El Impacto de en El Negocio Financiero: Basilea Iii

EL IMPACTO DE BASILEA III
EN EL NEGOCIO FINANCIERO
Herramientas idneas para el control de riesgos
y la evolucin de la calidad de las carteras
Organizado por: Con la colaboracin de: Con el auspicio de:
Gustavo Chuliver
Gerente AIS Argentina
gustavo.chuliver@ais-int.net
Herramientas para gestin del Riesgo
Modelos
Admisin, Seguimiento, Cartera (PD,
LGD, EAD), RAROC
Automatizacin y Seguimiento
Plataformas de originacin, Data mining,
Plataformas de recuperacin
El Impacto de Basilea III en el negocio financiero 3 de noviembre de 2011, Montevideo (Uruguay) 2
Que es un modelo de Scoring?
Es una representacin estadstico-matemtica del comportamiento de un grupo objetivo respecto
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Es una representacin estadstico-matemtica del comportamiento de un grupo objetivo respecto
a la ocurrencia de un evento. Nos brinda una medida de la probabilidad de que dicho evento
ocurra.
En las problemticas de admisin y seguimiento, el evento es la cada en MORA.
En consecuencia, los modelos nos entregan una medida de la probabilidad de que un
solicitante incurra en MORA.
Podemos afirmar que los modelos de Scoring ordenan a los solicitantes o deudores en
funcin de su riesgo de incumplimiento.
( )
e
Z
n
P
Xi i Z
+
=
+ =

1
1
*
1

Modelos
LGD, EAD), RAROC
En las problemticas de recuperacin el evento cambia respecto a la
admisin y el seguimiento debido a que el impago ya se ha producido
y, en esta oportunidad, necesitamos conocer que tan probable es
recuperar al impagado.
En consecuencia, estos modelos nos entregan una medida de la
probabilidad de recuperacin de un CLIENTE impagado.
Modelos
LGD, EAD), RAROC
En las problemticas de recuperacin el evento cambia respecto a la
admisin y el seguimiento ya que el impago ya se ha producido y, en esta
oportunidad, necesitamos conocer que tan probable es recuperar al
impagado.
En consecuencia, estos modelos nos entregan una medida de la
probabilidad de recuperacin de un CLIENTE impagado.
Cmo se construye un modelo de Scoring?
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Se debe definir el grupo objetivo sobre el cual se desean realizar las
predicciones cuidando que est constituido por componentes que
sean capaces de explicar el evento a predecir: muestra de datos.
Se deben recolectar todas las caractersticas que mejor definan a los
componentes del grupo objetivo: solicitantes y productos.
Se deben definir claramente el evento a predecir y su espacio temporal
de ocurrencia: definicin de mora.
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Se pueden aplicar diversas tcnicas para tratar la muestra de datos y obtener
un modelo que represente el comportamiento de la misma respecto al evento a
predecir: anlisis discriminante, regresin lineal, regresin logstica, modelos
probit, modelos logit, mtodos no paramtricos de suavizado, mtodos de
programacin matemtica, modelos basados en cadenas de Markov, algoritmos
de particionamiento recursivo (rboles de decisin), sistemas expertos,
algoritmos genticos, redes neuronales y, porqu no, el discernimiento humano.
Sin lugar a dudas, las tcnicas que mejores resultados producen son la
Regresin logstica, los rboles de decisin y el anlisis discriminante.
Se debe aplicar una metodologa que contemple:
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Se debe aplicar una metodologa que contemple:
Validar la muestra y asegurar que es representativa del grupo objetivo a
representar a travs del modelo.
Conocer detalladamente al grupo objetivo en s mismo: anlisis
exploratorio o univariante.
Conocer detalladamente al grupo objetivo respecto al evento a predecir:
anlisis bivariante.
Recursar los procedimientos de regresin hasta obtener el modelo ptimo:
mximos indicadores de calidad (Gini, Ks, etc.).
Validar el modelo con contramuestras y el universo de datos
supuestamente representado por la muestra: mximos indicadores de
calidad.
Tipos de Scorings
ADMISION CALIFICACION Y RECUPERACION
Modelos
LGD, EAD), RAROC
ADMISION CALIFICACION Y
SEGUIMIENTO
RECUPERACION
Reactivos : Consumo,
Tarjetas, Hipotecarios,
etc.
Ratings: Pymes, Corporaciones,
etc.
Comportamentales para
determinar la probabilidad de
recuperar un cliente.
Reactivos por segmento:
Autnomos,
Microemprendedores,
Pypes, Inmigrantes, etc.
Comportamentales proactivos
(behaviuor): riesgo cliente y
riesgo producto (por ej.
Redimensionamiento de limites
de tarjetas)
Scorings de Bureau:
comportamiento en el sistema
financiero
Otros Tipos de Modelos
Prdida Esperada:
Modelos que permiten el clculo
de la Prdida Esperada de la
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Prdida Esperada:
Probabilidad de impago (PD),
Exposicin (EAD), Severidad
(LGD)
Stress Testing de escenarios
macroeconmicos sobre la
distribucin de prdidas, VAR
y capital econmico.
RAROC
Rentabilidad ajustada por riesgo
Pricing basado en RAROC
de la Prdida Esperada de la
cartera de crditos en un plazo de
X aos y a travs de ciclos
econmicos.
Modelos de Stress testing
RAROC
Reglas expertas
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Son parte del anlisis y su objetivo suele ser el filtrado: determinacin de
TARGET.
Se basan en el anlisis experto (humano) de informacin de carcter
socioeconmico de los solicitantes y/o de comportamiento con la propia
entidad y/o en el sistema financiero (informacin de Bureau de crdito).
Scorings Reglas expertas?
Modelos
LGD, EAD), RAROC
AMBOS.
Los modelos de Scoring, correctamente construidos y debidamente
mantenidos, aportan OBJETIVIDAD.
Las reglas expertas aportan filtros subjetivos, necesarios de ser aplicados
conforme a las polticas de riesgo de las entidades.
Automatizacin de Procesos Seguimiento Operativo y
Estratgico
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Plataformas de Originacin:
fbricas de crditos o
Workflow de crdito
Data mining:
Datamart de Riesgo
Datamart de Cobranzas
Exploradores de cubos
Motores de Modelos y de
Decisin
Stress Test: simulacin de
escenarios
Plataformas de Recuperacin:
cobranza estratgica
Plataformas de Originacin
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Deben otorgar flexibilidad a la hora
de representar el proceso de
crdito que la entidad necesita o
desea aplicar.
Modelos
LGD, EAD), RAROC
as como tambin las polticas de riesgo que la entidad desea aplicar.
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Deben permitir el registro y
validacin de toda la informacin
necesaria sobre el solicitante y el
producto que solicita.
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Las necesidades de
informacin estn en relacin
directa con el esquema de
anlisis de admisin.
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Deben explotar toda la
potencia de anlisis
disponible a travs de
modelos de Scoring,
reglas expertas y motores
de decisin, evaluando lo
solicitado y recomendando
soluciones alternativas.
Motores de Decisin
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Deben proveer
flexibilidad para
definir la
informacin que se
utilizar en el
proceso analtico
Motores de Decisin
Modelos
LGD, EAD), RAROC
as como tambin
flexibilidad para definir el
proceso analtico que se
desea aplicar.
Datamart de Riesgo
O
R
G
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Modelos
LGD, EAD), RAROC
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E
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DISEO: Debe tener en cuenta la
totalidad de la informacin que
permite caracterizar a un cliente y
sus productos a lo largo del tiempo
Datamart de Riesgo,
anlisis de datos
Modelos
LGD, EAD), RAROC
ANALISIS DE ACTIVIDAD Y NEGOCIO
Distribuciones de solicitudes y
formalizaciones de operaciones en la red
comercial
Anlisis de eficacia de la red comercial y de
sancin (ndices de contratacin)
Anlisis de eficiencia en la sancin y
contratacin de operaciones
Comparativas de eficacia y eficiencia
Datamart de Riesgo,
anlisis de datos
Modelos
LGD, EAD), RAROC
ANALISIS DE LA DECISION
Distribuciones de dictmenes de los modelos
de concesin: niveles de aprobacin y
denegacin
Distribuciones del nivel de aprobacin y
denegacin de los analistas
Anlisis de overrides: distribuciones,
localizacin y motivos
Calidad de la decisin: correlaciones entre
morosidad y dictamen
Anlisis de contraste entre perfiles de clientes
y operaciones e ndices de aprobacin
Datamart de Riesgo,
anlisis de datos
Modelos
LGD, EAD), RAROC
ANALISIS DE LA CALIDAD DE LOS MODELOS
Anlisis de eficiencia y poder discriminante de los
modelos para distintas carteras y subcarteras
segn diferentes ndices estadsticos (Gini, KS,
Powerstat, ...)
Anlisis de estabilidad de modelos y poblacin
mediante diferentes tests estadsticos
Anlisis del poder discriminante de las categoras
de cada variable y estimacin de pesos relativos
Anlisis comparativos y evolutivos de distintas
versiones de los modelos de la entidad
Datamart de Riesgo,
anlisis de datos
Modelos
LGD, EAD), RAROC
STRESS TESTING
Definir posibles escenarios macroeconmicos
futuros.
Realizar simulaciones de los escenarios
definidos en diferentes muestras de la cartera.
Visualizar informes para analizar los ndices de
morosidad y prdidas esperadas en cada uno de
los escenarios simulados.
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Recuperacin y Cobranzas
Aspectos
Estratgicos
Aspectos
Operativos
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Recuperacin y Cobranzas Aspectos Estratgicos
Anlisis de situacin y tendencias: Cmo estamos?
Anlisis de situacin y tendencias: Cmo estamos?
Cmo estaremos?
Diseo y organizacin del departamento de recuperaciones:
estructura interna o tercerizacin?
Polticas de segmentacin y actuacin: Visin cliente.
Diseo estrategias ptimas de recuperacin.
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Scorings de Recuperacin
Scorings de Recuperacin
Nos permitirn segmentar la cartera conforme a su
comportamiento respecto a las acciones que se llevan a cabo
para recuperar.
Nos entregarn un conocimiento nuevo y muy til: la
probabilidad de recuperar un cliente.
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Estrategias de
cobranzas,
visin cliente,
versatilidad para
adaptarse a las
condiciones
cambiantes del
negocio
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Estrategias de
cobranzas,
visin cliente,
versatilidad para
adaptarse a las
condiciones
cambiantes del
negocio
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Optimizacin de Estrategias
deuda media
Optimizacin de Estrategias
Segmentacin por exposicin
Costo de las acciones de recuperacin
Anlisis de efectividad de las acciones
Coste-beneficio (RoI)
=
% efectividad deuda media
*
Coste de la accin
Permite ahorrar costos al recomendar evitar acciones cuyos ingresos esperados no compensen los gastos
Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto Riesgo muy alto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Accin 1 808,98 2.191,10 6.187,00 332,05 1.592,62 4.272,78 258,52 1.025,84 3.062,55 230,06 510,71 2.037,71
Accin 2 30,02 85,11 253,10 16,99 86,33 269,74 11,65 56,87 196,96 9,94 50,69 132,07
Accin 3 2,69 8,54 24,05 1,82 8,55 25,36 1,37 4,50 20,17 0,94 4,31 16,03
Accin 4 26,74 67,36 151,17 13,77 53,11 154,41 11,40 39,63 105,83 9,44 22,50 63,99
Accin 5 3,13 9,05 25,33 1,91 9,36 29,35 2,10 7,89 26,14 2,01 6,53 18,11
Accin 6 702,49 1.874,04 6.834,66 335,53 2.151,74 7.916,92 283,72 1.293,44 5.572,24 274,22 1.081,57 2.953,09
Accin 7 6,34 6,51 6,48 6,25 6,50 6,39 6,34 6,45 6,29 5,47 5,89 5,69
Anlisis coste - beneficio por nivel de deuda, grupo de riesgo y accin
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Recuperacin y Cobranzas Aspectos Operativos
Plataformas de
Plataformas de
recuperacin
Data mining
Seguimiento operativo
y estratgico
Motores de Decisin
Modelos y Estrategias
Motores de Workflow
Procesos
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Las plataformas de
Las plataformas de
recuperacin deben
poner a disposicin
de los actores toda
la informacin y
funciones
necesarias para
abordar
apropiadamente al
cliente impagado
Modelos
LGD, EAD), RAROC
Las plataformas de
Las plataformas de
recuperacin deben
poner a disposicin
de los actores toda
la informacin y
funciones
necesarias para
abordar
apropiadamente al
cliente impagado
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Gerente AIS Argentina
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