Sunteți pe pagina 1din 15

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

Cuprins
I.
II.
III.

Obiectivele Basel II
Obiectivele BNR cu privire la implementarea Basel II
Strategia i aciunile BNR pentru implementarea Proiectului
Basel II

III.1
III. 2

Aciuni realizate, aferente primelor dou etape ale Proiectului Basel II


Aciuni n curs de derulare aferente primelor dou etape ale Proiectului Basel II

IV.

Rezultate preliminare privind opiunile bncilor referitoare la


abordrile specifice Riscului de credit
Rezultate preliminare privind opiunile bncilor referitoare la
abordrile specifice Riscului operaional
Exemplificri privind managementul riscului de credit

V.
VI.

Abordarea standard Ponderi de risc aplicate Basel I vs. Basel II

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

I. Obiectivele Basel II

Asigurarea unui cadru mai flexibil pentru stabilirea cerinelor


de capital, adecvat profilului de risc al instituiilor de credit

Consolidarea
financiar

premiselor

pentru

stabilitatea

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

sistemului

II. Obiectivele BNR cu privire la implementarea Basel II


Transpunerea n legislaia primar i secundar a noilor
cerine prudeniale
Dezvoltarea mijloacelor de supraveghere prudenial
adecvate noului context
Dezvoltarea sistemelor de management al riscului la nivelul
instituiilor de credit

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

III. Strategia i aciunile BNR pentru implementarea


Proiectului Basel II

Coordonare i decizie n proiectul Basel II

Nivelul de coordonare, reprezentat de Steering Committee


(BNR, MFP, CNVM, ARB)

Nivelul decizional, reprezentat de Consiliul de administraie i


Comitetul de supraveghere ale BNR

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

III. Strategia i aciunile BNR pentru implementarea


Proiectului Basel II
(2)
Etapa 1: iniierea dialogului i realizarea schimbului de informaii cu
sectorul bancar :

realizarea evalurii generale cu privire la instrumentele de


management al riscului i cunoaterea poziiei instituiilor de credit
n ceea ce privete opiunile tehnice de implementare a Basel II

informarea i stabilirea dialogului cu alte autoriti naionale


(Ministerul Finanelor Publice, Comisia Naional a Valorilor
Mobiliare) i internaionale (autoriti de supraveghere din alte state)

evaluarea necesitilor de formare profesional la nivelul


sectorului bancar, inclusiv la nivelul autoritii de supraveghere

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

Etapa a 2-a: dezvoltarea mijloacelor pentru realizarea supravegherii


sectorului bancar la standardele impuse de Basel II:

Formularea poziiei n legtur cu opiunile aflate n competena de


decizie a autoritii monetare naionale

Derularea studiului de impact cantitativ

Activiti de supraveghere a instituiilor de credit la sediul bncii


centrale (off-site)

Misiuni de evaluare a condiiilor de implementare a Basel II la sediul


instituiilor de credit (on-site);

Transpunerea n cadrul legislativ naional a directivelor europene

Elaborarea ghidurilor de validare a modelelor interne de rating ale


instituiilor de credit

Adaptarea sistemului de raportri prudeniale ale instituiilor de


credit

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

Etapa a 3-a: Derularea procesului de validare de ctre Banca


Naional a Romniei a modelelor interne de rating ale instituiilor de
credit

Etapa a 4-a: procesul de verificare la instituiile de credit a aplicrii


prevederilor Basel II

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

III. 1 Aciuni realizate, aferente primelor dou etape


ale Proiectului Basel II
a) Formularea poziiei n legtur cu opiunile aflate n
competena de decizie a autoritii monetare naionale
Obiectiv realizat n contextul dialogului BNR MFP CNVM ARB
Domenii n care a fost decis exercitarea opiunilor naionale:
Riscul de credit : abordarea standard ( s-au stabilit toate cele 28
opiuni) i abordarea bazat pe modele interne de rating (13
opiuni)
Riscul operaional : 5 opiuni
Structura capitalului si a grupului instituiei de credit: 11 opiuni
Principii avute n vedere la formularea poziiei:
Racordarea opiunilor la caracteristicile sistemului bancar romnesc
Armonizarea cu opiunile adoptate de alte state membre ale UE
BANCA NAIONAL A ROMNIEI

b) Iniierea colaborrii active cu comunitatea bancar


Efectuarea de sondaje privind opiunile tehnice ale bncilor
referitoare la implementarea abordrilor specifice Basel II
Organizarea de conferine i seminarii pe tema Basel II
Desfurarea unor ntlniri i consultri cu experi ai
Comisiei Europene
Crearea unui site intranet destinat sistemului bancar care
permite dezbaterea rapid a problemelor legate de
implementarea Basel II

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

10

10

III. 2 Aciuni n curs de derulare aferente primelor


dou etape ale Proiectului Basel II
Finalizarea pachetului de acte normative - legea i reglementrile prin care se
transpun prevederile directivelor europene aferente Basel II
Elaborarea ghidurilor de validare a modelelor interne de rating ale instituiilor de
credit
Adaptarea sistemului de raportri prudeniale ale instituiilor de credit
La nivelul instituiilor de credit se desfoar adaptarea sistemului informatic
pentru:

msurarea riscului

monitorizarea riscului

raportarea riscului

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

11

11

IV. Rezultate preliminare privind opiunile bncilor


referitoare la abordrile specifice Riscului de credit
Numrul de bnci care au
ales s adopte abordarea
pentru ntreg portofoliul
de plasamente.
Iulie 2005

Numrul de bnci care au


ales s adopte abordarea
pentru ntreg portofoliul
de plasamente.
Noiembrie 2005

Abordarea standard

13

30

Modele interne de rating abordarea de baz


(FIRBA)
Modele interne de rating abordarea avansat
(AIRBA)
Bnci care nu s-au decis

17

Abordarea

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

12

12

V. Rezultate preliminare privind opiunile bncilor


referitoare la abordrile specifice Riscului operaional

Abordarea

Numrul de bnci care au


ales s adopte abordarea
pentru ntreg portofoliul de
plasamente.
Iulie 2005

Numrul de bnci care au


ales s adopte abordarea
pentru ntreg portofoliul de
plasamente.
Noiembrie 2005

Indicatorul de baz

11

17

Abordarea Standard

10

13

Modele interne
avansate (AMA)
Bnci care nu s-au
decis

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

13

13

VI. Exemplificri privind managementul riscului de credit


Abordarea Standard Ponderi de risc aplicate Basel I vs. Basel II
Expunere

Risc de credit asociat


expunerilor locale n varianta:
Basel I

Basel II

Administraii centrale, bnci centrale i instituii financiare internaionale asimilate


acestora (pentru expuneri exprimate i finanate n moneda local)

Administraii centrale, bnci centrale i instituii financiare internaionale asimilate


acestora (pentru expuneri altele dect cele exprimate i finanate n moneda local)

0%

50%

Instituii de credit expuneri pe termen scurt finanate i exprimate n moneda


local

20%

20%

Instituii de credit expuneri pe termen lung

20%

50%

SSIF*-uri expuneri pe termen scurt finanate i exprimate n moneda local

100%

20%

SSIF-uri expuneri pe termen lung

100%

50%

20%-100%

20%-100%

Administraii regionale i locale

20%

100%

Entiti ale sectorului public

100%

100%

Expuneri fa de instituiile** din grup

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

14

14

Abordarea Standard Ponderi de risc aplicate Basel I vs. Basel II

(2)

Risc de credit asociat


expunerilor locale n varianta:

Expunere

Basel I

Basel II

Expuneri retail (include i expuneri fa de populaie)

100%

75%

Expuneri fa de corporaii

100%

100%

Credite garantate cu proprieti comerciale

100%

100%

Credite garantate cu proprieti imobiliare

50%

35%

Expuneri cu grad de risc ridicat (investiii in titluri de participare la entitti


necotate la burs)

100%

150%

* Societati de servicii de investitii financiare (SSIF)

**instituii de credit i SSIF-uri

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

15

15