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La GPC utilise la notion de prdicateur optimal qui a pour objectif d'anticiper le comportement du
processus sur j-pas dans le futur sur un horizon fini. Le modle utilis est le modle CARIMA
A(q -1 ) y(t ) q -d B(q -1 )u (t-1)
C (q-1 )
e t
(q-1 )
(1)
E j E j ,0 E j ,1q ... E j , j 1q
A(q 1 )(q 1 ) E j (q 1 ) q j Fj (q 1 ) 1 o :
1
na
(2)
(3)
Cette expression sinterprte tout simplement par une opration de division polynomiale de 1 par
A(q 1 ) dont le quotient est E j et dont le reste est mis sous la forme q j Fj .
B(q 1 ) d
1
q u (t 1)
e(t )
1
1
A(q )
A(q )(q 1 )
B(q 1 ) d
1
q u (t j 1)
e(t j )
1
1
A(q )
A(q )(q 1 )
Do :
y(t j )
Or :
Fj
B(q 1 )
u
(
t
1)
E
e
(
t
j
)
e(t )
j
A(q 1 )
A(q 1 ).(q 1 )
e(t )
q -d B(q -1 )u (t-1)
y
(
t
)
A(q -1 )(q -1 )
A(q -1 )
Donc :
1
B(q 1 )
-d B(q )
u
(
t
1)
E
e
(
t
j
)
F
(
y
(
t
)
q
u (t-1))
j
j
A(q 1 )
A(q 1 )
1
y(t j ) B(q 1 )u (t j d 1) Fj B(q 1 )u (t-d-1))
E j e(t j ) Fj ( y(t )
A(q 1 )
y(t j )
Do :
y(t j ) B(q 1 )u (t j d 1) q j F j B(q 1 )u (t+j-d-1))
y(t j ) 1 q j Fj
1
E j e(t j ) F j ( y (t )
A(q 1 )
B(q 1 )
u (t j d 1 E j e(t j ) F j ( y (t )
A(q 1 )
Posons : G j (q 1 ) B(q 1 ) E j (q 1 ), d G j nb j 1
Donc :
y(t j ) G j (q 1 )u(t j d 1) E j e(t j ) Fj ( y(t )
d H j nb 1
(4)
Il vient :
y(t j ) G ' j u (t j d 1) E j e(t j ) H j u (t d 1) F j y (t )
Futur
(5)
Pass
Le terme E j e(t j ) dans la relation (5) spcifie une squence de bruits alatoires futurs. Etant donn
qu'une perturbation future est imprvisible, tant par sa survenue, que par son intensit, il s'ensuit alors
que son prdicteur est nul, donc :
E j e(t j ) 0
Le prdicteur optimal est dfini de faon unique ds que les polynmes sont connus :
y(t j ) G ' j u(t j d 1) H j u(t d 1) Fj y(t )
(6)
Afin de simplifier ce qui suit, on suppose que d=0. Si ce nest pas le cas, il suffit dcrire le modle
sous la forme :
C (q -1 )
C (q -1 )
-1
e
t
B
(
q
)
u
(
t-1
)
e t
(q-1 )
(q-1 )
On dit que le retard pur est absorb par le polynme B.
A(q-1 ) y(t ) q -d B0 (q -1 )u (t-1)
(7)
y (t 2) G '2 u (t 1) H 2 u (t 1) F2 y (t )
:
y (t hp) G 'hp u (t hp 1) H hp u (t 1) Fhp y (t )
Or le polynme G'j G'j ,0 G'j ,1q 1 ... G'j , j 1q ( j 1) , les prdictions ci-dessus deviennent :
'
y (t 1) G1,0
u (t ) H1u (t 1) F1 y (t )
'
'
G2,1
q 1 )u (t 1) H 2 u (t 1) F2 y (t )
y (t 2) (G2,0
'
'
G2,1
u (t ) G2,0
u (t 1) H 2 u (t 1) F2 y (t )
'
'
1
'
2
y (t 3) (G3,0 G3,1q G3,2 q )u (t 2) H 3 u (t 1) F3 y (t )
'
'
'
G3,2
u (t ) G3,1
u (t 1) G3,0
u (t 2) H 3 u (t 1) F3 y (t )
'
'
1
'
( hp 1)
)u (t hp 1) H hp u (t 1) Fhp y (t )
y (t hp) (Ghp ,0 Ghp ,1q ... Ghp ,hp 1q
'
'
'
Ghp
En posant :
f (t 1) H1u(t 1) F1 y(t ) , f (t 2) H 2 u(t 1) F2 y(t ) ,.. f (t hp) H hp u(t 1) Fhp y(t ) , on
a:
'
y (t 1) G1,0
y (t 2) G '
2,1
y (t 3) G '
3,2
:
y (t hp) '
Ghp ,hp 1
'
G2,0
'
G3,1
'
G3,0
'
..
Ghp
, hp 2
u (t )
f (t 1)
f (t 2)
..0 u (t 1)
u
(
t
2)
f
(
t
3)
..0
:
:
:
'
Ghp ,0 u (t hp 1) f (t hp)
..0
(8)