03/05/2012

1
Rgression multiple
Exemple et exercice
1
Exemple:
Supposons que les services de police
souhaitent tablir un modle de rgression
linaire reliant la variable endogne taux de
criminalit juvnile mesur par un indicateur
Y, la densit de la population urbaine
mesure par un indicateur X
1
et au taux de
scolarit X
2
. On a relev 5 observations:
2
w w w . e lm e ro u a n i. jim d o . co m

E
l

M
e
r
o
u
a
n
i

F
P

T
e
t
o
u
a
n
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2
Y X
1
X
2
1 2 4
1 3 2
2 5 2
3 7 1
3 8 1
3
Question:
La spcification de lquation de rgression
retenue est Y=a
1
X
1
+a
2
X
2
+b+; donnez une
estimation des paramtres de cette quation.
4
w w w . e lm e ro u a n i. jim d o . co m

E
l

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r
o
u
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n
i

F
P

T
e
t
o
u
a
n
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3
Rponse:
Nous avons donc dterminer les paramtres
de lquation estime . Pour
simplifier les calculs matriciels, nous oprons
un changement de variables y=Y-2, x
1
=X
1
-5;
x
2
=X
2
-2.
On obtient
b X a X a Y

2 2 1 1
+ + =
5
y x
1
x
2
-1 -3 2
-1 -2 0
0 0 0
1 2 -1
1 3 -1
On sait que
( ) y x x x a

=
1

6
w w w . e lm e ro u a n i. jim d o . co m

E
l

M
e
r
o
u
a
n
i

F
P

T
e
t
o
u
a
n
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4

=
6 11
11 26
1 3
1 2
0 0
0 2
2 3
1 1 0 0 2
3 2 0 2 3
x x
( )

=

74 , 0 31 , 0
31 , 0 17 , 0
35
26
35
11
35
11
35
6
26 11
11 6
35
1
1
x x

=
4
10
1
1
0
1
1
1 1 0 0 2
3 2 0 2 3
y x
7

=
14 , 0
46 , 0
4
10
74 , 0 31 , 0
31 , 0 17 , 0
a
58 , 0 ) 2 14 , 0 ( ) 5 46 , 0 ( 2

2 2 1 1
= = = X a X a Y b
Do lexpression finale de lquation de
rgression multiple estime:
58 , 0 14 , 0 46 , 0

2 1
+ = X X Y
8
w w w . e lm e ro u a n i. jim d o . co m

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l

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r
o
u
a
n
i

F
P

T
e
t
o
u
a
n
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5
Ceci signifie quil existe une relation positive
assez forte entre le taux de criminalit juvnile
et la densit urbaine, laugmentation de
lindicateur de la densit urbaine dune unit
entraine laugmentation de la criminalit
juvnile de 46%, (alors que laugmentation du
taux de scolarisation dune unit de mesure
entraine la baisse de la criminalit juvnile de
!)
9
Exercice:
On veut exprimer lvolution de lindice du
revenu nominale moyen (Y) dun mnage de
salaris en fonction de lindice gnral des
prix (X
1
) et de lindice du produit intrieur brut
rel (X
2
). On se limite 9 observations par
simplifications:
10
w w w . e lm e ro u a n i. jim d o . co m

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n
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6
i y
i
X
1i
X
2i
1 100 100 100
2 106 104 99
3 107 106 110
4 120 111 126
5 111 111 113
6 116 115 103
7 123 120 102
8 133 124 103
9 137 126 98
11
Questions:
1. Aprs avoir calcul la matrice (XX)
-1
, calculez
XY et en dduire le vecteur des estimations
des paramtres du modle:
Y=a
1
X
1
+a
2
X
2
+a
3
+
2. Calculez et le rsidu
3. Calculez une estimation de la variance des
rsidus
a X Y

= Y Y

=
( )
2

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w w w . e lm e ro u a n i. jim d o . co m

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a
n
i

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t
o
u
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n
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Questions: (suite)
4. Calculez lestimation , effectuez le test de
Student pour a
1
. construire un intervalle de
confiance 0,95% pour a
1
.
5. Mme question que prcdemment pour a
2
.
a

13
Rponses:
1. Pour simplifier les calculs on peut centrer les
donnes. Le modle scrira alors:
on pose:
Le tableau des valeurs centres est le suivant:
( ) ( ) + + =
2 2 2 1 1 1
X x a X x a Y y
( )
( )
Y Y y
X X x
X X x
=
=
=
;
;
2 2 2
1 1 1
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w w w . e lm e ro u a n i. jim d o . co m

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a
n
i

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o
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n
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8
i y
i
X
1i
X
2i
1 -17 -13 -6
2 -11 -9 -7
3 -10 -7 4
4 3 -2 20
5 -6 -2 7
6 -1 2 -3
7 6 7 -4
8 16 11 -3
9 20 13 -8
15
Lquation estime du modle est

3 2 2 1 1
+ + + = a X a X a Y
( ) ( ) Y X X X
a
a
a =

=
1
2
1

t t
t t
t t t
t t t
Y X
Y X
X X X
X X X
2
1
1
2
2 2 1
2 1
2
1
16

72
872
648 112
112 650
1

=
1245 , 0
3629 , 1
72
872
650 112
112 648
408656
1
w w w . e lm e ro u a n i. jim d o . co m

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a
n
i

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P

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o
u
a
n
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La dtermination du coefficient
3
fait appel
la relation:
Do
2.
3.
17
3 2 2 1 1
a X a X a Y + + =
2 2 1 1 3
X a X a Y a =
206 , 50 1245 , 0 3629 , 1

2 1
+ = = X X a X Y
206 , 50 1245 , 0 3629 , 1

2 1
+ = = = X X Y a X Y Y Y
( ) ( ) [ ] ( )
3 9
'
) (
1

2 2

=

Y X a Y Y
k n
a X Y a X Y
k n
i

18
( ) 5 , 1179
72
872
1245 , 0 3629 , 1 =

= Y X a
1248
2
= =
i
y Y Y
Do lon obtient:
4 , 11
6
5 , 68

2
= =

4. Les calculs permettent dobtenir

1344 , 0
1

=
a

, on sait
que
1

1 1

) (
a
a a

Suit une loi de Student 6 degrs de

libert. Pour vrifier est ce que a
1
=0, lindicateur est
alors gale 1,3629/0,1344=10,14. Lintervalle
dacceptation est fourni par la table de Student au seuil
de signification de 0,05; I=[-2,447; +2,447].
w w w . e lm e ro u a n i. jim d o . co m

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Donc , cest--dire la variable X
1
intervient
dans la dtermination de Y.
5. Les calculs permettent dobtenir , on
sait que Suit une loi de Student
6 degrs de libert. Pour vrifier est ce que a
2
=0,
lindicateur est alors gale
0,1245/0,1347=0,924. Lintervalle dacceptation
est fourni par la table de Student au seuil de
signification de 0,05; I=[-2,447; +2,447].
19
0
1
a
1347 , 0
2

=
a

2 2

) (
a
a a

Donc a
2
=0 au seuil de signification de
0,05. do la variable X
2
(lindice de PIB
rel) nintervient pas dans la dtermination
de Y (le salaire nominal des mnages).
Il faut donc liminer la variable X
2
du
modle, et procder une nouvelle
estimation de a
1
, moins que les donnes
soient errones, ou quil y ait dautres
variables explicatives omises.
20
w w w . e lm e ro u a n i. jim d o . co m

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