1.

MODELARE MATEMATIC

nc de la nceputurile dezvoltrii sale, modelarea s-a impus ca una
dintre cele mai puternice i cele mai flexibile instrumente suport pentru luarea
deciziilor. Aplicaiile modelrii sunt extrem de numeroase i variate. Practic,
nu exist domeniu de activitate n care s nu utilizeze tehnici de modelare sau
modele. Astzi deciziile eficiente se bazeaz nu numai pe modelare i simulare,
ci pe o adevrat analiz de sistem.
Matematica, tiint a structurilor abstracte ale fenomenelor i sistemelor
reale, poate modela orice fenomen, cel puin din punct de vedere conceptual.
Este deja dovedit faptul c studiul sistemelor reale (a celor complexe n
special) cu ajutorul modelelor este mult mai eficient, nu numai sub aspect
calitativ, dar i economic.
Creterea complexitii proceselor i fenomenelor a impus
perfecionarea continu a metodelor i tehnicilor de analiz i investigaie, ct
i a celor privind conducerea i luarea deciziilor. Deciziile bazate pe intuiie
sau experien nu-i mai gsesc locul n economia modern. Astzi se folosesc
algoritmi i tehnici moderne, susinute prin mijloace informatice performante.
Un management eficient impune asistarea deciziilor prin utilizarea unor
metode matematice moderne, combinate cu cele mai avansate tehnici de calcul
computerizat.

1.1. CONCEPTE PRIVIND MODELAREA

Termenul de model se folosete de obicei pentru o structur construit
special pentru descrierea trsturilor i caracteristicilor unor obiecte. Uneori,
astfel de modele sunt concrete, alteori sunt modele abstracte. Analogiile model-
realitate constituie instrumente importante, uneori de neinlocuit, de cunoastere
a fenomenelor si proceselor lumii reale.
Cunoaterea realitii nconjurtoare se poate face, n general, deductiv
sau experimental.
Procesul deductiv de cunoatere presupune urmtoarele faze:
observarea i analizarea sistemului real ;
construirea unei teorii (sistem de axiome sau postulate) pe baza
procesului de abstractizare a fenomenului real;
deducerea unor rezultate (teoreme) cu ajutorul regulilor logicii i
obinerea unor concluzii;
interpretarea concluziilor asupra sistemului real .
Abordarea experimental pornete de la o teorie care permite obinerea
unor concluzii. Prin experimente, anumite date astfel obinute, sunt supuse
interpretrilor statistice, dnd natere la concluzii privind sistemul real studiat.
Rezultate mai bune se obin atunci cnd procesul de cunoatere se face
combinat, att experimental, ct i deductiv.
Unele sisteme reale nu permit efectuarea experimentelor, datorit unor
particulariti sau datorit costurilor exagerate (de exemplu, anumite fenomene
i procese economice). Acestea sunt modelate, iar cu ajutorul modelului
construit se obin rezultate aplicabile sistemului real.
Modelul este o reprezentare (imagine) simplificat a realitii. Pentru a
fi util n procesul de luare a deciziilor, modelul trebuie s fie bine neles i
uor de folosit. n acelai timp, el trebuie s conin toate elementele
caracteristice ale problemei studiate. Aceasta se realizeaz prin procesul de
abstractizare care creeaz o imagine simplificat a sistemului real. Sarcina nu
este una uoar, dar dac este bine realizat, atunci modelul va fi un instrument
extrem de util n procesul de luare a deciziilor.
Dei conceptul de model este relativ nou, metoda modelrii a fost
folosit de oamenii de tiin n cele mai diverse domenii ale cunoaterii, fr
a uza ns de termenul respectiv. Conceptul de model se pare ca a fost folosit
pentru prima data de matematicianul Beltrami in 1868, provenind de la
radacina latina modus, care, printre altele, inseamna si mijloc. Definiia
cea mai generala considera modelul ca o reprezentare simplificata (materiala
sau simbolica) a realitatii obiective (uneori a unei teorii abstracte), care se
subordoneaza scopului cercetarii. Definitia cea mai ingusta include in categoria
de model numai reprezentarile prin relatii matematice.
Conceptual, modelarea admite o dubl abordare :
construirea unui model al fenomenului studiat, n diverse grade de
abstractizare;
instrument de cunoatere a realitii prin intermediul modelului.
Esena modelrii const n nlocuirea procesului real studiat cu un
obiect mai accesibil studiului. Modelarea i modelul se justific atunci cnd
analiza modelului (deductiv i/sau experimental) este mai accesibil dect
studierea nemijlocit a fenomenului real.
n procesul de modelare, prin abstractizare (renunare la caracteristici
neeseniale ale sistemului n raport cu scopul), se obine o imagine homomorf
simplificat a sistemului real. Aceast imagine este izomorf cu modelul,
fiecrui element din imaginea homomorf corespunzndu-i un element al
modelului.
Reciproc, prin analiza corect a modelului, se obin informaiile dorite
privind sistemul studiat.
Avantajele modelrii ies n eviden, mai ales n cazul sistemelor
complexe. n primul rnd, modelarea permite reprezentarea fenomenului
studiat prin evidenierea numai a trsturilor caracteristice eseniale. n al
doilea rnd, permite efectuarea investigaiilor asupra modelului n cazul n care
experimentele reale nu sunt posibile, fie datorit inabordabilitii sistemului
real, fie datorit costurilor exagerate. Totodat, modelarea permite repetarea
experimentului de cte ori este nevoie. De asemenea, prin modificarea
parametrilor, sistemul real poate fi studiat n situaii plauzibile.
Putem conchide ca studiul pe baz de modele este mult mai eficient att
sub aspect calitativ, ct i sub aspect economic (costuri mici, timp redus, etc).

1.2. CONDIII IMPUSE MODELELOR

Reuita studierii unui sistem real prin intermediul modelrii este
dependent de mai multe condiii impuse modelului.
n primul rnd, modelul trebuie s satisfac o condiie de adecvare
(analogie), proprietatea sa de baz fiind reflectarea i reproducerea aspectelor
eseniale ale sistemului studiat, n ordinea i structura lor.
O a doua restricie este condiia de eterogenitate a modelului fa de
sistemul real. Aceast vizeaz diferena de natur sau de grad de complexitate
dintre model i sistem, care trebuie s fie suficient de mare pentru a asigura
aplicabilitatea unor metode asupra modelului, dar nu i asupra sistemului.
Analogia i eterogenitatea confer modelului o capacitate nelimitat de
ameliorare, putnd astfel modela procesul de modelare sub forma unui ir de
modele a crui limit este sistemul real. Prin modelare nu facem dect s
actualizm un numr mic sau mare, dar finit, de termeni.
n al treilea rnd, modelul trebuie s satisfac, n mod evident, o
condiie de eficacitate: printre metodele ce permit studiul modelului trebuie s
existe cel puin una care s conduc la rezultate diferite fa de datele de intrare
(caracteristicile sistemului real).
Finalitatea procesului de modelare presupune ndeplinirea unei condiii
de relevan a modelului fa de sistemul studiat. Cu alte cuvinte, rezultatele
obinute n studiul modelului conduc la concluzii semnificative referitoare la
comportamentul obiectului real. De fapt, un model este apreciat n funcie de
relevana sa fa de real.
n sfrit, modelului i se impune o condiie de independen, n sensul
c poate abandona calitatea de model pentru sistemul S
1
, pentru a deveni model
pentru sistemul S
2
.
n concluzie, calitatea de model nu e intrinsec, ci dobndit. Ea este
validat aposteriori, deci dup verificarea condiiilor de adecvare,
eterogenitate, eficacitate, relevan si independen.

1.3. MODELARE ECONOMICO - MATEMATIC
TIPOLOGIA MODELELOR

Complexitatea si diversitatea lumii reale au condus la elaborarea unor
modele foarte variate. O clasificare riguroas a modelelor este greu de realizat.
Sistematizarea mulimii tipurilor de modele elaborate se poate face pe baza mai
multor criterii.
Astfel, dupa natura fizica a elementelor modelului (mijloacele prin care
se reproduc obiectele studiate), modelele se clasific n:
a) modele fizice (materiale, tehnice);
b) modele abstracte (conceptuale, imaginate, ideale);
c) modele hibride.
Modelele fizice contin elemente de natura fizica, sunt create de om, dar
exista obiectiv, independent de vointa lui, fiind materializate. Acestea
reproduc, in scop cognitiv, obiectul studiat pentru a-i reda structura sau unele
proprietati. Modelul fizic poate pastra natura fizica a obiectului sau asemanarea
geometrica cu acesta. Cand proprietatile obiectului sunt exprimate prin ele
insele, dar la alta scara, avem de-a face cu modele imitative. Un model imitativ
seamana cu obiectul pe care-l reprezinta, dar difera ca marime. Sunt de obicei
modele specifice, concrete si greu de manipulat in scopuri experimentale
(machete de avion, nave, scheme electronice). Cand se folosesc anumite
proprietati pentru a reprezenta alte proprietati, modelele sunt analogice. De
exemplu, inaltimile se reprezinta pe harta prin linii orizontale, graficele sunt
modele analogice care utilizand proprietati geometrice (distanta, pozitie)
exprima o varietate de elemente si relatii intre ele. Modelele analogice sunt mai
putin specifice, mai putin concrete si mai usor de manuit decat cele imitative.
Modelele abstracte (conceptuale, imaginate, ideale) reprezinta imagini
ale obiectului real si descriu proprietatile esentiale intr-un limbaj simbolic
(matematic). Ele nu au nimic comun cu natura obiectului cercetat, ci reflecta
realitatea in plan gnoseologic, pe baza izomorfismului cu aceasta realitate.
Reproducerea obiectului studiat este simplificata, constituind o anumita
idealizare a realitatii. Spre deosebire de modelele fizice, modelele abstracte
folosesc litere, numere, alte simboluri pentru a reprezenta elemente variabile si
legaturile dintre ele. Sunt cele mai generale, se lucreaza experimental usor si,
de obicei, iau forma unor relatii matematice. Modelele abstracte se pot
clasifica la randul lor in: modele abstracte cantitative si modele abstracte
calitative. Cele cantitative se mai numesc si numerice, fiind descrise prin relatii
matematice particularizate (parametrii au valori numerice concrete). Asa sunt
de exemplu modelele econometrice. Cele calitative (se numesc si logice,
grafice) includ numai specificarea formei relatiilor si sunt reprezentabile prin
scheme, diagrame, forme grafice.
Modelele hibride cuprind atat elemente fizice, cat si abstracte. Ele
presupun interactiunea dintre un sistem format din elemente fizice si un
calculator electronic programat corespunzator.
Dup modul de reflectare a caracteristicilor obiectului, modelele pot fi:
a) modele normative;
b) modele descriptive.
Modelele pot reflecta atat structura interna a obiectului, cat si relatiile
dintre elementele sale. Cand structura interna nu este accesibila cercetarii,
modelul reflecta numai comportamentul sau functionarea acestuia, determinand
dependenta dintre actiunile asupra obiectului si starile sale. Modelele la
construirea carora se urmareste determinarea unei asemenea stari a obiectului
care sa fie cea mai buna, intr-un anumit sens, sau cea mai acceptabila din punct
de vedere al subiectului, se numesc modele normative. Modelele destinate sa
explice faptele observate sau sa asigure prognoza comportamentului obiectului
se numesc modele descriptive. Modelele normative raspund la intrebarea cum
trebuie sa fie, iar modelele descriptive la intrebarile cum este, cum va fi.
Conform diagramei prezentate anterior, orice model trebuie sa fie
izomorf cu imaginea simplificata a obiectului cercetat, care la randul sau este
homomorfa cu obiectul. Din aceast perspectiv deosebim doua nivele ale
tipologiei modelelor economico-matematice.
La un prim nivel, criteriile de clasificare caracterizeaza gradul de
simplificare constienta a obiectului real in imaginea sa (homomorfismul), iar la
al doilea nivel, criteriile caracterizeaza deosebirile dintre modele cu scheme
matematice care asigura izomorfismul modelului cu imagine simplificata.
Astfel, la primul nivel, deosebim mai multe criterii, n raport cu care
evideniem urmtoarele tipuri de modele:
a) dupa profunzimea cuprinderii organizarii structurale si functiilor
obiectului:
- modele ale structurii tehnologice;
- modele ale structurii institutionale (organizatorice);
- modele ale structurii sociale si ale mediului.
b) dupa modul de formalizare:
- modele generale (agregate);
- modele particulare (detaliate).
c) dupa finetea redarii proprietatilor si relatiilor structurale ale
obiectului:
- modele deterministe;
- modele probabiliste (stochastice);
- modele de risc si incertitudine;
- modele statistice.
d) dupa natura matematica a relatiilor:
- modele liniare;
- modele neliniare.
Modelele particulare pot fi localizate dupa o caracteristica functionala,
dupa structur (modelul unei celule economice) sau dupa timp (modele statice,
dinamice). Modelele deterministe cuprind exclusiv functii matematice
particularizate, in care nu intervin variabile aleatoare. Cele probabilistice
(stochastice) implica utilizarea variabilelor aleatoare. Un caz particular il
reprezinta modelele fuzzy (vagi) care reflecta imprecizia sistemului studiat si
permit stabilirea gradului de apartenenta la o anumita proprietate. Adesea se
intalnesc si metode mixte care includ atat variabile aleatoare, ct i
deterministe.
Cand se realizeaza miscarea diferitelor elemente (variabile) ale
modelului intervin modelele de risc si incertitudine. Daca o modificare a unui
element produce o consecinta precisa, suntem intr-o situatie certa.
Probabilitatea producerii consecintei respective este egala cu 1. Cand
probabilitatea producerii consecintei este diferita de 1, dar se cunoaste sau
poate fi estimata, suntem intr-o situatie de risc. Riscul provine din faptul ca
desi stim probabilitatea aparitiei consecintei modificarii, nu cunoastem
momentul si locul aparitiei. Exista, deci riscul unor situatii nedorite. Este
posibil insa sa nu cunoastem probabilitatea aparitiei consecintei unei modificari
si nici nu putem sa o estimam. Aceasta este situatia de incertitudine.
Modelele statistice cuprind cel putin o relatie dedusa prin prelucrarea
statistica a datelor experimentale (relatii functionale empirice).
La al doilea nivel al tipologiei, putem clasifica modelele dupa:
a) dupa conceptia de formalizare:
- modele construite dupa principiul finalist;
- modele construite dupa principiul mecanic;
- modele construite dupa principiul sistemic.
b) dupa raportul dintre parametrii endogeni si exogeni:
- modele deschise;
- modele inchise.
c) dupa tipul de variatie al variabilelor:
- modele cu variabile continue;
- modele cu variabile discrete;
- modele de tip mixt.
d) dupa obiectul cercetarii:
- modele macroeconomice;
- modele microeconomice.
Modelele macroeconomice se refer la economia naional, la o ramur
(subramur) sau la economia unui teritoriu mare (un jude, o anumit zon
industrial, agricol etc.), iar modelele microeconomice descriu realitatea
economica la nivel de ntreprindere, trust, combinat etc.
Exemple importante de modele macroeconomice sunt modelele
cibernetice si modelele econometrice. Modelele cibernetico-economice
urmresc s studieze relaia dintre intrri i ieiri ntr-un organism economic,
cu evidenierea fenomenelor de reglare care determin buna funcionare a
sistemului. Modelele econometrice descriu comportamentul organismelor
economice cu ajutorul unor sisteme de ecuaii n care elementele numerice sunt
determinate statistic.
Varietatea modelelor se justific prin diversitatea i complexitatea
sistemelor reale. De aceea, exist multiple criterii de clasificare a modelelor.
Este important sa subliniem inca o data, ca schemele si criteriile de clasificare
anterior prezentate nu sunt exclusive si riguroase. Mai mult, mutaiile continue
i spectaculoase inter, intra si transdisciplinare afecteaza continuu aceste
clasificari.
n cele ce urmeaz propunem o alta tipologie a modelelor, innd seama
de gradul lor de realism n reprezentarea unei probleme:
- exerciiu operaional
- simulare gaming
- simulare propriu-zis
- model analitic.
n cazul exerciiului operaional, modelarea implic doar proiectarea
unei mulimi de experimente n mediul real, urmat de msurri i interpretri
ale rezultatelor acestor experimente. n luarea deciziilor, trebuie s se in
seama de erorile de msurare i de numrul finit de observaii fcute. De aceea,
ndeplinirea sarcinilor adeseori impune folosirea unor metode statistice i de
optimizare.
n esen, exerciiul operaional apare ca un proces inductiv,
caracteristic cercetrii primare n tiinele naturii, n care generalizrile se fac
plecnd de la observaii particulare.
Exerciiile operaionale, dei au cel mai mare grad de realism dintre
toate abordrile modelrii, sunt rareori folosite exclusiv, fiind n plus i destul
de scumpe. Oricum, prin observaiile directe, ele furnizeaz o important surs
de date. Putem conchide c exerciiile operaionale aduc contribuii nsemnate
privind mbuntirea procesului decizional.
n cazul simulrii gaming, modelul apare ca o reprezentare abstract
simplificat a lumii reale. Acest model furnizeaz un mecanism sensibil de
evaluare a eficienei alternativelor propuse. Practic, modelul este un plan ce
permite decidentului s testeze performanele diverselor alternative. n plus,
toate interaciunile umane care afecteaz cadrul decizional pot participa activ
prin furnizarea inputurilor (strategii de marketing, planuri de producie, etc).
Fa de exerciiul operaional, opernd cu un cadru abstract, am pierdut
cteva grade de realism, dar am pstrat unele interaciuni umane ale procesului
real. Oricum, costul procesrii fiecarei alternative se reduce, iar viteza
msurrii performanei fiecrei alternative crete.
Modelele de simulare se deosebesc de cele de tip gaming prin faptul c
n procesul de modelare nu mai apar deciziile umane. Modelul evalueaz
performanele unui numr de alternative (furnizate extern modelului de ctre
factorii decizionali), fr a permite interaciuni umane n diverse etape
intermediare. Modelele economice de simulare ncearc s stabileasc modul
de funcionare al unor organisme macro sau microeconomice prin acordarea
unor combinaii de valori ntmpltoare variabilelor independente care descriu
procesele. Prin "citirea" valorilor pe care le capt n felul acesta variabilele
dependente, se obin mrimi semnificative n procesul studiat.
Ca i exerciile operaionale i simulrile gaming, modelele de simulare
nici nu genereaz alternative, nici nu dau rspuns optim. Practic, aceste modele
sunt utile n evaluarea performanelor diverselor alternative identificate anterior
de decideni. Amintim faptul c multe modele de simulare se prezint sub
forma unor pachete de programe.
Modelul analitic prezint procesul real n termeni matematici, prin
criterii sau obiective i printr-o mulime de restricii ce descriu condiiile
specifice problemei. Modelul analitic furnizeaz soluia optim, adic acea
soluie care verific toate restriciile i care realizeaz cea mai bun valoare a
funciei obiectiv. Modelele analitice (numite si modele ale cercetrii
operaionale) se bazeaz pe o mare diversitate de procedee matematice i au
aplicaii la nivel macro, dar n special la nivel microeconomic. Ele reprezint
principalul instrument pentru optimizarea deciziilor n analiza de sistem.
Modelele analitice sunt cele mai ieftine modele, introducnd totodat i
cel mai mare grad de simplificare n tipologia pe care o analizm.
n concluzie, punnd cele patru tipuri de modele n ordinea exerciiu
operaional, simulare gaming, simulare propriu-zis, model analitic, remarcm
urmtoarele aspecte:
- creterea gradului de abstractizare i a vitezei;
- descreterea gradului de realism i a costului;
- prezena interaciunilor umane ca pri ale procesului de modelare n cadrul
exerciiilor operaionale i a simulrilor gaming, respectiv absena acestora n
cazul modelelor de simulare i a celor analitice.
Si aceasta tipologie este relativa, ntre grupele de modele menionate
existnd frecvente asemnri i ntreptrunderi. Astfel, simularea se utilizeaz
n mai toate tipurile de modele matematice, iar modelele cercetrii operaionale
pot fi folosite n descrierea sistemic a unui organism etc.

1.4. ELABORAREA MODELELOR ECONOMICO - MATEMATICE

J. Forrester in Industrial Dynamics construiete un procedeu de
descriere a comportamentului unei ntreprinderi, care utilizeaz metode
cibernetice, informatice, psihosociologice, precum i procedee de modelare
matematic. De asemenea, simularea este utilizat ca un procedeu de baz n
descrierea comportamentului sistemelor. Practic, se utilizeaza concepte si
metode din principalele discipline ale organizarii si conducerii: cercetarea
operationala, cibernetica, informatica, teoria generala a sistemelor, psihologia
organizarii.
Forrester urmrete nelegerea strii unui sistem cu ajutorul unor
ecuaii care descriu n timp intrrile, transformrile i ieirile din sistem, pentru
ase tipuri de fluxuri:
1) fluxuri materiale;
2) fluxuri de comenzi;
3) fluxuri bneti;
4) fluxuri umane;
5) fluxuri de echipamente;
6) fluxuri informaionale;
In esenta, este vorba de gsirea funciilor de reacie ale sistemului. Pe
baza acestei descrieri matematice se pot face simulri pe calculator, cu ajutorul
crora se prevede evoluia sistemului.
Teoria lui Forrester se regaseste practic si-n metodologiile analizei
sistemice, desi procedeele acestei discipline sunt bazate mai mult pe descrieri
calitative ale proceselor informationale si de decizie. Prezentam in continuare
ideile de baza din teoria lui Forrester:
a) orice sistem este alctuit din elemente (pri) interdependente,
acionnd n comun n virtutea unui scop;
b) ansamblul legturilor ntre elementele sistemului, precum i al
legturilor cu ntregul, formeaz structura sistemului S;
c) complexitatea sistemelor depinde mai mult de structura sistemului dect
de natura prilor sale;
d) dou sisteme cu structuri parial identice se numesc homomorfe
(sistemul mai simplu va constitui un model al sistemului homomorf mai
complex);
e) dou sisteme homomorfe vor avea un comportament asemntor, de
unde rezult posibilitatea de studiu a proprietilor sistemelor reale prin
simulare;
f) structura (static) unui sistem preexist comportamentului su
(dinamicii sistemului);
g) micrile ntr-un sistem se realizeaz prin fluxuri presupuse concrete i
continue;
h) fluxul informaional are un rol central n funcionarea sistemelor;
i) procesele decizionale sunt considerate i ele ca avnd un rol central n
mecanismul sistemelor; ele sunt presupuse a fi discontinue;
j) reglarea este un element caracteristic al funcionrii sistemelor;
k) procesele care au loc n sistemele economice sunt, de regul, neliniare.
n prezent, tot mai multe domenii folosesc matematica pentru propriile
necesiti. Problemele lor specifice sunt transpuse ntr-o form matematic i
studiate din punctul de vedere al acestei discipline. Procesul se numete modelare
matematic, iar produsul matematic pe care l creeaz, mpreun cu interpretrile
sale, se numete model matematic. Exist modelare matematic n tehnic,
economie, biologie, psihologie, art, practic peste tot.
Modelul, ca instrument al cunoaterii tiinifice, este folosit n
numeroase discipline teoretice i practice. n tiinele economice, n special n
disciplinele organizrii i conducerii, modelele sunt utilizate n toat
diversitatea de tipuri care exist. Se contureaz din ce n ce mai mult tendina
utilizrii cu precdere a modelelor de tip matematic, datorit n special
capacitii acestora de a condensa riguros esenialul, ct i posibilitii lor de a
fi programate cu ajutorul calculatoarelor electronice, alctuind mpreun un
instrument de investigaie tiinific de o putere necunoscut pn n prezent, o
prodigioas "prelungire" a inteligenei umane.
n elaborarea modelelor economico-matematice, teoria economic are
un rol deosebit de important ntruct ea formuleaz categoriile, conceptele i
legile obiective ale realitii economice. Numai sprijinindu-se pe teoria
economic modelele matematice pot reprezenta fidel fenomenele economice.
Principalele avantaje ale modelrii matematice sunt:
- scot n eviden relaii care aparent nu exist, obinnd astfel o mai bun
nelegere a obiectului real studiat;
- prin analiza matematic a modelului construit, rezult detalii privind
comportamentul sistemului real, detalii ce n-ar fi fost evideniate altfel;
- modelele matematice pot fi supuse experimentelor repetate.
Acest aspect constituie un avantaj important, mai ales n cazurile n care
experimentele efectuate asupra obiectelor reale fie nu sunt posibile, fie nu sunt
dorite.