Integracion Seleccion 2cuadraturas Gauss

Integracin numrica
Laboratori de Clcul Numric (LaCN)

Departament de Matemtica Aplicada III
Universitat Politcnica de Catalunya (Barcelona)
http://www-lacan.upc.es
ndice
Motivacin y objetivos
Cuadratura numrica
Planteamiento general
Clasificacin
Orden de convergencia
Cuadraturas de Newton-Cotes
Cuadraturas de Gauss
Cuadraturas mixtas
Cuadraturas compuestas
INTEGRACIN NUMRICA 2
Motivacin
Objetivo: calcular/aproximar el valor de la integral
Limitaciones de la integracin analtica:

la expresin analtica de f (x) no es conocida: datos
experimentales o funcin evaluable slo de forma
discreta,
f (x) con expresin analtica pero con integral analtica
complicada o desconocida.
Objetivos
Entender cmo se aproxima una integral mediante una
cuadratura numrica
Entender qu es el orden de una cuadratura y ser
capaz de calcularlo
Aprender a utilizar las cuadraturas de Gauss y las de
Newton-Cotes, y saber cuando se pueden utilizar unas
u otras
Ser capaz de utilizar cuadraturas compuestas
Cuadratura numrica
error
pesos puntos
Planteamiento general
1. Aproximar f por un polinomio
2. Integrar
(con interpolacin de Lagrange)
Clasificacin
Segn los puntos de integracin:
Newton-Cotes: puntos
arbitrarios (datos
experimentales)
generalmente puntos equiespaciados
slo hay que determinar los pesos
y el
error
Gauss: puntos ptimos (hbilmente elegidos)
f se puede evaluar donde se desee
se eligen los puntos
para que la
cuadratura sea lo mejor posible y, despus,
se calculan
y
Mixtas (Radau, Lobatto): algunos puntos son
predeterminados y el resto a elegir
Segn los extremos:

cuadraturas
cerradas
cuadraturas
abiertas
Orden de una cuadratura

Definicin: se dice que una cuadratura es de orden q si
integra exactamente polinomios de grado q
Si la cuadratura se obtiene integrando el polinomio
interpolador
(con n+1 puntos), entonces la
cuadratura es de orden n, o superior.
Si el error es de la forma
entonces la cuadratura es de orden q
Cuadraturas
de Newton-Cotes
Frmulas cerradas de Newton-Cotes

Puntos
arbitrarios
Slo hay que calcular
los pesos
y el error
Cuadraturas tabuladas para puntos equiespaciados.
Cambio de variable
Los puntos de integracin

=0, 1, , n
Polinomios y resto de Lagrange
corresponden a
Cuadraturas cerradas de Newton-Cotes con

puntos equiespaciados
Pesos de integracin
Error
Frmula del trapecio (n = 1)
Frmula del trapecio (n = 1)
teorema del valor medio integral
Frmula de Simpson (n = 2)
Frmula de Simpson (n = 2)
n=2 par orden 3 (mayor de lo esperado)
Error de las cuadraturas cerradas de

Newton-Cotes
Si n es impar (orden n)
Si n es par (orden n+1)
Demostracin en Ralston & Rabinowitz, A first course in numerical

analysis, McGraw-Hill, 2 edicin, 1978
Frmulas cerradas de Newton-Cotes

(Trapecio)
(Simpson)
(2 Simpson)
Frmulas abiertas de Newton-Cotes

La misma idea con x0= a+h y xn = b-h
10
Cuadraturas
de Gauss
11
Cuadraturas de Gauss
Consideramos integrales de la forma
ms general
(z) estrictamente positiva en [a, b] (salvo en un conjunto
de medida nula)
Interpolacin polinmica con n+1 puntos {z0, zn}
Li(z): polinomios de Lagrange
Integrando se obtiene la cuadratura
y el error
12
Newton-Cotes:
Puntos de integracin {z0, zn} arbitrarios
(equiespaciados)
Se calculan los pesos wi para que la cuadratura sea
de orden n (generalmente): n+1 condiciones para
n+1 parmetros
Caso especial: para n par orden n+1
Cuadraturas de Gauss: nos preguntamos
podemos elegir los puntos de integracin {z0, zn}
para tener mayor orden?
qu orden se puede alcanzar?
Se eligen los puntos de integracin para que se
integren exactamente polinomios de grado 2n+1
Obtencin de la cuadratura
Consideramos un polinomio de grado 2n+1
En este caso,
y el residuo de Lagrange se expresa como
con
13
Es decir, el error se escribe como
Considerando el producto escalar
el error de integracin para

se expresa como
Familia de polinomios ortogonales

Se considera una familia de polinomios
tal que
(1)
(2)
(ortogonales)
Propiedades:
Qk tiene k races simples reales en ]za, zb[
ortogonalidad
14
Por lo tanto, si
entonces el error de integracin para
es
tal como queramos.
Los puntos de integracin de la cuadratura

de Gauss son los ceros del polinomio Qn+1
Resumen
Producto escalar
Polinomios ortogonales (generalmente familias de

polinomios ortogonales conocidas): Qn+1 tal que
Puntos de integracin:
ceros de
Pesos de integracin:
15
Observaciones
La cuadratura es de orden 2n+1
Los puntos
y los pesos
de la cuadratura
tambin se pueden calcular imponiendo que la cuadratura
de Gauss es exacta
para
(sistema no lineal con 2n+2 incgnitas y 2n+2 ecuaciones)
Cuadraturas de
Gauss-Legendre:
Cuadraturas de
Gauss-Laguerre:
16
Cuadraturas de
Gauss-Hermite:
Cuadraturas de
Gauss-Chebyshev:
Los puntos y los pesos estn tabulados

Gauss-Legendre
n=0
(orden 1)
n=1
(orden 3)
n=2
(orden 5)
17
Gauss-Hermite
n=0
(orden 1)
n=1
(orden 3)
n=2
(orden 5)
Gauss-Laguerre
n=0
(orden 1)
n=1
(orden 3)
n=2 (orden 5)
18
Gauss-Chebyshev
n=0
(orden 1)
n=1
(orden 3)
n=2 (orden 5)
Ejemplo de aplicacin: Gauss-Legendre
Con el cambio de variable de [-1,1] a [a,b]
se escribe la integral como
19
Aplicando la cuadratura de Gauss-Legendre
o, utilizando la definicin de f(z),
El error es
Ejemplo de aplicacin: Gauss-Laguerre
Aplicando el cambio
Aplicando la cuadratura
20
Cuadraturas
compuestas
Idea
Se divide el intervalo [a,b] en m subintervalos
y se aplica una
cuadratura numrica
(de Newton-Cotes,
de Gauss, ) con
n+1 puntos en
cada subintervalo.
I1
Im
21
Ejemplo: frmula compuesta del trapecio

En cada uno de los m subintervalos se utiliza la frmula del
trapecio (n=1).
m=4, n=1
I1
I2
I3
I4
Es decir,
con
22
Si los puntos son equiespaciados, con distancia

, la frmula se escribe como
donde el error es
o, equivalentemente,
m
(si f 2) est acotada)

Ejemplo: frmula compuesta de Simpson

En cada uno de los m subintervalos se utiliza la frmula de
Simpson (n=2).
m=2, n=2
I1
I2
23
Es decir,
Si los puntos son equiespaciados, con
El error es
o, equivalentemente,
Como en cualquier frmula compuesta, el error tiende a

cero cuando se aumenta el nmero de puntos:
(si f 4) est acotada)

24
Convergencia
Ejemplo
Newton-Cotes
NewtonGauss--Legendre
Gauss
Compuesta Trapecio
Compuesta Simpson
Compuesta GaussGauss-Legendre n=1
25
Newton-Cotes:
Gauss-Legendre:
Compuesta del trapecio:
Compuesta de Simpson:
Compuesta de
Gauss-Legendre:
Ejemplo
Newton--Cotes
Newton
Gauss-Legendre
GaussCompuesta Trapecio
Compuesta Simpson
26
Convergencia
NO tiene asegurada la convergencia:
Frmulas simples de Newton-Cotes para puntos
equiespaciados (aumentando n)
SI tiene convergencia asegurada:
Cuadraturas simples de Gauss (aumentando n)
Cuadraturas compuestas (aumentando m)
FIN
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27
Interpolacin de Lagrange
Polinomios de Lagrange
Residuo de Lagrange
Interpolacin de Hermite
Polinomios de Hermite
Residuo
28
29
30

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Limitaciones de la integracin analtica:

(con interpolacin de Lagrange)

Segn los extremos:

Orden de una cuadratura

entonces la cuadratura es de orden q

Frmulas cerradas de Newton-Cotes

Los puntos de integracin

Cuadraturas cerradas de Newton-Cotes con

Frmula del trapecio (n = 1)

Frmula del trapecio (n = 1)

teorema del valor medio integral

n=2 par orden 3 (mayor de lo esperado)

Error de las cuadraturas cerradas de

Si n es par (orden n+1)

Demostracin en Ralston & Rabinowitz, A first course in numerical

Frmulas cerradas de Newton-Cotes

Frmulas abiertas de Newton-Cotes

Li(z): polinomios de Lagrange

Integrando se obtiene la cuadratura

y el residuo de Lagrange se expresa como

Es decir, el error se escribe como

Considerando el producto escalar

el error de integracin para

Familia de polinomios ortogonales

entonces el error de integracin para

tal como queramos.

Los puntos de integracin de la cuadratura

Polinomios ortogonales (generalmente familias de

Los puntos y los pesos estn tabulados

Ejemplo de aplicacin: Gauss-Legendre

Con el cambio de variable de [-1,1] a [a,b]

se escribe la integral como

Aplicando la cuadratura de Gauss-Legendre

o, utilizando la definicin de f(z),

Ejemplo de aplicacin: Gauss-Laguerre

Ejemplo: frmula compuesta del trapecio

Si los puntos son equiespaciados, con distancia

(si f 2) est acotada)

Ejemplo: frmula compuesta de Simpson

Si los puntos son equiespaciados, con

Como en cualquier frmula compuesta, el error tiende a

(si f 4) est acotada)

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