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= 3 0.
Pour z = 2 :
x
3
+ 8 = 0 (x + 2)(x
2
2x + 4) x = 2 ou non solution car
= 3 0
La valeur de y possible en utilisant la premi`ere ou la seconde quation
est y = 2, dans les deux cas.
Il sen suit que les points B(2, 2, 2) et C(2, 2, 2) sont aussi des
points critiques de la fonction f(x, y).
Il nous faut maintenant poser la condition susante pour tudier
la nature des points critiques obtenus. Pour cela, il faut refaire la
demarche de lexercice 1, ici la matrice hessienne est donnee par :
(20) H(x, y) =
_
_
_
2
f
x
2
2
f
xy
2
f
xz
2
f
yx
2
f
y
2
2
f
yz
2
f
zx
2
f
zy
2
f
z
2
_
_
_
.
Exercice 3 :
Soit P
Q
le prix de la production Q = (xy)
1
3
(fonction dore). Ainsi
le cout total de lore (production) est donnee par O = P
Q
(xy)
1
3
ou x
et y sont les quantites des facteurs de la production. Soit p
x
, p
y
leurs
4
prix respectives par unite de quantite. Le cot total de la demande
est donnee par :
D = p
x
x + p
y
y.
A lequilibre Offre = Demande
P
Q
(xy)
1
3
= p
x
x + p
y
y.
Determinons les points critiques de la fonction
f(x, y) = P
Q
(xy)
1
3
p
x
x p
y
y,
puisque nous voulons determiner les quantites qui realisent legalite
parfaite. Condition du premier ordre de determination dun point
critique :
_
f
x
=
P
Q
3
y
1
3
x
2
3
p
x
= 0 (1)
f
y
=
P
Q
3
y
1
3
x
2
3
p
y
= 0 (2)
(1)/(2), nous avons
p
x
p
y
=
y
x
(3).
De (3), on peut tirer y =
xp
x
p
y
. En remplaant dans (1) nous avons :
P
Q
x
1
3
p
1
3
x
y
2
3
p
1
3
y
= p
x
.
Il en decoule, apr`es simplication que x =
P
3
Q
27p
2
x
p
y
. On rappelle que
les variables p
x
, p
y
et P
Q
sont des constantes positives. On tire fa-
cilement aussi la valeur de y =
P
3
Q
27p
x
p
2
y
. On vient ainsi de trouver les
points critiques qui realisent legalite parfaite entre le cout total de
lore et celle de la demande. En rempla cant x et y par leurs valeurs
trouvees. On peut donner la formule de la fonction de production
Q qui vaut :
Q =
P
2
Q
9p
x
p
y
.
Exercice 4 :
Dterminons les points critiques de la fonction denie par :
f(x, y) = x
2
y,
sous contrainte g(x, y) = 3x
2
+ 3y
2
6y 5.
Nous sommes en face dun probl`eme doptimisation sous contrainte
degalite.
5
Nous utilisons ici la methode du Lagrangien pour resoudre ce probl`eme.
Le Lagrangien est donn par :
L(x, y, ) = f(x, y) g(x, y).
L(x, y, ) = x
2
y (3x
2
+ 3y
2
6y 5).
La condition necessaire de determination des points critiques est
donnee par L(x, y) = 0, denie par :
_
_
_
L
x
= 2xy 6x = 0 (1)
L
y
= x
2
6y + 6 = 0 (2)
L
= 3x
2
+ 3y
2
6y 5 = 0 (3)
De (1) on peut tirer
x = 0 ou y = 3
De lequation (3) nous pouvons tirer
x
2
=
3y
2
+ 6y + 5
3
.
En rempla cant x
2
et par leurs valeurs respectives
3y
2
+6y+5
3
et
3
issue de (1) et (3) dans (2), il en decoule lequation donnee par
9y
2
+ 12y + 5 = 0.
Cette dernire quation admet comme solutions
y =
5
3
ou y =
1
3
.
Ainsi les points critiques sont les points pour lesquelles x = 0 ou
y =
5
3
ou y =
1
3
.
Pour x = 0, nous resolvons lequation
3y
2
+ 6y + 5
3
= 0 3y
2
6y 5 = 0
qui admet comme solutions
y = 1 +
2
6
3
ou y = 1
2
6
3
,
ainsi les points denies par A(0, 1 +
2
6
3
) et B(0, 1
2
6
3
) sont des
points critiques.
Pour y =
5
3
, on veriera que les points critiques sont les points
donnes par C(
2
5
3
,
5
3
) et D(
2
5
3
,
5
3
).
6
Faire de meme pour y =
1
3
.
Exercice 5 :
Dans cet exercice, il est question dun probl`eme de maximisation
dune fonction dutilite dun consommateur sous contrainte de son
revenu R. On sait que R = p
x
x + p
y
y avec x et y des quantites.
_
max U = max
_
x
1
2
y
_
sc p
x
x + p
y
y = R
Le lagrangien secrit sous la forme :
L(x, y, ) = x
1
2
y (p
x
x + p
y
y R).
_
_
_
U
x
(x, y) p
x
= 0 (1)
U
y
(x, y) p
y
= 0 (2)
p
x
x + p
y
y R = 0 (3)
En faisant le rapport de (1) et (2), nous avons
p
x
p
y
=
U
x
(x, y)
U
y
(x, y)
.
On a :
U
x
(x, y) =
1
2
x
1
2
y et U
y
(x, y) = x
1
2
.
En calculant nous obtenons
p
x
p
y
=
y
2x
(4).
On voit qu` a loptimum, le rapport des prix est proportionnel au
rapport des quantites. La condition du premier ordre est donnee de
mani`ere explicite par :
_
_
_
1
2
x
1
2
y p
x
= 0 (1)
x
1
2
p
y
= 0 (2)
p
x
x + p
y
y R = 0 (3)
De (4), on peut tirer
y =
2xp
x
p
y
.
En remplaant dans (3), nous avons :
p
x
x + p
y
y R = 0 3p
x
R = 0 x =
1
3
R
p
x
7
En rempla cant une nouvelle fois x par sa valeur dans (3) nous avons
y =
2
3
R
p
y
, on peut verier facilement que =
_
R
3p
x
p
2
y
_1
2
.
Par hypoth`ese de lexercice, nous avions U = x
1
2
y.
Ainsi en rempl cant les fonctions de demandes par leurs valeurs, il
en decoule que :
U(x, y) =
2R
3
2
3
3
2
p
1
2
x
p
y
Lutilite marginale du revenue est donnee par :
U(R, p
x
, p
y
R
=
3R
1
2
3
3
2
p
1
2
x
p
y
Exercice 6 :
Determinons les extrema de la fonction f(x, y, z) denie par
f(x, y, z) = xy + xz + yz
sous contrainte xyz = 125. Le Lagrangien L secrit sous la forme :
L(x, y, z, ) = xy + xz + yz + (125 xyz)
Nous avons :
_
_
L
x
= y + z yz = 0 (1)
L
y
= x + z xz = 0 (2)
L
y
= x + y xy = 0 (2)
L
2
L
x
2
2
L
xy
2
L
xz
g
y
2
L
yx
2
L
y
2
2
L
yz
g
z
2
L
zx
2
L
zy
2
L
z
2
_
_
_
_
_
.
On a :
g
x
= yz,
g
y
= xz,
g
z
= xy
2
L
xy
= 1 z =
2
L
yx
,
2
L
xz
= 1 y =
2
L
zx
,
2
L
yz
= 1 x =
2
L
zy
Ainsi la matrice H
p
(x, y, z) =
_
_
_
_
0 25 25 25
25 0 1 1
25 1 0 1
25 1 1 0
_
_
_
_
.
Ainsi det(H
p
(5, 5, 5) =
0 25 25 25
25 0 1 1
25 1 0 1
25 1 1 0
= 1875.
Le determinant de cette matrice au point A(5, 5, 5) est donne par :
det(H
p
(5, 5, 5) = 1875, qui est strictement negatif donc le point
A(5, 5, 5) est un minimum local strict.