REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA
FUERZA ARMADA
SEDE CORO - EXTENSIN PUNTO FIJO.
SIMULACIN MONTECARLO
AUTORES:
BR. Desire Fernandez
BR. Katiuska Gomez
BR. Jos Faneite
VIII SEMESTRE ING.SISTEMAS
COMUNIDAD CARDN; mayo ! "#$%
S&'(!ma Mo)(! Ca*+o
Es un sistema de simua!i"n #ue sir$e %ara tomar de!isiones en
situa!iones de in!ertidum&re' es !om(nmente utiizado en di)erentes !am%os' %or
nom&rar a*unos de eos %odemos +a!er re)eren!ia a as )inanzas' *esti"n de
%ro,e!tos' ener*-a' manu)a!tura entre otros.
A+ora &ien este sistema %osee una %arti!uaridad' , es #ue &rindar a
)a!iidad de mostrar as medidas #ue se %ueden tomar ante a*una situa!i"n'
desde a m.s arries*ada +asta a m.s a!ertada !on sus !onse!uen!ias.
B.si!amente es usado %ara a%ro/imar e/%resiones matem.ti!as !om%e0as
, !ostosas de e$auar !on e/a!titud' es %or eos #ue reaiza an.isis de ries*o a
tra$s de t!ni!as !uantitati$as , !uaitati$as.
1or su %arte e an.isis !uaitati$o *eneramente in!u,e a e$aua!i"n
instinti$a o %or !orazonada' , e !uantitati$o asi*na $aores numri!os a os
ries*os' utiizando datos em%-ri!os o !uanti)i!ando as a!ti$idades !uaitati$as.
Es im%ortante desta!ar #ue e sistema monte 2aro' %ara e$ar a !a&o sus
)un!iones' se a%o,a en distri&u!iones #ue ser.n a%i!adas se*(n a situa!i"n , a
ne!esidad3 a*unas de as distri&u!iones mas utiizadas son as si*uientes4
No*ma+4 es simtri!a en ea se de)ine e $aor o media , se es%era una des$ia!i"n
%ara des!ri&ir a $aria!i"n. Es a%i!ada en -ndi!e de in)a!i"n %re!ios de ener*-a.
L,No*ma+4 en este !aso se muestra a des$ia!i"n %ero no es simtri!a' !omo en
a distri&u!i"n norma' es !om(nmente utiizado en &ienes ra-!es' reser$as de
%etr"eo' %re!ios de a!!iones de &osa.
U)&-o*m4 E usuario de)inir. e m-nimo , e m./imo' !om(nmente en !ostos de
)a!tura!i"n o in*reso de )a!turas %or nue$o %rodu!to.
T*&a)./+a*4 utiizado %ara +istoria de $entas %or unidad de tiem%o , ni$ees de
in$entario.
P!*(4 a i*ua #ue en e anterior e usuario de)ine os $aores 5estar.n situados
entre e m.s %ro&a&e tendr.n m.s %ro&a&iidad de %rodu!irse. E0em%o de su
utiiza!i"n es 6a *esti"n de una tarea en un modeo de *esti"n de un %ro,e!to.
D&'0*!(!4 e usuario de)ine os $aores #ue e %ueden o!urrir , a %ro&a&iidad de
!ada uno de eos.
Este sistema es mu, utiizado en 6as +o0as de !.!uo !omo E/!e 7,
!ua#uier en*ua0e de %ro*rama!i"n est.ndar8 son !a%a!es de *enerar n(meros
%seudo9aeatorios %ro$enientes de una distri&u!i"n uni)orme entre e : , e ;. Este
ti%o de n(meros %seudo9aeatorios son os eementos &.si!os a %artir de os
!uaes se desarroa !ua#uier simua!i"n %or ordenador. En E/!e' es %osi&e
o&tener un n(mero %seudo9aeatorio 9%ro$eniente de una distri&u!i"n uni)orme
entre e : , e ;9 usando a )un!i"n aeatorio' 6a )un!i"n A6EAT<RI< es una
)un!i"n $o.ti de E/!e. Esto si*ni)i!a #ue !ada $ez #ue %usamos a te!a F= o
!am&iemos a*uno de os in%uts de modeo' todas as !edas donde a%arez!a a
)un!i"n A6EAT<RI< ser.n re!a!uadas de )orma autom.ti!a.
6a !a$e de a simua!i"n Monte 2aro !onsiste en !rear un modeo
matem.ti!o de sistema' %ro!eso o a!ti$idad #ue se #uiere anaizar' identi)i!ando
a#ueas $aria&es 7in%uts de modeo8 !u,o !om%ortamiento aeatorio determina e
!om%ortamiento *o&a de sistema. >na $ez identi)i!ados di!+os in%uts o $aria&es
aeatorias' se e$a a !a&o un e/%erimento !onsistente en 7;8 *enerar ? !on a,uda
de ordenador9muestra aeatorio 7$aores !on!retos8 %ara di!+os in%uts' , 7@8
anaizar e !om%ortamiento de sistema ante os $aores *enerados. Tras re%etir n
$e!es este e/%erimento' dis%ondremos de n o&ser$a!iones so&re e
!om%ortamiento de sistema' o !ua nos ser. de utiidad %ara entender e
)un!ionamiento de mismo ?o&$iamente' nuestro an.isis ser. tanto m.s %re!iso
!uanto ma,or sea e n(mero n de e/%erimentos #ue e$emos a !a&o.
E1!m2+o'
Si deseamos re%rodu!ir' mediante n(meros aeatorios' a tirada su!esi$a de una
moneda' de&emos %re$iamente asi*nare un inter$ao de n(meros aeatorios a
2ARA , otro a 2R>A' de manera de %oder inter%retar e resutado de a
simua!i"n. Taes inter$aos se asi*nan en )un!i"n de as %ro&a&iidades de
o!urren!ia de !ada !ara de a moneda. Tenemos as-4
2ARA 1ro&a&iidad4 :'B: N(meros aeatorios4 :'::: a :'C==
2R>A 1ro&a&iidad4 :'B: N(meros aeatorios4 :'B:: a :'===
Des%us' a *enerar un n(mero aeatorio a %artir de a )un!i"n RAN de a
!a!uadora' %or e0em%o' o&tenemos e resutado simuado. As-' si o&tenemos e
n(mero aeatorio :'DEB' o&ser$amos #ue est. in!uido en e inter$ao asi*nado a
2ARA.
En otras a%i!a!iones' se aso!ian inter$aos de n(meros aeatorios se*(n as
%ro&a&iidades de o!urren!ia de os e$entos a simuar.
6os mtodos de Monte!aro a&ar!an una !oe!!i"n de t!ni!as #ue
%ermiten o&tener sou!iones de %ro&emas matem.ti!os o )-si!os %or medio de
%rue&as aeatorias re%etidas. En a %r.!ti!a' as %rue&as aeatorias se sustitu,en
%or resutados de !iertos !.!uos reaizados !on n(meros aeatorios , e estudio
de !on!e%to de $aria&e aeatoria , a trans)orma!i"n de una $aria&e aeatoria
dis!reta o !ontinua.
E0em%os sen!ios son4 e me!anismo &.si!o de a di)usi"n , e
esta&e!imiento de e#uii&rio trmi!o entre dos sistemas #ue se %onen en
!onta!to a distinta tem%eratura. Estos dos e0em%os nos mostrar.n e si*ni)i!ado
de %ro!eso irre$ersi&e , )u!tua!i"n arededor de estado de e#uii&rio.
6a e/%i!a!i"n de a e, e/%onen!ia de!re!iente en a desinte*ra!i"n de
una sustan!ia radioa!ti$a en otra esta&e. 2om%render' a %artir de un modeo
sim%e de n(!eo radioa!ti$o' #ue su desinte*ra!i"n es un su!eso aeatorio' !on
ma,or o menor %ro&a&iidad de%endiendo de a an!+ura de as &arreras de
%oten!ia #ue mantienen !on)inadas a as %art-!uas #ue !om%onen e n(!eo.
<tros e0em%os ree$antes son4 e estudio de un sistema !on un n(mero
%e#ueFo de estados !omo %aso %re$io a estudio de !om%ortamiento de
un materia %arama*nti!o &a0o a a!!i"n de un !am%o ma*nti!o , a una
determinada tem%eratura' dos e0em%os de a%i!a!i"n de a trans)orma!i"n de una
$aria&e dis!reta. 1or (timo' estudiaremos e !om%ortamiento de un materia
die!tri!o !omo e0em%o de a%i!a!i"n de trans)orma!i"n de una $aria&e aeatoria
!ontinua.
La 3a*&a4+! a+!a(o*&a
Se denomina $aria&e aeatoria' a una $aria&e G #ue %uede tomar un
!on0unto de $aores H/:' /;' /@' ... /n9;I' !on %ro&a&iidades H%:' %;' %@' ... %n9;I.
1or e0em%o' en a e/%erien!ia de anzar monedas' os %osi&es resutados son
H!ara' !ruzI' , sus %ro&a&iidades son H;J@' ;J@I. En a e/%erien!ia de anzar dados'
os resutados %osi&es son H;' @' D' C' B' KI , sus %ro&a&iidades res%e!ti$as son
H;JK' ;JK' ;JK' ;JK' ;JK' ;JKI.
Reai!emos a+ora a e/%erien!ia de +a!er *irar una rueta , a%untar e
n(mero de se!tor #ue !oin!ide !on a )e!+a. En a rueta de a iz#uierda de a
)i*ura os resutados %osi&es son H:' ;' @' D' C' B' K' LI' , a %ro&a&iidad de !ada
resutado es ;JE. En a rueta de a dere!+a de a )i*ura os %osi&es resutados son
H:' ;' @' DI' , as %ro&a&iidades res%e!ti$as H;JC' ;J@' ;JE' ;JEI' %ro%or!ionaes a
.n*uo de se!tor.
En os tres %rimeros e0em%os' a $aria&e aeatoria G se di!e #ue est.
uni)ormemente distri&uida' ,a #ue todos os resutados tienen a misma
%ro&a&iidad. Sin em&ar*o' en e (timo e0em%o' a $aria&e aeatoria G' no est.
uni)ormemente distri&uida.
E %ro&ema !ru!ia de a a%i!a!i"n de os mtodos de Monte!aro es +aar
os $aores de una $aria&e aeatoria 7dis!reta o !ontinua8 !on una distri&u!i"n de
%ro&a&iidad dada %or a )un!i"n %7/8 a %artir de os $aores de una $aria&e
aeatoria uni)ormemente distri&uida en e inter$ao M:' ;8' %ro%or!ionada %or e
ordenador o %or una rutina in!or%orada a %ro*rama.
1ara simuar un %ro!eso )-si!o' o +aar a sou!i"n de un %ro&ema
matem.ti!o es ne!esario usar *ran !antidad de n(meros aeatorios. E mtodo
me!.ni!o de a rueta ser-a mu, ento' adem.s !ua#uier a%arato )-si!o rea *enera
$aria&es aeatorias !u,as distri&u!iones di)ieren' a menos i*eramente de a
distri&u!i"n uni)orme idea. Tam&in' se %uede +a!er uso de ta&as de !i)ras
aeatorias uni)ormemente distri&uidas' !om%ro&adas minu!iosamente en &ase a
%rue&as estad-sti!as es%e!iaes. Se em%ean soamente !uando os !.!uos
!orres%ondientes a a a%i!a!i"n de mtodo de Monte!aro se reaiza a mano' o
#ue en estos tiem%os resuta inima*ina&e. En a %r.!ti!a' resuta m.s !on$eniente
em%ear os denominados n(meros %seudoaeatorios' se trata de n(meros #ue se
o&tienen a %artir de un n(mero denominado semia' , a a%i!a!i"n reiterada de
una )"rmua' o&tenindose una se!uen!ia H/:' /;' /@' ... /nI de n(meros #ue
imitan os $aores de una $aria&e uni)ormemente distri&uida en e inter$ao M:' ;8.
Va*&a4+! a+!a(o*&a &'0*!(a
1ara simuar a rueta situada a a dere!+a de a )i*ura' se %ro!ede de
si*uiente modo4 se +aan as %ro&a&iidades de !ada resutado' %ro%or!ionaes a
.n*uo de !ada se!tor , se a%untan en a se*unda !oumna' a suma tota de&e de
dar a unidad. En a ter!era !oumna' se es!ri&en as %ro&a&iidades a!umuadas.
Resutado 1ro&a&iidad 1. a!umuada
: :.@B :.@B
; :.B :.LB
@ :.;@B :.ELB
D :.;@B ;
Se sortea un n(mero aeatorio N uni)ormemente distri&uido en e inter$ao
M:' ;8' e resutado de sorteo se muestra en a )i*ura. En e e0e G se sit(an os
distintos resutados #ue +emos nom&rado /:' /;' /@' /D . En e e0e $erti!a as
%ro&a&iidades en )orma de se*mentos $erti!aes de on*itud i*ua a a
%ro&a&iidad %i de !ada uno de os resutados' di!+os se*mentos se %onen unos a
!ontinua!i"n de os otros' en!ima su res%e!ti$o resutado /i. Se o&tiene as- una
)un!i"n es!aonada. 2uando se sortea una $aria&e aeatoria N' se traza una re!ta
+orizonta !u,a ordenada sea N. Se &us!a e resutado !u,a a&s!isa sea a
interse!!i"n de di!+a re!ta +orizonta , de se*mento $erti!a' ta !omo se seFaa
!on )e!+as en a )i*ura. Si e n(mero aeatorio N est. !om%rendido entre :.@B ,
:.LB se o&tiene e resutado denominado/;.
6a ta&a des!ri&e e sorteo de una $aria&e dis!reta' siendo N una $aria&e
aeatoria uni)ormemente distri&uida en e inter$ao M:';8.
2ondi!i"n Resutado
:OPNO:.@B :
:.@BOPNO:.LB ;
:.LBOPNO:.ELB @
:.ELBOPNO; D
>na $ez $isto un !aso %arti!uar' e %ro&ema *enera %uede )ormuarse de
si*uiente modo4
Si G es una $aria&e aeatoria dis!reta !u,os %osi&e resutados son H/:' /;'
/@ ' ... /n9;I , sean H%:' %;' %@' ... %nI sus res%e!ti$as %ro&a&iidades. A sortear un
n(mero aeatorio N' uni)ormemente distri&uido en e inter$ao M:' ;8' se o&tiene e
resutado /i' si se $eri)i!a a si*uiente !ondi!i"n
Q0P:iR;%0SNOQ0P:i%0 7;8
Va*&a4+! a+!a(o*&a 0o)(&)5a
2om%rendido e !on!e%to de trans)orma!i"n de una $aria&e dis!reta' , e
%ro!edimiento %ara o&tener un resutado !uando se e)e!t(a e sorteo de una
$aria&e aeatoria uni)ormemente distri&uida' no re$iste di)i!utad e estudio de a
$aria&e !ontinua. Si G es una $aria&e aeatoria !ontinua' , %7/8 es a %ro&a&iidad
de !ada resutado /' !onstruimos a )un!i"n #ue se re%resenta en a )i*ura.
, 7@8
E resutado de sorteo de una $aria&e N uni)ormemente distri&uida en e
inter$ao M: ';8 se o&tiene a %artir de a e!ua!i"n.
N 7D8
Gr.)i!amente' se o&tiene trazando una re!ta +orizonta de ordenada N. 6a
a&s!isa / de %unto de !orte !on a )un!i"n es e resutado o&tenido. En a )i*ura se
seFaa mediante )e!+as.
>n e0em%o sen!io es a trans)orma!i"n de una $aria&e aeatoria #ue est.
uni)ormemente distri&uida en e inter$ao Ma' &8 si % Inte*rando 7@8 o&tenemos a
)un!i"n , #ue es una -nea re!ta' #ue $ae !ero !uando /Pa' , uno !uando /P&' ta
!omo %uede $erse en a )i*ura in)erior. >tiizando a )"rmua 7D8 de a
trans)orma!i"n de a $aria&e aeatoria !ontinua , des%e0ando /' se o&tiene /
,!)!*ao* ! )5m!*o' a+!a(o*&o'
E/isten $arias )"rmuas %ara o&tener una se!uen!ia de n(meros aeatorios'
una de as m.s sen!ias es a denominada )"rmua de !on*ruen!ia4 se trata de
una )"rmua iterati$a' en a #ue e resutado de una itera!i"n se utiiza en a
si*uiente.
/P7aT/U!8Vm3
donde a' !' m' son !onstantes !u,os $aores ei*e e !reador de a rutina' as- %or
e0em%o tenemos
aP@C@=E !P==C=; mP;==:;L
aPE== !P: mPD@LKE
Basta introdu!ir e $aor ini!ia de /' %ara o&tener una se!uen!ia de
n(meros %seudoaeatorios. Aternati$amente' %odemos usar a !ase Random #ue
dis%one e en*ua0e Ja$a.