EViews Manual 2003

M
MMA
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VVI
IIE
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WWS
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11.
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22.
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33.
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44.
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00

Autor : ISC.MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales
Copyright 2000 Microsoft JDC
Quantitative Micro Software
Reservados todos los derechos
2003

MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS)VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0
Por: ISC. MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales

2
INDICE
M MA AN NU UA AL L D DE E E EV VI IE EW WS S........................................................................................ 4
E EC CO ON NO OM ME ET TR RI IC CS S V VI IE EW WS S.................................................................................. 4
V Ve er rs si io on ne es s 1 1. .0 0B B- -2 2. .0 0- -3 3. .1 1- -4 4. .0 0................................................................................. 4
1. PRESENTACIN:............................................................................................ 4
2. IDENTIFICACIN DE VARIABLES: ............................................................. 4
3. ESTOCSTICO:............................................................................................... 5
4. VARIABLE ESTOCSTICA: .......................................................................... 5
5. PROCESO ESTOCSTICO: ............................................................................ 5
6. VARIABLE DUMMY: ..................................................................................... 5
7. HETEROSCEDASTICIDAD: ........................................................................... 5
8. HOMOSCEDASTICIDAD: .............................................................................. 6
9. MULTICOLINEALIDAD:................................................................................ 7
11. INCORRELACIN: ..................................................................................... 8
13. AUTOCORRELACIN:............................................................................... 8
14. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA: ......................................................... 9
15. INSTALACIN DE EVIEWS EN WINDOWS 3.1 3.11 : ......................... 10
16. INSTALACIN DE EVIEWS EN Windows 95 Windows 98 Windows
Millennium Edition- Windows XP- Windows 2000 NT professional:...................... 10
17. LA PRIMERA SESIN DE INICIO DE EVIEWS:..................................... 12
18. TRABAJANDO CON SERIES: .................................................................. 16
18.1. IMPORTANDO SERIES:.................................................................... 16
18.2. COPIANDO DATOS DESDE EXCEL EN FORMA DIRECTA: ........ 17
18.3. INGRESANDO SERIES DESDE TECLADO: .................................... 20
19. OBTENIENDO EL TEST DE LA PRIMERA INSTANCIA DEL MODELO
SIN ESTIMAR: ...................................................................................................... 22
20. GENERACIN DE LA ECUACIN FUNDAMENTAL:........................... 26

3
20.1. Coefficient:.......................................................................................... 27
20.2. Std error:.............................................................................................. 28
20.3. t-statistic: ............................................................................................. 28
20.4. Probability : ......................................................................................... 28
20.5. R-squared (R
2
) : .................................................................................. 29
20.6. Adjusted R-squared(
2
R ): ................................................................... 29
20.7. SE Of. regressin: ................................................................................ 30
20.8. SUM squared resid: ............................................................................. 30
20.9. Log likelihood: .................................................................................... 30
20.10. Durbin Watson stat: ........................................................................... 31
20.11. Mean dependent var:............................................................................ 31
20.12. S.D. dependent var:.............................................................................. 31
20.13. Akaike info criterion: ........................................................................... 31
20.15. F-statistic: ............................................................................................ 32
20.16. Prob(F-statistic): .................................................................................. 32
21. TEST RESIDUALES(residual Test): ........................................................... 34

ECONOMETRICS VIEWS ECONOMETRICS VIEWS

4
M
M
A
A
N
N
U
U
A
A
L
L
D
D
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E
E
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I
I
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C
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O
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V
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1
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.
.
0
0
B
B
-
-
2
2
.
.
0
0
-
-
3
3
.
.
1
1
-
-
4
4
.
.
0
0
1. PRESENTACIN:
El presente manual tiene como objeto el aprendizaje del paquete economtrico
EVIEWS en toda su magnitud pero antes de empezar deberemos conocer la
terminologa manejada en Econometra en vista a ser una ciencia exacta, para
lo cual se dar algunas pautas sobre los trminos claves que a continuacin se
desarrolla; para luego poder ingresar paso a paso al manejo del indicado
software economtrico:
2. IDENTIFICACIN DE VARIABLES:
para este caso deberemos saber correctamente el uso de los diferentes
trminos como se los denota a continuacin, lo veremos en una tabla
desglosando parte por parte el siguiente modelo:
t t t t
X X Y + + + =
2 2 1 1 0


5

Y
t

0

1
X
1t
+
2
X
2t

t

Y
t

0
X
1t
X
nt

t

Var. Dependiente Cte. Var. Independiente Termino de Perturbacin
Var. Explicada Cte. Var. Explicativa Rezago
Var. Regresada Cte. Regresor Ruido Blanco
Var. Predicha Cte. Predictor Termino de error
Var. Endgena Cte. Var. Exgena
Respuesta Cte. Var. De Control
O Estimulo

Var.= Variable Cte. = Constante
3. ESTOCSTICO:
Nos referimos a un aspecto probabilstico o aleatorio
4. VARIABLE ESTOCSTICA:
Si puede tomar uno de una serie de valores alternativos, cada uno con
probabilidad establecida.
5. PROCESO ESTOCSTICO:
Se define como estocstico a todo aquel proceso de caractersticas aleatorias,
es una ruta en el tiempo de alguna variable en la que cada paso depende al
azar del avance o atraso respecto al lugar inicial.
6. VARIABLE DUMMY:
variable que representa la variable inexistente que cuenta tan solo con dos
valores 1 y 0
Ej. : Hoy es domingo valor 1 y hoy no es domingo valor 0
7. HETEROSCEDASTICIDAD:
Se indica de aquella tendencia de la serie de datos con caracterstica lineal ya
sea esta con caracterstica ascendente creciente como se muestra en la
grafica.

6
HETEROSCEDASTI CI DAD
4 . 8 0 0 , 0 0 0
4 . 8 5 0 , 0 0 0
4 . 9 0 0 , 0 0 0
4 . 9 5 0 , 0 0 0
5 . 0 0 0 , 0 0 0
5 . 0 5 0 , 0 0 0
5 . 1 0 0 , 0 0 0
t
Yt
HETEROSCEDASTI CI DAD
-
5 0 0 , 0 0 0
1 . 0 0 0 , 0 0 0
1 . 5 0 0 , 0 0 0
2 . 0 0 0 , 0 0 0
2 . 5 0 0 , 0 0 0
3 . 0 0 0 , 0 0 0
t
Y t
HOMOSCEDASTICIDAD
4.800,000
4.850,000
4.900,000
4.950,000
5.000,000
5.050,000
5.100,000
1
9
8
7
1
9
8
8
1
9
8
9
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
t
Yt
2
1
Violacin de uno de los supuestos del anlisis de CORRELACIN, Mltiple o

parcial los cuales se los describe a continuacin:
Todas las variables del modelo son aleatorias
Todas las relaciones son lineales
Todas las varianzas condicionales son iguales
(HOMOSCEDASTICIDAD)
Todas las distribuciones de Frecuencia condicionales son Normales y
este termino se refiere al punto anterior
8. HOMOSCEDASTICIDAD:
Se indica que una serie histrica de datos tiene esta caracterstica cuando las
varianzas condicionales son iguales

2 2
1 n
=

7
ESTACIONARIEDAD
-
1 . 0 0 0 , 0 0 0
2 . 0 0 0 , 0 0 0
3 . 0 0 0 , 0 0 0
4 . 0 0 0 , 0 0 0
5 . 0 0 0 , 0 0 0
6 . 0 0 0 , 0 0 0
t
Yt
ESTACIONARIEDAD
-
1 . 0 0 0 , 0 0 0
2 . 0 0 0 , 0 0 0
3 . 0 0 0 , 0 0 0
4 . 0 0 0 , 0 0 0
5 . 0 0 0 , 0 0 0
6 . 0 0 0 , 0 0 0
t
Yt
9. MULTICOLINEALIDAD:
Se indica que una tendencia de una serie de datos es Multicolineal cuando se
presenta mltiples picos o colas como se puede apreciar en la grafica.
Presencia de correlacin significativa entre las variables independientes de un
modelo cuando se realiza el anlisis de regresin el efecto que causa es
invalidar los supuestos de los mnimos cuadrados por lo tanto se considera
inapropiado el empleo de este mtodo.
10. ESTACIONARIEDAD:
Dicese de lo que permanece en el mismo estado o situacin sin adelanto o
retroceso es decir la existencia de correlacin.

MULTICOLINEALIDAD
4. 400, 000
4. 500, 000
4. 600, 000
4. 700, 000
4. 800, 000
4. 900, 000
5. 000, 000
5 . 1 0 0 , 0 0 0
5. 200, 000
t
Yt

8
CORRELACI N
-
1.000,000
2.000,000
3.000,000
4.000,000
5.000,000
6.000,000
1
9
8
7
1
9
8
8
1
9
8
9
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
t
Yt
INCORRELACIN
-
500,000
1.000,000
1.500,000
2.000,000
2.500,000
3.000,000
3.500,000
1
9
8
7
1
9
8
8
1
9
8
9
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
t
Yt
11. INCORRELACIN:
Se dice que una variable es incorrelacionada cuando no existe
correlacin o secuencia de dato a dato como s vera en la grafica

12. CORRELACIN:
Se dice que una variable tiene correlacin cuando existe secuencia de dato a
dato como s vera en la grafica

13. AUTOCORRELACIN:
Correlacin existente entre los trminos de error de un determinado
modelo de regresin denominado tambin correlacin serial.


9
Ahora bien despus de haber visto cada una de las diferentes
definiciones de la terminologa que se emplea en Econometra podremos
ingresar a la parte que realmente nos interesa el aprendizaje del paquete
Economtrico EVIEWS o Econometric Views o tambin traducido al espaol
viene a ser viendo Econometra que a continuacin lo desglosremos paso a
paso desde la instalacin
14. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA:
Para poder instalar el paquete Economtrico no se requiere de un
equipo de ultima generacin mas al contrario se recomienda contar con
Microsoft Windows por que el entorno de desarrollo se basa en esta
plataforma, a continuacin se describe todos y cada uno de los equipos que se
podr utilizar para instalar el software.
Caractersticas
del EQUIPO
MEMORIA RAM
VERSIN DE
WINDOWS

386DX-486DX4-586DX
8 Mb. En RAM ADELANTE 3.1

386DX-486DX4-586DX
8 Mb. En RAM ADELANTE 311 Win 95
Pentium I II III-IV
Con procesadores 256MHZ
hasta 2.4 GHZ de ultima
generacin
16MB-32MB-64MB-128MB-256MB-
512MB
WIN95-WIN98-
WINME-
WIN XP-WIN2000NT
Lo principal es contar con un PC (computador personal) de cualquier
velocidad por que el software es bastante verstil y se instala de manera muy
sencilla de acuerdo a la versin del paquete se podr indicar que viene en
disquetes de 3 pulg. de 1.44 Mb y CDROOM. A continuacin veremos la
cantidad de disquetes que utiliza cada versin:
Versin de
EVIEWS
CANTIDAD
1.0B 1 DISQUETE
2.0 3 DISQUETES
3.1 4 DISQUETES
4.0B 1 CD

10

15. INSTALACIN DE EVIEWS EN WINDOWS 3.1 3.11 :
Primero deberemos ubicar la ventana que indica PRINCIPAL luego
ubicar ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS como se ve en el grafico siguiente
Una vez dentro el administrador de archivos ubicar la unidad A: Y hacer
doble click con el MOUSE en Setup.exe posteriormente el PC ira pidiendo uno
a uno los discos de instalacin.
16. INSTALACIN DE EVIEWS EN Windows 95 Windows 98
Windows Millennium Edition- Windows XP- Windows
2000 NT professional:
Para este tipo de sistemas operativos ms avanzados procederemos de
la siguiente manera, primero desplegaremos el MEN DE INICIO de Windows
presionando la tecla con el diseo de la ventana de Microsoft Windows
o sino se cuenta con un teclado para Windows 95 o 98 hacer la combinacin de
las teclas control +escape una vez desplegado el men de inicio ubicar la
opcin EJECUTAR y en el cuadro de referencia escribir A:\SETUP.EXE luego

11

hacer un click con el MOUSE en ACEPTAR para iniciar la instalacin como se
muestra en la siguiente grafica:

NOTA: esta operacin para las versiones de Eviews 1.0B-2.0 y 3.1 aunque
ahora existe la versin para CD de esta Ultima.

Previamente antes de introducir el primer disquete se tendr que
desbloquear el mismo esto para las versiones de Eviews 1.0B-2.0-3.1
subiendo la muesca de proteccin para poder instalar caso contrario EVIEWS
le rebotara la instalacin.

Una vez desprotegido, se deber seguir las instrucciones del grafico y se
comienza la instalacin generando, un directorio de trabajo para lo cual solo
deberemos de dar ENTER ,cada que aparezca una ventana en el caso de
las versiones 2.0 3.01 se deber cambiar los discos cuando as se lo pida el
sistema, en el proceso de instalar finalmente se deber esperar cuando se
introdujo el ultimo disco para que se configure en el sistema la instalacin
finalizara cuando se presente una ventana mostrando dentro de ella el icono de
acceso a EVIEWS y su ayuda.


12
17. LA PRIMERA SESIN DE INICIO DE EVIEWS:
Primeramente desplegamos el MEN DE INICIO de Windows luego
encontramos la opcin PROGRAMAS con ayuda de los cursores (flechas del
teclado) procedemos a ubicarnos en la opcin indicada
(PROGRAMAS) luego con el cursor desplegamos el men y deberemos
ubicar el men que indica ECONOMETRICS VIEW para luego hacer un click
con el MOUSE en el icono o simplemente dar ENTER una vez que nos
ubiquemos sobre el icono como se muestra en la grafica siguiente:
Iconos de Eviews 3.1 y 4.0

como se puede apreciar los 2 submens de Eviews 3.1 Y Eviews 4.0


13

Una vez dentro el programa de EVIEWS se presenta la siguiente pantalla para
poder empezar a trabajar con cualquier modelo de caractersticas
economtricas.

Una vez dentro esta pantalla deber generar nuestro SAMPLE y RANGE; es
decir el periodo de anlisis y el rango de los datos ya sea por teclado o por
MOUSE, para la primera opcin es decir por teclado presionamos las teclas
para desplegar el men FILE de EVIEWS donde nos ubicamos
seguidamente con ayuda de los cursores en la opcin NEW o
nuevo y damos ENTER luego con el cursor en la opcin WORKFILE (1) y
damos ENTER para que nos del cuadro de trabajo (2) como se apreciara en la
siguiente grafica:


14

Seguidamente se deber llenar el periodo de anlisis en cada casilla
primeramente en la casilla que se indica STAR DATE el ao inicial Ej. 1987 y
en END DATE el ao final de anlisis Ej. 1997; pero ahora existe una forma
ms funcional que es por teclado propiamente sobre la base del cuadro de
inicio de la pantalla de EVIEWS en el espacio de la pantalla se deber digitar
CREATE A 1987 1997 con sus respectivos espacios ver la siguiente grafica:

NOTA: De acuerdo a la tabla que se genera en la opcin del rea de trabajo
cada opcin se la describir para un mejor entendimiento


15
Es decir si empleamos la opcin CREATE siendo esta la ms directa y gil
para trabajo en modelos en cualquier rea de nuestro trabajo ser la siguiente
explicacin:
CREATE A = para datos Anuales Ej. : 1987 1997
CREATE S = para datos Semestrales Ej. 1987.1 1997.6
CREATE Q = para datos Trimestrales Ej. 1987.1 1997.4
CREATE M = para datos Mensuales Ej. 1987.1 1997.12
CREATE W = para datos Semanales Ej. 1987.01 1987.07
CREATE D = para datos Diarios 5 das Ej. 1987:01 1987:05
CREATE 7 = para datos diarios 7 das Ej. 1987:01 1987:07
CREATE U = para datos irregulares
Luego una vez que se creo el rea de trabajo el EVIEWS nos muestra
un cuadro con la constante y los errores a la vez muestra el SAMPLE y el
RANGE (periodo de anlisis)


16
18. TRABAJ ANDO CON SERIES:
Una de las formas de trabajar con series en Eviews, desde el punto de
vista grafico se puede realizar de diversas formas como a continuacin se
explica:
18.1. IMPORTANDO SERIES:
En el caso de que se tenga la serie histrica en una hoja de calculo de
Microsoft Excel tendremos que importar de la siguiente manera: dentro la
pantalla principal de Eviews ubicamos el sub men en la opcin PROCS luego
nos posesionamos en la opcin IMPORT seguidamente ubicamos la
caracterstica del archivo con que extensin se guardo (read text lotus Excel)
como se indica en el grafico
Seguidamente de esta operacin aparecer un nuevo cuadro donde
deberemos ubicar nuestros datos

17
Despus de esta operacin damos la opcin de abrir y seguidamente
Eviews da paso a otra ventana en la cual deberemos colocar los nombres de
las variables a importar
Finalmente en nuestra rea de trabajo aparecern nuestras variables
debidamente importadas
18.2. COPIANDO DATOS DESDE EXCEL EN FORMA DIRECTA:
Primer paso debe marcar las series a copiar directamente al paquete
Eviews desde sus encabezamientos como se aprecia en la siguiente grafica:


18
Luego dentro de Eviews cree un nuevo archivo de trabajo con el periodo con
la opcin CREATE o tambin por medio del Men FILE seguido de la opcin
NEW dando la opcin ya sea anual , trimestral, semestral, semanal de 5 das,
semanal de 7 das o datos irregulares. Cerciorndose de que la muestra o
rango o periodo de anlisis coincidan con la hoja de calculo a exportar. como
se muestra en la siguiente grafica:

Seguidamente deberemos ubicar en el men principal la opcin QUICK luego
de hacer clic o desplegar con la combinacin de teclas ALT + Q nos ubicamos

19
con los cursores en la opcin EMPTY GROUP como se puede
apreciar a continuacin en la siguiente grafica:

A posterior de esta opcin se generara una nueva ventana en la que nos
mostrara una tabla

Y damos la combinacin de teclas CONTROL + V para pegar los datos de
copia de la hoja de calculo Excel


20

18.3. INGRESANDO SERIES DESDE TECLADO:
Ahora bien para introducir datos desde teclado digitamos la opcin
DATA en la pantalla principal de Eviews seguida de las variables de nuestro
modelo Ej. DATA (espacio) PIB(espacio) X (espacio) M como se muestra en el siguiente
grafico:

Previamente deberemos guardar nuestro trabajo en la opcin FILE luego
en SAVE AS con ayuda de los cursores posteriormente debemos
dar un nombre a nuestro trabajo en la casilla que indica FILE NAME; para
luego hacer click en OK o simplemente dar ENTER para aceptar la
opcin como se muestra en la grafica:

Seguidamente para llenar los datos numerales debemos usar los
cursores para llenar de arriba hacia abajo en vez de utilizar ENTER como
si fuese Microsoft Excel valga la aclaracin que si se trata de datos en Millones

21
de Dlares o Bolivianos o cualquier unidad monetaria no se deber colocar el
punto Ej. 4.568.231 se deber escribir 4568231 por que al colocar punto
dentro de EVIEWS se considera como dato porcentual Ej. 4.568.231 EVIEWS
lo considera como 4.57% ver la siguiente grafica

De igual manera cada vez que vayamos trabajando debemos de guardar
nuestro trabajo a fin de no perder informacin como veremos a continuacin
dentro del cuadro siguiente:

Una vez que ya introdujimos los datos entonces empezaremos a trabajar
con nuestro modelo primeramente en bruto sacando los diferentes test sin el
modelo estimado y luego haciendo correr el modelo a travs de la ecuacin
fundamental s llegar a obtener otro tipo de test que son claves para demostrar
un modelo economtrico.

22
19. OBTENIENDO EL TEST DE LA PRIMERA INSTANCIA
DEL MODELO SIN ESTIMAR:
Para esta parte obtendremos los diferentes test del modelo sin
estimacin, es decir, trabajar en bruto para ver todo como ser tendencia-
graficas-residuales del modelo objeto de nuestro trabajo. Los cuales los
sacaremos sobre la base de los datos de origen que ya estn guardados en
base de datos iremos paso a paso a fin de no llegar a confundirnos.
PASO 1: Abrir los datos ya sea con el MOUSE o ejecutando la opcin SHOW
seguidamente digitar las variables de trabajo Ej. PIB X M y dar ENTER:

PASO 2: Una vez desplegados los datos con la combinacin de teclas +
desplegamos el men VIEW o Viendo que a continuacin desglosamos cada
opcin:

Eviews 3.1
Eviews 4.0

23
SpreadSheet =retornar atrs

Graph =Grafica General del modelo podremos elegir entre grafica
lineal dispersores, tortas, barras, logartmico

Mltiple Graphs = muestra todas las graficas de las variables en
forma independiente y como el caso anterior elegiremos nuestra grafica
ya sea lineal dispersores, tortas, barras, logartmico

Descriptive Stats = solo muestra el sample individual y comn o lo que
llamamos el periodo de anlisis

Test equality nos permite obtener la media, varianza y mediana de
nuestra serie histrica

Crosstab = nos muestra dos opciones incluir datos vacos y excluir
datos vacos.

Correlations = vota la matriz de correlaciones ingresando a la opcin
common sample

Covariances = muestra la matriz de covarianzas ingresando a la
opcin common sample

24
Correlogram (1) = Muestra el correlograma en una interaccin en
esta opcin aparece un cuadro que indica level 1st difference 2nd
difference

Cross correlacin (2) = muestra el correlograma corriendo despus
de 2 interacciones

Cointegracin test = nos mostrara el test de Cointegracin

Granger Causality = EVIEWS vota los multiplicadores de Granger.
Por causalidad

Label = sirve para colocar una etiqueta al trabajo.

PASO 3: Ahora Veremos de cada opcin anterior sus resultados sobre la base
de los datos


25


26
Ahora bien despus de que se saco los primeros test de gran
importancia para nuestro modelo obtendremos los dems test pero esta vez
sobre la base de la estimacin del modelo
20. GENERACIN DE LA ECUACIN FUNDAMENTAL:
Para esta parte podemos realizar de manera ms fcil la ecuacin por
teclado tan solo digitando la opcin LS para luego aadir las variables Ej. PIB
X M o tambin por medio del men PROCS que cuenta con dos opciones como
se ve en la grafica:

Donde la primera opcin Make Equation = Hacer la Ecuacin la segunda
opcin nos muestra Make Vector Autoregression = Hacer el Vector de
Autoregresin de donde a partir de esta parte cambia

Seguidamente veremos el cuadro que EVIEWS donde nos mostrara
factores de gran importancia para el avance del modelo como ser nuestra R
2

nuestra R cuadrada ajustada el estadstico de Durbin Watson y otros
estimadores que son de gran importancia para demostrar que el modelo
realmente esta corriendo.


27
R-cuadrado
R-Cuadrado Ajustado
Error Estndar de la
Regresin
Suma de los
cuadrados de los
residuos
Mxima Verosimilitud
Estadstico Durbin
Watson
Media de la Variable dependiente
Desviacin estndar de la variable
dependiente
Criterio de AKAIKE
Criterio de Schwarz
Estadstico - F Fisher
Probabilidad Estadstico - F

20.1. Coefficient:
Recoge el valor de los estimadores de los parmetros asociados a cada
una de las variables explicativas los cuales se obtienen a partir de la siguiente
expresin:
Y X X X
I I 1
) (
=

Si se cumplen las hiptesis clsicas, sealadas anteriormente estos
Estimadores son Lineales, Insesgados, ptimos (ELIO) y consistentes adems
dado que
) ) ( , , ( ) ( ) , , (
) , , 0 (
1 2 1 2
2

= + =
X X N Y X X X I X N U X Y
I N U
I
UT
I I
UT t
UT t


28
20.2. Std error:
Recoge la desviacin tpica estimada de los estimadores y mide,
siempre que los estimadores sean insesgados, la precisin con la que son
estimados los parmetros, o dicho de otro modo, nos indican el grado de
confianza que podemos depositar en nuestras estimaciones la matriz de
varianzas y covarianzas de los estimadores ser por definicin:
1 2
) (
=

X X S S
I

Donde
1 ) 1 (
1
2
2

=
+
=
=
K T
e
K T
e e
S
T
T
T I
y es un estimador insesgado y
consistente bajo las hiptesis clsicas de la varianza de perturbaciones
2
Ut
de
esta forma los errores estndar se obtienen como la raz cuadrada de los
elementos de la diagonal principal de dicha matriz.
20.3. t-statistic:
El estadstico t de student se calcula como el cociente entre el estimador
y su error estndar
i
i
permite contrastar la hiptesis de que el coeficiente es

igual a cero(H
0
:
i
=0 frente a H
1
:
i
0 ) y que por lo tanto la variable en cuestin
no es individualmente significativa para explicar el comportamiento de la
variable endgena.
20.4. Probability :
Proporciona 2 veces el rea que el valor absoluto del estadstico t deja a su
derecha e indica la probabilidad de cometer el error de rechazar la hiptesis
nula siendo cierta (error del tipo I) . Estos valores estn calculados de la
distribucin t de Student con T-K-1 grados de libertad, siendo K+1 l numero
de coeficientes de regresin incluyendo l termino constante.

29
20.5. R-squared (R
2
) :
Es el coeficiente de determinacin, siendo una medida estadstica que
sirve para valorar el xito de la regresin para predecir los valores de la
variable endgena dentro del periodo muestral y se define como la parte de la
varianza de la variable dependiente explicada por las variables independientes:
=

=
=
=
=
= =
T
T
t
T
T
T
T
T
y y SCT
y y SCR
e SCE
DONDE
SCT
SCR
SCT
SCE
R
1
2
1
2
1
2
2
) (
) (
:
1

Donde lo primero que se debe realizar es la comprobacin de nuestras
variables como el R Cuadrado (R
2
) que deber estar entre 0.70 y 0.99 que
es el valor optimo otra variable de gran importancia es nuestra R Cuadrada
20.6. Adjusted R-squared(
2
R ):
Se obtiene a partir de R Cuadrado (R
2
) , ponderndolo por los grados
de libertad:
1
1
1
) 1 (
) 1 (
1
2
2
K T
T
R
T SCTI
K T SCEI
R

La ventaja que presenta este coeficiente frente a R Cuadrado (R
2
) es
que permite comparar la capacidad explicativa de los modelos referidos a una
muestra de la misma variable endgena con distinto numero e variables
explicativas. La R cuadrado Ajustada (
2
R )deber estar entre 0.69 y 0.98


30
20.7. SE Of. regressin:
El error estndar de la regresin =S, es otra medida que sirve para
analizar la capacidad explicativa del modelo, pues esta recogiendo la funcin
objetivo ponderada por sus grados de libertad, bajo las hiptesis clsicas, el
cuadrado de este coeficiente es una estimacin insesgada y consistente de las
varianzas de perturbaciones.
2
2
) 1 (
Ut
i
K T
e e
S S
=
+
= =

20.8. SUM squared resid:
La suma de los cuadrados de los residuos o errores es el valor de la
funcin objetivo en el mnimo, cuando estimamos por mnimos cuadrados
ordinarios (MCO), es decir que se obtienen los estimadores de modo que las
diferencias entre el valor observado de Y y el estimado sea lo ms pequeos
posibles.

20.9. Log likelihood:
El logaritmo de la funcin de verosimilitud es el valor de la funcin
objetivo en el mximo cuando estimamos por mxima verosimilitudes decir,
cuando obtenemos los estimadores de los parmetros que maximizan la
probabilidad de la muestra, o lo que es lo mismo los mas verosmiles dada una
muestra disponible.

Bajo la hiptesis clsica el estimador por mxima verosimilitud de los
coeficientes de la regresin coincide con el estimador Mnimo Cuadrado
Ordinario.
Y X X X
I I
MCO MV
1
) (

= =


31
20.10. Durbin Watson stat:
El estadstico de Durbin Watson sirve para contrastar las hiptesis de
incorrelacin entre las perturbaciones aleatorias frente a la presencia de
autocorrelacin segn un esquema AR(1). Su expresin es la que aparece a
continuacin:
=
=
=
T
t
t
Y
t
t t
e
e e
DW
1
2
1
2
1
) (

Seguidamente deberemos comprobar el estadstico de Durbin Watson
que deber estar entre 1.7 o ms por que por definicin se indica que: 0<d<4

20.11. Mean dependent var:
Las caractersticas bsicas de la variable dependiente vienen recogidas
mediante sus medias.
20.12. S.D. dependent var:
La desviacin estndar de la variable dependiente viene representada
por su cuasi desviacin tpica muestral.
20.13. Akaike info criterion:
El criterio de informacin de Akaike es un estadstico que sirve para
analizar la capacidad explicativa de un modelo y permitir realizar
comparaciones entre modelos anidados su definicin:
T
K
T
l
AIC
) 1 ( 2 2 +
+ =

20.14. Schwarz Criterion :
El criterio de Schwarz de igual manera que el caso anterior sirve para
analizar la capacidad explicativa de un modelo y permitir realizar
comparaciones entre modelos anidados su definicin:

32
T
T K
T
l
AIC
) log( ) 1 ( 2 +
+ =

Donde l es el logaritmo de la verosimilitud calculado en los valores
obtenidos para los estimadores y cuya expresin es:
+ + =
T
e e T
l
i
log ) 2 log( 1
2

20.15. F-statistic:
Es el estadstico que se construye para contrastar si los parmetros
asociados a las variables explicativas el modelo(exceptuando l termino
independiente) son conjuntamente iguales a cero, dicho de otro modo este
estadstico permite contrastar la capacidad explicativa conjunta de las variables
introducidas en el modelo.
K
K T
F
K T
R
K
R
K T
SCE
K
SCR
F
1 2
2
) 1 (
) 1 (
) 1 (

=

= a

Dado que el estadstico puede expresarse en trminos de R
2
, el
contraste puede considerarse como un modo de determinar si el coeficiente de
determinacin del modelo es suficientemente elevado estadsticamente como
para explicar la capacidad explicativa el modelo.
20.16. Prob(F-statistic):
Al igual que con el estadstico t , este valor mide la probabilidad de cometer el
error de tipo I , es decir, de rechazar la hiptesis nula siendo cierta.. Para
calcularla deberemos partir de una funcin de distribucin Fisher de Snedecor
con K grados de libertad en el numerador y T-K-1 en el denominador una
descripcin ms pormenorizada del contraste.

33
Seguidamente desglosremos cada una de las nuevas opciones que vota
EVIEWS de acuerdo con el men VIEW como se podr apreciar en la
siguiente grafica:

Es decir que a medida que vayamos avanzando el modelo economtrico
deberemos de sacar todos y cada uno del test que como se indico
anteriormente es de fundamental importancia por ejemplo el test ACTUAL-
FITTED RESIDUAL nos mostrara los datos Ajustados , Residuales y Actuales
como se ve en la grafica siguiente:


34
En la opcin REPRESENTATIONS es la parte donde se estructura el
modelo como ser su representacin como s vera en el siguiente ejemplo:

De igual manera deberemos sacar el test ms importantes de un modelo
estos son de la grafica superior del inciso (3) es decir de RESIDUAL TEST:
21. TEST RESIDUALES(residual Test):
En esta parte para sacar los diferentes test de residuales del men
VIEW cuando s esta trabajando con la ecuacin del modelo

TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD (ARCH LM TEST):
El test de HETEROSCEDASTICIDAD (WHITE
HETEREROSCEDASTICITY) CROSS Y NON CROSS
t t t
t X X Y + + + =
2 2 1 1 0

35
CORRELOGRAMA Q STATICS
CORRELOGRAMA RESIDUAL SQUARES
HISTOGRAMA DE NORMALIDAD
SERIE DE CORRELOGRAMA LM
Del inciso (1) lo que se debe sacar es
La matriz de Covarianzas =COVARIANCE MATRIZ
ACTUAL- FITTED RESIDUAL
Del inciso (4) el test ms importante es:
El test de CHOW
Finalmente despus de revisar todo el modelo de los diferentes test
sacremos el test de raz unitaria pero trabajando con la ecuacin del modelo
recurriendo al men principal en la opcin QUICK ver el grfico siguiente:

PREDICCIONES:
Para poder realizar esta parte deberemos en primer lugar expandir el Sample y
el Rango (Sample- Range) para hacerlo de manera ms fcil lo haremos paso
a paso de forma grafica de acuerdo a una numeracin en ROMANOS para no
confundir y cometer errores:


36
PASO I: Trabajando en la opcin PROCS con todo el general del modelo es
decir la ventana que muestra toda la informacin

PASO II: Desplegar el men PROCS donde nos muestra las opciones para
expandir el sample y rango

PASO III: Una vez desplegado el men existe dos opciones principales Sample
Expand Range en la cual haremos un click para poder modificar el periodo de
trabajo .Donde en la primera casilla colocamos el ao inicio y en la segunda
casilla cuantos periodos a predecir.
Dando un OK para aceptar.

37

PASO IV: de igual manera en la opcin SAMPLE hacemos un click
modificando el periodo y dando OK para aceptar
Donde una vez que se modifico ambos la tabla de registro nos mostrara el
periodo modificado.

PASO V: Una vez que se modifico el rango y periodo deberemos proceder a
predecir recurriendo por abrir variable por variable una a una para predecir de
manera individual ejemplo: abrir PIB luego en la opcin PROCS hacer click en
ajuste exponencial ver grafico

Donde se generara la nueva variable PIBSM que haciendo este procedimiento
variable a variable del modelo se llega a predecir para luego presentar lo

38
predecido con la opcin SHOW sobre la base de las variables predecidas que
tienen una extensin final SM Ejemplo: SHOW PIBSM XSM MSM luego
ENTER y s vera la tabla con todos los datos predecidos

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Violacin de uno de los supuestos del anlisis de CORRELACIN, Mltiple o

permite contrastar la hiptesis de que el coeficiente es

R )deber estar entre 0.69 y 0.98

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