DECISIONES BAJO CONDICIONES DE

INCERTIDUMBRE
Para cada tipo de problema de decisin existe ms de un
criterio susceptible de emplearse, cada uno denotando una
distinta filosofa, segn la actitud del decisor y la naturaleza
del problema.
La toma de decisiones en condiciones decertidumbre o
certeza, ocurre cuando el decisor conoce el estadode la
naturaleza que ocurrir con absoluta certeza. En
situaciones de esta naturaleza, el decisor conoce el
conjunto de alternativas factibles y las consecuencias de
cada una. La matriz de decisiones tiene una sola columna,
dado que se conoce el estado natural que se presentar.
Por lo tanto a cada alternativa factible se le asigna un solo
resultado posible. El criterio de decisin en problemas bajo
certeza consiste en elegir simplemente la alternativa de
mayor beneficio o menor prdida.
En cambio, en problemas de decisin bajo incertidumbre,
como se mencion antes,se atiende a problemas de
decisiones, en los que no se conocen las probabilidades de
ocurrencia de los estados naturales, por lo tanto, hay que
recurrir a criterios empricos para tomar la decisin; como
los siguientes:
2.1 Principios Maximin y Minimax.
Fue sugerido por Abraham Wald y representa una filosofa
pesimista para alcanzar los resultados. Se tratade asegurar
una ganancia o una prdida conservadora. El criterio
consiste en identificar el peor resultado de cada alternativa
y de estos peores valores escoger el mejor, la alternativa
correspondiente ser la elegida, es decir:
MAX [ Min A ] para ganancias
MIN [ Max A ] para prdidas.
2.2 Principios Maximax y Minimin

Estos criterios denotan un optimismo extremo para los

resultados de una decisin. La regla es seleccionar la
alternativa que ofrece la oportunidad de obtener el mejor
resultado.
MAX [ Max A ] para ganancias
MIN [ Min A ] para prdidas.
2.3 Principio de Hurwics.
Este criterio distingue los resultados mximos y mnimos
posibles de cada alternativa; hecho esto aplica el factor de
ponderacin llamado "ndice de optimismo relativo", para
llegar a la decisin mediante el clculo de utilidades
esperadas. El criterio se aplica siguiendo la secuencia:
1.- De la matriz de decisiones se seleccionan el mejor y el
peor valor para cada alternativa, dando lugar a un vector
de ptimos y a otro de psimos.
2.- El vector de ptimos se afecta por el ndice y el vector
de psimos por (1 - )
El ndice varia entre 0 y 1;
0 para el caso ms pesimista (criterio
minimin)
= 1 para el caso ms optimista ( criterio maximax )
0 <= => 1 para los casos intermedios.
3.- La suma de los vectores ( de ptimos y psimos ) ya
ponderados, es el vector de valores esperados. La
alternativa seleccionada es aquella que corresponde al
mximo valor esperado.
2.4 Criterio de Laplace.
El criterio de Laplace parte del hecho de que no se conocen
las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los estados
de la naturaleza, propone que las probabilidades sean las

mismas para cada estado. Como ahora ya se cuenta con

informacin de la probabilidad de ocurrencia, se calcula la
esperanza matemtica asociada a cada alternativa y por
ltimo se selecciona aquella alternativa que corresponda al
mximo valor monetario esperado.
Esto se puede expresar as: P(E)=1/n ; donde n es el
nmero de estados naturales.
Alternativa elegida ---MAXIMO(Si P(E)Aij )
2.5 Criterio de Savage,modelo de arrepentimiento.
Una vez tomada la decisin y producido el estado natural se
obtiene un resultado; Savage argumenta que despus de
conocer el resultado, el decisor puede arrepentirse de haber
seleccionado una alternativa dada. Savage sostiene que el
decisor debe tratar de que ese arrepentimiento se reduzca
al mnimo. El criterio es el siguiente:
1.- Formar la matriz de arrepentimientos o de costo de
oportunidad. A cada estado natural se determina el mejor
valor para ese estado natural. A cada estado natural le
corresponde una columna en la matriz de decisiones. En
cada columna se determina el mejor valor para ese estado
natural y se sustituye por un cero; esto significa que si
ocurre ese estado natural y escogimos la alternativa que le
corresponde a ese valor ptimo, nuestro arrepentimiento
ser nulo. En sustitucin de los valores del resto de la
columna, se escribir la diferencia entre el resultado ptimo
y los dems resultados; esta diferencia es el costo de
oportunidad o arrepentimiento por no haber escogido la
alternativa que diera el valor ptimo. La matriz as formada
se conoce como: matriz de arrepentimientos, de costos de
oportunidad o prdida de oportunidad.
2.- Una vez formada la matriz de prdida de oportunidad,
Savage aconseja escoger la estrategia que corresponde al
mnimo de los arrepentimientos mximos, es decir, se
aplica la regla mnimax.

La alternativa seleccionada ser aquella que minimiza el

arrepentimiento. Este criterio tiene el inconveniente de que
el nmero de eventos considerados puede alterar la
decisin. Adems, la regla utilizada para seleccionar el
mnimo de los arrepentimientos mximos es similar al
criterio de Wald, por lo tanto tiene sus inconvenientes.
EJEMPLO
Se desea construir un edificio, y para su diseo se
presentan las siguientes tres alternativas:
A 1 = Construirlo para que resista un sismo de 6 grados de
intensidad.
A2 = Construirlo para que resista un sismo de 8 grados de
intensidad.
A3 = Construirlo para que resista un sismo de 10 grados de
intensidad.
Los posibles estados naturales son que se presente un
sismo de:
E1 : Menos de 6 grados
E2 : Mas de 6 grados y menos de 8.
E3 : Mas de 8 grados y menos de 10.
La matriz de decisiones es:
E1 E2
E3
A1 300 -400 -500
A2 200 200 -300
A3 100 100 100
Los resultados son beneficios en millones de pesos. (si son
negativos se trata de daos)
SOLUCION:

Criterio maximin.
Los valores mnimos se sealan con rojo, siendo el maximo
de estos 100 que apunta a la alternativa 3.
E1 E2
E3
A1 300 -400 -500
A2 200 200 -300
A3 100 100 100

Criterio maximax
Los mejores valores se marcan con rojo y de estos el
mejor, 300, apunta hacia la alternativa 1.
E1 E2
E3
A1 300 -400 -500
A2 200 200 -300
A3 100 100 100

Criterio de Hurwicz
Se eligen los mejores y peores valores
alternativa, (rojo y azul, respectivamente)

para

E1 E2
E3
A1 300 -400 -500
A2 200 200 -300
A3 100 100 100
Sea = 0.80 entonces:
V(A1) = 0.80 (300) + 0.20(-500) = 240 - 100 = 140
V(A2) = 0.80(200) + 0.20(-300) = 160 - 60 = 100
V(A3 ) = 0.80(100) + 0.20(100) = 80 + 20 = 100

cada

Con este criterio la alternativa a elegir es la 1.

Criterio de Laplace:
Siendo el nmero de Estados de la naturaleza 3, las
probabilidades de cada uno son 0.33...33,por lo que su
valor esperado de cada alternativa se muestra enseguida:
VE(A1) = 0.33 (300) + 0.33(-400) + 0.33(-500) = 99 - 132
- 165 = -198
VE(A2) = 0.33(200) + 0.33(200) + 0.33(-300) = 66 + 66 99= 33
VE(A3 ) = 0.33(100) + 0.33(100) + 0.33(100) = 33 + 33 +
33 = 99
La alternativa 3 sera la elegida con este criterio.
Criterio de Arrepentimiento de Savage:
Siguiendo los pasos indicados, la matriz de arrepentimiento
se empezara a formar eligiendo los mejores valores de
cada estado de la naturaleza, quedando la matriz como la
siguiente:
E1 E2
E3
A1 300 -400 -500
A2 200 200 -300
A3 100 100 100
Estos mejores valores sern disminuidos por cada valor del
elemento, la matriz se vera as:

E1
E2
E3
A1 0
200-(-400) 100-(-500)
A2 300-200 0
100-(-300)
A3 300-100 200-100
0

Finalmente la matriz de arrepentimiento sera la siguiente

E1 E2 E 3
A1 00 600 600
A2 100 00 400
A3 200 100 00
El vector de arrepentimientos mximos es [600,400, 200]T,
siendo el valor mnimo aquel que apunta a la alternativa 3,
la cual resulta seleccionada como la mejor.

Es conveniente efectuar la aplicacin de cada uno de los

criterios disponibles y con los resultados en cada caso,
reflexionar sobre la "filosofa" que encierra cada mtodo,
eligiendo segn criterio que prevalezca.