Naturaleza de los modelos

El problema de la identicacion
Estimacion
Introduccion
Identicacion con restricciones de nulidad
Identicacion con restricciones lineales
Conclusiones

Indice de Contenidos
1
Naturaleza de los modelos
Introducci on
Modelos de sistemas de ecuaciones
Forma estructural del modelo
Forma reducida del modelo
Hipotesis del modelo
Conclusiones
2
El problema de la identificaci

on
Introducci on
Identicacion con restricciones de nulidad
Condicion de orden
Condicion de rango de la forma estructural
Condicion de rango de la forma reducida
Identicacion con restricciones lineales
Conclusiones
3
Estimaci

on
Estimacion de la Forma Reducida.
Mnimos Cuadrados Ordinarios
Mnimos Cuadrados Indirectos
Mnimos Cuadrados Dos Etapas
Variables Instrumentales
Mnimos Cuadrados Tres Etapas
Modelos de Ecuaciones Simultaneas
Naturaleza de los modelos
El problema de la identicacion
Estimacion
Introduccion
Identicacion con restricciones de nulidad
Identicacion con restricciones lineales
Conclusiones
Identificaci on
Qu e es la identificaci on?
La identicacion consisten en saber, si a partir de un conjunto de observaciones
muestrales que permite la estimacion de la forma reducida, se pueden estimar los
parametros de la forma estructural. Si esto es posible se considera que la ecuacion
esta identicada, en caso contrario la ecuacion no esta identicada.
Clasificaci on de la identificaci on
En el caso de que la ecuacion este identicada se clasicara en:
Exactamente identicada, si existe una unica solucion.
Sobreidenticada, si la solucion no es unica.
Si la ecuacion no esta identicada la ecuacion se clasicara como subidenticada o no
identicada.
C omo saber si una ecuaci on est a identificada?
Para dar respuesta a la pregunta se recurrira:
1
en un primer lugar a la condicion de orden,
2
y a continuacion se empleara la condicion de rango.
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El problema de la identicacion
Estimacion
Introduccion
Identicacion con restricciones de nulidad
Identicacion con restricciones lineales
Conclusiones
Notaci on
g, n umero de variables endogenas del modelo.
g

, n umero de variables endogenas de la ecuacion.

k, n umero de variables predeterminadas del modelo.
k

, n umero de variables predeterminadas de la ecuacion.

Tipos de restricciones
Identicacion con restricciones de nulidad.
Las restricciones de nulidad se da cuando al menos una de las variables del
modelo no aparece en la ecuacion. La exclusion de una variable es igual a
suponer que el coeciente de dicha variable es cero.
Identicacion con restricciones lineales.
Frecuentemente aparecen restricciones que implican una combinacion lineal en
los parametros, en dichos casos las condiciones de orden y rango anteriores se
podran generalizar.
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Naturaleza de los modelos
El problema de la identicacion
Estimacion
Introduccion
Identicacion con restricciones de nulidad
Identicacion con restricciones lineales
Conclusiones
Condici on de orden.
La condicion es necesaria pero no suciente y puede expresarse en dos formas
diferentes pero equivalentes entre ellas.
Definici on
En un modelo de g ecuaciones simultaneas, para que una ecuacion este identicada,
debe excluir al menos g 1 variables end ogenas y predeterminadas del modelo, es
decir, (g g

) + (k k

) g 1.
Si excluye exactamente g 1 variables, es decir (g g

) + (k k

) = g 1, la
ecuacion esta exactamente identicada.
Si excluye mas de g 1 variables, (g g

) + (k k

) > g 1, la ecuaci on
estara sobreidenticada.
Definici on
En un modelo de g ecuaciones simultaneas, para que una ecuacion este identicada,
el n umero de variables predeterminadas excluidas de esa ecuacion no debe ser menor
que el n umero de variables endogenas incluidas en la ecuaci on menos 1, es decir,
k k

1.
Si k k

= g

1, la ecuaci on esta exactamente identicada,

Si k k

> g

1, estara sobreidenticada,
Si k k

< g

1 entonces la ecuaci on no esta identicada

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El problema de la identicacion
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Identicacion con restricciones de nulidad
Identicacion con restricciones lineales
Conclusiones
Condici on de rango de la forma estructural.
La condicion es necesaria y suciente. Para identicar el modelo es necesario describir
la matriz de los coecientes de la forma estructural
A =
_
_

. . .

_
_
A partir de ella se calcula el rango de la submatriz de las variables excluidas (A

h
) de la
ecuacion hesima. Dicha submatriz esta formada por los coecientes que en las otras
ecuaciones toman las mencionadas variables excluidas. El rango de esta submatriz se
compara con el n umero de ecuaciones del sistema, menos uno. Luego, se tiene
Si (A

h
) = g 1 se conrma la condici on necesaria y por tanto;
la ecuacion se dira que esta exactamente identicada, si en la condicion de
orden se ha obtenido que (g g

) + (k k

) = g 1 y
sobreidenticada si en la condicion de orden se tiene que
(g g

) + (k k

) > g 1.
Si (A

h
) = g 1 entonces no se conrma el resultado obtenido mediante la
condicion de orden y por tanto la ecuacion no estara identicada.
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Identicacion con restricciones de nulidad
Identicacion con restricciones lineales
Conclusiones
Ejemplo
Identique el modelo
Y
1t
=
12
Y
2t
+
11
X
1t
+
12
X
2t
+ u
1t
Y
2t
=
21
Y
1t
+
23
X
3t
+ u
2t
1
Condicion de orden.
Ecuacion Endog. Incluidas Endog. Excluidas Prede. Incluidas Prede. Excluidas
1
a
g=2 g-g=2-2=0 k=2 k-k=3-2=1
2
a
g=2 g-g=2-2=0 k=1 k-k=3-1=2
Utilizando el primer criterio se tiene que la primera ecuacion posiblemente este
exactamente identicada ya que el n umero total de variables excluidas coincide
con el n umero de ecuaciones menos uno. Sin embargo, en el caso de la segunda
ecuacion se tiene que el n umero de variables excluidas es superior al n umero de
ecuaciones menos 1, 0 + 2 > 2 1, por tanto se tiene que puede estar
sobreidenticada.
2
Condicion de rango.
En este modelo la matriz A viene descrita por:
_

.
.
.
_
T
=
_
_
_
1
12
.
.
.
11

12
0

21
1
.
.
. 0 0
23
_
_
_
T
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Introduccion
Identicacion con restricciones de nulidad
Identicacion con restricciones lineales
Conclusiones
Continuaci on ejemplo
Primera Ecuacion:
A partir de la matriz A construimos la submatriz A

1
, para ello tendremos que tener en
cuenta los ceros de la primera columna y nos quedaremos con los elementos de la
segunda columna que se encuentran en la misma la de los elementos seleccionados.
Por tanto:
A

1
=
23
luego
(A

1
) = (
23
) = 1 = g 1
Como se verica la igualdad entonces mantenemos lo obtenido con la condici on de
orden y por tanto la primera ecuacion esta exactamente identicada.
Segunda Ecuacion:
En este caso la matriz A

2
corresponde a
A

2
=
_

11

12
_
as pues, el rango de dicha matriz tambien sera uno
1
, manteniendo entonces que la
segunda ecuacion esta sobreidenticada.
1
El rango de una matriz siempre verica que (A) min(n, m) donde n es el n umero de las y
m el n umero de columnas
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Conclusiones
Condici on de rango de la forma reducida.
Suponiendo que se ordena el modelo de forma que las variables incluidas en la
ecuacion h se encuentren en los primero lugares, y particionando la matriz :
=
_

1
k

3
k

(gg

2
(kk

)g

4
(kk

)(gg

)
_
Como se verica que =
1
, si seleccionamos la ecuaci on h-esima con
t = 1, 2, . . . , n se tiene que
h
=
h
. Si consideramos las restricciones a cero y
particionamos igualmente los vectores
h
y
h
entonces:

h
=
_

h
g

1
0
(gg

)1
_

h
=
_

h
k

1
0
(kk

)1
_
(1)
Sustituyendo las expresiones (1) en
h
=
h
se tiene que
_

1

3

2

4
_ _

h
0
_
=
_

h
0
_

h
_
=
_

h
0
_
A partir de la informaci on muestral disponible se podra estimar por MCO los
parametros de la forma reducida, pero se podran estimar los parametros de la forma
estructural a partir de la informacion obtenida sobre la estimacion de los
parametros de la forma reducida?
Si, siempre y cuando se pueda resolver el sistema
2

h
= 0. Este sistema es
homogeneo con k k

ecuaciones y g

incognitas. Luego, una condicion necesaria y

suciente para identicar la ecuaci on del sistema y teniendo en cuenta que

hh
= 1
es que (
2
) = g

1.
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Conclusiones
Ejemplo
Considerando el siguiente modelo de ecuaciones, identifquelo a partir de la expresion
de su forma reducida
Y
1t
=
1
Y
2t
+
2
X
1t
+ u
1t
Y
2t
=
1
Y
1t
+
2
X
2t
+
3
X
3t
+ u
2t
Teniendo en cuenta que
=
1
1
1

1
_
_

2

2

2

2

3

3
_
_
Primera Ecuacion:
Haciendo uso de la condici on de orden se tiene que la primera ecuacion puede estar
sobreidenticada, para concluir aplicamos el metodo del rango sobre la forma reducida.
Debemos calcular la submatriz de tal que al multiplicarla con la primera columna de
, sea igual a la parte nula de la matriz :

_
1

1
_
=
_
_

2
0
0
_
_
Llamando
1
=
1
1
1

1
_

2

2

1
_
y
2
=
1
1
1

1
_

2

2

3

3
_
se tiene que:
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Identicacion con restricciones lineales
Conclusiones
Continuaci on
_
_

2
_
_
_
1

1
_
=
_
_

2
0
0
_
_
Puesto que el rango de (
2
) = 1 = g

1 = 2 1 entonces mantenemos lo obtenido

mediante la condicion de orden, por tanto la primera ecuacion esta sobreidenticada.
Segunda Ecuacion:
Realizando el mismo razonamiento que en la primera ecuacion se tiene ahora que las
submatrices son

1
=
1
1
1

1
_

2

2

3

3
_

2
=
1
1
1

1
_

2

2

1
_
Claramente se ve que (
2
) = 1 = g

1 = 2 1, por tanto la ecuaci on

esta exactamente identicada ya que es el resultado obtenido utilizando la condicion
de orden.
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Identicacion con restricciones de nulidad
Identicacion con restricciones lineales
Conclusiones
Restricciones lineales homog eneas
Supongamos que las combinaciones lineales (restricciones lineales) entre los
parametros las podemos expresar mediante:

h
r
h
(g+k)
a
h
(g+k)1
= 0
r
h
1
donde
h
r
h
(g+k)
es una matriz con tantas las como restricciones consideremos (r
h
) y
columnas como parametros tenga la ecuacion h. El vector a
h
contiene todos los
parametros de dicha ecuacion y vendra dado por:
a
T
h
=
_

h1

h2
. . .
hg

h1

h2
. . .
hk

Ejemplos de la matriz
h
seg un las restricciones consideradas.
Restricciones de nulidad,
h3
= 0

h
=
_
0 0 1 0 . . . 0 0 . . . 0

Restriccion de nulidad en mas de un parametro,

h1
=
h2
= 0;

h
=
_
1 0 0 0 . . . 0 0 . . . 0
0 1 0 0 . . . 0 0 . . . 0
_
Restricciones de igualdad de parametros
h1
=
h3
;

h
=
_
1 0 1 0 . . . 0 0 . . . 0

Restriccion de combinacion lineal,

h1
= 2
h1
;

h
=
_
1 0 0 0 . . . 0 2 . . . 0

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Estimacion
Introduccion
Identicacion con restricciones de nulidad
Identicacion con restricciones lineales
Conclusiones
Condici on de orden y rango con restricciones lineales homog eneas
Condicion de orden.
Para que una ecuaci on en un modelo de g ecuaciones este identicada el n umero
de restricciones debe ser mayor o igual al n umero de ecuaciones menos 1, es decir
r
h
g 1
Condicion de rango.
En el caso de la condicion de rango, el objetivo principal es estudiar el rango de
la matriz
h
A. De forma que:
Si (
h
A) < g 1, entonces la ecuaci on no es identicable.
Si (
h
A) = g 1 y (
h
) = g 1, la ecuacion esta exactamente
identicada.
Si (
h
A) = g 1 y (
h
) > g 1, la ecuacion es sobreidenticada.
Ejercicio
Dado el sistema de ecuaciones simultaneas
y
1t
+
12
y
2t
+
11
x
1t
+
12
x
2t
+ u
1t
=0

21
y
1t
y
2t
+
21
x
1t
+
22
x
2t
+ u
2t
=0
identique el modelo suponiendo las siguientes restricciones:
1

12
=
21
= 0.
2

11
=
12
=
22
= 0 y
21
+
21
= 0.
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Identicacion con restricciones de nulidad
Identicacion con restricciones lineales
Conclusiones
Restricciones lineales no homog eneas.
Dentro del ambito economico es habitual encontrarnos con restricciones lineales no
homogeneas, es decir el segundo miembro de las restricciones no es nulo, por ejemplo

11
+
12
= 1.
Para resolver esta situacion se recurre a la normalizacion, es decir, teniendo en cuenta
que la restriccion indicada anteriormente le afecta unicamente a la primera ecuacion
esta relacion se podra reescribir de la siguiente forma:

11
+
12

11
=0

11
=1
donde
11
es el parametro que acompa na a la variable normalizada de esa ecuacion.
Considerando este cambio se consigue describir restricciones homogeneas.
Ejemplo
Identique el modelo
y
1
=
1
+
2
y
2
+
3
x
2
+ u
1
y
2
=
1
+
2
y
1
+
3
x
3
+ u
2
teniendo en cuenta la restriccion
2
+ 2
3
= 4.
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El problema de la identicacion
Estimacion
Introduccion
Identicacion con restricciones de nulidad
Identicacion con restricciones lineales
Conclusiones
Soluci on
Como
2
+ 2
3
= 4 se tiene que
_

2
+ 2
3
4 = 0

0
= 4 (normalizacion)
luego la matriz de restricciones para la primera ecuacion en este caso adoptara la
forma

1
=
_
0 0 0 0 1
4 1 0 2 0
_
ya que tambien hay que tener en cuenta que
3
= 0.
Por tanto,

1
=
_
0 0 0 0 1
4 1 0 2 0
_
Luego, a partir de la matriz
1
podemos estudiar el rango de la matriz
1
A;
(
1
A) =
_
0
3
4 +
2
+ 2
3
4
2
1
_
= 1 = g 1
(el rango vale 1 ya que 4 +
2
+ 2
3
= 0)
As pues, como se verica la igualdad la ecuacion esta identicada.
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El problema de la identicacion
Estimacion
Introduccion
Identicacion con restricciones de nulidad
Identicacion con restricciones lineales
Conclusiones
En resumen, es necesario saber ...
1
El signicado de identicacion.
2
Tipos de identicacion
1
Identicar, con restricciones de nulidad, la forma estructural utilizando la
condicion de orden y de rango.
2
Identicar, con restricciones de nulidad, la forma reducida utilizando la condici on
de orden y de rango.
1
Identicar, con restricciones lineales, la forma estructural utilizando la condicion
de orden y de rango.
Modelos de Ecuaciones Simultaneas