Mtodo de Montecarlo

El mtodo de Monte Carlo

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es un mtodo no determinstico o estadstico numrico, usado para
aproximar expresiones matemticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. El mtodo se llam
as en referencia al Casino de Monte Carlo (Principado de Mnaco) por ser la capital del juego de azar,
al ser la ruleta un generador simple de nmeros aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemtico de los
mtodos de Monte Carlo datan aproximadamente de 1944 y se mejoraron enormemente con el
desarrollo de la computadora.
El uso de los mtodos de Monte Carlo como herramienta de investigacin, proviene del trabajo realizado
en el desarrollo de la bomba atmica durante la Segunda Guerra Mundial en elLaboratorio Nacional de
Los lamos en EE. UU. Este trabajo conllevaba la simulacin de problemas probabilsticos
de hidrodinmica concernientes a la difusin de neutrones en el material de fisin. Esta difusin posee
un comportamiento eminentemente aleatorio. En la actualidad es parte fundamental de
los algoritmos de Raytracing para la generacin de imgenes 3D.


Monte Carlo
En la primera etapa de estas investigaciones, John von Neumann y Stanislaw Ulam refinaron esta ruleta
rusa y los mtodos "de divisin" de tareas. Sin embargo, el desarrollo sistemtico de estas ideas tuvo
que esperar al trabajo de Harris y Herman Kahn en 1948. Aproximadamente en el mismo ao, Enrico
Fermi, Nicholas Metropolis y Ulam obtuvieron estimadores para los valores caractersticos de
la ecuacin de Schrdingerpara la captura de neutrones a nivel nuclear usando este mtodo.
El mtodo de Monte Carlo proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad de problemas
matemticos posibilitando la realizacin de experimentos con muestreos de nmeros pseudoaleatorios
en una computadora. El mtodo es aplicable a cualquier tipo de problema, ya
seaestocstico o determinista. A diferencia de los mtodos numricos que se basan en evaluaciones en
N puntos en un espacio M-dimensional para producir una solucin aproximada, el mtodo de Monte
Carlo tiene un error absoluto de la estimacin que decrece como en virtud del teorema del lmite
central.
ndice
[ocultar]
1 Orgenes del mtodo
2 Ejemplo
3 Vase tambin
4 Referencias
5 Enlaces externos
Orgenes del mtodo[editar editar fuente]


Ejemplo de aplicacin de Monte Carlo. En el juego de barcos, primero se realizan una serie de tiros a puntos
aleatorios. Si el jugador genera un algoritmo puede deducir la posicin del barco conocidos los datos anteriores.
La invencin del mtodo de Monte Carlo se asigna a Stanislaw Ulam y a John von Neumann. Ulam ha
explicado cmo se le ocurri la idea mientras jugaba un solitario durante una enfermedad en 1946.
Advirti que resulta mucho ms simple tener una idea del resultado general del solitario haciendo
pruebas mltiples con las cartas y contando las proporciones de los resultados que computar todas las
posibilidades de combinacin formalmente. Se le ocurri que esta misma observacin deba aplicarse a
su trabajo de Los lamos sobre difusin de neutrones, para la cual resulta prcticamente imposible
solucionar las ecuaciones ntegro-diferenciales que gobiernan la dispersin, la absorcin y la fisin. La
idea consista en probar con experimentos mentales las miles de posibilidades, y en cada etapa,
determinar por casualidad, por un nmero aleatorio distribuido segn las probabilidades, qu sucedera
y totalizar todas las posibilidades y tener una idea de la conducta del proceso fsico.
Podan utilizarse mquinas de computacin, que comenzaban a estar disponibles, para efectuar las
pruebas numricas y en efecto reemplazar el aparato experimental del fsico. Durante una de las visitas
de von Neumann a Los lamos en 1946, Ulam le mencion el mtodo. Despus de cierto escepticismo
inicial, von Neumann se entusiasm con la idea y pronto comenz a desarrollar sus posibilidades en un
procedimiento sistemtico. Ulam expres que Monte Carlo comenz a tener forma concreta y empez a
desarrollarse con todas sus fallas de teora rudimentaria despus de que se lo propuse a Johnny.
A principios de 1947 Von Neumann envi una carta a Richtmyer a Los lamos en la que expuso de
modo influyente tal vez el primer informe por escrito del mtodo de Monte Carlo. Su carta fue
encuadernada junto con la respuesta de Richtmyer como un informe de Los lamos y distribuida entre
los miembros del laboratorio. Von Neumann sugera aplicar el mtodo para rastrear la generacin
istropa de neutrones desde una composicin variable de material activo a lo largo del radio de una
esfera. Sostena que el problema era adecuado para el ENIAC y estimaba que llevara 5 horas calcular
la accin de 100 neutrones a travs de un curso de 100 colisiones cada uno.
Ulam estaba particularmente interesado en el mtodo Monte Carlo para evaluar integrales mltiples.
Una de las primeras aplicaciones de este mtodo a un problema determinista fue llevada a cabo en
1948 por Enrico Fermi, Ulam y von Neumann cuando consideraron los valores singulares de la ecuacin
de Schrdinger.
Ejemplo[editar editar fuente]
Si deseamos reproducir, mediante nmeros aleatorios, la tirada sucesiva de una moneda, debemos
previamente asignarle un intervalo de nmeros aleatorios a CARA y otro a CRUZ, de manera de poder
interpretar el resultado de la simulacin. Tales intervalos se asignan en funcin de las probabilidades de
ocurrencia de cada cara de la moneda. Tenemos as:
CARA Probabilidad: 0,50 Nmeros aleatorios: 0,000 al 0,499
CRUZ Probabilidad: 0,50 Nmeros aleatorios: 0,500 al 0,999
Despus, al generar un nmero aleatorio a partir de la funcin RAN de la calculadora, por ejemplo,
obtenemos el resultado simulado. As, si obtenemos el nmero aleatorio 0,385, observamos que est
incluido en el intervalo asignado a CARA.
En otras aplicaciones, se asocian intervalos de nmeros aleatorios segn las probabilidades de
ocurrencia de los eventos a simular.
Vase tambin[editar editar fuente]
Portal:Matemtica. Contenido relacionado con Matemtica.
Azar
Cadena de Mrkov
Integracin de Monte Carlo
Algoritmo de Las Vegas
Dinmica de sistemas
Sistema complejo
Sistema dinmico
Generador de nmeros aleatorios
Estocstico
Referencias[editar editar fuente]
1. Pea Snchez de Rivera, Daniel (2001). Deduccin de
distribuciones: el mtodo de Monte Carlo, en Fundamentos de
Estadstica. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 84-206-8696-4.
Enlaces externos[editar editar fuente]
Economa Excel Aplicaciones del mtodo de Monte Carlo con Excel.
SimulAr Software gratuito de Simulacin de Monte Carlo con Excel.
MCML* Aplicacin del mtodo MC en un medio no homogneo
Categora:
Mtodo de Montecarlo
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