i=1
f
(2i)
(m)
(b a)
2i+1
2
2i
(2i + 1)!
,
porque todos los sumandos con ndice impar tienen integral nula. Si usamos el desarrollo de Taylor
para calcular f(a) y f(b) podemos escribir nuestra aproximacion I
T
de la integral en la forma
I
T
= f(m)(b a) +

i=1
f
(2i)
(m)
(b a)
2i+1
2
2i+1
(2i)!
.
Notemos que los terminos de orden impar se cancelan al sumar la serie para f(a) con la serie de f(b).
El error cometido al aproximar la integral I por I
T
es
E = I I
T
=

i=1
f
(2i)
(m)(b a)
2i+1
2i 1
2
2i+1
(2i + 1)!
.
Si nos concentramos en el termino de orden mas bajo del error encontramos que
E = f

(m)
(b a)
3
48
+ . . . . (3)
Cuando el metodo de los trapecios se utiliza para estimar una integral no es razonable quedarse con la
primera aproximacion, sino ir dividiendo el intervalo [a, b] en intervalos mas peque nos, e ir renando la
particion (esta es una construccion analoga a la que se usa en la denicion de integral como lmite de
3
sumas de Riemann). A continuacion desarrollaremos esta idea dividiendo [a, b] en n intervalos iguales
de longitud
h = (b a)/n.
Llamemos
x
i
= a + ih, i = 0, 1, . . . , n,
a los n extemos de los intervalos que se introducen al hacer la particion, y m
i
al punto medio de cada
intervalo [x
i1
, x
i
]. Dentro de cada intervalo [x
i1
, x
i
] aproximaremos la funcion f por una funcion
lineal, calcularemos la aproximacion de la integral en cada intervalo, y luego sumaremos los resultados
obtenidos El resultado de este procedimiento da el valor
I
n
= h

f(a)
2
+
n1

i=1
f(x
i
) +
f(b)
2

como una aproximacion de la integral I. El error total cometido I I

n
se obtiene sumando los errores
en cada subintervalo. Cuando sumamos los terminos de la forma (3) obtenemos

1
48
n

i=1
f

(m
i
)
(b a)
3
n
3
,
que puede escribirse como

h
2
48
n

i=1
hf

(m
i
).
Observemos que la suma que aparece en esta ultima expresion es una suma de Riemann que aproxima
la integral de la derivada segunda de f sobre el intervalo [a, b] cuando h es peque no. Por lo tanto, ese
termino de error es equivalente, cuando h 0, a

h
2
48

b
a
f

(x)dx.
Si no tenemos en cuenta el valor preciso de las constantes
1
que entran en juego podemos armar que
el error cometido al aplicar el metodo de los trapecios es, asintoticamente para h muy peque no, de la
forma
Ch
2
.
Para los terminos de orden mas alto podemos hacer argumentos parecidos, e iran apareciendo las
integrales sobre [a, b] de las derivadas de orden par de f, multiplicadas por coecientes numericos
que podemos calcular. En resumen, el error cometido al usar el metodo de los trapecios admite una
expansion de la forma
C
1
h
2
+ C
2
h
4
+ . . . C
i
h
2i
+ . . .
PARA LA PROXIMA CLASE: Extrapolacion de Richardson. Introduccion a la resolucion
numerica de sistemas de ecuaciones lineales.
1
no he revisado concienzudamente los calculos con las constantes al escribir este resumen, de modo que es posible que
haya alg un error en ellas. Si alguien encuentra errores le pido que me lo haga saber
4